嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 2 1.1重要提示....................................................................2 1.2目录........................................................................3 §2基金简介..................................................................... 5 2.1基金基本情况................................................................5 2.2基金产品说明................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人......................................................5 2.4信息披露方式................................................................6 2.5其他相关资料................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标......................................................6 3.2基金净值表现................................................................7 §4管理人报告.................................................................. 10 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14 §5托管人报告.................................................................. 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............14 §6半年度财务会计报告（未经审计) ................................................ 14 6.1资产负债表.................................................................14 6.2利润表.....................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................17 6.4报表附注...................................................................18 §7投资组合报告................................................................ 36 7.1期末基金资产组合情况.......................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................40 7.12投资组合报告附注..........................................................40 §8基金份额持有人信息.......................................................... 41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................41 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................41 §9开放式基金份额变动.......................................................... 42 §10重大事件揭示............................................................... 42 10.1基金份额持有人大会决议....................................................42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................42 10.4基金投资策略的改变........................................................42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................43 10.8其他重大事件..............................................................48 §11备查文件目录............................................................... 48 11.1备查文件目录..............................................................48 11.2存放地点..................................................................48 11.3查阅方式..................................................................49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 基金简称 嘉实新能源新材料股票 基金主代码 003984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月16日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 306,443,246.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实新能源新材料股票A 嘉实新能源新材料股票C 下属分级基金的交易代码 003984 003985 报告期末下属分级基金的份 287,235,288.02份 19,207,958.55份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公 司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判 断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综 投资策略 合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的 基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产 配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实 现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的 整体收益水平。 业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数 收益率×40%＋中债综合指数收益率×20% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投 风险收益特征 资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 王永民 责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街1号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦北京西城区复兴门内大街1号 8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 赵学军 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润 大厦8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 和指标 嘉实新能源新材料股票A 嘉实新能源新材料股票C 本期已实现收益 -12,505,608.52 -754,039.67 本期利润 -72,307,957.91 -4,319,844.53 加权平均基金份 -0.2170 -0.2174 额本期利润 本期加权平均净 -19.97% -20.16% 值利润率 本期基金份额净 -20.23% -20.29% 值增长率 3.1.2期末数据 报告期末(2018年06月30日) 和指标 期末可供分配利 -21,356,478.57 -1,522,434.97 润 期末可供分配基 -0.0744 -0.0793 金份额利润 期末基金资产净 265,878,809.45 17,685,523.58 值 期末基金份额净 0.9256 0.9207 值 3.1.3累计期末 报告期末(2018年06月30日) 指标 基金份额累计净 -7.44% -7.93% 值增长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新能源新材料股票A收取认（申）购费和赎回费，嘉实新能源新材料股票C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新能源新材料股票A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -11.64% 1.95% -5.69% 1.16% -5.95% 0.79% 过去三个月 -15.76% 1.56% -9.10% 1.06% -6.66% 0.50% 过去六个月 -20.23% 1.59% -13.07% 1.16% -7.16% 0.43% 过去一年 -5.86% 1.44% -8.99% 1.03% 3.13% 0.41% 自基金合同生 -7.44% 1.29% -12.87% 0.96% 5.43% 0.33% 效起至今 嘉实新能源新材料股票C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -11.66% 1.96% -5.69% 1.16% -5.97% 0.80% 过去三个月 -15.85% 1.56% -9.10% 1.06% -6.75% 0.50% 过去六个月 -20.29% 1.59% -13.07% 1.16% -7.22% 0.43% 过去一年 -6.19% 1.44% -8.99% 1.03% 2.80% 0.41% 自基金合同生 -7.93% 1.29% -12.87% 0.96% 4.94% 0.33% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20% 中证全指一级行业能源指数反映沪深A 股中能源行业公司股票的整体表现，对能源行业股票具有较强的代表性，中证全指一级行业材料指数反映沪深A 股中材料行业公司股票的整体表现，对材料行业股票具有较强的代表性，两者适合均作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的中债综合指数收益率。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=40%*(中证全指一级行业能源指数(t)/中证全指一级行业能源指数 (t-1)-1)+40%*(中证全指一级行业材料指数收益率(t)/中证全指一级行业材料指数收益率 (t-1)-1)+20%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,?。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图1：嘉实新能源新材料股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年3月16日至2018年6月30日） 图2：嘉实新能源新材料股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年3月16日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富 灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉实 新收益混 2011年加入嘉实基 合、嘉实环保2017年3月16 金管理有限公司,曾 姚志鹏 低碳股票、嘉日 - 7年 任股票研究部研究员 实智能汽车 一职。 股票基金经 理 注:（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济整体仍然保持韧性，复工后的采购带动了商品价格的反弹。而从流动性角度看，央行持续下调准备金率，无风险收益率有所下降。但是在去杠杆的背景下，市场信用风险大幅上升。资本市场角度看，在信用风险上升的背景下，市场呈现明显的避险情绪。由于二季度A股纳入MSCI指数，市场表现较好的集中在医药、消费和家电等板块。后续随着对于信用风险的担忧和地产调控的悲观预期，地产相关产业链陷入深幅调整。新能源行业内部，光伏和风电需求仍然保持较好的增长。但是5月底三部委的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》引起了行业预期的混乱，二级市场由于担忧行业景气带来了板块非理性的下跌。新能源汽车二季度销量延续了一季度的高增长，继续超出市场预期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为0.9256元，本报告期基金份额净值增长率为-20.23%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为0.9207元，本报告期基金份额净值增长率为-20.29%；业绩比较基准收益率为-13.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，上半年去杠杆造成的尾部风险逐步释放，随着央行部分陆续降准等流动性对冲手段的出台，市场有望逐步走向稳定去杠杆的路线。随着流动性的逐步趋稳，上半年大幅低于预期的基建有望逐步边际改善，成为稳定经济的重要方向。新能源汽车领域的智能化和电动化进一 步提速。二季度以来上汽、吉利和比亚迪等国内外车企陆续推出了具有较高性价比的新能源车型，A级车比例大幅替代A00级车的比例，车型消费升级明显。部分A级别车型月销量已经超过5000辆，新能源车逐步进入长尾消费时代的起点。新能源领域上半年保持稳定增长，但是二季度末受政府政策冲击，市场阶段性出现混乱，资本市场信心造成严重冲击。但是风电和光伏处于平价上网的临界点，随着成本的下降，作为未来成本最低的战略性能源解决方案，中期对于国家能源战略和能源安全具备重要意义。平价后的新能源具备广阔的替代空间。随着政府政策的陆续稳定，行业景气度有望逐步改善。新材料行业则是更长周期的产业主线，随着中国整体产业升级的步伐不断增长。未来半导体、新能源、航空航天、农业和先进制造等行业的发展会带动相关材料领域的进一步升级。 下半年看，预计随着中央政府稳定经济和对冲流动性的举措陆续出台，宏观经济失速下行风险逐步减少。预计经济下滑将趋稳，市场的悲观预期将逐步修复。同时流动性的修复一方面有利于经济的稳定，基建等相关行业的景气也有望改善，带动企业盈利提升。另外一方面也有利于权益市场的流动性和风险偏好的恢复。新能源、新能源汽车和新材料等成长类资产估值受风险偏好影响较大，随着风险偏好的恢复，行业也有望呈现相对收益。 随着经济企稳预期增强和风险偏好的边际改善，行业本身企稳预期逐步增强。我们会围绕产业升级的方向配置新能源汽车、农药新材料和新能源等行业的龙头公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1） 报告期内本基金未实施利润分配。 （2）根据本报告嘉实新能源股票A 3.1.1“本期利润”为-72,307,957.91元、3.1.2“期 末可供分配利润”为-21,356,478.57元；嘉实新能源股票C 3.1.1“本期利润”为-4,319,844.53元、3.1.2“期末可供分配利润”为-1,522,434.97元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 9,381,299.06 12,240,825.43 结算备付金 200,869.59 688,172.44 存出保证金 144,901.91 265,738.18 交易性金融资产 6.4.7.2 274,804,716.87 486,699,337.45 其中：股票投资 254,778,716.87 466,839,337.45 基金投资 - - 债券投资 20,026,000.00 19,860,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,028,172.54 应收利息 6.4.7.5 534,410.16 159,190.25 应收股利 - - 应收申购款 348,625.82 2,220,540.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 285,414,823.41 507,301,977.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,110,250.35 1,684,996.19 应付管理人报酬 364,679.19 642,486.16 应付托管费 60,779.87 107,080.99 应付销售服务费 7,404.28 12,137.00 应付交易费用 6.4.7.7 108,966.06 362,898.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,410.63 325,603.89 负债合计 1,850,490.38 3,135,202.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 306,443,246.57 434,611,870.66 未分配利润 6.4.7.10 -22,878,913.54 69,554,903.65 所有者权益合计 283,564,333.03 504,166,774.31 负债和所有者权益总计 285,414,823.41 507,301,977.21 注:报告截止日2018年6月30日，嘉实新能源新材料股票A份额净值0.9256元，基金份额总额287,235,288.02份；嘉实新能源新材料股票C份额净值0.9207元，基金份额总额19,207,958.55份。基金份额总额合计为306,443,246.57份。 6.2利润表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2017年03月16日（基金 2018年6月30日 合同生效日）至2017 年06月30日 一、收入 -72,293,297.33 -17,729,490.00 1.利息收入 422,910.73 2,312,777.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,058.68 1,511,079.19 债券利息收入 379,852.05 912.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 800,785.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,742,223.22 7,700,517.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,008,002.83 1,051,310.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,265,779.61 6,649,207.90 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -63,368,154.25 -28,131,995.84 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 394,169.41 389,210.20 列) 减：二、费用 4,334,505.11 7,306,888.74 1．管理人报酬 2,850,592.24 5,413,911.11 2．托管费 475,098.74 902,318.47 3．销售服务费 53,225.05 27,988.65 4．交易费用 6.4.7.18 742,794.33 918,225.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 212,794.75 44,445.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -76,627,802.44 -25,036,378.74 填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -76,627,802.44 -25,036,378.74 填列） 注:本基金合同生效日为2017年3月16日，上年度可比期间是指2017年3月16日至2017年6月30日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 434,611,870.66 69,554,903.65 504,166,774.31 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -76,627,802.44 -76,627,802.44 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -128,168,624.09 -15,806,014.75 -143,974,638.84 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 102,164,481.64 8,128,245.75 110,292,727.39 2.基金赎回款 -230,333,105.73 -23,934,260.50 -254,267,366.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 306,443,246.57 -22,878,913.54 283,564,333.03 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年03月16日（基金合同生效日）至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,314,003,567.13 - 1,314,003,567.13 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -25,036,378.74 -25,036,378.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -91,505,318.65 4,417,327.66 -87,087,990.99 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 10,510,762.42 -468,909.42 10,041,853.00 2.基金赎回款 -102,016,081.07 4,886,237.08 -97,129,843.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,222,498,248.48 -20,619,051.08 1,201,879,197.40 金净值） 注:本基金合同生效日为2017年3月16日，上年度可比期间是指2017年3月16日至2017年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1633号《关于准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,313,436,254.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第180号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,314,003,567.13份基金份额，其中认购资金利息折合567,312.86份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的新能源新材料范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 9,381,299.06 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 9,381,299.06 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 291,761,338.50 254,778,716.87 -36,982,621.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 19,871,520.00 20,026,000.00 154,480.00 合计 19,871,520.00 20,026,000.00 154,480.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 311,632,858.50 274,804,716.87 -36,828,141.63 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2018年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,213.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 81.36 应收债券利息 533,052.05 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.34 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 58.68 合计 534,410.16 6.4.7.6其他资产 本期末（2018年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 108,966.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 108,966.06 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 56.35 预提费用 198,354.28 合计 198,410.63 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实新能源新材料股票A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 409,725,211.86 409,725,211.86 本期申购 81,817,361.94 81,817,361.94 本期赎回（以“-”号填列） -204,307,285.78 -204,307,285.78 本期末 287,235,288.02 287,235,288.02 嘉实新能源新材料股票C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,886,658.80 24,886,658.80 本期申购 20,347,119.70 20,347,119.70 本期赎回（以“-”号填列） -26,025,819.95 -26,025,819.95 本期末 19,207,958.55 19,207,958.55 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实新能源新材料股票A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 55,272,365.28 10,421,512.98 65,693,878.26 本期利润 -12,505,608.52 -59,802,349.39 -72,307,957.91 本期基金份额 交易产生的变 -15,191,193.09 448,794.17 -14,742,398.92 动数 其中：基金申 9,773,406.64 -3,464,491.63 6,308,915.01 购款 基金赎 -24,964,599.73 3,913,285.80 -21,051,313.93 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 27,575,563.67 -48,932,042.24 -21,356,478.57 嘉实新能源新材料股票C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,231,080.31 629,945.08 3,861,025.39 本期利润 -754,039.67 -3,565,804.86 -4,319,844.53 本期基金份额 交易产生的变 -743,176.71 -320,439.12 -1,063,615.83 动数 其中：基金申 2,388,876.72 -569,545.98 1,819,330.74 购款 基金赎 -3,132,053.43 249,106.86 -2,882,946.57 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 1,733,863.93 -3,256,298.90 -1,522,434.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 37,888.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,201.83 其他 1,968.79 合计 43,058.68 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 334,156,286.45 减：卖出股票成本总额 346,164,289.28 买卖股票差价收入 -12,008,002.83 6.4.7.13债券投资收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,265,779.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,265,779.61 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30 日 1.交易性金融资产 -63,368,154.25 股票投资 -63,534,154.25 债券投资 166,000.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -63,368,154.25 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 307,969.77 基金转出费收入 86,199.64 其他 - 合计 394,169.41 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 742,794.33 银行间市场交易费用 - 合计 742,794.33 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 5,440.47 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 212,794.75 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年3月16日(基金合 同生效日)至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年03月16日（基金合 月30日 同生效日）至2017年06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,850,592.24 5,413,911.11 其中：支付销售机构的客户维护费 1,142,814.79 3,148,885.37 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年03月16日（基金合 月30日 同生效日）至2017年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 475,098.74 902,318.47 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新能源新材料股票A 嘉实新能源新材料股票C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 15,021.35 15,021.35 中国银行 - 14,375.02 14,375.02 合计 - 29,396.37 29,396.37 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年03月16日(基金合同生效日)至2017年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新能源新材料股票A 嘉实新能源新材料股票C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 7,232.89 7,232.89 中国银行 - 15,812.02 15,812.02 合计 - 23,044.91 23,044.91 注:（1）本基金C类份额销售服务费年费率为0.50%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.50%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年03月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年3月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月2017年03月16日（基金合同生效日） 关联方名称 30日 至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_9,381,299.06 37,888.06466,717,712.26 1,489,709.38 活期 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功可流通流通受认购期末估数量 期末 代码 名称认购日 日 限类型价格 （单 期末估值总额备注 值单价位：股）成本总额 韵达2018年2019非公开 002120股份4月20年4月发行流 39.75 48.8947,7981,899,970.502,336,844.22 - 日 23日通受限 韵达2018年2020非公开 002120股份4月20年4月发行流 39.75 46.5347,7991,900,010.252,224,087.47 - 日 23日通受限 芯能2018年2018 16,470.30网下申 603105科技6月29年7月未上市 4.83 4.833,410 16,470.30 购 日 9日 江苏2018年2018 网下申 603693新能6月25年7月未上市 9.00 9.005,384 48,456.00 48,456.00 购 日 3日 东方2018年2018 23,103.85网下申 603706环宇6月29年7月未上市 13.09 13.091,765 23,103.85 购 日 9日 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌原期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单日期开盘单（股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 2018 2018 000408藏格年6月重大事 14.55年8 13.10863,30015,491,447.7412,561,015.00 - 控股29日项停牌 月3 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：无)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 9,381,299.06 - - - 9,381,299.06 结算备付金 200,869.59 - - - 200,869.59 存出保证金 144,901.91 - - - 144,901.91 交易性金融资产 20,026,000.00 - - 254,778,716.87 274,804,716.87 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 534,410.16 534,410.16 应收股利 - - - - - 应收申购款 10,970.23 - - 337,655.59 348,625.82 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 29,764,040.79 - - 255,650,782.62 285,414,823.41 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,110,250.35 1,110,250.35 应付管理人报酬 - - - 364,679.19 364,679.19 应付托管费 - - - 60,779.87 60,779.87 应付销售服务费 - - - 7,404.28 7,404.28 应付交易费用 - - - 108,966.06 108,966.06 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 198,410.63 198,410.63 负债总计 - - - 1,850,490.38 1,850,490.38 利率敏感度缺口29,764,040.79 - - 253,800,292.24 283,564,333.03 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 12,240,825.43 - - - 12,240,825.43 结算备付金 688,172.44 - - - 688,172.44 存出保证金 265,738.18 - - - 265,738.18 交易性金融资产 19,860,000.00 - - 466,839,337.45 486,699,337.45 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 5,028,172.54 5,028,172.54 应收利息 - - - 159,190.25 159,190.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 232,948.10 - - 1,987,592.82 2,220,540.92 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 33,287,684.15 - - 474,014,293.06 507,301,977.21 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,684,996.19 1,684,996.19 应付管理人报酬 - - - 642,486.16 642,486.16 应付托管费 - - - 107,080.99 107,080.99 应付销售服务费 - - - 12,137.00 12,137.00 应付交易费用 - - - 362,898.67 362,898.67 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 325,603.89 325,603.89 负债总计 - - - 3,135,202.90 3,135,202.90 利率敏感度缺口33,287,684.15 - - 470,879,090.16 504,166,774.31 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为7.06%（2017年12月31日：3.94%)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 254,778,716.87 89.85 466,839,337.45 92.60 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 254,778,716.87 89.85 466,839,337.45 92.60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2017年12月 本期末（2018年6月30日） 31日） 分析 业绩比较基准上升5% 15,468,423.47 - 业绩比较基准下降5% -15,468,423.47 - 注:于2017年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为237,568,740.03元，属于第二层次的余额为37,235,976.84元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次460,690,809.99元，第二层次26,008,527.46元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 254,778,716.87 89.27 其中：股票 254,778,716.87 89.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,026,000.00 7.02 其中：债券 20,026,000.00 7.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,582,168.65 3.36 8 其他各项资产 1,027,937.89 0.36 9 合计 285,414,823.41 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,976,872.16 8.46 C 制造业 220,068,807.03 77.61 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,998,179.85 1.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,560,931.69 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,092,700.00 1.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 254,778,716.87 89.85 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 1,252,63920,906,544.91 7.37 2 300037 新宙邦 749,90020,089,821.00 7.08 3 600438 通威股份 2,647,50218,267,763.80 6.44 4 300274 阳光电源 1,906,88417,104,749.48 6.03 5 600884 杉杉股份 764,71116,900,113.10 5.96 6 600563 法拉电子 291,88214,445,240.18 5.09 7 600486 扬农化工 234,37113,108,370.03 4.62 8 000408 藏格控股 863,30012,561,015.00 4.43 9 600803 新奥股份 985,23811,369,646.52 4.01 10 300224 正海磁材 1,370,50010,840,655.00 3.82 11 002215 诺普信 1,426,000 9,924,960.00 3.50 12 002074 国轩高科 674,120 9,478,127.20 3.34 13 002258 利尔化学 489,492 9,476,565.12 3.34 14 601899 紫金矿业 2,554,700 9,222,467.00 3.25 15 600348 阳泉煤业 1,285,000 9,187,750.00 3.24 16 300296 利亚德 649,300 8,362,984.00 2.95 17 002206 海利得 1,573,437 7,851,450.63 2.77 18 300014 亿纬锂能 387,500 6,820,000.00 2.41 19 002648 卫星石化 604,600 6,668,738.00 2.35 20 300232 洲明科技 576,840 5,699,179.20 2.01 21 601225 陕西煤业 676,200 5,558,364.00 1.96 22 002120 韵达股份 95,597 4,560,931.69 1.61 23 600048 保利地产 253,500 3,092,700.00 1.09 24 600483 福能股份 426,000 2,926,620.00 1.03 25 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 30 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 31 603979 金诚信 972 8,291.16 0.00 32 300011 鼎汉技术 224 1,429.12 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600884 杉杉股份 16,833,856.37 3.34 2 600703 三安光电 12,017,288.83 2.38 3 600348 阳泉煤业 11,626,966.41 2.31 4 002215 诺普信 10,817,653.98 2.15 5 300296 利亚德 9,843,057.98 1.95 6 002648 卫星石化 9,542,254.33 1.89 7 600585 海螺水泥 8,691,400.84 1.72 8 601088 中国神华 8,412,426.14 1.67 9 002343 慈文传媒 8,318,288.86 1.65 10 002043 兔宝宝 8,066,066.00 1.60 11 300027 华谊兄弟 8,001,687.52 1.59 12 300232 洲明科技 7,630,784.00 1.51 13 300014 亿纬锂能 7,025,447.82 1.39 14 601225 陕西煤业 6,621,707.10 1.31 15 600803 新奥股份 5,965,790.70 1.18 16 002582 好想你 5,881,078.00 1.17 17 600426 华鲁恒升 5,687,015.31 1.13 18 300224 正海磁材 5,478,665.58 1.09 19 002018 *ST华信 5,243,293.06 1.04 20 601899 紫金矿业 4,153,149.00 0.82 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601222 林洋能源 22,384,430.29 4.44 2 600803 新奥股份 21,900,515.92 4.34 3 300214 日科化学 18,287,210.68 3.63 4 600426 华鲁恒升 16,889,157.82 3.35 5 601088 中国神华 12,293,966.21 2.44 6 603328 依顿电子 12,231,733.81 2.43 7 600703 三安光电 10,171,963.00 2.02 8 600383 金地集团 10,081,432.78 2.00 9 300274 阳光电源 9,376,621.92 1.86 10 600048 保利地产 9,256,602.77 1.84 11 601225 陕西煤业 8,748,989.42 1.74 12 600466 蓝光发展 8,536,948.32 1.69 13 600585 海螺水泥 8,496,854.13 1.69 14 000591 太阳能 7,869,216.60 1.56 15 002258 利尔化学 7,769,384.80 1.54 16 000408 藏格控股 7,714,914.43 1.53 17 002343 慈文传媒 7,501,399.89 1.49 18 600030 中信证券 7,488,925.13 1.49 19 002439 启明星辰 7,146,360.33 1.42 20 002206 海利得 7,058,078.90 1.40 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 197,637,822.95 卖出股票收入（成交）总额 334,156,286.45 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,026,000.00 7.06 其中：政策性金融债 20,026,000.00 7.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,026,000.00 7.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 170211 17国开11 200,00020,026,000.00 7.06 注:报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,901.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 534,410.16 5 应收申购款 348,625.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,027,937.89 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值 值比例（%） 说明 1 000408 藏格控股 12,561,015.00 4.43 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 份额级别 (户) 份额 持有份占总份额比 持有份额 占总份额比例 额 例（%） （%） 嘉实新能源新 12,595 22,805.50800,000 0.28 286,435,288.02 99.72 材料股票A 嘉实新能源新 1,170 16,417.06 - -19,207,958.55 100.00 材料股票C 合计 13,649 22,451.70800,000 0.26 305,643,246.57 99.74 注:(1)嘉实新能源股票A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新能源股票A份额占嘉实新能源股票A总份额比例、个人投资者持有嘉实新能源股票A份额占嘉实新能源股票A总份额比例； (2)嘉实新能源股票C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新能源股票C份额占嘉实新能源股票C总份额比例、个人投资者持有嘉实新能源股票C份额占嘉实新能源股票C总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实新能源新材料股票A 85,934.49 0.03 理人所 有从业 人员持 嘉实新能源新材料股票C - - 有本基 金 合计 85,934.49 0.03 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、嘉实新能源新材料股票A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实新能源新材料股票C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 嘉实新能源新材料股票A 0 本开放式基金 嘉实新能源新材料股票C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新能源新材料股票嘉实新能源新材料股票 A C 基金合同生效日（2017年3月16日）基金份额总 1,293,898,388.44 20,105,178.69 额 本报告期期初基金份额总额 409,725,211.86 24,886,658.80 本报告期基金总申购份额 81,817,361.94 20,347,119.70 减：本报告期基金总赎回份额 204,307,285.78 26,025,819.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 287,235,288.02 19,207,958.55 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 华创证券 有限责任 2 111,068,876.25 21.24% 77,749.41 21.46%- 公司 招商证券 股份有限 2 93,581,904.09 17.90% 65,509.34 18.09%- 公司 国信证券 股份有限 1 67,265,079.29 12.86% 47,085.54 13.00%- 公司 中泰证券 股份有限 4 54,516,784.80 10.43% 38,161.91 10.54%- 公司 东方证券 股份有限 4 53,852,375.34 10.30% 37,696.99 10.41%- 公司 天风证券 股份有限 2 51,543,894.74 9.86% 32,529.98 8.98%- 公司 华泰证券 4 22,912,500.12 4.38% 16,038.75 4.43%- 股份有限 公司 中信证券 股份有限 4 18,518,409.81 3.54% 12,963.13 3.58%- 公司 中信建投 证券股份 4 17,478,074.14 3.34% 12,234.90 3.38%- 有限公司 方正证券 股份有限 5 17,039,556.49 3.26% 11,927.69 3.29%- 公司 国元证券 股份有限 1 11,282,050.47 2.16% 7,897.44 2.18%- 公司 国海证券 股份有限 2 3,846,326.00 0.74% 2,428.43 0.67%新增 公司 国泰君安 证券股份 2 - - - -- 有限公司 海通证券 股份有限 2 - - - -- 公司 宏信证券 有限责任 2 - - - -- 公司 华宝证券 有限责任 1 - - - -- 公司 民生证券 2 - - - -- 股份有限 公司 平安证券 股份有限 4 - - - -- 公司 瑞银证券 有限责任 1 - - - -- 公司 申万宏源 证券有限 3 - - - -- 公司 西南证券 股份有限 2 - - - -新增 公司 湘财证券 有限责任 1 - - - -- 公司 新时代证 券股份有 1 - - - -- 限公司 信达证券 股份有限 1 - - - -- 公司 兴业证券 股份有限 3 - - - -- 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - -- 公司 中国国际 金融股份 3 - - - -- 有限公司 中国银河 证券股份 2 - - - -- 有限公司 中国中投 证券有限 1 - - - -- 责任公司 国金证券 股份有限 2 - - - -- 公司 广州证券 股份有限 2 - - - -- 公司 广发证券 股份有限 4 - - - -- 公司 光大证券 股份有限 1 - - - -- 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - -- 公司 东吴证券 股份有限 3 - - - -- 公司 东北证券 2 - - - -- 股份有限 公司 长江证券 股份有限 1 - - - -- 公司 长城证券 股份有限 3 - - - -- 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - -- 公司 中银国际 证券股份 2 - - - -- 有限公司 安信证券 股份有限 3 - - - -- 公司 北京高华 证券有限 1 - - - -- 责任公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证券 关于国金证券开展嘉实旗下基金定报、证券时报、管理人2018 1 投业务的公告 年1月5日 网站 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基中国证券报、上海证券 2 金代销机构并开展定投业务及参加报、证券时报、管理人2018年1月22日 费率优惠的公告 网站 关 于 修 改 嘉 实 新 能 源 新 材 料 股 票 型 中国证券报、上海证券 3 证券投资基金基金合同及托管协议报、证券时报、管理人2018年3月22日 的公告 网站 嘉实基金管理有限公司关于调整旗中国证券报、上海证券 4 下部分基金赎回费的公告 报、证券时报、管理人2018年3月22日 网站 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基中国证券报、上海证券 5 金代销机构并开展定投业务及参加报、证券时报、管理人2018年3月28日 费率优惠的公告 网站 6 关于旗下基金投资韵达股份非公开中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人2018年4月21日 发行股票的公告 网站 关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券 7 公司为旗下基金代销机构的公告 报、证券时报、管理人2018年5月28日 网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日