嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 备查文件目录...... 65 11.1 备查文件目录 ...... 65 11.2 存放地点 ...... 66 11.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 基金简称 嘉实新能源新材料股票 基金主代码 003984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 2,341,973,007.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 金简称 下属分级基金的交 003984 003985 易代码 报告期末下属分级 1,667,029,365.48 份 674,943,641.96 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市 公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经 济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入 研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成 长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金根据新能源 新材料的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债 券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货投资策略、权 证投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略等 业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料 指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 本期已实现收益 -32,387,944.33 -15,499,855.07 本期利润 -412,330,889.93 -155,607,306.70 加权平均基金份 -0.2510 -0.2561 额本期利润 本期加权平均净 -10.96% -11.50% 值利润率 本期基金份额净 -10.27% -10.49% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,679,803,148.93 638,664,868.39 润 期末可供分配基 1.0077 0.9462 金份额利润 期末基金资产净 3,561,599,141.87 1,406,619,651.82 值 期末基金份额净 2.1365 2.0841 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 113.65% 108.41% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新能源新材料股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.23% 1.46% 0.72% 0.76% 3.51% 0.70% 过去三个月 -6.63% 1.50% -5.57% 0.79% -1.06% 0.71% 过去六个月 -10.27% 1.35% -0.88% 0.78% -9.39% 0.57% -24.86 过去一年 -35.76% 1.55% -10.90% 0.97% 0.58% % -23.32 过去三年 18.40% 1.79% 41.72% 1.23% 0.56% % 自基金合同生效起 103.64 113.65% 1.70% 10.01% 1.15% 0.55% 至今 % 嘉实新能源新材料股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.19% 1.46% 0.72% 0.76% 3.47% 0.70% 过去三个月 -6.74% 1.50% -5.57% 0.79% -1.17% 0.71% 过去六个月 -10.49% 1.35% -0.88% 0.78% -9.61% 0.57% -25.18 过去一年 -36.08% 1.55% -10.90% 0.97% 0.58% % -25.07 过去三年 16.65% 1.79% 41.72% 1.23% 0.56% % 自基金合同生效起 108.41% 1.70% 10.01% 1.15% 98.40% 0.55% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=40%*(中证全指一级行业能源指数(t)/中证全指一级行业能源指数 (t-1)-1)+40%*(中证全指一级行业材料指数(t)/中证全指一级行业材料指数(t-1)-1)+20%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 姚 志 本基金、 2017 年 3 - 12 年 2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任 鹏 嘉实环保 月 16 日 股票研究部研究员、基金经理、成长风格 低 碳 股 投资总监兼权益投资部总监，现任股票投 票、嘉实 研首席投资官。硕士研究生，具有基金从 智能汽车 业资格。中国国籍。 股票、嘉 实产业先 锋混合、 嘉实动力 先 锋 混 合、嘉实 时代先锋 三年持有 期混合、 嘉实远见 先锋一年 持有期混 合、嘉实 积极配置 一年持有 期混合基 金经理， 公司副总 经理、股 票投研首 席 投 资 官。 本基金、 嘉实新优 选混合、 嘉实产业 2015 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司研 熊 昱 先 锋 混 2021 年 1 - 7 年 究部，从事行业研究工作。硕士研究生， 洲 合、嘉实 月 26 日 具有基金从业资格。中国国籍。 全球创新 龙头股票 （QDII） 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 姚志鹏 公募基金 8 21,196,383,364.74 2016 年 4 月 30 日 私募资产管理 1 26,245,270.31 2022 年 4 月 13 日 计划 其他组合 2 1,536,594,479.04 2020 年 5 月 25 日 合计 11 22,759,223,114.09 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年随着疫情管控调整，国内宏观经济整体处于温和复苏之中，从结构上看，房地产行业仍然处于弱势之中，出口以新能源和汽车等“新三样”为代表的高端制造领域的出口仍然保持高质量增长，出行经济随着人们出行需求的提升也在持续改善之中，淄博烧烤等话题成为年轻人的新的热点，进一步刺激了出行的恢复，暑假的机票酒店都出现了紧张。整体资本市场仍然等待经济进一步复苏的信号。随着相关产业政策的出台和年初库存周期的调整，经济内生动能逐渐稳定下来。海外随着美国 CPI 数据的走弱，美国利率逐步走平，后续美国利率下降的概率在增加。而外部中美的交往逐步增多，外部环境在进一步改善。而 ChatGPT 本身流量的逐步走弱，也引发了对于 AIGC 是否已经阶段性遇到瓶颈的广泛讨论。资本市场上半年整体弱势震荡，二季度末主题因 子逐步开始退潮，企业盈利因子逐步开始成为股票价格上涨的驱动力。 海外市场在龙头公司盈利增长超预期和 AI 主题催化两方面因素带动下股市继续反弹，不过主 要涨幅贡献来源于头部的几大科技巨头。国内市场仍然处于底部震荡区域，随着季度末 AI 和中特估等主题的退潮，业绩因子重新开始主导市场，后续市场分化的概率越来越大。我们继续坚信中国经济的高质量增长将是未来几年最大的基本面，这意味着我们要探索一条不依赖地产的产业升级发展之路，围绕着中国高端制造业的全球化将是未来中国经济最大的结构性机会，这里面既包括我们前期提出的以智能汽车、半导体、军工、创新医药和国产软件为代表的新五朵金花，也包括围绕机械、化工等传统制造业中壁垒较高，竞争力较高的子行业和公司的机会。对于人工智能，一方面要看到长期科学技术趋势的重要性，另外一方面也要客观看待产业趋势在泡沫期、幻灭期的周期往复。任何一个产业的发展都不是一蹴而就的，二级市场本身的特点决定了往往二级市场的新兴产业投资的基本面阶段会更集中在一轮产业浪潮产生大量新的优秀上市公司前后，而非早期的主题博弈。回顾过往移动互联网、新能源和智能汽车等科技行业的投资，最大的基本面投资机会往往集中在产业一批优秀的企业逐步上市之后，而非早期对于朦胧新技术的憧憬。我们会继续保持对于产业的跟踪和学习，同时对于市场的博弈保持客观。主题总是流转易逝的，产业趋势和优秀企业是恒久可把握的。 我们上半年随着市场的下跌，持仓进一步向长期仍然有较大空间，估值比较低的各行业成长龙头集中，增加了互联网平台、锂电池、新势力整车、创新医药医疗、物流、新消费、金融服务和农业等领域的持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 A 基金份额净值为 2.1365 元，本报告期基金份额净值 增长率为-10.27%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 C 基金份额净值为 2.0841 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.49%；业绩比较基准收益率为-0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场仍然处于去年熊市的筑底之中，市场信心的匮乏造成一大批中国各行各业的优质企业处于极低的估值之中，优秀企业的低估甚至超过了 3 年前中小市值企业被低估，因此我们会继续加大对于各行业优秀龙头企业的跟踪和研究，不浪费这次市场波动带来的估值回落机会。随着未来经济信心的恢复，我们继续好看弱复苏背景下强产业结构和强公司竞争力的企业的回归。当下这些资产不论是隐含的经济增长预期还是估值都处于历史比较极端的位置，未来经济企稳会带来这些资产的戴维斯双击。 展望下半年国内宏观经济大概率已经企稳，随着政府对于发展的重视，可以期待各项稳定政 策将会陆续出台，整体经济企稳的概率进一步提升。同时美联储七月份加息有可能是过去加息周期中最后一次，未来全球的流动性也有希望随着利率成本下降而下降。将进一步有利于人民币汇率的稳定和金融市场资金成本的下降。同时中国经济的主要线索仍然在高质量发展，有利于产业升级的中国优势产业仍然在加速的发展之中，下半年市场也有可能从主题线索驱动转向业绩驱动，传统的大盘成长也有望从历史最低的估值分位出现持续的修复。我们将进一步依照经济的复苏状态，进行各行业持续深入的跟踪研究，选出那些估值在低位的依然具备较强竞争力的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 375,034,707.44 208,993,478.39 结算备付金 1,317,868.58 5,525,662.88 存出保证金 479,168.32 950,967.42 交易性金融资产 6.4.7.2 4,622,182,344.37 4,823,450,686.74 其中：股票投资 4,487,761,788.88 4,548,652,927.22 基金投资 - - 债券投资 134,420,555.49 274,797,759.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 19,223,134.22 - 应收股利 - - 应收申购款 5,170,548.07 7,069,449.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 5,023,407,771.00 5,045,990,245.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 16,215,658.68 14.47 应付赎回款 30,625,052.18 13,032,172.92 应付管理人报酬 5,960,591.16 6,714,128.79 应付托管费 993,431.88 1,119,021.43 应付销售服务费 557,843.29 547,683.72 应付投资顾问费 - - 应交税费 257.09 253.11 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 836,143.03 1,758,447.45 负债合计 55,188,977.31 23,171,721.89 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,341,973,007.44 2,121,140,465.68 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,626,245,786.25 2,901,678,057.75 净资产合计 4,968,218,793.69 5,022,818,523.43 负债和净资产总计 5,023,407,771.00 5,045,990,245.32 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实新能源新材料股票 A 基金份额净值 2.1365 元，基金份 额总额 1,667,029,365.48 份，嘉实新能源新材料股票 C 基金份额净值 2.0841 元，基金份额总额 674,943,641.96 份，基金份额总额合计为 2,341,973,007.44 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -520,037,082.66 -507,849,158.17 1.利息收入 444,509.85 525,741.57 其中：存款利息收入 6.4.7.13 444,509.85 525,741.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,623,734.34 -177,981,241.94 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -41,288,137.84 -220,777,460.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 10,253,343.17 2,642,600.47 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 28,411,060.33 40,153,618.00 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -520,050,397.23 -335,849,430.17 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 2,192,539.06 5,455,772.37 号填列） 减：二、营业总支出 47,901,113.97 57,997,026.99 1．管理人报酬 38,071,311.45 46,327,380.53 2．托管费 6,345,218.57 7,721,230.06 3．销售服务费 3,349,098.75 3,810,033.86 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 184.03 27.19 8．其他费用 6.4.7.23 135,301.17 138,355.35 三、利润总额（亏损总额 -567,938,196.63 -565,846,185.16 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -567,938,196.63 -565,846,185.16 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -567,938,196.63 -565,846,185.16 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 2,121,140,465.68 - 2,901,678,057.75 5,022,818,523.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 2,121,140,465.68 - 2,901,678,057.75 5,022,818,523.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 220,832,541.76 - -275,432,271.50 -54,599,729.74 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -567,938,196.63 -567,938,196.63 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 220,832,541.76 - 292,505,925.13 513,338,466.89 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 818,132,079.31 - 1,047,727,911.00 1,865,859,990.31 基 金 申 购款 2 .基金赎 -597,299,537.55 - -755,221,985.87 -1,352,521,523.42 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 2,341,973,007.44 - 2,626,245,786.25 4,968,218,793.69 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 2,163,500,558.87 - 5,537,135,627.43 7,700,636,186.30 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 2,163,500,558.87 - 5,537,135,627.43 7,700,636,186.30 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -100,204,764.12 - -774,428,349.37 -874,633,113.49 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -565,846,185.16 -565,846,185.16 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -100,204,764.12 - -208,582,164.21 -308,786,928.33 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 924,957,703.70 - 1,878,532,119.32 2,803,489,823.02 购款 2 .基金赎 -1,025,162,467.82 - -2,087,114,283.53 -3,112,276,751.35 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 2,063,295,794.75 - 4,762,707,278.06 6,826,003,072.81 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1633 号《关于准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,314,003,567.13 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 375,034,707.44 等于：本金 375,007,358.62 加：应计利息 27,348.82 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 375,034,707.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,862,910,188.67 - 4,487,761,788.88 -1,375,148,399.79 贵金属投资- - - - - 金交所黄金合 约 交易所 131,260,102.00 1,929,935.36 134,420,555.49 1,230,518.13 债 市场 券 银行间 - - - - 市场 合计 131,260,102.00 1,929,935.36 134,420,555.49 1,230,518.13 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,994,170,290.67 1,929,935.36 4,622,182,344.37 -1,373,917,881.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,714.94 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 711,909.29 其中：交易所市场 711,909.29 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 118,518.80 合计 836,143.03 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实新能源新材料股票 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,593,408,312.11 1,593,408,312.11 本期申购 400,000,465.43 400,000,465.43 本期赎回（以“-”号填列） -326,379,412.06 -326,379,412.06 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,667,029,365.48 1,667,029,365.48 嘉实新能源新材料股票 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 527,732,153.57 527,732,153.57 本期申购 418,131,613.88 418,131,613.88 本期赎回（以“-”号填列） -270,920,125.49 -270,920,125.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 674,943,641.96 674,943,641.96 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实新能源新材料股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,636,780,732.21 563,860,316.24 2,200,641,048.45 本期利润 -32,387,944.33 -379,942,945.60 -412,330,889.93 本期基金份额交易产生 75,410,361.05 30,849,256.82 106,259,617.87 的变动数 其中：基金申购款 407,611,673.80 118,109,397.86 525,721,071.66 基金赎回款 -332,201,312.75 -87,260,141.04 -419,461,453.79 本期已分配利润 - - - 本期末 1,679,803,148.93 214,766,627.46 1,894,569,776.39 嘉实新能源新材料股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 512,374,838.47 188,662,170.83 701,037,009.30 本期利润 -15,499,855.07 -140,107,451.63 -155,607,306.70 本期基金份额交易产生 141,789,884.99 44,456,422.27 186,246,307.26 的变动数 其中：基金申购款 401,384,536.94 120,622,302.40 522,006,839.34 基金赎回款 -259,594,651.95 -76,165,880.13 -335,760,532.08 本期已分配利润 - - - 本期末 638,664,868.39 93,011,141.47 731,676,009.86 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 419,546.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,258.64 其他 4,704.41 合计 444,509.85 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -41,288,137.84 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -41,288,137.84 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 944,759,948.28 减：卖出股票成本总额 983,315,394.73 减：交易费用 2,732,691.39 买卖股票差价收入 -41,288,137.84 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 2,286,948.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 7,966,394.76 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,253,343.17 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 240,674,061.43 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 228,114,110.40 本总额 减：应计利息总额 4,591,850.86 减：交易费用 1,705.41 买卖债券差价收入 7,966,394.76 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 28,411,060.33 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 28,411,060.33 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -520,050,397.23 股票投资 -514,540,061.49 债券投资 -5,510,335.74 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -520,050,397.23 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,086,455.42 基金转出费收入 106,083.64 合计 2,192,539.06 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 59,011.43 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 7,782.37 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 135,301.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 38,071,311.45 46,327,380.53 其中：支付销售机构的客户维护费 13,745,849.24 14,162,136.72 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,345,218.57 7,721,230.06 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉实新能源新材料股票嘉实新能源新材料股票 合计 A C 嘉实基金管理有限公司 - 165,366.13 165,366.13 中国银行 - 117,058.51 117,058.51 嘉实财富 - 706.11 706.11 合计 - 283,130.75 283,130.75 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新能源新材料股票嘉实新能源新材料股票 合计 A C 嘉实基金管理有限公司 - 484,298.28 484,298.28 中国银行 - 143,412.21 143,412.21 嘉实财富 - 788.89 788.89 合计 - 628,499.38 628,499.38 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 375,034,707.44 419,546.80 470,070,230.83 486,247.84 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 三联 2023 新股锁 001282 锻造 年 5 月 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 15 日 陕西 2023 新股锁 001286 能源 年 3 月 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 中电 2023 新股锁 001287 港 年 3 月 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 30 日 长青 2023 新股锁 001324 科技 年 5 月 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 登康 2023 新股锁 001328 口腔 年 3 月 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 29 日 南矿 2023 新股锁 001360 集团 年 3 月 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 31 日 海森 2023 新股锁 001367 药业 年 3 月 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 30 日 华纬 2023 新股锁 001380 科技 年 5 月 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 9 日 广康 2023 新股锁 300804 生化 年 6 月 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 15 日 中科 2023 新股锁 301141 磁业 年 3 月 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 27 日 华塑 2023 新股锁 301157 科技 年 3 月 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 1 日 锡南 2023 新股锁 301170 科技 年 6 月 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 16 日 朗威 2023 1 个月 新发未 301202 股份 年 6 月内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 28 日 朗威 2023 新股锁 301202 股份 年 6 月 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 28 日 国泰 2023 新股锁 301203 环保 年 3 月 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 28 日 恒勃 2023 新股锁 301225 股份 年 6 月 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 8 日 宏源 2023 新股锁 301246 药业 年 3 月 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 10 日 格力 2023 新股锁 301260 博 年 1 月 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 20 日 恒工 2023 1 个月 新发未 301261 精密 年 6 月内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 29 日 恒工 2023 新股锁 301261 精密 年 6 月 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 29 日 海看 2023 新股锁 301262 股份 年 6 月 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 13 日 三博 2023 新股锁 301293 脑科 年 4 月 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 25 日 美硕 2023 新股锁 301295 科技 年 6 月 6 个月 定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 19 日 2022 301301 川宁 年 12 6 个月 新股锁 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生物 月 20 定 日 301303 真兰 2023 6 个月 新股锁 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 仪表 年 2 月 定 13 日 鑫宏 2023 新股锁 301310 业 年 5 月 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 26 日 威士 2023 新股锁 301315 顿 年 6 月 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 13 日 鑫磊 2023 新股锁 301317 股份 年 1 月 6 个月 定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 12 日 豪江 2023 新股锁 301320 智能 年 6 月 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 1 日 绿通 2023 新股锁 301322 科技 年 2 月 6 个月 定 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 - 27 日 新莱 2023 新股锁 301323 福 年 5 月 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 29 日 德尔 2023 新股锁 301332 玛 年 5 月 6 个月 定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 9 日 亚华 2023 新股锁 301337 电子 年 5 月 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 16 日 南王 2023 新股锁 301355 科技 年 6 月 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 2 日 北方 2023 新股锁 301357 长龙 年 4 月 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 11 日 湖南 2023 新股锁 301358 裕能 年 2 月 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 1 日 荣旗 2023 新股锁 301360 科技 年 4 月 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 17 日 凌玮 2023 新股锁 301373 科技 年 1 月 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 20 日 致欧 2023 新股锁 301376 科技 年 6 月 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 14 日 蜂助 2023 新股锁 301382 手 年 5 月 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 9 日 天键 2023 新股锁 301383 股份 年 5 月 6 个月 定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 31 日 未来 2023 新股锁 301386 电器 年 3 月 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 21 日 仁信 2023 1 个月 新发未 301395 新材 年 6 月内（含） 上市 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 21 日 仁信 2023 新股锁 301395 新材 年 6 月 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 21 日 华人 2023 新股锁 301408 健康 年 2 月 6 个月 定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 22 日 阿莱 2023 新股锁 301419 德 年 2 月 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 2 日 世纪 2023 新股锁 301428 恒通 年 5 月 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 泓淋 2023 新股锁 301439 电力 年 3 月 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 10 日 中信 2023 新股锁 601061 金属 年 3 月 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 30 日 江盐 2023 新股锁 601065 集团 年 3 月 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 31 日 柏诚 2023 新股锁 601133 股份 年 3 月 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 31 日 常青 2023 新股锁 603125 科技 年 3 月 6 个月 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 30 日 万丰 2023 新股锁 603172 股份 年 4 月 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 688146 中船 2023 6 个月 新股锁 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特气 年 4 月 定 13 日 晶合 2023 新股锁 688249 集成 年 4 月 6 个月 定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 24 日 西高 2023 新股锁 688334 院 年 6 月 6 个月 定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 9 日 云天 2023 新股锁 688343 励飞 年 3 月 6 个月 定 43.92 50.67 24,9611,096,287.121,264,773.87 - 28 日 颀中 2023 新股锁 688352 科技 年 4 月 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 11 日 中科 2023 新股锁 688361 飞测 年 5 月 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 12 日 时创 2023 新股锁 688429 能源 年 6 月 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 20 日 华曙 2023 新股锁 688433 高科 年 4 月 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 7 日 美芯 2023 新股锁 688458 晟 年 5 月 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 15 日 中芯 2023 新股锁 688469 集成 年 4 月 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 28 日 阿特 2023 新股锁 688472 斯 年 6 月 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 2 日 晶升 2023 新股锁 688478 股份 年 4 月 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 13 日 友车 2023 新股锁 688479 科技 年 5 月 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 4 日 南芯 2023 新股锁 688484 科技 年 3 月 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 28 日 索辰 2023 新股锁 688507 科技 年 4 月 6 个月 定 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 10 日 688512 慧智 2023 6 个月 新股锁 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 年 5 月 定 8 日 航天 2023 新股锁 688523 环宇 年 5 月 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 26 日 华海 2023 新股锁 688535 诚科 年 3 月 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 28 日 国科 2023 新股锁 688543 军工 年 6 月 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 14 日 航天 2023 新股锁 688552 南湖 年 5 月 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 8 日 航天 2023 新股锁 688562 软件 年 5 月 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 15 日 天玛 2023 新股锁 688570 智控 年 5 月 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 29 日 西山 2023 新股锁 688576 科技 年 5 月 6 个月 定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 30 日 安杰 2023 新股锁 688581 思 年 5 月 6 个月 定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 12 日 芯动 2023 新股锁 688582 联科 年 6 月 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 21 日 新相 2023 新股锁 688593 微 年 5 月 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 25 日 天承 2023 1 个月 新发未 688603 科技 年 6 月内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 30 日 天承 2023 新股锁 688603 科技 年 6 月 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 30 日 安凯 2023 新股锁 688620 微 年 6 月 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 15 日 双元 2023 新股锁 688623 科技 年 5 月 6 个月 定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 31 日 华丰 2023 新股锁 688629 科技 年 6 月 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 16 日 莱斯 2023 新股锁 688631 信息 年 6 月 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 19 日 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 78,266,979.34 126,546,431.98 合计 78,266,979.34 126,546,431.98 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 7,900,733.85 47,314,050.17 未评级 48,252,842.30 100,937,277.37 合计 56,153,576.15 148,251,327.54 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 375,034,707.44 - - - 375,034,707.44 结算备付金 1,317,868.58 - - - 1,317,868.58 存出保证金 479,168.32 - - - 479,168.32 交易性金融资产 129,913,457.84 2,091,873.64 2,415,224.01 4,487,761,788.88 4,622,182,344.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 19,223,134.22 19,223,134.22 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,170,548.07 5,170,548.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 506,745,202.18 2,091,873.64 2,415,224.01 4,512,155,471.17 5,023,407,771.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付清算款 - - - 16,215,658.68 16,215,658.68 应付赎回款 - - - 30,625,052.18 30,625,052.18 应付管理人报酬 - - - 5,960,591.16 5,960,591.16 应付托管费 - - - 993,431.88 993,431.88 应付销售服务费 - - - 557,843.29 557,843.29 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 257.09 257.09 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 836,143.03 836,143.03 负债总计 - - - 55,188,977.31 55,188,977.31 利率敏感度缺口 506,745,202.18 2,091,873.64 2,415,224.01 4,456,966,493.86 4,968,218,793.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 208,993,478.39 - - - 208,993,478.39 结算备付金 5,525,662.88 - - - 5,525,662.88 存出保证金 950,967.42 - - - 950,967.42 交易性金融资产 227,483,709.35 13,126,140.15 34,187,910.02 4,548,652,927.22 4,823,450,686.74 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,069,449.89 7,069,449.89 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 442,953,818.04 13,126,140.15 34,187,910.02 4,555,722,377.11 5,045,990,245.32 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付清算款 - - - 14.47 14.47 应付赎回款 - - - 13,032,172.92 13,032,172.92 应付管理人报酬 - - - 6,714,128.79 6,714,128.79 应付托管费 - - - 1,119,021.43 1,119,021.43 应付销售服务费 - - - 547,683.72 547,683.72 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 253.11 253.11 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,758,447.45 1,758,447.45 负债总计 - - - 23,171,721.89 23,171,721.89 利率敏感度缺口 442,953,818.04 13,126,140.15 34,187,910.02 4,532,550,655.22 5,022,818,523.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -170,576.70 -775,813.13 基点 分析 市场利率下降 25 个 172,018.54 786,312.76 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 - - 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 - - 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 4,487,761,788.88 90.33 4,548,652,927.22 90.56 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,487,761,788.88 90.33 4,548,652,927.22 90.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 178,657,242.25 179,887,105.53 5% 分析 业绩比较基准下降 -178,657,242.25 -179,887,105.53 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 4,492,473,133.48 4,539,333,960.41 第二层次 126,886,768.82 227,483,709.35 第三层次 2,822,442.07 56,633,016.98 合计 4,622,182,344.37 4,823,450,686.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,487,761,788.88 89.34 其中：股票 4,487,761,788.88 89.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 134,420,555.49 2.68 其中：债券 134,420,555.49 2.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 376,352,576.02 7.49 8 其他各项资产 24,872,850.61 0.50 9 合计 5,023,407,771.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,409,739,508.94 88.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 8,140.64 0.00 F 批发和零售业 83,928.25 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 23,527,093.09 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 54,282,068.05 1.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 47,425.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,487,761,788.88 90.33 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 300750 宁德时代 2,133,502 488,123,922.58 9.82 2 002812 恩捷股份 4,127,470 397,681,734.50 8.00 3 603659 璞泰来 10,248,841 391,710,703.02 7.88 4 300037 新宙邦 6,950,264 360,649,198.96 7.26 5 601799 星宇股份 2,259,624 279,289,526.40 5.62 6 002850 科达利 2,084,345 275,654,626.25 5.55 7 002709 天赐材料 6,206,334 255,638,897.46 5.15 8 300014 亿纬锂能 3,625,914 219,367,797.00 4.42 9 688388 嘉元科技 8,141,055 219,157,200.60 4.41 10 300568 星源材质 11,548,549 198,519,557.31 4.00 11 688116 天奈科技 4,078,952 186,612,054.00 3.76 12 603786 科博达 2,789,094 183,243,475.80 3.69 13 300207 欣旺达 10,766,849 175,714,975.68 3.54 14 835185 贝特瑞 6,191,679 150,457,799.70 3.03 15 603799 华友钴业 3,196,741 146,762,379.31 2.95 16 600031 三一重工 7,852,083 130,580,140.29 2.63 17 300035 中科电气 5,398,823 64,893,852.46 1.31 18 688141 杰 华 特 1,454,086 56,854,762.60 1.14 19 688052 纳芯微 333,626 52,836,349.62 1.06 20 688499 利元亨 789,345 50,139,194.40 1.01 21 002050 三花智控 1,336,601 40,445,546.26 0.81 22 600426 华鲁恒升 1,022,630 31,323,156.90 0.63 23 605020 永和股份 1,123,300 28,992,373.00 0.58 24 688220 翱捷科技 344,138 25,944,563.82 0.52 25 605133 嵘泰股份 723,093 25,134,712.68 0.51 26 603885 吉祥航空 1,524,763 23,527,093.09 0.47 27 688006 杭可科技 318,938 9,718,040.86 0.20 28 688326 经纬恒润 40,412 5,835,088.68 0.12 29 835368 连城数控 68,665 3,573,326.60 0.07 30 300258 精锻科技 217,900 3,157,371.00 0.06 31 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.03 32 688733 壹石通 40,728 1,260,938.88 0.03 33 000157 中联重科 115,500 779,625.00 0.02 34 688381 帝奥微 7,362 237,645.36 0.00 35 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00 36 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00 37 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00 38 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00 39 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 40 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 41 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 44 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 45 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 47 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.00 48 301095 广立微 740 61,161.00 0.00 49 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 50 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00 51 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 52 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 53 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 54 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 55 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 56 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 57 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 58 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 59 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 60 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 61 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 62 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 63 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 64 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00 65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 66 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 70 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 71 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 72 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 73 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 74 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 75 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 76 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 77 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 79 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 80 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 81 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 82 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 83 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 84 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 85 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 86 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 87 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 88 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 89 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 90 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 95 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 96 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 97 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 98 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 99 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 100 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 101 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 103 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 106 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 107 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 108 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 109 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 110 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 114 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 115 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 116 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 117 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 118 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 119 301285 鸿日达 65 941.85 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600031 三一重工 261,871,026.09 5.21 2 688052 纳芯微 103,541,147.90 2.06 3 002050 三花智控 86,383,263.38 1.72 4 688116 天奈科技 82,526,670.57 1.64 5 603799 华友钴业 75,933,192.74 1.51 6 688141 杰 华 特 72,837,067.37 1.45 7 002812 恩捷股份 72,832,512.56 1.45 8 688022 瀚川智能 69,950,627.26 1.39 9 002920 德赛西威 59,782,972.17 1.19 10 000157 中联重科 49,993,614.14 1.00 11 000625 长安汽车 49,984,704.42 1.00 12 688262 国芯科技 42,500,558.49 0.85 13 601799 星宇股份 41,981,632.03 0.84 14 300484 蓝海华腾 38,112,042.81 0.76 15 300014 亿纬锂能 37,034,761.00 0.74 16 600426 华鲁恒升 30,932,479.10 0.62 17 605020 永和股份 29,516,163.60 0.59 18 002049 紫光国微 26,776,607.00 0.53 19 688220 翱捷科技 25,539,420.32 0.51 20 603885 吉祥航空 24,833,490.98 0.49 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002049 紫光国微 116,660,228.73 2.32 2 600031 三一重工 110,586,309.72 2.20 3 002850 科达利 61,375,121.00 1.22 4 002050 三花智控 59,919,026.72 1.19 5 002920 德赛西威 56,377,091.00 1.12 6 000157 中联重科 55,196,743.90 1.10 7 688022 瀚川智能 53,565,783.87 1.07 8 688262 国芯科技 52,538,122.08 1.05 9 603799 华友钴业 48,342,001.31 0.96 10 000625 长安汽车 41,504,236.52 0.83 11 603179 新泉股份 32,849,335.34 0.65 12 300750 宁德时代 31,968,409.01 0.64 13 300484 蓝海华腾 28,845,285.00 0.57 14 601238 广汽集团 27,996,602.21 0.56 15 688106 金宏气体 24,355,849.85 0.48 16 688052 纳芯微 22,417,134.77 0.45 17 002812 恩捷股份 18,441,098.46 0.37 18 688772 珠海冠宇 11,961,153.57 0.24 19 300035 中科电气 11,849,290.92 0.24 20 002179 中航光电 11,603,277.00 0.23 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,436,964,317.88 卖出股票收入（成交）总额 944,759,948.28 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 126,519,821.64 2.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,900,733.85 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 134,420,555.49 2.71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019663 21 国债 15 473,000 48,252,842.30 0.97 2 019688 22 国债 23 473,000 47,829,410.11 0.96 3 019679 22 国债 14 299,000 30,437,569.23 0.61 4 127073 天赐转债 27,480 3,393,636.20 0.07 5 118005 天奈转债 20,120 2,091,873.64 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 479,168.32 2 应收清算款 19,223,134.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,170,548.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,872,850.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127073 天赐转债 3,393,636.20 0.07 2 118005 天奈转债 2,091,873.64 0.04 3 123158 宙邦转债 1,390,549.27 0.03 4 118026 利元转债 426,542.50 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 嘉实新能 源新材料 551,933 3,020.35 141,787,181.49 8.51 1,525,242,183.99 91.49 股票 A 嘉实新能 源新材料 341,160 1,978.38 19,678,555.93 2.92 655,265,086.03 97.08 股票 C 合计 865,794 2,705.00 161,465,737.42 6.89 2,180,507,270.02 93.11 注：(1)嘉实新能源新材料股票 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新能源新材料股票 A 份额占嘉实新能源新材料股票 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实新能源新材料股票 A 份额占嘉实新能源新材料股票 A 总份额比例； (2)嘉实新能源新材料股票 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总 份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新能源新材料股票 C 份额占嘉实新能源新材料股票 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实新能源新材料股票 C 份额占嘉实新能源新材料股票 C 总份额比例。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实新能源新材料股票 A 2,472,539.65 0.15 人所有从 业人员持 嘉实新能源新材料股票 C 102,600.91 0.02 有本基金 合计 2,575,140.56 0.11 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实新能源新材料股票 A 10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实新能源新材料股票 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 嘉实新能源新材料股票 A 0~10 开放式基金 嘉实新能源新材料股票 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 基金合同生效日 （2017 年 3 月 16 日） 1,293,898,388.44 20,105,178.69 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,593,408,312.11 527,732,153.57 额总额 本报告期基金总申购 400,000,465.43 418,131,613.88 份额 减：本报告期基金总 326,379,412.06 270,920,125.49 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,667,029,365.48 674,943,641.96 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 张峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 程剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 李明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华创证券 457,010,189. 有限责任 2 47 19.33 319,908.12 20.01 - 公司 民生证券 439,010,188. 股份有限 2 75 18.57 307,307.12 19.22 - 公司 中信建投 250,624,056. 证券股份 4 27 10.60 158,221.78 9.89 - 有限公司 方正证券 237,421,779. 股份有限 5 81 10.04 166,195.26 10.39 - 公司 中航证券 2 229,452,696. 9.70 144,848.37 9.06 - 有限公司 58 广发证券 212,512,530. 股份有限 4 10 8.99 148,758.85 9.30 - 公司 东方财富 205,076,015. 证券股份 2 04 8.67 129,477.79 8.10 - 有限公司 信达证券 120,286,293. 股份有限 3 49 5.09 75,936.51 4.75 - 公司 国泰君安 78,214,383.7 证券股份 4 5 3.31 54,749.96 3.42 - 有限公司 东方证券 66,050,659.2 股份有限 5 3 2.79 46,235.47 2.89 - 公司 华泰证券 50,661,300.0 股份有限 5 0 2.14 35,462.91 2.22 - 公司 山西证券 11,636,143.2 股份有限 2 4 0.49 7,345.16 0.46 - 公司 东兴证券 股份有限 1 6,611,239.63 0.28 4,627.87 0.29 - 公司 安信证券 股份有限 3 - - - - - 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长城证券 股份有限 3 - - - - - 公司 长江证券 股份有限 2 - - - - - 公司 诚通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 德邦证券 2 - - - - - 股份有限 公司 第一创业 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 3 - - - - - 公司 高盛（中 国）证券有 1 - - - - - 限责任公 司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国新证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 5 - - - - - 公司 宏信证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华林证券 1 - - - - - 股份有限 公司 华龙证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 股份有限 2 - - - - - 公司 联储证券 有限责任 2 - - - - - 公司 平安证券 股份有限 4 - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 3 - - - - - 公司 天风证券 股份有限 4 - - - - - 公司 万联证券 股份有限 1 - - - - - 公司 西部证券 股份有限 2 - - - - - 公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 湘财证券 股份有限 1 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 3 - - - - - 公司 野村东方 国际证券 2 - - - - - 有限公司 英大证券 有限责任 1 - - - - - 公司 粤开证券 2 - - - - - 股份有限 公司 招商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 5 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 1 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 5 - - - - - 公司 中信证券 股份有限 10 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中邮证券 有限责任 2 - - - - - 公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.高盛高华证券有限责任公司更名为高盛（中国）证券有限责任公司。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：华西证券股份有限公司退租交易单元 1 个。 5.报告期内，本基金新增以下交易单元：财通证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国泰君安 证券股份有限公司新增交易单元 1 个,中邮证券有限责任公司新增交易单元 2 个,中航证券有限公司新增交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华创证 券有限 38,674,373. 28.22 - - - - 责任公 87 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 方正证 券股份 94,658,827. 69.06 - - - - 有限公 00 司 中航证 券有限 - - - - - - 公司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 3,734,096.5 2.72 - - - - 股份有 6 限公司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 - - - - - - 安证券 股份有 限公司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 山西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 安信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 诚通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 - - - - - - 券股份 有限公 司 第一创 业证券 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 高盛（中 国）证券 - - - - - - 有限责 任公司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国新证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 宏信证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华林证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华龙证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 联储证 券有限 - - - - - - 责任公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 万联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 野村东 方国际 - - - - - - 证券有 限公司 英大证 券有限 - - - - - - 责任公 司 粤开证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 中邮证 券有限 - - - - - - 责任公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 上海证券报、基金管理 1 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 2 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 3 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日