嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新能源新材料股票 基金主代码 003984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,920,838,412.72 份 投资目标 本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成 长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业 绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场 变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势， 结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各 类资产的风险收益水平。本基金根据新能源新材料的范 畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资 组合。 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资 策略、风险管理策略等 业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一 级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预 期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 下属分级基金的交易代码 003984 003985 报告期末下属分级基金的份额总额 1,465,924,875.66 份 454,913,537.06 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 1.本期已实现收益 328,714,624.25 79,234,054.97 2.本期利润 394,208,533.52 75,365,076.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.2593 0.1949 4.期末基金资产净值 5,170,003,860.74 1,578,693,313.24 5.期末基金份额净值 3.5268 3.4703 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新能源新材料股票 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 8.08% 1.96% 18.33% 1.64% -10.25% 0.32% 过去六个月 37.19% 1.67% 29.36% 1.38% 7.83% 0.29% 过去一年 68.72% 1.80% 48.54% 1.32% 20.18% 0.48% 过去三年 315.06% 1.83% 42.29% 1.22% 272.77% 0.61% 自基金合同 252.68% 1.68% 23.73% 1.14% 228.95% 0.54% 生效起至今 嘉实新能源新材料股票 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 7.95% 1.96% 18.33% 1.64% -10.38% 0.32% 过去六个月 36.85% 1.67% 29.36% 1.38% 7.49% 0.29% 过去一年 67.89% 1.80% 48.54% 1.32% 19.35% 0.48% 过去三年 311.08% 1.83% 42.29% 1.22% 268.79% 0.61% 自基金合同 247.03% 1.68% 23.73% 1.14% 223.30% 0.54% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实环保 低碳股 票、嘉实 智能汽车 股票、嘉 实产业先 2011 年加入嘉实基金管理有限公司,曾 姚志鹏 锋混合、 2017年3 月16 - 10 年 任股票研究部研究员一职，现任主基金经 嘉实动力 日 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 先锋混 国国籍。 合、嘉实 时代先锋 三年持有 期混合、 嘉实远见 先锋一年 持有期混 合基金经 理 本基金、 2015 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司 熊昱洲 嘉实新优 2021年1 月26 - 6 年 研究部，从事行业研究工作。硕士研究生， 选混合基 日 具有基金从业资格。中国国籍。 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 投资就是投资国运，所以每一个时代的领先资产，往往也都带着清晰且不可磨灭的时代印迹。上一个 5 年的茅指数，和再往前推一个 5 年的互联网资产，都是时代趋势之下的微观缩影和体现。今年市场的大分化之表现，已经将大变局的趋势缓缓展开。“向来英雄如美人，不许人间有白头”。每一个企业和行业都有自身生命周期的最佳时刻，所有的企业都会经历初创期、成长期，也都会 进入成熟期和衰落期。因此，客观的投资要跟随产业的发展趋势，在企业最好的发展阶段投资。未来的中国，随着政府对于教育、医疗和地产等三座大山监管强化，要素成本得到了有效控制，中国将更加从容的应对未来对于全球领先经济体的赶超阶段，也有更好的基础来实现新能源、芯片等先进产业的发展，未来经济进入中长期的高质量增长。社会调控也将更加注重价值创造的正外部效应，而不是存量利益的博弈。资本市场作为资源配置工具，存在的意义是服务实体经济，让优秀的企业脱颖而出。因此，我们相信投资还是要回归本源，让优秀企业的变革被发现，伴随优秀企业的成长，最终企业的价值增长也会回报我们投资者。 今年可能成为非常重要的转折之年，成为布局未来 3-5 年赢家资产的关键时刻。顺应时代趋 势、具备全球竞争力的“宁组合”的关注度目前正在持续酝酿和提升，目前可能是布局这类企业的黄金时刻，正如 16 年对于茅指数布局的意义。随着可再生能源和人工智能的发展，我们看到了很多新产业趋势在以令人惊叹的速度快速崛起，也看到了很多中国人重未涉足的空白逐步被填满。这样一个大江大河的大时代，必将诞生一批具备全球竞争力的的先锋企业。如同我们在 12年把握光伏的历史拐点，14 年看到电动车的蓬勃兴起，16 年看到汽车电子的趋势，我们作为投资者会庆幸在这样的时代做投资。 碳中和成为全球共识的重大产业趋势，新能源汽车也开始形成全球共振上行趋势。每一个月以来，国内和全球的渗透率都在持续超预期提升。10% 左右的渗透率是成长性行业从萌芽期到成长期的关键拐点，往往后继是一个五到七年渗透率提升到 70% 的过程。随着中国和欧洲市场相继越过这个关键拐点，新能源汽车的发展已经成为趋势。目前全球范围内看，欧洲德国法国英国的渗透率均接近 20%，美国随着政策的推进未来也有望加速渗透。我们正处于全球智能汽车新的产业周期的启动时刻，未来的新的需求的爆发可能会超出市场预期，特别是新供给的创造者，不仅仅引领了技术的变迁，也成为了需求的创造者。短期在芯片短缺的扰动仍未完全消除，但需求端的因素我们认为才是真正的长期的主导力量。作为新科技终端的智能汽车将是中长期最重要的产业方向之一。短期看，整车和资源端存在一定的泡沫，因此围绕着各环节的核心龙头企业仍然是中期重要的配置方向。 结合我们方法论的 ROE 工具，我们看好新硬件终端汽车行业电动化和电子化的机会，同时 看好数字化转型的产业机会，以及在这个背景下，具备全球竞争力的先锋企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 A 基金份额净值为 3.5268 元，本报告期基金份额净值 增长率为 8.08%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 C 基金份额净值为 3.4703 元，本报告期 基金份额净值增长率为 7.95%；业绩比较基准收益率为 18.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,313,765,423.34 92.02 其中：股票 6,313,765,423.34 92.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,800,038.50 0.57 其中：债券 38,800,038.50 0.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 454,261,114.60 6.62 8 其他资产 54,578,316.06 0.80 9 合计 6,861,404,892.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 352,987,349.48 5.23 C 制造业 5,718,177,132.17 84.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,299,875.22 0.09 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 69,624.28 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 117,237,730.84 1.74 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,831,721.20 1.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 36,649.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 34,639.64 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,167.02 0.00 S 综合 - - 合计 6,313,765,423.34 93.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 1,158,360608,984,602.80 9.02 2 300037 新宙邦 3,182,158493,234,490.00 7.31 3 603659 璞泰来 2,607,546448,497,912.00 6.65 4 688388 嘉元科技 2,981,401423,686,896.11 6.28 5 002709 天赐材料 2,712,036404,628,447.00 6.00 6 600346 恒力石化 14,306,968372,553,446.72 5.52 7 688116 天奈科技 2,136,289320,614,253.12 4.75 8 600486 扬农化工 2,942,083308,477,402.55 4.57 9 601799 星宇股份 1,490,990269,869,190.00 4.00 10 603993 洛阳钼业 43,506,068262,776,650.72 3.89 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 38,800,038.50 0.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,800,038.50 0.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 110047 山鹰转债 307,870 36,387,155.30 0.54 2 118000 嘉元转债 13,440 2,412,883.20 0.04 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,118,483.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 258,026.63 5 应收申购款 53,201,805.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,578,316.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110047 山鹰转债 36,387,155.30 0.54 2 118000 嘉元转债 2,412,883.20 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 （元） 值比例（%） 况说明 1 002709 天赐材料 103,926,453.96 1.54 非公开发行 锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 报告期期初基金份额总额 1,433,948,644.81 271,138,844.92 报告期期间基金总申购份额 1,154,215,500.88 527,615,506.85 减:报告期期间基金总赎回份额 1,122,239,270.03 343,840,814.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,465,924,875.66 454,913,537.06 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日