银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共66页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共66页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......42 7.1期末基金资产组合情况......42 7.2期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12投资组合报告附注......55 §8基金份额持有人信息......57 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......57 §9开放式基金份额变动......58 §10重大事件揭示......59 10.1基金份额持有人大会决议......59 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4基金投资策略的改变......59 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8其他重大事件......61 §11影响投资者决策的其他重要信息......64 第4页共66页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64 11.2影响投资者决策的其他重要信息......65 §12备查文件目录......66 12.1备查文件目录......66 12.2存放地点......66 12.3查阅方式......66 第5页共66页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式 基金主代码 003940 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 385,889,928.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，精选符合中国经济发展方向上具备 投资目标 利润创造能力，并且估值水平具备竞争力的优势上市 公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现 基金资产的长期稳定增值。 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟 踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性 的战略判断。本基金为灵活配置混合型基金，长期来 看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、 市场情绪面因素，进行短期的战术避险选择。本基金 投资策略 的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%—95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具；本 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率 ×50% 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期风险、 中高预期收益的基金。 第6页共66页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 宁波银行股份有限公司 姓名 杨文辉 贺碧波 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (0574)89103198 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn hebibo@nbcb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95574 传真 (010)58163027 (0574)89103213 注册地址 广东省深圳市深南大道 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 6008号特区报业大厦19层 345号 北京市东城区东长安街1号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 345号 公楼15层 邮政编码 100738 315100 法定代表人 王珠林 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共66页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 9,153,061.77 本期利润 25,119,134.28 加权平均基金份额本期利润 0.2935 本期加权平均净值利润率 25.19% 本期基金份额净值增长率 26.42% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 6,035,652.86 期末可供分配基金份额利润 0.0156 期末基金资产净值 437,892,107.58 期末基金份额净值 1.1348 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 26.13% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为2016年12月22日，本报告期主要财务指标的计算期间为2017年1月 1日至2017年6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.02% 0.88% 3.07% 0.32% 4.95% 0.56% 过去三个月 9.81% 0.90% 1.69% 0.34% 8.12% 0.56% 过去六个月 26.42% 0.81% 3.53% 0.31% 22.89% 0.50% 自基金合同 26.13% 0.79% 3.47% 0.30% 22.66% 0.49% 生效起至今 注：中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 第8页共66页 中证800指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是由中证500和沪深300成份股一起构成， 中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。具有一定的权威性和市场代 表性。因此，中证800指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2016年12月22日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年， 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为0%—95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、 第9页共66页 股指期货等金融工具；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 第10页共66页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共66页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 硕士学位，2006年至 2010年期间任职于 ABB有限公司，历任运营 发展部运营顾问，集团审 本基金 计部高级审计师等职务； 李晓星 的基金 2016年12月 - 5年 2011年2月加盟银华基 先生 经理 22日 金管理有限公司，历任行 业研究员、基金经理助理 职务。自2015年7月 7日起担任银华中小盘精 选混合型证券投资基金基 金经理，自2017年8月 第12页共66页 11日起兼任银华明择多 策略定期开放混合型证券 投资基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 第13页共66页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场触底反弹，除了一线白马龙头继续保持较好的超额收益外，行情开始逐步扩散至二线品种。市场投资者的情绪逐渐稳定，开始将主要精力放在精选行业和个股的方向。行业维持高景气的家电、白酒、消费电子等涨幅居前，市场的赚钱效应持续。我们在二季度维持了较高的仓位，坚定持有了景气向上行业中优质的上市公司，取得了不错的回报。截止到二季度末，我们的仓位主要配置在食品饮料、家电、生物医药、清洁能源、高端制造等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1348元，本报告期份额净值增长率为26.42%，同期业 绩比较基准收益率为3.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为三季度政策和基本面都相对平稳，对行情继续保持乐观，判断市场仍会震荡向上。 由于临近中报发布期，我们将重点配置中报业绩增速快且估值相对匹配的个股。选择的行业主要集中在食品、轻工、电子、家电、传媒等偏消费的领域。在不发生新的增量利空的情况下，我们会维持偏高的仓位，力争通过精选行业和个股的方式来给持有人带来绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 第14页共66页 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2017年6月22日发布分红公告，向于2017年6月26日在本基金注册登记 机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币1.2430元，实 际分配收益金额为人民币46,926,032.49元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2016年12月22日至2017年4月5日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。 第15页共66页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内（2017年上半年），本托管人在《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金》的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内（2017年上半年），本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其中第六节 6.4.10.2.1基金管理费中支付销售机构的客户维护费、第八节基金份额持有人信息以管理人数 据为准。 第16页共66页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 33,706,602.10 1,796,001.02 结算备付金 2,006,024.74 - 存出保证金 211,615.58 - 交易性金融资产 6.4.7.2 397,379,872.28 2,510,999.00 其中：股票投资 397,379,872.28 2,510,999.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 17,200,000.00 应收证券清算款 4,203,705.13 245,806.50 应收利息 6.4.7.5 34,690.71 12,850.08 应收股利 - - 应收申购款 1,979,036.60 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 439,521,547.14 21,765,656.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 239,514.94 - 应付管理人报酬 340,375.26 8,039.43 应付托管费 56,729.19 1,339.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 920,742.30 3,134.47 第17页共66页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 72,077.87 - 负债合计 1,629,439.56 12,513.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 385,889,928.80 21,804,110.23 未分配利润 6.4.7.10 52,002,178.78 -50,967.42 所有者权益合计 437,892,107.58 21,753,142.81 负债和所有者权益总计 439,521,547.14 21,765,656.60 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1348元，基金份额总额385,889,928.80份。 6.2 利润表 会计主体：银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 27,817,621.51 1.利息收入 100,849.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 92,587.75 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 8,261.90 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,656,091.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,702,091.29 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 953,999.94 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 15,966,072.51 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 94,608.12 第18页共66页 减：二、费用 2,698,487.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 714,983.25 2．托管费 6.4.10.2.2 119,163.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,792,436.06 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 71,904.06 三、利润总额（亏损总额以“- 25,119,134.28 ”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 25,119,134.28 列） 注：本基金于2016年12月22日成立，因此无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 21,804,110.23 -50,967.42 21,753,142.81 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 25,119,134.28 25,119,134.28 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 364,085,818.57 73,860,044.41 437,945,862.98 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 374,002,549.81 75,645,370.14 449,647,919.95 2.基金赎回款 -9,916,731.24 -1,785,325.73 -11,702,056.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -46,926,032.49 -46,926,032.49 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第19页共66页 五、期末所有者权益 385,889,928.80 52,002,178.78 437,892,107.58 （基金净值） 注：本基金于2016年12月22日成立，因此无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2016】2738号文《关于准予银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2016年12月12日至2016年12月16日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币21,802,102.62元，在募集期间产生的利息为人民币2,007.61元，以上实收基金(本息)合计为人民币21,804,110.23元，折合21,804,110.23份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016年12月22日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司， 基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）；本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%—95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定 第20页共66页 期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准是：中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2017年1月1日至2017年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 第21页共66页 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 第22页共66页 用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具 第23页共66页 的估值方法如下： 1)股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2)债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经 第24页共66页 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3)权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 第25页共66页 示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； 第26页共66页 (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金基本管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 第27页共66页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 (1)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公 第28页共66页 司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得 税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 33,706,602.10 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 33,706,602.10 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第29页共66页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 381,462,676.77 397,379,872.28 15,917,195.51 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 381,462,676.77 397,379,872.28 15,917,195.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 25,497.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 902.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 8,195.60 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 95.30 合计 34,690.71 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第30页共66页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 920,742.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 920,742.30 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 173.81 预提费用 71,904.06 合计 72,077.87 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,804,110.23 21,804,110.23 本期申购 374,002,549.81 374,002,549.81 本期赎回(以"-"号填列) -9,916,731.24 -9,916,731.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 385,889,928.80 385,889,928.80 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,090.42 -48,877.00 -50,967.42 本期利润 9,153,061.77 15,966,072.51 25,119,134.28 本期基金份额交易 43,810,714.00 30,049,330.41 73,860,044.41 产生的变动数 其中：基金申购款 44,949,654.42 30,695,715.72 75,645,370.14 第31页共66页 基金赎回款 -1,138,940.42 -646,385.31 -1,785,325.73 本期已分配利润 -46,926,032.49 - -46,926,032.49 本期末 6,035,652.86 45,966,525.92 52,002,178.78 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 73,276.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,838.06 其他 12,472.80 合计 92,587.75 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 466,070,226.16 减：卖出股票成本总额 455,368,134.87 买卖股票差价收入 10,702,091.29 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 第32页共66页 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 953,999.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 953,999.94 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 15,966,072.51 ——股票投资 15,966,072.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 15,966,072.51 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 91,120.27 转换费收入 3,487.85 合计 94,608.12 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,792,436.06 银行间市场交易费用 - 第33页共66页 合计 1,792,436.06 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 49,588.57 合计 71,904.06 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于2016年12月22日成立，因此无上年度可比期间。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 第34页共66页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 714,983.25 的管理费 其中：支付销售机构的 74,293.05 客户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 119,163.86 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月起2-5工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 第35页共66页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金合同生效日（ 2016年 10,001,200.12 12月22日 ）持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,001,200.12 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,001,200.12 期末持有的基金份额 2.59% 占基金总份额比例 注：本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金于2016年12月22日成立， 因此无上年度可比期间。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 宁波银行 33,706,602.10 73,276.89 注：本基金于2016年12月22日成立，因此无上年度可比期间。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 第36页共66页 2017年 2017 1 6月 - 年 1.243043,210,934.01 3,715,098.48 46,926,032.49 26日 6月 26日 合 - - 1.243043,210,934.01 3,715,098.48 46,926,032.49 计 注：本基金管理人于2017年6月22日发布分红公告，向于2017年6月26日在本基金注册登记 机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币1.2430元，实 际分配收益金额为人民币46,926,032.49元。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称日期原价 日期价 成本总额 因 2017重 中金年大 300145环境 16.92 - - 478,100 7,935,768.608,089,452.00 - 6月事 28日项 2017重 2017 000100TCL年大 3.43年 3.72 259,100 878,071.00 888,713.00 - 集团4月事 7月 21日项 26日 2017重 2017 东方年大 年 002175网络 14.25 14.74 19,500 322,725.00 277,875.00 - 3月事 7月 9日项 13日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 第37页共66页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 第38页共66页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 1年 资产 银行存款 33,706,602.10 - - - - -33,706,602.10 结算备付金 2,006,024.74 - - - - - 2,006,024.74 存出保证金 211,615.58 - - - - - 211,615.58 交易性金融资产 - - - - -397,379,872.28397,379,872.28 应收证券清算款 - - - - - 4,203,705.13 4,203,705.13 应收利息 - - - - - 34,690.71 34,690.71 应收申购款 1,699.83 - - - - 1,977,336.77 1,979,036.60 资产总计 35,925,942.25 - - - -403,595,604.89439,521,547.14 负债 应付赎回款 - - - - - 239,514.94 239,514.94 应付管理人报酬 - - - - - 340,375.26 340,375.26 应付托管费 - - - - - 56,729.19 56,729.19 应付交易费用 - - - - - 920,742.30 920,742.30 其他负债 - - - - - 72,077.87 72,077.87 负债总计 - - - - - 1,629,439.56 1,629,439.56 利率敏感度缺口 35,925,942.25 - - - -401,966,165.33437,892,107.58 上年度末 1-3个 3个月- 2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,796,001.02 - - - - - 1,796,001.02 第39页共66页 交易性金融资产 - - - - - 2,510,999.00 2,510,999.00 买入返售金融资产 17,200,000.00 - - - - -17,200,000.00 应收证券清算款 - - - - - 245,806.50 245,806.50 应收利息 - - - - - 12,850.08 12,850.08 资产总计 18,996,001.02 - - - - 2,769,655.5821,765,656.60 负债 应付管理人报酬 - - - - - 8,039.43 8,039.43 应付托管费 - - - - - 1,339.89 1,339.89 应付交易费用 - - - - - 3,134.47 3,134.47 负债总计 - - - - - 12,513.79 12,513.79 利率敏感度缺口 18,996,001.02 - - - - 2,757,141.7921,753,142.81 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%—95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货等金融工具；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一 第40页共66页 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 397,379,872.28 90.75 2,510,999.00 11.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 397,379,872.28 90.75 2,510,999.00 11.54 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据自基金成立日至本报告期末所有交易日的基金资产净值和基准指 数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月30日） +5% 41,885,468.54 -5% -41,885,468.54 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第41页共66页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 397,379,872.28 90.41 其中：股票 397,379,872.28 90.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,712,626.84 8.13 7 其他各项资产 6,429,048.02 1.46 8 合计 439,521,547.14 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 306,823,078.07 70.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,500,863.75 5.14 G 交通运输、仓储和邮政业 17,534,783.28 4.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 36,635,813.54 8.37 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第42页共66页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,277.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,874,056.04 3.17 S 综合 - - 合计 397,379,872.28 90.75 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300274 阳光电源 2,503,913 27,768,395.17 6.34 2 000568 泸州老窖 409,610 20,718,073.80 4.73 3 000858 五粮液 366,338 20,390,373.08 4.66 4 603898 好莱客 520,839 18,203,323.05 4.16 5 300013 新宁物流 1,052,508 17,534,783.28 4.00 6 002831 裕同科技 233,572 17,517,900.00 4.00 7 300021 大禹节水 2,050,386 16,833,669.06 3.84 8 000651 格力电器 372,600 15,339,942.00 3.50 9 000997 新大陆 629,466 14,282,583.54 3.26 10 002640 跨境通 637,585 13,548,681.25 3.09 11 300115 长盈精密 439,850 12,834,823.00 2.93 12 000967 盈峰环境 1,118,313 12,122,512.92 2.77 13 603368 柳州医药 156,370 8,952,182.50 2.04 14 002343 慈文传媒 234,314 8,871,128.04 2.03 15 300113 顺网科技 324,400 8,726,360.00 1.99 16 600056 中国医药 334,222 8,673,060.90 1.98 17 002138 顺络电子 462,798 8,598,786.84 1.96 18 603027 千禾味业 462,400 8,549,776.00 1.95 19 600702 沱牌舍得 317,000 8,435,370.00 1.93 20 002436 兴森科技 1,334,000 8,404,200.00 1.92 21 002334 英威腾 1,149,700 8,335,325.00 1.90 22 300145 中金环境 478,100 8,089,452.00 1.85 第43页共66页 23 600703 三安光电 397,713 7,834,946.10 1.79 24 002425 凯撒文化 851,774 7,785,214.36 1.78 25 000739 普洛药业 1,054,008 7,736,418.72 1.77 26 002517 恺英网络 184,700 6,499,593.00 1.48 27 002236 大华股份 281,437 6,419,577.97 1.47 28 600197 伊力特 277,320 5,416,059.60 1.24 29 600373 中文传媒 212,800 5,002,928.00 1.14 30 603337 杰克股份 116,034 4,490,515.80 1.03 31 300170 汉得信息 430,500 4,438,455.00 1.01 32 300232 洲明科技 273,450 4,375,200.00 1.00 33 002449 国星光电 262,860 4,350,333.00 0.99 34 300207 欣旺达 363,900 4,290,381.00 0.98 35 603600 永艺股份 260,100 4,281,246.00 0.98 36 002304 洋河股份 49,100 4,262,371.00 0.97 37 600779 水井坊 168,909 4,151,783.22 0.95 38 600809 山西汾酒 112,814 3,913,517.66 0.89 39 002241 歌尔股份 192,154 3,704,729.12 0.85 40 000799 酒鬼酒 195,500 3,593,290.00 0.82 41 000596 古井贡酒 69,900 3,561,405.00 0.81 42 002101 广东鸿图 108,630 2,595,170.70 0.59 43 300588 熙菱信息 69,300 2,410,947.00 0.55 44 300214 日科化学 351,300 2,357,223.00 0.54 45 000100 TCL集团 259,100 888,713.00 0.20 46 002175 东方网络 19,500 277,875.00 0.06 47 000888 峨眉山Ａ 888 11,277.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300021 大禹节水 34,122,979.70 156.86 2 300274 阳光电源 33,473,867.65 153.88 3 600196 复星医药 29,132,544.83 133.92 4 603898 好莱客 20,063,353.15 92.23 5 000568 泸州老窖 19,502,926.60 89.66 6 000997 新大陆 18,809,410.37 86.47 第44页共66页 7 000651 格力电器 18,717,462.00 86.04 8 000858 五粮液 17,728,355.84 81.50 9 002831 裕同科技 17,048,814.99 78.37 10 300013 新宁物流 15,889,906.66 73.05 11 600809 山西汾酒 15,551,283.37 71.49 12 002640 跨境通 13,972,419.47 64.23 13 002343 慈文传媒 13,241,849.87 60.87 14 600056 中国医药 13,206,258.98 60.71 15 000967 盈峰环境 12,771,316.78 58.71 16 300115 长盈精密 12,561,309.95 57.74 17 000739 普洛药业 10,790,604.22 49.60 18 600702 沱牌舍得 10,764,612.86 49.49 19 002138 顺络电子 10,406,539.08 47.84 20 000895 双汇发展 9,543,974.03 43.87 21 300113 顺网科技 9,508,832.74 43.71 22 002425 凯撒文化 9,437,146.38 43.38 23 600297 广汇汽车 9,300,395.30 42.75 24 002739 万达院线 9,185,782.00 42.23 25 603368 柳州医药 8,811,200.60 40.51 26 002436 兴森科技 8,629,224.37 39.67 27 002074 国轩高科 8,434,285.75 38.77 28 002466 天齐锂业 8,309,716.00 38.20 29 002334 英威腾 8,266,565.90 38.00 30 603027 千禾味业 7,973,204.05 36.65 31 300588 熙菱信息 7,960,837.00 36.60 32 300145 中金环境 7,935,768.60 36.48 33 600703 三安光电 7,882,792.22 36.24 34 300408 三环集团 7,787,969.69 35.80 35 002241 歌尔股份 7,595,015.25 34.91 36 002236 大华股份 7,229,205.50 33.23 37 300214 日科化学 7,194,389.61 33.07 38 600068 葛洲坝 6,602,497.00 30.35 39 002517 恺英网络 6,416,523.98 29.50 40 600197 伊力特 6,131,781.76 28.19 41 002456 欧菲光 5,735,024.15 26.36 42 000049 德赛电池 5,584,284.20 25.67 第45页共66页 43 300033 同花顺 5,479,326.29 25.19 44 002449 国星光电 5,164,949.20 23.74 45 600373 中文传媒 5,143,500.00 23.64 46 300232 洲明科技 4,942,231.11 22.72 47 300476 胜宏科技 4,902,195.62 22.54 48 300170 汉得信息 4,876,182.57 22.42 49 002271 东方雨虹 4,806,185.32 22.09 50 002850 科达利 4,766,506.00 21.91 51 600298 安琪酵母 4,758,909.00 21.88 52 300603 立昂技术 4,678,376.00 21.51 53 600779 水井坊 4,588,617.40 21.09 54 600340 华夏幸福 4,459,593.00 20.50 55 300207 欣旺达 4,317,530.00 19.85 56 002304 洋河股份 4,316,554.00 19.84 57 603337 杰克股份 4,301,838.86 19.78 58 603600 永艺股份 4,295,211.45 19.75 59 002202 金风科技 4,231,636.20 19.45 60 000799 酒鬼酒 4,200,202.04 19.31 61 002567 唐人神 4,124,079.89 18.96 62 300373 扬杰科技 3,967,993.68 18.24 63 001979 招商蛇口 3,896,925.00 17.91 64 000596 古井贡酒 3,801,732.54 17.48 65 002174 游族网络 3,783,818.12 17.39 66 002027 分众传媒 3,763,925.00 17.30 67 600585 海螺水泥 3,732,795.00 17.16 68 000065 北方国际 3,700,152.70 17.01 69 600977 中国电影 3,650,549.00 16.78 70 601668 中国建筑 3,567,816.00 16.40 71 300335 迪森股份 3,494,869.62 16.07 72 601186 中国铁建 3,339,796.85 15.35 73 600021 上海电力 3,166,706.00 14.56 74 002462 嘉事堂 3,137,786.25 14.42 75 000661 长春高新 3,052,164.00 14.03 76 600885 宏发股份 2,844,985.00 13.08 77 000018 神州长城 2,716,619.00 12.49 78 300244 迪安诊断 2,598,410.06 11.94 第46页共66页 79 000898 鞍钢股份 2,592,513.44 11.92 80 002008 大族激光 2,582,945.00 11.87 81 603589 口子窖 2,496,965.83 11.48 82 002101 广东鸿图 2,420,171.80 11.13 83 600114 东睦股份 2,414,494.12 11.10 84 300271 华宇软件 2,387,332.57 10.97 85 000401 冀东水泥 2,343,231.00 10.77 86 000725 京东方Ａ 2,327,980.00 10.70 87 002078 太阳纸业 2,294,347.26 10.55 88 000998 隆平高科 2,256,837.00 10.37 89 600148 长春一东 2,209,321.00 10.16 90 601888 中国国旅 2,188,160.00 10.06 91 300190 维尔利 2,175,194.66 10.00 92 000625 长安汽车 2,163,100.00 9.94 93 002475 立讯精密 2,162,730.20 9.94 94 600337 美克家居 2,162,161.40 9.94 95 002510 天汽模 2,140,563.00 9.84 96 000069 华侨城Ａ 2,129,372.00 9.79 97 600584 长电科技 2,069,293.00 9.51 98 600873 梅花生物 2,026,179.00 9.31 99 600535 天士力 1,995,259.56 9.17 100 600519 贵州茅台 1,979,796.92 9.10 101 600338 西藏珠峰 1,969,603.00 9.05 102 600998 九州通 1,931,680.00 8.88 103 300630 普利制药 1,889,201.00 8.68 104 300287 飞利信 1,877,063.73 8.63 105 603040 新坐标 1,819,678.00 8.37 106 603979 金诚信 1,785,290.00 8.21 107 002068 黑猫股份 1,755,137.00 8.07 108 600079 人福医药 1,753,407.00 8.06 109 600019 宝钢股份 1,753,220.00 8.06 110 600889 南京化纤 1,751,058.39 8.05 111 000333 美的集团 1,692,655.00 7.78 112 002185 华天科技 1,608,635.00 7.39 113 600567 山鹰纸业 1,600,439.09 7.36 114 601991 大唐发电 1,599,071.50 7.35 第47页共66页 115 600886 国投电力 1,597,141.00 7.34 116 600027 华电国际 1,596,966.00 7.34 117 600011 华能国际 1,595,504.16 7.33 118 600795 国电电力 1,515,396.00 6.97 119 300197 铁汉生态 1,503,528.00 6.91 120 600028 中国石化 1,500,376.00 6.90 121 600801 华新水泥 1,423,143.00 6.54 122 002536 西泵股份 1,412,807.25 6.49 123 603816 顾家家居 1,406,869.00 6.47 124 600966 博汇纸业 1,336,861.00 6.15 125 600594 益佰制药 1,333,052.00 6.13 126 002507 涪陵榨菜 1,312,240.00 6.03 127 600109 国金证券 1,299,275.00 5.97 128 002035 华帝股份 1,268,652.00 5.83 129 601225 陕西煤业 1,256,961.00 5.78 130 600963 岳阳林纸 1,201,505.00 5.52 131 300477 合纵科技 1,195,889.10 5.50 132 000636 风华高科 1,192,747.00 5.48 133 002460 赣锋锂业 1,183,207.00 5.44 134 300058 蓝色光标 1,172,936.00 5.39 135 300219 鸿利智汇 1,170,796.00 5.38 136 600491 龙元建设 1,163,089.00 5.35 137 300203 聚光科技 1,144,997.99 5.26 138 000709 河钢股份 1,101,871.00 5.07 139 300425 环能科技 1,094,295.75 5.03 140 002589 瑞康医药 1,078,182.00 4.96 141 600742 一汽富维 1,038,368.00 4.77 142 000807 云铝股份 994,999.00 4.57 143 600884 杉杉股份 954,522.00 4.39 144 002635 安洁科技 943,176.00 4.34 145 603609 禾丰牧业 943,044.00 4.34 146 600502 安徽水利 941,251.50 4.33 147 300136 信维通信 939,984.68 4.32 148 601766 中国中车 938,855.00 4.32 149 002340 格林美 937,082.60 4.31 150 002217 合力泰 935,331.90 4.30 第48页共66页 151 002196 方正电机 933,946.00 4.29 152 600308 华泰股份 933,603.00 4.29 153 002714 牧原股份 930,682.00 4.28 154 601390 中国中铁 921,239.00 4.23 155 002521 齐峰新材 912,396.00 4.19 156 002422 科伦药业 912,065.00 4.19 157 300559 佳发安泰 903,068.00 4.15 158 300235 方直科技 885,510.00 4.07 159 600782 新钢股份 879,653.00 4.04 160 000100 TCL集团 878,071.00 4.04 161 002737 葵花药业 873,826.00 4.02 162 300303 聚飞光电 872,545.00 4.01 163 601633 长城汽车 871,845.00 4.01 164 000753 漳州发展 864,763.00 3.98 165 002108 沧州明珠 842,496.00 3.87 166 000878 云南铜业 827,052.00 3.80 167 002775 文科园林 816,499.00 3.75 168 600872 中炬高新 766,725.00 3.52 169 601601 中国太保 676,502.00 3.11 170 601628 中国人寿 675,654.00 3.11 171 002043 兔宝宝 674,928.00 3.10 172 601899 紫金矿业 668,610.00 3.07 173 600881 亚泰集团 667,281.00 3.07 174 000797 中国武夷 665,508.40 3.06 175 601233 桐昆股份 664,857.00 3.06 176 601699 潞安环能 664,466.00 3.05 177 600549 厦门钨业 660,975.00 3.04 178 600759 洲际油气 658,932.00 3.03 179 600201 生物股份 658,623.00 3.03 180 601155 新城控股 645,307.00 2.97 181 000786 北新建材 643,217.30 2.96 182 603008 喜临门 630,386.00 2.90 183 002611 东方精工 624,011.00 2.87 184 002376 新北洋 607,035.00 2.79 185 300068 南都电源 585,590.00 2.69 186 600104 上汽集团 555,430.00 2.55 第49页共66页 187 600741 华域汽车 551,159.00 2.53 188 300169 天晟新材 542,924.00 2.50 189 002502 骅威文化 528,761.00 2.43 190 600030 中信证券 485,640.00 2.23 191 601377 兴业证券 485,298.00 2.23 192 600837 海通证券 484,796.00 2.23 193 002127 南极电商 445,161.00 2.05 194 600099 林海股份 439,464.00 2.02 195 601688 华泰证券 435,236.00 2.00 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600196 复星医药 29,779,441.62 136.90 2 300021 大禹节水 19,870,134.19 91.34 3 600809 山西汾酒 12,582,643.50 57.84 4 002466 天齐锂业 10,511,456.51 48.32 5 000895 双汇发展 9,799,120.03 45.05 6 002739 万达院线 9,319,100.84 42.84 7 600297 广汇汽车 9,276,494.45 42.64 8 002074 国轩高科 9,098,998.62 41.83 9 300408 三环集团 7,899,696.05 36.32 10 300274 阳光电源 7,818,722.20 35.94 11 002456 欧菲光 6,239,342.50 28.68 12 000997 新大陆 5,942,739.53 27.32 13 600068 葛洲坝 5,771,613.75 26.53 14 000049 德赛电池 5,765,839.38 26.51 15 300033 同花顺 5,418,189.00 24.91 16 002271 东方雨虹 5,312,624.24 24.42 17 600298 安琪酵母 5,149,818.26 23.67 18 300588 熙菱信息 4,711,339.26 21.66 19 002850 科达利 4,705,413.83 21.63 20 600056 中国医药 4,591,269.47 21.11 21 300476 胜宏科技 4,533,562.60 20.84 22 600340 华夏幸福 4,504,177.40 20.71 23 002567 唐人神 4,493,411.92 20.66 第50页共66页 24 002241 歌尔股份 4,468,178.79 20.54 25 300214 日科化学 4,372,185.33 20.10 26 002343 慈文传媒 4,196,421.69 19.29 27 300373 扬杰科技 4,165,258.15 19.15 28 002202 金风科技 4,163,449.36 19.14 29 002174 游族网络 4,129,224.90 18.98 30 002027 分众传媒 4,068,847.42 18.70 31 300603 立昂技术 3,994,171.72 18.36 32 600585 海螺水泥 3,860,110.12 17.75 33 000651 格力电器 3,767,694.55 17.32 34 000065 北方国际 3,725,637.89 17.13 35 001979 招商蛇口 3,631,168.58 16.69 36 601668 中国建筑 3,397,858.00 15.62 37 600977 中国电影 3,368,171.27 15.48 38 300335 迪森股份 3,321,774.41 15.27 39 000739 普洛药业 3,206,493.16 14.74 40 601186 中国铁建 3,179,719.32 14.62 41 600885 宏发股份 3,061,992.50 14.08 42 600021 上海电力 3,055,031.00 14.04 43 000661 长春高新 3,043,868.78 13.99 44 002462 嘉事堂 3,035,052.32 13.95 45 002236 大华股份 2,820,866.48 12.97 46 300244 迪安诊断 2,782,706.43 12.79 47 002008 大族激光 2,739,873.00 12.60 48 000898 鞍钢股份 2,637,855.80 12.13 49 600702 沱牌舍得 2,601,394.26 11.96 50 000018 神州长城 2,509,395.00 11.54 51 603589 口子窖 2,484,797.42 11.42 52 000725 京东方Ａ 2,469,402.00 11.35 53 000401 冀东水泥 2,442,196.68 11.23 54 600114 东睦股份 2,435,723.00 11.20 55 300271 华宇软件 2,420,719.47 11.13 56 603898 好莱客 2,341,553.42 10.76 57 002078 太阳纸业 2,324,491.64 10.69 58 600338 西藏珠峰 2,309,900.00 10.62 59 000998 隆平高科 2,300,765.06 10.58 60 600148 长春一东 2,279,133.00 10.48 61 601888 中国国旅 2,267,200.00 10.42 第51页共66页 62 002510 天汽模 2,212,781.00 10.17 63 002475 立讯精密 2,187,165.00 10.05 64 000625 长安汽车 2,172,712.00 9.99 65 600337 美克家居 2,135,582.62 9.82 66 000069 华侨城Ａ 2,132,405.48 9.80 67 600519 贵州茅台 2,112,824.00 9.71 68 600873 梅花生物 2,007,407.20 9.23 69 600535 天士力 1,992,185.00 9.16 70 002138 顺络电子 1,987,580.28 9.14 71 300287 飞利信 1,976,967.00 9.09 72 600998 九州通 1,968,840.24 9.05 73 600584 长电科技 1,939,668.07 8.92 74 603040 新坐标 1,908,857.87 8.78 75 300190 维尔利 1,890,805.00 8.69 76 002068 黑猫股份 1,824,412.00 8.39 77 600019 宝钢股份 1,793,092.00 8.24 78 600889 南京化纤 1,776,779.25 8.17 79 300630 普利制药 1,775,546.55 8.16 80 300197 铁汉生态 1,690,929.33 7.77 81 600567 山鹰纸业 1,652,882.00 7.60 82 600079 人福医药 1,643,138.00 7.55 83 000333 美的集团 1,636,094.00 7.52 84 600801 华新水泥 1,632,571.00 7.50 85 002425 凯撒文化 1,630,867.00 7.50 86 601991 大唐发电 1,618,649.00 7.44 87 603979 金诚信 1,616,809.00 7.43 88 002185 华天科技 1,610,598.42 7.40 89 600886 国投电力 1,576,333.00 7.25 90 600011 华能国际 1,565,884.27 7.20 91 600966 博汇纸业 1,548,641.00 7.12 92 603609 禾丰牧业 1,541,669.38 7.09 93 600027 华电国际 1,487,111.79 6.84 94 600795 国电电力 1,482,290.00 6.81 95 600028 中国石化 1,474,489.75 6.78 96 603816 顾家家居 1,466,454.00 6.74 97 002035 华帝股份 1,451,805.80 6.67 98 002536 西泵股份 1,438,860.55 6.61 99 000967 盈峰环境 1,362,772.91 6.26 第52页共66页 100 002460 赣锋锂业 1,361,991.00 6.26 101 600594 益佰制药 1,355,099.65 6.23 102 300219 鸿利智汇 1,337,511.76 6.15 103 002507 涪陵榨菜 1,321,254.50 6.07 104 601225 陕西煤业 1,287,338.00 5.92 105 600109 国金证券 1,285,820.00 5.91 106 300477 合纵科技 1,205,186.83 5.54 107 300231 银信科技 1,161,894.00 5.34 108 600491 龙元建设 1,148,413.00 5.28 109 300058 蓝色光标 1,147,644.14 5.28 110 600963 岳阳林纸 1,126,285.25 5.18 111 000709 河钢股份 1,124,026.24 5.17 112 000636 风华高科 1,122,646.00 5.16 113 300203 聚光科技 1,107,991.04 5.09 114 300425 环能科技 1,102,366.04 5.07 115 002589 瑞康医药 1,089,894.00 5.01 116 002340 格林美 1,088,441.00 5.00 117 300232 洲明科技 1,082,994.00 4.98 118 002217 合力泰 1,080,428.40 4.97 119 002196 方正电机 1,053,137.67 4.84 120 300136 信维通信 1,046,580.55 4.81 121 600197 伊力特 1,027,791.34 4.72 122 000807 云铝股份 1,002,000.00 4.61 123 600742 一汽富维 975,454.00 4.48 124 600884 杉杉股份 967,942.20 4.45 125 002635 安洁科技 967,080.00 4.45 126 600502 安徽水利 963,585.00 4.43 127 002737 葵花药业 961,411.00 4.42 128 002449 国星光电 958,723.51 4.41 129 300303 聚飞光电 953,251.76 4.38 130 002521 齐峰新材 951,420.00 4.37 131 300235 方直科技 950,190.76 4.37 132 601766 中国中车 931,695.00 4.28 133 600308 华泰股份 920,202.00 4.23 134 000753 漳州发展 917,701.00 4.22 135 002714 牧原股份 914,152.00 4.20 136 002422 科伦药业 912,875.00 4.20 137 300559 佳发安泰 911,023.00 4.19 第53页共66页 138 002108 沧州明珠 910,507.00 4.19 139 601390 中国中铁 899,701.00 4.14 140 600782 新钢股份 895,439.00 4.12 141 601633 长城汽车 883,847.00 4.06 142 002775 文科园林 864,827.00 3.98 143 000878 云南铜业 835,263.00 3.84 144 002640 跨境通 809,602.00 3.72 145 600872 中炬高新 807,691.00 3.71 146 300113 顺网科技 785,483.00 3.61 147 600779 水井坊 774,056.00 3.56 148 601155 新城控股 706,837.10 3.25 149 000786 北新建材 678,344.50 3.12 150 601899 紫金矿业 676,362.00 3.11 151 002043 兔宝宝 676,347.00 3.11 152 601233 桐昆股份 675,176.00 3.10 153 601699 潞安环能 670,260.00 3.08 154 600881 亚泰集团 668,777.00 3.07 155 601601 中国太保 667,185.00 3.07 156 002091 江苏国泰 665,352.50 3.06 157 600201 生物股份 661,932.00 3.04 158 600759 洲际油气 661,780.00 3.04 159 601628 中国人寿 658,790.00 3.03 160 002611 东方精工 657,337.48 3.02 161 603008 喜临门 655,059.64 3.01 162 600549 厦门钨业 652,202.00 3.00 163 000797 中国武夷 643,690.49 2.96 164 002376 新北洋 597,597.00 2.75 165 300068 南都电源 586,634.00 2.70 166 600104 上汽集团 551,617.00 2.54 167 600741 华域汽车 548,438.00 2.52 168 300169 天晟新材 545,489.49 2.51 169 002502 骅威文化 529,579.00 2.43 170 000799 酒鬼酒 526,460.00 2.42 171 600837 海通证券 481,145.69 2.21 172 601377 兴业证券 479,358.00 2.20 173 600030 中信证券 476,636.00 2.19 174 002127 南极电商 458,224.00 2.11 175 002140 东华科技 445,143.00 2.05 第54页共66页 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 834,270,935.64 卖出股票收入（成交）总额 466,070,226.16 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 211,615.58 2 应收证券清算款 4,203,705.13 第55页共66页 3 应收股利 - 4 应收利息 34,690.71 5 应收申购款 1,979,036.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,429,048.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 第56页共66页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,663 144,907.97 299,412,045.69 77.59% 86,477,883.11 22.41% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,376,554.26 0.62% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,001,200.12 2.59 10,001,200.12 2.59 3年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,200.12 2.59 10,001,200.12 2.59 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,001,200.12份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额1,200.12份。 第57页共66页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月22日）基金份额总额 21,804,110.23 本报告期期初基金份额总额 21,804,110.23 本报告期基金总申购份额 374,002,549.81 减:本报告期基金总赎回份额 9,916,731.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 385,889,928.80 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第58页共66页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金提供审计服务，本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第59页共66页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券股 4435,833,240.61 33.52% 405,891.37 33.52% - 份有限公司 光大证券股 2351,653,048.90 27.04% 327,495.32 27.04% - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 2225,052,446.94 17.31% 209,592.03 17.31% - 公司 安信证券股 4210,385,479.86 16.18% 195,931.48 16.18% - 份有限公司 国信证券股 2 77,416,945.49 5.95% 72,097.73 5.95% - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 安信证券股 - -32,800,000.00 100.00% - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 第60页共66页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 1 2016年12月31日基金净值公 金管理人网站 2017年1月3日 告》 2 《关于旗下部分基金持有的宝钢 三大证券报及本基 2017年2月11日 股份估值方法调整的公告》 金管理人网站 《银华盛世精选灵活配置混合型 3 发起式证券投资基金开放日常申 证券时报及本基金 2017年2月17日 购、赎回、定期定额投资及转换 管理人网站 业务的公告》 《银华盛世精选灵活配置混合型 4 发起式证券投资基金暂停大额申 证券时报及本基金 2017年2月24日 购(含定期定额投资及转换转入) 管理人网站 业务的公告》 《关于增加凤凰金信（银川）投 5 资管理有限公司为旗下部分基金 四大证券报及本基 2017年2月28日 销售机构并参加其费率优惠活动 金管理人网站 的公告》 《关于增加天津国美基金销售有 四大证券报及本基 6 限公司为旗下部分基金销售机构 金管理人网站 2017年2月28日 并参加其费率优惠活动的公告》 《关于调整银华盛世精选灵活配 7 置混合型发起式证券投资基金大 证券时报及本基金 2017年3月16日 额申购（含定期定额投资及转换 管理人网站 转入）业务限额的公告》 《关于增加上海天天基金销售有 限公司为银华盛世精选灵活配置 证券时报及本基金 8 混合型发起式证券投资基金代销 管理人网站 2017年3月16日 机构并参加其费率优惠活动的公 告》 《关于银华盛世精选灵活配置混 证券时报及本基金 9 合型发起式证券投资基金增加部 管理人网站 2017年3月28日 分代销机构的公告》 《银华盛世精选灵活配置混合型 10 发起式证券投资基金恢复办理大 证券时报及本基金 2017年3月30日 额申购（含定期定额投资及转换 管理人网站 转入）业务的公告》 《关于银华盛世精选灵活配置混 11 合型发起式证券投资基金在交通 证券时报及本基金 2017年4月18日 银行开通申购、赎回、定期定额 管理人网站 投资及转换业务的公告》 12 《关于银华盛世精选灵活配置混 证券时报及本基金 2017年4月19日 第61页共66页 合型发起式证券投资基金在部分 管理人网站 代销机构开通申购、赎回、定期 定额投资及转换业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 13 于旗下部分基金持有的东方网络 金管理人网站 2017年4月20日 估值方法调整的公告》 《银华盛世精选灵活配置混合型 证券时报及本基金 14 发起式证券投资基金2017年第 管理人网站 2017年4月21日 1季度报告》 《银华基金管理股份有限公司关 15 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日 机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站 《关于银华盛世精选灵活配置混 16 合型发起式证券投资基金在中国 证券时报及本基金 2017年4月28日 银行开通申购、赎回、定期定额 管理人网站 投资及转换业务的公告》 《关于银华盛世精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金在部分 证券时报及本基金 17 代销机构开通申购、赎回、定期 管理人网站 2017年5月11日 定额投资及转换业务并参加费率 优惠活动的公告》 《关于银华盛世精选灵活配置混 18 合型发起式证券投资基金在光大 证券时报及本基金 2017年5月12日 银行开通申购、赎回、定期定额 管理人网站 投资及转换业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 19 于增加上海华夏财富投资管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 20 于增加上海通华财富资产管理有 四大证券报及本基 2017年6月1日 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站 并参与其优惠费率活动的公告》 《关于银华盛世精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金在部分 证券时报及本基金 21 代销机构开通申购、赎回、定期 管理人网站 2017年6月15日 定额投资及转换业务并参加费率 优惠活动的公告》 22 《银华盛世精选灵活配置混合型 证券时报及本基金 2017年6月22日 发起式证券投资基金分红公告》 管理人网站 《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基 23 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日 第62页共66页 《关于增加包商银行股份有限公 24 司为旗下部分基金申购、赎回、 证券时报及本基金 2017年6月30日 定期定额投资及转换业务办理机 管理人网站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基 25 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日 的公告》 第63页共66页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占 类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 别 20%的时间区间 机 1 2017/01/01- 10,001,200.12 0.00 0.00 10,001,200.12 2.59% 构 2017/04/09 2017/05/25- 2 2017/06/14 0.00 81,349,946.76 0.00 81,349,946.76 21.08% 2017/06/23- 2017/06/30 3 2017/05/22- 0.00 39,689,208.28 0.00 39,689,208.28 10.29% 2017/05/25 个 1 2017/01/01- 7,589,857.27 5,075,025.90 0.00 12,664,883.17 3.28% 人 2017/04/10 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 第64页共66页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2017年2月17日披露了《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》，决定自2017年2月20日起， 开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务。 第65页共66页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 12.1.2《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第66页共66页