华泰柏瑞天添宝货币市场基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标.................................................................................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 11§4 管理人报告.........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19§6 审计报告.............................................................................................................................................20 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................20 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................20§7 年度财务报表.....................................................................................................................................23 7.1 资产负债表................................................................................................................................23 7.2 利润表........................................................................................................................................24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................25 7.4 报表附注....................................................................................................................................26§8 投资组合报告.....................................................................................................................................57 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................57 8.2 债券回购融资情况....................................................................................................................57 8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................57 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................58 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................59 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................59 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................60 8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................60§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................62 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................63 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................63§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................64§11 重大事件揭示...................................................................................................................................65 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................65 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................65 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................66 11.9 其他重大事件..........................................................................................................................67§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................73§13 备查文件目录...................................................................................................................................74 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................74 13.2 存放地点..................................................................................................................................74 13.3 查阅方式..................................................................................................................................74 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 003246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,470,925,202.62份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级 下属分级基金的交易代码： 003246 003871 报告期末下属分级基金的份额总额 5,207,347,465.36份 10,263,577,737.26份 2.2基金产品说明 投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳 健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资 中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及 时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的 投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期 收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王凯宁 人 联系电话 021-38601777 025-58587606 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangkaining@jsbchina.cn 客户服务电话 400-888-0001 95319 传真 021-38601799 025-58588155 注册地址 上海市浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1号17 南京市中华路26号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1号17 南京市中华路26号 层 邮政编码 200135 210001 法定代表人 贾波 夏平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 普通合伙) 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2016年9月22日(基金合同生效 间数据和 2017年 日)-2016年12月31日 指标 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝货 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝货 货币A级 币B级 货币A级 币B级 本期已实 106,258,702.69 235,353,362.22 2,473,369.79 462,540.37 现收益 本期利润 106,258,702.69 235,353,362.22 2,473,369.79 462,540.37 本期净值 4.0749% 4.3230% 0.7495% 0.3312% 收益率 3.1.2 期 末数据和 2017年末 2016年末 指标 期末基金 5,207,347,465.36 10,263,577,737.26 378,144,100.99 1,362,677,870.45 资产净值 期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累 2016年末 计期末指 2017年末 标 累计净值 4.8549% 4.6686% 0.7495% 0.3312% 收益率 注：1、本基金的收益分配为按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞天添宝货币A级 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0647% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9753% 0.0007% 过去六个月 2.1628% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 1.9839% 0.0016% 过去一年 4.0749% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.7200% 0.0019% 自基金合同 4.8549% 0.0023% 0.4531% 0.0000% 4.4018% 0.0023% 生效起至今 华泰柏瑞天添宝货币B级 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.1258% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 1.0364% 0.0007% 过去六个月 2.2860% 0.0016% 0.1789% 0.0000% 2.1071% 0.0016% 过去一年 4.3230% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.9681% 0.0019% 自基金合同 4.6686% 0.0021% 0.4531% 0.0000% 4.2155% 0.0021% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金的收益分配是按日结转份额。 3、本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至2017 年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2017年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金于2016年11月23日新增B类份额，上述A类指标2016年收益率计算日期为2016 年9月22日至2016年12月31日，B类指标2016年收益率计算日期为2016年11月23日至2016 年12月31日。 3.3其他指标 注：无 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注 额 2017 105,574,112.36 - 684,590.33 106,258,702.69 注：- 2016 2,437,025.40 - 36,344.39 2,473,369.79 注：- 合计 108,011,137.76 - 720,934.72 108,732,072.48 注：- 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注 额 2017 234,004,842.22 - 1,348,520.00 235,353,362.22 注：- 2016 322,635.24 - 139,905.13 462,540.37 注：- 合计 234,327,477.46 - 1,488,425.13 235,815,902.59 注：- §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年12月31日，公司基金管理规模为826.34亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 12年证券（基金） 从业经验，经济学 硕士。曾任职于国 信证券股份有限公 司、平安资产管理 有限责任公司， 2008年3月至2010 年4月任中海基金 管理有限公司交易 员，2010年加入华 泰柏瑞基金管理有 固定收益 限公司，任债券研 部 副 总 究员。2012年6月 郑青 监、本基 2016年9月 - 12年 起任华泰柏瑞货币 金的基金 22日 市场证券投资基金 经理 基金经理，2013年 7月至2017年11月 任华泰柏瑞信用增 利债券型证券投资 基金的基金经理。 2015年1月起任固 定收益部副总监。 2015年7月起任华 泰柏瑞交易型货币 市场证券投资基金 的基金经理。2016 年9月起任华泰柏 瑞天添宝货币市场 基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年在金融去杠杆的大环境下，监管力度不断加强，资金利率持续保持高位，并且在季末年末的时候出现了较显著的收益上行。在这样的市场环境下，华泰柏瑞天添宝持续保持短久期的操作策略，以三个月期限的资产为主要配置，并且较大比例配置高等级的存单，同时尽可能的捕捉投资期内的收益率高点，在保证流动性和安全性的基础上，为持有人创造更好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞天添宝货币A级的基金份额净值收益率为4.0749%，本报告期华泰柏瑞天添宝货币B级的基金份额净值收益率为4.3230%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，去杠杆仍在进行中，目前并不具备放松的条件。但利率的高点已经探明，可以适当的加大配置力度，以保证货币基金的收益持续保持在较高水平。同时需要关注持续的高利率对实体经济的影响，会否导致需求下降，货币政策是否会放松从而导致利率显著下行。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付341,612,064.91元基金收益并结转为基金份额。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管华泰柏瑞天添宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》的约定，对华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司2017年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞天添宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的华泰柏瑞天添宝货币市场基金的年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21092号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞天添宝货币市场基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“华泰柏瑞天 添宝货币基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债 表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞天添宝货币基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞天添宝货 币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞天添宝货币基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公 责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞天添宝货 币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞天添 宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞天添宝货币基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞天添宝货币基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华 泰柏瑞天添宝货币基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年3月26日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,802,292,299.48 1,180,105,366.34 结算备付金 9,540,909.08 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 5,040,762,855.29 115,235,871.61 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,040,762,855.29 115,235,871.61 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,833,954,045.86 432,803,769.21 应收证券清算款 186,509,683.89 - 应收利息 7.4.7.5 84,770,586.89 2,674,087.84 应收股利 - - 应收申购款 45,411.83 10,496,696.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 16,957,875,792.32 1,741,315,791.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,478,821,900.62 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 658,102.00 4,320.39 应付管理人报酬 2,573,753.64 127,938.06 应付托管费 677,303.57 29,852.19 应付销售服务费 1,172,294.12 86,314.09 应付交易费用 7.4.7.7 175,749.76 14,145.31 应交税费 - - 应付利息 533,054.86 - 应付利润 2,209,359.85 176,249.52 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 129,071.28 55,000.00 负债合计 1,486,950,589.70 493,819.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 15,470,925,202.62 1,740,821,971.44 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 15,470,925,202.62 1,740,821,971.44 负债和所有者权益总计 16,957,875,792.32 1,741,315,791.00 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额15,470,925,202.62 份，其A类基金份额总额5,207,347,465.36份，B类基金份额总额10,263,577,737.26份。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年9月22日(基 年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 393,966,907.86 3,646,387.97 1.利息收入 399,438,251.13 3,646,387.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 215,866,743.12 2,302,332.68 债券利息收入 163,682,956.70 324,854.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,888,551.31 1,019,201.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,471,343.27 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -5,471,343.27 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 52,354,842.95 710,477.81 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,648,993.98 294,823.72 2．托管费 7.4.10.2.2 4,050,253.35 68,792.22 3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,811,498.97 224,170.92 4．交易费用 7.4.7.19 96,861.42 1,665.00 5．利息支出 25,528,663.95 66,025.95 其中：卖出回购金融资产支出 25,528,663.95 66,025.95 6．其他费用 7.4.7.20 218,571.28 55,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 341,612,064.91 2,935,910.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 341,612,064.91 2,935,910.16 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,740,821,971.44 - 1,740,821,971.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 341,612,064.91 341,612,064.91 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 13,730,103,231.18 - 13,730,103,231.18 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 41,276,696,814.83 - 41,276,696,814.83 2.基金赎回款 -27,546,593,583.65 - -27,546,593,583.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -341,612,064.91 -341,612,064.91 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 15,470,925,202.62 - 15,470,925,202.62 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 201,930,396.50 - 201,930,396.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,935,910.16 2,935,910.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,538,891,574.94 - 1,538,891,574.94 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,992,723,455.07 - 1,992,723,455.07 2.基金赎回款 -453,831,880.13 - -453,831,880.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -2,935,910.16 -2,935,910.16 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,740,821,971.44 - 1,740,821,971.44 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2016]第1838号《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,930,396.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1237号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为201,930,396.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年11月23日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年11月23日起对本基金增加B类基金份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为B类基金份额，各类基金份额分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。A类基金份额的业务规则与现行规则相同，新增B类基金份额适用于首次申购500万元及以上的投资者，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 无。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 2,292,299.48 57,105,366.34 定期存款 9,800,000,000.00 1,123,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 4,050,000,000.00 57,000,000.00 存款期限1个月以内 4,650,000,000.00 870,000,000.00 存款期限3个月以上 1,100,000,000.00 196,000,000.00 其他存款 - - 合计： 9,802,292,299.48 1,180,105,366.34 注：存款期限为截止12月31日剩余期限。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 5,040,762,855.29 5,038,080,372.85 -2,682,482.44 -0.0173% 券 合计 5,040,762,855.29 5,038,080,372.85 -2,682,482.44 -0.0173% 项目 上年度末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 115,235,871.61 114,954,100.00 -281,771.61 -0.0162% 券 合计 115,235,871.61 114,954,100.00 -281,771.61 -0.0162% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 100,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 1,733,954,045.86 46,252,714.31 合计 1,833,954,045.86 46,252,714.31 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 432,803,769.21 - 合计 432,803,769.21 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售 返售日 总额 或再质押总额 17成都农 2018年1 1 111799897 商银行 月5日 97.61 500,000 48,805,000.00 - CD017 合计 500,000 48,805,000.00 - 上年度末 2016年12月31日 债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售 项目 返售日 总额 或再质押总额 - - - - - - - - 合计 - - - 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,291.76 7,504.00 应收定期存款利息 63,190,978.05 1,405,685.76 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,722.74 - 应收债券利息 19,259,408.22 727,422.81 应收买入返售证券利息 2,314,186.12 533,475.27 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 84,770,586.89 2,674,087.84 7.4.7.6其他资产 注：无 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 175,749.76 14,145.31 合计 175,749.76 14,145.31 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 129,071.28 55,000.00 合计 129,071.28 55,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 378,144,100.99 378,144,100.99 本期申购 24,615,623,777.51 24,615,623,777.51 本期赎回(以"-"号填列) -19,786,420,413.14 -19,786,420,413.14 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,207,347,465.36 5,207,347,465.36 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,362,677,870.45 1,362,677,870.45 本期申购 16,661,073,037.32 16,661,073,037.32 本期赎回(以"-"号填列) -7,760,173,170.51 -7,760,173,170.51 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,263,577,737.26 10,263,577,737.26 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 106,258,702.69 - 106,258,702.69 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -106,258,702.69 - -106,258,702.69 本期末 - - - 单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币B级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 235,353,362.22 - 235,353,362.22 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -235,353,362.22 - -235,353,362.22 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年9月22日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 88,751.48 61,955.27 定期存款利息收入 215,755,265.94 2,240,377.41 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 22,725.70 - 其他 - - 合计 215,866,743.12 2,302,332.68 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年9月22日(基金合 年12月31日 同生效日)至2016年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 -5,471,343.27 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -5,471,343.27 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年9月22日(基金合 年12月31日 同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 21,285,639,433.97 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 21,255,973,431.21 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 35,137,346.03 - 买卖债券差价收入 -5,471,343.27 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.16股利收益 注：无。 7.4.7.17公允价值变动收益 注：无。 7.4.7.18其他收入 注：无 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月22日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 96,861.42 1,665.00 合计 96,861.42 1,665.00 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年9月22日(基金合同生 月31日 效日)至2016年12月31日 审计费用 90,000.00 55,000.00 信息披露费 30,000.00 - 银行间账户服务费 42,571.28 - 基金持有人大会费 55,000.00 - 其他 1,000.00 - 合计 218,571.28 55,000.00 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”) 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司(“柏 基金管理人的控股子公司 瑞爱建资产”) 注：1、关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款而订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：无。 7.4.10.1.2权证交易 注：无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年9月22日(基金合同生效 31日 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 15,648,993.98 294,823.72 的管理费 其中：支付销售机构的 56,645.89 82,873.20 客户维护费 注：自2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计 算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费 率的议案》，自2017年5月8日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资 产净值0.19%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.19%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年9月22日(基金合同生效 31日 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 4,050,253.35 68,792.22 的托管费 注：自2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，支付基金托管人江苏银行的托管 费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.07%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费 率的议案》，自2017年5月8日起，支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.05% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝货 合计 货币A级 币B级 华泰柏瑞基金 6,109,786.00 528,327.81 6,638,113.81 江苏银行 113,025.84 - 113,025.84 华泰证券 10,386.69 - 10,386.69 合计 6,233,198.53 528,327.81 6,761,526.34 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝货 合计 货币A级 币B级 华泰柏瑞基金 84,995.96 896.48 85,892.44 江苏银行 137,167.69 0.00 137,167.69 华泰证券 - 0.00 0.00 合计 222,163.65 896.48 223,060.13 注：本基金A类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费 率计提，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计 提，计算方法如下： H = E ×年费率（A类0.25%，B类0.01%） ÷当年天数 H为每日A类或B类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的A类或B类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券和回购交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级 基金合同生效日（ 2016 年9月22日）持有的基金 0.00 0.00 份额 期初持有的基金份额 53,206,819.23 30,081,362.35 期间申购/买入总份额 1,558,648.77 193,351,594.90 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 54,762,211.65 70,000,000.00 期末持有的基金份额 3,256.35 153,432,957.25 期末持有的基金份额 0.0000% 0.9900% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级 基金合同生效日（ 2016 年9月22日）持有的基金 0.00 0.00 份额 期初持有的基金份额 53,000,000.00 0.00 期间申购/买入总份额 206,819.23 30,000,000.00 期间因拆分变动份额 0.00 81,362.35 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 53,206,819.23 30,081,362.35 期末持有的基金份额 3.0600% 1.7300% 占基金总份额比例 注：1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 3.基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞天添宝货币A级 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 江苏银行股 40,864.80 0.0003% 201,459,830.82 11.5700% 份有限公司 华泰柏瑞天添宝货币B级 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 柏瑞爱建资 产管理（上 114,856,780.56 0.7424% 0.00 0.0000% 海）有限公 司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年9月22日(基金合同生效日)至 名称 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行 902,292,299.48 22,973,114.91 57,105,366.34 61,955.27 注：本基金的银行存款和部分定期存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率或适用利率 计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 华泰柏瑞天添宝货币A级 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 105,574,112.36 - 684,590.33 106,258,702.69 - 华泰柏瑞天添宝货币B级 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 234,004,842.22 - 1,348,520.00 235,353,362.22 - 7.4.12期末（ 2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有股票。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,478,821,900.62元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170203 17国开03 2018年1月2 99.95 300,000 29,983,629.47 日 170207 17国开07 2018年1月2 99.78 200,000 19,956,069.03 日 170401 17农发01 2018年1月2 99.99 200,000 19,997,818.18 日 170410 17农发10 2018年1月2 99.75 500,000 49,876,536.41 日 179951 17贴现国 2018年1月2 99.66 50,000 4,982,801.97 债51 日 150418 15农发18 2018年1月2 99.77 2,000,000 199,533,521.42 日 17哈尔滨 2018年1月2 111786714 银行 日 98.48 1,000,000 98,484,750.56 CD201 111784589 17贵阳银 2018年1月2 99.01 1,000,000 99,007,885.70 行CD128 日 111787332 17贵阳银 2018年1月2 98.37 75,000 7,377,444.37 行CD146 日 150201 15国开01 2018年1月2 99.99 1,300,000 129,987,522.65 日 179949 17贴现国 2018年1月2 99.80 1,700,000 169,663,039.68 债49 日 179951 17贴现国 2018年1月2 99.66 30,000 2,989,681.18 债51 日 111715404 17民生银 2018年1月2 99.38 1,111,000 110,411,252.79 行CD404 日 111780948 17徽商银 2018年1月2 99.87 527,000 52,632,301.84 行CD107 日 17厦门国 2018年1月3 111785555 际银行 日 98.85 2,000,000 197,702,056.35 CD182 17成都农 2018年1月4 111784651 商银行 日 96.49 316,000 30,489,315.98 CD032 111709483 17浦发银 2018年1月5 99.09 1,111,000 110,087,685.94 行CD483 日 080214 08国开14 2018年1月8 100.95 1,200,000 121,134,368.80 日 170204 17国开04 2018年1月8 99.87 600,000 59,919,013.55 日 179951 17贴现国 2018年1月8 99.66 220,000 21,924,328.68 债51 日 合计 15,440,000 1,536,141,024.55 - 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 -7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为具有良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行江苏银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的广发银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司以及股份制商业银行重庆农村商业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司、甘肃银行股份有限公司和南洋商业银行(中国)有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 4,590,107,442.42 92,229,842.68 合计 4,590,107,442.42 92,229,842.68 注：未评级部分为短期融资券、国债、同业存单和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级 机构的评级。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 450,655,412.87 23,006,028.93 合计 450,655,412.87 23,006,028.93 注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2017年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有1,478,821,900.62元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2017年12月31日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为54.47%，本基金投资组合的平均剩余期限为55天，平均剩余存续期为55天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 以 不计息 合计 12月31 年 上 日 资产 银行存4,652,292,299.484,050,000,000.001,100,000,000.00 - - - 9,802,292,299.48 款 结算备 9,540,909.08 - - - - - 9,540,909.08 付金 交易性1,806,759,392.001,990,198,679.141,243,804,784.15 - - - 5,040,762,855.29 金融资 产 买入返1,833,954,045.86 - - - - - 1,833,954,045.86 售金融 资产 应收证 - - - - -186,509,683.89 186,509,683.89 券清算 款 应收利 - - - - - 84,770,586.89 84,770,586.89 息 应收申 - - - - - 45,411.83 45,411.83 购款 资产总8,302,546,646.426,040,198,679.142,343,804,784.15 - -271,325,682.6116,957,875,792.32 计 负债 卖出回1,478,821,900.62 - - - - - 1,478,821,900.62 购金融 资产款 应付赎 - - - - - 658,102.00 658,102.00 回款 应付管 - - - - - 2,573,753.64 2,573,753.64 理人报 酬 应付托 - - - - - 677,303.57 677,303.57 管费 应付销 - - - - - 1,172,294.12 1,172,294.12 售服务 费 应付交 - - - - - 175,749.76 175,749.76 易费用 应付利 - - - - - 533,054.86 533,054.86 息 应付利 - - - - - 2,209,359.85 2,209,359.85 润 其他负 - - - - - 129,071.28 129,071.28 债 负债总1,478,821,900.62 - - - - 8,128,689.08 1,486,950,589.70 计 利率敏6,823,724,745.806,040,198,679.142,343,804,784.15 - -263,196,993.5315,470,925,202.62 感度缺 口 上年度 末 1-5 5年 2016年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以 不计息 合计 12月31 上 日 资产 银行存 927,105,366.34 57,000,000.00 196,000,000.00 - - - 1,180,105,366.34 款 交易性 69,961,373.15 - 45,274,498.46 - - - 115,235,871.61 金融资 产 买入返 432,803,769.21 - - - - - 432,803,769.21 售金融 资产 应收利 - - - - - 2,674,087.84 2,674,087.84 息 应收申 - - - - - 10,496,696.00 10,496,696.00 购款 资产总1,429,870,508.70 57,000,000.00 241,274,498.46 - - 13,170,783.84 1,741,315,791.00 计 负债 应付赎 - - - - - 4,320.39 4,320.39 回款 应付管 - - - - - 127,938.06 127,938.06 理人报 酬 应付托 - - - - - 29,852.19 29,852.19 管费 应付销 - - - - - 86,314.09 86,314.09 售服务 费 应付交 - - - - - 14,145.31 14,145.31 易费用 应付利 - - - - - 176,249.52 176,249.52 润 其他负 - - - - - 55,000.00 55,000.00 债 负债总 - - - - - 493,819.56 493,819.56 计 利率敏1,429,870,508.70 57,000,000.00 241,274,498.46 - - 12,676,964.28 1,740,821,971.44 感度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2017年12月31 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 日） 1.市场利率下降 25 269.00 - 个基点 2.市场利率上升 25 -268.00 - 个基点 注：于2016年12月31日，本基金持有交易性债券投资比例为6.60%，因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：无 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：无 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于属于第二层次的余额为5,040,762,855.29元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次115,235,871.61元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 5,040,762,855.29 29.73 其中：债券 5,040,762,855.29 29.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,833,954,045.86 10.81 其中：买断式回购的买入返售金融资 46,252,714.31 0.27 产 3 银行存款和结算备付金合计 9,811,833,208.56 57.86 4 其他各项资产 271,325,682.61 1.60 5 合计 16,957,875,792.32 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.33 其中：买断式回购融资 - 占 基 金 序号 项目 金额 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,478,821,900.62 9.56 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 56.49 9.56 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 14.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 23.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 6.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 7.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 109.06 9.56 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 199,559,851.51 1.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 630,388,479.51 4.07 其中：政策性金融债 630,388,479.51 4.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,313,311.63 1.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,960,501,212.64 25.60 8 其他 - - 9 合计 5,040,762,855.29 32.58 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 011771022 17京城建 2,000,000 200,226,829.18 1.29 SCP002 2 111781213 17徽商银 2,000,000 199,678,086.02 1.29 行CD110 3 150418 15农发18 2,000,000 199,533,521.42 1.29 4 111787093 17宁波银 2,000,000 199,404,771.47 1.29 行CD196 5 111715404 17民生银 2,000,000 198,760,131.03 1.28 行CD404 6 111709483 浦发银行 2,000,000 198,177,652.46 1.28 CD483 7 111785555 17厦门国 2,000,000 197,702,056.35 1.28 际银行 CD182 8 111785563 17盛京银 2,000,000 197,675,555.57 1.28 行CD260 9 179949 17贴现国 1,700,000 169,663,039.68 1.10 债49 10 150201 15国开01 1,300,000 129,987,522.65 0.84 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0666% 报告期内偏离度的最低值 -0.0550% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0201% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9投资组合报告附注 8.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 8.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 186,509,683.89 3 应收利息 84,770,586.89 4 应收申购款 45,411.83 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 271,325,682.61 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 (户) 份额 占总份 占总份 别 持有份额 持有份额额比例 额比例 华 泰 柏 瑞 天 添 76,415 68,145.62 44,122.85 0.00% 5,207,303,342.51 100.00% 宝 货 币 A 级 华 泰 柏 瑞 天 添 37 277,393,992.90 10,263,577,737.26 100.00% 0.00 0.00% 宝 货 币 B 级 合 76,452 202,361.29 10,263,621,860.11 66.34% 5,207,303,342.51 33.66% 计 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 注：无 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华泰柏瑞天 11,258,328.81 0.2162% 添宝货币A级 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞天 - - 持有本基金 添宝货币B级 合计 11,258,328.81 0.0728% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞天添宝货币 >100 本公司高级管理人员、基金 A级 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞天添宝货币 - 有本开放式基金 B级 合计 >100 华泰柏瑞天添宝货币 0-10 A级 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞天添宝货币 - 放式基金 B级 合计 0-10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞天添宝 华泰柏瑞天添宝 货币A级 货币B级 基金合同生效日（2016年9月22日）基金 201,930,396.50 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 378,144,100.99 1,362,677,870.45 本报告期基金总申购份额 24,615,623,777.51 16,661,073,037.32 减:本报告期基金总赎回份额 19,786,420,413.14 7,760,173,170.51 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 5,207,347,465.36 10,263,577,737.26 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 自2017年4月6日至2017年5月5日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费率的议案》，内容包括降低本基金的管理费率和托管费率。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2017年5月8日起，由原《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》生效，原《基金合同》失效。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月12日，经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为90,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 广发证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度 保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并 能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业 情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供 专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 广发证券 - -5,816,800,000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年12月 1 于旗下基金实施增值税政策的 证券时报 30日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加凤凰金信（银川）基金销 2 售有限公司为旗下部分基金代 中国证券报、上海证券报、 2017年12月 销机构同时开通基金转换、定投 证券时报 28日 及申购定投费率优惠等业务的 公告 华泰柏瑞天添宝货币2018年元 中国证券报、上海证券报、 2017年12月 3 旦节前暂停代销机构申购、转换 证券时报 27日 转入、定期定额投资的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年12月 4 于旗下基金调整流通受限股票 证券时报 26日 估值方法的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加天津万家财富资产管理 中国证券报、上海证券报、 2017年12月6 5 有限公司为旗下部分基金代销 证券时报 日 机构同时开通基金转换及申购 费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年12月1 6 于参加上海好买基金销售有限 证券时报 日 公司转换业务费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年11月 7 于参加上海基煜基金销售有限 证券时报 28日 公司申购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加南京苏宁基金销售有限 中国证券报、上海证券报、 2017年11月 8 公司为旗下部分基金代销机构 证券时报 22日 同时开通基金转换及申购费率 优惠等业务的公告 华泰柏瑞天添宝货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017年11月4 9 投资基金更新的招募说明书（摘 证券时报 日 要）2017年第2号 华泰柏瑞天添宝货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017年11月4 10 投资基金更新的招募说明书（正 证券时报 日 文）2017年第2号 华泰柏瑞基金管理有限公司关 11 于增加上海挖财金融信息服务 中国证券报、上海证券报、 2017年11月3 有限公司为旗下部分基金代销 证券时报 日 机构同时开通基金定投及申购 定投费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司为华泰柏瑞天添宝货币 中国证券报、上海证券报、 2017年10月 12 市场证券投资基金A类份额代销 证券时报 26日 机构同时开通基金转换、定投及 申购定投转换费率优惠等业务 的公告 13 华泰柏瑞天添宝货币2017年三 中国证券报、上海证券报、 2017年10月 季度报告 证券时报 25日 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加中国国际金融股份有限 中国证券报、上海证券报、 2017年10月 14 公司为旗下部分基金代销机构 证券时报 13日 同时开通基金转换及申购费率 优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 15 于旗下部分基金在交通银行股 中国证券报、上海证券报、 2017年9月28 份有限公司开通基金转换业务 证券时报 日 的公告 华泰柏瑞天添宝货币A类基金份 16 额2017年国庆节前暂停代销机 中国证券报、上海证券报、 2017年9月27 构申购、转换转入、定期定额投 证券时报 日 资的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加交通银行股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 2017年9月27 17 为旗下部分基金代销机构同时 证券时报 日 开通基金定投并参加申购定投 费率优惠等业务的公告 18 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2017年8月26 2017年半年报 证券时报 日 19 华泰柏瑞天添宝货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年8月26 年半年度报告摘要 证券时报 日 20 华泰柏瑞天添宝货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年7月20 年第二季度报告 证券时报 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年7月14 21 于参加上海汇付金融服务有限 证券时报 日 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年7月14 22 于参加佳泓(北京)基金销售有 证券时报 日 限公司费率优惠活动的公告 23 华泰柏瑞天添宝货币限制大额 中国证券报、上海证券报、 2017年7月13 申购（含转换转入）业务的公告 证券时报 日 24 华泰柏瑞基金关于执行《证券期 中国证券报、上海证券报、 2017年7月1 货投资者适当性管理办法》、《非证券时报 日 居民金融账户涉税信息尽职调 查管理办法》的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加联储证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、 2017年6月10 25 为旗下部分基金代销机构同时 证券时报 日 开通基金转换、定投及申购定投 费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 26 于增加上海基煜基金销售有限 中国证券报、上海证券报、 2017年6月6 公司为代销机构同时开通基金 证券时报 日 转换业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加大有期货有限公司为旗 中国证券报、上海证券报、 2017年5月25 27 下部分基金代销机构同时开通 证券时报 日 基金转换、定投及申购定投费率 优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年5月9 28 于华泰柏瑞天添宝货币市场基 证券时报 日 金基金份额持有人大会公证书 华泰柏瑞基金管理有限公司关 29 于华泰柏瑞天添宝货币市场基 中国证券报、上海证券报、 2017年5月9 金基金份额持有人大会表决结 证券时报 日 果暨决议生效的公告 华泰柏瑞基金关于增加伯嘉基 30 金为旗下部分基金代销机构同 中国证券报、上海证券报、 2017年5月8 时开通基金转换、定投业务的公 证券时报 日 告 31 华泰柏瑞天添宝货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017年5月4 投资基金更新的招募说明书 证券时报 日 华泰柏瑞天添宝货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017年5月4 32 投资基金更新的招募说明书（摘 证券时报 日 要） 华泰柏瑞基金管理有限公司关 于增加金惠家保险代理有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年4月28 33 司为旗下部分基金代销机构同 证券时报 日 时开通基金转换、定投及申购定 投费率优惠等业务的公告 34 华泰柏瑞天添宝2017年1季度 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24 报告 证券时报 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关 35 于增加上海华夏财富投资管理 中国证券报、上海证券报、 2017年4月18 有限公司为旗下部分基金代销 证券时报 日 机构的公告 36 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年4月8 于以通讯方式召开华泰柏瑞天 证券时报 日 添宝货币市场基金基金份额持 有人大会的第二次提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 37 于以通讯方式召开华泰柏瑞天 中国证券报、上海证券报、 2017年4月7 添宝货币市场基金基金份额持 证券时报 日 有人大会的公告 38 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2017年3月29 2016年年度报告 证券时报 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年3月8 39 于参加宜信普泽投资顾问（北 证券时报 日 京）有限公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 40 于增加华泰期货有限公司为旗 中国证券报、上海证券报、 2017年3月4 下部分基金代销机构同时开通 证券时报 日 基金转换业务的公告 华泰柏瑞基金关于增加上海朝 41 阳永续基金销售有限公司为代 中国证券报、上海证券报、 2017年3月1 销机构并开通基金转换和参加 证券时报 日 费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 42 于增加华西证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 2017年3月1 为旗下部分基金代销机构同时 证券时报 日 开通基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞天添宝货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017年2月28 43 投资基金限制大额申购（含转换 证券时报 日 转入）业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年2月23 44 于变更旗下基金产品转换补差 证券时报 日 费计算方式的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关 45 于增加华泰证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 2017年2月21 为旗下部分基金代销机构同时 证券时报 日 开通基金定投业务的公告 华泰柏瑞基金关于上海华信证 中国证券报、上海证券报、 2017年1月19 46 券有限责任公司开通基金定投 证券时报 日 并参加费率优惠活动的公告 47 华泰柏瑞天添宝货币基金2016 中国证券报、上海证券报、 2017年1月19 年第4季度报告 证券时报 日 华泰柏瑞基金关于增加新浪仓 48 石为旗下部分基金代销机构同 中国证券报、上海证券报、 2017年1月12 时开通基金转换、定投业务及申 证券时报 日 购定投费率优惠等业务的公告 49 华泰柏瑞基金关于增加北京汇 中国证券报、上海证券报、 2017年1月12 成为旗下部分基金代销机构同 证券时报 日 时开通基金转换、定投业务及申 购定投费率优惠等业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类 号 到或者超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比 别 区间 2017.02.28-2017.10. 机 1 23 、 0.00 6,000,000,000 3,064,483,066 3,047,144,346 19.70% 构 2017.10.25-2017.10. .00 .81 .41 25 2 2017.09.07-2017.09. 0.00 2,500,000,000 500,000,000.0 2,034,003,196 13.15% 11 .00 0 .85 3 2017.01.18-2017.02. 83,288,181.58 190,544,100.0 124,762,211.6 153,436,213.6 0.99% 27 0 5 0 4 2017.01.01-2017.01. 1,100,000,000 0.00 1,100,000,000 758,057.03 0.0049 05 .00 .00 % 5 2017.01.01-2017.01. 201,458,830.8 0.00 202,905,449.6 40,864.80 0.0003 05 2 9 % 6 2017.01.01-2017.01. 100,010,347.8 0.00 100,162,940.5 0.00 0.00% 16 1 8 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额 赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎 回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理 人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归 入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资 目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回 可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本 基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最 大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年3月28日