创金合信量化多因子股票型证券投资 基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 交易代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,566,500.31 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子股票 A 创金合信量化多因子股票 C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份 109,284,682.50 份 2,281,817.81 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于 80%。本 基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻 投资策略 辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体 比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策 预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-23838944 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfun custody@icbc.com.cn d.com 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区 北京市西城区复兴门内大街 55 前湾一路 1 号 A 栋 201 号 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 深圳市福田中心区福华 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 一路115号投行大厦15 号 层 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号 投行大厦 15 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 115 号 投行大厦 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信量化多因子股票 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 22,545,182.55 本期利润 30,951,679.76 加权平均基金份额本期利润 0.2606 本期加权平均净值利润率 15.38% 本期基金份额净值增长率 16.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 98,127,046.57 期末可供分配基金份额利润 0.8979 期末基金资产净值 207,411,729.07 期末基金份额净值 1.8979 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 89.79% 2、创金合信量化多因子股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 376,274.79 本期利润 561,028.42 加权平均基金份额本期利润 0.2511 本期加权平均净值利润率 15.28% 本期基金份额净值增长率 16.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,914,143.24 期末可供分配基金份额利润 0.8389 期末基金资产净值 4,195,961.05 期末基金份额净值 1.8389 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 45.83% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.18% 0.88% 3.56% 0.92% 0.62% -0.04% 过去三个月 15.49% 0.80% 11.27% 0.79% 4.22% 0.01% 过去六个月 16.74% 1.05% 5.99% 1.04% 10.75% 0.01% 过去一年 37.18% 1.25% 11.09% 1.25% 26.09% 0.00% 过去三年 93.51% 1.40% 24.55% 1.42% 68.96% -0.02% 自基金合同 89.79% 1.26% 15.84% 1.33% 73.95% -0.07% 生效起至今 创金合信量化多因子股票 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.12% 0.88% 3.56% 0.92% 0.56% -0.04% 过去三个月 15.28% 0.80% 11.27% 0.79% 4.01% 0.01% 过去六个月 16.31% 1.05% 5.99% 1.04% 10.32% 0.01% 过去一年 36.16% 1.25% 11.09% 1.25% 25.07% 0.00% 过去三年 89.52% 1.40% 24.55% 1.42% 64.97% -0.02% 自基金合同 45.83% 1.31% 5.13% 1.30% 40.70% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33 亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行 13 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 69 只公募基金，其中混合型产品 19 只、指数型产品 4 只、债券型产品 23 只、股票型产品 22 只、货币型产品 1 只；管理的公募基金规模约 559.29 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 董梁 本基金 2019 年 7 - 17 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 基金经 月 5 日 材料科学博士，2005 年 3 月加入美国巴 理、首 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 席量化 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 官兼任 模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入 量化指 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 数与国 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 际部总 指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加 监 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。2012 年 8 月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。2015 年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球疫情反弹后回落，疫苗接种率逐渐提升，发达国家经济明显修复，好于发展中国家。多作用因素下，大宗商品价格上行，全球通胀压力升温。随着各国经济活动逐渐恢复正常，未来将逐渐退出宽松的货币政策，6 月美联储议息会议释放边际转鹰信号。国内方面，基本面持续复苏，疫情管控情况良好，疫苗接种率达到较高水平，通胀水平相对稳定，货币政策继续维持稳健。尤其是在其它新兴市场疫情反复的情况下，我国在全球供应链中的地位进一步加强。大类资产方面，大宗商品上涨后回落，原油价格大幅提升，美元指数探底回升，黄金宽幅震荡，美股、A 股震荡上行。 2021年上半年，中证1000指数震荡上行，行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数成份股内，表现最好的几个行业是化工31.49%、电子19.17%、钢铁18.45%，表现最差的几个行业是非银金融-21.81%、国防军工-14.83%、银行-9.47%。风格方面，成份股内 beta、成长因子表现较好，波动率、杠杆因子表现较差。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票 A 基金份额净值为 1.8979 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 16.74%，同期业绩比较基准收益率为 5.99%；截至本报告期末创金合信量化多因子股票 C 基金份额净值为 1.8389 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 16.31%，同期业绩比较基准收益率为 5.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，新冠疫情带来的影响将越来越弱，全球经济持续修复，各国逐渐退出宽松货币政策是大概率事件。美联储在本轮操作过程中非常谨慎，市场已逐渐消化缩减 QE 的影响，预计靴子落地后对市场的冲击不大。国内方面，随着经济从疫情中持续修复，增速将边际放缓，下半年有一定经济下行压力。7 月国务院常务会后，央行宣布降准 0.5%，加大对小微企业的支持力度。在货币政策稳健的基调下，本次降准不代表下半年将大幅宽松，但已足够改变市场对于政策收紧的预期，短期对市场情绪有提振作用。长期来看，市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 14,292,647.73 16,875,094.41 结算备付金 2,583,283.63 8,782,378.57 存出保证金 610,498.33 2,015,561.67 交易性金融资产 6.4.7.2 194,249,872.32 220,362,949.50 其中：股票投资 189,314,872.32 220,362,949.50 基金投资 - 0.00 债券投资 4,935,000.00 0.00 资产支持证券投资 - 0.00 贵金属投资 - 0.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 0.00 应收证券清算款 389,234.87 275,211.19 应收利息 6.4.7.5 110,084.56 6,210.10 应收股利 - 0.00 应收申购款 205,833.64 17,669.66 递延所得税资产 - 0.00 其他资产 6.4.7.6 - 0.00 资产总计 212,441,455.08 248,335,075.10 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 日 31 日 负债： 短期借款 - 0.00 交易性金融负债 - 0.00 衍生金融负债 6.4.7.3 - 0.00 卖出回购金融资产款 - 0.00 应付证券清算款 - 0.00 应付赎回款 207,982.17 1,132,145.02 应付管理人报酬 252,147.37 360,828.49 应付托管费 42,024.57 60,138.08 应付销售服务费 2,115.69 2,086.90 应付交易费用 6.4.7.7 233,575.92 371,464.53 应交税费 - 14,921.25 应付利息 - 0.00 应付利润 - 0.00 递延所得税负债 - 0.00 其他负债 6.4.7.8 95,919.24 184,741.15 负债合计 833,764.96 2,126,325.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 111,566,500.31 151,495,141.48 未分配利润 6.4.7.10 100,041,189.81 94,713,608.20 所有者权益合计 211,607,690.12 246,208,749.68 负债和所有者权益总计 212,441,455.08 248,335,075.10 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，创金合信量化多因子股票 A 份额净值 1.8979 元，基金 份额总额109,284,682.50份；创金合信量化多因子股票C份额净值1.8389元，基金份额总 额 2,281,817.81 份；总份额合计 111,566,500.31 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 34,603,795.85 82,932,091.58 1.利息收入 101,553.28 511,085.92 其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,597.32 77,070.03 债券利息收入 45,955.96 434,015.89 资产支持证券利息 - 0.00 收入 买入返售金融资产 - 0.00 收入 其他利息收入 - 0.00 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 25,855,312.21 75,555,650.19 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,661,284.01 72,869,952.44 基金投资收益 - 0.00 债券投资收益 6.4.7.13 27.60 -34,875.70 资产支持证券投资 - 0.00 收益 贵金属投资收益 - 0.00 衍生工具收益 6.4.7.14 655,388.35 633,902.91 股利收益 6.4.7.15 1,538,612.25 2,086,670.54 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 8,591,250.84 6,810,673.14 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 55,679.52 54,682.33 号填列） 减：二、费用 3,091,087.67 6,090,623.12 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,526,514.06 3,243,691.90 2.托管费 6.4.10.2.2 254,419.03 540,615.28 3.销售服务费 6.4.10.2.3 13,609.25 15,141.51 4.交易费用 6.4.7.18 1,188,352.35 2,180,497.33 5.利息支出 195.13 52.47 其中：卖出回购金融资产 195.13 52.47 支出 6.税金及附加 2,359.40 2,282.05 7.其他费用 6.4.7.19 105,638.45 108,342.58 三、利润总额（亏损总额 31,512,708.18 76,841,468.46 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 31,512,708.18 76,841,468.46 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 151,495,141.48 94,713,608.20 246,208,749.68 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 31,512,708.18 31,512,708.18 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -39,928,641.17 -26,185,126.57 -66,113,767.74 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 12,075,306.81 8,579,189.65 20,654,496.46 2.基金赎回款 -52,003,947.98 -34,764,316.22 -86,768,264.20 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 111,566,500.31 100,041,189.81 211,607,690.12 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 486,867,481.29 77,920,532.43 564,788,013.72 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 0.00 76,841,468.46 76,841,468.46 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -243,548,109.21 -61,528,483.62 -305,076,592.83 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 16,963,316.47 3,702,877.82 20,666,194.29 2.基金赎回款 -260,511,425.68 -65,231,361.44 -325,742,787.12 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 0.00 0.00 0.00 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 243,319,372.08 93,233,517.27 336,552,889.35 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____沈琼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第 2238 号《关于准予创金合信量化多因子股 票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 202,600,123.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证 券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,639,215.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,091.62 份基金份额。本基金的基 金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算 销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 14,292,647.73 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 14,292,647.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 182,849,026.61 189,314,872.32 6,465,845.71 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,931,891.60 4,935,000.00 3,108.40 银行间市场 - - - 合计 4,931,891.60 4,935,000.00 3,108.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 187,780,918.21 194,249,872.32 6,468,954.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 3,934,560.00 - - - --股指期货 3,934,560.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 3,934,560.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,364.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,959.32 应收债券利息 101,742.12 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.00 合计 110,084.56 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 233,575.92 银行间市场应付交易费用 - 合计 233,575.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 138.79 应付证券出借违约金 - 预提费用 95,780.45 合计 95,919.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 149,488,471.49 149,488,471.49 本期申购 9,579,887.68 9,579,887.68 本期赎回（以“-”号填列） -49,783,676.67 -49,783,676.67 基金份额折算变动份额 - - 本期末 109,284,682.50 109,284,682.50 创金合信量化多因子股票 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,006,669.99 2,006,669.99 本期申购 2,495,419.13 2,495,419.13 本期赎回（以“-”号填列） -2,220,271.31 -2,220,271.31 基金份额折算变动份额 - - 本期末 2,281,817.81 2,281,817.81 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 109,812,661.58 -16,265,028.10 93,547,633.48 本期利润 22,545,182.55 8,406,497.21 30,951,679.76 本期基金份额交易产 -31,236,120.54 4,863,853.87 -26,372,266.67 生的变动数 其中：基金申购款 7,900,671.93 -993,104.94 6,907,566.99 基金赎回款 -39,136,792.47 5,856,958.81 -33,279,833.66 本期已分配利润 - - - 本期末 101,121,723.59 -2,994,677.02 98,127,046.57 创金合信量化多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,379,053.49 -213,078.77 1,165,974.72 本期利润 376,274.79 184,753.63 561,028.42 本期基金份额交易产 221,214.43 -34,074.33 187,140.10 生的变动数 其中：基金申购款 1,927,821.86 -256,199.20 1,671,622.66 基金赎回款 -1,706,607.43 222,124.87 -1,484,482.56 本期已分配利润 - - - 本期末 1,976,542.71 -62,399.47 1,914,143.24 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 16,829.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,341.82 其他 426.27 合计 55,597.32 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 583,542,836.10 减：卖出股票成本总额 559,881,552.09 买卖股票差价收入 23,661,284.01 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 148,862.48 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 146,888.60 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,946.28 买卖债券差价收入 27.60 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期货投资 655,388.35 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,538,612.25 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,538,612.25 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,756,460.84 ——股票投资 8,753,352.44 ——债券投资 3,108.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -165,210.00 ——权证投资 - ——期货投资 -165,210.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 8,591,250.84 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 53,151.32 转换费收入 2,528.20 合计 55,679.52 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,187,487.28 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 期货市场交易费用 865.07 合计 1,188,352.35 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 258.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 105,638.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,526,514.06 3,243,691.90 理费 其中：支付销售机构的客户 719,199.96 1,905,800.23 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 254,419.03 540,615.28 管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 3.28 3.28 中国工商银行 - 1,461.91 1,461.91 合计 - 1,465.19 1,465.19 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 195.63 195.63 中国工商银行 - 1,076.53 1,076.53 合计 - 1,272.16 1,272.16 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 14,292,647.73 16,829.23 6,864,950.23 37,478.58 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比区间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比区间均无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2020 年 2021 年 科创板 451.0 688686 奥普特 12月24 7 月 1 打新限 78.49 0 1,398 109,729.02 630,498.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688613 奥精医疗 5 月 13 11月22 打新限 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688669 聚石化学 1 月 15 7 月 26 打新限 36.65 32.39 2,566 94,043.90 83,112.74 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688499 利元亨 6 月 23 7 月 1 上市 38.85 38.85 1,719 66,783.15 66,783.15 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688217 睿昂基因 5 月 7 11月17 打新限 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301018 申菱环境 6 月 28 7 月 7 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688350 富淼科技 1 月 21 7 月 28 打新限 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688239 航宇科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,246 49,322.16 49,322.16 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 251.9 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 打新限 47.33 6 167 7,904.11 42,077.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688659 元琛科技 3 月 24 10 月 8 打新限 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688517 金冠电气 6 月 10 12月20 打新限 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 打新限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 115.7 300973 立高食品 4 月 8 10月15 打新限 28.28 1 204 5,769.12 23,604.84 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300979 华利集团 4 月 15 10月26 打新限 33.22 87.50 269 8,936.18 23,537.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 打新限 12.54 27.89 649 8,138.46 18,100.61 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 打新限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 打新限 48.59 90.39 172 8,357.48 15,547.08 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300932 三友联众 1 月 15 7 月 22 打新限 24.69 31.71 482 11,900.58 15,284.22 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 打新限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 打新限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 打新限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 打新限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301013 利和兴 6 月 21 12月29 打新限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 售 300942 易瑞生物 2021 年 2021 年 创业板 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 月 2 8 月 9 打新限 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 打新限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 打新限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 打新限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300968 格林精密 4 月 6 10月15 打新限 6.87 12.07 947 6,505.89 11,430.29 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 打新限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 打新限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 打新限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 打新限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 打新限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 打新限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 打新限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 打新限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300931 通用电梯 1 月 13 7 月 21 打新限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 日 售 300961 深水海纳 2021 年 2021 年 创业板 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 3 月 23 9 月 30 打新限 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 打新限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 打新限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 打新限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 打新限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 打新限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 300926 博俊科技 12月29 7 月 12 打新限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 打新限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 打新限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 打新限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 300927 江天化学 12月29 7 月 7 打新限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 打新限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300975 商络电子 4 月 14 10月21 打新限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 打新限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301011 华立科技 6 月 9 12月17 打新限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 打新限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 打新限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300985 致远新能 4 月 21 10月29 打新限 24.90 24.81 233 5,801.70 5,780.73 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300972 万辰生物 4 月 8 10月19 打新限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300929 华骐环保 1 月 12 7 月 21 打新限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 打新限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 打新限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 打新限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 打新限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 打新限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 打新限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 打新限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 打新限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 售 301021 英诺激光 2021 年 2022 年 创业板 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 6 月 28 1 月 6 打新限 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 打新限 24.60 0 360 8,856.00 58,680.00 - 日 日 售 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核 心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基 金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均 对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,935,000.00 - 合计 4,935,000.00 - 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.93%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 209,415,949.43 元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 14,292,647.73 - - - 14,292,647.73 结算备付金 2,583,283.63 - - - 2,583,283.63 存出保证金 610,498.33 - - - 610,498.33 交易性金融资产 4,935,000.00 - - 189,314,872.32 194,249,872.32 应收证券清算款 - - - 389,234.87 389,234.87 应收利息 - - - 110,084.56 110,084.56 应收申购款 - - - 205,833.64 205,833.64 资产总计 22,421,429.69 - - 190,020,025.39 212,441,455.08 负债 应付赎回款 - - - 207,982.17 207,982.17 应付管理人报酬 - - - 252,147.37 252,147.37 应付托管费 - - - 42,024.57 42,024.57 应付销售服务费 - - - 2,115.69 2,115.69 应付交易费用 - - - 233,575.92 233,575.92 其他负债 - - - 95,919.24 95,919.24 负债总计 - - - 833,764.96 833,764.96 利率敏感度缺口 22,421,429.69 - - 189,186,260.43 211,607,690.12 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 16,875,094.41 - - - 16,875,094.41 结算备付金 8,782,378.57 - - - 8,782,378.57 存出保证金 2,015,561.67 - - - 2,015,561.67 交易性金融资产 - - - 220,362,949.50 220,362,949.50 应收证券清算款 - - - 275,211.19 275,211.19 应收利息 - - - 6,210.10 6,210.10 应收申购款 - - - 17,669.66 17,669.66 资产总计 27,673,034.65 - - 220,662,040.45 248,335,075.10 负债 应付赎回款 - - - 1,132,145.02 1,132,145.02 应付管理人报酬 - - - 360,828.49 360,828.49 应付托管费 - - - 60,138.08 60,138.08 应付销售服务费 - - - 2,086.90 2,086.90 应付交易费用 - - - 371,464.53 371,464.53 应交税费 - - - 14,921.25 14,921.25 其他负债 - - - 184,741.15 184,741.15 负债总计 - - - 2,126,325.42 2,126,325.42 利率敏感度缺口 27,673,034.65 - - 218,535,715.03 246,208,749.68 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.52%(2020 年 06 月 30 日：5.35%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020 年 06 月 30 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过 对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 189,314,872.32 89.47 220,362,949.50 89.50 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 189,314,872.32 89.47 220,362,949.50 89.50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 9,143,293.42 11,892,155.73 2.业绩比较基准下降 5% -9,143,293.42 -11,892,155.73 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为187,342,959.63元，属于第二层次的余额为6,906,912.69元，无 属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 215,077,377.69 元，属 于第二层次的余额为 5,285,571.81 元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.14.2 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 189,314,872.32 89.11 其中：股票 189,314,872.32 89.11 2 固定收益投资 4,935,000.00 2.32 其中：债券 4,935,000.00 2.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 16,875,931.36 7.94 7 其他资产 1,315,651.40 0.62 8 合计 212,441,455.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 449,125.28 0.21 B 采矿业 4,286,023.55 2.03 C 制造业 135,906,828.93 64.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,194,697.39 0.56 E 建筑业 2,603,742.37 1.23 F 批发和零售业 5,156,347.65 2.44 G 交通运输、仓储和邮政业 3,677,656.99 1.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,596,085.25 6.90 J 金融业 6,127,340.10 2.90 K 房地产业 5,465,680.80 2.58 L 租赁和商务服务业 3,756,335.00 1.78 M 科学研究和技术服务业 1,998,054.00 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 3,026,042.01 1.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 355,488.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 541,795.00 0.26 S 综合 173,630.00 0.08 合计 189,314,872.32 89.47 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300747 锐科激光 17,741 2,023,538.46 0.96 2 601678 滨化股份 252,900 2,000,439.00 0.95 3 300685 艾德生物 18,833 1,960,138.64 0.93 4 300567 精测电子 30,500 1,872,700.00 0.88 5 000933 神火股份 189,500 1,790,775.00 0.85 6 300226 上海钢联 30,012 1,787,214.60 0.84 7 300496 中科创达 11,300 1,774,778.00 0.84 8 300679 电连技术 60,850 1,753,697.00 0.83 9 000049 德赛电池 37,485 1,720,561.50 0.81 10 002318 久立特材 142,200 1,709,244.00 0.81 11 600323 瀚蓝环境 76,000 1,656,040.00 0.78 12 300596 利安隆 37,400 1,620,542.00 0.77 13 300662 科锐国际 26,400 1,600,368.00 0.76 14 600502 安徽建工 409,900 1,590,412.00 0.75 15 600694 大商股份 76,500 1,588,140.00 0.75 16 300369 绿盟科技 99,300 1,583,835.00 0.75 17 603799 华友钴业 13,800 1,575,960.00 0.74 18 002230 科大讯飞 23,300 1,574,614.00 0.74 19 300476 胜宏科技 71,946 1,572,020.10 0.74 20 600438 通威股份 36,000 1,557,720.00 0.74 21 601012 隆基股份 17,452 1,550,435.68 0.73 22 002812 恩捷股份 6,600 1,545,060.00 0.73 23 300037 新宙邦 15,400 1,541,540.00 0.73 24 000006 深振业Ａ 306,600 1,536,066.00 0.73 25 600990 四创电子 38,500 1,531,145.00 0.72 26 300470 中密控股 39,400 1,522,416.00 0.72 27 603566 普莱柯 66,615 1,518,822.00 0.72 28 600176 中国巨石 97,582 1,513,496.82 0.72 29 600031 三一重工 51,828 1,506,639.96 0.71 30 603186 华正新材 41,256 1,504,193.76 0.71 31 300394 天孚通信 59,400 1,504,008.00 0.71 32 300725 药石科技 9,464 1,503,924.24 0.71 33 603108 润达医疗 131,700 1,478,991.00 0.70 34 002460 赣锋锂业 12,200 1,477,298.00 0.70 35 300616 尚品宅配 16,600 1,469,266.00 0.69 36 601168 西部矿业 123,000 1,467,390.00 0.69 37 002454 松芝股份 271,500 1,463,385.00 0.69 38 000666 经纬纺机 183,300 1,460,901.00 0.69 39 600362 江西铜业 65,100 1,456,938.00 0.69 40 600012 皖通高速 225,500 1,456,730.00 0.69 41 300572 安车检测 44,800 1,453,312.00 0.69 42 300463 迈克生物 34,400 1,447,896.00 0.68 43 603516 淳中科技 66,864 1,424,203.20 0.67 44 600894 广日股份 211,111 1,418,665.92 0.67 45 600548 深高速 162,500 1,417,000.00 0.67 46 600030 中信证券 56,200 1,401,628.00 0.66 47 603345 安井食品 5,500 1,397,110.00 0.66 48 601225 陕西煤业 117,823 1,396,202.55 0.66 49 603043 广州酒家 52,360 1,346,699.20 0.64 50 300271 华宇软件 69,300 1,334,025.00 0.63 51 603833 欧派家居 9,300 1,320,228.00 0.62 52 603129 春风动力 10,502 1,303,088.16 0.62 53 300142 沃森生物 20,500 1,264,850.00 0.60 54 002138 顺络电子 32,300 1,252,271.00 0.59 55 000550 江铃汽车 51,800 1,213,674.00 0.57 56 300073 当升科技 21,100 1,185,609.00 0.56 57 300439 美康生物 60,100 1,159,930.00 0.55 58 600612 老凤祥 21,700 1,149,449.00 0.54 59 000733 振华科技 18,800 1,148,116.00 0.54 60 300755 华致酒行 28,100 1,146,761.00 0.54 61 600309 万华化学 10,300 1,120,846.00 0.53 62 000001 平安银行 49,000 1,108,380.00 0.52 63 603416 信捷电气 17,100 1,085,337.00 0.51 64 300294 博雅生物 30,005 1,084,680.75 0.51 65 603363 傲农生物 104,700 1,078,410.00 0.51 66 601899 紫金矿业 111,100 1,076,559.00 0.51 67 300573 兴齐眼药 7,600 1,071,828.00 0.51 68 300012 华测检测 33,600 1,071,168.00 0.51 69 002557 洽洽食品 24,700 1,064,570.00 0.50 70 002402 和而泰 44,000 1,054,680.00 0.50 71 002241 歌尔股份 24,400 1,042,856.00 0.49 72 603508 思维列控 52,400 1,027,564.00 0.49 73 300653 正海生物 13,000 1,017,900.00 0.48 74 300316 晶盛机电 20,000 1,010,000.00 0.48 75 002439 启明星辰 34,700 1,006,647.00 0.48 76 300502 新易盛 31,958 998,687.50 0.47 77 300119 瑞普生物 29,400 994,308.00 0.47 78 300737 科顺股份 31,500 990,360.00 0.47 79 000517 荣安地产 373,000 988,450.00 0.47 80 603337 杰克股份 36,800 983,664.00 0.46 81 002912 中新赛克 23,883 978,486.51 0.46 82 600885 宏发股份 15,300 959,310.00 0.45 83 600809 山西汾酒 2,100 940,800.00 0.44 84 300696 爱乐达 22,330 929,374.60 0.44 85 002597 金禾实业 26,685 925,969.50 0.44 86 603599 广信股份 30,700 923,456.00 0.44 87 603806 福斯特 8,700 914,631.00 0.43 88 600760 中航沈飞 15,080 909,324.00 0.43 89 603801 志邦家居 27,660 884,013.60 0.42 90 300620 光库科技 17,800 880,210.00 0.42 91 002649 博彦科技 83,200 873,600.00 0.41 92 300406 九强生物 44,100 870,093.00 0.41 93 002258 利尔化学 33,500 864,300.00 0.41 94 002491 通鼎互联 222,100 861,748.00 0.41 95 002479 富春环保 132,500 857,275.00 0.41 96 603678 火炬电子 12,300 830,250.00 0.39 97 002034 旺能环境 51,600 823,020.00 0.39 98 300298 三诺生物 25,900 811,188.00 0.38 99 300659 中孚信息 23,660 794,266.20 0.38 100 002020 京新药业 92,711 788,043.50 0.37 101 002315 焦点科技 43,500 787,350.00 0.37 102 300548 博创科技 22,100 786,539.00 0.37 103 300059 东方财富 23,800 780,402.00 0.37 104 002913 奥士康 9,900 771,705.00 0.36 105 002876 三利谱 11,900 769,930.00 0.36 106 002179 中航光电 9,700 766,494.00 0.36 107 002920 德赛西威 6,800 748,544.00 0.35 108 002367 康力电梯 82,089 733,875.66 0.35 109 300308 中际旭创 18,800 724,176.00 0.34 110 002484 江海股份 46,600 721,368.00 0.34 111 300633 开立医疗 22,800 720,024.00 0.34 112 603180 金牌厨柜 15,060 718,211.40 0.34 113 603127 昭衍新药 3,900 716,625.00 0.34 114 300568 星源材质 17,115 708,047.55 0.33 115 600668 尖峰集团 58,400 697,296.00 0.33 116 002572 索菲亚 28,400 687,280.00 0.32 117 002643 万润股份 37,800 672,084.00 0.32 118 300203 聚光科技 55,301 665,824.04 0.31 119 300558 贝达药业 6,100 660,264.00 0.31 120 300151 昌红科技 24,500 660,030.00 0.31 121 300327 中颖电子 7,600 647,748.00 0.31 122 603010 万盛股份 30,880 647,553.60 0.31 123 688686 奥普特 1,398 630,498.00 0.30 124 002840 华统股份 68,900 620,789.00 0.29 125 300642 透景生命 7,200 617,832.00 0.29 126 603330 上海天洋 20,200 612,060.00 0.29 127 603989 艾华集团 18,600 606,174.00 0.29 128 601588 北辰实业 255,300 597,402.00 0.28 129 600919 江苏银行 83,400 592,140.00 0.28 130 002027 分众传媒 62,600 589,066.00 0.28 131 300750 宁德时代 1,100 588,280.00 0.28 132 603790 雅运股份 56,000 574,560.00 0.27 133 600658 电子城 132,320 558,390.40 0.26 134 002594 比亚迪 2,200 552,200.00 0.26 135 600683 京投发展 147,500 551,650.00 0.26 136 300233 金城医药 18,400 524,400.00 0.25 137 300733 西菱动力 23,900 523,888.00 0.25 138 002568 百润股份 5,380 509,970.20 0.24 139 300686 智动力 30,800 506,968.00 0.24 140 002915 中欣氟材 25,800 494,328.00 0.23 141 002695 煌上煌 31,100 492,313.00 0.23 142 300724 捷佳伟创 4,200 487,242.00 0.23 143 300482 万孚生物 7,410 479,352.90 0.23 144 002271 东方雨虹 8,200 453,624.00 0.21 145 600138 中青旅 43,000 451,500.00 0.21 146 300699 光威复材 5,800 440,510.00 0.21 147 002061 浙江交科 82,930 439,529.00 0.21 148 300575 中旗股份 17,600 428,736.00 0.20 149 601838 成都银行 32,900 415,856.00 0.20 150 603718 海利生物 27,700 412,730.00 0.20 151 600057 厦门象屿 62,000 387,500.00 0.18 152 002151 北斗星通 8,900 383,323.00 0.18 153 600480 凌云股份 41,100 376,476.00 0.18 154 300604 长川科技 5,400 368,334.00 0.17 155 300638 广和通 7,803 364,400.10 0.17 156 300143 盈康生命 13,800 355,488.00 0.17 157 600720 祁连山 33,000 347,820.00 0.16 158 002291 星期六 18,500 347,430.00 0.16 159 601002 晋亿实业 70,200 343,980.00 0.16 160 603128 华贸物流 24,400 343,796.00 0.16 161 000918 嘉凯城 78,600 343,482.00 0.16 162 300114 中航电测 21,900 332,880.00 0.16 163 300639 凯普生物 10,061 332,113.61 0.16 164 600873 梅花生物 59,200 331,520.00 0.16 165 300566 激智科技 11,550 323,284.50 0.15 166 603305 旭升股份 9,500 320,435.00 0.15 167 600456 宝钛股份 7,443 319,304.70 0.15 168 300442 普丽盛 6,300 318,402.00 0.15 169 300348 长亮科技 17,200 314,760.00 0.15 170 000882 华联股份 177,600 309,024.00 0.15 171 000900 现代投资 75,311 308,021.99 0.15 172 002727 一心堂 9,200 304,612.00 0.14 173 002022 科华生物 16,000 286,560.00 0.14 174 300068 南都电源 26,700 283,020.00 0.13 175 603100 川仪股份 16,100 281,911.00 0.13 176 600850 电科数字 10,200 274,482.00 0.13 177 000910 大亚圣象 22,900 272,052.00 0.13 178 000923 河钢资源 14,200 270,794.00 0.13 179 603039 泛微网络 4,053 269,727.15 0.13 180 300132 青松股份 12,700 267,970.00 0.13 181 002099 海翔药业 33,100 267,117.00 0.13 182 603588 高能环境 18,400 266,432.00 0.13 183 600685 中船防务 12,800 266,240.00 0.13 184 603081 大丰实业 24,000 265,440.00 0.13 185 300474 景嘉微 2,700 264,384.00 0.12 186 600742 一汽富维 25,900 263,921.00 0.12 187 000902 新洋丰 16,700 261,021.00 0.12 188 300726 宏达电子 3,700 260,813.00 0.12 189 603233 大参林 4,894 250,132.34 0.12 190 300761 立华股份 7,500 248,475.00 0.12 191 603596 伯特利 6,900 246,675.00 0.12 192 300601 康泰生物 1,600 238,400.00 0.11 193 603113 金能科技 13,200 238,392.00 0.11 194 300388 节能国祯 30,500 231,800.00 0.11 195 000976 华铁股份 39,200 230,104.00 0.11 196 300674 宇信科技 12,274 229,401.06 0.11 197 300395 菲利华 4,700 226,634.00 0.11 198 300458 全志科技 2,500 219,150.00 0.10 199 002106 莱宝高科 19,300 217,125.00 0.10 200 000951 中国重汽 7,800 211,068.00 0.10 201 300149 睿智医药 10,900 210,261.00 0.10 202 600880 博瑞传播 56,300 209,436.00 0.10 203 300672 国科微 1,800 204,354.00 0.10 204 600692 亚通股份 33,500 198,655.00 0.09 205 603690 至纯科技 4,900 198,009.00 0.09 206 002859 洁美科技 6,300 197,001.00 0.09 207 600422 昆药集团 20,300 196,910.00 0.09 208 600162 香江控股 105,800 192,556.00 0.09 209 600986 浙文互联 45,200 189,840.00 0.09 210 000735 罗 牛 山 24,000 189,360.00 0.09 211 600100 同方股份 30,900 188,799.00 0.09 212 300607 拓斯达 5,400 187,920.00 0.09 213 300390 天华超净 3,900 187,317.00 0.09 214 000059 华锦股份 22,900 186,864.00 0.09 215 002430 杭氧股份 5,400 186,786.00 0.09 216 002889 东方嘉盛 7,300 184,763.00 0.09 217 688093 世华科技 4,595 182,697.20 0.09 218 300673 佩蒂股份 8,100 180,306.00 0.09 219 601888 中国中免 600 180,060.00 0.09 220 300170 汉得信息 24,100 180,027.00 0.09 221 600503 华丽家族 49,200 179,580.00 0.08 222 603368 柳药股份 9,000 177,660.00 0.08 223 002158 汉钟精机 6,600 177,210.00 0.08 224 600210 紫江企业 37,200 176,700.00 0.08 225 603103 横店影视 11,900 175,168.00 0.08 226 600072 中船科技 15,100 173,650.00 0.08 227 600455 博通股份 9,700 173,630.00 0.08 228 603323 苏农银行 38,700 169,506.00 0.08 229 688338 赛科希德 3,041 169,018.78 0.08 230 603612 索通发展 9,400 168,918.00 0.08 231 000403 派林生物 5,400 168,048.00 0.08 232 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.08 233 300525 博思软件 9,302 165,110.50 0.08 234 600783 鲁信创投 13,800 163,806.00 0.08 235 300236 上海新阳 3,300 160,182.00 0.08 236 002726 龙大肉食 15,500 156,860.00 0.07 237 603378 亚士创能 2,800 154,056.00 0.07 238 601339 百隆东方 28,500 153,615.00 0.07 239 600308 华泰股份 27,700 152,904.00 0.07 240 600512 腾达建设 49,900 151,696.00 0.07 241 603916 苏博特 7,300 150,672.00 0.07 242 603313 梦百合 5,000 150,250.00 0.07 243 600337 美克家居 35,400 149,034.00 0.07 244 603387 基蛋生物 6,580 147,918.40 0.07 245 600635 大众公用 41,400 147,798.00 0.07 246 300740 水羊股份 7,000 146,160.00 0.07 247 002376 新北洋 15,900 145,326.00 0.07 248 601163 三角轮胎 10,000 145,200.00 0.07 249 601886 江河集团 15,700 135,334.00 0.06 250 002283 天润工业 24,400 135,176.00 0.06 251 603429 集友股份 4,100 133,250.00 0.06 252 603118 共进股份 14,400 132,912.00 0.06 253 002262 恩华药业 8,600 132,010.00 0.06 254 300229 拓尔思 14,600 130,962.00 0.06 255 002539 云图控股 14,700 128,331.00 0.06 256 300751 迈为股份 280 127,316.00 0.06 257 603456 九洲药业 2,600 126,308.00 0.06 258 002537 海联金汇 23,000 125,580.00 0.06 259 300267 尔康制药 32,000 122,240.00 0.06 260 603587 地素时尚 4,900 122,059.00 0.06 261 600565 迪马股份 47,600 120,904.00 0.06 262 600602 云赛智联 19,800 117,414.00 0.06 263 603766 隆鑫通用 31,900 115,797.00 0.05 264 600933 爱柯迪 8,800 114,752.00 0.05 265 002798 帝欧家居 7,200 112,176.00 0.05 266 000915 华特达因 4,000 106,920.00 0.05 267 688330 宏力达 1,463 106,111.39 0.05 268 603803 瑞斯康达 12,100 105,149.00 0.05 269 002657 中科金财 9,200 104,512.00 0.05 270 000926 福星股份 23,900 104,443.00 0.05 271 600449 宁夏建材 9,000 102,240.00 0.05 272 300363 博腾股份 1,200 100,944.00 0.05 273 002847 盐津铺子 1,000 99,720.00 0.05 274 002565 顺灏股份 25,200 99,036.00 0.05 275 600761 安徽合力 8,600 95,116.00 0.04 276 600184 光电股份 8,700 94,569.00 0.04 277 002267 陕天然气 13,700 94,119.00 0.04 278 002197 证通电子 12,800 93,952.00 0.04 279 603579 荣泰健康 2,270 93,251.60 0.04 280 000726 鲁 泰Ａ 15,300 91,494.00 0.04 281 600775 南京熊猫 12,500 89,500.00 0.04 282 601311 骆驼股份 7,700 89,089.00 0.04 283 002047 宝鹰股份 25,000 87,750.00 0.04 284 300896 爱美客 109 85,987.92 0.04 285 603466 风语筑 5,200 85,020.00 0.04 286 600622 光大嘉宝 27,600 83,628.00 0.04 287 603660 苏州科达 12,000 83,520.00 0.04 288 688669 聚石化学 2,566 83,112.74 0.04 289 600874 创业环保 13,500 82,485.00 0.04 290 688309 恒誉环保 2,880 79,833.60 0.04 291 000688 国城矿业 8,600 75,078.00 0.04 292 300613 富瀚微 466 72,640.08 0.03 293 601858 中国科传 8,100 72,171.00 0.03 294 688499 利元亨 1,719 66,783.15 0.03 295 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 296 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.03 297 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.03 298 603811 诚意药业 3,443 59,736.05 0.03 299 300919 中伟股份 360 58,680.00 0.03 300 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.03 301 000905 厦门港务 8,500 56,610.00 0.03 302 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03 303 000058 深 赛 格 9,100 54,054.00 0.03 304 688087 英科再生 2,246 49,322.16 0.02 305 002662 京威股份 13,400 46,632.00 0.02 306 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 307 600866 星湖科技 11,100 43,068.00 0.02 308 300894 火星人 628 42,704.00 0.02 309 300957 贝泰妮 167 42,077.32 0.02 310 300910 瑞丰新材 379 39,624.45 0.02 311 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.02 312 600966 博汇纸业 2,900 37,845.00 0.02 313 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 314 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.02 315 600125 铁龙物流 6,900 34,017.00 0.02 316 600035 楚天高速 11,100 33,300.00 0.02 317 300900 广联航空 879 32,857.02 0.02 318 600550 保变电气 7,000 29,120.00 0.01 319 300973 立高食品 236 28,564.84 0.01 320 603813 原尚股份 2,100 28,182.00 0.01 321 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 322 000100 TCL 科技 3,500 26,775.00 0.01 323 301015 百洋医药 614 26,475.78 0.01 324 603013 亚普股份 1,900 25,802.00 0.01 325 002043 兔 宝 宝 2,500 24,650.00 0.01 326 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 327 300979 华利集团 269 23,537.50 0.01 328 600416 湘电股份 1,600 23,344.00 0.01 329 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 330 603187 海容冷链 500 21,440.00 0.01 331 300884 狄耐克 748 20,106.24 0.01 332 301009 可靠股份 685 19,313.09 0.01 333 300577 开润股份 900 19,287.00 0.01 334 300937 药易购 334 18,057.04 0.01 335 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 336 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.01 337 300940 南极光 368 16,038.26 0.01 338 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01 339 300908 仲景食品 264 15,731.76 0.01 340 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.01 341 300981 中红医疗 172 15,547.08 0.01 342 300932 三友联众 482 15,284.22 0.01 343 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.01 344 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 345 300996 普联软件 310 14,068.34 0.01 346 301013 利和兴 504 13,986.51 0.01 347 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 348 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.01 349 300902 国安达 551 12,981.56 0.01 350 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 351 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.01 352 300968 格林精密 962 11,667.29 0.01 353 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 354 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 355 300950 德固特 286 11,320.49 0.01 356 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 357 300952 恒辉安防 398 10,840.48 0.01 358 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 359 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00 360 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 361 300945 曼卡龙 531 10,073.73 0.00 362 300457 赢合科技 500 9,930.00 0.00 363 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 364 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 365 300931 通用电梯 713 9,360.14 0.00 366 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 367 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 368 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 369 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 370 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 371 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 372 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 373 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 374 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 375 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00 376 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 377 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 378 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00 379 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00 380 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 381 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 382 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 383 601677 明泰铝业 300 5,865.00 0.00 384 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 385 300985 致远新能 233 5,780.73 0.00 386 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 387 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 388 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00 389 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 390 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00 391 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00 392 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 393 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 394 002410 广联达 33 2,250.60 0.00 395 000029 深深房Ａ 50 378.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600176 中国巨石 4,759,805.48 1.93 2 600030 中信证券 4,086,645.00 1.66 3 000933 神火股份 4,022,632.00 1.63 4 002601 龙佰集团 3,883,621.00 1.58 5 600426 华鲁恒升 3,496,585.40 1.42 6 601168 西部矿业 3,462,924.00 1.41 7 300596 利安隆 3,285,521.00 1.33 8 300677 英科医疗 3,170,936.00 1.29 9 603993 洛阳钼业 3,131,112.00 1.27 10 002027 分众传媒 3,054,517.00 1.24 11 600694 大商股份 3,052,480.00 1.24 12 300463 迈克生物 2,740,771.00 1.11 13 603806 福斯特 2,643,027.80 1.07 14 601088 中国神华 2,576,196.00 1.05 15 601789 宁波建工 2,570,984.12 1.04 16 002649 博彦科技 2,549,982.00 1.04 17 603127 昭衍新药 2,489,536.00 1.01 18 600809 山西汾酒 2,477,200.00 1.01 19 000786 北新建材 2,449,437.00 0.99 20 300558 贝达药业 2,364,590.00 0.96 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 601088 中国神华 4,355,642.00 1.77 2 002601 龙佰集团 4,207,330.00 1.71 3 002027 分众传媒 4,032,151.00 1.64 4 300379 东方通 3,566,648.30 1.45 5 000799 酒鬼酒 3,554,458.00 1.44 6 300725 药石科技 3,544,427.53 1.44 7 603993 洛阳钼业 3,368,493.00 1.37 8 300363 博腾股份 3,322,985.00 1.35 9 600426 华鲁恒升 3,277,912.44 1.33 10 600176 中国巨石 3,142,970.59 1.28 11 300639 凯普生物 3,131,881.61 1.27 12 300566 激智科技 3,044,530.00 1.24 13 300119 瑞普生物 3,001,617.00 1.22 14 000858 五 粮 液 3,000,278.00 1.22 15 601789 宁波建工 2,962,535.14 1.20 16 000786 北新建材 2,953,307.69 1.20 17 300463 迈克生物 2,903,391.58 1.18 18 300487 蓝晓科技 2,868,658.72 1.17 19 002139 拓邦股份 2,807,565.70 1.14 20 300747 锐科激光 2,692,932.00 1.09 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 520,080,122.47 卖出股票收入（成交）总额 583,542,836.10 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,935,000.00 2.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,935,000.00 2.33 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 49,350 4,935,000.00 2.33 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） IC2107 IC2107 3 4,060,320.00 125,760.00 - 公允价值变动总额合计（元） 125,760.00 股指期货投资本期收益（元） 655,388.35 股指期货投资本期公允价值变动（元） -165,210.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 610,498.33 2 应收证券清算款 389,234.87 3 应收股利 - 4 应收利息 110,084.56 5 应收申购款 205,833.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,315,651.40 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 创金合信 109,226,35 量化多因 14,401 7,588.69 58,324.15 0.05% 8.35 99.95% 子股票 A 创金合信 2,281,817.8 量化多因 899 2,538.17 - - 1 100.00% 子股票 C 合计 15,237 7,322.08 58,324.15 0.05% 111,508,17 99.95% 6.16 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信量化多因子 24,860.40 0.02% 基金管理人所有从业 股票 A 人员持有本基金 创金合信量化多因子 0.00 0.00% 股票 C 合计 24,860.40 0.02% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信量化多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信量化多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信量化多因子股票 A 0 式基金 创金合信量化多因子股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化多 创金合信量化 因子股票 A 多因子股票 C 基金合同生效日(2016 年 1 月 22 日)基金份额总额 202,639,215.47 - 本报告期期初基金份额总额 149,488,471.49 2,006,669.99 本报告期基金总申购份额 9,579,887.68 2,495,419.13 减：报告期基金总赎回份额 49,783,676.67 2,220,271.31 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 109,284,682.50 2,281,817.81 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 创金合信基金管理有限公司监事杨健先生辞任监事职务，2021 年 3 月 3 日，经创金合 信基金管理有限公司股东会 2021 年第一次会议审议通过，选举宋明华先生担任公司监事。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 长江证券 2 - - - - - 第一创业 2 - - - - - 证券 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 61,647,485.21 5.62% 19,813.15 4.06% - 东兴证券 2 - - - - - 光大证券 2 145,243,193.15 13.24% 61,169.60 12.55% - 国泰君安 2 - - - - - 证券 国信证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 64,909,347.35 5.92% 27,323.86 5.61% - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 2 167,495,638.02 15.27% 70,218.94 14.41% - 华泰证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 平安证券 2 41,439,684.41 3.78% 29,822.27 6.12% - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西藏东方 2 76,676,671.89 6.99% 32,193.29 6.60% - 财富证券 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 115,365,331.03 10.52% 48,547.53 9.96% - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 2 158,135,304.09 14.42% 66,322.24 13.61% - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 2 576,601.89 0.05% 241.31 0.05% - 证券 安信证券 4 197,322,014.68 17.99% 82,951.82 17.02% - 太平洋证 4 67,805,679.12 6.18% 48,812.30 10.01% - 券 中泰证券 4 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租中泰证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - 东吴证券 955,318.30 18.28% - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 106,944.20 2.05% - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国信证券 - - - - - - 恒泰证券 466,227.60 8.92% - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - 400,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富证券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中银国际 - - - - - - 证券 安信证券 1,278,869.40 24.47% - - - - 太平洋证 2,418,336.90 46.28% - - - - 券 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2021-01-22 2020 年第四季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分 公司官网、证券时报、 2 基金估值调整情况的公告 中国证监会基金电子 2021-03-09 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、证券时报、 3 式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子 2021-03-12 披露网站 4 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2021-03-30 2020 年年度报告 会基金电子披露网站 5 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2021-04-22 2021 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、证券时报、 6 式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构 中国证监会基金电子 2021-05-17 的公告 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、证券时报、 7 在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优 中国证监会基金电子 2021-05-20 惠的公告 披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2021 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日