创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 7.12 投资组合报告附注......60 §8 基金份额持有人信息 ......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62 §9 开放式基金份额变动 ......62 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变......63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件......67 §11 影响投资者决策的其他重要信息......68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......68 §12 备查文件目录......68 12.1 备查文件目录......68 12.2 存放地点......68 12.3 查阅方式......68 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 243,319,372.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 240,719,561.02份 2,599,811.06份 2.2 基金产品说明 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 投资目标 资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合 的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对 投资策略 大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置 的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将 主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪 、投资者行为等因素。 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×10% 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后） ×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105799 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 5号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金中期报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 本期已实现收益 69,434,419.75 596,375.57 本期利润 76,209,450.30 632,018.16 加权平均基金份额本期 利润 0.2194 0.1881 本期加权平均净值利润 率 17.79% 15.61% 本期基金份额净值增长 率 19.25% 18.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 80,023,838.68 782,077.38 期末可供分配基金份额 利润 0.3324 0.3008 期末基金资产净值 333,041,780.29 3,511,109.06 期末基金份额净值 1.3835 1.3505 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 38.35% 7.10% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.27% 0.84% 7.77% 0.80% 2.50% 0.04% 过去三个月 19.79% 1.09% 14.74% 1.11% 5.05% -0.02% 过去六个月 19.25% 1.72% 12.32% 1.69% 6.93% 0.03% 过去一年 28.02% 1.43% 17.09% 1.40% 10.93% 0.03% 过去三年 22.87% 1.36% -2.74% 1.38% 25.61% -0.02% 自基金合同 生效起至今 38.35% 1.26% 4.28% 1.35% 34.07% -0.09% 创金合信量化多因子股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.20% 0.84% 7.77% 0.80% 2.43% 0.04% 过去三个月 19.57% 1.09% 14.74% 1.11% 4.83% -0.02% 过去六个月 18.80% 1.72% 12.32% 1.69% 6.48% 0.03% 过去一年 27.13% 1.43% 17.09% 1.40% 10.04% 0.03% 过去三年 20.37% 1.36% -2.74% 1.38% 23.11% -0.02% 自基金合同 生效起至今 7.10% 1.32% -5.37% 1.32% 12.47% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业 （有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约340.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国 巴克莱环球投资者(Barcl ays Global Investors) 本基金基金经理、首席量 任高级研究员、基金经理 董梁 化官兼任量化指数与国际 2019- 16 ,负责美股量化模型开发 07-05 - 年 及投资工作。2009年8月 部总监 加入瑞士信贷(Credit-Su isse)任自营交易员,负责 港股量化模型开发和投资 ,以及环球股指期货期权 的量化投资。2011年1月 加入信达国际任执行董事 、基金经理,进行港股投 资。2012年8月加入华安 基金管理有限公司,任系 统化投资部量化投资总监 、基金经理。2015年加入 香港启智资产管理有限公 司（Zentific Investmen t Management）任投资部 基金经理。2017年9月加 入创金合信基金管理有限 公司，现任首席量化投资 官，兼量化指数与国际部 总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场板块间分化明显，小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨 35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证1000指数成分股中，按中信一级行业分类统计，30个行业仅4个行业下跌，医药涨幅62%位列第一，建材和食品医疗涨幅也超过了50%。银行和钢铁跌幅均超过10%。从风格来看，动量因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.3835元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.25%，同期业绩比较基准收益率为12.32%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.3505元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为18.80%，同期业绩比较基准收益率为12.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。 上半年工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,尤其是严控人员流动给消费和服务业带来压力，但国内逆周期政策及时落地，保障了金融市场与实体经济流动性。由于海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,864,950.23 7,435,117.54 结算备付金 3,302,521.98 5,924,536.13 存出保证金 98,235.65 992,720.06 交易性金融资产 6.4.7.2 322,691,883.50 547,796,192.74 其中：股票投资 304,702,940.50 523,616,192.74 基金投资 - - 债券投资 17,988,943.00 24,180,000.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,821,995.76 7,070,134.58 应收利息 6.4.7.5 575,858.13 357,931.48 应收股利 - - 应收申购款 314,490.50 50,277.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 343,669,935.75 569,626,910.02 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,660,860.80 1,373,968.11 应付赎回款 3,378,004.33 1,807,094.16 应付管理人报酬 451,748.01 720,227.88 应付托管费 75,291.34 120,037.97 应付销售服务费 2,091.60 2,648.30 应付交易费用 6.4.7.7 330,398.41 601,185.67 应交税费 - 4,463.90 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 218,651.91 209,270.31 负债合计 7,117,046.40 4,838,896.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 243,319,372.08 486,867,481.29 未分配利润 6.4.7.10 93,233,517.27 77,920,532.43 所有者权益合计 336,552,889.35 564,788,013.72 负债和所有者权益总 计 343,669,935.75 569,626,910.02 注：报告截止日2020年06月30日，基金份额总额243,319,372.08份，其中下属A类基金份额240,719,561.02份，C类基金份额2,599,811.06份。下属A类基金份额净值 1.3835元，C类基金份额净值1.3505元。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 82,932,091.58 199,199,482.27 1.利息收入 511,085.92 1,192,525.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,070.03 531,117.68 债券利息收入 434,015.89 661,407.63 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） 75,555,650.19 177,328,628.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 72,869,952.44 157,796,580.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -34,875.70 32,957.17 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 633,902.91 12,432,268.24 股利收益 6.4.7.15 2,086,670.54 7,066,822.25 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 6,810,673.14 20,183,017.96 4.汇兑收益（损失以“－ ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 54,682.33 495,310.80 减：二、费用 6,090,623.12 19,433,596.79 1．管理人报酬 6.4.10.2. 3,243,691.90 5,892,491.04 1 2．托管费 6.4.10.2. 540,615.28 982,081.75 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 15,141.51 351,272.79 3 4．交易费用 6.4.7.18 2,180,497.33 12,032,889.64 5．利息支出 52.47 13,552.46 其中：卖出回购金融资产 支出 52.47 13,552.46 6．税金及附加 2,282.05 44,780.86 7．其他费用 6.4.7.19 108,342.58 116,528.25 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 76,841,468.46 179,765,885.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填列） 76,841,468.46 179,765,885.48 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 486,867,481.29 77,920,532.43 564,788,013.72 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 76,841,468.46 76,841,468.46 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -243,548,109.21 -61,528,483.62 -305,076,592.83 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 16,963,316.47 3,702,877.82 20,666,194.29 2.基金赎回 款 -260,511,425.68 -65,231,361.44 -325,742,787.12 四、本期向基金份 额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 243,319,372.08 93,233,517.27 336,552,889.35 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 179,765,885.48 179,765,885.48 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -122,905,321.73 -46,066,671.60 -168,971,993.33 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 505,730,767.35 -13,533,140.27 492,197,627.08 2.基金赎回 款 -628,636,089.08 -32,533,531.33 -661,169,620.41 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 588,426,165.23 47,394,373.18 635,820,538.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 活期存款 6,864,950.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 6,864,950.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 281,669,362.55 304,702,940.50 23,033,577.95 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 18,105,957.76 17,988,943.00 -117,014.76 债 银行间市 券 场 - - - 合计 18,105,957.76 17,988,943.00 -117,014.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,775,320.31 322,691,883.50 22,916,563.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 应收活期存款利息 645.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,535.66 应收债券利息 573,632.46 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 44.20 合计 575,858.13 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 330,398.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 330,398.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 171.33 预提费用 218,480.58 合计 218,651.91 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信量化多因子股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 483,239,360.48 483,239,360.48 本期申购 14,193,534.06 14,193,534.06 本期赎回（以“-”号填列） -256,713,333.52 -256,713,333.52 本期末 240,719,561.02 240,719,561.02 6.4.7.9.2 创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信量化多因子股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,628,120.81 3,628,120.81 本期申购 2,769,782.41 2,769,782.41 本期赎回（以“-”号填列） -3,798,092.16 -3,798,092.16 本期末 2,599,811.06 2,599,811.06 申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 上年度末 65,521,102.53 11,903,200.88 77,424,303.41 本期利润 69,434,419.75 6,775,030.55 76,209,450.30 本期基金份额交易产 生的变动数 -54,931,683.60 -6,379,850.84 -61,311,534.44 其中：基金申购款 3,175,760.21 -340.31 3,175,419.90 基金赎回款 -58,107,443.81 -6,379,510.53 -64,486,954.34 本期已分配利润 - - - 本期末 80,023,838.68 12,298,380.59 92,322,219.27 6.4.7.10.2 创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (创金合信量化多因子 股票C) 上年度末 409,312.03 86,916.99 496,229.02 本期利润 596,375.57 35,642.59 632,018.16 本期基金份额交易产 生的变动数 -223,610.22 6,661.04 -216,949.18 其中：基金申购款 545,851.90 -18,393.98 527,457.92 基金赎回款 -769,462.12 25,055.02 -744,407.10 本期已分配利润 - - - 本期末 782,077.38 129,220.62 911,298.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 37,478.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,723.36 其他 868.09 合计 77,070.03 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 1,185,154,140.31 减：卖出股票成本总额 1,112,284,187.87 买卖股票差价收入 72,869,952.44 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -34,875.70 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -34,875.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 9,332,942.88 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 9,110,435.70 兑付）成本总额 减：应收利息总额 257,382.88 买卖债券差价收入 -34,875.70 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 633,902.91 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,086,670.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,086,670.54 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 6,978,073.14 ——股票投资 7,081,494.44 ——债券投资 -103,421.30 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -167,400.00 ——权证投资 - ——期货投资 -167,400.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 6,810,673.14 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 54,276.24 转换费收入 406.09 合计 54,682.33 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 2,178,138.93 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 2,358.40 合计 2,180,497.33 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,808.24 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 262.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 108,342.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,243,691.90 5,892,491.04 其中：支付销售机构的客户维护费 1,905,800.23 3,012,324.28 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 540,615.28 982,081.75 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 1,076.53 1,076.53 创金合信 直销 0.00 195.63 195.63 合计 0.00 1,272.16 1,272.16 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 1,770.57 1,770.57 创金合信 直销 0.00 318,813.54 318,813.54 合计 0.00 320,584.11 320,584.11 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 6,864,950.23 37,478.58 20,901,586.62 68,873.30 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 股） 总额 总额 6885 复旦 2020 2020 新股 24.7 187, 517, 05 张江 -06- -12- 锁定 8.95 8 20,896 019. 802. - 10 21 20 88 6881 广大 2020 2020 新股 17.1 34.1 137, 274, 86 特材 -01- -08- 锁定 6 5 8,033 846. 326. - 23 11 28 95 6880 博汇 2020 2020 新股 28.7 71.9 71,9 179, 04 科技 -06- -12- 锁定 7 0 2,500 25.0 750. - 05 14 0 00 迪威 2020 2020 新发 129, 129, 6883 -06- -07- 流通 16.4 16.4 7,894 619. 619. - 77 尔 受限 2 2 29 08 48 48 天智 2020 2020 新发 106, 106, 6882 -06- -07- 流通 12.0 12.0 8,810 072. 072. - 77 航 受限 4 4 24 07 40 40 国盾 2020 2020 新发 102, 102, 6880 -06- -07- 流通 36.1 36.1 2,830 389. 389. - 27 量子 受限 8 8 30 09 40 40 6880 京源 2020 2020 新股 14.3 21.4 64,3 96,0 96 环保 -03- -10- 锁定 4 2 4,485 14.9 68.7 - 31 09 0 0 秦川 2020 2020 新发 94,4 94,4 6885 -06- -07- 流通 11.3 11.3 8,337 58.2 58.2 - 28 物联 受限 3 3 19 01 1 1 皖仪 2020 2020 新发 84,7 84,7 6886 -06- -07- 流通 15.5 15.5 5,468 54.0 54.0 - 00 科技 受限 0 0 23 03 0 0 中船 2020 2020 新发 3008 -06- -07- 流通 6.94 6.94 1,421 9,86 9,86 - 47 汉光 受限 1.74 1.74 29 09 捷安 2020 2020 新发 3008 -06- -07- 流通 17.6 17.6 470 8,28 8,28 - 45 高科 受限 3 3 6.10 6.10 24 03 胜蓝 2020 2020 新发 3008 -06- -07- 流通 10.0 10.0 751 7,51 7,51 - 43 股份 受限 1 1 7.51 7.51 23 02 3008 酷特 2020 2020 新发 7,03 7,03 40 智能 -06- -07- 流通 5.94 5.94 1,185 8.90 8.90 - 30 08 受限 首都 2020 2020 新发 3008 -06- -07- 流通 3.37 3.37 1,131 3,81 3,81 - 46 在线 受限 1.47 1.47 22 01 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 泰和 2020 重大 2020 0022 -06- 事项 13.6 -07- 14.9 28,300 349,155.18 384,880.00 - 54 新材 停牌 0 6 29 14 2020 重大 2020 6000 *ST -06- 事项 2.90 -07- 2.76 56,701 194,905.98 164,432.90 - 90 济堂 停牌 30 01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 17,988,943.00 24,180,000.00 合计 17,988,943.00 24,180,000.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.65%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 338,095,881.81元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 6,864,950.23 - - - 6,864,950.23 结算备 付金 3,302,521.98 - - - 3,302,521.98 存出保 证金 98,235.65 - - - 98,235.65 交易性 金融资 17,988,943.00 - - 304,702,940.50 322,691,883.50 产 应收证 券清算 - - - 9,821,995.76 9,821,995.76 款 应收利 息 - - - 575,858.13 575,858.13 应收申 购款 - - - 314,490.50 314,490.50 资产总 28,254,650.86 - - 315,415,284.89 343,669,935.75 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,660,860.80 2,660,860.80 款 应付赎 回款 - - - 3,378,004.33 3,378,004.33 应付管 理人报 - - - 451,748.01 451,748.01 酬 应付托 管费 - - - 75,291.34 75,291.34 应付销 售服务 - - - 2,091.60 2,091.60 费 应付交 易费用 - - - 330,398.41 330,398.41 其他负 债 - - - 218,651.91 218,651.91 负债总 - - - 7,117,046.40 7,117,046.40 计 利率敏 感度缺 28,254,650.86 - - 308,298,238.49 336,552,889.35 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 7,435,117.54 - - - 7,435,117.54 结算备 付金 5,924,536.13 - - - 5,924,536.13 存出保 证金 992,720.06 - - - 992,720.06 交易性 金融资 24,180,000.00 - - 523,616,192.74 547,796,192.74 产 应收证 券清算 - - - 7,070,134.58 7,070,134.58 款 应收利 息 - - - 357,931.48 357,931.48 应收申 购款 - - - 50,277.49 50,277.49 资产总 38,532,373.73 - - 531,094,536.29 569,626,910.02 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,373,968.11 1,373,968.11 款 应付赎 回款 - - - 1,807,094.16 1,807,094.16 应付管 理人报 - - - 720,227.88 720,227.88 酬 应付托 管费 - - - 120,037.97 120,037.97 应付销 售服务 - - - 2,648.30 2,648.30 费 应付交 易费用 - - - 601,185.67 601,185.67 应交税 费 - - - 4,463.90 4,463.90 其他负 债 - - - 209,270.31 209,270.31 负债总 - - - 4,838,896.30 4,838,896.30 计 利率敏 感度缺 38,532,373.73 - - 526,255,639.99 564,788,013.72 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为5.35%(2019年12月31日：4.28%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2019年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产－股票投资 304,702,940.50 90.54 523,616,192.74 92.71 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 304,702,940.50 90.54 523,616,192.74 92.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他条件不变的情况下 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 比较基准上涨5% 16,135,786.20 29,696,988.97 比较基准下降5% -16,135,786.20 -29,696,988.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为302,531,869.86元，属于第二层次的余额为 20,160,013.64元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次 517,810,271.40元，第二层次29,985,921.34元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本 基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 304,702,940.50 88.66 其中：股票 304,702,940.50 88.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,988,943.00 5.23 其中：债券 17,988,943.00 5.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,167,472.21 2.96 8 其他各项资产 10,810,580.04 3.15 9 合计 343,669,935.75 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,280,837.15 0.38 B 采矿业 5,091,107.27 1.51 C 制造业 195,438,230.78 58.07 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 4,672,865.32 1.39 E 建筑业 8,996,428.16 2.67 F 批发和零售业 6,868,571.74 2.04 G 交通运输、仓储和邮政业 3,758,054.08 1.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,146,182.13 13.41 J 金融业 6,357,910.00 1.89 K 房地产业 6,715,991.80 2.00 L 租赁和商务服务业 1,622,823.00 0.48 M 科学研究和技术服务业 7,425,629.50 2.21 N 水利、环境和公共设施管理业 8,223,042.17 2.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,287,310.40 0.38 S 综合 1,817,957.00 0.54 合计 304,702,940.50 90.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 300502 新易盛 49,580 3,129,489.60 0.93 2 300451 创业慧康 164,891 3,048,834.59 0.91 3 300699 光威复材 48,480 3,041,150.40 0.90 4 603345 安井食品 25,500 3,009,000.00 0.89 5 002791 坚朗五金 30,900 2,907,381.00 0.86 6 300346 南大光电 66,700 2,876,104.00 0.85 7 300036 超图软件 112,938 2,843,778.84 0.84 8 300226 上海钢联 34,663 2,724,511.80 0.81 9 002912 中新赛克 16,587 2,713,467.33 0.81 10 002216 三全食品 113,400 2,710,260.00 0.81 11 300709 精研科技 28,178 2,709,314.70 0.81 12 600206 有研新材 192,300 2,686,431.00 0.80 13 300236 上海新阳 44,100 2,648,646.00 0.79 14 300666 江丰电子 43,941 2,622,398.88 0.78 15 300659 中孚信息 42,340 2,541,246.80 0.76 16 600552 凯盛科技 390,900 2,540,850.00 0.75 17 300602 飞荣达 75,694 2,484,277.08 0.74 18 601137 博威合金 157,300 2,460,172.00 0.73 19 300429 强力新材 136,900 2,447,772.00 0.73 20 600210 紫江企业 565,810 2,427,324.90 0.72 21 300248 新开普 195,753 2,419,507.08 0.72 22 300037 新宙邦 43,810 2,412,178.60 0.72 23 603609 禾丰牧业 158,600 2,363,140.00 0.70 24 300552 万集科技 54,820 2,334,235.60 0.69 25 300183 东软载波 146,994 2,306,335.86 0.69 26 002847 盐津铺子 23,900 2,275,758.00 0.68 27 002636 金安国纪 248,800 2,266,568.00 0.67 28 300533 冰川网络 62,205 2,250,576.90 0.67 29 002267 陕天然气 366,400 2,238,704.00 0.67 30 300068 南都电源 209,410 2,232,310.60 0.66 31 601163 三角轮胎 168,400 2,229,616.00 0.66 32 300726 宏达电子 80,100 2,227,581.00 0.66 33 000915 山大华特 67,900 2,223,725.00 0.66 34 000965 天保基建 676,900 2,199,925.00 0.65 35 600063 皖维高新 673,500 2,195,610.00 0.65 36 300737 科顺股份 110,600 2,182,138.00 0.65 37 300639 凯普生物 41,600 2,160,288.00 0.64 38 600846 同济科技 253,700 2,156,450.00 0.64 39 300059 东方财富 106,040 2,142,008.00 0.64 40 300482 万孚生物 20,495 2,131,480.00 0.63 41 300760 迈瑞医疗 6,972 2,131,340.40 0.63 42 601058 赛轮轮胎 603,500 2,130,355.00 0.63 43 600764 中国海防 84,124 2,128,337.20 0.63 44 603315 福鞍股份 162,400 2,120,944.00 0.63 45 300759 康龙化成 21,553 2,120,815.20 0.63 46 603007 花王股份 335,050 2,110,815.00 0.63 47 002393 力生制药 79,987 2,109,257.19 0.63 48 600809 山西汾酒 14,432 2,092,640.00 0.62 49 300558 贝达药业 14,882 2,083,182.36 0.62 50 300066 三川智慧 423,300 2,082,636.00 0.62 51 000555 神州信息 135,200 2,079,376.00 0.62 52 300566 激智科技 77,700 2,049,726.00 0.61 53 002697 红旗连锁 186,300 2,034,396.00 0.60 54 002715 登云股份 76,700 2,024,880.00 0.60 55 603368 柳药股份 88,100 2,021,895.00 0.60 56 002148 北纬科技 395,084 2,003,075.88 0.60 57 300259 新天科技 346,000 1,999,880.00 0.59 58 000550 江铃汽车 156,300 1,933,431.00 0.57 59 002034 旺能环境 110,200 1,921,888.00 0.57 60 300692 中环环保 151,761 1,906,118.16 0.57 61 000876 新 希 望 63,700 1,898,260.00 0.56 62 300563 神宇股份 57,700 1,888,521.00 0.56 63 300750 宁德时代 10,700 1,865,652.00 0.55 64 000722 湖南发展 316,300 1,863,007.00 0.55 65 603612 索通发展 162,100 1,851,182.00 0.55 66 600455 博通股份 79,700 1,817,957.00 0.54 67 300319 麦捷科技 162,700 1,807,597.00 0.54 68 300191 潜能恒信 96,500 1,798,760.00 0.53 69 300172 中电环保 375,073 1,789,098.21 0.53 70 603579 荣泰健康 66,570 1,785,407.40 0.53 71 300715 凯伦股份 47,670 1,777,137.60 0.53 72 600926 杭州银行 196,300 1,750,996.00 0.52 73 000928 中钢国际 442,800 1,740,204.00 0.52 74 300328 宜安科技 143,383 1,716,294.51 0.51 75 600583 海油工程 374,225 1,702,723.75 0.51 76 600378 昊华科技 83,100 1,702,719.00 0.51 77 601677 明泰铝业 194,400 1,687,392.00 0.50 78 300636 同和药业 41,900 1,677,257.00 0.50 79 603398 邦宝益智 187,648 1,656,931.84 0.49 80 603060 国检集团 80,940 1,617,990.60 0.48 81 603127 昭衍新药 15,330 1,611,642.90 0.48 82 300655 晶瑞股份 39,000 1,604,850.00 0.48 83 300520 科大国创 84,500 1,562,405.00 0.46 84 002664 长鹰信质 116,900 1,545,418.00 0.46 85 000034 神州数码 60,326 1,468,334.84 0.44 86 600760 中航沈飞 44,400 1,457,208.00 0.43 87 300114 中航电测 127,700 1,457,057.00 0.43 88 603018 中设集团 149,260 1,452,299.80 0.43 89 600893 航发动力 60,700 1,425,236.00 0.42 90 300702 天宇股份 13,092 1,391,941.44 0.41 91 603586 金麒麟 85,900 1,363,233.00 0.41 92 300596 利安隆 38,600 1,344,438.00 0.40 93 603169 兰石重装 312,300 1,305,414.00 0.39 94 300607 拓斯达 32,080 1,305,335.20 0.39 95 600894 广日股份 187,600 1,285,060.00 0.38 96 002106 莱宝高科 96,800 1,271,952.00 0.38 97 300348 长亮科技 66,400 1,261,600.00 0.37 98 600717 天津港 283,960 1,255,103.20 0.37 99 002683 宏大爆破 35,600 1,242,440.00 0.37 100 603520 司太立 14,300 1,202,058.00 0.36 101 603367 辰欣药业 73,900 1,194,963.00 0.36 102 603588 高能环境 102,300 1,192,818.00 0.35 103 002298 中电兴发 145,700 1,184,541.00 0.35 104 002777 久远银海 38,626 1,174,616.66 0.35 105 300682 朗新科技 68,350 1,163,317.00 0.35 106 002016 世荣兆业 175,800 1,149,732.00 0.34 107 300388 国祯环保 124,440 1,147,336.80 0.34 108 601588 北辰实业 401,300 1,127,653.00 0.34 109 603063 禾望电气 158,100 1,125,672.00 0.33 110 300672 国科微 21,500 1,105,315.00 0.33 111 300724 捷佳伟创 12,408 1,098,480.24 0.33 112 300055 万邦达 176,306 1,078,992.72 0.32 113 002705 新宝股份 29,085 1,061,020.80 0.32 114 300474 景嘉微 15,300 1,029,690.00 0.31 115 000666 经纬纺机 110,600 1,002,036.00 0.30 116 300677 英科医疗 7,800 996,840.00 0.30 117 002218 拓日新能 267,200 975,280.00 0.29 118 300559 佳发教育 43,771 928,820.62 0.28 119 300119 瑞普生物 41,400 925,290.00 0.27 120 002262 恩华药业 54,300 915,498.00 0.27 121 002557 洽洽食品 16,800 910,392.00 0.27 122 300571 平治信息 19,400 896,280.00 0.27 123 002335 科华恒盛 40,400 852,036.00 0.25 124 300613 富瀚微 7,420 840,686.00 0.25 125 603596 伯特利 23,755 836,176.00 0.25 126 002686 亿利达 161,240 822,324.00 0.24 127 603773 沃格光电 25,200 820,764.00 0.24 128 002567 唐人神 85,800 816,816.00 0.24 129 300628 亿联网络 11,800 805,468.00 0.24 130 002130 沃尔核材 175,900 803,863.00 0.24 131 002332 仙琚制药 46,800 788,112.00 0.23 132 300379 东方通 18,100 778,843.00 0.23 133 000719 中原传媒 111,900 778,824.00 0.23 134 002100 天康生物 48,200 776,020.00 0.23 135 002714 牧原股份 9,450 774,900.00 0.23 136 002568 百润股份 16,800 761,376.00 0.23 137 603078 江化微 16,659 748,822.05 0.22 138 600529 山东药玻 12,867 746,286.00 0.22 139 300476 胜宏科技 30,560 734,968.00 0.22 140 000811 冰轮环境 117,300 734,298.00 0.22 141 300240 飞力达 135,800 718,382.00 0.21 142 300378 鼎捷软件 52,100 708,560.00 0.21 143 600496 精工钢构 210,100 703,835.00 0.21 144 601818 光大银行 191,700 686,286.00 0.20 145 000056 皇庭国际 172,100 681,516.00 0.20 146 600773 西藏城投 113,600 674,784.00 0.20 147 300674 宇信科技 15,596 672,967.40 0.20 148 002512 达华智能 133,200 672,660.00 0.20 149 002214 大立科技 23,700 667,866.00 0.20 150 600419 天润乳业 44,700 652,173.00 0.19 151 000403 双林生物 8,716 646,117.08 0.19 152 603040 新坐标 21,920 637,872.00 0.19 153 002901 大博医疗 5,300 632,237.00 0.19 154 300188 美亚柏科 31,100 616,713.00 0.18 155 002133 广宇集团 202,700 616,208.00 0.18 156 300363 博腾股份 17,300 597,888.00 0.18 157 300360 炬华科技 61,080 593,697.60 0.18 158 002706 良信电器 35,400 590,472.00 0.18 159 002647 仁东控股 16,600 588,968.00 0.18 160 600459 贵研铂业 19,700 587,257.00 0.17 161 600612 老凤祥 11,700 563,823.00 0.17 162 002595 豪迈科技 28,868 561,771.28 0.17 163 600876 洛阳玻璃 41,500 561,495.00 0.17 164 002063 远光软件 43,700 551,931.00 0.16 165 300458 全志科技 14,862 546,921.60 0.16 166 002362 汉王科技 30,400 542,032.00 0.16 167 300256 星星科技 83,739 530,905.26 0.16 168 600590 泰豪科技 97,700 526,603.00 0.16 169 603313 梦百合 22,180 521,895.40 0.16 170 000733 振华科技 23,200 521,768.00 0.16 171 688505 复旦张江 20,896 517,802.88 0.15 172 000503 国新健康 46,000 512,440.00 0.15 173 600710 苏美达 116,000 503,440.00 0.15 174 603678 火炬电子 17,855 500,297.10 0.15 175 002389 航天彩虹 36,576 491,947.20 0.15 176 300061 旗天科技 81,500 491,445.00 0.15 177 603365 水星家纺 33,600 484,848.00 0.14 178 002851 麦格米特 18,200 471,744.00 0.14 179 300627 华测导航 23,180 471,713.00 0.14 180 000591 太阳能 137,100 463,398.00 0.14 181 300185 通裕重工 228,250 447,370.00 0.13 182 603733 仙鹤股份 27,800 446,746.00 0.13 183 300170 汉得信息 46,400 446,368.00 0.13 184 603167 渤海轮渡 54,400 426,496.00 0.13 185 300676 华大基因 2,700 420,957.00 0.13 186 300238 冠昊生物 23,600 420,316.00 0.12 187 002626 金达威 16,100 417,956.00 0.12 188 300327 中颖电子 12,870 416,988.00 0.12 189 300373 扬杰科技 12,296 412,161.92 0.12 190 002467 二六三 58,600 411,958.00 0.12 191 300394 天孚通信 6,600 393,030.00 0.12 192 600456 宝钛股份 14,357 392,663.95 0.12 193 600756 浪潮软件 20,900 386,650.00 0.11 194 002254 泰和新材 28,300 384,880.00 0.11 195 300076 GQY视讯 78,800 384,544.00 0.11 196 300653 正海生物 4,950 382,239.00 0.11 197 300623 捷捷微电 12,620 379,231.00 0.11 198 603258 电魂网络 6,700 372,252.00 0.11 199 300038 数知科技 45,500 371,280.00 0.11 200 002091 江苏国泰 60,800 367,840.00 0.11 201 600320 振华重工 127,800 366,786.00 0.11 202 002194 武汉凡谷 17,400 360,180.00 0.11 203 002484 江海股份 38,600 357,822.00 0.11 204 600363 联创光电 22,900 354,721.00 0.11 205 000921 海信家电 29,100 353,856.00 0.11 206 002430 杭氧股份 24,800 352,160.00 0.10 207 603118 共进股份 29,500 350,755.00 0.10 208 600587 新华医疗 22,487 349,897.72 0.10 209 002531 天顺风能 58,100 347,438.00 0.10 210 603208 江山欧派 3,560 346,744.00 0.10 211 000976 华铁股份 61,400 342,612.00 0.10 212 000810 创维数字 28,100 339,448.00 0.10 213 600422 昆药集团 34,500 336,720.00 0.10 214 000823 超声电子 24,200 336,622.00 0.10 215 002145 中核钛白 72,800 329,056.00 0.10 216 600761 安徽合力 33,600 323,904.00 0.10 217 002312 三泰控股 71,100 323,505.00 0.10 218 002459 晶澳科技 17,200 323,016.00 0.10 219 600284 浦东建设 51,100 314,265.00 0.09 220 300326 凯利泰 10,645 309,769.50 0.09 221 603583 捷昌驱动 4,507 308,188.66 0.09 222 300287 飞利信 74,100 307,515.00 0.09 223 000933 神火股份 73,700 305,855.00 0.09 224 300761 立华股份 7,885 303,887.90 0.09 225 002139 拓邦股份 53,200 299,516.00 0.09 226 603005 晶方科技 3,800 298,908.00 0.09 227 002733 雄韬股份 13,900 295,375.00 0.09 228 300741 华宝股份 8,000 295,040.00 0.09 229 300638 广和通 4,900 294,490.00 0.09 230 603533 掌阅科技 7,700 293,601.00 0.09 231 600114 东睦股份 27,800 288,564.00 0.09 232 600742 一汽富维 34,840 286,384.80 0.09 233 002182 云海金属 29,800 284,292.00 0.08 234 300101 振芯科技 25,200 278,460.00 0.08 235 002611 东方精工 59,800 275,678.00 0.08 236 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.08 237 002747 埃斯顿 22,900 273,884.00 0.08 238 603666 亿嘉和 3,120 273,811.20 0.08 239 600285 羚锐制药 29,210 273,113.50 0.08 240 603686 龙马环卫 11,200 272,944.00 0.08 241 002657 中科金财 17,400 270,222.00 0.08 242 300229 拓尔思 23,500 269,780.00 0.08 243 000951 中国重汽 8,600 268,836.00 0.08 244 002443 金洲管道 39,000 265,590.00 0.08 245 600510 黑牡丹 33,700 265,556.00 0.08 246 600611 大众交通 70,484 265,019.84 0.08 247 600269 赣粤高速 75,300 262,797.00 0.08 248 603113 金能科技 22,100 262,769.00 0.08 249 300662 科锐国际 5,900 262,550.00 0.08 250 603363 傲农生物 11,200 261,744.00 0.08 251 000926 福星股份 49,000 257,250.00 0.08 252 300075 数字政通 19,400 257,050.00 0.08 253 600308 华泰股份 52,700 242,420.00 0.07 254 002318 久立特材 32,600 237,980.00 0.07 255 600449 宁夏建材 19,100 233,402.00 0.07 256 300684 中石科技 6,700 232,490.00 0.07 257 000801 四川九洲 39,600 231,264.00 0.07 258 002309 中利集团 41,600 228,800.00 0.07 259 000726 鲁 泰Ａ 30,100 228,158.00 0.07 260 000507 珠海港 42,521 222,810.04 0.07 261 002067 景兴纸业 71,600 217,664.00 0.06 262 600217 中再资环 44,800 215,936.00 0.06 263 002726 龙大肉食 25,500 215,220.00 0.06 264 002322 理工环科 17,900 213,368.00 0.06 265 300390 天华超净 15,200 211,736.00 0.06 266 601001 大同煤业 53,928 211,397.76 0.06 267 600571 信雅达 22,700 206,343.00 0.06 268 600020 中原高速 57,700 204,258.00 0.06 269 603383 顶点软件 4,560 203,330.40 0.06 270 002746 仙坛股份 15,249 202,049.25 0.06 271 300081 恒信东方 23,700 201,924.00 0.06 272 603180 金牌厨柜 4,240 200,043.20 0.06 273 002095 生 意 宝 9,900 199,980.00 0.06 274 300110 华仁药业 48,600 199,260.00 0.06 275 002947 恒铭达 3,100 198,400.00 0.06 276 300409 道氏技术 17,600 197,472.00 0.06 277 000797 中国武夷 50,600 193,292.00 0.06 278 300083 劲胜智能 32,175 190,476.00 0.06 279 002518 科士达 15,300 189,720.00 0.06 280 603008 喜临门 17,600 188,848.00 0.06 281 300096 易联众 22,200 188,034.00 0.06 282 000958 东方能源 45,100 187,616.00 0.06 283 000751 锌业股份 72,700 187,566.00 0.06 284 601330 绿色动力 19,500 185,250.00 0.06 285 600987 航民股份 34,500 184,575.00 0.05 286 601949 中国出版 35,100 184,275.00 0.05 287 300624 万兴科技 2,280 183,540.00 0.05 288 002462 嘉事堂 13,400 182,508.00 0.05 289 002519 银河电子 43,600 180,940.00 0.05 290 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.05 291 300255 常山药业 30,800 177,716.00 0.05 292 600351 亚宝药业 34,600 176,114.00 0.05 293 600389 江山股份 9,500 173,755.00 0.05 294 002245 澳洋顺昌 44,200 171,054.00 0.05 295 600775 南京熊猫 20,600 168,714.00 0.05 296 600229 城市传媒 22,400 166,208.00 0.05 297 600090 *ST济堂 56,701 164,432.90 0.05 298 603658 安图生物 1,000 162,440.00 0.05 299 603587 地素时尚 9,369 157,867.65 0.05 300 002542 中化岩土 46,400 157,760.00 0.05 301 603980 吉华集团 22,600 157,522.00 0.05 302 002060 粤 水 电 54,200 156,638.00 0.05 303 300208 青岛中程 24,700 155,116.00 0.05 304 002685 华东重机 26,100 153,990.00 0.05 305 000815 美利云 22,500 151,875.00 0.05 306 300723 一品红 3,400 146,506.00 0.04 307 603466 风语筑 7,500 146,025.00 0.04 308 000065 北方国际 19,800 144,738.00 0.04 309 300487 蓝晓科技 4,400 144,672.00 0.04 310 300457 赢合科技 4,500 143,460.00 0.04 311 603105 芯能科技 16,100 141,519.00 0.04 312 000498 山东路桥 28,900 140,165.00 0.04 313 600343 航天动力 17,900 138,904.00 0.04 314 603920 世运电路 5,600 138,824.00 0.04 315 603727 博迈科 7,600 134,900.00 0.04 316 002585 双星新材 20,700 130,203.00 0.04 317 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04 318 002232 启明信息 13,200 129,492.00 0.04 319 000885 城发环境 12,800 127,872.00 0.04 320 600546 山煤国际 10,700 125,725.00 0.04 321 603896 寿仙谷 3,700 125,356.00 0.04 322 603006 联明股份 12,300 124,722.00 0.04 323 300237 美晨生态 56,700 121,905.00 0.04 324 000821 京山轻机 20,700 120,060.00 0.04 325 300206 理邦仪器 6,300 114,912.00 0.03 326 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 327 300401 花园生物 7,500 107,475.00 0.03 328 002609 捷顺科技 8,400 107,100.00 0.03 329 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 330 603648 畅联股份 11,900 104,720.00 0.03 331 603713 密尔克卫 1,000 104,020.00 0.03 332 002617 露笑科技 21,300 103,518.00 0.03 333 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 334 002429 兆驰股份 20,000 99,000.00 0.03 335 300179 四方达 17,400 98,658.00 0.03 336 603839 安正时尚 7,700 97,790.00 0.03 337 002651 利君股份 19,900 96,316.00 0.03 338 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.03 339 001896 豫能控股 29,500 94,990.00 0.03 340 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 341 600295 鄂尔多斯 13,000 91,650.00 0.03 342 002708 光洋股份 14,300 90,805.00 0.03 343 002346 柘中股份 9,000 88,470.00 0.03 344 000514 渝 开 发 22,200 84,804.00 0.03 345 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03 346 603117 万林物流 23,200 82,592.00 0.02 347 002539 云图控股 11,100 76,590.00 0.02 348 000036 华联控股 17,400 76,560.00 0.02 349 600477 杭萧钢构 20,800 75,504.00 0.02 350 300506 名家汇 14,600 73,292.00 0.02 351 002301 齐心集团 4,300 70,606.00 0.02 352 002377 国创高新 17,900 69,989.00 0.02 353 002460 赣锋锂业 1,300 69,641.00 0.02 354 300725 药石科技 500 62,125.00 0.02 355 300735 光弘科技 3,220 59,409.00 0.02 356 601369 陕鼓动力 9,400 59,126.00 0.02 357 603081 大丰实业 4,400 49,676.00 0.01 358 300664 鹏鹞环保 5,100 47,073.00 0.01 359 600499 科达洁能 11,200 46,144.00 0.01 360 002850 科达利 600 41,520.00 0.01 361 300462 华铭智能 1,500 34,020.00 0.01 362 603359 东珠生态 2,000 33,460.00 0.01 363 002433 太安堂 7,500 32,850.00 0.01 364 300205 天喻信息 3,000 31,200.00 0.01 365 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 366 002135 东南网架 2,900 21,315.00 0.01 367 002798 帝欧家居 600 19,482.00 0.01 368 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 369 300454 深信服 65 13,387.40 0.00 370 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 371 002343 慈文传媒 1,380 11,978.40 0.00 372 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 373 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 374 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 375 300601 康泰生物 49 7,945.84 0.00 376 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 377 002787 华源控股 1,100 7,172.00 0.00 378 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 379 600745 闻泰科技 50 6,297.50 0.00 380 300523 辰安科技 90 4,215.60 0.00 381 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 382 603027 千禾味业 76 2,400.08 0.00 383 002840 华统股份 50 947.00 0.00 384 600720 祁连山 50 812.50 0.00 385 300294 博雅生物 19 712.31 0.00 386 000901 航天科技 57 580.83 0.00 387 603979 金诚信 56 577.36 0.00 388 600771 广誉远 40 561.20 0.00 389 002035 华帝股份 53 536.89 0.00 390 000030 富奥股份 80 511.20 0.00 391 300393 中来股份 48 320.64 0.00 392 600491 龙元建设 36 311.04 0.00 393 000913 钱江摩托 23 309.81 0.00 394 600711 盛屯矿业 60 308.40 0.00 395 000989 九 芝 堂 30 302.40 0.00 396 002326 永太科技 24 294.24 0.00 397 002283 天润工业 63 274.05 0.00 398 002376 新北洋 24 244.56 0.00 399 002320 海峡股份 22 242.00 0.00 400 600658 电子城 40 238.80 0.00 401 002307 北新路桥 40 238.40 0.00 402 300696 爱乐达 6 215.28 0.00 403 600172 黄河旋风 77 211.75 0.00 404 300560 中富通 10 200.80 0.00 405 002910 庄园牧场 18 187.02 0.00 406 603901 永创智能 23 163.76 0.00 407 002837 英维克 3 88.86 0.00 408 600252 中恒集团 18 57.78 0.00 409 002097 山河智能 2 11.94 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300552 万集科技 6,176,637.40 1.09 2 600276 恒瑞医药 5,526,963.00 0.98 3 300114 中航电测 4,732,418.00 0.84 4 000719 中原传媒 4,321,271.00 0.77 5 300226 上海钢联 4,304,688.06 0.76 6 603007 花王股份 4,272,301.00 0.76 7 300659 中孚信息 4,150,325.00 0.73 8 600529 山东药玻 3,981,861.40 0.71 9 300209 天泽信息 3,964,062.00 0.70 10 603986 兆易创新 3,919,836.92 0.69 11 603733 仙鹤股份 3,885,856.00 0.69 12 300759 康龙化成 3,870,602.68 0.69 13 300096 易联众 3,789,206.00 0.67 14 603113 金能科技 3,777,324.00 0.67 15 002628 成都路桥 3,753,572.50 0.66 16 601298 青岛港 3,731,859.00 0.66 17 603368 柳药股份 3,681,698.00 0.65 18 603035 常熟汽饰 3,640,863.00 0.64 19 000035 中国天楹 3,617,542.00 0.64 20 603890 春秋电子 3,608,827.00 0.64 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603986 兆易创新 8,825,147.75 1.56 2 300326 凯利泰 8,007,558.22 1.42 3 300347 泰格医药 7,708,794.42 1.36 4 000661 长春高新 6,221,272.00 1.10 5 300291 华录百纳 6,042,128.44 1.07 6 300118 东方日升 5,939,699.12 1.05 7 600276 恒瑞医药 5,916,735.42 1.05 8 300397 天和防务 5,484,686.00 0.97 9 002481 双塔食品 5,409,476.75 0.96 10 300533 冰川网络 5,020,425.40 0.89 11 300393 中来股份 4,949,277.21 0.88 12 002402 和而泰 4,776,845.00 0.85 13 300634 彩讯股份 4,762,297.00 0.84 14 300726 宏达电子 4,732,122.00 0.84 15 603283 赛腾股份 4,695,980.00 0.83 16 002123 梦网集团 4,624,276.00 0.82 17 300377 赢时胜 4,612,303.10 0.82 18 300209 天泽信息 4,560,866.00 0.81 19 002240 威华股份 4,537,612.92 0.80 20 002308 威创股份 4,511,287.35 0.80 本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 886,289,441.19 卖出股票收入（成交）总额 1,185,154,140.31 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,988,943.00 5.35 其中：政策性金融债 17,988,943.00 5.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,988,943.00 5.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 179,620 17,988,943.00 5.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 633,902.91 股指期货投资本期公允价值变动（元） -167,400.0 0 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本半年度进行了少量的多头套保。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 量化多因子是一只利用多因子选股模型以及风险模型和优化器进行量化投资的基金。上海钢联的公司高级管理人员在2020年1月3号违规进行了减持，公司之后发布了道歉公告。这次因为对减持规则理解错误造成的违规减持涉及的金额仅10万余元，影响非常有限。经过综合评估，我们认为上海钢联仍然具备投资价值，因此继续持有该只股票。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 98,235.65 2 应收证券清算款 9,821,995.76 3 应收股利 - 4 应收利息 575,858.13 5 应收申购款 314,490.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,810,580.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 量化 15,3 100.00 多因 39 15,693.30 8,196.52 0.00% 240,711,364.50 % 子股 票A 创金 合信 量化 1,18 100.00 多因 0 2,203.23 0.00 0.00% 2,599,811.06 % 子股 票C 合计 16,4 14,797.75 8,196.52 0.00% 243,311,175.56 100.00 43 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信量化多因 子股票A 58,215.12 0.02% 基金管理人所有从业人员 创金合信量化多因 持有本基金 子股票C 9.00 0.00% 合计 58,224.12 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化多因 子股票A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化多因 基金 子股票C 0 合计 0~10 创金合信量化多因 子股票A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化多因 金 子股票C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 基金合同生效日(2016年01月22 日)基金份额总额 202,639,215.47 1,489,891,025.73 本报告期期初基金份额总额 483,239,360.48 3,628,120.81 本报告期基金总申购份额 14,193,534.06 2,769,782.41 减：本报告期基金总赎回份额 256,713,333.52 3,798,092.16 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 240,719,561.02 2,599,811.06 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 的比例 例 量 广发 证券 1 - - - - - 长江 证券 2 297,792,238.70 14.45% 65,220.31 8.55% - 第一 创业 2 - - - - - 证券 东方 证券 2 1,289.84 0.00% 0.40 0.00% - 东吴 证券 2 432,719,515.60 21.00% 137,717.56 18.05% - 东兴 证券 2 208,184,273.45 10.10% 66,181.24 8.68% - 方正 证券 2 273,406,265.47 13.27% 114,526.12 15.01% - 光大 证券 2 - - - - - 广州 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 131,168,321.44 6.36% 54,837.04 7.19% - 证券 国信 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 - - - - - 华安 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 华泰 2 - - - - - 证券 金元 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 证券 兴业 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中金 公司 2 139,321,457.34 6.76% 58,344.01 7.65% - 中投 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 213,177,356.53 10.34% 89,385.37 11.72% - 证券 中银 国际 2 - - - - - 证券 安信 证券 4 - - - - - 太平 洋证 4 365,111,057.00 17.72% 176,582.57 23.15% - 券 中泰 证券 4 - - - - - 中信 证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增中泰证券的2个交易单元，退租广发证券、安信证券的3个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 广发证 券 - - - - - - - - 长江证 券 301,650.00 2.49% - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 8,306,218.60 68.66% - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 光大证 - - - - - - - - 券 广州证 券 - - - - - - - - 国泰君 安证券 467,691.40 3.87% - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 兴业证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 3,022,800.00 24.99% 1,000,000.00 100.00% - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信量化多因子股票型 1 证券投资基金2019年第四季 公司官网、证券时报 2020-01-17 度报告 创金合信量化多因子股票型 2 证券投资基金2020年第一季 公司官网、证券时报 2020-04-21 度报告 创金合信量化多因子股票型 3 证券投资基金2019年年度报 公司官网、证券时报 2020-04-30 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日