创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11 §4管理人报告.............................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16 §5托管人报告.............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................17 §6审计报告.................................................................................................................................................17 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................17 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17 §7年度财务报表.........................................................................................................................................20 7.1资产负债表.....................................................................................................................................20 7.2利润表.............................................................................................................................................21 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................23 7.4报表附注.........................................................................................................................................25 §8投资组合报告..........................................................................................................................................53 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................53 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................55 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................67 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................70 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................70 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................70 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................70 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................70 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................71 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................71 8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................71 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................72 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................73 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................73 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................74 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................74 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................74 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................74 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................74 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................74 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................74 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................74 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................74 11.8其他重大事件...............................................................................................................................78 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................82 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................82 12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................82 §13备查文件目录.......................................................................................................................................82 13.1备查文件目录...............................................................................................................................82 13.2存放地点.......................................................................................................................................83 13.3查阅方式.......................................................................................................................................83 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 711,331,486.96份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 698,816,848.60份 12,514,638.36份 2.2基金产品说明 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 投资目标 资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合 的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对 投资策略 大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置 的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将 主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪 、投资者行为等因素。 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×10% 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率 ×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后） ×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105799 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 5号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2016年01月22日（基 2018年 2017年 金合同生效日）-2016 3.1.1期 年12月31日 间数据和 指标 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 子股票A 子股票C 子股票A 子股票C 子股票A 子股票C 本期已实 -212,253 -4,085,1 -187,545 -5,053,7 45,676,7 现收益 ,254.54 72.99 ,265.21 27.10 97.88 - 本期利润 -215,090 -4,633,1 -146,028 -4,834,1 -14,337, - ,789.82 90.06 ,655.13 95.56 349.61 加权平均 基金份额 -0.2698 -0.2719 -0.1059 -0.0919 -0.0500 - 本期利润 本期加权 平均净值 -26.51% -25.92% -9.03% -7.97% -4.07% - 利润率 本期基金 份额净值 -22.75% -23.37% -8.84% -10.41% 24.80% - 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 -87,213, -1,727,1 124,514, 5,466,45 363,709, 分配利润 213.30 05.99 699.13 4.07 164.66 - 期末可供 -0.1248 -0.1380 0.1291 0.1211 0.2478 - 分配基金 份额利润 期末基金 614,192, 10,834,4 1,097,63 50,974,3 1,831,61 资产净值 222.47 23.79 1,377.79 74.99 5,759.37 - 期末基金 份额净值 0.8789 0.8657 1.1377 1.1297 1.2480 - 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 -12.11% -31.35% 13.77% -10.41% 24.80% - 增长率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -6.80% 1.70% -10.02% 1.71% 3.22% -0.01% 过去六 个月 -10.39% 1.42% -18.99% 1.45% 8.60% -0.03% 过去一 年 -22.75% 1.38% -31.59% 1.39% 8.84% -0.01% 自基金 -12.11% 1.12% -24.65% 1.26% 12.54% -0.14% 合同生 效起至 今 创金合信量化多因子股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -6.95% 1.70% -10.02% 1.71% 3.07% -0.01% 过去六 个月 -10.78% 1.42% -18.99% 1.45% 8.21% -0.03% 过去一 年 -23.37% 1.38% -31.59% 1.39% 8.22% -0.01% 自基金 合同生 效起至 -31.35% 1.18% -31.62% 1.15% 0.27% 0.03% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后） ×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年1月22日)至本报告期末未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理 39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 程志 本基金基金经理、量化投 2016- 12 年7月加入国海证券股份 田 资部总监 01-22 - 年 有限公司任金融工程总监 。2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有限公 司，于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化投资部 总监、基金经理。 庞世恩先生，中国国籍， 中国人民大学理学硕士。 2011年7月加入泰康资产 管理有限责任公司，历任 金融工程助理研究员、金 庞世 本基金基金经理 2016- 2018- 7 融工程研究经理、金融工 恩 01-25 08-31 年 程研究高级经理、金融工 程研究总监、执行投资经 理。2015年9月加入创金 合信基金管理有限公司， 2016年1月至2018年8月担 任本基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共117次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.75%，同期业绩比较基准收益率为-31.59%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-23.37%，同期业绩比较基准收益率为-31.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。 2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限， 2019年或有结构性行情出现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机 制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24805号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体 基金份额持有人 (一)我们审计的内容我们审计了创金合信量 化多因子股票型证券投资基金(以下简称“创 金合信量化多因子股票基金”)的财务报表， 包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。(二)我们的意见我们认为， 审计意见 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制，公允反映了创金合信量化多因子股 票基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信量化多因子股票基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创 金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 管理层和治理层对财务报表的责任会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制 ，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管 理层负责评估创金合信量化多因子股票基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算创金合信量化多因子股票基金 、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理 人治理层负责监督创金合信量化多因子股票基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估 由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 ；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获 注册会计师对财务报表审计的责任取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对创金合信量化多因子 股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致创金合信量化多因子股票基金 不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列 报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管 理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-26 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 5,212,462.41 67,324,976.63 结算备付金 53,448,379.70 60,517,524.09 存出保证金 9,605,231.19 13,725,752.12 交易性金融资产 7.4.7.2 565,347,044.86 1,015,788,557.92 其中：股票投资 533,932,360.36 1,012,156,524.32 基金投资 - - 债券投资 31,414,684.50 3,632,033.60 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,175,863.41 1,245,821.98 应收利息 7.4.7.5 1,050,393.71 35,613.74 应收股利 - - 应收申购款 128,042.05 239,193.95 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 640,967,417.33 1,158,877,440.43 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,500,000.00 - 应付证券清算款 7,028,069.21 3,622,760.19 应付赎回款 503,942.68 2,386,290.87 应付管理人报酬 831,922.37 1,509,787.69 应付托管费 138,653.73 251,631.30 应付销售服务费 7,152.27 32,973.32 应付交易费用 7.4.7.7 1,723,375.80 2,257,842.78 应交税费 3.47 - 应付利息 -1,396.82 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 209,048.36 210,401.50 负债合计 15,940,771.07 10,271,687.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 711,331,486.96 1,009,924,932.46 未分配利润 7.4.7.10 -86,304,840.70 138,680,820.32 所有者权益合计 625,026,646.26 1,148,605,752.78 负债和所有者权益总 计 640,967,417.33 1,158,877,440.43 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额711,331,486.96份，其中下属A类基金份额698,816,848.60份，C类基金份额12,514,638.36份。下属A类基金份额净值 0.8789元，C类基金份额净值0.8657元。 7.2利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年12月31 2017年01月01日至201 日 7年12月31日 一、收入 -182,591,772.57 -85,211,384.52 1.利息收入 1,802,442.62 2,589,071.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,267,122.86 1,320,231.60 债券利息收入 535,319.76 402,961.60 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 865,877.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） -181,818,047.98 -132,962,530.39 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -177,701,347.79 -136,264,360.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 62,634.82 432,681.26 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -11,016,036.29 -7,400,436.00 股利收益 7.4.7.15 6,836,701.28 10,269,584.74 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 -3,385,552.35 41,736,141.62 4.汇兑收益（损失以“－ ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 7.4.7.17 809,385.14 3,425,933.08 减：二、费用 37,132,207.31 65,651,466.17 1．管理人报酬 7.4.10.2. 12,417,335.73 25,204,790.67 1 2．托管费 7.4.10.2. 2,069,555.95 4,200,798.50 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 134,640.39 431,512.87 3 4．交易费用 7.4.7.18 22,230,625.97 35,584,800.90 5．利息支出 39,501.39 - 其中：卖出回购金融资产 支出 39,501.39 - 6．税金及附加 2,630.88 - 7．其他费用 7.4.7.19 237,917.00 229,563.23 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -219,723,979.88 -150,862,850.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填列） -219,723,979.88 -150,862,850.69 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -219,723,979.88 -219,723,979.88 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -298,593,445.50 -5,261,681.14 -303,855,126.64 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 270,470,199.05 16,255,718.24 286,725,917.29 2.基金赎回 款 -569,063,644.55 -21,517,399.38 -590,581,043.93 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,467,906,594.71 363,709,164.66 1,831,615,759.37 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -150,862,850.69 -150,862,850.69 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -457,981,662.25 -74,165,493.65 -532,147,155.90 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 875,963,066.31 168,161,886.65 1,044,124,952.96 2.基金赎回 -1,333,944,728.5 款 6 -242,327,380.30 -1,576,272,108.86 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 5,212,462.41 67,324,976.63 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 5,212,462.41 67,324,976.63 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 554,424,687.38 533,932,360.36 -20,492,327.02 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20 债券 银行间市场 - - - 合计 31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 585,866,403.08 565,347,044.86 -20,519,358.22 上年度末2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,031,259,343.79 1,012,156,524.32 -19,102,819.47 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 3,735,500.00 3,632,033.60 -103,466.40 债券 银行间市场 - - - 合计 3,735,500.00 3,632,033.60 -103,466.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,034,994,843.79 1,015,788,557.92 -19,206,285.87 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 52,368,600.00 - - - --股指期货 52,368,600.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 52,368,600.00 - - - 上年度末2017年12月31日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 62,921,480.00 - - - --股指期货 62,921,480.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 62,921,480.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,213.64 19,729.30 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 181,982.62 12,819.38 应收债券利息 867,007.04 2,786.32 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 190.41 278.74 合计 1,050,393.71 35,613.74 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,723,375.80 2,257,617.78 银行间市场应付交易费用 - 225.00 合计 1,723,375.80 2,257,842.78 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 48.36 1,401.50 预提费用 209,000.00 209,000.00 合计 209,048.36 210,401.50 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信量化多因子股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 964,803,557.01 964,803,557.01 本期申购 263,349,264.55 263,349,264.55 本期赎回（以“-”号填列） -529,335,972.96 -529,335,972.96 本期末 698,816,848.60 698,816,848.60 7.4.7.9.2创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信量化多因子股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,121,375.45 45,121,375.45 本期申购 7,120,934.50 7,120,934.50 本期赎回（以“-”号填列） -39,727,671.59 -39,727,671.59 本期末 12,514,638.36 12,514,638.36 申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 上年度末 124,514,699.13 8,313,121.65 132,827,820.78 本期利润 -212,253,254.54 -2,837,535.28 -215,090,789.82 本期基金份额交易产 生的变动数 525,342.11 -2,886,999.20 -2,361,657.09 其中：基金申购款 14,744,149.99 1,794,346.27 16,538,496.26 基金赎回款 -14,218,807.88 -4,681,345.47 -18,900,153.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -87,213,213.30 2,588,587.17 -84,624,626.13 7.4.7.10.2创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票C) 上年度末 5,466,454.07 386,545.47 5,852,999.54 本期利润 -4,085,172.99 -548,017.07 -4,633,190.06 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,108,387.07 208,363.02 -2,900,024.05 其中：基金申购款 -842,789.20 560,011.18 -282,778.02 基金赎回款 -2,265,597.87 -351,648.16 -2,617,246.03 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,727,105.99 46,891.42 -1,680,214.57 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月 至2018年12月31日 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 311,271.76 696,083.06 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 949,419.98 614,842.67 其他 6,431.12 9,305.87 合计 1,267,122.86 1,320,231.60 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 11,754,814,371.90 17,859,232,906.14 减：卖出股票成本总额 11,932,515,719.69 17,995,497,266.53 买卖股票差价收入 -177,701,347.79 -136,264,360.39 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付 62,634.82 432,681.26 ）差价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 62,634.82 432,681.26 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12月 2017年01月01日至2017年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 4,203,920.01 125,292,085.26 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 4,137,300.00 124,453,990.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 3,985.19 405,414.00 买卖债券差价收入 62,634.82 432,681.26 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 期货投资 -11,016,036.29 -7,400,436.00 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 6,836,701.28 10,269,584.74 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,836,701.28 10,269,584.74 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -1,313,072.35 40,807,861.62 ——股票投资 -1,389,507.55 40,911,328.02 ——债券投资 76,435.20 -103,466.40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -2,072,480.00 928,280.00 ——权证投资 - - ——期货投资 -2,072,480.00 928,280.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -3,385,552.35 41,736,141.62 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 804,423.92 3,407,013.62 转换费收入 4,961.22 18,919.46 合计 809,385.14 3,425,933.08 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 22,208,208.59 35,570,399.46 银行间市场交易费用 - 725.00 期货市场交易费用 22,417.38 13,676.44 合计 22,230,625.97 35,584,800.90 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 汇划手续费 717.00 1,963.23 账户维护费 36,000.00 27,000.00 查询服务费 1,200.00 600.00 合计 237,917.00 229,563.23 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 512,106,425.85 2.21% 4,263,973,763.81 12.13% 有限公司 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 481,272.22 8.72% 有限公司 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 1,176,000,000.00 19.25% 有限公司 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 162,899.17 1.94% - - 有限公司 上年度可比期间 关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日 称 占当期 占期末应 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 2,321,111.91 15.91% 329,267.36 14.58% 有限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年12月31日 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,417,335.73 25,204,790.67 其中：支付销售机构的客户维护费 7,493,233.05 14,535,147.34 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,069,555.95 4,200,798.50 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 2,466.61 2,466.61 创金合信 直销 0.00 49.75 49.75 合计 0.00 2,516.36 2,516.36 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 1,162.74 1,162.74 创金合信 直销 0.00 77,031.38 77,031.38 合计 0.00 78,194.12 78,194.12 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 5,212,462.41 311,271.76 67,324,976.63 696,083.06 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 股） 总额 总额 紫金 2018 2019 新发 50,1 50,1 6018 -12- -01- 流通 3.14 3.14 15,970 45.8 45.8- 60 银行 受限 20 03 0 0 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,500,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA - 3,071,786.60 AAA以下 278,284.50 560,247.00 未评级 31,136,400.00 0.00 合计 31,414,684.50 3,632,033.60 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有5,500,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.01%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为577,680,273.97元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返 售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 款 5,212,462.41 - - - 5,212,462.41 结算备 付金 53,448,379.70 - - - 53,448,379.70 存出保 证金 9,605,231.19 - - - 9,605,231.19 交易性 金融资 31,136,400.00 278,284.50 - 533,932,360.36 565,347,044.86 产 应收证 券清算 - - - 6,175,863.41 6,175,863.41 款 应收利 息 - - - 1,050,393.71 1,050,393.71 应收申 购款 - - - 128,042.05 128,042.05 资产总 99,402,473.30 278,284.50 - 541,286,659.53 640,967,417.33 计 负债 卖出回 购金融 5,500,000.00 - - - 5,500,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 7,028,069.21 7,028,069.21 款 应付赎 回款 - - - 503,942.68 503,942.68 应付管 理人报 - - - 831,922.37 831,922.37 酬 应付托 管费 - - - 138,653.73 138,653.73 应付销 售服务 - - - 7,152.27 7,152.27 费 应付交 易费用 - - - 1,723,375.80 1,723,375.80 应交税 费 - - - 3.47 3.47 应付利 息 - - - -1,396.82 -1,396.82 其他负 债 - - - 209,048.36 209,048.36 负债总 5,500,000.00 - - 10,440,771.07 15,940,771.07 计 利率敏 感度缺 93,902,473.30 278,284.50 - 530,845,888.46 625,026,646.26 口 上年度 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 末2017 年12月3 1日 资产 银行存 款 67,324,976.63 - - - 67,324,976.63 结算备 付金 60,517,524.09 - - - 60,517,524.09 存出保 证金 13,725,752.12 - - - 13,725,752.12 交易性 金融资 - 3,071,786.60 560,247.00 1,012,156,524.32 1,015,788,557.92 产 应收证 券清算 - - - 1,245,821.98 1,245,821.98 款 应收利 息 - - - 35,613.74 35,613.74 应收申 购款 - - - 239,193.95 239,193.95 资产总 141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,013,677,153.99 1,158,877,440.43 计 负债 应付证 券清算 - - - 3,622,760.19 3,622,760.19 款 应付赎 回款 - - - 2,386,290.87 2,386,290.87 应付管 理人报 - - - 1,509,787.69 1,509,787.69 酬 应付托 管费 - - - 251,631.30 251,631.30 应付销 售服务 - - - 32,973.32 32,973.32 费 应付交 易费用 - - - 2,257,842.78 2,257,842.78 其他负 - - - 210,401.50 210,401.50 债 负债总 - - - 10,271,687.65 10,271,687.65 计 利率敏 感度缺 141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,003,405,466.34 1,148,605,752.78 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.03%(2017年12月31日：0.32%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产－股票投资 533,932,360.36 85.43 1,012,156,524.32 88.12 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 533,932,360.36 85.43 1,012,156,524.32 88.12 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位 ：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 28,919,272.59 50,345,749.82 比较基准下降5%资产净 值变动 -28,919,272.59 -50,345,749.82 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为534,160,499.06元，属于第二层次的余额为 31,186,545.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次 956,415,505.92元，第二层次59,373,052.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 533,932,360.36 83.30 其中：股票 533,932,360.36 83.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,414,684.50 4.90 其中：债券 31,414,684.50 4.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 58,660,842.11 9.15 8 其他各项资产 16,959,530.36 2.65 9 合计 640,967,417.33 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 8,938,739.00 1.43 B 采矿业 5,640,632.00 0.90 C 制造业 325,260,766.39 52.04 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 18,407,864.52 2.95 E 建筑业 9,902,106.24 1.58 F 批发和零售业 32,275,103.97 5.16 G 交通运输、仓储和邮政业 20,806,719.00 3.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,678,264.82 4.43 J 金融业 2,620,864.80 0.42 K 房地产业 36,324,792.22 5.81 L 租赁和商务服务业 8,360,878.00 1.34 M 科学研究和技术服务业 351,868.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 19,176,453.67 3.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,812,621.73 2.53 S 综合 2,374,686.00 0.38 合计 533,932,360.36 85.43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600894 广日股份 753,099 4,104,389.55 0.66 2 002541 鸿路钢构 581,314 4,080,824.28 0.65 3 002546 新联电子 1,080,600 4,073,862.00 0.65 4 603088 宁波精达 358,383 4,064,063.22 0.65 5 600710 苏美达 1,088,500 4,016,565.00 0.64 6 603020 爱普股份 532,800 3,958,704.00 0.63 7 300172 中电环保 756,900 3,951,018.00 0.63 8 002406 远东传动 745,400 3,943,166.00 0.63 9 600269 赣粤高速 961,200 3,748,680.00 0.60 10 600590 泰豪科技 689,330 3,715,488.70 0.59 11 300291 华录百纳 823,500 3,664,575.00 0.59 12 002048 宁波华翔 342,200 3,569,146.00 0.57 13 300219 鸿利智汇 465,300 3,564,198.00 0.57 14 600623 华谊集团 441,100 3,564,088.00 0.57 15 000926 福星股份 579,920 3,549,110.40 0.57 16 600051 宁波联合 657,900 3,546,081.00 0.57 17 300196 长海股份 393,200 3,471,956.00 0.56 18 600356 恒丰纸业 623,800 3,424,662.00 0.55 19 600292 远达环保 685,800 3,380,994.00 0.54 20 002339 积成电子 551,918 3,377,738.16 0.54 21 601567 三星医疗 599,672 3,376,153.36 0.54 22 000619 海螺型材 645,100 3,348,069.00 0.54 23 002433 太安堂 711,200 3,335,528.00 0.53 24 300118 东方日升 571,600 3,252,404.00 0.52 25 601717 郑煤机 586,600 3,243,898.00 0.52 26 601677 明泰铝业 368,152 3,236,056.08 0.52 27 300089 文化长城 596,300 3,166,353.00 0.51 28 002247 聚力文化 676,700 3,153,422.00 0.50 29 600582 天地科技 921,000 3,149,820.00 0.50 30 600257 大湖股份 750,100 3,135,418.00 0.50 31 603298 杭叉集团 254,900 3,012,918.00 0.48 32 300323 华灿光电 415,800 3,006,234.00 0.48 33 600308 华泰股份 690,586 3,004,049.10 0.48 34 002036 联创电子 349,300 3,003,980.00 0.48 35 601599 鹿港文化 959,400 2,993,328.00 0.48 36 000888 峨眉山Ａ 526,082 2,977,624.12 0.48 37 002391 长青股份 279,000 2,943,450.00 0.47 38 002150 通润装备 468,200 2,902,840.00 0.46 39 603888 新华网 221,550 2,844,702.00 0.46 40 000623 吉林敖东 196,200 2,831,166.00 0.45 41 600222 太龙药业 825,400 2,806,360.00 0.45 42 600765 中航重机 376,341 2,799,977.04 0.45 43 002478 常宝股份 607,000 2,792,200.00 0.45 44 000021 深科技 484,946 2,788,439.50 0.45 45 300061 康旗股份 451,300 2,685,235.00 0.43 46 600790 轻纺城 732,140 2,672,311.00 0.43 47 600285 羚锐制药 354,000 2,662,080.00 0.43 48 600675 中华企业 473,743 2,643,485.94 0.42 49 600611 大众交通 662,000 2,641,380.00 0.42 50 603979 金诚信 351,400 2,631,986.00 0.42 51 600616 金枫酒业 549,522 2,615,724.72 0.42 52 000862 银星能源 882,808 2,613,111.68 0.42 53 600510 黑牡丹 431,100 2,612,466.00 0.42 54 600565 迪马股份 1,001,400 2,603,640.00 0.42 55 002317 众生药业 309,573 2,584,934.55 0.41 56 300239 东宝生物 696,158 2,575,784.60 0.41 57 603701 德宏股份 225,600 2,571,840.00 0.41 58 603313 梦百合 118,900 2,498,089.00 0.40 59 600985 淮北矿业 268,300 2,495,190.00 0.40 60 603611 诺力股份 203,020 2,493,085.60 0.40 61 601588 北辰实业 917,600 2,486,696.00 0.40 62 002160 常铝股份 671,000 2,475,990.00 0.40 63 600060 海信电器 284,800 2,472,064.00 0.40 64 002060 粤水电 906,792 2,466,474.24 0.39 65 300217 东方电热 1,054,900 2,457,917.00 0.39 66 300235 方直科技 300,200 2,446,630.00 0.39 67 000719 中原传媒 309,269 2,433,947.03 0.39 68 600879 航天电子 446,800 2,417,188.00 0.39 69 300047 天源迪科 216,430 2,404,537.30 0.38 70 600371 万向德农 371,900 2,324,375.00 0.37 71 002688 金河生物 520,400 2,320,984.00 0.37 72 000541 佛山照明 447,600 2,318,568.00 0.37 73 600143 金发科技 462,700 2,290,365.00 0.37 74 600252 中恒集团 889,500 2,286,015.00 0.37 75 600780 通宝能源 707,700 2,285,871.00 0.37 76 601908 京运通 724,500 2,282,175.00 0.37 77 600881 亚泰集团 685,000 2,267,350.00 0.36 78 600594 益佰制药 410,400 2,265,408.00 0.36 79 600880 博瑞传播 608,600 2,257,906.00 0.36 80 600787 中储股份 451,300 2,256,500.00 0.36 81 002682 龙洲股份 523,150 2,249,545.00 0.36 82 600353 旭光股份 556,100 2,218,839.00 0.35 83 600551 时代出版 251,700 2,169,654.00 0.35 84 002435 长江润发 408,500 2,160,965.00 0.35 85 000598 兴蓉环境 529,500 2,133,885.00 0.34 86 300254 仟源医药 328,900 2,131,272.00 0.34 87 600558 大西洋 673,600 2,128,576.00 0.34 88 600017 日照港 769,500 2,123,820.00 0.34 89 600665 天地源 616,300 2,120,072.00 0.34 90 000157 中联重科 593,400 2,112,504.00 0.34 91 600153 建发股份 298,400 2,103,720.00 0.34 92 000716 黑芝麻 752,502 2,099,480.58 0.34 93 002171 楚江新材 450,009 2,083,541.67 0.33 94 002380 科远股份 196,400 2,068,092.00 0.33 95 601900 南方传媒 242,600 2,042,692.00 0.33 96 300121 阳谷华泰 238,887 2,040,094.98 0.33 97 000531 穗恒运Ａ 390,914 1,978,024.84 0.32 98 300403 汉宇集团 388,900 1,952,278.00 0.31 99 600006 东风汽车 538,100 1,937,160.00 0.31 100 603588 高能环境 245,800 1,929,530.00 0.31 101 603168 莎普爱思 280,710 1,922,863.50 0.31 102 300485 赛升药业 195,200 1,914,912.00 0.31 103 002004 华邦健康 408,400 1,882,724.00 0.30 104 300336 新文化 415,500 1,828,200.00 0.29 105 300388 国祯环保 203,900 1,804,515.00 0.29 106 600739 辽宁成大 170,942 1,788,053.32 0.29 107 600261 阳光照明 523,700 1,785,817.00 0.29 108 600561 江西长运 327,700 1,782,688.00 0.29 109 000978 桂林旅游 340,550 1,781,076.50 0.28 110 600657 信达地产 452,300 1,777,539.00 0.28 111 600067 冠城大通 476,419 1,772,278.68 0.28 112 600854 春兰股份 508,824 1,770,707.52 0.28 113 002566 益盛药业 308,282 1,769,538.68 0.28 114 603090 宏盛股份 136,000 1,765,280.00 0.28 115 000036 华联控股 320,200 1,764,302.00 0.28 116 300489 中飞股份 150,794 1,761,273.92 0.28 117 002232 启明信息 259,308 1,760,701.32 0.28 118 600513 联环药业 295,649 1,759,111.55 0.28 119 300437 清水源 150,280 1,755,270.40 0.28 120 002082 万邦德 237,500 1,752,750.00 0.28 121 000589 黔轮胎Ａ 523,035 1,752,167.25 0.28 122 002559 亚威股份 266,142 1,748,552.94 0.28 123 002615 哈尔斯 360,375 1,740,611.25 0.28 124 002081 金螳螂 214,700 1,739,070.00 0.28 125 300442 普丽盛 136,998 1,735,764.66 0.28 126 600797 浙大网新 240,400 1,733,284.00 0.28 127 002696 百洋股份 193,200 1,731,072.00 0.28 128 600479 千金药业 221,921 1,722,106.96 0.28 129 002788 鹭燕医药 136,300 1,720,106.00 0.28 130 300154 瑞凌股份 357,241 1,714,756.80 0.27 131 002404 嘉欣丝绸 317,900 1,700,765.00 0.27 132 300114 中航电测 237,300 1,689,576.00 0.27 133 603108 润达医疗 233,000 1,675,270.00 0.27 134 002079 苏州固锝 356,000 1,662,520.00 0.27 135 000650 仁和药业 301,200 1,650,576.00 0.26 136 603729 龙韵股份 104,500 1,613,480.00 0.26 137 600033 福建高速 534,500 1,587,465.00 0.25 138 600337 美克家居 401,493 1,585,897.35 0.25 139 601678 滨化股份 375,500 1,584,610.00 0.25 140 300421 力星股份 125,200 1,583,780.00 0.25 141 600633 浙数文化 194,100 1,581,915.00 0.25 142 300026 红日药业 511,500 1,560,075.00 0.25 143 600830 香溢融通 324,200 1,552,918.00 0.25 144 002193 如意集团 176,200 1,543,512.00 0.25 145 600697 欧亚集团 82,800 1,522,692.00 0.24 146 600737 中粮糖业 198,600 1,461,696.00 0.23 147 603669 灵康药业 147,060 1,455,894.00 0.23 148 002244 滨江集团 363,100 1,445,138.00 0.23 149 300533 冰川网络 45,700 1,443,663.00 0.23 150 000537 广宇发展 192,600 1,442,574.00 0.23 151 600694 大商股份 58,900 1,424,791.00 0.23 152 600606 绿地控股 232,500 1,420,575.00 0.23 153 000016 深康佳Ａ 438,200 1,419,768.00 0.23 154 603599 广信股份 135,200 1,419,600.00 0.23 155 000731 四川美丰 282,200 1,416,644.00 0.23 156 002449 国星光电 136,220 1,413,963.60 0.23 157 300093 金刚玻璃 231,000 1,411,410.00 0.23 158 002140 东华科技 245,000 1,411,200.00 0.23 159 300159 新研股份 305,100 1,406,511.00 0.23 160 000581 威孚高科 79,625 1,406,177.50 0.22 161 002487 大金重工 419,500 1,401,130.00 0.22 162 600490 鹏欣资源 307,800 1,400,490.00 0.22 163 000404 长虹华意 362,725 1,400,118.50 0.22 164 002325 洪涛股份 480,100 1,397,091.00 0.22 165 300569 天能重工 108,614 1,395,689.90 0.22 166 300405 科隆股份 185,516 1,395,080.32 0.22 167 300525 博思软件 58,680 1,393,063.20 0.22 168 600686 金龙汽车 202,000 1,383,700.00 0.22 169 002685 华东重机 276,600 1,360,872.00 0.22 170 002088 鲁阳节能 159,800 1,353,506.00 0.22 171 000551 创元科技 226,600 1,316,546.00 0.21 172 300045 华力创通 164,433 1,246,402.14 0.20 173 300190 维尔利 252,600 1,242,792.00 0.20 174 601339 百隆东方 224,500 1,241,485.00 0.20 175 600995 文山电力 187,400 1,238,714.00 0.20 176 600577 精达股份 415,600 1,234,332.00 0.20 177 002561 徐家汇 159,229 1,226,063.30 0.20 178 600979 广安爱众 306,500 1,226,000.00 0.20 179 600713 南京医药 287,600 1,225,176.00 0.20 180 000601 韶能股份 329,300 1,224,996.00 0.20 181 600481 双良节能 367,780 1,224,707.40 0.20 182 603556 海兴电力 94,200 1,224,600.00 0.20 183 000900 现代投资 313,900 1,221,071.00 0.20 184 603708 家家悦 60,700 1,219,463.00 0.20 185 603355 莱克电气 56,700 1,219,050.00 0.20 186 000965 天保基建 316,560 1,218,756.00 0.19 187 002003 伟星股份 173,600 1,218,672.00 0.19 188 600586 金晶科技 430,600 1,218,598.00 0.19 189 603968 醋化股份 96,400 1,218,496.00 0.19 190 600322 天房发展 373,240 1,213,030.00 0.19 191 300040 九洲电气 246,078 1,210,703.76 0.19 192 002530 金财互联 181,400 1,195,426.00 0.19 193 000702 正虹科技 208,300 1,158,148.00 0.19 194 000617 中油资本 106,300 1,142,725.00 0.18 195 300434 金石东方 128,460 1,130,448.00 0.18 196 600820 隧道股份 180,000 1,126,800.00 0.18 197 300232 洲明科技 116,900 1,115,226.00 0.18 198 603663 三祥新材 65,200 1,108,400.00 0.18 199 002475 立讯精密 77,700 1,092,462.00 0.17 200 002717 岭南股份 122,500 1,091,475.00 0.17 201 002585 双星新材 212,700 1,084,770.00 0.17 202 002344 海宁皮城 238,300 1,084,265.00 0.17 203 000676 智度股份 114,100 1,082,809.00 0.17 204 002468 申通快递 65,500 1,077,475.00 0.17 205 000686 东北证券 171,300 1,072,338.00 0.17 206 600089 特变电工 157,900 1,072,141.00 0.17 207 000043 中航善达 143,300 1,071,884.00 0.17 208 002589 瑞康医药 153,300 1,068,501.00 0.17 209 600480 凌云股份 140,000 1,068,200.00 0.17 210 002637 赞宇科技 149,500 1,067,430.00 0.17 211 600160 巨化股份 160,900 1,066,767.00 0.17 212 600966 博汇纸业 339,300 1,065,402.00 0.17 213 300329 海伦钢琴 150,300 1,062,621.00 0.17 214 603518 维格娜丝 75,300 1,061,730.00 0.17 215 300321 同大股份 83,800 1,060,070.00 0.17 216 000419 通程控股 259,700 1,059,576.00 0.17 217 000050 深天马Ａ 108,000 1,059,480.00 0.17 218 600777 新潮能源 554,000 1,058,140.00 0.17 219 300528 幸福蓝海 125,800 1,056,720.00 0.17 220 600063 皖维高新 453,500 1,056,655.00 0.17 221 600983 惠而浦 200,400 1,054,104.00 0.17 222 300058 蓝色光标 242,600 1,052,884.00 0.17 223 300237 美晨生态 289,900 1,052,337.00 0.17 224 000885 城发环境 146,100 1,047,537.00 0.17 225 300566 激智科技 79,000 1,042,800.00 0.17 226 600843 上工申贝 156,100 1,036,504.00 0.17 227 603035 常熟汽饰 85,600 1,035,760.00 0.17 228 600382 广东明珠 133,000 1,026,760.00 0.16 229 002442 龙星化工 135,477 1,024,206.12 0.16 230 002467 二六三 201,800 1,021,108.00 0.16 231 000430 张家界 210,100 1,016,884.00 0.16 232 300557 理工光科 45,700 1,016,825.00 0.16 233 600239 云南城投 351,100 1,011,168.00 0.16 234 000929 兰州黄河 158,400 983,664.00 0.16 235 002144 宏达高科 93,800 919,240.00 0.15 236 601311 骆驼股份 99,700 880,351.00 0.14 237 002706 良信电器 142,500 879,225.00 0.14 238 600537 亿晶光电 310,300 878,149.00 0.14 239 000875 吉电股份 358,200 877,590.00 0.14 240 002083 孚日股份 178,000 877,540.00 0.14 241 600823 世茂股份 231,900 871,944.00 0.14 242 600509 天富能源 244,200 871,794.00 0.14 243 000767 漳泽电力 351,400 867,958.00 0.14 244 002498 汉缆股份 435,200 866,048.00 0.14 245 300303 聚飞光电 353,900 859,977.00 0.14 246 000042 中洲控股 74,500 835,890.00 0.13 247 603306 华懋科技 56,200 800,850.00 0.13 248 300470 日机密封 33,840 752,940.00 0.12 249 600865 百大集团 132,200 733,710.00 0.12 250 300098 高新兴 108,300 732,108.00 0.12 251 002383 合众思壮 61,800 731,094.00 0.12 252 600483 福能股份 85,400 725,900.00 0.12 253 300330 华虹计通 103,000 719,970.00 0.12 254 000039 中集集团 67,900 718,382.00 0.11 255 601966 玲珑轮胎 52,600 717,990.00 0.11 256 600668 尖峰集团 60,800 717,440.00 0.11 257 600177 雅戈尔 99,180 713,104.20 0.11 258 600031 三一重工 85,400 712,236.00 0.11 259 603003 龙宇燃油 105,800 712,034.00 0.11 260 600743 华远地产 293,600 710,512.00 0.11 261 002392 北京利尔 221,700 709,440.00 0.11 262 600676 交运股份 164,300 708,133.00 0.11 263 603309 维力医疗 73,700 707,520.00 0.11 264 000863 三湘印象 180,800 706,928.00 0.11 265 300468 四方精创 58,500 704,925.00 0.11 266 600449 宁夏建材 95,600 704,572.00 0.11 267 600533 栖霞建设 239,500 704,130.00 0.11 268 600050 中国联通 136,000 703,120.00 0.11 269 000402 金融街 108,900 701,316.00 0.11 270 000798 中水渔业 134,800 700,960.00 0.11 271 000425 徐工机械 217,000 700,910.00 0.11 272 600580 卧龙电气 110,800 698,040.00 0.11 273 600467 好当家 290,100 696,240.00 0.11 274 300250 初灵信息 62,100 689,310.00 0.11 275 300275 梅安森 91,000 686,140.00 0.11 276 600573 惠泉啤酒 108,900 684,981.00 0.11 277 300160 秀强股份 194,192 669,962.40 0.11 278 000880 潍柴重机 88,046 633,931.20 0.10 279 300354 东华测试 73,567 599,571.05 0.10 280 000715 中兴商业 100,300 582,743.00 0.09 281 002783 凯龙股份 86,500 556,195.00 0.09 282 000848 承德露露 65,500 526,620.00 0.08 283 000501 鄂武商Ａ 54,800 519,504.00 0.08 284 603198 迎驾贡酒 36,700 517,837.00 0.08 285 002610 爱康科技 328,800 516,216.00 0.08 286 000012 南玻Ａ 129,100 515,109.00 0.08 287 000028 国药一致 12,400 513,856.00 0.08 288 600971 恒源煤电 91,200 513,456.00 0.08 289 603989 艾华集团 25,450 512,563.00 0.08 290 002416 爱施德 87,100 512,148.00 0.08 291 603025 大豪科技 45,800 510,670.00 0.08 292 600992 贵绳股份 70,400 487,168.00 0.08 293 601126 四方股份 79,900 406,691.00 0.07 294 600113 浙江东日 54,000 385,020.00 0.06 295 300338 开元股份 55,390 382,744.90 0.06 296 600875 东方电气 48,000 378,720.00 0.06 297 600482 中国动力 16,800 374,136.00 0.06 298 600323 瀚蓝环境 26,600 373,198.00 0.06 299 600211 西藏药业 12,500 368,875.00 0.06 300 600023 浙能电力 77,700 367,521.00 0.06 301 000815 美利云 54,400 367,200.00 0.06 302 603528 多伦科技 59,600 367,136.00 0.06 303 600861 北京城乡 52,700 366,265.00 0.06 304 600079 人福医药 36,100 366,054.00 0.06 305 603808 歌力思 22,399 363,759.76 0.06 306 002099 海翔药业 80,400 363,408.00 0.06 307 600179 安通控股 54,500 362,425.00 0.06 308 600557 康缘药业 35,200 361,856.00 0.06 309 002438 江苏神通 63,100 361,563.00 0.06 310 603368 柳药股份 13,800 361,560.00 0.06 311 600422 昆药集团 58,230 359,861.40 0.06 312 600873 梅花生物 85,200 359,544.00 0.06 313 000695 滨海能源 39,900 359,100.00 0.06 314 601928 凤凰传媒 45,205 358,927.70 0.06 315 603886 元祖股份 20,500 358,750.00 0.06 316 600811 东方集团 97,700 357,582.00 0.06 317 002728 特一药业 27,200 356,864.00 0.06 318 002111 威海广泰 36,600 356,484.00 0.06 319 300115 长盈精密 43,500 356,265.00 0.06 320 002251 步步高 48,000 356,160.00 0.06 321 002031 巨轮智能 189,300 355,884.00 0.06 322 600390 五矿资本 51,100 355,656.00 0.06 323 002073 软控股份 78,500 355,605.00 0.06 324 603030 全筑股份 69,700 355,470.00 0.06 325 600101 明星电力 53,400 355,110.00 0.06 326 600618 氯碱化工 54,600 354,354.00 0.06 327 600782 新钢股份 69,600 354,264.00 0.06 328 600862 中航高科 63,200 353,920.00 0.06 329 601718 际华集团 105,600 353,760.00 0.06 330 002354 天神娱乐 67,500 353,700.00 0.06 331 002062 宏润建设 92,100 353,664.00 0.06 332 000078 海王生物 118,600 353,428.00 0.06 333 600367 红星发展 49,300 352,988.00 0.06 334 300546 雄帝科技 13,600 352,240.00 0.06 335 600636 三爱富 32,627 352,045.33 0.06 336 002738 中矿资源 24,200 351,868.00 0.06 337 000901 航天科技 39,800 351,832.00 0.06 338 002454 松芝股份 86,000 351,740.00 0.06 339 002481 双塔食品 125,600 351,680.00 0.06 340 603118 共进股份 55,800 351,540.00 0.06 341 600980 北矿科技 35,900 351,461.00 0.06 342 600708 光明地产 100,700 351,443.00 0.06 343 600543 莫高股份 53,800 351,314.00 0.06 344 601058 赛轮轮胎 157,500 351,225.00 0.06 345 002772 众兴菌业 54,200 350,674.00 0.06 346 600829 人民同泰 60,100 350,383.00 0.06 347 000698 沈阳化工 96,200 350,168.00 0.06 348 002387 维信诺 45,900 349,758.00 0.06 349 002335 科华恒盛 23,200 349,624.00 0.06 350 603898 好莱客 22,800 349,524.00 0.06 351 300378 鼎捷软件 35,600 348,524.00 0.06 352 002139 拓邦股份 88,900 348,488.00 0.06 353 002815 崇达技术 23,800 347,718.00 0.06 354 000668 荣丰控股 35,100 347,490.00 0.06 355 002025 航天电器 16,200 347,166.00 0.06 356 300184 力源信息 45,600 347,016.00 0.06 357 300476 胜宏科技 29,600 346,320.00 0.06 358 002729 好利来 16,800 346,080.00 0.06 359 601369 陕鼓动力 57,200 346,060.00 0.06 360 600227 圣济堂 125,300 345,828.00 0.06 361 300460 惠伦晶体 41,300 345,681.00 0.06 362 300246 宝莱特 31,400 345,086.00 0.06 363 600081 东风科技 47,700 344,871.00 0.06 364 600609 金杯汽车 111,200 344,720.00 0.06 365 300375 鹏翎股份 63,700 344,617.00 0.06 366 300530 达志科技 11,200 343,392.00 0.05 367 600969 郴电国际 57,900 343,347.00 0.05 368 002771 真视通 31,000 342,240.00 0.05 369 603393 新天然气 11,100 338,550.00 0.05 370 300088 长信科技 81,200 336,980.00 0.05 371 300556 丝路视觉 21,100 336,967.00 0.05 372 000922 佳电股份 49,600 332,816.00 0.05 373 601231 环旭电子 36,700 330,300.00 0.05 374 000570 苏常柴Ａ 79,100 295,834.00 0.05 375 600525 长园集团 62,600 274,188.00 0.04 376 603878 武进不锈 23,100 261,723.00 0.04 377 600791 京能置业 63,000 229,320.00 0.04 378 600644 乐山电力 50,600 227,194.00 0.04 379 603416 信捷电气 6,506 131,291.08 0.02 380 300218 安利股份 17,800 108,402.00 0.02 381 300371 汇中股份 6,200 76,694.00 0.01 382 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 383 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 384 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 385 300422 博世科 55 545.05 0.00 386 600268 国电南自 80 339.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603979 金诚信 31,345,437.03 2.73 2 601717 郑煤机 30,700,536.22 2.67 3 000551 创元科技 29,628,764.89 2.58 4 600704 物产中大 29,163,136.53 2.54 5 600894 广日股份 28,686,821.70 2.50 6 600565 迪马股份 28,443,607.40 2.48 7 600269 赣粤高速 26,683,331.55 2.32 8 600676 交运股份 25,598,118.60 2.23 9 300303 聚飞光电 25,472,801.60 2.22 10 000700 模塑科技 25,397,384.53 2.21 11 000719 中原传媒 25,347,127.09 2.21 12 002391 长青股份 25,087,871.64 2.18 13 603100 川仪股份 25,027,945.82 2.18 14 300040 九洲电气 24,826,334.90 2.16 15 300217 东方电热 24,737,918.40 2.15 16 600143 金发科技 24,655,083.29 2.15 17 002334 英威腾 24,634,761.35 2.14 18 002144 宏达高科 24,550,877.98 2.14 19 002247 聚力文化 24,498,276.30 2.13 20 600582 天地科技 24,273,874.63 2.11 21 600611 大众交通 24,197,012.26 2.11 22 601900 南方传媒 23,951,127.82 2.09 23 601928 凤凰传媒 23,886,288.94 2.08 24 600548 深高速 23,802,901.22 2.07 25 000541 佛山照明 23,416,700.91 2.04 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600704 物产中大 31,148,712.19 2.71 2 300297 蓝盾股份 30,086,956.31 2.62 3 002247 聚力文化 29,507,955.99 2.57 4 002334 英威腾 29,329,240.88 2.55 5 300303 聚飞光电 28,557,227.19 2.49 6 603979 金诚信 28,255,113.81 2.46 7 600173 卧龙地产 28,025,899.09 2.44 8 000719 中原传媒 27,551,605.70 2.40 9 002391 长青股份 27,544,534.37 2.40 10 603100 川仪股份 27,205,394.89 2.37 11 600057 厦门象屿 27,126,481.37 2.36 12 600665 天地源 26,938,791.86 2.35 13 600757 长江传媒 26,510,113.23 2.31 14 000902 新洋丰 26,473,179.11 2.30 15 300165 天瑞仪器 26,442,484.13 2.30 16 000551 创元科技 26,124,318.82 2.27 17 002091 江苏国泰 26,016,731.96 2.27 18 601717 郑煤机 25,977,937.88 2.26 19 600114 东睦股份 25,629,389.95 2.23 20 002187 广百股份 25,263,987.74 2.20 21 600565 迪马股份 24,981,561.67 2.17 22 002454 松芝股份 24,708,095.73 2.15 23 002088 鲁阳节能 24,254,076.45 2.11 24 002133 广宇集团 24,116,294.69 2.10 25 002536 西泵股份 23,986,509.22 2.09 26 600551 时代出版 23,952,488.25 2.09 27 002441 众业达 23,794,070.80 2.07 28 000701 厦门信达 23,605,885.73 2.06 29 600708 光明地产 23,599,011.36 2.05 30 002295 精艺股份 23,593,098.08 2.05 31 600548 深高速 23,581,202.51 2.05 32 300305 裕兴股份 23,431,255.45 2.04 33 000700 模塑科技 23,419,680.32 2.04 34 002139 拓邦股份 23,415,811.03 2.04 35 600736 苏州高新 23,343,761.99 2.03 36 601928 凤凰传媒 23,281,526.66 2.03 37 002144 宏达高科 23,266,903.97 2.03 38 300190 维尔利 23,265,345.34 2.03 39 300050 世纪鼎利 23,228,506.13 2.02 40 002484 江海股份 23,189,170.45 2.02 41 300138 晨光生物 23,124,240.57 2.01 42 300473 德尔股份 23,112,159.13 2.01 43 600676 交运股份 23,042,581.49 2.01 本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,455,681,063.28 卖出股票收入（成交）总额 11,754,814,371.90 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,136,400.00 4.98 其中：政策性金融债 31,136,400.00 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 278,284.50 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,414,684.50 5.03 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 310,000 31,136,400.00 4.98 2 128018 时达转债 3,195 278,284.50 0.04 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC1901 IC1901 62 51,224,400 -1,144,200- .00 .00 公允价值变动总额合计（元） -1,144,200 .00 股指期货投资本期收益（元） -11,016,03 6.29 股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,072,480 .00 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本年度进行了少量的多头套保。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.12018年4月14日，广州广日股份有限公司（下称"广日股份"，股票代码： 600894）公告称第七届董事会董事袁志敏先生于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因涉嫌内幕交易金发科技股票而被立案调查。本基金投研人员分析认为，公司已于2018年4月13日通过2018年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举，袁志敏先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他任何职务，公司生产经营活动不受影响。该公司作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对广日股份进行了投资。 8.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,605,231.19 2 应收证券清算款 6,175,863.41 3 应收股利 - 4 应收利息 1,050,393.71 5 应收申购款 128,042.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,959,530.36 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128018 时达转债 278,284.50 0.04 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 量化 31,7 100.00 多因 00 22,044.70 8,196.52 0.00% 698,808,652.08 % 子股 票A 创金 合信 量化 2,77 42.04 多因 0 4,517.92 5,260,942.76 % 7,253,695.60 57.96% 子股 票C 合计 34,2 20,773.65 5,269,139.28 0.74% 706,062,347.68 99.26% 42 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员 创金合信量化多因 持有本基金 子股票A 740,494.42 0.11% 创金合信量化多因 子股票C 84,685.20 0.68% 合计 825,179.62 0.12% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化多因 子股票A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化多因 基金 子股票C 0 合计 0~10 创金合信量化多因 子股票A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化多因 金 子股票C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 基金合同生效日(2016年01月22 日)基金份额总额 202,639,215.47 1,489,891,025.73 本报告期期初基金份额总额 964,803,557.01 45,121,375.45 本报告期基金总申购份额 263,349,264.55 7,120,934.50 减：本报告期基金总赎回份额 529,335,972.96 39,727,671.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 698,816,848.60 12,514,638.36 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 华安 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 516,392,344.25 2.23% 217,428.03 2.59% - 平安 证券 2 - - - - - 广州 2 1,387,044,346.25 5.98% 582,007.57 6.93% - 证券 国泰 君安 2 - - - - - 证券 中金 公司 2 1,429,371,216.96 6.16% 604,387.36 7.20% - 第一 创业 2 512,106,425.85 2.21% 162,899.17 1.94% - 证券 兴业 证券 2 347,149,863.93 1.50% 146,986.84 1.75% - 华创 证券 2 - - - - - 金元 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 1,803,220,505.37 7.77% 572,159.35 6.82% - 江海 证券 2 730,472,447.82 3.15% 310,438.63 3.70% - 国信 证券 2 2,173,554,025.61 9.37% 909,964.20 10.84% - 广发 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 光大 证券 2 879,476,473.04 3.79% 365,971.36 4.36% - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 3,282,930,206.21 14.15% 1,370,842.58 16.33% - 证券 东兴 证券 2 978,591,897.42 4.22% 308,906.48 3.68% - 中泰 证券 2 1,787,215,184.71 7.70% 564,634.74 6.73% - 长江 证券 2 4,066,885,278.03 17.53% 887,528.68 10.57% - 中银 国际 2 705,522,787.64 3.04% 297,299.91 3.54% - 证券 华泰 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 银河 证券 4 - - - - - 中信 证券 4 90,787,367.16 0.39% 37,339.94 0.44% - 太平 洋证 4 288,247,950.44 1.24% 121,278.80 1.45% - 券 安信 证券 4 2,226,369,895.73 9.59% 932,718.23 11.11% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋证券、华创证券7家券商的14个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华安证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - 19,200,000.00 8.22% - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 广州证 券 3,021,849.00 8.56% 19,600,000.00 8.39% - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 中金公 司 5,007,000.00 14.18% - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 3,168,009.92 8.97% 7,300,000.00 3.13% - - - - 江海证 券 - - 105,600,000.00 45.21% - - - - 国信证 券 264,185.00 0.75% - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 光大证 券 2,003,200.00 5.67% 6,800,000.00 2.91% - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中信建 投证券 - - 11,000,000.00 4.71% - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 106,476.43 0.30% 100,000.00 0.04% - - - - 长江证 券 20,743,808.45 58.73% 41,300,000.00 17.68% - - - - 中银国 际证券 - - 6,400,000.00 2.74% - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - 16,300,000.00 6.98% - - - - 安信证 券 1,007,800.00 2.85% - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信量化多因子股票型 2 证券投资基金2017年第4季 公司官网、证券时报 2018-01-19 度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 4 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 2018-02-10 关于公司旗下部分基金估值 调整情况的公告 创金合信量化多因子股票型 5 证券投资基金（2018年第1 公司官网、证券时报 2018-03-07 次）招募说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 6 更新）摘要（2018年第1号 2018-03-07 ） 创金合信量化多因子股票型 7 证券投资基金托管协议（20 公司官网、证券时报 2018-03-28 18年3月修订） 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 8 更新）摘要（2018年第1号 2018-03-28 ）（2018年3月修订） 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信量化多因子股 9 票型证券投资基金修订基金 公司官网、证券时报 2018-03-28 合同、托管协议部分条款的 公告 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金（2018年第1 公司官网、证券时报 10 次）招募说明书（更新）（ 2018-03-28 2018年3月修订） 创金合信量化多因子股票型 11 证券投资基金基金合同（20 公司官网、证券时报 2018-03-28 18年3月修订） 创金合信基金管理有限公司 12 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-03-29 调整情况的公告 创金合信量化多因子股票型 13 证券投资基金2017年年度报 公司官网、证券时报 2018-03-31 告 创金合信量化多因子股票型 14 证券投资基金2017年年度报 公司官网、证券时报 2018-03-31 告摘要 创金合信量化多因子股票型 15 证券投资基金2018年第1季 公司官网、证券时报 2018-04-19 度报告 创金合信基金管理有限公司 16 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-04-27 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 17 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下开放式基金参与银 公司官网、证券时报 2018-05-18 河证券费率优惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、证券时报 19 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信量化多因子股票型 20 证券投资基金变更业绩比较 公司官网、证券时报 2018-06-07 基准并修改基金合同的公告 创金合信量化多因子股票型 21 证券投资基金基金合同（20 公司官网、证券时报 2018-06-07 18年6月修订） 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 22 加恒泰证券为代销机构的公 2018-06-29 告 创金合信基金管理有限公司 公司官网 23 旗下基金资产净值公告 2018-07-02 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 24 关于旗下部分开放式基金增 2018-07-18 加包商银行为代销机构的公 告 创金合信量化多因子股票型 25 证券投资基金2018年第2季 公司官网、证券时报 2018-07-20 度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 26 加长量基金为代销机构的公 2018-08-10 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 27 加和耕传承为代销机构的公 2018-08-17 告 创金合信量化多因子股票型 28 证券投资基金2018年半年度 公司官网、证券时报 2018-08-29 报告 创金合信量化多因子股票型 29 证券投资基金基金经理变更 公司官网、证券时报 2018-09-01 公告 创金合信量化多因子股票型 30 证券投资基金（2018年第2 公司官网、证券时报 2018-09-04 号）招募说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 31 更新）摘要（2018年第2号 2018-09-04 ） 创金合信量化多因子股票型 32 证券投资基金2018年第3季 公司官网、证券时报 2018-10-25 度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 33 加植信基金为代销机构的公 2018-10-26 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 34 加阳光人寿为代销机构的公 2018-11-29 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下创金合信量化多因 35 子股票型证券投资基金参加 公司官网、证券时报 2018-12-26 中投证券费率优惠活动的公 告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年年度报告。 13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日