创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第2 页，共72页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......41 7.1期末基金资产组合情况......41 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......60 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......61 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62 7.12投资组合报告附注......62 §8基金份额持有人信息......63 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 第3 页，共72页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64 §9开放式基金份额变动......65 §10重大事件揭示......65 10.1基金份额持有人大会决议......65 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 10.4基金投资策略的改变......66 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......66 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......66 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8其他重大事件......69 §11影响投资者决策的其他重要信息......71 §12备查文件目录......72 12.1备查文件目录......72 12.2存放地点......72 12.3查阅方式......72 第4 页，共72页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,551,376,481.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 1,463,466,274.82份 87,910,206.60份 注:本基金于2017年1月6日起，增设C类基金份额，本基金原有基金份额全部自动化归为A累基金份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的 投资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资 产的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相 结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑 投资策略 ，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而 确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行 资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期 、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+2% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险 与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和 第5 页，共72页 货币市场基金。 本基金为股票型基金， 本基金为股票型基金， 长期来看，其预期风险 长期来看，其预期风险 下属分级基金的风险收益特征 与预期收益水平高于混 与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金 合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 0755-23838908 010-66105799 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 一路 1号A栋201室 5号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 第6 页，共72页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 本期已实现收益 -223,637,818.39 -6,972,125.58 本期利润 -176,912,021.70 -7,480,291.17 加权平均基金份额本期利润 -0.1172 -0.1527 本期加权平均净值利润率 -9.93% -13.26% 本期基金份额净值增长率 -9.78% -11.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 167,767,964.08 9,796,552.35 期末可供分配基金份额利润 0.1146 0.1114 期末基金资产净值 1,647,195,710.13 98,659,740.14 期末基金份额净值 1.1260 1.1220 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 12.60% -11.02% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金C类份额自2017年1月6日起增设，截至报告期末，本基金C类成立不满半年，相关数据和指标按实际存续期计算。 第7 页，共72页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 4.26% 1.05% 5.02% 0.84% -0.76% 0.21% 过去三个月 -7.25% 1.10% -3.20% 0.92% -4.05% 0.18% 过去六个月 -9.78% 1.00% -0.78% 0.81% -9.00% 0.19% 过去一年 0.36% 0.95% 2.33% 0.82% -1.97% 0.13% 自基金合同 12.60% 1.00% 7.21% 1.29% 5.39% -0.29% 生效起至今 创金合信量化多因子股票C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 4.18% 1.04% 5.02% 0.84% -0.84% 0.20% 过去三个月 -7.50% 1.09% -3.20% 0.92% -4.30% 0.17% 自基金合同 -11.02 1.00% -2.71% 0.81% -8.31% 0.19% 生效起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8 页，共72页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 第9 页，共72页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田先生，中国国籍，金融 学硕士，2006年7月加入长江 证券股份有限公司任高级研究 经理。2009年7月加入国海证 券股份有限公司任金融工程总 监。2011年7月加入摩根士丹 基金经理 2016-01- 利华鑫基金管理有限公司，于 程志田 、量化投 22 - 10年 2011年11月15日至2013年4月1 资部总监 5日担任大摩深证300基金的基 金经理。2013年9月加入泰康 资产管理有限责任公司任量化 投资总监。2015年5月加入创 金合信基金管理有限公司，现 任量化投资部总监、基金经理 。 2016-01- 庞世恩先生，中国国籍，中国 庞世恩 基金经理 25 - 6年 人民大学理学硕士。2011年7 月加入泰康资产管理有限责任 第10页，共72页 公司，历任金融工程助理研究 员、金融工程研究经理、金融 工程研究高级经理、金融工程 研究总监、执行投资经理。20 15年9月加入创金合信基金管 理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共36次，为基金在调仓时点因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第11页，共72页 回顾2017年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量化择时模型进行操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类净值增长率为-9.78%,A类份额同期业绩比较基准收益率为-0.78%；C类净值增长率为-11.02%,C类份额同期业绩比较基准收益率为-2.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP及6月份工业、投资、消费、进出口增长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平较低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。经历了过去两年市场调整，当前股市估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 第12页，共72页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 147,877,256.53 106,762,583.54 结算备付金 65,913,600.92 11,184,474.88 存出保证金 10,846,803.24 303,926.67 交易性金融资产 6.4.7.2 1,531,292,935.06 1,673,429,432.06 其中：股票投资 1,531,292,935.06 1,673,429,432.06 基金投资 - - 第13页，共72页 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 11,028,100.06 30,012,675.00 应收利息 6.4.7.5 143,223.57 33,006.64 应收股利 - - 应收申购款 1,714,094.19 14,654,682.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,768,816,013.57 1,836,380,781.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,279,291.25 967,767.56 应付管理人报酬 2,124,916.91 2,069,861.38 应付托管费 354,152.81 344,976.87 应付销售服务费 52,951.28 - 应付交易费用 6.4.7.6 3,030,551.32 1,226,311.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 118,699.73 156,105.07 负债合计 22,960,563.30 4,765,022.35 第14页，共72页 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 1,551,376,481.42 1,467,906,594.71 未分配利润 6.4.7.9 194,478,968.85 363,709,164.66 所有者权益合计 1,745,855,450.27 1,831,615,759.37 负债和所有者权益总计 1,768,816,013.57 1,836,380,781.72 注:1.报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,551,376,481.42份，其中下属A类基金份额1,463,466,274.82份，C类基金份额87,910,206.60份。下属A类基金份额净值1.126元，C类基金份额净值1.122元。 2.本基金合同生效日为2016年1月22日，上年度可比期间为2016年1月22日至2016年6月30日。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月22日（基 日 金合同生效日）至201 6年06月30日 一、收入 -147,840,406.37 11,895,294.16 1.利息收入 1,321,592.59 247,043.63 其中：存款利息收入 6.4.7.1 652,191.96 62,644.83 0 债券利息收入 52,650.03 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 616,750.60 184,398.80 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -198,117,630.69 7,919,422.49 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -194,803,472.62 7,447,134.27 1 第15页，共72页 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 118,188.07 - 2 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 3 衍生工具收益 6.4.7.1 -9,962,972.73 - 4 股利收益 6.4.7.1 6,530,626.59 472,288.22 5 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 46,217,631.10 2,472,496.19 以“-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 2,738,000.63 1,256,331.85 填列 7 减：二、费用 36,551,906.50 1,193,107.44 1．管理人报酬 6.4.10. 13,633,997.84 575,752.40 2.1 2．托管费 6.4.10. 2,272,333.01 95,958.76 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 187,450.96 - 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 20,358,236.69 450,946.70 8 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．其他费用 6.4.7.1 99,888.00 70,449.58 9 三、利润总额（亏损总额以 -184,392,312.87 10,702,186.72 “-”号填列） 第16页，共72页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -184,392,312.87 10,702,186.72 号填列） 注:本基金合同生效日为2016年1月22日，上年度可比期间为2016年1月22日至2016年6月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,467,906,594 363,709,164.6 1,831,615,759.37 值) .71 6 二、本期经营活动产生的基 - -184,392,312. -184,392,312.87 金净值变动数(本期利润) 87 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 83,469,886.71 15,162,117.06 98,632,003.77 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 745,547,927.1 147,508,571.1 893,056,498.27 7 0 2.基金赎回款 -662,078,040. -132,346,454. -794,424,494.50 46 04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 1,551,376,481 194,478,968.8 1,745,855,450.27 净值） .42 5 上年度可比期间 项目 2016年01月22日（基金合同生效日）至2016年06月30 日 第17页，共72页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 202,639,215.4 - 202,639,215.47 值) 7 二、本期经营活动产生的基 - 10,702,186.72 10,702,186.72 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 -91,622,734.7 的基金净值变动数（净值减 0 2,846,698.62 -88,776,036.08 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,837,134.61 9,468,374.72 105,305,509.33 2.基金赎回款 -187,459,869. -6,621,676.10 -194,081,545.41 31 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 111,016,480.7 13,548,885.34 124,565,366.11 净值） 7 注:本基金合同生效日为2016年1月22日，上年度可比期间为2016年1月22日至2016年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 第18页，共72页 伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合 39,091.62份基金份额。本基金于2017年1月6日起，增设C类基金份额，本基金原有基金份额全部自动化归为A累基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+2%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 第19页，共72页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 147,877,256.53 定期存款 - 其中：存款期限1-3个 - 月 第20页，共72页 其他存款 - 合计 147,877,256.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,544,318,366.18 1,531,292,935.06 -13,025,431.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,544,318,366.18 1,531,292,935.06 -13,025,431.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 31,747.28 第21页，共72页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 111,200.69 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 275.60 合计 143,223.57 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 3,030,301.32 银行间市场应付交易费用 250.00 合计 3,030,551.32 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,522.59 预提费用 99,177.14 合计 118,699.73 6.4.7.8 实收基金 6.4.7.8.1 创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信量化多因子股票A) 基金份额（份） 账面金额 第22页，共72页 上年度末 1,467,906,594.71 1,467,906,594.71 本期申购 634,708,469.49 634,708,469.49 本期赎回（以"-"号填列） -639,148,789.38 -639,148,789.38 本期末 1,463,466,274.82 1,463,466,274.82 6.4.7.8.2 创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信量化多因子股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 110,839,457.68 110,839,457.68 本期赎回（以"-"号填列） -22,929,251.08 -22,929,251.08 本期末 87,910,206.60 87,910,206.60 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.9 未分配利润 6.4.7.9.1 创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 上年度末 390,006,881.16 -26,297,716.50 363,709,164.66 本期利润 -223,637,818.39 46,725,796.69 -176,912,021.70 本期基金份额交易产 1,398,901.31 -4,466,608.96 -3,067,707.65 生的变动数 其中：基金申购款 129,066,454.38 -3,113,052.17 125,953,402.21 基金赎回款 -127,667,553.07 -1,353,556.79 -129,021,109.86 本期已分配利润 - - - 本期末 167,767,964.08 15,961,471.23 183,729,435.31 6.4.7.9.2 创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 第23页，共72页 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票C) 上年度末 - - - 本期利润 -6,972,125.58 -508,165.59 -7,480,291.17 本期基金份额交易产 16,768,677.93 1,461,146.78 18,229,824.71 生的变动数 其中：基金申购款 20,380,529.77 1,174,639.12 21,555,168.89 基金赎回款 -3,611,851.84 286,507.66 -3,325,344.18 本期已分配利润 - - - 本期末 9,796,552.35 952,981.19 10,749,533.54 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 399,241.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 248,022.55 其他 4,928.27 合计 652,191.96 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 9,456,403,987.17 减：卖出股票成本总额 9,651,207,459.79 买卖股票差价收入 -194,803,472.62 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 第24页，共72页 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付 118,188.07 ）差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 118,188.07 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 43,012,676.81 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 42,836,600.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 57,888.74 买卖债券差价收入 118,188.07 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 第25页，共72页 股指期货 -9,962,972.73 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 6,530,626.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,530,626.59 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 46,988,716.37 ——股票投资 46,988,716.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -771,085.27 合计 46,217,631.10 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 2,738,000.63 合计 2,738,000.63 第26页，共72页 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 20,357,736.69 银行间市场交易费用 500.00 合计 20,358,236.69 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 710.86 合计 99,888.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 第27页，共72页 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 2016年01月22日（基金合 06月30日 同生效日）至2016年06月3 关联方名称 0日 成交金 占当期股票成 成交金 占当期股票成 额 交总额的比例 额 交总额的比例( (%) %) 2,806,7 121,038 第一创业证券股份有限公司 90,729. 14.84 ,725.98 33.51 64 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 2016年01月22日（基金合 06月30日 同生效日）至2016年06月 关联方名称 30日 债券回 占当期债券回 成交金 占当期债券回 购成交 购成交总额的 额 购成交总额的 金额 比例(%) 比例(%) 第一创业证券股份有限公司 800,000 17.71 1,149,0 67.99 第28页，共72页 ,000.00 00,000. 00 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣金 金 量的比例(%) 佣金余额 总额的比例(%) 第一创业证券股份有限公司 1,851, 20.09 - - 102.90 上年度可比期间 2016年01月22日（基金合同生效日）至2016年06月30 关联方名称 日 当期佣 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣金 金 量的比例(%) 佣金余额 总额的比例(%) 第一创业证券 87,235 30.46 - - .84 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日 2016年01月22日（基金合同 至2017年06月30 生效日）至2016年06月30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,633,997.84 575,752.40 第29页，共72页 其中：支付销售机构的客户维护费 7,793,323.07 320,378.48 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日 2016年01月22日（基金合同 至2017年06月30 生效日）至2016年06月30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,272,333.01 95,958.76 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名称 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 合计 票A 票C 创金合信基金 - 329.07 329.0 7 第30页，共72页 工商银行 - 216.47 216.4 7 合计 - 545.54 545.5 4 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日 2016年01月22日（基金合 关联方名称 至2017年06月30 同生效日）至2016年06月 日 30日 期末余 当期利 期末余额 当期利息收 额 息收入 入 147,87 399,24 16,839,900 中国工商银行股份有限公司活期存款 7,256. 1.14 .93 48,987.04 53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 第31页，共72页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 可流 流通 认购 期末 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 数量 成本 估值 说明 日 类型 单价 总额 总额 00287 长缆 2017- 2017- 新发 23,66 23,66 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 0.26 0.26- 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新发 18,38 18,38 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 9.20 9.20- 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新发 17,31 17,31 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 1.40 1.40- 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新发 15,21 15,21 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 2.26 2.26- 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新发 13,76 13,76 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 0.87 0.87- 受限 30067 国科 2017- 2017- 新发 10,65 10,65 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 9.36 9.36- 受限 60333 百达 2017- 2017- 新发 9,620 9,620 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 .37 .37- 受限 第32页，共72页 30067 富满 2017- 2017- 新发 7,639 7,639 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 .62 .62- 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新发 7,429 7,429 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 .76 .76- 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 60060 广汇 2017- 重大 2017- 730,9 9,839 8,632 3 物流 06-15 事项 11.81 07-27 11.71 09 ,017. ,035.- 停牌 80 29 00086 银星 2017- 重大 858,8 7,044 6,785 2 能源 03-13 事项 7.90 - - 89 ,709. ,223.- 停牌 80 10 60005 象屿 2017- 重大 2017- 542,6 5,487 5,518 7 股份 06-27 事项 10.17 07-04 10.17 67 ,826. ,923.- 停牌 68 39 60131 江南 2017- 重大 590,6 5,376 5,191 3 嘉捷 06-12 事项 8.79 - - 15 ,806. ,505.- 停牌 23 85 00269 百洋 2017- 重大 2017- 245,3 4,658 5,119 6 股份 06-22 事项 20.87 07-03 21.74 00 ,029. ,411.- 停牌 99 00 60060 云赛 2017- 重大 2017- 597,4 4,920 4,486 2 智联 06-22 事项 7.51 07-04 7.80 17 ,406. ,601.- 停牌 64 67 00066 天夏 2017- 重大 246,1 4,065 3,937 2 智慧 06-05 事项 16.00 - - 00 ,622. ,600.- 停牌 11 00 第33页，共72页 00003 深大 2017- 重大 114,6 4,705 3,640 8 通 05-12 事项 31.74 - - 86 ,797. ,133.- 停牌 67 64 30009 科新 2017- 重大 190,4 2,578 2,418 2 机电 04-14 事项 12.70 - - 60 ,602. ,842.- 停牌 02 00 30010 双龙 2017- 重大 2017- 270,7 2,380 2,097 8 股份 05-12 事项 7.75 08-04 8.35 00 ,749. ,925.- 停牌 65 00 00252 山东 2017- 重大 2017- 260,5 1,889 1,945 6 矿机 06-12 事项 7.47 07-03 7.58 00 ,281. ,935.- 停牌 19 00 00200 精功 2017- 重大 211,8 1,742 1,675 6 科技 05-22 事项 7.91 - - 55 ,096. ,773.- 停牌 78 05 30026 尔康 2017- 重大 109,9 1,392 1,259 7 制药 05-10 事项 11.46 - - 00 ,962. ,454.- 停牌 61 00 00274 世龙 2017- 重大 2017- 58,50 1,088 1,137 8 实业 06-29 事项 19.45 07-05 20.00 0 ,085. ,825.- 停牌 29 00 30046 田中 2017- 重大 17,00 1,166 1,092 1 精机 05-10 事项 64.25 - - 0 ,911. ,250.- 停牌 90 00 30050 启迪 2017- 重大 2017- 26,80 997,2 912,0 0 设计 04-17 事项 34.03 07-12 30.64 0 10.13 04.00- 停牌 60065 申华 2017- 重大 174,1 588,5 567,5 3 控股 05-08 事项 3.26 - - 00 36.21 66.00- 停牌 00061 西安 2017- 重大 2017- 24,30 275,2 277,7 0 旅游 05-22 事项 11.43 07-24 10.71 0 27.41 49.00- 停牌 第34页，共72页 60046 九有 2017- 重大 2017- 29,80 241,9 242,5 2 股份 03-24 事项 8.14 07-19 7.33 0 25.00 72.00- 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 第35页，共72页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第36页，共72页 单位：人民币元 本期末2017年06月 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 30日 上 资产 银行存款 147,877,25 - - - 147,877,256. 6.53 53 结算备付金 65,913,600 - - - 65,913,600.9 .92 2 存出保证金 10,846,803 - - - 10,846,803.2 .24 4 交易性金融资产 - - - 1,531,292,93 1,531,292,93 5.06 5.06 应收证券清算款 - - - 11,028,100.0 11,028,100.0 6 6 应收利息 - - - 143,223.57 143,223.57 应收申购款 - - - 1,714,094.19 1,714,094.19 资产总计 224,637,66 - - 1,544,178,35 1,768,816,01 0.69 2.88 3.57 负债 应付赎回款 - - - 17,279,291.2 17,279,291.2 5 5 应付管理人报酬 - - - 2,124,916.91 2,124,916.91 应付托管费 - - - 354,152.81 354,152.81 应付销售服务费 - - - 52,951.28 52,951.28 应付交易费用 - - - 3,030,551.32 3,030,551.32 其他负债 - - - 118,699.73 118,699.73 负债总计 - - - 22,960,563.3 22,960,563.3 0 0 利率敏感度缺口 224,637,66 - - 1,521,217,78 1,745,855,45 0.69 9.58 0.27 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 第37页，共72页 资产 银行存款 106,762,58 - - - 106,762,583. 3.54 54 结算备付金 11,184,474 - - - 11,184,474.8 .88 8 存出保证金 303,926.67 - - - 303,926.67 交易性金融资产 - - - 1,673,429,43 1,673,429,43 2.06 2.06 应收证券清算款 - - - 30,012,675.0 30,012,675.0 0 0 应收利息 - - - 33,006.64 33,006.64 应收申购款 - - - 14,654,682.9 14,654,682.9 3 3 资产总计 118,250,98 - - 1,718,129,79 1,836,380,78 5.09 6.63 1.72 负债 应付赎回款 - - - 967,767.56 967,767.56 应付管理人报酬 - - - 2,069,861.38 2,069,861.38 应付托管费 - - - 344,976.87 344,976.87 应付交易费用 - - - 1,226,311.47 1,226,311.47 其他负债 - - - 156,105.07 156,105.07 负债总计 - - - 4,765,022.35 4,765,022.35 利率敏感度缺口 118,250,98 - - 1,713,364,77 1,831,615,75 5.09 4.28 9.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计 价，因此无重大外汇风险。 第38页，共72页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的5%-100%。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价值 占基金资产 值比例( 净值比例(%) %) 交易性金融资产-股票投资 1,531,292,935 87.71 1,673,42 91.36 .06 9,432.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 第39页，共72页 其他 - - - - 合计 1,531,292,935 87.71 1,673,42 91.36 .06 9,432.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 89,962,718.59 - 比较基准下降5%资产净值变动 -89,962,718.59 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,474,229,922.97元，属于第二层次的余额为 57,063,012.09元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次 1,636,281,318.02元，第二层次37,148,114.04元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 第40页，共72页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,531,292,935.06 86.57 其中：股票 1,531,292,935.06 86.57 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 213,790,857.45 12.09 7 其他各项资产 23,732,221.06 1.34 8 合计 1,768,816,013.57 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 第41页，共72页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 21,015,922.96 1.20 B 采矿业 27,214,467.06 1.56 C 制造业 1,015,691,582.79 58.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 84,954,586.34 4.87 业 E 建筑业 19,003,269.16 1.09 F 批发和零售业 107,402,566.20 6.15 G 交通运输、仓储和邮政业 39,112,858.54 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,901,579.02 3.14 J 金融业 4,403,697.90 0.25 K 房地产业 59,841,870.76 3.43 L 租赁和商务服务业 32,125,054.72 1.84 M 科学研究和技术服务业 27,483,048.36 1.57 N 水利、环境和公共设施管理业 12,124,933.46 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,930,646.81 0.11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,188,463.69 0.87 S 综合 8,898,387.29 0.51 合计 1,531,292,935.06 87.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600603 广汇物流 730,909 8,632,035.29 0.49 2 603567 珍宝岛 468,643 7,887,261.69 0.45 3 000761 本钢板材 1,503,200 7,861,736.00 0.45 第42页，共72页 4 300360 炬华科技 522,038 7,856,671.90 0.45 5 300179 四方达 1,200,697 7,852,558.38 0.45 6 600723 XD首商股 879,430 7,844,515.60 0.45 7 300120 经纬电材 596,635 7,839,783.90 0.45 8 600438 通威股份 1,400,100 7,812,558.00 0.45 9 600736 苏州高新 1,103,379 7,800,889.53 0.45 10 000990 诚志股份 487,840 7,795,683.20 0.45 11 600302 标准股份 939,062 7,794,214.60 0.45 12 300193 佳士科技 937,897 7,793,924.07 0.45 13 300129 泰胜风能 1,098,700 7,789,783.00 0.45 14 300194 福安药业 1,120,800 7,789,560.00 0.45 15 002452 长高集团 1,132,300 7,778,901.00 0.45 16 000949 新乡化纤 1,682,500 7,773,150.00 0.45 17 002496 辉丰股份 1,566,994 7,772,290.24 0.45 18 000589 黔轮胎Ａ 1,400,100 7,770,555.00 0.45 19 600960 渤海活塞 1,017,880 7,766,424.40 0.44 20 603599 广信股份 512,700 7,757,151.00 0.44 21 600499 科达洁能 976,900 7,756,586.00 0.44 22 600982 宁波热电 1,602,600 7,756,584.00 0.44 23 600229 城市传媒 826,885 7,747,912.45 0.44 24 601677 明泰铝业 567,866 7,745,692.24 0.44 25 600052 浙江广厦 1,532,900 7,741,145.00 0.44 26 002064 华峰氨纶 1,605,900 7,740,438.00 0.44 27 002463 沪电股份 1,699,400 7,732,270.00 0.44 28 002093 国脉科技 878,394 7,729,867.20 0.44 29 000570 苏常柴Ａ 1,103,297 7,723,079.00 0.44 30 600218 全柴动力 859,013 7,722,526.87 0.44 31 600810 神马股份 973,208 7,717,539.44 0.44 32 002247 帝龙文化 587,619 7,709,561.28 0.44 33 600035 楚天高速 1,397,602 7,700,787.02 0.44 34 600382 广东明珠 533,846 7,692,720.86 0.44 第43页，共72页 35 002187 广百股份 616,380 7,686,258.60 0.44 36 600979 广安爱众 1,341,900 7,675,668.00 0.44 37 600641 万业企业 680,596 7,595,451.36 0.44 38 002712 思美传媒 349,589 7,544,130.62 0.43 39 600105 永鼎股份 933,900 7,536,573.00 0.43 40 600969 郴电国际 524,608 7,449,433.60 0.43 41 002536 西泵股份 595,349 7,370,420.62 0.42 42 002171 楚江新材 495,436 7,347,315.88 0.42 43 300282 汇冠股份 345,152 7,282,707.20 0.42 44 601010 文峰股份 1,725,400 7,263,934.00 0.42 45 300306 远方光电 419,031 7,261,807.23 0.42 46 300046 台基股份 387,376 7,243,931.20 0.41 47 300468 四方精创 162,443 7,243,333.37 0.41 48 603808 歌力思 242,427 7,156,445.04 0.41 49 002566 益盛药业 637,684 7,154,814.48 0.41 50 000962 东方钽业 793,065 7,121,723.70 0.41 51 600269 赣粤高速 1,361,300 7,092,373.00 0.41 52 300040 九洲电气 697,352 7,071,149.28 0.41 53 601188 龙江交通 1,461,300 7,043,466.00 0.40 54 601137 博威合金 601,955 6,838,208.80 0.39 55 000862 银星能源 858,889 6,785,223.10 0.39 56 002173 创新医疗 428,200 6,769,842.00 0.39 57 300233 金城医药 319,092 6,697,741.08 0.38 58 600567 山鹰纸业 1,850,800 6,625,864.00 0.38 59 300158 振东制药 404,902 6,567,510.44 0.38 60 000739 普洛药业 892,400 6,550,216.00 0.38 61 002430 杭氧股份 740,365 6,507,808.35 0.37 62 000886 海南高速 1,310,100 6,498,096.00 0.37 63 002088 鲁阳节能 541,001 6,475,781.97 0.37 64 002220 天宝股份 765,472 6,445,274.24 0.37 65 600981 汇鸿集团 866,352 6,419,668.32 0.37 第44页，共72页 66 601616 广电电气 1,370,212 6,398,890.04 0.37 67 601113 华鼎股份 758,500 6,394,155.00 0.37 68 002398 建研集团 494,800 6,363,128.00 0.36 69 002528 英飞拓 1,061,755 6,296,207.15 0.36 70 601567 三星医疗 603,040 6,283,676.80 0.36 71 002039 黔源电力 429,003 6,237,703.62 0.36 72 600573 惠泉啤酒 613,572 6,221,620.08 0.36 73 002469 三维工程 766,998 6,182,003.88 0.35 74 300167 迪威视讯 526,300 6,178,762.00 0.35 75 300303 聚飞光电 1,426,300 6,175,879.00 0.35 76 603869 北部湾旅 226,726 6,169,214.46 0.35 77 002003 伟星股份 589,330 6,158,498.50 0.35 78 600180 瑞茂通 438,315 6,153,942.60 0.35 79 600429 三元股份 942,092 6,151,860.76 0.35 80 002337 赛象科技 1,052,557 6,146,932.88 0.35 81 300365 恒华科技 171,700 6,129,690.00 0.35 82 002775 文科园林 301,916 6,116,818.16 0.35 83 300138 晨光生物 465,739 6,110,495.68 0.35 84 000417 合肥百货 739,500 6,100,875.00 0.35 85 000713 丰乐种业 744,529 6,097,692.51 0.35 86 002593 日上集团 1,158,422 6,093,299.72 0.35 87 300456 耐威科技 163,257 6,086,220.96 0.35 88 000420 吉林化纤 1,988,555 6,084,978.30 0.35 89 000612 焦作万方 753,695 6,067,244.75 0.35 90 600864 哈投股份 729,395 6,061,272.45 0.35 91 002374 丽鹏股份 1,029,500 6,053,460.00 0.35 92 600356 恒丰纸业 608,170 6,045,209.80 0.35 93 002324 普利特 224,637 6,038,242.56 0.35 94 300123 太阳鸟 510,500 6,013,690.00 0.34 95 600479 千金药业 414,000 5,990,580.00 0.34 96 600721 百花村 420,234 5,975,727.48 0.34 第45页，共72页 97 600512 腾达建设 1,204,100 5,936,213.00 0.34 98 000890 法尔胜 726,320 5,912,244.80 0.34 99 600746 江苏索普 544,400 5,868,632.00 0.34 100 002181 粤传媒 1,076,527 5,824,011.07 0.33 101 002087 新野纺织 997,500 5,635,875.00 0.32 102 300094 国联水产 760,558 5,590,101.30 0.32 103 600057 象屿股份 542,667 5,518,923.39 0.32 104 603518 维格娜丝 225,146 5,507,071.16 0.32 105 600231 凌钢股份 1,649,500 5,443,350.00 0.31 106 600713 南京医药 768,715 5,404,066.45 0.31 107 603311 金海环境 269,401 5,396,102.03 0.31 108 300214 日科化学 801,989 5,381,346.19 0.31 109 300154 瑞凌股份 631,503 5,355,145.44 0.31 110 000055 方大集团 727,900 5,299,112.00 0.30 111 601313 江南嘉捷 590,615 5,191,505.85 0.30 112 603611 诺力股份 196,490 5,177,511.50 0.30 113 002696 百洋股份 245,300 5,119,411.00 0.29 114 300307 慈星股份 499,900 5,058,988.00 0.29 115 300391 康跃科技 319,350 5,026,569.00 0.29 116 000415 渤海金控 738,900 4,972,797.00 0.28 117 600510 黑牡丹 645,617 4,945,426.22 0.28 118 002386 天原集团 688,176 4,906,694.88 0.28 119 002705 新宝股份 314,370 4,724,981.10 0.27 120 600748 上实发展 644,317 4,639,082.40 0.27 121 002587 奥拓电子 602,000 4,539,080.00 0.26 122 600602 云赛智联 597,417 4,486,601.67 0.26 123 600167 联美控股 208,965 4,438,416.60 0.25 124 600695 绿庭投资 669,255 4,403,697.90 0.25 125 000813 德展健康 498,300 4,300,329.00 0.25 126 600883 博闻科技 368,213 4,297,045.71 0.25 127 002380 科远股份 229,395 4,232,337.75 0.24 第46页，共72页 128 002683 宏大爆破 467,700 4,218,654.00 0.24 129 002338 奥普光电 121,955 4,185,495.60 0.24 130 600345 长江通信 201,000 4,142,610.00 0.24 131 002309 中利集团 331,022 4,141,085.22 0.24 132 002225 濮耐股份 750,060 4,087,827.00 0.23 133 600792 云煤能源 884,688 4,078,411.68 0.23 134 002521 齐峰新材 405,300 4,004,364.00 0.23 135 000662 天夏智慧 246,100 3,937,600.00 0.23 136 603968 醋化股份 174,201 3,912,554.46 0.22 137 000823 超声电子 270,709 3,903,623.78 0.22 138 002626 金达威 272,993 3,890,150.25 0.22 139 600509 天富能源 506,600 3,855,226.00 0.22 140 603167 渤海轮渡 354,400 3,852,328.00 0.22 141 002680 长生生物 251,503 3,845,480.87 0.22 142 000929 兰州黄河 274,711 3,821,230.01 0.22 143 002091 江苏国泰 397,526 3,796,373.30 0.22 144 000978 桂林旅游 405,200 3,752,152.00 0.21 145 000936 华西股份 525,355 3,687,992.10 0.21 146 600306 商业城 266,051 3,658,201.25 0.21 147 002776 柏堡龙 157,600 3,653,168.00 0.21 148 300126 锐奇股份 417,640 3,645,997.20 0.21 149 000498 山东路桥 509,400 3,642,210.00 0.21 150 000038 深大通 114,686 3,640,133.64 0.21 151 601518 吉林高速 949,300 3,626,326.00 0.21 152 300358 楚天科技 254,100 3,626,007.00 0.21 153 300488 恒锋工具 108,508 3,624,167.20 0.21 154 000030 富奥股份 405,359 3,623,909.46 0.21 155 002026 山东威达 399,402 3,622,576.14 0.21 156 002394 联发股份 245,305 3,613,342.65 0.21 157 002763 汇洁股份 125,451 3,606,716.25 0.21 158 600090 同济堂 384,363 3,601,481.31 0.21 第47页，共72页 159 002100 天康生物 448,470 3,601,214.10 0.21 160 000919 金陵药业 332,800 3,600,896.00 0.21 161 600051 宁波联合 376,300 3,597,428.00 0.21 162 603123 翠微股份 404,793 3,594,561.84 0.21 163 600697 欧亚集团 127,600 3,593,216.00 0.21 164 002406 远东传动 443,500 3,587,915.00 0.21 165 603309 维力医疗 201,679 3,587,869.41 0.21 166 002328 新朋股份 433,800 3,587,526.00 0.21 167 600628 XD新世界 310,600 3,587,430.00 0.21 168 000685 中山公用 327,407 3,585,106.65 0.21 169 601339 百隆东方 602,480 3,584,756.00 0.21 170 002029 七匹狼 374,300 3,582,051.00 0.21 171 300396 迪瑞医疗 103,718 3,581,382.54 0.21 172 601218 吉鑫科技 815,300 3,579,167.00 0.21 173 600644 乐山电力 471,500 3,578,685.00 0.20 174 000708 大冶特钢 308,500 3,578,600.00 0.20 175 300305 裕兴股份 399,020 3,575,219.20 0.20 176 002144 宏达高科 210,200 3,573,400.00 0.20 177 002433 太安堂 384,800 3,559,400.00 0.20 178 600331 宏达股份 650,700 3,552,822.00 0.20 179 002160 常铝股份 497,710 3,543,695.20 0.20 180 000046 泛海控股 400,100 3,492,873.00 0.20 181 300161 华中数控 181,084 3,455,082.72 0.20 182 000756 新华制药 225,952 3,429,951.36 0.20 183 002770 科迪乳业 636,300 3,327,849.00 0.19 184 000528 柳工 383,700 3,315,168.00 0.19 185 600966 博汇纸业 636,600 3,303,954.00 0.19 186 600117 西宁特钢 649,801 3,274,997.04 0.19 187 000833 贵糖股份 433,000 3,182,550.00 0.18 188 002632 道明光学 398,531 3,156,365.52 0.18 189 002686 亿利达 229,808 3,143,773.44 0.18 第48页，共72页 190 002370 亚太药业 106,738 3,129,558.16 0.18 191 002391 长青股份 213,500 3,125,640.00 0.18 192 002258 利尔化学 240,900 3,044,976.00 0.17 193 601666 平煤股份 575,800 3,034,466.00 0.17 194 600348 阳泉煤业 447,338 3,032,951.64 0.17 195 002317 众生药业 243,500 3,024,270.00 0.17 196 002534 杭锅股份 319,120 3,018,875.20 0.17 197 000637 茂化实华 452,700 3,005,928.00 0.17 198 002445 中南文化 231,500 2,974,775.00 0.17 199 002381 双箭股份 335,400 2,931,396.00 0.17 200 300373 扬杰科技 139,543 2,811,791.45 0.16 201 002604 龙力生物 299,100 2,784,621.00 0.16 202 002111 威海广泰 153,500 2,782,955.00 0.16 203 600461 洪城水业 384,500 2,772,245.00 0.16 204 000715 中兴商业 246,814 2,769,253.08 0.16 205 600513 联环药业 270,356 2,760,334.76 0.16 206 600668 尖峰集团 160,200 2,752,236.00 0.16 207 002615 哈尔斯 243,250 2,748,725.00 0.16 208 000026 飞亚达Ａ 220,100 2,738,044.00 0.16 209 002290 中科新材 160,300 2,630,523.00 0.15 210 603818 曲美家居 165,048 2,629,214.64 0.15 211 000043 中航地产 275,000 2,629,000.00 0.15 212 300277 海联讯 303,029 2,627,261.43 0.15 213 600888 新疆众和 422,360 2,610,184.80 0.15 214 600619 海立股份 239,800 2,609,024.00 0.15 215 000636 风华高科 302,681 2,575,815.31 0.15 216 002101 广东鸿图 107,272 2,562,728.08 0.15 217 000733 振华科技 158,600 2,521,740.00 0.14 218 002084 海鸥卫浴 281,300 2,500,757.00 0.14 219 000705 浙江震元 241,480 2,487,244.00 0.14 220 603018 中设集团 76,700 2,484,313.00 0.14 第49页，共72页 221 601368 绿城水务 251,395 2,473,726.80 0.14 222 300390 天华超净 265,900 2,438,303.00 0.14 223 300182 捷成股份 255,000 2,437,800.00 0.14 224 300092 科新机电 190,460 2,418,842.00 0.14 225 300248 新开普 148,987 2,409,119.79 0.14 226 002777 久远银海 34,300 2,387,280.00 0.14 227 600515 海航基础 224,795 2,308,644.65 0.13 228 600862 中航高科 236,200 2,288,778.00 0.13 229 002147 新光圆成 146,800 2,281,272.00 0.13 230 002203 海亮股份 273,300 2,224,662.00 0.13 231 601107 四川成渝 470,466 2,220,599.52 0.13 232 002327 富安娜 264,637 2,199,133.47 0.13 233 300165 天瑞仪器 267,202 2,191,056.40 0.13 234 002150 通润装备 186,052 2,186,111.00 0.13 235 300108 双龙股份 270,700 2,097,925.00 0.12 236 002645 华宏科技 116,738 2,080,271.16 0.12 237 000959 首钢股份 294,900 2,061,351.00 0.12 238 300338 开元股份 93,000 1,999,500.00 0.11 239 600114 东睦股份 113,002 1,977,535.00 0.11 240 600311 荣华实业 369,300 1,975,755.00 0.11 241 600389 江山股份 119,138 1,975,308.04 0.11 242 000564 供销大集 301,700 1,964,067.00 0.11 243 300239 东宝生物 297,500 1,963,500.00 0.11 244 000900 现代投资 213,100 1,960,520.00 0.11 245 000796 凯撒旅游 160,675 1,947,381.00 0.11 246 002526 山东矿机 260,500 1,945,935.00 0.11 247 300143 星普医科 70,375 1,945,868.75 0.11 248 002737 葵花药业 63,138 1,944,650.40 0.11 249 002646 青青稞酒 111,314 1,943,542.44 0.11 250 600470 六国化工 305,586 1,943,526.96 0.11 251 600505 西昌电力 231,760 1,939,831.20 0.11 第50页，共72页 252 000688 建新矿业 241,660 1,933,280.00 0.11 253 601100 恒立液压 118,634 1,932,547.86 0.11 254 002731 萃华珠宝 90,708 1,932,080.40 0.11 255 600390 五矿资本 159,500 1,931,545.00 0.11 256 002535 林州重机 365,800 1,931,424.00 0.11 257 300067 安诺其 307,000 1,931,030.00 0.11 258 600661 新南洋 89,923 1,930,646.81 0.11 259 300185 通裕重工 738,600 1,927,746.00 0.11 260 002581 未名医药 94,188 1,926,144.60 0.11 261 002270 华明装备 179,673 1,926,094.56 0.11 262 000968 蓝焰控股 132,727 1,919,232.42 0.11 263 600551 时代出版 121,500 1,918,485.00 0.11 264 000552 靖远煤电 537,000 1,917,090.00 0.11 265 002286 保龄宝 153,700 1,916,639.00 0.11 266 002133 广宇集团 345,862 1,916,075.48 0.11 267 600395 盘江股份 261,300 1,915,329.00 0.11 268 000837 秦川机床 265,200 1,914,744.00 0.11 269 603017 中衡设计 108,800 1,912,704.00 0.11 270 601566 九牧王 118,600 1,911,832.00 0.11 271 300341 麦迪电气 220,281 1,905,430.65 0.11 272 600531 豫光金铅 258,500 1,902,560.00 0.11 273 002529 海源机械 107,892 1,888,110.00 0.11 274 002441 众业达 163,147 1,885,979.32 0.11 275 002753 永东股份 101,318 1,881,475.26 0.11 276 002688 金河生物 204,300 1,816,227.00 0.10 277 002630 华西能源 153,400 1,777,906.00 0.10 278 600665 天地源 353,223 1,762,582.77 0.10 279 600789 鲁抗医药 219,700 1,737,827.00 0.10 280 600067 冠城大通 251,700 1,729,179.00 0.10 281 000782 美达股份 181,000 1,705,020.00 0.10 282 002714 牧原股份 62,520 1,701,794.40 0.10 第51页，共72页 283 002228 合兴包装 364,900 1,700,434.00 0.10 284 002126 银轮股份 168,800 1,698,128.00 0.10 285 002238 天威视讯 142,300 1,693,370.00 0.10 286 600076 康欣新材 188,700 1,692,639.00 0.10 287 300102 乾照光电 197,500 1,686,650.00 0.10 288 002687 乔治白 218,980 1,686,146.00 0.10 289 002768 国恩股份 80,200 1,680,190.00 0.10 290 002006 精功科技 211,855 1,675,773.05 0.10 291 002193 如意集团 113,935 1,674,844.50 0.10 292 002397 梦洁股份 250,137 1,670,915.16 0.10 293 300489 中飞股份 70,600 1,670,396.00 0.10 294 600742 一汽富维 87,400 1,670,214.00 0.10 295 300312 邦讯技术 131,800 1,668,588.00 0.10 296 600889 南京化纤 175,809 1,668,427.41 0.10 297 002376 新北洋 121,600 1,668,352.00 0.10 298 000719 大地传媒 159,868 1,667,423.24 0.10 299 603188 亚邦股份 95,600 1,667,264.00 0.10 300 002440 闰土股份 109,200 1,666,392.00 0.10 301 600726 华电能源 371,900 1,666,112.00 0.10 302 600308 华泰股份 293,300 1,665,944.00 0.10 303 002548 金新农 137,900 1,665,832.00 0.10 304 300050 世纪鼎利 165,400 1,665,578.00 0.10 305 600711 盛屯矿业 250,600 1,663,984.00 0.10 306 603116 红蜻蜓 90,500 1,663,390.00 0.10 307 600694 大商股份 42,675 1,663,044.75 0.10 308 600073 上海梅林 174,130 1,662,941.50 0.10 309 002293 罗莱生活 145,100 1,662,846.00 0.10 310 300375 鹏翎股份 84,100 1,662,657.00 0.10 311 000650 仁和药业 278,000 1,662,440.00 0.10 312 002419 天虹股份 115,600 1,662,328.00 0.10 313 000665 湖北广电 136,800 1,662,120.00 0.10 第52页，共72页 314 002367 康力电梯 142,300 1,662,064.00 0.10 315 002454 松芝股份 131,900 1,661,940.00 0.10 316 300170 汉得信息 161,100 1,660,941.00 0.10 317 600483 福能股份 160,100 1,660,237.00 0.10 318 601179 中国西电 298,600 1,660,216.00 0.10 319 000726 鲁 泰Ａ 139,900 1,659,214.00 0.10 320 002118 紫鑫药业 242,900 1,659,007.00 0.10 321 600267 海正药业 142,000 1,658,560.00 0.09 322 600523 贵航股份 89,600 1,658,496.00 0.09 323 600508 上海能源 142,100 1,658,307.00 0.09 324 600377 宁沪高速 169,200 1,658,160.00 0.09 325 002533 金杯电工 219,300 1,657,908.00 0.09 326 600327 大东方 202,325 1,657,041.75 0.09 327 601579 会稽山 136,199 1,656,179.84 0.09 328 002653 海思科 127,235 1,655,327.35 0.09 329 600466 蓝光发展 191,800 1,655,234.00 0.09 330 603118 共进股份 121,400 1,654,682.00 0.09 331 002033 丽江旅游 161,900 1,654,618.00 0.09 332 600168 武汉控股 183,607 1,654,299.07 0.09 333 600285 羚锐制药 147,300 1,654,179.00 0.09 334 002067 景兴纸业 281,800 1,654,166.00 0.09 335 300132 青松股份 203,700 1,654,044.00 0.09 336 300039 上海凯宝 227,400 1,653,198.00 0.09 337 600163 中闽能源 347,900 1,652,525.00 0.09 338 603936 博敏电子 62,700 1,652,145.00 0.09 339 603001 奥康国际 87,900 1,651,641.00 0.09 340 002042 华孚色纺 154,500 1,651,605.00 0.09 341 000598 兴蓉环境 293,800 1,651,156.00 0.09 342 000898 鞍钢股份 291,700 1,651,022.00 0.09 343 002083 孚日股份 216,100 1,651,004.00 0.09 344 300270 中威电子 140,946 1,650,477.66 0.09 第53页，共72页 345 600894 广日股份 139,300 1,649,312.00 0.09 346 000531 穗恒运Ａ 173,220 1,649,054.40 0.09 347 000698 沈阳化工 252,500 1,648,825.00 0.09 348 600642 申能股份 261,700 1,648,710.00 0.09 349 002559 亚威股份 151,500 1,648,320.00 0.09 350 000926 福星股份 135,100 1,648,220.00 0.09 351 300443 金雷风电 76,900 1,647,198.00 0.09 352 300171 东富龙 140,900 1,647,121.00 0.09 353 000419 通程控股 232,573 1,646,616.84 0.09 354 000601 韶能股份 230,900 1,646,317.00 0.09 355 300339 润和软件 130,602 1,645,585.20 0.09 356 002080 中材科技 83,022 1,645,496.04 0.09 357 002267 陕天然气 187,200 1,645,488.00 0.09 358 600757 长江传媒 220,100 1,644,147.00 0.09 359 601636 旗滨集团 364,500 1,643,895.00 0.09 360 002403 爱仕达 124,700 1,643,546.00 0.09 361 601388 怡球资源 463,900 1,642,206.00 0.09 362 600761 安徽合力 125,205 1,640,185.50 0.09 363 000789 万年青 231,300 1,639,917.00 0.09 364 002078 太阳纸业 223,100 1,639,785.00 0.09 365 600335 国机汽车 137,100 1,639,716.00 0.09 366 600261 阳光照明 249,400 1,638,558.00 0.09 367 000421 南京公用 224,300 1,637,390.00 0.09 368 002017 东信和平 147,000 1,636,110.00 0.09 369 300231 银信科技 123,800 1,634,160.00 0.09 370 600188 兖州煤业 133,500 1,634,040.00 0.09 371 300196 长海股份 54,886 1,632,858.50 0.09 372 603989 艾华集团 41,300 1,620,612.00 0.09 373 600708 光明地产 224,500 1,490,680.00 0.09 374 600565 迪马股份 266,100 1,466,211.00 0.08 375 300241 瑞丰光电 113,940 1,456,153.20 0.08 第54页，共72页 376 002152 广电运通 173,200 1,439,292.00 0.08 377 002765 蓝黛传动 130,800 1,424,412.00 0.08 378 600615 丰华股份 88,200 1,396,206.00 0.08 379 600328 兰太实业 119,400 1,389,816.00 0.08 380 600367 红星发展 127,500 1,388,475.00 0.08 381 600305 恒顺醋业 135,300 1,388,178.00 0.08 382 600169 太原重工 355,000 1,370,300.00 0.08 383 300230 永利股份 82,074 1,357,503.96 0.08 384 002404 嘉欣丝绸 174,000 1,341,540.00 0.08 385 002546 新联电子 220,800 1,313,760.00 0.08 386 300269 联建光电 63,700 1,275,911.00 0.07 387 300267 尔康制药 109,900 1,259,454.00 0.07 388 002362 汉王科技 59,100 1,200,321.00 0.07 389 002068 黑猫股份 135,900 1,142,919.00 0.07 390 603025 大豪科技 43,100 1,137,840.00 0.07 391 002748 世龙实业 58,500 1,137,825.00 0.07 392 300387 富邦股份 57,300 1,134,540.00 0.06 393 600093 易见股份 83,900 1,126,777.00 0.06 394 000703 恒逸石化 78,600 1,119,264.00 0.06 395 300483 沃施股份 33,371 1,116,259.95 0.06 396 002048 宁波华翔 53,500 1,116,010.00 0.06 397 002020 京新药业 94,100 1,115,085.00 0.06 398 600039 四川路桥 267,200 1,111,552.00 0.06 399 601678 滨化股份 159,700 1,109,915.00 0.06 400 300254 仟源医药 78,075 1,109,445.75 0.06 401 300452 山河药辅 40,300 1,108,250.00 0.06 402 603338 浙江鼎力 16,800 1,107,624.00 0.06 403 600211 西藏药业 25,000 1,106,750.00 0.06 404 600123 兰花科创 145,100 1,105,662.00 0.06 405 002275 桂林三金 62,401 1,105,121.71 0.06 406 002237 恒邦股份 105,200 1,103,548.00 0.06 第55页，共72页 407 002540 亚太科技 156,200 1,102,772.00 0.06 408 600380 健康元 121,300 1,101,404.00 0.06 409 603788 宁波高发 25,600 1,101,312.00 0.06 410 600020 中原高速 218,400 1,100,736.00 0.06 411 600081 东风科技 88,317 1,099,546.65 0.06 412 601700 风范股份 183,400 1,098,566.00 0.06 413 600986 科达股份 81,000 1,098,360.00 0.06 414 600243 青海华鼎 124,300 1,097,569.00 0.06 415 000701 厦门信达 87,800 1,097,500.00 0.06 416 601199 江南水务 159,700 1,097,139.00 0.06 417 600284 浦东建设 102,300 1,096,656.00 0.06 418 300470 日机密封 32,056 1,095,994.64 0.06 419 002557 洽洽食品 75,700 1,095,379.00 0.06 420 600101 明星电力 111,101 1,094,344.85 0.06 421 002073 软控股份 129,000 1,093,920.00 0.06 422 000731 四川美丰 145,800 1,093,500.00 0.06 423 002226 江南化工 155,300 1,093,312.00 0.06 424 300461 田中精机 17,000 1,092,250.00 0.06 425 600782 新钢股份 299,100 1,091,715.00 0.06 426 600808 马钢股份 307,900 1,089,966.00 0.06 427 000591 太阳能 211,800 1,088,652.00 0.06 428 000530 大冷股份 151,000 1,087,200.00 0.06 429 603015 弘讯科技 103,122 1,072,468.80 0.06 430 300500 启迪设计 26,800 912,004.00 0.05 431 002212 南洋股份 67,100 856,867.00 0.05 432 600861 北京城乡 65,600 842,960.00 0.05 433 002334 英威腾 113,900 825,775.00 0.05 434 002320 海峡股份 58,000 822,440.00 0.05 435 300112 万讯自控 69,800 811,774.00 0.05 436 600819 耀皮玻璃 106,428 716,260.44 0.04 437 601857 中国石油 85,200 655,188.00 0.04 第56页，共72页 438 600520 中发科技 31,800 588,300.00 0.03 439 002511 中顺洁柔 43,100 570,213.00 0.03 440 000903 云内动力 125,200 569,660.00 0.03 441 600653 申华控股 174,100 567,566.00 0.03 442 603883 老百姓 11,600 564,340.00 0.03 443 600598 北大荒 50,500 561,055.00 0.03 444 600368 五洲交通 96,500 558,735.00 0.03 445 000597 东北制药 49,900 557,882.00 0.03 446 002385 大北农 88,600 557,294.00 0.03 447 300417 南华仪器 20,600 556,200.00 0.03 448 600363 联创光电 39,700 556,197.00 0.03 449 600741 华域汽车 22,900 555,096.00 0.03 450 002184 海得控制 39,644 555,016.00 0.03 451 601233 桐昆股份 40,000 554,400.00 0.03 452 002713 东易日盛 27,200 554,064.00 0.03 453 600236 桂冠电力 97,200 554,040.00 0.03 454 002019 亿帆医药 33,200 553,776.00 0.03 455 002435 长江润发 32,300 553,622.00 0.03 456 300445 康斯特 24,941 552,443.15 0.03 457 002191 劲嘉股份 59,000 552,240.00 0.03 458 603088 宁波精达 15,000 552,150.00 0.03 459 600033 福建高速 144,800 551,688.00 0.03 460 600219 南山铝业 162,700 551,553.00 0.03 461 600850 华东电脑 25,800 551,346.00 0.03 462 002014 永新股份 43,700 551,057.00 0.03 463 002401 中远海科 41,900 550,985.00 0.03 464 600843 上工申贝 42,200 550,710.00 0.03 465 601699 潞安环能 70,400 550,528.00 0.03 466 000012 南 玻Ａ 59,000 550,470.00 0.03 467 000667 美好置业 166,300 550,453.00 0.03 468 601515 东风股份 48,700 550,310.00 0.03 第57页，共72页 469 300394 天孚通信 21,500 550,185.00 0.03 470 002666 德联集团 86,900 550,077.00 0.03 471 600089 特变电工 53,200 549,556.00 0.03 472 300118 东方日升 39,100 549,355.00 0.03 473 300079 数码视讯 93,900 549,315.00 0.03 474 300235 方直科技 33,300 549,117.00 0.03 475 600422 昆药集团 48,400 548,856.00 0.03 476 300184 力源信息 44,100 548,604.00 0.03 477 002502 骅威文化 58,400 548,376.00 0.03 478 600530 交大昂立 97,000 548,050.00 0.03 479 600252 中恒集团 135,500 547,420.00 0.03 480 001696 宗申动力 72,300 547,311.00 0.03 481 600973 宝胜股份 97,700 547,120.00 0.03 482 600075 新疆天业 62,700 546,744.00 0.03 483 300435 中泰股份 39,700 546,669.00 0.03 484 601996 丰林集团 127,100 546,530.00 0.03 485 002740 爱迪尔 52,000 546,520.00 0.03 486 300025 华星创业 69,402 546,193.74 0.03 487 600846 同济科技 66,800 545,756.00 0.03 488 300026 红日药业 115,800 545,418.00 0.03 489 002563 森马服饰 64,300 545,264.00 0.03 490 600729 重庆百货 20,300 544,852.00 0.03 491 000429 粤高速Ａ 63,800 544,852.00 0.03 492 000830 鲁西化工 78,900 544,410.00 0.03 493 000821 京山轻机 41,000 544,070.00 0.03 494 002009 天奇股份 47,600 543,592.00 0.03 495 300121 阳谷华泰 39,200 540,960.00 0.03 496 002758 华通医药 38,501 540,554.04 0.03 497 002472 双环传动 49,000 537,530.00 0.03 498 300455 康拓红外 32,661 396,504.54 0.02 499 000916 华北高速 58,800 379,848.00 0.02 第58页，共72页 500 000525 红太阳 15,200 282,872.00 0.02 501 000952 广济药业 18,800 282,564.00 0.02 502 002538 司尔特 31,100 279,589.00 0.02 503 000759 中百集团 31,838 279,537.64 0.02 504 000610 西安旅游 24,300 277,749.00 0.02 505 600235 民丰特纸 35,800 275,660.00 0.02 506 002004 华邦健康 35,200 275,616.00 0.02 507 002188 巴士在线 10,700 274,990.00 0.02 508 601208 东材科技 39,000 274,560.00 0.02 509 600768 宁波富邦 17,100 274,284.00 0.02 510 603027 千禾味业 14,800 273,652.00 0.02 511 603606 东方电缆 22,700 272,854.00 0.02 512 002159 三特索道 11,300 271,200.00 0.02 513 002061 江山化工 28,600 271,128.00 0.02 514 000609 绵石投资 17,900 266,352.00 0.02 515 600462 九有股份 29,800 242,572.00 0.01 516 300472 新元科技 4,340 118,482.00 0.01 517 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 - 518 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 - 519 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 - 520 603380 易德龙 1,298 35,370.50 - 521 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 - 522 002881 美格智能 989 22,608.54 - 523 603679 华体科技 809 21,438.50 - 524 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 - 525 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 526 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 527 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 - 528 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 529 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 530 603286 日盈电子 890 13,528.00 - 第59页，共72页 531 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 532 603331 百达精工 999 9,620.37 - 533 300671 富满电子 942 7,639.62 - 534 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 300456 耐威科技 24,405,601.31 1.33 2 000046 泛海控股 23,817,730.57 1.30 3 600982 宁波热电 23,542,223.95 1.29 4 002369 卓翼科技 23,235,338.54 1.27 5 000886 海南高速 23,035,131.53 1.26 6 002171 楚江新材 22,658,659.59 1.24 7 603567 珍宝岛 22,580,381.33 1.23 8 600713 南京医药 22,499,807.17 1.23 9 300365 恒华科技 22,305,417.21 1.22 10 600218 全柴动力 22,132,342.64 1.21 11 600883 博闻科技 21,666,921.19 1.18 12 000949 新乡化纤 21,340,641.69 1.17 13 300277 海联讯 21,072,358.99 1.15 14 000739 普洛药业 21,004,956.72 1.15 15 600090 同济堂 20,929,292.62 1.14 16 300120 经纬电材 20,824,701.09 1.14 17 002337 赛象科技 20,620,549.96 1.13 18 000415 渤海金控 20,608,401.27 1.13 19 002150 通润装备 20,591,823.12 1.12 20 002181 粤传媒 20,409,939.63 1.11 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 第60页，共72页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 300082 奥克股份 24,456,153.56 1.34 2 002369 卓翼科技 23,469,086.17 1.28 3 002350 北京科锐 22,611,821.18 1.23 4 300389 艾比森 22,193,260.41 1.21 5 002150 通润装备 21,972,995.27 1.20 6 300365 恒华科技 21,705,430.51 1.19 7 600713 南京医药 21,654,411.31 1.18 8 002511 中顺洁柔 21,570,207.95 1.18 9 600665 天地源 21,488,757.44 1.17 10 000046 泛海控股 20,494,782.92 1.12 11 000739 普洛药业 20,386,847.75 1.11 12 600057 象屿股份 19,708,304.15 1.08 13 600335 国机汽车 19,674,767.01 1.07 14 000949 新乡化纤 19,667,197.70 1.07 15 000666 经纬纺机 19,557,221.92 1.07 16 002370 亚太药业 19,475,574.58 1.06 17 002420 毅昌股份 19,433,520.85 1.06 18 000591 太阳能 19,153,511.43 1.05 19 300130 新国都 19,017,754.52 1.04 20 002661 克明面业 18,879,741.31 1.03 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 9,462,082,246.42 卖出股票的收入（成交）总额 9,456,403,987.17 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第61页，共72页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 IC1709 IC1709 12 14,452,320 -418,001.7 符合本基金的收 .00 4 益风险特征 IC1712 IC1712 29 34,282,640 -353,083.5 符合本基金的收 .00 3 益风险特征 公允价值变动总额合计（元） -771,085.27 股指期货投资本期收益（元） -9,962,972.73 股指期货投资本期公允价值变动（元） -771,085.27 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第62页，共72页 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,846,803.24 2 应收证券清算款 11,028,100.06 3 应收股利 - 4 应收利息 143,223.57 5 应收申购款 1,714,094.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,732,221.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值比 流通受限情 分公允价值 例(%) 况说明 1 600603 广汇物流 8,632,035.2 0.49 重大事项停 9 牌 第63页，共72页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 占总 占总 级别 数(户 金份额 份额 份额 ) 持有份额 比例( 持有份额 比例( %) %) 创金 合信 量化 65,17 22,456.13 122,634,950.8 8.38 1,340,831,324 91.62 多因 0 0 .02 子股 票A 创金 合信 量化 17,52 5,017.42 26,833,631.48 30.52 61,076,575.12 69.48 多因 1 子股 票C 合计 80,77 19,206.86 149,468,582.2 9.63 1,401,907,899 90.37 2 8 .14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例(%) 创金合信量化多因 2,379,034.16 0.16 子股票A 基金管理人所有从业人员 创金合信量化多因 持有本基金 子股票C 50,756.42 0.06 合计 2,429,790.58 0.16 第64页，共72页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化多因 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 子股票A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化多因 0.00 基金 子股票C 合计 0~10 创金合信量化多因 0.00 子股票A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化多因 金 子股票C 0.00 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 基金合同生效日(2016年01月22 202,639,215.47 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,467,906,594.71 - 本报告期期间基金总申购份额 634,708,469.49 110,839,457.68 减：本报告期期间基金总赎回份 639,148,789.38 22,929,251.08 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,463,466,274.82 87,910,206.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第65页，共72页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总备 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比注 比例(% 例(%) ) 第一创业证券 2 2,806,790,729. 14.84 1,851,102. 20.09 - 64 90 兴业证券 2 2,145,932,758. 11.35 898,567.82 9.75 - 17 金元证券 2 228,836,175.86 1.21 48,348.33 0.52 - 招商证券 2 1,671,406,274. 8.84 691,470.25 7.50 - 87 国信证券 2 142,297,402.60 0.75 69,610.76 0.76 - 第66页，共72页 银河证券 2 986,904,793.47 5.22 701,982.21 7.62 - 广发证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投证券 2 2,454,538,505. 12.98 2,136,723. 23.19 - 74 24 东兴证券 2 344,106,452.05 1.82 114,035.27 1.24 - 中信证券 2 - - - - - 中泰证券 2 4,563,639,484. 24.13 1,568,843. 17.02 - 07 15 长江证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 天风证券 2 3,569,459,642. 18.87 1,135,279. 12.32 - 72 98 安信证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增中信证券，天风证券，申万宏源证券，兴业证券，广发证券，安信证券、中投证券、华泰证券、长江证券9家券商的18个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第67页，共72页 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回成 权证交成 基金交 券商名称 成交 交总量 成交金 购交易交 易成交交 易成交 金额 的比例 额 成交总金 总额的金 总额的 (%) 额的比额 比例(%额 比例(% 例(%) ) ) 800,00 第一创业证券- - 0,000. 17.71 - - - - 00 1,055, 兴业证券 - - 000,00 23.36 - - - - 0.00 金元证券 - - - - - - - - 3,08 10,000 招商证券 5,97 100.00 ,000.0 0.22 - - - - 1.00 0 25,000 国信证券 - - ,000.0 0.55 - - - - 0 银河证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 85,000 中信建投证券- - ,000.0 1.88 - - - - 0 70,000 东兴证券 - - ,000.0 1.55 - - - - 0 中信证券 - - - - - - - - 2,040, 中泰证券 - - 000,00 45.16 - - - - 0.00 第68页，共72页 长江证券 - - - - - - - - 中银国际证券- - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 432,00 天风证券 - - 0,000. 9.56 - - - - 00 安信证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 1 关于创金合信量化多因子股 公司官网、证券时报 2017-01-04 票型证券投资基金增设基金 份额及修改基金合同的公告 创金合信基金管理有限公司 2 关于调整旗下部分开放式证 公司官网、证券时报 2017-01-04 券投资基金申购及赎回金额 的公告 创金合信量化多因子股票型 3 证券投资基金C关于增加招 公司官网、证券时报 2017-01-04 商银行为代销机构的公告 4 创金合信量化多因子股票型 公司官网、证券时报 2017-01-04 证券投资基金基金合同 5 创金合信量化多因子股票型 公司官网、证券时报 2017-01-04 证券投资基金托管协议 创金合信量化多因子股票型 6 证券投资基金C调整申购、 公司官网、证券时报 2017-01-05 赎回金额的公告 7 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 2017-01-18 关于调整旗下部分开放式基 第69页，共72页 金申购和赎回份额额度及最 低持有份额额度的公告 创金合信量化多因子股票型 8 证券投资基金2016年第4季 公司官网、证券时报 2017-01-23 度报告 创金合信基金管理有限公司 9 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-01-24 金增加蛋卷基金为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 10 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-02-09 金增加平安证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 11 关于旗下部分基金增加代销 公司官网、证券时报 2017-02-16 机构的公告 创金合信基金管理有限公司 12 关于直销柜台申购费率优惠 公司官网、证券时报 2017-02-22 政策调整的公告 创金合信量化多因子股票型 13 证券投资基金（2017年第1 公司官网、证券时报 2017-03-08 号）招募说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型 14 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 2017-03-08 更新）摘要（2017年第1号 ） 创金合信基金管理有限公司 15 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、证券时报 2017-03-24 资基金增加汇成基金为代销 机构的公告 创金合信量化多因子股票型 16 证券投资基金2016年年度报 公司官网、证券时报 2017-03-27 告 第70页，共72页 创金合信量化多因子股票型 17 证券投资基金2016年年度报 公司官网、证券时报 2017-03-27 告摘要 创金合信量化多因子股票型 18 证券投资基金2017年第1季 公司官网、证券时报 2017-04-21 度报告 创金合信基金管理有限公司 19 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-04-26 金增加安信证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 20 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、证券时报 2017-06-01 加中银国际证券申购费率优 惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 21 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、证券时报 2017-06-05 加中银国际证券定期定额投 资费率优惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 22 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、证券时报 2017-06-05 资基金增加前海凯恩斯为代 销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 23 关于开通旗下部分开放式基 公司官网、证券时报 2017-06-13 金转换业务的公告 创金合信基金管理有限公司 24 关于旗下部分基金及其代销 公司官网、证券时报 2017-06-23 机构一览表的公告 创金合信基金管理有限公司 25 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 2017-06-28 加代销机构暨参加代销机构 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 第71页，共72页 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2017年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第72页，共72页