金鹰信息产业股票型证券投资基金 (原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型) 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.1.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金...................................................................................... 5 2.1.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金...................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 6 2.2.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金...................................................................................... 6 2.2.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金...................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 73 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 7 3.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金.............................................................................................. 7 3.1.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................... 7 3.1.2 基金净值表现.......................................................................................................................... 8 3.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金............................................................................................ 10 3.2.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 10 3.2.2 基金净值表现........................................................................................................................ 11 4 管理人报告............................................................................................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 12 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验........................................................................................ 12 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介.................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 14 4.3.1 公平交易制度的执行情况.................................................................................................... 14 4.3.2异常交易行为的专项说明..................................................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明................................................................ 14 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析..................................................................................... 14 4.4.2报告期内基金的业绩表现..................................................................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 165 托管人报告............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 176 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 17 6.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金............................................................................................ 17 6.1.1 资产负债表............................................................................................................................ 17 6.1.2 利润表.................................................................................................................................... 19 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................ 20 6.1.4 报表附注................................................................................................................................ 20 6.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金............................................................................................ 46 6.2.1 资产负债表............................................................................................................................ 46 6.2.2 利润表.................................................................................................................................... 47 6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................ 48 6.2.4 报表附注................................................................................................................................ 49 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 74 7.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金............................................................................................ 74 7.1.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 74 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................ 75 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................ 75 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................... 76 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................ 76 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................ 76 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............ 76 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............ 76 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................ 77 7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................. 77 7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................. 77 7.1.12 本报告期投资基金情况...................................................................................................... 77 7.1.13 投资组合报告附注.............................................................................................................. 77 7.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金............................................................................................ 78 7.2.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 78 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................ 79 7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................ 79 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................... 79 7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................ 79 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................ 79 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............ 80 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............ 80 7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................ 80 7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................. 80 7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................. 80 7.2.12 本报告期投资基金情况...................................................................................................... 80 7.2.13 投资组合报告附注.............................................................................................................. 80 8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 81 8.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金............................................................................................ 81 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................ 81 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 82 8.1.3 发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................... 82 8.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金............................................................................................ 82 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................ 82 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 82 8.2.3 发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................... 82 9 开放式基金份额变动................................................................................................................ 82 9.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金............................................................................................ 82 9.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金............................................................................................ 8310 重大事件揭示....................................................................................................................................... 83 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 83 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 83 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 83 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 83 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 84 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况....................................... 84 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 84 10.7.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金.................................................................................. 84 10.7.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金.................................................................................. 85 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 8611 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 8812 备查文件目录....................................................................................................................................... 90 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 90 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 90 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 90 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 基金名称 金鹰信息产业股票型证券投资基金 基金简称 金鹰信息产业股票 基金主代码 003853 交易代码 003853 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月18日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,217,142.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 下属分级基金的交易代码 003853 005885 报告期末下属分级基金的份额 240,101.93份 1,977,040.91份 总额 2.1.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 基金名称 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添惠纯债债券 基金主代码 003853 交易代码 003853 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 587,759.17份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险并保持良好流动性的 投资目标 前提下，通过积极主动的资产配置，力争使基金份额持有人获得超额收 益与长期资本增值。 本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多 投资策略 个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的 前提下，进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票类、债券类、 现金类等大类资产上的投资比例，最大限度地提高基金资产的收益。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。 2.2.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、 收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货 投资策略 币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险， 制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基 准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证 风险收益特征 券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 姓名 李云亮 卿苗 信息披露 联系电 010-59944986 020-28019512 负责人 话 电子邮 csmail@gefund.com.cn qingmiao@grcbank.com 箱 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95313 传真 020-83282856 020-28019340 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路171号 广州市黄埔区映日路9号 11楼自编1101之一J79 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越秀金 广州市天河区珠江新城华夏路1号 融大厦30层 邮政编码 510623 510623 法定代表人 刘岩 王继康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 http://www.gefund.com.cn 网网址 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融 大厦30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江 东路28号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 3.1.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年4月18日至2018年6月30日) 3.1.1.1期间数据和指标 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 本期已实现收益 -8,250.54 -425.57 本期利润 -7,567.66 10,194.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0171 0.0450 本期加权平均净值利润率 -1.68% 4.38% 本期基金份额净值增长率 -1.67% -0.63% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.1.2期末数据和指标 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 期末可供分配利润 1,618.75 38,620.61 期末可供分配基金份额利润 0.0067 0.0195 期末基金资产净值 243,231.18 2,023,875.03 期末基金份额净值 1.0130 1.0237 3.1.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 基金份额累计净值增长率 3.12% -0.63% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.1.2 基金净值表现 3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰信息产业股票A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.75% 0.16% -9.04% 1.86% 8.29% -1.70% 自基金合同 -1.67% 0.10% -12.55% 1.48% 10.88% -1.38% 生效起至今 金鹰信息产业股票C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.79% 0.15% -9.04% 1.86% 8.25% -1.71% 自基金合同 -0.63% 0.15% -12.55% 1.48% 11.92% -1.33% 生效起至今 注：1、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2018年4月18日起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金 2、转型后本基金的业绩比较基准是：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数×20%。 3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰信息产业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年4月18日至2018年6月30日) 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 注：1、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2018年4月18日起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金。 2、截至2018年6月30日本基金仍在建仓期。 3、转型后本基金的业绩比较基准是：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数×20%。 3.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 3.2.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.2.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年4月17日) 本期已实现收益 14,212.75 本期利润 15,071.50 加权平均基金份额本期利润 0.0073 本期加权平均净值利润率 0.72% 本期基金份额净值增长率 1.29% 3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年4月17日) 期末可供分配利润 16,488.65 期末可供分配基金份额利润 0.0281 期末基金资产净值 605,486.97 期末基金份额净值 1.0302 3.2.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年4月17日) 基金份额累计净值增长率 4.87% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2.2 基金净值表现 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.13% 0.01% 0.76% 0.05% -0.89% -0.04% 过去三个月 1.09% 0.10% 1.42% 0.03% -0.33% 0.07% 过去六个月 3.35% 0.12% 0.70% 0.04% 2.65% 0.08% 过去一年 4.56% 0.09% 0.19% 0.05% 4.37% 0.04% 自基金合同 4.87% 0.09% -0.11% 0.05% 4.98% 0.04% 生效起至今 注：1、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2018年4月18日起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金 2、转型前，“过去三个月”计算期间为2018年4月17日前推3个月，即2018年1月18日至2018年4月17日，其他区间依此类推 3、转型前本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年3月10日至2018年4月17日） 注：1、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2018年4月18日起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金 2、转型前本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。 截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟女士，中南财经政法大 学工商管理硕士，历任恒泰证 券股份有限公司交易员，投资 经理，广州证券股份有限公司 资产管理总部固定收益投资 总监。2014年12月加入金鹰 固定收益 基金管理有限公司，任固定收 刘丽娟 部总监， 2017-03-10 2018-07-07 11 益部总监。现任金鹰货币市场 基金经理 证券投资基金、金鹰元和灵活 配置混合型证券投资基金、金 鹰添享纯债债券型证券投资 基金、金鹰现金增益交易型货 币市场基金、金鹰添荣纯债债 券型证券投资基金、金鹰医疗 健康产业股票型证券投资基 金基金经理。 陈立先生，复旦大学经济学硕 士。曾任银华基金管理有限公 司医药行业研究员，2009年6 月加盟金鹰基金管理有限公 司，先后任行业研究员，非周 期组组长、基金经理助理、投 陈立 基金经理 2018-07-07 - 11 资经理。现任金鹰主题优势混 合型证券投资基金、金鹰智慧 生活灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰信息产业股票型 证券投资基金、金鹰医疗健康 产业股票型证券投资基金基 金经理。 黄倩倩女士，西南财经大学金 融学硕士研究生，历任广州证 券股份有限公司资产管理总 部债券交易员，2014年11月 加入金鹰基金管理有限公司， 担任固定收益部债券交易员、 基金经理助理，现任金鹰现金 黄倩倩 基金经理 2017-03-11 2018-07-07 6 增益交易型货币市场基金、金 助理 鹰添益纯债债券型证券投资 基金、金鹰添富纯债债券型证 券投资基金、金鹰添盈纯债债 券型证券投资基金、金鹰添润 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，金鹰货币 市场证券投资基金等基金的 基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违 规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年债券市场行情，市场收益率呈整体下行走势。在流动性较宽松局面下，短端收益率下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化；在信用紧缩环境下，利率债表现好于信用债，高等级表现好于中低评级。年初随着监管政策的密集发布，长端债券收益率大幅上行并超过去年高位；1月下旬开始随着监管政策冲击缓和、市场流动性超预期宽松、贸易战、降准置换MLF等因素带动下，债券收益率开启反弹行情持续向下；4月下旬开始，随着基本面悲观预期和货币政策转向预期修正，市场收益率又上行至降准前点位；5 月中随着贸易战的反复、经济金融数据不佳、季末月货币市场流动性超预期宽松刺激下，债券收益率再次大幅下行。整个上半年十年国开债收益率下行超 60bp，一年国开债收益下行近100bp，3个月股份制存单收益率大幅下行至4%以下。 在流动性层面，上半年货币市场流动性维持较宽松局面。CRA和1月底定向降准落地熨平了春节前流动性波动局面，央行在4月份实施降准置换MLF，在6月底再次宣布定向降准。6月底的国务院常务会议和央行货币政策例会都表示要坚持稳健中性的货币政策，松紧适度，要保持流动性合理充裕。 上半年权益市场，整体表现较弱。期初在一月信贷数据投放较好的预期下，地产、银行板块曾出现一轮上涨。但随后美国公布的良好经济数据引发加息预期的上升，美股出现较大的波动，而国内方面许多公司披露2017年度业绩大幅调整的公告，导致A股市场一度出现系统性较大的调整。之后，在鼓励新兴行业发展的政策氛围中，以工业互联网等为代表的计算机等板块又迎来一轮大幅反弹。进入二季度，受到国内资管新规出台，社会融资规模增量大幅下降，金融行业去杠杆的紧缩效应快速显现。二季度中美贸易摩擦冲突不断，期间发生了制裁中兴通讯的事件，引发了市场对美国全球战略重大调整的思考和担忧。二季度在内外双重的压力下，市场整体继续弱势下行。 上半年权益市场表现方面，上证综指下跌了13.9%，深成指下跌15.0%，中小板指数下跌14.3%，创业板指数下跌8.3%。行业表现上，消费类的餐饮旅游、医药、食品饮料表现相对居前，板块呈现上涨。其余板块都表现为下跌，电力设备、通信、有色金属、机械、建筑等跌幅居前。 本基金于2018年4月17日正式实施转型，转型后的金鹰信息产业股票型证券投资基金将重点投资于信息产业证券。自2018年4月18日（含）起6个月内的时间区间为本基金的投资转型期。基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等内外因素的不确定，本基金采取相对谨慎的建仓态度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年4月17日，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金，报告期内（2018年1月1日-2018年4月17日）份额净值为1.0302元，本报告期份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准增长率为1.41%。 截至2018年6月30日，本基金（金鹰信息产业股票型证券投资基金），报告期内（2018年4月18日-2018年6月30日）A类份额净值为1.0130元，本报告期份额净值增长率为-1.67%，同期业绩比较基准增长率为-12.55%。C类基金份额净值为1.0237元，本报告份额期净值增长率-0.63% ，同期业绩比较基准增长率为-12.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为市场短期继续处于内外都不利局面。货币政策方面呈现“稳货币，紧信用，严监管”的态势，在经济整体平稳扩张的环境下，才有利于实施金融去杠杆，因此需要把握好去杠杆的力度与节奏。中美贸易摩擦改变市场对出口增长趋势的预期，从而增加经济增长下滑的担忧。中美贸易摩擦仍有不断升级扩大的风险。在经济运行中发生内外不利变化因素下，下半年本基金将观察宏观政策修正年初的判断并进行调整的可能。 中期而言，本基金不悲观。实施金融去杠杆，有利于中国经济中长期的健康发展。中期有助于无风险利率下行，堵住资金偏门，引导资金到更理性的投资渠道上。经历信用的收缩，行业龙头公司竞争优势得到加强，成长的确定性更高。在经历市场的恐慌下跌后，市场风险得到释放，有利于本基金更加积极主动的选股。本基金将紧跟信息产业发展变化趋势，努力把握行业发展方向，精选具有核心竞争优势，成长性明确的优质公司，努力为基金持有人创造更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过20个工作日低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内广州农村商业银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰添惠纯债债券型证券投资基金（2018年1月1日至2018年4月17日）及金鹰信息产业股票型证券投资基金（2018年4月18日至2018年6月30日）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018年上半年报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准 确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 6.1.1 资产负债表 会计主体：金鹰信息产业股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 资 产： 银行存款 6.1.4.7.1 2,141,605.29 结算备付金 - 存出保证金 158.47 交易性金融资产 6.1.4.7.2 221,828.00 其中：股票投资 221,828.00 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.1.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.1.4.7.5 73.41 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.1.4.7.6 6,301.00 资产总计 2,369,966.17 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 42,923.82 应付赎回款 10.02 应付管理人报酬 727.83 应付托管费 97.06 应付销售服务费 75.91 应付交易费用 6.1.4.7.7 1,721.78 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.1.4.7.8 57,303.54 负债合计 102,859.96 所有者权益： 实收基金 6.1.4.7.9 2,217,142.84 未分配利润 6.1.4.7.10 49,963.37 所有者权益合计 2,267,106.21 负债和所有者权益总计 2,369,966.17 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额2,217,142.84份。其中A类份额净值为1.0130元，份额总额240,101.93份；C类份额净值1.0237元，份额总额1,977,040.91份。 6.1.2 利润表 会计主体：金鹰信息产业股票型证券投资基金 本报告期：2018年4月18日至2018年6月30日 单位：人民币元本期 项 目 附注号 2018年4月18日至 2018年6月30日 一、收入 15,777.63 1.利息收入 1,318.10 其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 386.01 债券利息收入 932.09 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 526.75 其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 - 基金投资收益 6.1.4.7.13 - 债券投资收益 6.1.4.7.14 526.75 资产支持证券投资收益 6.1.4.7.15 - 贵金属投资收益 6.1.4.7.16 - 衍生工具收益 6.1.4.7.18 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.19 11,303.29 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.20 2,629.49 减：二、费用 13,150.45 1．管理人报酬 2,005.13 2．托管费 267.41 3．销售服务费 167.91 4．交易费用 6.1.4.7.21 209.99 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.1.4.7.22 10,500.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,627.18 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,627.18 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰信息产业股票型证券投资基金 本报告期：2018年4月18日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月18日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 587,759.17 17,727.80 605,486.97 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,627.18 2,627.18 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 1,629,383.67 29,608.39 1,658,992.06 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,494,132.25 52,266.59 2,546,398.84 2.基金赎回款 -864,748.58 -22,658.20 -887,406.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,217,142.84 49,963.37 2,267,106.21 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 金鹰信息产业股票型证券投资基金由金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型而来。 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]2481 号文批准，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2017年3月6日至2017年3月7日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月10日生效。 自2018年3月22日至2018年4月16日，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括金鹰添惠纯债债券型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年4月17日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告一致。6.1.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.1.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 （2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票，最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）流通受限股票的估值 流通受限股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于首次公开发行有明确锁定期的股票，非公开发行且处于明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （2）交易所市场上市交易的可转换债券、可交换债券，实行全价交易的，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，实行全价交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的方法。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。 6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提。 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账。 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账。 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.1.4.4.10 费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.1.4.4.11 基金的收益分配政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。 6.1.4.4.12 分部报告 本基金本报告期内无分部报告。6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。6.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.1.4.6 税项 6.4.6.1印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.1.4.7 重要财务报表项目的说明 6.1.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,141,605.29 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,141,605.29 6.1.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 209,827.96 221,828.00 12,000.04 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 209,827.96 221,828.00 12,000.04 6.1.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.1.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.1.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 73.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.09 合计 73.41 6.1.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 其他应收款 - 待摊费用 6,301.00 合计 6,301.00 6.1.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 191.25 银行间市场应付交易费用 1,530.53 合计 1,721.78 6.1.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费用 4,737.53 账户维护费 300.00 预提律师费 5,547.96 预提信息披露费 46,718.05 合计 57,303.54 6.1.4.7.9 实收基金 金鹰信息产业股票A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年4月18日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 587,759.17 587,759.17 -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 10,078.72 10,078.72 本期赎回（以“-”号填列） -357,735.96 -357,735.96 本期末 240,101.93 240,101.93 金鹰信息产业股票C 金额单位：人民币元 -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 2,484,053.53 2,484,053.53 本期赎回（以“-”号填列） -507,012.62 -507,012.62 本期末 1,977,040.91 1,977,040.91 6.1.4.7.10 未分配利润 金鹰信息产业股票A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 16,488.65 1,239.15 17,727.80 本期利润 -8,250.54 682.88 -7,567.66 本期基金份额交易产生的 -6,619.36 -411.53 -7,030.89 变动数 其中：基金申购款 199.56 9.43 208.99 基金赎回款 -6,818.92 -420.96 -7,239.88 本期已分配利润 - - - 本期末 1,618.75 1,510.50 3,129.25 金鹰信息产业股票C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -425.57 10,620.41 10,194.84 本期基金份额交易产生的 39,046.18 -2,406.90 36,639.28 变动数 其中：基金申购款 54,936.72 -2,879.12 52,057.60 基金赎回款 -15,890.54 472.22 -15,418.32 本期已分配利润 - - - 本期末 38,620.61 8,213.51 46,834.12 6.1.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 活期存款利息收入 385.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 -0.03 其他 0.70 合计 386.01 6.1.4.7.12 股票投资收益 6.1.4.7.12.1股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。6.1.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.1.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 680,056.27 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 659,401.25 本总额 减：应收利息总额 20,128.27 买卖债券差价收入 526.75 6.1.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.1.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.1.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.1.4.7.18 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。6.1.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 11,303.29 ——股票投资 12,000.04 ——债券投资 -696.75 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 11,303.29 6.1.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 基金赎回费收入 2,629.41 转换费收入 0.08 合计 2,629.49 6.1.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年4月18日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 209.99 银行间市场交易费用 - 合计 209.99 6.1.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期未投资基金。6.1.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 审计费 4,182.18 信息披露费 -18.05 律师费 3,801.38 公证费 2,534.50 合计 10,500.01 6.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.1.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需披露的或有事项。 6.1.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。 6.1.4.9 关联方关系 6.1.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监 许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将 其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人 股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团 股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.1.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 广州农村商业银行股份有限公司 基金托管人 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.10.1 股票交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行股票交易。6.1.4.10.2 权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行权证交易。6.1.4.10.3 债券交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行债券交易。6.1.4.10.4 债券回购交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.1.4.10.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.1.4.10.6 关联方报酬 6.1.4.10.6.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,005.13 其中：支付销售机构的客户维护费 74.12 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.1.4.10.6.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 267.41 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.1.4.10.6.3 销售服务费 单位：人民币元 本期2018年4月18日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 合计 金鹰基金管理有限公 - 65.95 65.95 司 合计 - 65.95 65.95 注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 2、本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 3、基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取给基金管理人代收，基金管理人收到后再按照相关协议的约定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.1.4.10.6.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.1.4.10.7 各关联方投资本基金的情况 6.1.4.10.7.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年4月18日至2018年6月30日 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 981,546.92 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 981,546.92 期末持有的基金份额 - 44.27% 占基金总份额比例 6.1.4.10.7.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰信息产业股票A 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金A类份额。金鹰信息产业股票C 份额单位：份 金鹰信息产业股票C本期末 关联方名称 2018年6月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广州金鹰资产管理有 981,546.92 44.27% 限公司 6.1.4.10.8 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年4月18日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行股份有限公 2,141,605.29 385.34 司 注：本基金本报告期末的清算备付金余额0，结算备付金利息收入-0.03元。6.1.4.10.9 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.1.4.10.10 其他关联交易事项的说明 6.1.4.10.10.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。6.1.4.10.10.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期未投资基金。6.1.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。6.1.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无认购/新发股票或债券流通受限情况。6.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款。6.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款。6.1.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.1.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.1.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.1.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.1.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.1.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.1.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为股票型基金，主要投资于具备高流动性的国内依法发行上市的股票、债券等金融工具；另外，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，也具备较强的流动性。总体来看，本基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内，在流动性新规实施后本基金主动投资于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券等流动性受限资产的市值合计未超过该基金资产净值的15%。报告期末，本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例为9.78%，本基金未持有的债券资产，持有流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例符合法规要求。总体来看，本基金的资产组合具有良好的流动性。 报告期内，本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例，符合组合管理、分散投资的原则，持仓结构保持一定的高流动性资产，严格控制流动性受限资产的投资比例，并且充分降低金融工具的集中度，确保组合的分散度，将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.1.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.1.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3个 6个月 3个月 6个月 1年以内 2018年6月 以内 月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 2,141,6 - - - - - - - - 2,141,6 05.29 05.29 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 158.47 - - - - - - - - 158.47 交易性金融 - - - - - - - - 221,828.0221,828 资产 0 .00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 73.41 73.41 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - 6,301.00 6,301.0 0 资产总计 2,141,7 228,202.4 2,369,9 63.76 - - - - - - - 1 66.17 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - 42,923.82 42,923. 算款 82 应付赎回款 - - - - - - - - 10.02 10.02 应付管理人 - - - - - - - - 727.83 727.83 报酬 应付托管费 - - - - - - - - 97.06 97.06 应付销售服 - - - - - - - - 75.91 75.91 务费 应付交易费 - - - - - - - - 1,721.78 1,721.7 用 8 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 57,303.54 57,303. 54 负债总计 - 102,859.9102,859 - - - - - - - 6 .96 利率敏感度2,141,7 125,342.4 2,267,1 缺口 63.76 - - - - - - - 5 06.21 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.1.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.1.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 221,828.00 9.78 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 221,828.00 9.78 6.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰信息产业股票A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2018年6月30日 业绩比较基准变动+5% 412.92 业绩比较基准变动-5% -412.92 金鹰信息产业股票C 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2018年6月30日 业绩比较基准变动+5% 4,108.39 业绩比较基准变动-5% -4,108.39 6.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。6.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 6.2.1 资产负债表 会计主体：金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2018年4月17日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年4月17日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.2.4.7.1 34,801.66 193,121.82 结算备付金 - - 存出保证金 222.94 234.13 交易性金融资产 6.2.4.7.2 660,098.00 449,325.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 660,098.00 449,325.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.2.4.7.5 19,211.40 9,921.76 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.2.4.7.6 8,835.50 - 资产总计 723,169.50 652,602.71 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2018年4月17日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 10.10 应付管理人报酬 85.49 127.75 应付托管费 28.48 42.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.2.4.7.7 1,530.53 1,530.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.2.4.7.8 116,038.03 162,509.50 负债合计 117,682.53 164,220.45 所有者权益： - - 实收基金 6.2.4.7.9 587,759.17 480,164.65 未分配利润 6.2.4.7.10 17,727.80 8,217.61 所有者权益合计 605,486.97 488,382.26 负债和所有者权益总计 723,169.50 652,602.71 注：报告截止日2018年4月17日，本基金份额净值1.0302元，基金份额总额587,759.17份。6.2.2 利润表 会计主体：金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年4月17日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年3月10日至2017 年4月17日 年6月30日 一、收入 19,865.70 2,957,380.74 1.利息收入 6,405.05 2,720,428.27 其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 1,049.17 35,004.05 债券利息收入 5,355.88 2,140,216.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 545,207.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -46.75 -4,670.00 其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 - - 基金投资收益 6.2.4.7.13 - - 债券投资收益 6.2.4.7.14 -46.75 -4,670.00 资产支持证券投资收益 6.2.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.2.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.2.4.7.17 - - 股利收益 6.2.4.7.18 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.2.4.7.19 858.75 241,622.47 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.20 12,648.65 - 减：二、费用 4,794.20 539,331.88 1．管理人报酬 1,411.96 184,941.84 2．托管费 470.72 61,647.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.2.4.7.21 0.44 3,725.00 5．利息支出 - 190,454.65 其中：卖出回购金融资产支出 - 190,454.65 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.2.4.7.22 2,911.08 98,563.10 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,071.50 2,418,048.86 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 15,071.50 2,418,048.86 列） 注：上年度可比期间为2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日，下同。6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年4月17日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年4月17日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 480,164.65 8,217.61 488,382.26 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,071.50 15,071.50 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 107,594.52 -5,561.31 102,033.21 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 49,584,874.75 1,050,372.09 50,635,246.84 2.基金赎回款 -49,477,280.23 -1,055,933.40 -50,533,213.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 587,759.17 17,727.80 605,486.97 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年3月10日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,001,982.04 - 200,001,982.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,418,048.86 2,418,048.86 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -233.73 -2.09 -235.82 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34.65 0.35 35.00 2.基金赎回款 -268.38 -2.44 -270.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 200,001,748.31 2,418,046.77 202,419,795.08 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.2.4 报表附注 6.2.4.1 基金基本情况 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2017]649 号文《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金备案确认的函》批准，于2017年3月10日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自2017年3月6日起至2017年3月7日止, 认购金额及认购期银行利息合计200,001,982.04元，于2017年3月8日划至托管银行账户，首次设立募集规模为200,001,982.04份基金份额。验资机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。 6.2.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年4月17日的财务状况以及2018年1月1日至2018年4月17日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.2.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告一致。6.2.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.2.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 （2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。6.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票，最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）流通受限股票的估值 流通受限股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于首次公开发行有明确锁定期的股票，非公开发行且处于明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （2）交易所市场上市交易的可转换债券、可交换债券，实行全价交易的，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，实行全价交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的方法。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.2.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.2.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。 6.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提。 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账。 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账。 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.2.4.4.10 费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.2.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。 6.2.4.4.12 分部报告 本基金本报告期内无分部报告。6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。6.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.2.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.2.4.7 重要财务报表项目的说明 6.2.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 活期存款 34,801.66 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 34,801.66 6.2.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年4月17日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 659,401.25 660,098.00 696.75 债券 银行间市场 - - - 合计 659,401.25 660,098.00 696.75 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 659,401.25 660,098.00 696.75 6.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.2.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.2.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 应收活期存款利息 13.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.30 应收债券利息 19,196.18 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.40 合计 19,211.40 6.2.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 其他应收款 - 待摊费用 8,835.50 合计 8,835.50 6.2.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 交易所市场应付交易 - 费用 银行间市场应付交易 1,530.53 费用 合计 1,530.53 6.2.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年4月17日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费用 20,555.35 账户维护费 300.00 预提律师费 1,746.58 预提信息披露费 93,436.10 合计 116,038.03 6.2.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年4月17日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 480,164.65 480,164.65 本期申购 49,584,874.75 49,584,874.75 本期赎回（以“-”号填列） -49,477,280.23 -49,477,280.23 本期末 587,759.17 587,759.17 6.2.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 7,998.91 218.70 8,217.61 本期利润 14,212.75 858.75 15,071.50 本期基金份额交易产生的 -5,723.01 161.70 -5,561.31 变动数 其中：基金申购款 968,227.82 82,144.27 1,050,372.09 基金赎回款 -973,950.83 -81,982.57 -1,055,933.40 本期已分配利润 - - - 本期末 16,488.65 1,239.15 17,727.80 6.2.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年4月17日 活期存款利息收入 1,042.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4.93 其他 1.43 合计 1,049.17 6.2.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。6.2.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.2.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年4月17日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 112,497.08 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 109,909.75 成本总额 减：应收利息总额 2,634.08 买卖债券差价收入 -46.75 6.2.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.2.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.2.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.2.4.7.18 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。6.2.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年4月17日 1.交易性金融资产 858.75 ——股票投资 - ——债券投资 858.75 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 858.75 6.2.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年4月17日 基金赎回费收入 122.39 转换费收入 12,508.21 其他收入 18.05 合计 12,648.65 6.2.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年4月17日 交易所市场交易费用 0.44 银行间市场交易费用 - 合计 0.44 6.2.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期未投资基金。6.2.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年4月17日 审计费 - 信息披露费 - 律师费 1,746.58 公证费 1,164.50 合计 2,911.08 6.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.2.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需披露的或有事项。 6.2.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。 6.2.4.9 关联方关系 6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监 许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将 其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人 股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团 股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 广州农村商业银行股份有限公司 基金托管人 6.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行股票交易。6.2.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。6.2.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券交易。6.2.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.2.4.10.2 关联方报酬 6.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年4月 2017年3月10日至2017 17日 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,411.96 184,941.84 其中：支付销售机构的客户维护费 271.19 1.12 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.2.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年4月 2017年3月10日至2017年6 17日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 470.72 61,647.29 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值； 2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.2.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年可比期间均没有应支付关联方的销售费。6.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年4月17日 2017年3月10日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行股 34,801.66 1,042.81 12,952,193.25 32,891.79 份有限公司 注：本基金本报告期末的清算备付金余额0元，结算备付金利息收入4.93元。上年可比期间的备付金余额100,000.00元，结算备付金利息收入2,112.26元 6.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.2.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.2.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年可比期间均无其他关联交易事项的说明。6.2.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年可比期间均未投资基金。6.2.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。6.2.4.12 期末（2018年4月17日）本基金持有的流通受限证券6.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无认购/新发股票或债券流通受限情况。6.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款。6.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款。6.2.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.2.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年4月17日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.2.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.2.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年4月17日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.2.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.2.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为债券型基金，主要投资于具备高流动性的国内依法发行上市的股票、债券等金融工具；另外，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，也具备较强的流动性。总体来看，本基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内，在流动性新规实施后本基金主动投资于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券等流动性受限资产的市值合计未超过该基金资产净值的15%。报告期末，本基金未持有的股票资产，本基金持有的债券资产占基金资产净值的比例为109.02%，持有流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例符合法规要求。总体来看，本基金的资产组合具有良好的流动性。 报告期内，本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例，符合组合管理、分散投资的原则，持仓结构保持一定的高流动性资产，严格控制流动性受限资产的投资比例，并且充分降低金融工具的集中度，确保组合的分散度，将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.2.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3个 6个月 3个月 6个月 1年以内 2018年4月 以内 月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 17日 资产 银行存款 34,801. - - - - - - - - 34,801. 66 66 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 222.94 - - - - - - - - 222.94 交易性金融 - - - - - 660,098.0 - - - 660,098 资产 0 .00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 19,211.40 19,211. 40 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - 8,835.50 8,835.5 0 资产总计 35,024. 660,098.0 723,169 60 - - - - 0 - - 28,046.90 .50 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - - - 应付管理人 - - - - - - - - 85.49 85.49 报酬 应付托管费 - - - - - - - - 28.48 28.48 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 1,530.53 1,530.5 用 3 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 116,038.0116,038 3 .03 负债总计 - 117,682.5117,682 - - - - - - - 3 .53 利率敏感度35,024. 660,098.0 -89,635.6605,486 缺口 60 - - - - 0 - - 3 .97 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 193,121 - - - - - - - -193,121 .82 .82 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 234.13 - - - - - - - - 234.13 交易性金融 - - - - - 449,325.0 - - - 449,325 资产 0 .00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 9,921.76 9,921.7 6 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 193,355 449,325.0 652,602 .95 - - - - 0 - - 9,921.76 .71 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 10.10 10.10 应付管理人 - - - - - - - - 127.75 127.75 报酬 应付托管费 - - - - - - - - 42.57 42.57 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 1,530.53 1,530.5 用 3 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -162,509.5 162,509 0 .50 负债总计 - 164,220.4164,220 - - - - - - - 5 .45 利率敏感度193,355 449,325.0 -154,298.488,382 缺口 .95 - - - - 0 - - 69 .26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 6.2.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.2.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年4月17日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 660,098.00 109.02 449,325.00 92.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 660,098.00 109.02 449,325.00 92.00 6.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年4月17日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% -6,255.31 - 业绩比较基准变动-5% 6,255.31 - 6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 （报告期：2018年4月18日-2018年6月30日） 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 221,828.00 9.36 其中：股票 221,828.00 9.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 2,141,605.29 90.36 计 8 其他各项资产 6,532.88 0.28 9 合计 2,369,966.17 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,220.00 3.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,608.00 6.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - T 合计 221,828.00 9.78 7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股股票。7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600498 烽火通信 1,900 47,215.00 2.08 2 300017 网宿科技 4,000 42,840.00 1.89 3 600845 宝信软件 1,300 34,255.00 1.51 4 300383 光环新网 2,500 33,525.00 1.48 5 300454 深信服 300 32,988.00 1.46 6 000977 浪潮信息 1,300 31,005.00 1.37 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600498 烽火通信 45,008.96 1.99 2 300017 网宿科技 42,920.00 1.89 3 600845 宝信软件 31,354.00 1.38 4 300454 深信服 31,147.00 1.37 5 300383 光环新网 30,863.00 1.36 6 000977 浪潮信息 28,535.00 1.26 注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 209,827.96 卖出股票的收入（成交）总额 - 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未投资债券。7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未投资债券。7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.1.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。7.1.11.2 本期国债期货投资评价 无。7.1.12 本报告期投资基金情况7.1.12.1 投资政策及风险说明本基金本报告期内未投资基金。7.1.13 投资组合报告附注 7.1.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.1.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.1.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 158.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 6,301.00 8 其他 - 9 合计 6,532.88 7.1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。7.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 （报告期：2018年1月1日-2018年4月17日） 7.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 660,098.00 91.28 其中：债券 660,098.00 91.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 34,801.66 4.81 计 8 其他各项资产 28,269.84 3.91 9 合计 723,169.50 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股股票。7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未投资股票。7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.2.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 - 卖出股票的收入（成交）总额 - 注：本基金本报告期内未投资股票。7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 660,098.00 109.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 660,098.00 109.02 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 019563 17国债09 4,600.00 460,138.00 75.99 2 019540 16国债12 2,000.00 199,960.00 33.02 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.2.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。7.2.11.2 本期国债期货投资评价 无。7.2.12 本报告期投资基金情况7.2.12.1 投资政策及风险说明本基金本报告期内未投资基金。7.2.13 投资组合报告附注 7.2.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.2.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.2.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 222.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,211.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 8,835.50 8 其他 - 9 合计 28,269.84 7.2.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.2.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.2.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 （报告期：2018年4月18日-2018年6月30日） 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 金鹰信息产业股 185 1,297.85 200,000.00 83.30% 40,101.93 16.70% 票A 金鹰信息产业股 13 152,080.07 1,963,093.84 99.29% 13,947.07 0.71% 票C 合计 198 11,197.69 2,163,093.84 97.56% 54,049.00 2.44% 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰信息产业股票A 217.51 0.09% 员持有本基金 金鹰信息产业股票C 9.71 0.00% 合计 227.22 0.01% 8.1.3 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。8.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金（报告期：2018年1月1日-2018年4月17日）8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 190 3,093.47 444,495.14 75.63% 143,264.03 24.37% 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 158.58 0.03% 员持有本基金 8.2.3 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。9 开放式基金份额变动 9.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 （报告期：2018年4月18日-2018年6月30日） 单位：份 项目 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 基金合同生效日（2018年4月18 587,759.17 - 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 10,078.72 2,484,053.53 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 357,735.96 507,012.62 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 240,101.93 1,977,040.91 9.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 （报告期：2018年1月1日-2018年4月17日） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 480,164.65 本报告期基金总申购份额 49,584,874.75 减：本报告期基金总赎回份额 49,477,280.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 587,759.17 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会于2018年3月22日至2018年4月16日12：00以通讯方式召开，会议审议通过了《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。自2018年4月18日起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。 2、本报告期内，本基金托管人于2018年4月13日印发《关于王伟等职务任免的通知》（穗农商发[2018]120号），聘任汪大伟为资产托管部总经理助理，原资产托管部副总经理马宇阳另聘职务。。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 因基金转型，本基金投资策略根据基金合同发生了调整。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 基金转型后，本基金的会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 （报告期：2018年4月18日-2018年6月30日） 10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华林证券 2 209,827.96 100.00% 191.25 100.00% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 华林证券 185,740.27 100.00 - - - - % 10.7.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 （报告期：2018年1月1日-2018年4月17日） 10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华林证券 2 - - - - - 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 华林证券 438,890.04 100.00 - - - - % 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 3 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 4 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 5 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金2017年第 证券时报等 2018-01-22 4季度报告 6 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 7 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额 证券时报等 2018-03-14 持有人大会的公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 8 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额 证券时报等 2018-03-15 持有人大会的第一次提示性公告 9 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 10 增济安财富（北京）基金销售有限公司为代 证券时报等 2018-03-16 销机构并开通基金转换、基金定投及费率优 惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开 11 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额 证券时报等 2018-03-16 持有人大会的第二次提示性公告 12 关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金修改 证券时报等 2018-03-24 基金合同及托管协议的公告 13 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 证券时报等 2018-03-24 放式基金赎回费的公告 14 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金托管协议 证券时报等 2018-03-24 15 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-03-24 16 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 证券时报等 2018-03-28 增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机 构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 17 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 18 【年报】金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 证券时报等 2018-03-28 2017年年度报告 19 【年报】金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 证券时报等 2018-03-28 2017年年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 20 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 21 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金2018年第 证券时报等 2018-04-21 1季度报告 22 金鹰基金管理有限公司关于金鹰信息产业股 证券时报等 2018-04-18 票型证券投资基金代销机构的公告 23 金鹰信息产业股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2018-04-18 书 24 金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-04-18 25 金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议 证券时报等 2018-04-18 26 金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-04-18 内容摘要 27 金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议 证券时报等 2018-04-18 28 金鹰信息产业股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2018-04-18 书 29 金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-04-18 摘要 30 金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-04-18 31 金鹰基金管理有限公司上海办公室装修项目 证券时报等 2018-05-09 招标公告 32 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 33 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 34 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-05-26 户及时登记受益所有人信息的公告 35 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 36 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增扬州国信嘉 37 利基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2018-06-22 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的 公告 38 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 40 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 41 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 金鹰信息产业股票型证券投资基金 11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2018年6月27日 981,54 机构 1 至2018年6月30 - 6.92 - 981,546.92 44.27% 日 2018年6月27日 981,54 2 至2018年6月30 - 6.92 - 981,546.92 44.27% 日 2018年4月18日 244,49 244,495.1 3 至2018年6月13 5.14 - 4 0.00 0.00% 日 2018年4月18日 200,00 4 至2018年6月26 0.00 - - 200,000.00 9.02% 日 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以 下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基 金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。 同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导 致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本 基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金 的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元， 可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可 能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到 或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及 转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达 到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购 及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达 到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2018年1月1日 244,49 机构 1 至2018年4月17 5.14 - - 244,495.14 41.60% 日 2018年1月1日 200,00 2 至2018年4月17 0.00 - - 200,000.00 34.03% 日 2018年2月6日 24,497, 24,497,14 3 至2018年2月9 - 143.72 3.72 0.00 0.00% 日 2018年2月6日 24,494, 24,494,23 4 至2018年2月9 - 239.59 9.59 0.00 0.00% 日 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以 下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基 金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。 同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导 致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本 基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金 的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元， 可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可 能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到 或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及 转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达 到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购 及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达 到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.3 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日