民生加银现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共57页 1.2 目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告...... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1资产负债表...... 18 6.2利润表...... 19 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20 第3页共57页 6.4报表附注...... 21 §7投资组合报告...... 42 7.1期末基金资产组合情况...... 42 7.2债券回购融资情况...... 42 7.3基金投资组合平均剩余期限...... 42 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 44 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 44 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.9投资组合报告附注...... 45 §8基金份额持有人信息...... 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9开放式基金份额变动...... 48 §10重大事件揭示...... 49 10.1基金份额持有人大会决议...... 49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4基金投资策略的改变...... 49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 54 10.9其他重大事件 ...... 54 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12备查文件目录...... 57 第4页共57页 12.1备查文件目录 ...... 57 12.2存放地点...... 57 12.3查阅方式...... 57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 民生加银现金宝货币市场基金 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,745,099,194.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 下属分级基金的交易代码： 000371 003792 报告期末下属分级基金的份额总额 25,744,974,294.05份 124,900.12份 2.2基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内 投资策略 外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计 未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积 极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 林海 田青 人 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 深圳市福田区莲花街道福中 注册地址 三路2005号民生金融大厦13 北京市西城区金融大街25号 楼13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 北京市西城区闹市口大街1号 三路2005号民生金融大厦13院1号楼 第6页共57页 楼13A 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦13楼13A 第7页共57页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 415,793,613.97 615.88 本期利润 415,793,613.97 615.88 本期净值收益率 1.8131% 0.7231% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 25,744,974,294.05 124,900.12 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 15.2177% 0.7231% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ④本基金按日结转份额。 ⑤本基金自2017年4月24日起，增加民生加银现金宝C类基金份额类别，原份额转为A类份额。 增加基金份额类别后，本基金将分设A类、C类两类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金宝货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3499% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2389% 0.0017% 过去三个月 0.9648% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6282% 0.0013% 过去六个月 1.8131% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.1436% 0.0011% 过去一年 3.1633% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.8133% 0.0018% 过去三年 10.9639% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 6.9102% 0.0024% 自基金合同 15.2177% 0.0033% 5.0005% 0.0000% 10.2172% 0.0033% 生效起至今 第8页共57页 民生加银现金宝货币C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3500% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2390% 0.0017% 过去三个月 0.7231% 0.0013% 0.2441% 0.0000% 0.4790% 0.0013% 自基金合同 0.7231% 0.0013% 0.2441% 0.0000% 0.4790% 0.0013% 生效起至今 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第9页共57页 注：本基金合同于2013年10月18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 第10页共57页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民币。 截至2017年6月30日，民生加银基金管理有限公司管理42只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金，民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金，民生加银鑫享债券型证券投资基金，民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金，民生加银腾元宝货币市场基金，民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫益债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 第11页共57页 民生加 银增强 收益债 券、民生 加银信 用双利 债券、民 生加银 平稳增 利、民生 加银转 债优选、 民生加 曾任东方基金基金经理 银平稳 （2008年-2013年），中国 添利债 外贸信托高级投资经理、部 券、民生 门副总经理，泰康人寿投资 杨林耘加银现 2014年4月3日- 23年 部高级投资经理，武汉融利 金宝货 期货首席交易员、研究部副 币、民生 经理。自2013年10月加盟 加银新 民生加银基金管理有限公 动力混 司。 合、民生 加银新 战略混 合、民生 加银新 收益债 券的基 金经理； 总经理 助理、固 定收益 部总监 民生加 对外经济贸易大学本科毕 银现金 业。自2000年7月至2002 宝货币、 年4月在北京恒城经济发展 民生加 总公司投资部担任投资研 银鑫安 2016年10月14 究员职务；自2002年5月 吕军涛纯债债日 - 17年至2003年6月在财富网络 券基金 科技有限公司担任证券分 经理；固 析员职务；自2003年7月 定收益 至2011年10月在嘉实基金 部总监 管理公司担任股票交易员、 助理。 组合控制员职务；自 2011 第12页共57页 年9月至2013年4月在泰 康资产管理有限责任公司 担任固收交易、权益交易业 务主管职务；2013年5月加 入民生加银基金管理有限 公司，曾担任交易部副总监 职务，现担任固定收益部总 监助理、基金经理职务。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 第13页共57页 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第一季度中国经济继续企稳反弹，GDP增速为6.9%。一季度全球主要经济体的增长都 处在反弹之中，美国、日本和欧元区的制造业PMI都较2016年第四季度有明显的上升。这在很大 程度上为我国的经济进一步反弹创造了良好的外部支撑因素。中国制造业采购经理指数PMI连续 上升，上游工业品价格的回暖导致了加库存和资本开支的增加，生产周期的回暖是导致制造业景气指数回升的主要原因。随着中上游行业产能开始显着地扩张和库存的进一步增加，工业品供需格局逐渐由“供不应求”过渡到“供求平衡”。2季度，中国经济仍然保持了较好的复苏势头，宏观经济增速与1季度持平，保持较健康的水平。工业生产加快，新动能继续积聚；固定资产投资、房地产投资、民间投资增速略有提高，基建投资增速高于去年同期；中上游行业继续去产能，部分行业在前期去库存之后补库存。在国际油价回落、补库存力度减弱、货币供应速度减缓等因素共同作用下，工业品生产出厂价格指数回落。企业的利润恢复性上涨，扣除银行类的上市公司利润增长明显，财政收入状况好转，但财政盈余下降，出口增速在外围经济复苏的大环境下进一步反弹，进口增速回落，贸易顺差扩大。 货币政策方面，随着美元指数的持续走弱，我国外储连续5个月的回升，意味着此前中国资 本流出的压力已经缓解，人民币贬值预期的持续走弱，人民币汇率水平较美元稳中有升，货币政策的外部环境较去年压力有所有减少。央行在1季度继续实施稳健中性的货币政策，在每个月都有上调货币市场资金投放利率的举措。而在2季度，金融监管是市场的核心所在。4月的政治局会议特别强调了金融机构之间的同业套利和杠杆风险。本轮金融监管的大背景是金融机构内部的空转，从具体措施上看，管理层在2季度的关注点从紧货币转移到加强金融监管上。最新数据显示，银行的同业资产与负债、同业理财等数据规模均得到一定的控制，表明去杠杆已经取得阶段性进展。央行在6月末强调未来将维持“不松不紧”的货币环境，维持流动性的紧平衡以配合金融去杠杆的方向。 2017年上半年，受流动性偏紧以及强监管政策影响，债市经历了较大调整，6月份伴随市场 流动性状况改善以及投资者预期乐观，债市有明显回暖。1-2月，受央行公开市场操作采取锁短 放长以及提升SLF、MLF等货币政策工具利率，货币投放更加审慎，金融市场流动性趋紧，叠加春 节假日效应，导致债券收益率明显上行，后随着市场对货币政策的消化，国债收益率逐步稳定。 3-5月，在货币政策收紧基础上，金融监管风暴来袭，三会相继出台了大量监管文件，针对委外、 同业投资、保险资金运用等方面，受此影响委外业务面临赎回需求以及新增投资需求缩减，债市 第14页共57页 收益率再次上行至6月初。后在央行关于资金面的的表态支持下，随着监管部门加强政策解读和 预期引导、货币投放量的增加、配置资金的入场等因素，6月中旬以来债券债出现了明显回调， 以10年国开债为例，其收益率从年初的3.7%一度上升到5月份的4.4%附近，后在6月末下降到 4.20%。1年期AAA的短融从年初的3.60%附近一路上行到6月初的4.66%附近，后下行至4.40% 的水平。 民生加银现金宝基金，在上半年的操作比较积极灵活。在前四个月始终保持较短的的久期和较低的杠杆，以降低资金波动和债券收益上行的负面影响，同时抓住机会在半年末的收益率相对高位加大了长期资产的配置和杠杆水平。受基金整体收益率上行的影响，现金宝上半年的资产规模稳定增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银现金宝货币A的基金份额净值收益率为1.8131%，同期业绩比较基准收益 率为0.6695%；本报告期民生加银现金宝货币B的基金份额净值收益率为0.7231%，同期业绩比较 基准收益率为0.2441%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为受去年下半年宏观经济反弹基数迅速提高的影响，宏观经济的同比增速面临一定的下滑压力。从经济增速来看，预计下半年中国GDP仍然会维持6.7-6.8%左右的增长，经济的较快增长可以保证工业企业主营业务收入的快速增长；从物价来看，下半年PPI涨幅料将会回落，对工业企业利润的增长形成一定的压制，但随着工业行业产能出清，全球需求回暖，PPI涨幅回落将会比较缓慢，回落的幅度也相对有限。房地产销售增速预计将延续高位回落的趋势，消费者物价指数比较平稳。另外，欧美经济持续复苏将将支持进出口 本基金认为货币政策将在下半年保持紧平稳的状态。一方面加强监管去杠杆的大环境没有改变，央行很难在此背景下真正的放松货币政策；另一方面，由于下半年地方债发行压力较大，宏观经济、工业生产及制造业等均面临一定的同比增速压力，且银行上半年信贷额度使用较多，如果实行过紧的货币政策既不利于降低地方政府的债务负担，又不利于促进宏观经济平稳的增长。 因此，央行“不松不紧、削峰填谷”的操作风格有望在三季度提到延续。 综合来看，本基金认为三季度的债券市场受此影响，有望保持震荡整理的格局。在宏观经济数据出现大方向的变动之前，无论是短端还是长端的债券收益率均难以出现趋势性的机会。投资策略上，本基金将积极把握市场波动机会，加大波段操作力度，灵活控制组合的久期及杠杆水平，以防范流动性风险的出现，并努力提升组合的收益。 第15页共57页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，每日进行支付。本报告期内本基金应分配利润415,794,229.85元，报告期内已分配利润415,794,229.85元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共57页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为415,794,229.85元，其中民生加银现金宝A实施利 润分配的金额为415,793,613.97元，民生加银现金宝C实施利润分配的金额为615.88元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共57页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银现金宝货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 8,923,218,078.05 4,786,725,880.27 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 11,102,235,694.32 8,822,523,909.98 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,013,655,694.32 8,722,523,909.98 资产支持证券投资 88,580,000.00 100,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,506,408,779.59 8,627,729,976.56 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 139,114,522.07 95,040,533.42 应收股利 - - 应收申购款 200.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,670,977,274.03 22,332,020,300.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,908,378,765.04 284,999,212.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,985,606.55 5,358,503.21 应付托管费 1,596,161.70 1,428,934.21 应付销售服务费 4,988,005.44 4,465,419.39 应付交易费用 6.4.7.7 252,443.99 228,567.65 应交税费 - - 应付利息 482,601.11 52,407.42 第18页共57页 应付利润 3,989,040.79 4,247,286.25 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 205,455.24 346,511.87 负债合计 3,925,878,079.86 301,126,842.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,745,099,194.17 22,030,893,457.73 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 25,745,099,194.17 22,030,893,457.73 负债和所有者权益总计 29,670,977,274.03 22,332,020,300.23 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额25,745,099,194.17 份，其中民生加银现金宝货币市场基金A类份额净值1.000元，份额总额25,744,974,294.05份； 民生加银现金宝货币市场基金C类份额净值1.000元，份额总额124,900.12份。 6.2利润表 会计主体：民生加银现金宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年6月30日 年6月30日 一、收入 519,612,959.69 404,868,678.77 1.利息收入 518,173,011.49 386,028,794.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 149,864,203.52 139,165,331.65 债券利息收入 214,603,207.81 186,103,279.42 资产支持证券利息收入 1,545,899.93 1,012,941.35 买入返售金融资产收入 152,159,700.23 59,747,242.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,383,757.98 18,839,883.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,383,757.98 18,857,070.29 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -17,186.34 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 56,190.22 - 列） 第19页共57页 减：二、费用 103,818,729.84 90,288,504.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 34,317,368.41 35,797,850.15 2．托管费 6.4.10.2.2 9,151,298.10 9,546,093.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 28,597,806.89 24,658,554.45 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 31,559,123.33 20,106,603.52 其中：卖出回购金融资产支出 31,559,123.33 20,106,603.52 6．其他费用 6.4.7.20 193,133.11 179,402.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 415,794,229.85 314,580,174.34 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 415,794,229.85 314,580,174.34 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银现金宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 22,030,893,457.73 - 22,030,893,457.73 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 415,794,229.85 415,794,229.85 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 3,714,205,736.44 - 3,714,205,736.44 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 115,566,613,393.45 - 115,566,613,393.45 2.基金赎回款 -111,852,407,657.01 - -111,852,407,657.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -415,794,229.85 -415,794,229.85 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 25,745,099,194.17 - 25,745,099,194.17 （基金净值） 第20页共57页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 25,394,970,994.78 - 25,394,970,994.78 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 314,580,174.34 314,580,174.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -5,455,792,605.69 - -5,455,792,605.69 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 190,854,035,145.70 - 190,854,035,145.70 2.基金赎回款 -196,309,827,751.39 - -196,309,827,751.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -314,580,174.34 -314,580,174.34 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 19,939,178,389.09 - 19,939,178,389.09 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 民生加银现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2013]1244号《关于核准民生加银现金宝货币市场基金募集的批 复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013 年10月18日正式生效，首次设立募集规模为300,033,165.19份基金份额，其中认购资金利息折 合12,500.73份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为 民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 第21页共57页 根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于2017年4月21日发布的《关于民生加银现金 宝货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金将于2017年4月24日起增加 C类基金份额类别，原份额转为A类份额。两类份额为根据销售渠道的不同进行划分，其中A类 基金份额指通过本基金直销渠道销售的基金份额，C类基金份额指通过本基金直销渠道和代销渠 道销售的基金份额。增加基金份额类别后，两类基金份额分设不同的基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。投资者可自行选择申购基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于2016年8月26日发布的《民生加银基金管理 有限公司关于民生加银现金宝货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 第22页共57页 披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 1.印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自2018 第23页共57页 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运 营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营 业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 自2013年1月1日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。自2015年9月8日起，持股期限超过1年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 143,218,078.05 定期存款 8,780,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 450,000,000.00 存款期限1个月以内 700,000,000.00 存款期限3个月-1年 7,630,000,000.00 其他存款 - 合计： 8,923,218,078.05 第24页共57页 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 11,013,655,694.32 11,027,959,000.00 14,303,305.68 0.0556% 券 合计 11,013,655,694.32 11,027,959,000.00 14,303,305.68 0.0556% 资产支持证券 88,580,000.00 88,600,000.00 20,000.00 0.0001% 合计 11,102,235,694.32 11,116,559,000.00 14,323,305.68 0.0556% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 9,506,408,779.59 - 合计 9,506,408,779.59 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第25页共57页 应收活期存款利息 13,706.33 应收定期存款利息 34,772,555.81 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 66,883,582.14 应收买入返售证券利息 36,921,449.08 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 523,228.71 合计 139,114,522.07 注：其他为应收资产支持证券利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 252,443.99 合计 252,443.99 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预收待摊季度申购款利息 92,318.70 预提费用 113,136.54 合计 205,455.24 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 民生加银现金宝货币A 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第26页共57页 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,030,893,457.73 22,030,893,457.73 本期申购 115,566,481,189.80 115,566,481,189.80 本期赎回(以"-"号填列) -111,852,400,353.48 -111,852,400,353.48 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 25,744,974,294.05 25,744,974,294.05 金额单位：人民币元 民生加银现金宝货币C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 132,203.65 132,203.65 本期赎回(以"-"号填列) -7,303.53 -7,303.53 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 124,900.12 124,900.12 注：申购含红利再投及转入份额，赎回含转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 民生加银现金宝货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 415,793,613.97 - 415,793,613.97 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -415,793,613.97 - -415,793,613.97 本期末 - - - 单位：人民币元 民生加银现金宝货币C 第27页共57页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 615.88 - 615.88 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -615.88 - -615.88 本期末 - - - 注：本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以 红利再投资方式集中支付收益，即按份额面值1.000元转为基金份额。 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 68,393.13 定期存款利息收入 149,566,864.47 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 228,945.92 合计 149,864,203.52 注：其他为申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 15,739,336,692.32 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 15,609,191,840.99 成本总额 减：应收利息总额 128,761,093.35 买卖债券差价收入 1,383,757.98 第28页共57页 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 11,498,515.07 减：卖出资产支持证券成本总额 11,420,000.00 减：应收利息总额 78,515.07 资产支持证券投资收益 0.00 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金于本期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金于本期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 56,190.22 合计 56,190.22 6.4.7.19交易费用 注：本基金于本期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 54,547.97 第29页共57页 信息披露费 49,588.57 债券账户维护费 18,000.00 其他费用 800.00 银行费用 70,196.57 合计 193,133.11 6.4.7.21分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在6.4.6中披露的增值税事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.3通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.3.1股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.9.3.2权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 第30页共57页 6.4.9.3.3应支付关联方的佣金 注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.9.4关联方报酬 6.4.9.4.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 34,317,368.41 35,797,850.15 的管理费 其中：支付销售机构的 2,894,394.44 - 客户维护费 注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)于2017年6月30日应付基金管理费为人民币5,985,606.55元（2016年12月31日：人民币 5,358,503.21元）。 6.4.9.4.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 9,151,298.10 9,546,093.37 的托管费 注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.08%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)于2017年6月30日的应付基金托管费为人民币1,596,161.70元（2016年12月31日：人民 币1,428,934.21元）。 第31页共57页 6.4.9.4.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银现金宝 民生加银现金宝货 合计 货币A 币C 民生加银基金公司 28,597,770.10 0.16 28,597,770.26 合计 28,597,770.10 0.16 28,597,770.26 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银现金宝 民生加银现金宝货 合计 货币A 币C 民生加银基金公司 24,658,554.45 - 24,658,554.45 合计 24,658,554.45 - 24,658,554.45 注：1）基金销售服务费每日计算，按月支付。本基金自2017年4月24日起，增加民生加银现金 宝C类基金份额类别，原份额转为A类份额。本基金A类和C类基金的基金销售服务费年费率均 为0.25%。各类基金销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 2）于2017年6月30日的应付关联方销售服务费余额为人民币4,987,982.76元；其中，应付民 生加银基金公司人民币4,987,982.76元。于2016年12月31日的应付关联方销售服务费余额为 人民币4,465,419.39元；其中，应付民生加银基金公司人民币4,465,419.39元。 6.4.9.5与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 交易 利息 各关联方 买入 基金卖出 金额 收入 交易金额 利息支出 名称 中国建设 - 198,718,635.16 - - 10,830,392,000.00 1,673,767.16 银行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第32页共57页 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 交易 利息 各关联方 买入 基金卖出 金额 收入 交易金额 利息支出 名称 中国建设 - - - - 9,551,778,000.00 900,228.41 银行 6.4.9.6各关联方投资本基金的情况 6.4.9.6.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 基金合同生效日（ 2013 年10月18日）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 332,533,571.95 - 期间申购/买入总份额 120,352,168.34 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 170,017,137.18 - 期末持有的基金份额 282,868,603.11 - 期末持有的基金份额 1.1000% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 基金合同生效日（ 2013年 10月18日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 195,301,990.44 - 期间申购/买入总份额 97,587,301.82 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 48,000,000.00 - 期末持有的基金份额 244,889,292.26 - 期末持有的基金份额 1.2300% - 占基金总份额比例 注：报告期间申购/买入总份额包括红利再投份额。 第33页共57页 6.4.9.6.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 民生加银现金宝货币A 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中国民生银 - - 3,001,017,963.65 13.6200% 行 6.4.9.7由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 143,218,078.05 68,393.13 1,905,397.09 46,282.15 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.8本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9.9其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.10利润分配情况 金额单位：人民币元 民生加银现金宝货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 416,051,878.78 - -258,264.81 415,793,613.97- 民生加银现金宝货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 596.53 - 19.35 615.88- 第34页共57页 6.4.11期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币3,908,378,765.04元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011698542 16北方凌 2017年7月3 100.00 303,000 30,299,325.14 云SCP001日 011698649 16衡阳城 2017年7月3 100.00 800,000 79,996,425.75 投SCP001日 011698653 16物产中 2017年7月3 99.99 1,000,000 99,989,049.47 大SCP005日 011698666 16水电十 2017年7月3 100.00 303,000 30,298,623.05 三SCP002日 011698681 16振华石 2017年7月3 99.87 2,000,000 199,734,292.98 油SCP005日 011698701 16物产中 2017年7月3 100.00 41,000 4,099,797.23 大SCP006日 011751045 17太钢 2017年7月3 99.80 2,000,000 199,590,081.90 SCP001 日 011752024 17物产中 2017年7月3 99.96 1,205,000 120,446,767.05 大SCP005日 011760060 17建发地 2017年7月3 99.97 600,000 59,981,173.29 产SCP003日 011786006 17杭金投 2017年7月3 99.95 670,000 66,965,330.74 SCP005 日 041664044 16日照港 2017年7月3 99.97 500,000 49,987,339.79 股CP002日 111795873 17大连银 2017年7月3 99.80 1,402,000 139,919,172.28 行CD058日 111797942 17稠州商 2017年7月3 99.37 1,806,000 179,471,011.92 行CD031日 第35页共57页 17上海农 2017年7月3 111798038商银行日 98.18 1,354,000 132,933,160.82 CD132 17四川天 2017年7月3 111798081府银行日 98.14 2,000,000 196,281,830.24 CD084 17广州农 2017年7月3 111798178村商业银日 98.16 1,000,000 98,156,276.95 行CD096 130216 13国开16 2017年7月3 100.32 2,000,000 200,635,521.04 日 170203 17国开03 2017年7月3 99.76 100,000 9,976,111.65 日 170204 17国开04 2017年7月3 99.67 7,560,000 753,504,067.97 日 120230 12国开30 2017年7月4 100.01 500,000 50,007,484.65 日 120233 12国开33 2017年7月4 100.04 500,000 50,022,325.90 日 150315 15进出15 2017年7月4 100.08 500,000 50,040,929.15 日 170204 17国开04 2017年7月4 99.67 3,366,000 335,488,715.98 日 170301 17进出01 2017年7月4 99.68 1,500,000 149,526,938.50 日 070221 07国开21 2017年7月5 99.80 600,000 59,878,732.18 日 130217 13国开17 2017年7月5 99.47 100,000 9,947,441.88 日 150417 15农发17 2017年7月5 100.02 600,000 60,011,011.70 日 170204 17国开04 2017年7月5 99.67 1,763,000 175,717,946.01 日 170408 17农发08 2017年7月5 99.74 2,000,000 199,476,927.98 日 170204 17国开04 2017年7月7 99.67 1,011,000 100,766,218.61 日 111795873 17大连银 2017年7月10 99.80 1,224,000 122,154,826.59 行CD058日 合计 40,308,000 4,015,304,858.39 - 第36页共57页 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.11.4风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.11.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.11.5.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 229,936,874.00 349,825,338.25 A-1以下 - - 未评级 10,303,175,373.82 7,057,066,969.99 合计 10,533,112,247.82 7,406,892,308.24 注：未评级债券为政策性金融债、超短期融资债券及同业存单。 第37页共57页 6.4.11.5.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 480,543,446.50 1,315,631,601.74 合计 480,543,446.50 1,315,631,601.74 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.11.6流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在银行间同业市场交易，能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.11.6.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.11.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.11.7.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第38页共57页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资及资产支持证券等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.11.7.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计 2017年6月30日 上 资产 银行存款 1,793,218,078.051,800,000,000.005,330,000,000.00 - - -8,923,218,078.05 交易性金融资产 3,336,096,366.982,185,600,857.375,580,538,469.97 - - -11,102,235,694.32 买入返售金融资产 5,343,879,055.803,178,327,407.49 984,202,316.30 - - -9,506,408,779.59 应收利息 - - - - -139,114,522.07 139,114,522.07 应收申购款 - - - - - 200.00 200.00 资产总计 10,473,193,500.837,163,928,264.8611,894,740,786.27 - -139,114,722.0729,670,977,274.03 负债 卖出回购金融资产 3,908,378,765.04 - - - - -3,908,378,765.04 款 应付管理人报酬 - - - - - 5,985,606.55 5,985,606.55 应付托管费 - - - - - 1,596,161.70 1,596,161.70 应付销售服务费 - - - - - 4,988,005.44 4,988,005.44 应付交易费用 - - - - - 252,443.99 252,443.99 应付利息 - - - - - 482,601.11 482,601.11 应付利润 - - - - - 3,989,040.79 3,989,040.79 其他负债 - - - - - 205,455.24 205,455.24 负债总计 3,908,378,765.04 - - - -17,499,314.823,925,878,079.86 利率敏感度缺口 6,564,814,735.797,163,928,264.8611,894,740,786.27 - -121,615,407.2525,745,099,194.17 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 1,001,725,880.27 545,000,000.003,240,000,000.00 - - -4,786,725,880.27 交易性金融资产 400,384,828.052,735,969,273.375,686,169,808.56 - - -8,822,523,909.98 买入返售金融资产 6,442,724,259.062,185,005,717.50 - - - -8,627,729,976.56 应收利息 - - - - -95,040,533.42 95,040,533.42 资产总计 7,844,834,967.385,465,974,990.878,926,169,808.56 - -95,040,533.4222,332,020,300.23 负债 第39页共57页 卖出回购金融资产 284,999,212.50 - - - - - 284,999,212.50 款 应付管理人报酬 - - - - - 5,358,503.21 5,358,503.21 应付托管费 - - - - - 1,428,934.21 1,428,934.21 应付销售服务费 - - - - - 4,465,419.39 4,465,419.39 应付交易费用 - - - - - 228,567.65 228,567.65 应付利息 - - - - - 52,407.42 52,407.42 应付利润 - - - - - 4,247,286.25 4,247,286.25 其他负债 - - - - - 346,511.87 346,511.87 负债总计 284,999,212.50 - - - -16,127,630.00 301,126,842.50 利率敏感度缺口 7,559,835,754.885,465,974,990.878,926,169,808.56 - -78,912,903.4222,030,893,457.73 6.4.11.7.1.2利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,利率发生合理、可能 假设 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加资产净值，负数表示可能减少资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率下降25 8,954,230.68 8,535,299.33 个基点 2.市场利率上升25 -8,933,991.11 -8,514,209.12 个基点 6.4.11.7.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.11.7.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期存款、交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。 6.4.12有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 第40页共57页 2.其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第41页共57页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 11,102,235,694.32 37.42 其中：债券 11,013,655,694.32 37.12 资产支持证券 88,580,000.00 0.30 2 买入返售金融资产 9,506,408,779.59 32.04 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 8,923,218,078.05 30.07 4 其他各项资产 139,114,722.07 0.47 5 合计 29,670,977,274.03 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.76 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,908,378,765.04 15.18 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 第42页共57页 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 平均剩余 序号 发生日期 期限（天 原因 调整期 数） 1 2017年6月26日 127 赎回 发生后两个交易日 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 40.68 15.18 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.04 - 动利率债 2 30天(含)—60天 4.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.19 - 动利率债 3 60天(含)—90天 22.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 5.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 41.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 114.71 15.18 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,205,000,373.20 8.56 其中：政策性金融债 2,205,000,373.20 8.56 4 企业债券 - - 第43页共57页 5 企业短期融资券 3,378,071,668.33 13.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,430,583,652.79 21.09 8 其他 - - 9 合计 11,013,655,694.32 42.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 59,988,371.03 0.23 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 13,700,000 1,365,476,948.57 5.30 2 111799431 17富滇银 4,300,000 425,529,390.56 1.65 行CD138 3 111795873 17大连银 3,000,000 299,399,084.77 1.16 行CD058 4 111796199 17辽阳银 3,000,000 299,278,899.00 1.16 行CD016 5 111796397 17长安银 3,000,000 299,127,309.28 1.16 行CD029 6 111796394 17上饶银 3,000,000 299,127,232.83 1.16 行CD016 17广西北 7 111798091部湾银行 3,000,000 298,084,830.12 1.16 CD046 8 111796416 17龙江银 3,000,000 295,641,024.37 1.15 行CD093 17广州农 9 111797611 村商业银行 2,500,000 248,601,699.54 0.97 CD082 10 130216 13国开16 2,000,000 200,635,521.04 0.78 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0611% 报告期内偏离度的最低值 -0.0688% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 第44页共57页 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1689267 16鑫浦 1,000,000 88,580,000.00 0.34 2A 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 139,114,522.07 第45页共57页 4 应收申购款 200.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 139,114,722.07 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第46页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 民生加银 现金宝货 577,787 44,557.90 5,719,914,150.37 22.22% 20,025,060,143.68 77.78% 币A 民生加银 现金宝货 12 10,408.34 0.00 0.00% 124,900.12 100.00% 币C 合计 577,799 44,557.19 5,719,914,150.37 22.22% 20,025,185,043.80 77.78% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 民生加银现 9,478,429.76 0.0368% 金宝货币A 基金管理人所有从业人员 民生加银现 3,021.35 2.4190% 持有本基金 金宝货币C 合计 9,481,451.11 0.0368% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 民生加银现金宝货币 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持 民生加银现金宝货币 0 有本开放式基金 C 合计 0 民生加银现金宝货币 0~10 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 民生加银现金宝货币 0 C 合计 0~10 第47页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 民生加银现金宝 民生加银现金宝 货币A 货币C 基金合同生效日（2013年10月18日）基金 300,033,165.19 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 22,030,893,457.73 - 本报告期基金总申购份额 115,566,481,189.80 132,203.65 减:本报告期基金总赎回份额 111,852,400,353.48 7,303.53 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 25,744,974,294.05 124,900.12 注：本基金自2017年4月24日起，增加民生加银现金宝C类基金份额类别，原份额转为A类份 额。详情请参阅相关公告。 第48页共57页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2017年3月30日，民生加银基金管理有限公司聘任张焕南 为董事长，解聘万青元董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中国国际金 2 - - - - - 融股份有限 第49页共57页 公司 方正证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 2 - - - - - 公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 平安证券有 1 - - - - - 限责任公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 西南证券股 1 - - - - 本报告期 份有限公司 新增 第50页共57页 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 2 - - - - - 券有限公司 川财证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 西藏东方财 本报告期 富证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 第51页共57页 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 英大证券有限 - - - - - - 责任公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 东吴证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 第52页共57页 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 西藏东方财富 证券股份有限 - - - - - - 公司 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 第53页共57页 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增西南证券股份有限公司和西藏东方财富证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。本基金本期取消中国中投证券有限责任公司的交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 旗下基金2016年12月31日基 中国证券报、上海证券报、 2017年1月3 金资产净值公告 证券时报、公司网站 日 2 民生加银现金宝货币市场基金 证券时报、公司网站 2017年1月12 调整大额申购限制金额的公告 日 3 民生加银现金宝货币市场基金 证券时报、公司网站 2017年1月19 2016年第4季度报告 日 中国证券报、上海证券报、 2017年1月25 4 关于住所变更的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 5 民生加银现金宝货币市场基金 证券时报、公司网站 2017年3月30 2016年年度报告及摘要 日 民生加银资产管理有限公司董 中国证券报、上海证券报、 2017年4月8 6 事长变更公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 中国证券报、上海证券报、 2017年4月8 7 关于高级管理人员变更的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 关于民生加银现金宝货币市场 2017年4月21 8 基金增加C类基金份额并修改基 证券时报、公司网站 日 金合同的公告 民生加银现金宝货币市场基金 （C类份额）增加代销机构并开 2017年4月21 9 通基金定期定额投资和转换业 证券时报、公司网站 日 务、同时参加费率优惠活动的公 告 10 民生加银现金宝货币市场基金 公司网站 2017年4月21 基金合同 日 11 民生加银现金宝货币市场基金 公司网站 2017年4月21 托管协议 日 第54页共57页 12 民生加银现金宝货币市场基金 证券时报、公司网站 2017年4月24 2017年第一季度报告 日 关于旗下部分开放式基金参与 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24 13 交通银行股份有限公司手机银 证券时报、证券日报、公司 日 行费率优惠活动的公告 网站 关于旗下基金持有的股票停牌 中国证券报、上海证券报、 2017年4月25 14 后估值方法变更的提示性公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 关于再次提请投资者及时更新 中国证券报、上海证券报、 2017年4月26 15 已过期身份证件或者身份证明 证券时报、证券日报、公司 日 文件的公告 网站 民生加银现金宝货币市场基金 2017年6月2 16 更新招募说明书及摘要（2017 证券时报、公司网站 日 年第1号） 关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、 17 南京苏宁基金销售有限公司并 证券时报、证券日报、公司 2017年6月24 开通基金转换业务、同时参加费 网站 日 率优惠活动的公告 第55页共57页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》 3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》； 4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 7基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年8月28日 第57页共57页