方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.11 投资组合报告附注...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示 ...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 其他重大事件...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 §12 备查文件目录 ...... 50 12.1 备查文件目录...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦惠利纯债 基金主代码 003787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 303,545,240.05 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 下属分级基金的交易代码： 003787 003788 报告期末下属分级基金的份额总额 303,018,104.92 份 527,135.13 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券 研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投 投资策略 资者提供好的回报。资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、 申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、现金等资产的配置比例， 并确定债券组合的久期。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金，属于中低风险的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 姓名 蒋金强 朱巍 信息披露负责人 联系电话 010-57303988 0571-87659806 电子邮箱 jiangjq@founderff.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-818-0990 95527 传真 010-57303718 0571-88268688 北京市朝阳区北四环中路 27 注册地址 号院 5 号楼 11 层（11）1101 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 内 02-11 单元 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 杭州市延安路 368 号 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间 邮政编码 100101 310006 法定代表人 何亚刚 沈仁康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 合伙) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,471,707.04 10,449.90 本期利润 5,776,349.61 10,805.54 加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0178 本期加权平均净值利润率 1.83% 1.69% 本期基金份额净值增长率 1.84% 1.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 16,249,874.45 35,751.36 期末可供分配基金份额利润 0.0536 0.0678 期末基金资产净值 319,267,979.37 562,886.49 期末基金份额净值 1.0536 1.0678 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.74% 40.59% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦惠利纯债 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.25% 0.03% -0.04% 0.03% 0.29% 0.00% 过去三个月 1.19% 0.03% 0.45% 0.03% 0.74% 0.00% 过去六个月 1.84% 0.04% 0.65% 0.04% 1.19% 0.00% 过去一年 2.22% 0.06% -0.20% 0.06% 2.42% 0.00% 过去三年 11.15% 0.09% 4.53% 0.07% 6.62% 0.02% 自基金合同 14.74% 0.12% 3.94% 0.07% 10.80% 0.05% 生效起至今 方正富邦惠利纯债 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.23% 0.03% -0.04% 0.03% 0.27% 0.00% 过去三个月 1.15% 0.03% 0.45% 0.03% 0.70% 0.00% 过去六个月 1.74% 0.03% 0.65% 0.04% 1.09% -0.01% 过去一年 2.03% 0.06% -0.20% 0.06% 2.23% 0.00% 过去三年 12.51% 0.11% 4.53% 0.07% 7.98% 0.04% 自基金合同 40.59% 0.64% 3.94% 0.07% 36.65% 0.57% 生效起至今 注：本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司管理 30 只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型 证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利39 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金、方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于山东师范大学 本基金 2019 年 6 月 24 教育技术学专业，硕士毕 程同朦 基金经 日 - 11 年 业于同济大学金融学专 理 业。2010 年 5 月至 2011 年 1 月于爱建证券有限责 任公司担任债券交易员； 2011 年 2 月至 2012 年 3 月于东兴证券股份有限公 司担任债券交易员；2012 年3月至2014年4月于包 商银行股份有限公司担任 债券投资经理；2014 年 7 月至2017年4月于中国邮 政储蓄银行股份有限公司 上海分行担任同业投资经 理；2017 年 4 月至 2019 年 1 月于财通证券股份有 限公司担任投资顾问部经 理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月于方正富邦基金管 理有限公司固定收益基金 投资部担任拟任基金经 理；2019 年 3 月至报告期 末，任方正富邦金小宝货 币市场证券投资基金、方 正富邦货币市场基金、方 正富邦富利纯债债券型发 起式证券投资基金的基金 经理；2019 年 6 月至报告 期末，任方正富邦睿利纯 债债券型证券投资基金、 方正富邦惠利纯债债券型 证券投资基金、方正富邦 丰利债券型证券投资基金 基金经理。2020 年 6 月至 报告期末，任方正富邦恒 利纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 理学硕士，注册金融分析 师（CFA），曾任宁波银行 固定收 股份有限公司总行金融市 益基金 场部交易员；2013 年 5 月 投资部 2021 年 1 月 19 加入晋城银行股份有限公 区德成 总经理 日 - 9 年 司，历任金融市场总部债 兼本基 券交易主管，投资交易部 金基金 副总经理，固定收益部总 经理 经理；2020 年 7 月至报告 期末任方正富邦基金管理 有限公司固定收益基金投 资部总经理、执行董事、 投资决策委员会委员。 2021 年 1 月至报告期末， 任方正富邦惠利纯债债券 型证券投资基金、方正富 邦睿利纯债债券型证券投 资基金、方正富邦富利纯 债债券型发起式证券投资 基金、方正富邦恒利纯债 债券型证券投资基金、方 正富邦丰利债券型证券投 资基金基金经理。 本科毕业于对外经济贸易 大学经济信息管理专业， 硕士毕业于澳大利亚国立 大学财务管理专业。2010 年3月至2012年3月于华 融证券股份有限公司资产 管理部担任投资经理； 2012 年 3 月至 2014 年 4 月于国盛证券有限责任公 司资产管理部担任投资经 理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月于北信瑞丰基金管 理有限公司固定收益部担 任总监；2016 年 6 月至 原基金 2016 年 10 月于安邦基金 王靖 基金经 2019 年 8 月 14 2021 年 1 月 13 13 年 管理有限公司（筹）固定 理（已离 日 日 收益投资部担任副总经 任） 理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月于泰达宏利基金管 理有限公司固定收益部担 任副总经理；2019 年 7 月 至2020年7月于方正富邦 基金管理有限公司固定收 益基金投资部担任总经 理；2020 年 7 月至今于方 正富邦基金管理有限公司 固定收益基金投资部担任 联席总经理；2019 年 8 月 至2021年1月任方正富邦 睿利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦惠利纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2019 年 8 月至报告 期末，任方正富邦金小宝 货币市场证券投资基金、 方正富邦货币市场基金基 金经理。2019 年 10 月至 报告期末，任方正富邦添 利纯债债券型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 至报告期末，任方正富邦 禾利 39 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券收益率运行整体可以分为两个阶段，第一阶段是 1-2 月，年初尽管商品和美债收 益率快速上涨，但市场仍对央行的偏宽松货币政策有所预期，收益率仍继续往下走，但 1 月底银行间资金面出现骤然的收紧，市场对货币政策的预期扭转，收益率呈现快速上行，对货币政策的担忧在春节前后持续发酵，收益率高点出现于 2 月末。第二阶段为 3-6 月，前期银行间资金面整体已恢复相对宽松状态，但由于对经济增长持续出现改善迹象，大宗商品快速上行超预期等的事件不断出现，市场仍表现谨慎，不过在供给偏少，配置力量偏强的推动下，收益率呈现缓慢下行。 本基金上半年在控制回撤的前提下，使用适度的久期及杠杆构建组合，选择主体资质较好的短期金融债及银行存单作为底仓获取票息收入，并根据市场情况进行利率债增配及减配，通过组合久期的增减，获取利率下行带来的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦惠利纯债 A 基金份额净值为 1.0536 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.84%；截至本报告期末方正富邦惠利纯债 C 基金份额净值为 1.0678 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.74%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长方面，上半年经济数据受去年同期低基数影响，同比呈现大幅上行，但下半年随着基数影响逐步消除，预计同比增速将逐步回落，目前看消费及投资增长较疫情前仍有差距，短期内或将较难回到疫情前水平，下半年经济增速超预期的概率较小。政策方面，在应对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，决策层在坚持不搞大水漫灌的基础上，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强对实体经济特别是小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。债市方面，基于对经济增长及政策的判断，下半年无风险利率中枢较上半年下行的概率更大，利率债的配置机会将出现，信用债市场方面，需要重新看待收益率背后的风险，警惕信用风险冲击的出现，应对信用主体进行全面评价，选择现金流较好的中高等级主体，规避短期避偿债压力较大的主体。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内，曾于 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 6 月 30 日出现超过连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人的情况，未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的管理人——方正富邦基金管理有限公司在方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对方正富邦基金管理有限公司编制和披露的方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 32,232,440.73 1,606,844.12 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 385,105,100.00 400,546,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 385,105,100.00 400,546,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,522,848.48 4,556,226.90 应收股利 - - 应收申购款 14,415.46 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 424,874,804.67 406,709,071.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 104,759,747.62 92,139,753.93 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 78,682.47 79,391.23 应付托管费 26,227.49 26,463.77 应付销售服务费 99.21 120.70 应付交易费用 6.4.7.7 25,581.60 22,967.24 应交税费 - - 应付利息 10,297.86 5,110.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,302.56 229,000.00 负债合计 105,043,938.81 92,502,807.16 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 303,545,240.05 303,699,287.56 未分配利润 6.4.7.10 16,285,625.81 10,506,976.30 所有者权益合计 319,830,865.86 314,206,263.86 负债和所有者权益总计 424,874,804.67 406,709,071.02 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，方正富邦惠利纯债 A 基金份额净值 1.0536 元，基金份额总额 303,018,104.92 份；方正富邦惠利纯债 C 基金份额净值 1.0678 元，基金份额总额 527,135.13 份。 方正富邦惠利纯债份额总额合计为 303,545,240.05 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 7,178,666.83 12,355,553.76 1.利息收入 6,224,182.37 10,705,599.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 385,427.31 8,812.29 债券利息收入 5,802,276.57 10,581,253.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 36,478.49 115,533.84 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 649,486.25 10,057,590.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 649,486.25 10,057,590.06 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 304,998.21 -8,408,150.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 514.12 列） 减：二、费用 1,391,511.68 2,131,886.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 470,836.47 801,675.20 2．托管费 6.4.10.2.2 156,945.50 267,225.07 3．销售服务费 6.4.10.2.3 636.30 2,388.32 4．交易费用 6.4.7.19 21,295.00 43,862.50 5．利息支出 638,895.85 903,654.03 其中：卖出回购金融资产支出 638,895.85 903,654.03 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 102,902.56 113,081.66 三、利润总额 （亏损总额以“-” 5,787,155.15 10,223,666.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 5,787,155.15 10,223,666.98 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 303,699,287.56 10,506,976.30 314,206,263.86 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,787,155.15 5,787,155.15 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -154,047.51 -8,505.64 -162,553.15 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 156,080.48 8,575.25 164,655.73 2.基金赎回款 -310,127.99 -17,080.89 -327,208.88 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 303,545,240.05 16,285,625.81 319,830,865.86 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 509,506,122.42 15,670,497.07 525,176,619.49 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 10,223,666.98 10,223,666.98 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 167,361.69 61,705.80 229,067.49 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,926,790.83 415,840.74 5,342,631.57 2.基金赎回款 -4,759,429.14 -354,134.94 -5,113,564.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 509,673,484.11 25,955,869.85 535,629,353.96 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______李长桥______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2493 号《关于准予方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,023,166.51 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1266 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 19 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 200,023,169.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 3.24 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2021年8月30日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,232,440.73 定期存款 30,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 30,000,000.00 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 32,232,440.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 384,249,141.23 385,105,100.00 855,958.77 合计 384,249,141.23 385,105,100.00 855,958.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 384,249,141.23 385,105,100.00 855,958.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 367.87 应收定期存款利息 373,625.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 7,148,855.61 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 7,522,848.48 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 25,581.60 合计 25,581.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 143,302.56 合计 143,302.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 方正富邦惠利纯债 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 303,031,233.47 303,031,233.47 本期申购 26,781.05 26,781.05 本期赎回(以"-"号填列) -39,909.60 -39,909.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 303,018,104.92 303,018,104.92 金额单位：人民币元 方正富邦惠利纯债 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 668,054.09 668,054.09 本期申购 129,299.43 129,299.43 本期赎回(以"-"号填列) -270,218.39 -270,218.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 527,135.13 527,135.13 注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 方正富邦惠利纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,144,365.70 -670,488.46 10,473,877.24 本期利润 5,471,707.04 304,642.57 5,776,349.61 本期基金份额交易 -386.30 33.90 -352.40 产生的变动数 其中：基金申购款 1,299.42 -73.14 1,226.28 基金赎回款 -1,685.72 107.04 -1,578.68 本期已分配利润 - - - 本期末 16,615,686.44 -365,811.99 16,249,874.45 单位：人民币元 方正富邦惠利纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,303.63 -1,204.57 33,099.06 本期利润 10,449.90 355.64 10,805.54 本期基金份额交易 -8,588.69 435.45 -8,153.24 产生的变动数 其中：基金申购款 7,606.59 -257.62 7,348.97 基金赎回款 -16,195.28 693.07 -15,502.21 本期已分配利润 - - - 本期末 36,164.84 -413.48 35,751.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,802.31 定期存款利息收入 373,625.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 385,427.31 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 649,486.25 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 649,486.25 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,081,900,549.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,067,120,545.35 成本总额 减：应收利息总额 14,130,517.40 买卖债券差价收入 649,486.25 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 304,998.21 ——股票投资 - ——债券投资 304,998.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 304,998.21 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 基金转换费收入 - 合计 - 无。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 21,295.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 21,295.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所银行间账户维护费 9,000.00 银行汇划费 300.00 其他 300.00 中债公司银行间账户维护费 9,000.00 合计 102,902.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 浙商银行股份有限公司("浙商银行") 基金托管人、基金销售机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 470,836.47 801,675.20 的管理费 其中：支付销售机构的客 481.15 1,823.83 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 156,945.50 267,225.07 的托管费 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦惠利纯债 方正富邦惠利纯债C 合计 A - - - - 合计 - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债C 合计 浙商银行 - 1.99 1.99 合计 - 1.99 1.99 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.20%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资 产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 2,232,440.73 11,802.31 2,360,513.01 8,812.29 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 104,759,747.62 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 200212 20 国开12 2021年7月 100.50 400,000 40,200,000.00 1 日 200207 20 国开07 2021年7月 100.28 400,000 40,112,000.00 1 日 210202 21 国开02 2021年7月 100.09 180,000 18,016,200.00 1 日 210312 21 进出12 2021年7月 100.38 100,000 10,038,000.00 1 日 合计 1,080,000 108,366,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层 面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行浙商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 100,650,000.00 131,257,000.00 AAA 以下 70,483,000.00 40,344,000.00 未评级 213,972,100.00 228,945,000.00 合计 385,105,100.00 400,546,000.00 注：以上未评级的债券投资为国债和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金开放期随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 104,759,747.62 元将在 1 个月 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。于 2020 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 92,139,753.93 元将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 32,232,440.73 - - - 32,232,440.73 交易性金融资产 143,744,100.00 210,944,000.00 30,417,000.00 - 385,105,100.00 应收利息 - - - 7,522,848.48 7,522,848.48 应收申购款 - - - 14,415.46 14,415.46 资产总计 175,976,540.73 210,944,000.00 30,417,000.00 7,537,263.94 424,874,804.67 负债 卖出回购金融资产款 104,759,747.62 - - - 104,759,747.62 应付管理人报酬 - - - 78,682.47 78,682.47 应付托管费 - - - 26,227.49 26,227.49 应付销售服务费 - - - 99.21 99.21 应付交易费用 - - - 25,581.60 25,581.60 应付利息 - - - 10,297.86 10,297.86 其他负债 - - - 143,302.56 143,302.56 负债总计 104,759,747.62 - - 284,191.19 105,043,938.81 利率敏感度缺口 71,216,793.11 210,944,000.00 30,417,000.00 7,253,072.75 319,830,865.86 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,606,844.12 - - - 1,606,844.12 交易性金融资产 141,344,000.00 239,496,000.00 19,706,000.00 - 400,546,000.00 应收利息 - - - 4,556,226.90 4,556,226.90 资产总计 142,950,844.12 239,496,000.00 19,706,000.00 4,556,226.90 406,709,071.02 负债 卖出回购金融资产款 92,139,753.93 - - - 92,139,753.93 应付管理人报酬 - - - 79,391.23 79,391.23 应付托管费 - - - 26,463.77 26,463.77 应付销售服务费 - - - 120.70 120.70 应付交易费用 - - - 22,967.24 22,967.24 应付利息 - - - 5,110.29 5,110.29 其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 92,139,753.93 - - 363,053.23 92,502,807.16 利率敏感度缺口 50,811,090.19 239,496,000.00 19,706,000.00 4,193,173.67 314,206,263.86 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -2,129,049.05 -2,141,473.90 基点 市场利率下降 25 个 2,156,847.11 2,166,973.11 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于 80%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。应流动性需要，为保护持有人利益，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同有关规定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 385,105,100.00 120.41 400,546,000.00 127.48 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 385,105,100.00 120.41 400,546,000.00 127.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第二层次的余额为人 民币 385,105,100.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 385,105,100.00 90.64 其中：债券 385,105,100.00 90.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 32,232,440.73 7.59 8 其他各项资产 7,537,263.94 1.77 9 合计 424,874,804.67 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 20,082,000.00 6.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 365,023,100.00 114.13 其中：政策性金融债 193,890,100.00 60.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 385,105,100.00 120.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 210202 21 国开 02 500,000 50,045,000.00 15.65 2 200212 20 国开 12 400,000 40,200,000.00 12.57 3 200207 20 国开 07 400,000 40,112,000.00 12.54 4 200215 20 国开 15 300,000 30,417,000.00 9.51 5 2128012 21 浦发银行 01 300,000 30,264,000.00 9.46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,522,848.48 5 应收申购款 14,415.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,537,263.94 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 方正富邦惠 148 2,047,419.63 302,998,687.00 99.99% 19,417.92 0.01% 利纯债 A 方正富邦惠 51 10,335.98 - - 527,135.13 100.00% 利纯债 C 合计 194 1,564,666.19 302,998,687.00 99.82% 546,553.05 0.18% 注：(1)方正富邦惠利纯债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦惠利纯债 A 份额占方正富邦惠利纯债 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦惠利纯债 A 份额占方正富邦惠利纯债 A 总份额比例； (2)方正富邦惠利纯债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦惠利纯债 C 份额占方正富邦惠利纯债 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦惠利纯债 C 份额占方正富邦惠利纯债 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 基金合同生效日（2016 年 12 月 19 日） 16,471.70 200,006,698.05 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 303,031,233.47 668,054.09 本报告期基金总申购份额 26,781.05 129,299.43 减:本报告期基金总赎回份额 39,909.60 270,218.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 303,018,104.92 527,135.13 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 2 - - - - - 注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2、券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券日报、 2021 年 1 月 4 日 住所变更的公告 证券时报、公司网站 2 关于方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、公司网站 2021 年 1 月 13 日 券投资基金基金经理变更公告 方正富邦惠利纯债债券型证券投 3 资基金招募说明书（2021 年 1 月 中证报、公司网站 2021 年 1 月 15 日 更新） 方正富邦惠利纯债债券型证券投 4 资基金（方正富邦惠利纯债 A 份 中证报、公司网站 2021 年 1 月 15 日 额）基金产品资料概要（更新） 方正富邦惠利纯债债券型证券投 5 资基金（方正富邦惠利纯债 C 份 中证报、公司网站 2021 年 1 月 15 日 额）基金产品资料概要（更新） 6 关于增聘方正富邦惠利纯债债券 中证报、公司网站 2021 年 1 月 19 日 型证券投资基金基金经理的公告 7 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 1 月 21 日 资基金 2020 年第 4 季度报告 方正富邦惠利纯债债券型证券投 8 资基金招募说明书（2021 年 1 月 中证报、公司网站 2021 年 1 月 22 日 更新） 9 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 1 月 22 日 资基金（方正富邦惠利纯债 A 份 额）基金产品资料概要（更新） 方正富邦惠利纯债债券型证券投 10 资基金（方正富邦惠利纯债 C 份 中证报、公司网站 2021 年 1 月 22 日 额）基金产品资料概要（更新） 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券日报、 11 提醒投资者及时提供或更新身份 证券时报、公司网站 2021 年 3 月 26 日 信息资料的公告 12 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 3 月 30 日 资基金 2020 年年度报告 13 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 4 月 22 日 资基金 2021 年第 1 季度报告 14 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 5 月 31 日 资基金基金合同 15 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 5 月 31 日 资基金托管协议 16 方正富邦惠利纯债债券型证券投 中证报、公司网站 2021 年 5 月 31 日 资基金招募说明书（更新） 关于旗下部分基金根据《公开募 17 集证券投资基金侧袋机制指引 中证报、上证报、证券日报、 2021 年 5 月 31 日 （试行）》修改基金合同部分条款 证券时报、公司网站 的公告 方正富邦惠利纯债债券型证券投 18 资基金（方正富邦惠利纯债 A 份 中证报、公司网站 2021 年 6 月 3 日 额）基金产品资料概要（更新） 方正富邦惠利纯债债券型证券投 19 资基金（方正富邦惠利纯债 C 份 中证报、公司网站 2021 年 6 月 3 日 额）基金产品资料概要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20210101-20210630 302,998,687.00 - - 302,998,687.00 99.82% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于 5000 万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日