方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标.................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 40 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 42 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 42 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 42 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 44 §9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 44 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 45 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 45 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 46 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 49 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................... 错误！未定义书签。 §12备查文件目录................................................................................................................................... 50 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 50 12.2存放地点.................................................................................................................................. 50 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 50 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦惠利纯债 基金主代码 003787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 813,361,564.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 下属分级基金的交易代码： 003787 003788 报告期末下属分级基金的份额总额 808,169,176.85份 5,192,387.33份 2.2基金产品说明 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券 研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投 投资策略 资者提供好的回报。资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、 申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、现金等资产的配置比例， 并确定债券组合的久期。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金，属于中低风险的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 浙商银行股份有限公司 司 姓名 蒋金强 朱巍 信息披露负责人 联系电话 010-57303988 0571-87659806 电子邮箱 jiangjq@founderff.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-818-0990 95527 传真 010-57303718 0571-87659965 注册地址 北京市西城区车公庄大街 杭州市庆春路288号 12号东侧8层 办公地址 北京市西城区车公庄大街 杭州市延安路368号 12号东侧8层 邮政编码 100037 310006 法定代表人 何亚刚 沈仁康 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.founderff.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东侧 8层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙) §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 28,772,849.58 151,710.64 本期利润 35,934,402.47 127,354.42 加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0219 本期加权平均净值利润率 3.32% 2.08% 本期基金份额净值增长率 3.31% 3.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 9,829,135.60 105,718.50 期末可供分配基金份额利润 0.0122 0.0204 期末基金资产净值 823,533,017.37 5,336,253.72 期末基金份额净值 1.0190 1.0277 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.22% 24.96% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦惠利纯债A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.15% 0.10% 0.34% 0.06% 0.81% 0.04% 过去三个月 1.59% 0.07% 1.01% 0.10% 0.58% -0.03% 过去六个月 3.31% 0.06% 2.16% 0.08% 1.15% -0.02% 过去一年 5.73% 0.10% 0.83% 0.06% 4.90% 0.04% 自基金合同 3.22% 0.16% -0.56% 0.07% 3.78% 0.09% 生效起至今 方正富邦惠利纯债C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.16% 0.10% 0.34% 0.06% 0.82% 0.04% 过去三个月 1.52% 0.07% 1.01% 0.10% 0.51% -0.03% 过去六个月 3.31% 0.06% 2.16% 0.08% 1.15% -0.02% 过去一年 4.80% 0.06% 0.83% 0.06% 3.97% 0.00% 自基金合同 24.96% 1.08% -0.56% 0.07% 25.52% 1.01% 生效起至今 注：本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2016年12月19日生效。 2、本基金的建仓期为2016年12月19日至2017年6月18日，建仓期结束时，由于基金规模变动致使基金投资比例不符合合同规定的投资比例。截至本报告期末，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2018年6月30日，本公司管理8只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市 场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，同时管理11个特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于北京航空航天 大学，硕士毕业于北京矿 业大学企业管理专业， 2006年7月至2008年11 月于中美大都会人寿保险 有限公司顾问行销市场部 担任高级助理；2008年11 月至2012年9月于中诚信 国际信用评级有限责任公 司金融机构评级部担任总 经理助理、高级分析师； 2012年9月至2015年6 月于泰达宏利基金管理有 限公司固定收益部担任高 级研究员；2015年6月至 本基金 2015年11月于方正富邦 徐超 基金经 2016年12月19 2018年2月28 6年 基金管理有限公司基金投 理（已离 日 日 资部担任基金经理助理； 任） 2015年11月至报告期末， 任方正富邦优选灵活配置 混合型证券投资基金； 2015年11月至2018年2 月，任方正富邦互利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理；2016年8月 至报告期末，任方正富邦 红利精选混合型证券投资 基金基金经理；2016年12 月至2018年2月，任方正 富邦睿利纯债债券型证券 投资基金及方正富邦惠利 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2018年2月 至报告期末，任方正富邦 创新动力混合型证券投资 基金基金经理。 本科毕业于内蒙古师范大 学教育技术专业，硕士毕 业于内蒙古工业大学产业 经济学专业。2009年3月 至2014年12月于包商银 行债券投资部担任执行经 理助理；2015年1月至 2015年3月于方正富邦基 金管理有限公司基金投资 部担任拟任基金经理； 2015年3月至报告期末， 任方正富邦货币市场基 金、方正富邦金小宝货币 市场基金的基金经理； 2015年3月至2018年2 本基金 月任方正富邦互利定期开 王健 基金经 2017年12月5 - 9年 放债券型证券投资基金基 理 日 金经理；2015年6月至报 告期末，任方正富邦优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2016年6 月至2018年2月，任方正 富邦基金管理有限公司基 金投资部助理总监职务； 2017年1月至2017年10 月，任方正富邦鑫利宝货 币市场基金的基金经理； 2017年7月至报告期末， 任方正富邦睿利纯债债券 型证券投资基金的基金经 理；2017年12月至报告 期末，任方正富邦惠利纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司投资决策委员会提名，公司决定解除聘任徐超先生方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理职务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2018年2月23日协会审核通过变更申请。2018年2月28日公司正式解聘徐超方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理职务，并于2018年3月1日进行了公开信息披露。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，债券市场一直维持今年以来的牛市局面，在资金面继续保持宽松、政策面央行三次降准和外围中美贸易战不确定的多重利好下，十年期国债收益率相较2017年年底下行超40BP，十年期国开债收益率下行超73BP，未来债券市场是否能继续保持利率下行态势，仍需密 切关注基本面和流动性情况以及外围不确定性是否升级. 报告期内，本基金继续保持稳健的投资原则，严控资产组合的杠杆，适当拉长组合久期，一季度加仓的利率债为组合提供了较高的收益，给投资者带来了稳定的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦惠利纯债A基金份额净值为1.0190元，本报告期基金份额净值增长率为3.31%；截至本报告期末方正富邦惠利纯债C基金份额净值为1.0277元，本报告期基金份额净值增长率为3.31%；同期业绩比较基准收益率为2.16%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望3季度，投资短期难言向好，进出口在贸易战的阴云下也面临较大压力，消费的边际效应又较小，经济面临的压力依旧较大，从央行近来的态势看，资金面短时间将依旧保持较为宽松的局面，目前来看，预计利率债收益率短期依旧低位徘徊，未来本基金仍将在严控风险的前提下，相机配置资产，为投资者争取稳定收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金合同等规定，本基金本报告期内实施利润分配1次。方正富邦惠利纯债A以2018年3月26日已实现的可分配收益6,832,406.52元为基准计算，2018年4月2日向本基金的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.05元。方正富邦惠利纯债C以2018年3月26日已实现的可分配收益962,231.68元为基准计算，2018年4月2日向本基金的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.10元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的管理人——方正富邦基金管理有限公司在方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金进行一次利润分配，实施利润分配的金额为8,612,617.54元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对方正富邦基金管理有限公司编制和披露的方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,040,050.48 1,181,744.49 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 859,067,000.00 1,464,545,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 859,067,000.00 1,464,545,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 15,230,821.58 2,466,572.46 应收股利 - - 应收申购款 - 81,300.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 875,337,872.06 1,468,274,616.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 45,999,857.00 165,799,551.30 应付证券清算款 - - 应付赎回款 35,066.00 998.60 应付管理人报酬 202,573.16 181,784.37 应付托管费 67,524.40 60,594.78 应付销售服务费 914.38 23.07 应付交易费用 6.4.7.7 23,139.99 8,591.77 应交税费 - - 应付利息 7,783.00 95,728.32 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 131,743.04 120,686.84 负债合计 46,468,600.97 166,267,959.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 813,361,564.18 1,313,352,402.89 未分配利润 6.4.7.10 15,507,706.91 -11,345,744.99 所有者权益合计 828,869,271.09 1,302,006,657.90 负债和所有者权益总计 875,337,872.06 1,468,274,616.95 注：报告截止日2018年6月30日，方正富邦惠利纯债A基金份额净值1.0190元，基金份额总额808,169,176.85份；方正富邦惠利纯债C基金份额净值1.0277元，基金份额总额5,192,387.33份。方正富邦惠利纯债份额总额合计为813,361,564.18份。 6.2利润表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 40,999,390.02 9,917,767.75 1.利息收入 28,869,688.72 9,405,270.76 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,832.81 134,868.49 债券利息收入 28,623,833.74 8,837,348.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 238,022.17 433,054.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,479,055.33 658,233.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,479,055.33 658,233.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,137,196.67 -147,000.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 513,449.30 1,263.99 列） 减：二、费用 4,937,633.13 1,970,820.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,631,636.13 633,879.79 2．托管费 6.4.10.2.2 543,878.73 211,293.29 3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,123.17 422,571.25 4．交易费用 6.4.7.19 23,330.00 11,900.00 5．利息支出 2,615,184.34 571,559.11 其中：卖出回购金融资产支出 2,615,184.34 571,559.11 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 117,480.76 119,616.60 三、利润总额 （亏损总额以“-” 36,061,756.89 7,946,947.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 36,061,756.89 7,946,947.71 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,313,352,402.89 -11,345,744.99 1,302,006,657.90 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 36,061,756.89 36,061,756.89 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -499,990,838.71 -595,687.45 -500,586,526.16 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 19,297,215.25 2,435,370.71 21,732,585.96 2.基金赎回款 -519,288,053.96 -3,031,058.16 -522,319,112.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -8,612,617.54 -8,612,617.54 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 813,361,564.18 15,507,706.91 828,869,271.09 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 200,023,169.75 189,618.85 200,212,788.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,946,947.71 7,946,947.71 期利润） 三、本期基金份额交易 -199,662,499.54 -1,124,280.49 -200,786,780.03 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 793,938,993.87 7,491,312.16 801,430,306.03 2.基金赎回款 -993,601,493.41 -8,615,592.65 -1,002,217,086.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -6,948,335.77 -6,948,335.77 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 360,670.21 63,950.30 424,620.51 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2493号《关于准予方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,023,166.51元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1266号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,023,169.75份基金份额，其中认购资金利息折合3.24份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免 征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,040,050.48 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,040,050.48 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67 合计 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未在买断式逆回购交易中取得债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 403.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 15,230,418.08 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 15,230,821.58 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 23,139.99 合计 23,139.99 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 131,743.04 合计 131,743.04 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 方正富邦惠利纯债A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,313,149,911.61 1,313,149,911.61 本期申购 279,448.90 279,448.90 本期赎回(以"-"号填列) -505,260,183.66 -505,260,183.66 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 808,169,176.85 808,169,176.85 金额单位：人民币元 方正富邦惠利纯债C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 202,491.28 202,491.28 本期申购 19,017,766.35 19,017,766.35 本期赎回(以"-"号填列) -14,027,870.30 -14,027,870.30 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,192,387.33 5,192,387.33 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 方正富邦惠利纯债A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,993,621.66 -392,873.05 -11,386,494.71 本期利润 28,772,849.58 7,161,552.89 35,934,402.47 本期基金份额交易 -1,383,548.55 -1,233,974.92 -2,617,523.47 产生的变动数 其中：基金申购款 570.37 635.67 1,206.04 基金赎回款 -1,384,118.92 -1,234,610.59 -2,618,729.51 本期已分配利润 -6,566,543.77 - -6,566,543.77 本期末 9,829,135.60 5,534,704.92 15,363,840.52 单位：人民币元 方正富邦惠利纯债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,836.12 -86.40 40,749.72 本期利润 151,710.64 -24,356.22 127,354.42 本期基金份额交易 1,959,245.51 62,590.51 2,021,836.02 产生的变动数 其中：基金申购款 2,395,212.60 38,952.07 2,434,164.67 基金赎回款 -435,967.09 23,638.44 -412,328.65 本期已分配利润 -2,046,073.77 - -2,046,073.77 本期末 105,718.50 38,147.89 143,866.39 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 7,153.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 678.88 合计 7,832.81 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内未有股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 4,479,055.33 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,479,055.33 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,311,524,446.09 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,249,277,982.67 成本总额 减：应收利息总额 57,767,408.09 买卖债券差价收入 4,479,055.33 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内未有贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内未有衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期内未有股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 7,137,196.67 ——股票投资 - ——债券投资 7,137,196.67 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 7,137,196.67 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 513,449.30 合计 513,449.30 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 23,330.00 合计 23,330.00 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 74,385.57 上清所银行间账户维护费 9,000.00 其他 300.00 中债公司银行间账户维护费 9,000.00 合计 117,480.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 方 正 富 邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 基金管理人的控股子公司 正富邦创融") 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,631,636.13 633,879.79 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,165.97 334,335.16 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.30%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 543,878.73 211,293.29 的托管费 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦惠利纯债 方正富邦惠利纯债C 合计 A 方正富邦基金 0.00 785.97 785.97 合计 0.00 785.97 785.97 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债C 合计 方正富邦基金 0.00 75,246.35 75,246.35 合计 0.00 75,246.35 75,246.35 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金卖 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出 称 浙商银行 103,362,296.16 - - - 1,531,789,000.00 110,697.82 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金卖 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出 称 注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 1,040,050.48 7,153.93 578,591.15 134,868.49 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 方正富邦惠利纯债A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2018年3- 2018年3 0.05006,566,542.72 1.05 6,566,543.77 月30日 月30日 合 - - 0.05006,566,542.72 1.05 6,566,543.77 计 方正富邦惠利纯债C 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2018年3- 2018年3 2.10001,964,147.23 81,926.54 2,046,073.77 月30日 月30日 合 - - 2.10001,964,147.23 81,926.54 2,046,073.77 计 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额45,999,857.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 180011 18附息国 2018年7月 101.78 460,000 46,818,800.00 债11 2日 合计 460,000 46,818,800.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有 效投资手段，努力为投资者提供好的回报。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行浙商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 100,000,000.00 0.00 合计 100,000,000.00 0.00 注：以上未评级的债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券投资。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 143,360,000.00 1,395,335,000.00 合计 143,360,000.00 1,395,335,000.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 615,707,000.00 69,210,000.00 合计 615,707,000.00 69,210,000.00 注：以上未评级的债券投资为国债和政策性金融债等。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券投资。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金开放期随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,040,050.48 - - - 1,040,050.48 交易性金融资 303,300,000.00161,656,000.00 394,111,000.00 - 859,067,000.00 产 应收利息 - - - 15,230,821.58 15,230,821.58 其他资产 - - - - - 资产总计 304,340,050.48161,656,000.00 394,111,000.00 15,230,821.58 875,337,872.06 负债 卖出回购金融 45,999,857.00 - - - 45,999,857.00 资产款 应付赎回款 - - - 35,066.00 35,066.00 应付管理人报 - - - 202,573.16 202,573.16 酬 应付托管费 - - - 67,524.40 67,524.40 应付销售服务 - - - 914.38 914.38 费 应付交易费用 - - - 23,139.99 23,139.99 应付利息 - - - 7,783.00 7,783.00 其他负债 - - - 131,743.04 131,743.04 负债总计 45,999,857.00 - - 468,743.97 46,468,600.97 利率敏感度缺 258,340,193.48161,656,000.00 394,111,000.00 14,762,077.61 828,869,271.09 口 上年度末 2017年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,181,744.49 - - - 1,181,744.49 交易性金融资1,464,545,000.00 - - -1,464,545,000.00 产 应收利息 - - -2,466,572.46 2,466,572.46 应收申购款 - - - 81,300.00 81,300.00 资产总计 1,465,726,744.49 - -2,547,872.461,468,274,616.95 负债 卖出回购金融 165,799,551.30 - - - 165,799,551.30 资产款 应付赎回款 - - - 998.60 998.60 应付管理人报 - - - 181,784.37 181,784.37 酬 应付托管费 - - - 60,594.78 60,594.78 应付销售服务 - - - 23.07 23.07 费 应付交易费用 - - - 8,591.77 8,591.77 应付利息 - - - 95,728.32 95,728.32 其他负债 - - - 120,686.84 120,686.84 负债总计 165,799,551.30 - - 468,407.75 166,267,959.05 利率敏感度缺1,299,927,193.19 - -2,079,464.711,302,006,657.90 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率上升25BP -10,113,268.50 -2,495,081.24 资产净值变动 市场利率下降25BP 10,411,322.06 2,495,081.24 资产净值变动 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 1、封闭期投资策略 在运作期间，本基金将综合考虑投资回报率,利率波动和信用风险,以及开放期的流动性需求,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于流动性好、收益风险比高的品种，同时控制基金仓位及债券组合的久期,以降低基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于80%，在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。在封闭期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 859,067,000.00 103.64 1,464,545,000.00 112.48 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 859,067,000.00 103.64 1,464,545,000.00 112.48 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 859,067,000.00 98.14 其中：债券 859,067,000.00 98.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,040,050.48 0.12 8 其他各项资产 15,230,821.58 1.74 9 合计 875,337,872.06 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告内未进行股票投资。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告内未进行股票投资。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告内未进行股票投资。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 174,551,000.00 21.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 541,156,000.00 65.29 其中：政策性金融债 541,156,000.00 65.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 143,360,000.00 17.30 9 其他 - - 10 合计 859,067,000.00 103.64 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180011 18附息国债11 1,000,000 101,780,000.00 12.28 2 180208 18国开08 1,000,000 100,150,000.00 12.08 3 170207 17国开07 1,000,000 100,000,000.00 12.06 4 170215 17国开15 1,000,000 99,420,000.00 11.99 5 170210 17国开10 800,000 78,192,000.00 9.43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，前十名证券的发行主体除恒丰银行股份有限公司，其他证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年12月29日恒丰银行股份有限公司因未经银监会批准违规开展员工股权激励计划、未经银监会批准违规实施2015年配股工作等17项违法违规事实，被银监会处以没收违法所得7566.106815万元，并处1倍罚款7566.106815万元，对其他违规行为罚款1560万元，罚没合计16692.21363万元的行政处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,230,821.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,230,821.58 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 方正 富邦 241 3,353,399.07 807,997,172.00 99.98% 172,004.85 0.02% 惠利 纯债 A 方正 富邦 惠利 209 24,843.96 0.00 - 5,192,387.33 100.00% 纯债 C 合计 450 1,807,470.14 807,997,172.00 99.34% 5,364,392.18 0.66% 注：(1)方正富邦惠利纯债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦惠利纯债A份额占方正富邦惠利纯债A总份额比例、个人投资者持有方正富邦惠利纯债A份额占方正富邦惠利纯债A总份额比例；(2)方正富邦惠利纯债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦惠利纯债C份额占方正富邦惠利纯债C总份额比例、个人投资者持有方正富邦惠利纯债C份额占方正富邦惠利纯债C总份额比例。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 方正富邦惠利纯债A 12.91 0.0000% 基金管理人所有从业人员 方正富邦惠利纯债C 3.00 0.0000% 持有本基金 合计 15.91 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 方正富邦惠利纯债A 0 投资和研究部门负责人持 方正富邦惠利纯债C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 方正富邦惠利纯债A 0 放式基金 方正富邦惠利纯债C 0 合计 0 注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 基金合同生效日（2016年12月19日）基金 16,471.70 200,006,698.05 份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,313,149,911.61 202,491.28 本报告期基金总申购份额 279,448.90 19,017,766.35 减:本报告期基金总赎回份额 505,260,183.66 14,027,870.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 808,169,176.85 5,192,387.33 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经基金管理人第三届董事会第七次会议暨2018年度第四次会议决议，同意原 副总经理（副总裁）吴辉先生因个人原因提出的离职申请，并于2018年6月29日生效。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 2 - - - - - 注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2、券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3、本基金报告期内无停止租用交易单元情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 成交总额的比 券回购 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证 1 旗下基金2017年12月31日 券时报、公司网站 2018年1月2日 资产净值公告 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 2 券投资基金2017年第四季度 券时报、公司网站 2018年1月20日 报告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增北京蛋卷 3 基金销售有限公司为销售机 中证报、上证报、证 2018年1月24日 构并开通转换业务、定期定额 券时报、公司网站 投资业务及参与其费率优惠 活动的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增奕丰金融 中证报、上证报、证 4 服务（深圳）有限公司为销售 券时报、公司网站 2018年1月27日 机构并开通转换业务、定期定 额投资业务的公告 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 5 券投资基金招募说明书（更 券时报、公司网站 2018年1月30日 新）（2017年第2号） 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 6 券投资基金招募说明书（更 券时报、公司网站 2018年1月30日 新）摘要（2017年第2号） 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增南京苏宁 7 基金销售有限公司为销售机 中证报、上证报、证 2018年2月1日 构并开通转换业务、定期定额 券时报、公司网站 投资业务及参与其费率优惠 活动的公告 关于方正富邦惠利纯债债券 中证报、上证报、证 8 型证券投资基金基金经理变 券时报、公司网站 2018年3月1日 更公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增金惠家保 中证报、上证报、证 9 险代理有限公司为销售机构 券时报、公司网站 2018年3月10日 并开通转换业务、定期定额投 资业务及参与其费率优惠活 动的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增泰诚财富 10 基金销售（大连）有限公司为 中证报、上证报、证 2018年3月17日 销售机构并开通转换业务、定 券时报、公司网站 期定额投资业务及参与其费 率优惠活动的公告 11 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证 2018年3月23日 关于增加注册资本的公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司 12 关于方正富惠利纯债债券型 中证报、上证报、证 2018年3月24日 证券投资基金修改基金合同 券时报、公司网站 和托管协议的公告 方正富邦基金管理有限公司 13 关于公司旗下公开募集证券 中证报、上证报、证 2018年3月24日 投资基金计划收取短期赎回 券时报、公司网站 费的提示性公告 14 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 2018年3月29日 券投资基金分红公告 券时报、公司网站 方正富邦惠利纯债债券型证 15 券投资基金暂停大额申购(定 中证报、上证报、证 2018年3月29日 期定额投资)、转换转入业务 券时报、公司网站 的公告 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 16 券投资基金2017年年度报告 券时报、公司网站 2018年3月31日 摘要 17 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 2018年3月31日 券投资基金2017年年度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 18 长量基金销售投资顾问有限 中证报、上证报、证 2018年4月14日 公司为销售机构并开通转换 券时报、公司网站 业务、定期定额投资业务及参 与其费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增深圳 19 众禄基金销售股份有限公司 中证报、上证报、证 2018年4月14日 为销售机构并开通转换业务、券时报、公司网站 定期定额投资业务及参与其 费率优惠活动的公告 方正富邦惠利纯债债券型证 中证报、上证报、证 20 券投资基金2018年第一季度 券时报、公司网站 2018年4月20日 报告 21 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证 2018年5月16日 关于旗下基金新增珠海盈米 券时报、公司网站 财富管理有限公司为销售机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及参与其费率优惠 活动的公告 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证 22 关于高级管理人员变更的公 券时报、公司网站 2018年6月30日 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2018.01.01-2018.06.30 302,998,687.00 0.00 0.00 302,998,687.00 37.25% 构 2 2018.01.01-2018.06.30 504,998,485.00 0.00 0.00 504,998,485.00 62.09% 3 2018.01.01-2018.04.09 504,998,485.00 0.00 504,998,485.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于5000万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2018年8月29日