方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 目录 §1重要提示......3 §2基金产品概况......3 2.1基金基本情况......3 §3主要财务指标和基金净值表现......4 3.2基金净值表现......4 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......4 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ...... 5 §4管理人报告......6 4.1基金经理（或基金经理小组）简介......6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7 4.3公平交易专项说明......7 4.3.1公平交易制度的执行情况......7 4.3.2异常交易行为的专项说明......8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......8 4.5报告期内基金的业绩表现......8 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5投资组合报告......8 5.1报告期末基金资产组合情况......8 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合......9 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......9 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......9 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......9 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......9 5.11投资组合报告附注......9 §6开放式基金份额变动......10 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 §8影响投资者决策的其他重要信息......11 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......11 §9备查文件目录......11 9.1备查文件目录......11 9.2存放地点......12 9.3查阅方式......12 第 2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金主代码 003787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 78,303.79份 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金为纯债基金，在有效风险管理的基础上，通 过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，结 投资策略 合宏观经济和世界形势的分析，充分使用积极投资 、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为 投资者提供好的回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险的产品。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 第 3页，共12页 下属分级基金的交易代码 003787 003788 报告期末下属分级基金的份额总 9,202.75份 69,101.04份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日- 2017年09月30日) 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 1.本期已实现收益 32.37 -1,328.87 2.本期利润 32.37 -1,328.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 -0.0100 4.期末基金资产净值 8,948.37 82,134.93 5.期末基金份额净值 0.9724 1.1886 注：1、本基金合同于2016年12月19日生效。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦惠利纯债A净值表现 份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标准 率③ 准差④ 差② 过去三个 0.39% 0.05% -0.15% 0.03% 0.54% 0.02% 月 方正富邦惠利纯债C净值表现 阶段 份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 4页，共12页 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 率① 率标准 率③ 准差④ 差② 过去三个 0.38% 0.05% -0.15% 0.03% 0.53% 0.02% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5页，共12页 注：1、本基金合同于2016年12月19日生效。 2、本基金的建仓期为2016年12月19日至2017年6月18日，建仓期结束时，由于基金规模变动致使基 金投资比例不符合合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于北京航空航天大学 ，硕士毕业于北京矿业大学企 业管理专业，2006年7月至200 8年11月于中美大都会人寿保 险有限公司顾问行销市场部担 徐超 本基金基 2016-12- - 5年 任高级助理；2008年11月至20 金经理 19 12年9月于中诚信国际信用评 级有限责任公司金融机构评级 部担任总经理助理、高级分析 师；2012年9月至2015年6月于 泰达宏利基金管理有限公司固 定收益部担任高级研究员；20 第 6页，共12页 15年6月至2015年11月于方正 富邦基金管理有限公司基金投 资部担任基金经理助理；2015 年11月至今，任方正富邦优选 灵活配置混合型证券投资基金 及方正富邦互利定期开放债券 型证券投资基金的基金经理； 2016年8月至今，任方正富邦 红利精选混合型证券投资基金 基金经理；2016年12月至今， 任方正富邦睿利纯债债券型证 券投资基金及方正富邦惠利纯 债债券型证券投资基金的基金 经理。 注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配 套法规、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方 式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的 职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合 经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对 第 7页，共12页 待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关 分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内由于客户赎回要求，本基金遭到巨额赎回，剩余份额不足无法进行资产 配置，报告期内暂停一切操作，将于近期召开持有人会议进入清盘程序。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金A级份额净值为0.9724元，C级份额净值为1.1886元。 A级份额净值收益率为0.39%，C级份额净值收益率为0.38%，同期业绩比较基准收益率 为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五 千万元应予信息披露的情形，同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万。本基金管理人拟定召开份额持有人大会审议终止基金合同的议案， 已向证监会报备。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 第 8页，共12页 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 192,426.25 99.98 计 8 其他资产 38.55 0.02 合计 192,464.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第 9页，共12页 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 - 注:本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 报告期期初基金份额总额 11,410.61 349,259.60 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 2,207.86 280,158.56 报告期期间基金拆分变动份额（ - - 份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,202.75 69,101.04 第10页，共12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者序 额比例达到 份额 类号 或者超过20 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比( 别 %的时间区 %) 间 2017/07/01 1 -2017/09/3 42,783.82 - - 42,783.82 54.64 个 0 人 2017/07/01 2 -2017/09/3 16,867.67 - - 16,867.67 21.54 0 产品特有风险 该产品的单一个人投资者集中度较高，会面临流动性风险。同时投资范围包括债券、中小企业私募债、资产支持证券等，导致产品存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。基金管理人会本着谨慎勤勉、诚实守信的原则公平对待投资者，保障中小投资者合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 第11页，共12页 （3）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 第12页，共12页