宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈消费主题混合 基金主代码 003715 交易代码 003715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 246,880,806.33 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务的投资 策略组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面尽力规避相 关资产的下行风险，另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 （二）股票投资策略 1、消费主题的界定 随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的变化，消费主 题在国民经济发展不同阶段将体现不同的内涵和外延。本基金重点 投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，包括有形商品消费 行业和以生活服务业为代表的新型泛消费行业，具体界定如下： （1）有形商品消费：指提供实物消费商品的行业，如食品饮料、纺 织服装、家电、汽车、家用轻工等。 （2）生活服务消费：指不以实物形式而以劳务形式作为消费载体， 为居民生活提供服务的泛消费行业，具体包括餐饮旅游、医疗健康、 家政管理、金融服务、教育、通信、影视传媒、文化出版、体育休 闲、商贸零售等。 基于本基金对消费主题的界定，本基金可投资的行业包括：建筑装 饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、 食品饮料、休闲服务、医疗保健、传媒、通信、金融服务等。 未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造成消费主题行 业的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修 订。 2、主题投资策略 在可投资行业的基础上，本基金重点关注消费行业的两类投资机会： （1）由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增长的消费主题 行业公司； （2）消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结合衍生出的新 兴消费行业蕴含的投资机会，如互联网融合、科技进步所带来的新 兴消费形态，或国内人口结构变化带来的消费行业融合发展机会等。 3、个股精选策略 本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方 法，精选上市公司进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行 人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、 市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投 资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配 置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持 证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主 动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基 金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降 低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的 系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、 交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好地实现本基金的投 资目标。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率× 30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 任航 负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 北京市东城区建国门内大街 69 厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 严震 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 20,757,343.73 本期利润 21,863,519.39 加权平均基金份额本期利润 0.0935 本期加权平均净值利润率 4.90% 本期基金份额净值增长率 5.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 223,966,429.76 期末可供分配基金份额利润 0.9072 期末基金资产净值 472,354,599.49 期末基金份额净值 1.9133 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 88.34% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.74% 0.35% -4.15% 0.42% 1.41% -0.07% 过去三个月 0.01% 0.40% -5.15% 0.57% 5.16% -0.17% 过去六个月 5.72% 0.45% -6.56% 0.74% 12.28% -0.29% 过去一年 6.06% 0.55% -12.45% 0.69% 18.51% -0.14% 过去三年 0.09% 1.08% -33.37% 0.85% 33.46% 0.23% 自基金合同生效起 88.34% 1.26% 18.63% 0.90% 69.71% 0.36% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金由鸿阳证券投资基金转型而来，转型生效日期为 2017 年 1 月 4 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半 导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50 指数发起式、 宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合六十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证 （助理）期 券 姓 职务 限 从 说明 名 离 业 任职 任 年 日期 日 限 期 本基金、宝盈新价值灵活配置混 2018 杨思亮先生，中央财经大学国际金融 杨 合型证券投资基金、宝盈品牌消 年 10 13 硕士。2011 年 6 月至 2014 年 4 月在大 思 费股票型证券投资基金、宝盈品 月 25 - 年 成基金管理有限公司研究部担任研究 亮 质甄选混合型证券投资基金、宝 日 员；2014 年 4 月至 2015 年 4 月在大成 盈优势产业灵活配置混合型证 创新资本管理有限公司专户投资部担 券投资基金、宝盈增强收益债券 任投资经理助理；2015 年 4 月加入宝 型证券投资基金、宝盈价值成长 盈基金管理有限公司，曾任研究部研 混合型证券投资基金基金经理； 究员、专户投资部投资经理助理。中 海外投资部总经理 国国籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2024 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 7 10,722,577,336.44 2018 年 3 月 3 日 私募资产管理 1 119,674,214.12 2023 年 7 月 3 日 杨思亮 计划 其他组合 - - - 合计 8 10,842,251,550.56 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场波动明显加大，个股分化再度加剧，基于我们聚焦 alpha、聚焦持续成长的投资思路，组合整体保持稳定，相较于行业景气，我们更为关注不同标的的差异化能力及其所带来的持续成长能力。 我们时刻反思对所投资标的商业模式、组织文化等所塑造出的竞争优势的理解是否正确，对所投资标的的发展前景是否充满信心。我们更为深刻的认识到长线投资对标的选择及研究深度的至高要求，概率优于赔率仍是我们目前侧重的价值选择。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9133 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.72%，业绩 比较基准收益率为-6.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们笃信复利的力量，笃信企业持续成长是投资收益的最终来源，而差异化能力是企业能够持续成长的最佳保障。短期看，受监管环境、行业景气等因素影响，市场波动明显加大，个股分化再度加剧；长期看，商业模式及企业文化仍是企业差异化能力的主要来源。我们坚信，唯有具备持续创造价值能力的企业，才能通过时间的考验，成为时间的朋友。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 243,900,374.73 154,334,941.79 结算备付金 588,613.75 300,458.70 存出保证金 47,926.33 79,057.75 交易性金融资产 6.4.7.2 206,045,605.58 206,467,193.02 其中：股票投资 206,045,605.58 206,467,193.02 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 25,007,842.45 29,995,783.57 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 5,995.77 917,502.52 应收股利 - - 应收申购款 173,722.31 1,035,167.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 475,770,080.92 393,130,104.59 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,322,799.89 6,776,118.01 应付赎回款 276,194.50 113,144.91 应付管理人报酬 482,706.79 369,134.67 应付托管费 80,451.15 61,522.44 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 253,329.10 338,095.58 负债合计 3,415,481.43 7,658,015.61 净资产： 实收基金 6.4.7.10 248,388,169.73 214,304,512.76 未分配利润 6.4.7.11 223,966,429.76 171,167,576.22 净资产合计 472,354,599.49 385,472,088.98 负债和净资产总计 475,770,080.92 393,130,104.59 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为 人民币 1.9133 元，基金份额总额 246,880,806.33 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 25,080,132.85 14,471,897.29 1.利息收入 1,009,954.95 424,587.64 其中：存款利息收入 6.4.7.12 795,448.92 400,340.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 214,506.03 24,246.95 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 22,665,435.82 29,624,972.37 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.13 15,758,924.97 17,770,537.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - 478,735.22 资产支持证券投资 6.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 6,906,510.85 11,375,700.02 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.19 1,106,175.66 -16,011,282.83 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.20 298,566.42 433,620.11 号填列） 减：二、营业总支出 3,216,613.46 4,365,341.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,659,716.66 3,643,831.57 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 443,286.11 607,305.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.21 - - 7．税金及附加 - 7.11 8．其他费用 6.4.7.22 113,610.69 114,197.77 三、利润总额（亏损总额 21,863,519.39 10,106,555.58 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 21,863,519.39 10,106,555.58 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 21,863,519.39 10,106,555.58 6.3 净资产变动表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 214,304,512.76 - 171,167,576.22 385,472,088.98 资产 二、本期期初净 214,304,512.76 - 171,167,576.22 385,472,088.98 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 34,083,656.97 - 52,798,853.54 86,882,510.51 号填列） （一）、综合收益 - - 21,863,519.39 21,863,519.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 34,083,656.97 - 30,935,334.15 65,018,991.12 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 101,482,575.60 - 90,554,948.30 192,037,523.90 购款 2.基金赎 -67,398,918.63 - -59,619,614.15 -127,018,532.78 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 248,388,169.73 - 223,966,429.76 472,354,599.49 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 316,768,097.55 - 244,492,346.77 561,260,444.32 资产 二、本期期初净 316,768,097.55 - 244,492,346.77 561,260,444.32 资产 三、本期增减变 -117,107,252.8 动额（减少以“-” - -86,167,487.94 -203,274,740.82 号填列） 8 （一）、综合收益 - - 10,106,555.58 10,106,555.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -117,107,252.8 净资产变动数 - -96,274,043.52 -213,381,296.40 （净资产减少以 8 “-”号填列） 其中：1.基金申 26,492,776.47 - 21,463,766.97 47,956,543.44 购款 2.基金赎 -143,600,029.3 -117,737,810.4 回款 - -261,337,839.84 5 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 199,660,844.67 - 158,324,858.83 357,985,703.50 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”）《关于准予鸿阳证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2016]2472号）准予，根据原鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)基金份额持有人大会于 2016 年 11 月 3 日至 2016 年 12 月 2 日决议通过的《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金 鸿阳转型而来。原基金鸿阳为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易 上市，存续期限至 2017 年 1 月 3 日止。根据深交所《终止上市通知书》（深证上[2016]998 号）， 原基金鸿阳于 2017 年 1 月 4 日起终止上市。原基金鸿阳更名为宝盈消费主题灵活配置混合型证券 投资基金，《鸿阳证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 原基金鸿阳于基金合同失效前基金资产净值为 2,019,432,510.69 元，已于本基金的基金合同 生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿阳证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2017 年 1 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 0.993916887，并于 2017 年 1 月 19 日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 17 日期间内开放集中申购，共募 集人民币 469,526,783.14 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 29,755.64 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 066 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2017 年 1 月 19 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为 469,526,783.14份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的29,755.64份基金份额，并于2017年 1 月 19 日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于消费主题 行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 243,900,374.73 等于：本金 243,848,362.26 加：应计利息 52,012.47 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 243,900,374.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 204,244,380.01 - 206,045,605.58 1,801,225.57 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 204,244,380.01 - 206,045,605.58 1,801,225.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 25,007,842.45 - 银行间市场 - - 合计 25,007,842.45 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 378.62 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 154,442.88 其中：交易所市场 154,442.88 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 98,507.60 合计 253,329.10 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 213,003,531.95 214,304,512.76 本期申购 100,867,047.77 101,482,575.60 本期赎回（以“-”号填列） -66,989,773.39 -67,398,918.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 246,880,806.33 248,388,169.73 6.4.7.11 未分配利润 单位：人民币元 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年 196,213,120.85 -25,045,544.63 171,167,576.22 度末 本期 196,213,120.85 -25,045,544.63 171,167,576.22 期初 本期 20,757,343.73 1,106,175.66 21,863,519.39 利润 本期 基金 31,118,787.79 -183,453.64 30,935,334.15 份额 交易 产生 的变 动数 其 中： 基金 94,062,739.56 -3,507,791.26 90,554,948.30 申购 款 基 金赎 -62,943,951.77 3,324,337.62 -59,619,614.15 回款 本期 已分 - - - 配利 润 本期 248,089,252.37 -24,122,822.61 223,966,429.76 末 6.4.7.12 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 790,619.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,378.93 其他 450.37 合计 795,448.92 6.4.7.13 股票投资收益 6.4.7.13.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 15,758,924.97 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 15,758,924.97 6.4.7.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 111,500,173.92 减：卖出股票成本总额 95,480,956.57 减：交易费用 260,292.38 买卖股票差价收入 15,758,924.97 6.4.7.13.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.15.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,906,510.85 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,906,510.85 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,106,175.66 股票投资 1,106,175.66 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,106,175.66 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 285,612.01 基金转换费收入 12,954.41 合计 298,566.42 6.4.7.21 信用减值损失 无。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 5,503.09 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 113,610.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,659,716.66 3,643,831.57 其中：应支付销售机构的客户维护 432,087.39 406,002.61 费 应支付基金管理人的净管理费 2,227,629.27 3,237,828.96 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 25 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下 部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金管理人宝盈基金的管理 人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 443,286.11 607,305.26 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 25 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下 部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金托管人中国农业银行的 托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 243,900,374.73 790,619.62 61,836,513.88 395,466.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年3月 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 19 日 受限 工 雪 2024 新股 001387 祺 年1月 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 4 日 受限 气 雪 新股 祺 2024 1-6 个 流通 001387 电 年6月 月（含） 受限 - 15.25 40 - 610.00 - 气 3 日 -送 股 广 2024 新股 001389 合 年3月 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 26 日 受限 技 汇 2024 新股 301392 成 年5月 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 28 日 受限 空 华 2024 新股 301502 阳 年1月 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 26 日 受限 能 星 2024 新股 301536 宸 年3月 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 20 日 受限 技 301538 骏 2024 6 个月 新股 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 鼎 年3月 流通 达 13 日 受限 新股 骏 2024 1-6 个 流通 301538 鼎 年5月 月（含） 受限 - 91.24 43 - 3,923.32 - 达 22 日 -送 股 宏 2024 新股 301539 鑫 年4月 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 3 日 受限 技 中 2024 新股 301565 仑 年6月 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 13 日 受限 材 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 受限 普 日 中 2024 新股 301587 瑞 年3月 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 27 日 受限 份 美 2024 新股 301588 新 年3月 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 6 日 受限 技 诺 2024 新股 301589 瓦 年2月 6 个月 流通 126.89 188.01 493 62,556.77 92,688.93 - 星 1 日 受限 云 诺 新股 瓦 2024 1-6 个 流通 301589 星 年5月 月（含） 受限 - 188.01 394 - 74,075.94 - 云 30 日 -送 股 肯 2024 新股 301591 特 年2月 6 个月 流通 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 20 日 受限 份 北 2024 新股 603082 自 年1月 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 23 日 受限 技 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 28 日 受限 份 键 2024 新股 603285 邦 年6月 1 个月 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 28 日 内（含） 受限 份 西 2024 新股 603312 典 年1月 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 4 日 受限 能 博 2024 新股 603325 隆 年1月 6 个月 流通 72.46 68.06 64 4,637.44 4,355.84 - 技 3 日 受限 术 龙 2024 新股 603341 旗 年2月 6 个月 流通 26.00 37.49 225 5,850.00 8,435.25 - 科 23 日 受限 技 星 2024 新股 603344 德 年3月 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 13 日 受限 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 26 日 受限 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年6月 内（含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 26 日 受限 盛 2024 新股 603375 景 年1月 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 17 日 受限 永 2024 新股 603381 臻 年6月 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 19 日 受限 份 欧 2024 新股 688530 莱 年4月 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 29 日 受限 材 上 2024 新股 688584 海 年2月 6 个月 流通 22.66 15.89 618 14,003.88 9,820.02 - 合 1 日 受限 晶 灿 2024 新股 688691 芯 年4月 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 2 日 受限 份 达 2024 新股 688692 梦 年6月 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 4 日 受限 据 中 2024 新股 688695 创 年3月 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 6 日 受限 份 成 2024 新股 688709 都 年1月 6 个月 流通 15.69 18.79 791 12,410.79 14,862.89 - 华 31 日 受限 微 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证)，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 243,900,374.73 - - - 243,900,374.73 结算备付金 588,613.75 - - - 588,613.75 存出保证金 47,926.33 - - - 47,926.33 交易性金融资产 - - - 206,045,605.58 206,045,605.58 买入返售金融资产 25,007,842.45 - - - 25,007,842.45 应收申购款 - - - 173,722.31 173,722.31 应收清算款 - - - 5,995.77 5,995.77 资产总计 269,544,757.26 - - 206,225,323.66 475,770,080.92 负债 应付赎回款 - - - 276,194.50 276,194.50 应付管理人报酬 - - - 482,706.79 482,706.79 应付托管费 - - - 80,451.15 80,451.15 应付清算款 - - - 2,322,799.89 2,322,799.89 其他负债 - - - 253,329.10 253,329.10 负债总计 - - - 3,415,481.43 3,415,481.43 利率敏感度缺口 269,544,757.26 - - 202,809,842.23 472,354,599.49 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 154,334,941.79 - - - 154,334,941.79 结算备付金 300,458.70 - - - 300,458.70 存出保证金 79,057.75 - - - 79,057.75 交易性金融资产 - - - 206,467,193.02 206,467,193.02 买入返售金融资产 29,995,783.57 - - - 29,995,783.57 应收申购款 - - - 1,035,167.24 1,035,167.24 应收清算款 - - - 917,502.52 917,502.52 资产总计 184,710,241.81 - - 208,419,862.78 393,130,104.59 负债 应付赎回款 - - - 113,144.91 113,144.91 应付管理人报酬 - - - 369,134.67 369,134.67 应付托管费 - - - 61,522.44 61,522.44 应付清算款 - - - 6,776,118.01 6,776,118.01 其他负债 - - - 338,095.58 338,095.58 负债总计 - - - 7,658,015.61 7,658,015.61 利率敏感度缺口 184,710,241.81 - - 200,761,847.17 385,472,088.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置：大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面尽力规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势，大类资产配置策略将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选上市公司进行投资；固定收益类资产投资将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 206,045,605.58 43.62 206,467,193.02 53.56 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 206,045,605.58 43.62 206,467,193.02 53.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证消费服务领先指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1. 中证消费服务 领先指数收益率上 6,589,790.35 7,823,087.44 升 5% 分析 2. 中证消费服务 领先指数收益率下 -6,589,790.35 -7,823,087.44 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 205,616,019.02 205,475,000.00 第二层次 45,611.11 - 第三层次 383,975.45 992,193.02 合计 206,045,605.58 206,467,193.02 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,045,605.58 43.31 其中：股票 206,045,605.58 43.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,007,842.45 5.26 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 244,488,988.48 51.39 8 其他各项资产 227,644.41 0.05 9 合计 475,770,080.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 23,980,000.00 5.08 B 采矿业 - - C 制造业 158,588,657.32 33.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,270,025.08 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 7,860,000.00 1.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,990,923.18 0.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,356,000.00 1.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 206,045,605.58 43.62 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600132 重庆啤酒 599,979 36,418,725.30 7.71 2 000951 中国重汽 1,999,939 28,639,126.48 6.06 3 600887 伊利股份 960,000 24,806,400.00 5.25 4 002327 富安娜 2,400,000 24,120,000.00 5.11 5 002714 牧原股份 550,000 23,980,000.00 5.08 6 000333 美的集团 350,000 22,575,000.00 4.78 7 603156 养元饮品 600,000 12,762,000.00 2.70 8 002508 老板电器 400,000 8,840,000.00 1.87 9 603056 德邦股份 600,000 7,860,000.00 1.66 10 002818 富森美 600,000 7,356,000.00 1.56 11 002419 天虹股份 1,500,006 6,270,025.08 1.33 12 600570 恒生电子 110,076 1,943,942.16 0.41 13 301589 诺瓦星云 887 166,764.87 0.04 14 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.01 15 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.01 16 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 17 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 18 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 19 688709 成都华微 791 14,862.89 0.00 20 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 21 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 22 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 23 688584 上海合晶 618 9,820.02 0.00 24 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 25 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 26 603341 龙旗科技 225 8,435.25 0.00 27 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 28 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 29 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 30 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 31 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 32 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 33 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 34 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 35 603325 博隆技术 64 4,355.84 0.00 36 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 37 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 38 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 39 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 40 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 41 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600132 重庆啤酒 30,668,476.53 7.96 2 000951 中国重汽 19,449,908.77 5.05 3 002508 老板电器 9,549,074.00 2.48 4 002311 海大集团 8,784,421.40 2.28 5 002818 富森美 7,417,623.00 1.92 6 002419 天虹股份 7,378,423.28 1.91 7 600887 伊利股份 4,577,371.00 1.19 8 603195 公牛集团 2,050,656.88 0.53 9 600570 恒生电子 1,921,922.24 0.50 10 000333 美的集团 614,903.00 0.16 11 688692 达梦数据 151,745.20 0.04 12 688584 上海合晶 140,038.80 0.04 13 301589 诺瓦星云 125,113.54 0.03 14 688709 成都华微 124,029.45 0.03 15 301565 中仑新材 84,383.64 0.02 16 301536 星宸科技 77,713.44 0.02 17 301587 中瑞股份 66,406.88 0.02 18 301538 骏鼎达 59,504.12 0.02 19 603341 龙旗科技 58,292.00 0.02 20 688691 灿芯股份 48,875.46 0.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002311 海大集团 26,831,400.90 6.96 2 000333 美的集团 19,764,015.00 5.13 3 603195 公牛集团 11,887,317.00 3.08 4 002714 牧原股份 10,977,765.00 2.85 5 603156 养元饮品 10,305,576.27 2.67 6 601333 广深铁路 8,734,940.00 2.27 7 002327 富安娜 6,250,005.00 1.62 8 600031 三一重工 5,936,771.90 1.54 9 000951 中国重汽 4,166,597.00 1.08 10 603056 德邦股份 3,139,101.00 0.81 11 688692 达梦数据 339,116.21 0.09 12 301589 诺瓦星云 200,404.50 0.05 13 301536 星宸科技 194,763.56 0.05 14 301565 中仑新材 162,905.70 0.04 15 301591 肯特股份 151,600.50 0.04 16 688709 成都华微 142,493.42 0.04 17 301392 汇成真空 133,068.10 0.03 18 688584 上海合晶 110,795.04 0.03 19 688691 灿芯股份 110,707.08 0.03 20 301587 中瑞股份 106,545.50 0.03 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,953,193.47 卖出股票收入（成交）总额 111,500,173.92 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,926.33 2 应收清算款 5,995.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 173,722.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 227,644.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 52,314 4,719.21 132,982,748.23 53.87 113,898,058.10 46.13 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,766.01 0.0015 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 1 月 4 日）基 2,000,000,000.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 213,003,531.95 本报告期基金总申购份额 100,867,047.77 减：本报告期基金总赎回份额 66,989,773.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 246,880,806.33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据 2024 年第 1 次股东会决议，聘任王伦刚、伍利娜为宝盈基金管理有限公司董事，张 苏彤、廖振中不再担任宝盈基金管理有限公司董事。聘任颜志华、邹明睿为宝盈基金管理有限公司监事，魏玲玲、汪兀不再担任宝盈基金管理有限公司监事。 根据第七届董事会第一次会议决议，聘任汪浪为宝盈基金管理有限公司总经理助理。 根据宝盈基金管理有限公司第七届董事会第二次会议决议，同意彭玖雯不再担任宝盈基金管理有限公司财务负责人，公司按照法规要求聘任新的财务负责人之前，由总经理杨凯暂时履行财务负责人职责。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 1 123,188,267. 60.41 115,293.18 60.21 - 证券 80 申万宏源 2 63,619,288.8 31.20 60,179.04 31.43 - 证券 9 中金公司 1 17,105,397.3 8.39 16,007.30 8.36 - 3 财达证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 证券 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 证券 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本基金本报告期交易单元变更情况： （1）本报告期内未新租交易单元。 （2）本报告期内未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 - - - - - - 投证券 申万宏 - - 389,000,000. 73.29 - - 源证券 00 中金公 - - 141,738,000. 26.71 - - 司 00 财达证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业证券 广发证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 1 资基金基金产品资料概要（更新） 国证券会基金电子披露 2024-06-28 网站 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投 中国证券报,本基金管 2 资基金限制大额申购、转换转入、定 理人网站,中国证券会 2024-06-28 期定额投资公告 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增云湾 证券时报,中国证券报, 3 基金为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2024-06-28 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于终止北京 证券时报,中国证券报, 4 中期时代基金销售有限公司办理本公 本基金管理人网站,中 2024-05-31 司旗下基金相关销售业务的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 证券时报,中国证券报, 5 人员（财务负责人）变更的公告 本基金管理人网站,中 2024-04-30 国证券会基金电子披露 网站 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 6 资基金 2024 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2024-04-22 网站 7 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报, 2024-04-22 金 2024 年第一季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 8 资基金 2023 年年度报告 国证券会基金电子披露 2024-03-29 网站 上海证券报,证券日报, 关于宝盈基金管理有限公司增加微众 证券时报,中国证券报, 9 银行为旗下部分基金代销机构的公告 本基金管理人网站,中 2024-03-15 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 证券时报,中国证券报, 10 人员变更的公告 本基金管理人网站,中 2024-03-01 国证券会基金电子披露 网站 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 11 资基金 2023 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2024-01-19 网站 12 宝盈基金管理有限公司旗下 60 只基 上海证券报,证券日报, 2024-01-19 金 2023 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增大智 证券时报,中国证券报, 13 慧基金为旗下基金代销机构及参与相 本基金管理人网站,中 2024-01-16 关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 《鸿阳证券投资基金基金合同》。 《鸿阳证券投资基金托管协议》。 中国证监会准予鸿阳证券投资基金变更注册的文件。 《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅 宝盈基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日