宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 35 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41 7.12 投资组合报告附注...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 §12 备查文件目录...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点...... 47 12.3 查阅方式...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈消费主题混合 基金主代码 003715 交易代码 003715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 155,561,550.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，追 求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业 务的投资策略组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面尽力规 避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够跟踪某类资产的 上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势 与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产 配置策略。 （二）股票投资策略 1、消费主题的界定 随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的变化，消 投资策略 费主题在国民经济发展不同阶段将体现不同的内涵和外延。本 基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，包括 有形商品消费行业和以生活服务业为代表的新型泛消费行业， 具体界定如下： （1）有形商品消费：指提供实物消费商品的行业，如食品饮料、 纺织服装、家电、汽车、家用轻工等。 （2）生活服务消费：指不以实物形式而以劳务形式作为消费载 体，为居民生活提供服务的泛消费行业，具体包括餐饮旅游、 医疗健康、家政管理、金融服务、教育、通信、影视传媒、文 化出版、体育休闲、商贸零售等。 基于本基金对消费主题的界定，本基金可投资的行业包括：建 筑装饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、 农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医疗保健、传媒、通信、金 融服务等。 未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造成消费主 题行业的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行 调整和修订。 2、主题投资策略 在可投资行业的基础上，本基金重点关注消费行业的两类投资 机会： （1）由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增长的消费 主题行业公司； （2）消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结合衍生出 的新兴消费行业蕴含的投资机会，如互联网融合、科技进步所 带来的新兴消费形态，或国内人口结构变化带来的消费行业融 合发展机会等。 3、个股精选策略 本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分析相结合 的方法，精选上市公司进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注 发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息 披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合 的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托 凭证的标的选择和配置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资 产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种， 通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中， 基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管 理及降低投资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可 控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 （五）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好地实 现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×70% +中证综合债券指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特 征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张磊 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市东城区建国门内大街 69 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 28 一路 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 马永红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 31,551,999.62 本期利润 8,659,907.06 加权平均基金份额本期利润 0.0543 本期加权平均净值利润率 2.76% 本期基金份额净值增长率 2.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 114,665,988.09 期末可供分配基金份额利润 0.7371 期末基金资产净值 297,357,814.42 期末基金份额净值 1.9115 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 88.16% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.65% 0.89% -2.66% 0.68% -3.99% 0.21% 过去三个月 -1.47% 1.06% 4.06% 0.89% -5.53% 0.17% 过去六个月 2.06% 1.40% 1.61% 1.14% 0.45% 0.26% 过去一年 35.39% 1.33% 19.41% 1.08% 15.98% 0.25% 过去三年 86.65% 1.43% 53.53% 1.03% 33.12% 0.40% 自基金合同 88.16% 1.37% 78.05% 0.92% 10.11% 0.45% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金由鸿阳证券投资基金转型而来，转型生效日期为 2017 年 1 月 4 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨思亮先生，中央财经大学国际金 融硕士。2011 年 6 月至 2014 年 4 本基金、宝盈 月在大成基金管理有限公司研究 新价值灵活 部担任研究员；2014年4月至2015 配置混合型 年 4 月在大成创新资本管理有限 杨思亮 证券投资基 2018 年 10 - 10 年 公司专户投资部担任投资经理助 金、宝盈龙头 月 25 日 理；2015 年 4 月加入宝盈基金管 优选股票型 理有限公司，先后担任研究部研究 证券投资基 员、专户投资部投资经理助理、宝 金基金经理 盈睿丰创新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 本基金、宝盈 方佳佳女士，管理学硕士。曾担任 优势产业灵 华为技术有限公司海外财经管理 活配置混合 2017年9月 2021 年 5 部项目财务、深圳展博投资管理有 方佳佳 型证券投资 19 日 月 14 日 10 年 限公司研究部高级研究员，2014 基金基金经 年 10 月加入宝盈基金管理有限公 理助理 司，担任研究部研究员。中国国籍， 证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限 的计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场波动明显加大，个股分化再度加剧，基于我们聚焦 alpha、聚焦持续成长的投资思路，组合整体保持稳定，相较于行业景气，我们更为关注不同标的的差异化能力及其所带来的持续成长能力。 我们时刻反思对所投资标的商业模式、组织文化等所塑造出的竞争优势的理解是否正确，对所投资标的的发展前景是否充满信心。我们更为深刻的认识到长线投资对标的选择及研究深度的至高要求，概率优于赔率仍是我们目前侧重的价值选择。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9115 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.06%，业绩 比较基准收益率为 1.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们笃信复利的力量，笃信企业持续成长是投资收益的最终来源，而差异化能力是企业能够持续成长的最佳保障。短期看，受监管环境、行业景气等因素影响，市场波动明显加大，个股分化再度加剧；长期看，商业模式及企业文化仍是企业差异化能力的主要来源。我们坚信，唯有具备持续创造价值能力的企业，才能通过时间的考验，成为时间的朋友。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 23,534,662.58 17,750,417.23 结算备付金 16,525.08 55,498.45 存出保证金 77,554.04 45,975.93 交易性金融资产 6.4.7.2 273,964,213.82 305,610,605.87 其中：股票投资 273,964,213.82 305,610,605.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 512,595.86 3,623,833.39 应收利息 6.4.7.5 4,801.00 4,480.39 应收股利 - - 应收申购款 372,803.62 422,728.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 298,483,156.00 327,513,539.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 387,560.39 912,927.82 应付管理人报酬 377,151.20 414,686.92 应付托管费 62,858.53 69,114.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 99,194.95 76,678.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,576.51 160,896.76 负债合计 1,125,341.58 1,634,304.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 156,511,849.26 175,061,878.64 未分配利润 6.4.7.10 140,845,965.16 150,817,356.82 所有者权益合计 297,357,814.42 325,879,235.46 负债和所有者权益总计 298,483,156.00 327,513,539.46 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.9115 元，基金份额总额 155,561,550.54 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 12,269,326.05 34,159,722.12 1.利息收入 83,769.08 84,349.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,769.08 84,349.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,962,382.20 40,421,016.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,045,034.99 37,675,716.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 917,347.21 2,745,300.27 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -22,892,092.56 -6,426,137.00 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 115,267.33 80,492.97 减：二、费用 3,609,418.99 3,661,713.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,343,821.99 1,885,822.22 2．托管费 6.4.10.2.2 390,636.97 314,303.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 754,481.56 1,347,724.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 120,478.47 113,863.17 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,659,907.06 30,498,008.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 8,659,907.06 30,498,008.55 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 175,061,878.64 150,817,356.82 325,879,235.46 金净值） 二、本期经营活动产生 - 8,659,907.06 8,659,907.06 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -18,550,029.38 -18,631,298.72 -37,181,328.10 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,361,923.64 11,838,625.24 24,200,548.88 2.基金赎回款 -30,911,953.02 -30,469,923.96 -61,381,876.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 156,511,849.26 140,845,965.16 297,357,814.42 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 212,988,525.42 51,363,927.48 264,352,452.90 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,498,008.55 30,498,008.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -27,337,099.74 -7,004,499.88 -34,341,599.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,994,005.13 4,198,905.08 19,192,910.21 2.基金赎回款 -42,331,104.87 -11,203,404.96 -53,534,509.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 185,651,425.68 74,857,436.15 260,508,861.83 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”）《关于准予鸿阳证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2016]2472号）准予，根据原鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)基金份额持有人大会于 2016 年 11 月 3 日至 2016 年 12 月 2 日决议通过的《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金 鸿阳转型而来。原基金鸿阳为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易 上市，存续期限至 2017 年 1 月 3 日止。根据深交所《终止上市通知书》（深证上[2016]998 号）， 原基金鸿阳于 2017 年 1 月 4 日起终止上市。原基金鸿阳更名为宝盈消费主题灵活配置混合型证券 投资基金，《鸿阳证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 原基金鸿阳于基金合同失效前基金资产净值为 2,019,432,510.69 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿阳证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2017 年 1 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 0.993916887，并于 2017 年 1 月 19 日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 17 日期间内开放集中申购，共募 集人民币 469,526,783.14 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 29,755.64 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 066 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2017 年 1 月 19 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为 469,526,783.14份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的29,755.64份基金份额，并于2017年 1 月 19 日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于消费主题行业 公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 23,534,662.58 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 23,534,662.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 229,029,692.76 273,964,213.82 44,934,521.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 229,029,692.76 273,964,213.82 44,934,521.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,758.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 34.90 合计 4,801.00 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 99,194.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 99,194.95 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 316.36 应付证券出借违约金 - 预提费用 198,260.15 合计 198,576.51 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 173,998,906.98 175,061,878.64 本期申购 12,286,878.38 12,361,923.64 本期赎回(以"-"号填列) -30,724,234.82 -30,911,953.02 本期末 155,561,550.54 156,511,849.26 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 94,311,885.03 56,505,471.79 150,817,356.82 本期利润 31,551,999.62 -22,892,092.56 8,659,907.06 本期基金份额交易 -11,197,896.56 -7,433,402.16 -18,631,298.72 产生的变动数 其中：基金申购款 7,985,770.38 3,852,854.86 11,838,625.24 基金赎回款 -19,183,666.94 -11,286,257.02 -30,469,923.96 本期已分配利润 - - - 本期末 114,665,988.09 26,179,977.07 140,845,965.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 80,716.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,494.26 其他 558.60 合计 83,769.08 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 261,628,312.45 减：卖出股票成本总额 227,583,277.46 买卖股票差价收入 34,045,034.99 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 917,347.21 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 917,347.21 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -22,892,092.56 ——股票投资 -22,892,092.56 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -22,892,092.56 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 105,982.46 基金转换费收入 9,284.87 合计 115,267.33 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 754,481.56 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 754,481.56 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行汇划费用 3,618.32 银行间账户维护费 27,000.00 合计 120,478.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”) 中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国农业银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 2,343,821.99 1,885,822.22 的管理费 其中：支付销售机构的客 288,173.00 274,167.23 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 390,636.97 314,303.72 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 23,534,662.58 80,716.22 15,469,320.07 77,628.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注 位：股） 688538 和辉光电 2021 年 5 2021 年 11 新股锁 2.65 3.38 87,186 231,042.90 294,688.68 - 月 20 日 月 29 日 定 688626 翔宇医疗 2021 年 3 2021 年 10 新股锁 28.82 104.16 2,583 74,442.06 269,045.28 - 月 23 日 月 8 日 定 688425 铁建重工 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 2.87 4.75 42,904 123,134.48 203,794.00 - 月 11 日 月 22 日 定 688345 博力威 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 - 月 3 日 月 13 日 定 688656 浩欧博 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 - 月 6 日 月 13 日 定 688329 艾隆科技 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 月 16 日 月 29 日 定 688456 有研粉材 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 月 10 日 月 17 日 定 688676 金盘科技 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 - 月 2 日 月 9 日 定 688087 英科再生 2021 年 6 2021 年 7 新股未 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 月 30 日 月 9 日 上市 301020 密封科技 2021 年 6 2022 年 1 新股锁 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 月 28 日 月 6 日 定 301020 密封科技 2021 年 6 2021 年 7 新股未 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 月 28 日 月 6 日 上市 300973 立高食品 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 28.28 115.71 312 8,823.36 36,101.52 - 月 8 日 月 15 日 定 688565 力源科技 2021 年 5 2021 年 11 新股锁 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 月 6 日 月 15 日 定 301021 英诺激光 2021 年 6 2022 年 1 新股锁 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 月 28 日 月 6 日 定 301021 英诺激光 2021 年 6 2021 年 7 新股未 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 月 28 日 月 6 日 上市 300981 中红医疗 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 48.59 90.39 271 13,167.89 24,495.69 - 月 19 日 月 27 日 定 301009 可靠股份 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 月 8 日 月 17 日 定 300941 创识科技 2021 年 2 2021 年 8 新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 月 2 日 月 9 日 定 301015 百洋医药 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 月 22 日 月 30 日 定 688226 威腾电气 2021 年 6 2021 年 7 新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 月 28 日 月 7 日 上市 300932 三友联众 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 月 15 日 月 22 日 定 300940 南极光 2021 年 1 2021 年 8 新股锁 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 月 27 日 月 3 日 定 300614 百川畅银 2021 年 5 2021 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 月 18 日 月 25 日 定 300937 药易购 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 月 20 日 月 27 日 定 300968 格林精密 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 6.87 12.07 1,076 7,392.12 12,987.32 - 月 6 日 月 15 日 定 300942 易瑞生物 2021 年 2 2021 年 8 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 月 2 日 月 9 日 定 300933 中辰股份 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 月 15 日 月 22 日 定 301002 崧盛股份 2021 年 5 2021 年 12 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 月 27 日 月 7 日 定 605287 德才股份 2021 年 6 2021 年 7 新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 月 28 日 月 6 日 上市 300955 嘉亨家化 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 月 16 日 月 24 日 定 300962 中金辐照 2021 年 3 2021 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 月 29 日 月 11 日 定 300966 共同药业 2021 年 3 2021 年 10 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 月 31 日 月 11 日 定 300945 曼卡龙 2021 年 2 2021 年 8 新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 月 3 日 月 10 日 定 300931 通用电梯 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 月 13 日 月 21 日 定 300961 深水海纳 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 月 23 日 月 30 日 定 300950 德固特 2021 年 2 2021 年 9 新股锁 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 月 24 日 月 3 日 定 605162 新中港 2021 年 6 2021 年 7 新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 月 29 日 月 7 日 上市 300958 建工修复 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 月 18 日 月 29 日 定 300987 川网传媒 2021 年 4 2021 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 月 28 日 月 11 日 定 300978 东箭科技 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 月 15 日 月 26 日 定 300926 博俊科技 2020 年 12 2021 年 7 新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 月 29 日 月 12 日 定 300985 致远新能 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 月 21 日 月 29 日 定 300971 博亚精工 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 月 7 日 月 15 日 定 300927 江天化学 2020 年 12 2021 年 7 新股锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 月 29 日 月 7 日 定 300975 商络电子 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 月 14 日 月 21 日 定 300963 中洲特材 2021 年 3 2021 年 10 新股锁 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 月 30 日 月 11 日 定 301011 华立科技 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 月 9 日 月 17 日 定 300943 春晖智控 2021 年 2 2021 年 8 新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 月 3 日 月 10 日 定 300967 晓鸣股份 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 月 2 日 月 13 日 定 300986 志特新材 2021 年 4 2021 年 11 新股锁 14.79 30.57 190 2,810.10 5,808.30 - 月 21 日 月 1 日 定 300972 万辰生物 2021 年 4 2021 年 10 新股锁 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 月 8 日 月 19 日 定 300929 华骐环保 2021 年 1 2021 年 7 新股锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 月 12 日 月 21 日 定 300960 通业科技 2021 年 3 2021 年 9 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 月 22 日 月 29 日 定 301007 德迈仕 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 月 4 日 月 16 日 定 300998 宁波方正 2021 年 5 2021 年 12 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 月 25 日 月 2 日 定 301012 扬电科技 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 月 15 日 月 22 日 定 300992 泰福泵业 2021 年 5 2021 年 11 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 月 17 日 月 25 日 定 301010 晶雪节能 2021 年 6 2021 年 12 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 月 9 日 月 20 日 定 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公 司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 23,534,662.58 - - - 23,534,662.58 结算备付金 16,525.08 - - - 16,525.08 存出保证金 77,554.04 - - - 77,554.04 交易性金融资产 - - - 273,964,213.82 273,964,213.82 应收证券清算款 - - - 512,595.86 512,595.86 应收利息 - - - 4,801.00 4,801.00 应收申购款 - - - 372,803.62 372,803.62 资产总计 23,628,741.70 - - 274,854,414.30 298,483,156.00 负债 应付赎回款 - - - 387,560.39 387,560.39 应付管理人报酬 - - - 377,151.20 377,151.20 应付托管费 - - - 62,858.53 62,858.53 应付交易费用 - - - 99,194.95 99,194.95 其他负债 - - - 198,576.51 198,576.51 负债总计 - - - 1,125,341.58 1,125,341.58 利率敏感度缺口 23,628,741.70 - - 273,729,072.72 297,357,814.42 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 17,750,417.23 - - - 17,750,417.23 结算备付金 55,498.45 - - - 55,498.45 存出保证金 45,975.93 - - - 45,975.93 交易性金融资产 - - - 305,610,605.87 305,610,605.87 应收证券清算款 - - - 3,623,833.39 3,623,833.39 应收利息 - - - 4,480.39 4,480.39 应收申购款 - - - 422,728.20 422,728.20 资产总计 17,851,891.61 - - 309,661,647.85 327,513,539.46 负债 应付赎回款 - - - 912,927.82 912,927.82 应付管理人报酬 - - - 414,686.92 414,686.92 应付托管费 - - - 69,114.50 69,114.50 应付交易费用 - - - 76,678.00 76,678.00 其他负债 - - - 160,896.76 160,896.76 负债总计 - - - 1,634,304.00 1,634,304.00 利率敏感度缺口 17,851,891.61 - - 308,027,343.85 325,879,235.46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置：大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面尽力规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势，大类资产配置策略将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选上市公司进行投资；固定收益类资产投资将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 273,964,213.82 92.13 305,610,605.87 93.78 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 273,964,213.82 92.13 305,610,605.87 93.78 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证消费服务领先指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 中证消费服务领先指数收益 16,800,716.51 11,001,991.27 率上升 5% 中证消费服务领先指数收益 -16,800,716.51 -11,001,991.27 率下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 273,964,213.82 91.79 其中：股票 273,964,213.82 91.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,551,187.66 7.89 8 其他各项资产 967,754.52 0.32 9 合计 298,483,156.00 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,518,682.44 4.55 B 采矿业 - - C 制造业 185,971,332.55 62.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,226.27 0.01 J 金融业 53,931,382.90 18.14 K 房地产业 11,905,000.00 4.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 70,050.25 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,457,100.00 2.84 S 综合 - - 合计 273,964,213.82 92.13 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 100,000 29,789,000.00 10.02 2 600519 贵州茅台 13,800 28,382,460.00 9.54 3 600036 招商银行 520,000 28,178,800.00 9.48 4 000568 泸州老窖 115,000 27,133,100.00 9.12 5 002078 太阳纸业 1,950,000 26,032,500.00 8.75 6 002142 宁波银行 659,940 25,717,861.80 8.65 7 002311 海大集团 290,000 23,664,000.00 7.96 8 600690 海尔智家 800,000 20,728,000.00 6.97 9 000786 北新建材 500,000 19,625,000.00 6.60 10 002714 牧原股份 222,088 13,507,392.16 4.54 11 000002 万科 A 500,000 11,905,000.00 4.00 12 000651 格力电器 170,000 8,857,000.00 2.98 13 300788 中信出版 230,000 8,457,100.00 2.84 14 688538 和辉光电 87,186 294,688.68 0.10 15 688626 翔宇医疗 2,583 269,045.28 0.09 16 688425 铁建重工 42,904 203,794.00 0.07 17 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.04 18 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.03 19 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.03 20 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.03 21 300919 中伟股份 424 69,112.00 0.02 22 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02 23 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 24 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 25 300973 立高食品 312 36,101.52 0.01 26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 27 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01 28 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 29 300981 中红医疗 271 24,495.69 0.01 30 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 31 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 32 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 33 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 34 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01 35 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 36 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 37 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 38 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 39 300968 格林精密 1,076 12,987.32 0.00 40 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 41 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 42 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 43 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 44 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 45 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 46 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 47 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 48 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 49 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 50 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 51 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 52 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 53 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 54 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 55 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 56 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 57 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 58 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 59 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 60 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 61 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 62 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 63 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 64 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 65 300986 志特新材 190 5,808.30 0.00 66 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 67 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 68 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 69 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 70 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 71 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 72 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 73 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 74 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的五粮液占基金资产净值比例被动超过 10%。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 29,255,813.00 8.98 2 000568 泸州老窖 28,381,533.00 8.71 3 601939 建设银行 21,806,985.00 6.69 4 000333 美的集团 20,302,108.64 6.23 5 002311 海大集团 19,598,347.62 6.01 6 000002 万科 A 13,514,516.30 4.15 7 002714 牧原股份 13,011,637.80 3.99 8 600519 贵州茅台 11,214,872.14 3.44 9 002078 太阳纸业 11,026,493.74 3.38 10 601398 工商银行 8,073,933.00 2.48 11 600809 山西汾酒 7,795,042.00 2.39 12 600066 宇通客车 5,873,608.00 1.80 13 002821 凯莱英 5,162,219.70 1.58 14 000786 北新建材 4,710,048.00 1.45 15 002142 宁波银行 4,099,864.00 1.26 16 002690 美亚光电 4,088,936.60 1.25 17 300788 中信出版 2,216,359.00 0.68 18 600690 海尔智家 1,611,482.00 0.49 19 600036 招商银行 1,058,551.00 0.32 20 688538 和辉光电 231,042.90 0.07 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601128 常熟银行 23,588,409.00 7.24 2 601939 建设银行 21,803,614.00 6.69 3 600066 宇通客车 19,746,481.98 6.06 4 000423 东阿阿胶 18,707,145.85 5.74 5 000333 美的集团 18,504,721.48 5.68 6 000998 隆平高科 17,711,963.68 5.44 7 000651 格力电器 15,770,912.00 4.84 8 002078 太阳纸业 14,174,362.20 4.35 9 603096 新经典 8,995,002.00 2.76 10 600036 招商银行 8,787,898.00 2.70 11 600323 瀚蓝环境 8,668,134.00 2.66 12 600690 海尔智家 8,567,326.00 2.63 13 600809 山西汾酒 8,358,104.00 2.56 14 600057 厦门象屿 8,303,191.29 2.55 15 601398 工商银行 8,055,600.00 2.47 16 300788 中信出版 6,800,809.00 2.09 17 000786 北新建材 5,917,570.30 1.82 18 002821 凯莱英 5,777,466.00 1.77 19 002690 美亚光电 4,045,850.00 1.24 20 600519 贵州茅台 3,935,319.00 1.21 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 218,828,977.97 卖出股票收入（成交）总额 261,628,312.45 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除宁波银行、招商银行的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020 年 12 月 31 日中国银行间市场交易商协会发布《交易商协会自律处分信息（2020 年第 18 次自律处分会议审议决定）》，认为宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）作为债务融资工具主承销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：一是以不正当手段承揽业务。2020 年以来，宁波银行包销的多期债务融资工具发行利率远低于上市后合理估值，承销费收入不足以弥补包销账户损失，相关行为违背了公平竞争原则，影响了市场正常秩序。二是发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作。宁波银行作为簿记管理人，在多期债务融资工具发行工作中，未按照银行间市场相关自律规则及自身的内部制度执行相关程序，相关债务融资工具发行前均未开展询价工作，且均未与发行人签署簿记建档利率（价格）区间确认书。依据相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对宁波银行予以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 宁波银行债券融资业务占其营收比例很小，暂停业务 2 个月对公司实际影响有限。 2021 年 5 月，根据银监罚决字〔2018〕1 号的决定，中国银监会认定招商银行股份有限公司 存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸 易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款的违法违规事实。中国银监会决定对招商银行股份有限公司作出罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元的行政处罚，罚没合计 6573.024 万元。 我们认为相关处罚措施对招商银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,554.04 2 应收证券清算款 512,595.86 3 应收股利 - 4 应收利息 4,801.00 5 应收申购款 372,803.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 967,754.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 7,665 20,295.05 57,271,281.96 36.82% 98,290,268.58 63.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 255.82 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017 年 1 月 4 日 ）基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 173,998,906.98 本报告期基金总申购份额 12,286,878.38 减:本报告期基金总赎回份额 30,724,234.82 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 155,561,550.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：2021 年 5 月，中国农 业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信建投证券 1 246,591,590.33 51.98% 224,718.38 51.83% - 中金公司 1 141,816,823.87 29.89% 129,240.71 29.81% - 申万宏源证券 2 85,845,231.61 18.09% 79,425.60 18.32% - 光大证券 1 177,017.18 0.04% 161.31 0.04% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内未新租交易单元。 （2）本报告期内未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 旗下基金参加交通银行股份 报,中国证券报,本基金管理人 1 有限公司基金申购及定期定 网站,中国证券会基金电子披 2021 年 6 月 29 日 额投资手续费率优惠活动的 露网站 公告 宝盈消费主题灵活配置混合 本基金管理人网站,中国证券 2 型证券投资基金 2021 年第 1 会基金电子披露网站 2021 年 4 月 22 日 季度报告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 3 46 只基金 2021 年第 1 季度报 报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 告提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 新增北京度小满基金销售有 报,中国证券报,本基金管理人 4 限公司为旗下基金代销机构 网站,中国证券会基金电子披 2021 年 4 月 16 日 及参与相关费率优惠活动的 露网站 公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 5 旗下部分基金修改基金合同、 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 4 月 15 日 托管协议有关条款的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 6 新增玄元保险代理有限公司 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 4 月 13 日 为旗下基金代销机构及参与 网站,中国证券会基金电子披 相关费率优惠活动的公告 露网站 宝盈消费主题灵活配置混合 本基金管理人网站,中国证券 7 型证券投资基金 2020 年年度 会基金电子披露网站 2021 年 3 月 31 日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 8 45 只基金 2020 年年度报告提 报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 9 增加中邮证券股份有限公司 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 3 月 19 日 为旗下基金代销机构及参与 网站,中国证券会基金电子披 相关费率优惠活动的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 10 旗下基金参加东方证券股份 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 3 月 15 日 有限公司手续费率优惠活动 网站,中国证券会基金电子披 的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 11 旗下基金参加国泰君安证券 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 2 月 4 日 股份有限公司手续费率优惠 网站,中国证券会基金电子披 活动的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 12 新增中信期货有限公司为旗 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 2 月 4 日 下基金代销机构及参与相关 网站,中国证券会基金电子披 费率优惠活动的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 13 参加信达证券股份有限公司 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 2 月 2 日 费率优惠的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证券时 14 网上直销平台“招商银行一 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 1 月 29 日 网通”渠道费率优惠的公告 网站,中国证券会基金电子披 露网站 宝盈消费主题灵活配置混合 本基金管理人网站,中国证券 15 型证券投资基金 2020 年第 4 会基金电子披露网站 2021 年 1 月 22 日 季度报告 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证券时 16 45 只基金 2020 年第 4 季度报 报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 告提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 《鸿阳证券投资基金基金合同》。 《鸿阳证券投资基金托管协议》。 中国证监会准予鸿阳证券投资基金变更注册的文件； 《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日