华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏睿磐泰盛混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 报告期末基金份额总额 44,879,440.15 份 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控 投资目标 制风险，实现基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收 益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策 略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资 投资策略 产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献， 合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例。在股 票投资策略上，本基金股票投资策略分为主动量化股票投 资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征 票基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -223,633.54 2.本期利润 -351,279.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0076 4.期末基金资产净值 57,922,946.35 5.期末基金份额净值 1.2906 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.55% 0.17% -0.31% 0.12% -0.24% 0.05% 过去六个月 -3.04% 0.18% -0.23% 0.12% -2.81% 0.06% 过去一年 1.41% 0.25% 1.64% 0.12% -0.23% 0.13% 自基金转型 9.08% 0.41% 4.51% 0.16% 4.57% 0.25% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：本基金自2021年1月6日起由“华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金”转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任西南 证券研究员等。 2003 年 8 月加 入原中信基金。 历任研究员、基 金经理助理、华 本基金 夏基金固定收 毛颖 的基金 2022-01-20 - 21 年 益部研究员，华 经理 夏磐泰混合型 证券投资基金 （LOF）基金经 理（2018 年 7 月17日至2019 年 1 月 14 日期 间）、华夏新锦 略灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年9月8 日至 2018 年 5 月 22 日期间)、 华夏磐泰定期 开放混合型证 券 投 资 基 金 （LOF）基金经 理（2017 年 1 月18日至2018 年 7 月 16 日期 间)、华夏新锦 图灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年9月8 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、 华夏新锦绣灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理（2016 年 8 月 24 日至 2018年12月17 日期间)、华夏 新趋势灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2017 年 9 月 8 日至 2018 年12月17日期 间)、华夏圆和 灵活配置混合 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年9月8 日至2018年12 月 17 日期间)、 华夏鼎诺三个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金基 金经理（2017 年10月13日至 2018年12月17 日期间)、华夏 鼎瑞三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2017 年 10 月17日至2018 年12月17日期 间)、华夏鼎祥 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年10月 18日至2018年 12 月 17 日期 间)、华夏稳定 双利债券型证 券投资基金基 金经理（2013 年 5 月 13 日至 2019 年 1 月 14 日期间)、华夏 恒融一年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间)、华夏 恒融债券型证 券投资基金基 金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间)、华夏 睿磐泰荣混合 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2018年1月8 日至 2022 年 1 月 20 日期间) 等。 硕士。历任鹏华 基金管理有限 公司量化及衍 生品投资部量 化研究员，建信 本基金 基金管理有限 金安达 的基金 2023-02-27 - 7 年 责任公司研究 经理 部研究员、量化 研究主管、基金 经理助理。2022 年 4 月加入华 夏基金管理有 限公司。历任基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 97 次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度市场继续震荡下行。资金面上，市场仍然是存量博弈，缺少足够的增量资金支持。基本面上，宏观经济继续维持弱复苏状态，市场情绪处在低位。风格上，市场仍然是微盘股和高股息策略相对占优。 具体运作方面，本基金的权益投资策略为主动基本面与量化模型相结合，在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建，筛选全市场优质标的。报告期内，债券部分运作方式保持不变，权益部分投资策略在原先成长股选股策略基础上加入了红利绝对收益策略，形成新的混合策略，以更好地适应当下的市场风格。 展望后市，当前市场整体估值水平已经处在历史低位，市场向上的时机难以把握，但是向下的空间很小。我们仍将重点关注业绩持续释放、预期稳健成长或业绩稳健高分红的公司，并且做好组合波动率管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2906 元，本报告期份额净值增长率为 -0.55%，同期业绩比较基准增长率为-0.31%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,109,519.05 15.26 其中：股票 10,109,519.05 15.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,810,313.13 82.73 其中：债券 54,810,313.13 82.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -67.78 0.00 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 633,600.20 0.96 8 其他资产 702,485.92 1.06 9 合计 66,255,850.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 388,740.00 0.67 C 制造业 6,200,140.90 10.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 672,955.00 1.16 E 建筑业 404,562.00 0.70 F 批发和零售业 480,220.15 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 604,240.00 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,072.00 0.25 J 金融业 418,839.00 0.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 363,590.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 218,280.00 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 210,880.00 0.36 S 综合 - - 合计 10,109,519.05 17.45 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 002371 北方华创 1,600 393,136.00 0.68 2 600690 海尔智家 18,700 392,700.00 0.68 3 601088 中国神华 12,400 388,740.00 0.67 4 300750 宁德时代 1,980 323,254.80 0.56 5 300627 华测导航 10,000 310,200.00 0.54 6 603179 新泉股份 5,800 294,118.00 0.51 7 600998 九州通 41,515 291,020.15 0.50 8 600760 中航沈飞 6,500 274,170.00 0.47 9 688639 华恒生物 2,108 265,397.20 0.46 10 000027 深圳能源 40,000 258,000.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 3,660,004.16 6.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,069,049.18 5.30 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 45,314,436.79 78.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,766,823.00 4.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,810,313.13 94.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 127459 16 广晟 03 50,000 5,151,654.79 8.89 2 185676 22 华数 01 50,000 5,109,714.79 8.82 3 149995 22 赣水 Y1 50,000 5,061,848.77 8.74 4 2128047 21招商银行 30,000 3,069,049.18 5.30 永续债 5 138647 22 铁工 Y6 30,000 3,066,876.66 5.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,792.61 2 应收证券清算款 694,611.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,081.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 702,485.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（%） 1 128035 大族转债 676,905.58 1.17 2 110043 无锡转债 423,222.36 0.73 3 132026 G 三峡 EB2 342,920.71 0.59 4 127058 科伦转债 244,489.55 0.42 5 123090 三诺转债 127,406.41 0.22 6 118028 会通转债 115,819.64 0.20 7 111000 起帆转债 113,073.48 0.20 8 118022 锂科转债 110,756.65 0.19 9 113629 泉峰转债 60,366.01 0.10 10 123050 聚飞转债 59,220.19 0.10 11 127052 西子转债 58,021.67 0.10 12 123071 天能转债 40,062.82 0.07 13 127020 中金转债 36,887.41 0.06 14 113664 大元转债 28,141.41 0.05 15 118024 冠宇转债 26,601.44 0.05 16 123153 英力转债 24,577.13 0.04 17 113639 华正转债 11,196.89 0.02 18 128141 旺能转债 11,050.14 0.02 19 123161 强联转债 9,336.79 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 47,104,551.10 报告期期间基金总申购份额 137,317.42 减：报告期期间基金总赎回份额 2,362,428.37 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 44,879,440.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 10 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京） 有限公司的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日