华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏睿磐泰盛混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 报告期末基金份额总额 197,499,497.97 份 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控 投资目标 制风险，实现基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收 益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策 略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资 投资策略 产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献， 合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例。在股 票投资策略上，本基金股票投资策略分为主动量化股票投 资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征 票基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -15,514,825.71 2.本期利润 -36,276,879.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0733 4.期末基金资产净值 235,430,124.87 5.期末基金份额净值 1.1921 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -5.67% 0.56% -1.45% 0.22% -4.22% 0.34% 过去六个月 -0.80% 0.49% -0.27% 0.18% -0.53% 0.31% 过去一年 1.48% 0.40% 1.82% 0.16% -0.34% 0.24% 自基金转型 0.75% 0.38% 1.66% 0.18% -0.91% 0.20% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 1 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日) 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 硕士。曾任中国国际 金融有限公司投行业 务部经理。2009 年 8 月加入华夏基金管理 有限公司。曾任研究 员、基金经理助理、 本基金 投资经理、华夏蓝筹 的基金 核心混合型证券投资 董阳阳 经理、 2021-02-22 - 14 年 基金（LOF）基金经 投委会 理（2013 年 3 月 11 成员 日至 2017 年 2 月 24 日期间)、华夏磐晟定 期开放灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金经理 （2018 年 1 月 17 日 至 2018 年 12 月 13 日期间)、华夏圆和灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2016 年 12 月 29 日 至2020年5月7日期 间)、华夏鼎沛债券型 证券投资基金基金经 理（2018 年 6 月 26 日至 2020 年 5 月 7 日期间)、华夏产业升 级混合型证券投资基 金基金经理（2018 年 8月24日至2020年6 月 18 日期间)、华夏 成长证券投资基金基 金经理（2015 年 1 月 7日至2021年2月22 日期间)等。 硕士。曾任西南证券 研究员等。2003 年 8 月加入原中信基金。 曾任研究员、基金经 理助理、华夏基金固 定收益部研究员，华 夏磐泰混合型证券投 资基金（LOF）基金 经理（2018 年 7 月 17 日至 2019 年 1 月 14 日期间）、华夏新锦略 灵活配置混合型证券 本基金 投资基金基金经理 毛颖 的基金 2022-01-20 - 20 年 （2017 年 9 月 8 日至 经理 2018 年 5 月 22 日期 间)、华夏磐泰定期开 放混合型证券投资基 金（LOF）基金经理 （2017 年 1 月 18 日 至 2018 年 7 月 16 日 期间)、华夏新锦图灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2017 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 10 日期 间)、华夏新锦绣灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理（2016 年 8 月 24 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、 华夏新趋势灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏 圆和灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理（2017 年 9 月 8 日 至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏鼎诺三 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理（2017 年 10 月 13 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏 鼎瑞三个月定期开放 债券型发起式证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2017 年 10 月 17 日 至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏鼎祥三 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理（2017 年 10 月 18 日至 2018 年 12 月 17 日期间)、华夏 稳定双利债券型证券 投资基金基金经理 （2013 年 5 月 13 日 至 2019 年 1 月 14 日 期间)、华夏恒融一年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理 （2017 年 9 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期 间)、华夏恒融债券型 证券投资基金基金经 理（2017 年 9 月 8 日 至2019年5月7日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32 次，其中 3 次为投资 策略需要所致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度，市场出现了明显的下跌。这一下跌既是部分年报业绩预告披露不及预期、市场担忧经济前景的基本面因素导致，也是受到美联储加息、俄乌冲突、国内疫情蔓延等外部冲击带来的情绪影响所致。但是我们也要看到的是，稳增长政策实打实在发力，经济数据的转好也是现实发生的，国内疫情冲击往往是一过性的。这意味着，2022 年全年仍将是盈利增速温和下行而剩余流动性上行的环境，市场总体呈现震荡的特征。在年初至今跌幅明显的情况下，后续应当更为乐观。从风险偏好的角度看，当前风险偏好水平已经处于过去十年的低位，因此后续更加看好市场的企稳回升。 从市场整体的结构性表现来看，一季度周期和价值风格表现较好，主要以地产链、能源、有色金属、农业等行业为主，消费、科技、军工等行业表现较弱。这一结构反映了自去年底以来市场风险偏好收缩的影响。展望后市，我们认为科技、新能源等成长方向仍是今年的景气方向和收益主线。 回顾一季度，本基金出现较大幅度回撤，但仍坚持积极拥抱创新成长方向，保持高权益仓位运行并不断优化持仓结构。目前基金持仓仍以半导体、智能电动车、能源（锂电/光伏/绿电/海风）、军工、计算机等核心成长赛道为主，并将仓位尽量向一季度业绩表现较好的头部公司进行集中，比如汽车 Tier0.5 零部件供应商、半导体设备与功率半导体、绿电运营商与用电服务商等；减持了消费电子、锂电中游、软件等短期下游需求承压或上游成本快速推升的环节。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年3月31日，本基金份额净值为1.1921元，本报告期份额净值增长率为-5.67%，同期业绩比较基准增长率为-1.45%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 42,242,518.71 8.95 其中：股票 42,242,518.71 8.95 2 固定收益投资 57,174,444.13 12.11 其中：债券 57,174,444.13 12.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 357,448,448.67 75.74 7 其他各项资产 15,104,764.61 3.20 8 合计 471,970,176.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,312,118.75 16.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,239,447.00 0.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,589,391.32 0.68 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.01 M 科学研究和技术服务业 28,855.43 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,242,518.71 17.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002920 德赛西威 28,300 3,583,346.00 1.52 2 300661 圣邦股份 9,600 3,134,592.00 1.33 3 601689 拓普集团 51,500 2,925,200.00 1.24 4 688106 金宏气体 114,710 2,641,771.30 1.12 5 300395 菲利华 38,000 2,135,980.00 0.91 6 300604 长川科技 56,100 2,053,821.00 0.87 7 688082 盛美上海 21,668 1,958,787.20 0.83 8 002756 永兴材料 15,800 1,874,196.00 0.80 9 603019 中科曙光 58,160 1,726,770.40 0.73 10 002472 双环传动 76,800 1,596,672.00 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 13,176,319.18 5.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,258,494.52 5.63 其中：政策性金融债 13,258,494.52 5.63 4 企业债券 12,071,775.57 5.13 5 企业短期融资券 10,102,112.88 4.29 6 中期票据 3,126,200.71 1.33 7 可转债（可交换债） 5,439,541.27 2.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,174,444.13 24.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 019658 21 国债 10 130,000 13,176,319.18 5.60 2 012105413 21海淀国资 100,000 10,102,112.88 4.29 SCP002 3 185148 21 国新 06 100,000 10,047,452.06 4.27 4 160404 16 农发 04 90,000 9,142,483.56 3.88 5 102001503 20 晋焦煤 30,000 3,126,200.71 1.33 MTN006 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 107,121.45 2 应收证券清算款 14,997,643.16 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,104,764.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132008 17 山高 EB 2,702,556.39 1.15 2 132009 17 中油 EB 2,100,884.93 0.89 3 127016 鲁泰转债 636,099.95 0.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 552,540,314.04 报告期期间基金总申购份额 131,125.75 减：报告期期间基金总赎回份额 355,171,941.82 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 197,499,497.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持有基金 投资者类 份额比例 申 别 序 达到或者 期初份额 购 赎回份额 持有份额 份额占 号 超过 20% 份 比 的时间区 额 间 2022-01-01 1 至 125,200,873.23 - 92,000,000.00 33,200,873.23 16.81% 机构 2022-03-30 2022-03-30 2 至 74,893,068.15 - - 74,893,068.15 37.92% 2022-03-31 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 1 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 1 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏睿磐泰盛混合型证券投资基 金基金经理的公告。 2022 年 2 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 2 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 2 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 2 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 3 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 3 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金取 消申购、定期定额申购及转换转入业务上限的公告。 2022 年 3 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日