华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金截至第七个开放期届满时，基金资产净值低于 5000 万元，触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商 一致，根据基金管理人 2021 年 1 月 6 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰盛六个月 定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》，自 2021 年 1 月 6 日起，“华夏睿 磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金”，转型后的华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金报告期自 2021 年 1 月 6 日起至 2021 年 3 月 31 日止，原华 夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 1 月 5 日 止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金及原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金。 §2 基金产品概况 2.1 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰盛混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式 契约型开放式 基金转型日 2021 年 1 月 6 日 报告期末基金份额总额 43,894,622.10 份 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风 投资目标 险，实现基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品 种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在资 产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通 投资策略 过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股 票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票 投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 风险收益特征 金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：自 2021 年 1 月 6 日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华 夏睿磐泰盛混合型证券投资基金。 2.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰盛定开混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 报告期末基金份额总额 39,497,523.95 份 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风 险，实现基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品 种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在资 投资策略 产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通 过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股 票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票 投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 转型后 转型前 主要财务指标 报告期（2021年1月6日至2021年3 报告期（2021 年 1 月 1 日 月31日） 至2021年1月5日） 华夏睿磐泰盛混合 华夏睿磐泰盛定开混合 1.本期已实现收益 1,265,623.69 9,379.81 2.本期利润 -254,227.51 235,597.21 3.加权平均基金份额 -0.0068 0.0059 本期利润 4.期末基金资产净值 51,561,388.05 46,732,442.50 5.期末基金份额净值 1.1747 1.1832 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③自 2021 年 1 月 6 日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金。 3.2 基金净值表现 3.2.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 自基金转型 -0.72% 0.27% -0.16% 0.23% -0.56% 0.04% 起至今 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021 年 1 月 6 日至 2021 年 3 月 31 日) 注：①自 2021 年 1 月 6 日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华 夏睿磐泰盛混合型证券投资基金。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 3.2.2 原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 2021 年 1 月 1 日至 0.51% 0.14% 0.49% 0.03% 0.02% 0.11% 2021 年 1 月 5 日 过去三个月 3.61% 0.21% 2.46% 0.16% 1.15% 0.05% 过去六个月 5.50% 0.30% 3.37% 0.20% 2.13% 0.10% 过去一年 8.84% 0.26% 7.35% 0.21% 1.49% 0.05% 过去三年 15.56% 0.24% 16.52% 0.20% -0.96% 0.04% 自基金合同生效起 18.32% 0.21% 19.30% 0.19% -0.98% 0.02% 至 2021 年 1 月 5 日 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年3月15日至2021年1月5日） §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 4.1.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金 管理有限公司，曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理， 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 （2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、恒生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日 本基金 期间）、MSCI 中国 A 股交易型 的基金 开放式指数证券投资基金基金 张弘弢 经理、 2021-01-06 - 21 年 经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 董事总 年 11 月 10 日期间）、MSCI 中国 经理 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日 期间）、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、 恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2017 年 12 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日期间）等。 本基金 中国科学院数学与系统科学研 宋洋 的基金 2021-01-06 - 11 年 究院博士。曾任嘉实基金管理有 经理、 限公司研究员、投资经理。2016 数量投 年3月加入华夏基金管理有限公 资部总 司，曾任数量投资部研究员，华 监 夏新锦图灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（2017 年 3 月 24日至2018年9月10日期间）、 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2018 年 4 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日期间）等。 美国波士顿学院金融学硕士、工 商管理学硕士。曾任中国国际金 融有限公司投行业务部经理。 2009年8月加入华夏基金管理有 限公司，曾任研究员、基金经理 助理、投资经理，华夏蓝筹核心 混合型证券投资基金（LOF）基 本基金 金经理（2013年3月11日至2017 的基金 年 2 月 24 日期间）、华夏磐晟定 经理、 期开放灵活配置混合型证券投 董阳阳 股票投 2021-02-22 - 13 年 资基金（LOF）基金经理（2018 资部执 年 1 月 17 日至 2018 年 12 月 13 行总经 日期间）、华夏鼎沛债券型证券 理 投资基金基金经理（2018 年 6 月 26 日至 2020 年 5 月 7 日期间）、 华夏圆和灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（2016 年 12 月 29 日至 2020 年 5 月 7 日期 间）、华夏产业升级混合型证券 投资基金基金经理（2018 年 8 月 24 日至 2020 年 6 月 18 日期间） 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金 的基金 管理有限公司，曾任研究发展部 张弘弢 经理、 2017-03-15 2021-01-05 21 年 总经理、数量投资部副总经理， 董事总 上证能源交易型开放式指数发 经理 起式证券投资基金基金经理 （2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、恒生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日 期间）、MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日 期间）、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、 恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2017 年 12 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日期间）等。 中国科学院数学与系统科学研 究院博士。曾任嘉实基金管理有 限公司研究员、投资经理。2016 本基金 年3月加入华夏基金管理有限公 的基金 司，曾任数量投资部研究员，华 宋洋 经理、 2017-08-29 2021-01-05 11 年 夏新锦图灵活配置混合型证券 数量投 投资基金基金经理（2017 年 3 月 资部总 24日至2018年9月10日期间）、 监 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2018 年 4 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度，随着疫苗接种按部就班进行，疫情对世界经济影响进一步消退，全球资本市场围绕疫情后时代的经济政策变化，进一步提前预期。全球经济增长预期进一步上行，欧美经济体针对疫情进行的货币宽松政策退出预期发酵，美元指数走强，新兴市场货币压力增大，陆续进入加息周期。大宗商品需求改善预期较高，供给端暂时受制于疫情和产能刚性压制，价格快速上涨；美债及欧债收益率快速攀升，直逼甚至超过疫情前水平，QE taper 的担忧始终高悬，全球股指波动加大。反观国内，提前控制疫情开启复工复产的中国经济政策走势，领先全球半个身位，同时我们的宏观政策更注重跨周期调节和可持续性，在疫情受控后陆续退出和降低刺激政策力度，上季度内需达到阶段性高点超出潜在增速后，1 季度小幅回落；同时海外经济上行带动我国出口保持强劲，整体经济走势生产大于需求，经济热度保持高位。货币政策端，天平从稳增长向防风险倾斜，稳宏观杠杆率成为更重要的追求，信贷社融增速高位回落，银行间资金利率波动加大，债券市场 1 季度经历了较大的波动幅度，整体收益一般；其中信用债表现优于利率债，地方债表现优于国债和政金债。权益市场一季度以来呈现先涨后跌的态势，1 月份市场整体表现为上涨行情，2月份以来，受到美债利率上行产生流动性收缩的担忧，市场整体表现出下跌态势。分行业来看，去年表现较为优异的国防军工、食品饮料等板块今年表现较为一般，而去年表现一般的钢铁、银行等板块今年以来表现相对强势。 报告期内，本基金在股票端投资以板块配置和策略动能策略为主进行投资管理，以期更好地 捕获市场收益机会，权益端更好地获取收益，在仓位管理方面，基于宏观中观与微观因子的耦合信号，进行组合的仓位管理，力争为客户实现稳健型的收益回报，同时积极使用股指期货进行降低组合波动率，并控制组合的回撤水平；债券端在维持基本久期的同时，降低了杠杆水平和进攻仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 转型前，截至2021年1月5日，华夏睿磐泰盛定开混合份额净值为1.1832，2021年1月1日至1月5日期间份额净值增长率为0.51%；同期业绩比较基准收益率为0.49%；转型后，截至2021年3月31日，华夏睿磐泰盛混合份额净值为1.1747，2021年1月6日至3月31日期间份额净值增长率为-0.72%；同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 21 日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （报告期末为2021年3月31日，报告期间为2021年1月6日至2021年3月31日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的 号 比例(%) 1 权益投资 3,751,048.20 7.23 其中：股票 3,751,048.20 7.23 2 固定收益投资 44,846,918.80 86.47 其中：债券 44,846,918.80 86.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,568,545.18 4.95 7 其他各项资产 700,153.09 1.35 8 合计 51,866,665.27 100.00 5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 114,514.00 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 2,647,317.20 5.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,083.00 0.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,640.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 59,624.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,609.00 0.24 J 金融业 325,571.00 0.63 K 房地产业 63,264.00 0.12 L 租赁和商务服务业 150,998.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 141,277.00 0.270 N 水利、环境和公共设施管理业 8,030.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,634.00 0.01 Q 卫生和社会工作 54,675.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 5,812.00 0.01 S 综合 - - 合计 3,751,048.20 7.27 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300124 汇川技术 2,600 222,326.00 0.43 2 300408 三环集团 3,700 154,956.00 0.30 3 300463 迈克生物 3,000 121,890.00 0.24 4 300150 世纪瑞尔 26,500 102,290.00 0.20 5 000651 格力电器 1,600 100,320.00 0.19 6 002714 牧原股份 1,000 100,030.00 0.19 7 300529 健帆生物 1,300 98,800.00 0.19 8 000333 美的集团 1,200 98,676.00 0.19 9 300676 华大基因 800 98,248.00 0.19 10 300677 英科医疗 600 96,954.00 0.19 5.1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 3,054,600.00 5.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,009,003.60 34.93 其中：政策性金融债 18,009,003.60 34.93 4 企业债券 11,180,600.00 21.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 11,072,200.00 21.47 7 可转债（可交换债） 1,530,515.20 2.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,846,918.80 86.98 5.1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 160404 16 农发 04 90,000 9,044,100.00 17.54 2 101800824 18 淮南矿 40,000 4,045,600.00 7.85 MTN002 3 101900100 19 中交投 40,000 4,029,600.00 7.82 MTN001 4 018009 国开 1803 30,870 3,436,757.10 6.67 5 143562 18 川发 01 30,000 3,154,500.00 6.12 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.11投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.1.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,557.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 693,347.20 5 应收申购款 248.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 700,153.09 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132015 18 中油 EB 1,518,300.00 2.94 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 （报告期末为 2021 年 1 月 5 日，报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 5 日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 7,791,510.00 16.35 其中：股票 7,791,510.00 16.35 2 固定收益投资 30,769,521.30 64.57 其中：债券 30,769,521.30 64.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.59 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,573,395.22 5.40 7 其他各项资产 522,158.57 1.10 8 合计 47,656,585.09 100.00 5.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,841.00 0.08 B 采矿业 134,039.60 0.29 C 制造业 4,990,192.40 10.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 161,291.00 0.35 E 建筑业 37,360.00 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 47,430.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,685.00 0.38 J 金融业 1,032,566.00 2.21 K 房地产业 15,100.00 0.03 L 租赁和商务服务业 449,935.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 182,070.00 0.390 N 水利、环境和公共设施管理业 40,640.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 437,920.00 0.94 R 文化、体育和娱乐业 48,440.00 0.10 S 综合 - - 合计 7,791,510.00 16.67 5.2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600809 山西汾酒 1,500 578,475.00 1.24 2 002304 洋河股份 2,100 553,770.00 1.18 3 300059 东方财富 15,900 515,637.00 1.10 4 603288 海天味业 2,200 442,772.00 0.95 5 600519 贵州茅台 200 411,890.00 0.88 6 601888 中国中免 1,400 410,228.00 0.88 7 300015 爱尔眼科 5,700 393,642.00 0.84 8 000858 五粮液 1,200 383,976.00 0.82 9 000651 格力电器 5,400 352,404.00 0.75 10 300760 迈瑞医疗 800 348,816.00 0.75 5.2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 4,914,200.00 10.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,483,442.90 5.31 其中：政策性金融债 2,483,442.90 5.31 4 企业债券 12,248,200.00 26.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 11,082,400.00 23.71 7 可转债（可交换债） 41,278.40 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,769,521.30 65.84 5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 143562 18 川发 01 40,000 4,212,800.00 9.01 2 101900100 19 中交投 MTN001 40,000 4,051,600.00 8.67 3 101800824 18 淮南矿 MTN002 40,000 4,040,400.00 8.65 4 200012 20 附息国债 12 30,000 3,048,000.00 6.52 5 143761 18 电投 04 30,000 3,024,000.00 6.47 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.2.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,009.75 2 应收证券清算款 448.77 3 应收股利 - 4 应收利息 505,779.81 5 应收申购款 7,920.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 522,158.57 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 6.1 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 单位：份 项目 华夏睿磐泰盛混合 基金转型日（2021年1月6日）基金份额 39,497,523.95 总额 基金转型日起至报告期期末基金总申 12,469,446.47 购份额 减：基金转型日起至报告期期末基金总 8,072,348.32 赎回份额 基金转型日起至报告期期末基金拆分 - 变动份额 本报告期期末基金份额总额 43,894,622.10 注：自 2021 年 1 月 6 日起，原“华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金”转型为 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金。 6.2 原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 项目 华夏睿磐泰盛定开混合 本报告期期初基金份额总额 40,100,776.45 报告期基金总申购份额 32,130.62 减：报告期基金总赎回份额 635,383.12 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 39,497,523.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 7.1.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.1.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 7.2.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 6 日发布华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定 额申购业务的公告。 2021年1月6 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告。 2021 年 1 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销 售业务的公告。 2021 年 1 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 2 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 2 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 3 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF基金（512500）、中小10（0 159902）、创业板HX（159957）、科创50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生ETF（510660）、食品饮料ETF（515170）、券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、 房地产 ETF 基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF （516850）、游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、 恒生 ETF（159920）、恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯 达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 3 月 31 日，华夏基金旗下多只产品 同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A 类)在 QDII 混合基金（A 类）中排序第 3/37；华夏新 兴消费混合(A 类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中排序第 6/28；华夏磐利一年定开混合(A 类)在定期开放式偏股型基金（A 类）中排序第 14/66；华夏经典混合在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中排序第 24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中排序第 42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中排序第 3/217；华夏可转债增强债券(A 类)在可转换债券型基金（A 类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券在定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型基金（A 类）中排序第 14/236；华夏短债债券(A 类)在短期纯债债券型基金（A 类）中排序第 14/56；华夏中短债债券(A 类)在中短期纯债债券型基金（A 类）中排序第 16/84；华夏亚债中国指数(A 类)在指数债券型基金（A 类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A 类)在长期纯债债券型基金（A 类）中排序第 19/641。 指数与量化产品：华夏中证 500 指数增强(A 类)在增强规模指数股票型基金（A 类）中排序 第 1/103；华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A 类）中排序第1/24；华夏智胜价值成长股票(A 类)在标准股票型基金（A 类）中排序第 15/265。 在客户服务方面，1 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日