中融现金增利货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司据本基金合同规定，于2021年3月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告...... 52 8.1 期末基金资产组合情况...... 52 8.2 债券回购融资情况 ...... 52 8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 53 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......54 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 55 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 55 8.9 投资组合报告附注 ...... 55 §9 基金份额持有人信息...... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59 §10 开放式基金份额变动......59 §11 重大事件揭示......59 11.1 基金份额持有人大会决议......59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变 ......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......61 11.9 其他重大事件 ......61 §12 影响投资者决策的其他重要信息......63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §13 备查文件目录......63 13.1 备查文件目录 ......63 13.2 存放地点 ......63 13.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融现金增利货币市场基金 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月22日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,879,707,423.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 报告期末下属分级基金的份额总额 243,868,932.17份 33,635,838,490.86份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资 金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 投资策略 益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 周妹云 田东辉 露负责 联系电话 010-56517000 010-68858113 人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95580 传真 010-56517001 010-68858120 深圳市福田区福田街道岗厦社 注册地址 区金田路3088号中洲大厦320 北京市西城区金融大街3号 2、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 北京市西城区金融大街3号A 号楼17层1701号01室 座 邮政编码 100102 100808 法定代表人 王瑶 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业 合伙） 大厦25楼 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17 层1701号01室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2020年 2019年 2018年 数据和指标 中融现金 中融现金 中融现金 中融现金 中融现金 中融现金 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 增利货币 A C A C A C 本期已实现 5,397,06 880,648, 9,847,83 1,046,48 47,213,7 1,197,71 收益 4.66 608.70 8.78 6,859.64 02.45 4,959.95 本期利润 5,397,06 880,648, 9,847,83 1,046,48 47,213,7 1,197,71 4.66 608.70 8.78 6,859.64 02.45 4,959.95 本期净值收 2.2419% 2.4877% 2.7093% 2.9566% 3.7685% 4.0184% 益率 3.1.2 期末 2020年末 2019年末 2018年末 数据和指标 期末基金资 243,868, 33,635,8 279,671, 32,146,6 558,131, 27,230,3 产净值 932.17 38,490.8 374.55 34,742.7 543.94 15,441.0 6 5 6 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3 累计 2020年末 2019年末 2018年末 期末指标 累计净值收 14.1934% 15.3198% 11.6895% 12.5206% 8.7433% 9.2894% 益率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融现金增利货币A 份额净值 业绩比较 业绩比 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 较基准 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.6110% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2707% 0.0007% 过去六个月 1.1076% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.4271% 0.0009% 过去一年 2.2419% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 0.8882% 0.0010% 过去三年 8.9693% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 4.9156% 0.0021% 自基金合同 14.1934% 0.0025% 5.5516% 0.0000% 8.6418% 0.0025% 生效起至今 中融现金增利货币C 业绩比 份额净值 份额净值 业绩比较 较基准 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 标准差 ④ 过去三个月 0.6717% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.3314% 0.0007% 过去六个月 1.2298% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.5493% 0.0009% 过去一年 2.4877% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 1.1340% 0.0010% 过去三年 9.7580% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 5.7043% 0.0021% 自基金合同 15.3198% 0.0025% 5.5516% 0.0000% 9.7682% 0.0025% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 中融现金增利货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 5,397,064.66 - - 5,397,064.66 - 2019年 9,847,838.78 - - 9,847,838.78 - 2018年 47,213,702.45 - - 47,213,702.45 - 合计 62,458,605.89 - - 62,458,605.89 - 中融现金增利货币C 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应 应付利润本 年度 实收基金 付赎回款转 年变动 年度利润分配合计 备注 出金额 2020年 880,648,608.70 - - 880,648,608.70 - 2019年 1,046,486,859.64 - - 1,046,486,859.64 - 2018年 1,197,714,959.95 - - 1,197,714,959.95 - 合计 3,124,850,428.29 - - 3,124,850,428.29 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2020年12月31日，中融基金管理有限公司共管理61只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金（LOF）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中融货币市场基金、中融 李倩女士，中国国籍，毕 李倩 恒泰纯债债券型证券投资 2017- - 13 业于对外经济贸易大学金 基金、中融现金增利货币 08-25 融学专业，本科、学士学 市场基金、中融聚商3个月 位，具有基金从业资格， 定期开放债券型发起式证 证券从业年限13年。2007 券投资基金、中融聚安3个 年7月至2014年7月曾任银 月定期开放债券型发起式 华基金管理有限公司交易 证券投资基金、中融睿嘉3 管理部交易员，固定收益 9个月定期开放债券型证 部基金经理助理。2014年7 券投资基金、中融中债1-5 月加入中融基金管理有限 年国开行债券指数证券投 公司，现任固收投资部基 资基金的基金经理。 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年我国经济在前所未有的疫情冲击下稳步恢复，经济增长好于预期，四季度的季度经济数据已经修复至常态水平。货币政策坚持稳健取向，灵活把握调控的力度、节奏和重点，保持流动性合理充裕。经济数据方面，固定资产投资增速持续回升。其中，在销售强劲的带动下，房地产景气度修复明显；受政府债券发行与财政支出不同步等因素扰动，基建投资增速相对温和；制造业投资持续修复，降幅不断收窄。受国内疫情防控形势好于海外、海外订单转移国内等因素影响，外贸表现明显好于预期。随着国内疫情的有效控制，消费持续改善，三季度增速由负转正，四季度增速进一步加快。在疫情、"猪周期"和天气等因素的共同作用下，CPI月度同比前高后低，全年运行整体平稳。 2020年债券市场收益率总体呈现先下后上再小幅下行走势：年初面对新冠疫情冲击，宏观政策力度适时加大，叠加市场对基本面的悲观预期，收益率快速下行。由于我国疫情率先得到控制，进入5月后，经济反转预期不断升温，央行更加关注稳增长和防风险的平衡，货币政策开始向常态化回归，资金面逐步收敛，收益率逐渐上行。随后压降结构性存款等防风险措施落地，叠加股市表现强劲和经济加速修复进一步确认，收益率延续震荡上行趋势。行至11月下旬，随着信用事件不断发酵，中低等级信用利差有所走扩，央行适时加大投放力度，维稳资金面，并助力市场平稳跨年，舒适流动性环境带动收益率有所下行。 具体来看，利率债方面，2020年，1年期、5年期和10年期国债收益率分别上行11bp、6bp和1bp左右；1年期国开债收益率上行6bp左右，5年期和10年期国开债收益率分别下行11bp和4bp左右。信用债方面，以短融中票为例，2020年，3年期高、中和低等级收益 率分别上行11bp、47bp和60bp左右，5年期高、中和低等级收益率分别上行9bp、35bp和33bp左右。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，严控信用风险和杠杆风险，合理安排现金流，并积极利用资金面波动规律，提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.2419%，同期业绩比较基准收益率为1.3537%；截至报告期末中融现金增利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 2.4877%，同期业绩比较基准收益率为1.3537%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年，国内方面，近期零星散发疫情快速得到有效控制，随着疫苗大面积接种陆续展开，疫情对经济的负面影响或将进一步减退。宏观刺激政策料将逐步退出，但出现"政策悬崖"等急转弯情况的概率较小。经济修复料将延续，不过修复最快阶段或已经过去。海外方面，尽管当前疫情形势仍不容乐观，但在不断推进新冠疫苗使用的背景下，经济年内迎来明显改善或为大概率事件，海外经济修复进程将影响全球复苏共振的节奏。整体而言，债市或将维持震荡行情，密切关注经济、金融数据的变化，对趋势性行情还需耐心等待。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规 规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：5,397,064.66元，向C类份额持有人分配利润：880,648,608.70元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融现金增利货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金共进行利润分配 886,045,673.36元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字（2021）第1901号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融现金增利货币市场基金全体份额持有人 我们审计了中融现金增利货币市场基金(以下简 审计意见 称"中融现金增利货币")财务报表，包括2020年1 2月31日的资产负债表，2020年度的利润表、所 有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附中融现金增利货币的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证 券投资基金会计核算业务指引》、《中融现金增 利货币市场基金基金合同》以及中国证券监督管 理委员会和中国证券业投资基金业协会发布的 关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反 映了中融现金增利货币2020年12月31日的财务 状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于中融现金增利货币，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 - 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附 注中对编制基础的说明。同时该财务报表系中融 现金增利货币管理人(以下简称"管理人")根据 《中融现金增利货币市场基金基金合同》的规定 其他事项 为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能 不适于其他用途。本报告仅供管理人提供中融现 金增利货币份额持有人和向中国证券监督管理 委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目 的。 管理人对其他信息负责。其他信息包括中融现金 增利货币2020年年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报 其他信息 表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们 对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行 的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要报告。 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金 会计核算业务指引》、《中融现金增利货币市场 基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和 中国证券业投资基金业协会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现 管理层和治理层对财务报表的责任 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估 中融现金增利货币的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基 金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 注册会计师对财务报表审计的责任 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对 管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对中融现 金增利货币持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致中融现金增利货币不能持续经营。 5、评 价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与管理人就中融现金增利货币的审 计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 江嘉炜 陈大愚 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 审计报告日期 2021-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 12,905,963,170.43 13,292,046,786.12 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 11,628,476,355.46 14,584,351,601.56 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,628,476,355.46 14,584,351,601.56 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 11,692,386,618.63 7,300,636,350.96 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 76,027,789.62 104,573,647.44 应收股利 - - 应收申购款 799,004.25 364,149.44 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 36,303,652,938.39 35,281,972,535.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,416,100,100.82 2,847,981,986.84 应付证券清算款 - - 应付赎回款 30,000.00 9.74 应付管理人报酬 4,628,041.55 4,322,281.29 应付托管费 1,542,680.50 1,440,760.44 应付销售服务费 353,980.52 348,170.03 应付交易费用 7.4.7.7 440,672.57 425,042.54 应交税费 125,867.13 264,245.61 应付利息 534,872.27 694,621.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 189,300.00 189,300.00 负债合计 2,423,945,515.36 2,855,666,418.22 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 33,879,707,423.03 32,426,306,117.30 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 33,879,707,423.03 32,426,306,117.30 负债和所有者权益总 36,303,652,938.39 35,281,972,535.52 计 报告截止日2020年12月31日，基金份额总额33,879,707,423.03份，份额净值1.00元。其中A类基金份额的份额总额为243,868,932.17份，份额净值1.00元；C类基金份额的份额总额为33,635,838,490.86份，份额净值1.00元。 7.2 利润表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 1,012,461,454.32 1,180,123,182.45 1.利息收入 1,011,527,767.11 1,164,416,083.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 503,478,424.34 475,243,538.52 债券利息收入 323,842,063.54 411,504,381.27 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 184,207,279.23 277,668,164.01 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 933,687.21 15,707,098.65 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 933,687.21 15,707,098.65 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 - - 号填列） 减：二、费用 126,415,780.96 123,788,484.03 1．管理人报酬 54,303,470.31 54,483,342.46 2．托管费 18,101,156.84 18,161,114.14 3．销售服务费 4,203,002.14 4,513,913.97 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 49,484,846.14 46,009,183.07 其中：卖出回购金融资产 49,484,846.14 46,009,183.07 支出 6．税金及附加 106,105.53 403,430.39 7．其他费用 7.4.7.20 217,200.00 217,500.00 三、利润总额（亏损总额 886,045,673.36 1,056,334,698.42 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 886,045,673.36 1,056,334,698.42 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 32,426,306,117.30 - 32,426,306,117.30 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 886,045,673.36 886,045,673.36 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 1,453,401,305.73 - 1,453,401,305.73 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 58,781,742,380.02 - 58,781,742,380.02 款 2.基金赎 -57,328,341,074.2 - -57,328,341,074.29 回款 9 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -886,045,673.36 -886,045,673.36 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 33,879,707,423.03 - 33,879,707,423.03 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 27,788,446,985.00 - 27,788,446,985.00 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 1,056,334,698.42 1,056,334,698.42 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 4,637,859,132.30 - 4,637,859,132.30 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 68,689,300,113.99 - 68,689,300,113.99 款 2.基金赎 -64,051,440,981.6 - -64,051,440,981.69 回款 9 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -1,056,334,698.42 -1,056,334,698.42 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 32,426,306,117.30 - 32,426,306,117.30 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 黎峰 李克 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016] 2418号文《关于准予中融现金增利货币市场基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融现金增利货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金 合同于2016年11月22日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金募集期为2016年11月14日至2016年11月17日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集(无认购费)的有效认购金额为人民币2,000,148,772.03元，折合2,000,148,772.03份基金份额(其中：A类基金份额为148,772.03份；C类基金份额为2,000,000,000.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币233,355.55元，折合233,355.55份基金份额(其中：A类基金份额为22.22份；C类基金份额为233,333.33份)，以上收到的实收基金共计人民币2,000,382,127.58元，折合2,000,382,127.58份中融现金增利货币基金份额(其中：A类基金份额为148,794.25份；C类基金份额为 2,000,233,333.33份)，有效认购户数为389户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。 本基金的财务报表于2021年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 (2) 金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 回购协议 ① 本基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； ② 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； (4) 其他 ① 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； ② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象 进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； ③ 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认； 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1)本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提； (2)基金的托管费按《基金合同》约定的方法进行计提； (3)基金销售服务费率以《基金合同》的约定为准。 (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； (3) "每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额； (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告； (8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 无。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 5,963,170.43 2,046,786.12 定期存款 12,900,000,000.00 13,290,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 1,650,000,000.00 400,000,000.00 存款期限1-3个月 1,200,000,000.00 3,490,000,000.00 存款期限3个月以上 10,050,000,000.00 9,400,000,000.00 其他存款 - - 合计 12,905,963,170.43 13,292,046,786.12 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 11,628,476,35 11,639,654,90 11,178,544. 0.0330 5.46 0.00 54 合计 11,628,476,35 11,639,654,90 11,178,544. 0.0330 5.46 0.00 54 资产支持证券 - - - - 合计 11,628,476,35 11,639,654,90 11,178,544. 0.0330 5.46 0.00 54 上年度末2019年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 14,584,351,60 14,595,453,50 11,101,898. 0.0342 债券 1.56 0.00 44 合计 14,584,351,60 14,595,453,50 11,101,898. 0.0342 1.56 0.00 44 资产支持证券 - - - - 合计 14,584,351,60 14,595,453,50 11,101,898. 0.0342 1.56 0.00 44 偏离金额=影子定价-摊余成本；偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2020年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 11,692,386,618.63 - 合计 11,692,386,618.63 - 项目 上年度末2019年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 7,300,636,350.96 - 合计 7,300,636,350.96 - 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 1,157.89 1,310.37 应收定期存款利息 43,146,805.51 44,149,724.21 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 23,325,187.93 53,489,020.75 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 9,554,638.29 6,933,592.11 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 76,027,789.62 104,573,647.44 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 440,672.57 425,042.54 合计 440,672.57 425,042.54 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 189,300.00 189,300.00 合计 189,300.00 189,300.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 中融现金增利货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (中融现金增利货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 279,671,374.55 279,671,374.55 本期申购 780,163,949.46 780,163,949.46 本期赎回（以“-”号填列） -815,966,391.84 -815,966,391.84 本期末 243,868,932.17 243,868,932.17 7.4.7.9.2 中融现金增利货币C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (中融现金增利货币C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,146,634,742.75 32,146,634,742.75 本期申购 58,001,578,430.56 58,001,578,430.56 本期赎回（以“-”号填列） -56,512,374,682.45 -56,512,374,682.45 本期末 33,635,838,490.86 33,635,838,490.86 申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 中融现金增利货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融现金增利货币A) 上年度末 - - - 本期利润 5,397,064.66 - 5,397,064.66 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,397,064.66 - -5,397,064.66 本期末 - - - 7.4.7.10.2 中融现金增利货币C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融现金增利货币C) 上年度末 - - - 本期利润 880,648,608.70 - 880,648,608.70 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -880,648,608.70 - -880,648,608.70 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 354,277.03 259,636.66 定期存款利息收入 503,061,178.54 474,983,901.86 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 62,968.77 - 其他 - - 合计 503,478,424.34 475,243,538.52 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价 933,687.21 15,707,098.65 收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 933,687.21 15,707,098.65 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 55,131,713,860.88 51,232,286,451.20 付）成交总额 减：卖出债券（、 54,908,710,472.68 50,766,151,122.59 债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应收利息总额 222,069,700.99 450,428,229.96 买卖债券差价收入 933,687.21 15,707,098.65 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。 7.4.7.18 其他收入 无。 7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,500.00 合计 217,200.00 217,500.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 54,303,470.31 54,483,342.46 其中：支付销售机构的客户维护费 709,636.03 432,661.47 (1)支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 (2)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 18,101,156.84 18,161,114.14 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金 171,871.68 3,481,722.69 3,653,594.37 管理有限 公司 合计 171,871.68 3,481,722.69 3,653,594.37 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金 管理有限 83,883.79 3,552,291.80 3,636,175.59 公司 合计 83,883.79 3,552,291.80 3,636,175.59 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率；C类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 名称 卖出 出 中国邮政储蓄 - - - - 26,888,94 1,653, 银行 9,000.00 481.50 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 各关联方名称 卖出 出 中国邮政储蓄 49,888,240. - - - 16,763,16 1,259, 银行 29 6,000.00 019.50 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融现金增利货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 基金合同生效日（2016年11月22日）持有 - - 的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 6,916,561.20 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 6,916,561.20 - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 中融现金增利货币C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2 2019年01月01日 020年12月31日 至2019年12月31 日 基金合同生效日（2016年11月22日）持有 - - 的基金份额 报告期初持有的基金份额 578,628,581.19 503,760,835.66 报告期间申购/买入总份额 1,673,368,665.86 236,867,745.53 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 1,991,215,396.43 162,000,000.00 报告期末持有的基金份额 260,781,850.62 578,628,581.19 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.78% 1.80% 例 （1）基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；（2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中融现金增利货币C 本期末 上年度末 关联方名 2020年12月31日 2019年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 中融（北 京）资产 105,169,088.39 0.31% 28,017,519.96 0.09% 管理有限 公司 中融国际 信托有限 1,120,608,048.96 3.33% 1,532,333,558.82 4.77% 公司 中国邮政 储蓄银行 - - 608,199,146.40 1.89% 股份有限 公司 （1)除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付； （2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转 换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 5,963,170.43 354,277.03 2,046,786.12 259,636.66 股份有限 公司 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 中融现金增利货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 5,397,064.66 - - 5,397,064.66 - 中融现金增利货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 880,648,608.70 - - 880,648,608.7 - 0 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是2,416,100,100.82元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 112004066 20中国银行CD0 2021-01-05 99.53 56,000 5,573,680.00 66 112006029 20交通银行CD0 2021-01-06 99.59 489,000 48,699,510.00 29 112015093 20民生银行CD0 2021-01-05 99.54 2,500,000 248,850,000.00 93 112015420 20民生银行CD4 2021-01-06 99.36 2,000,000 198,720,000.00 20 112018451 20华夏银行CD4 2021-01-05 99.49 3,000,000 298,470,000.00 51 112073581 20成都农商银 2021-01-05 99.46 1,298,000 129,099,080.00 行CD094 112073875 20宁波银行CD2 2021-01-05 99.49 3,192,000 317,572,080.00 25 112074094 20长沙农商银 2021-01-05 99.44 2,000,000 198,880,000.00 行CD061 112075180 20富滇银行CD2 2021-01-05 99.30 2,000,000 198,600,000.00 63 112075461 20富滇银行CD2 2021-01-05 99.29 1,371,000 136,126,590.00 65 140409 14农发09 2021-01-05 100.39 1,500,000 150,585,000.00 200201 20国开01 2021-01-05 99.99 1,000,000 99,990,000.00 209950 20贴现国债50 2021-01-04 99.88 2,020,000 201,757,600.00 209951 20贴现国债51 2021-01-05 99.83 493,000 49,216,190.00 209953 20贴现国债53 2021-01-05 99.78 2,300,000 229,494,000.00 209955 20贴现国债55 2021-01-04 99.67 904,000 90,101,680.00 合计 26,123,00 2,601,735,410.0 0 0 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - 520,001,485.10 A-1以下 - - 未评级 180,000,122.60 155,000,146.16 合计 180,000,122.60 675,001,631.26 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 9,721,696,625.39 11,978,342,927.97 合计 9,721,696,625.39 11,978,342,927.97 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具， 除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有） 将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余 到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此 账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性 风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过" 影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末20 1-5 5年以 20年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,655,963,170. 8,850,000,000. 2,400,000,000.00 - - - 12,905,963,17 43 00 0.43 交易性金 937,813,284.61 9,692,779,224. 997,883,846.48 - - - 11,628,476,35 融资产 37 5.46 买入返售 11,692,386,61 - - - - - 11,692,386,61 金融资产 8.63 8.63 应收利息 - - - - - 76,027,789.62 76,027,789.62 应收申购 - - - - - 799,004.25 799,004.25 款 资产总计 14,286,163,07 18,542,779,22 3,397,883,846.48 - - 76,826,793.87 36,303,652,93 3.67 4.37 8.39 负债 卖出回购 2,416,100,100. 2,416,100,100. 金融资产 82 - - - - - 82 款 应付赎回 - - - - - 30,000.00 30,000.00 款 应付管理 - - - - - 4,628,041.55 4,628,041.55 人报酬 应付托管 - - - - - 1,542,680.50 1,542,680.50 费 应付销售 - - - - - 353,980.52 353,980.52 服务费 应付交易 - - - - - 440,672.57 440,672.57 费用 应交税费 - - - - - 125,867.13 125,867.13 应付利息 - - - - - 534,872.27 534,872.27 其他负债 - - - - - 189,300.00 189,300.00 负债总计 2,416,100,100. - - - - 7,845,414.54 2,423,945,515. 82 36 利率敏感 11,870,062,97 18,542,779,22 3,397,883,846.48 - - 68,981,379.33 33,879,707,42 度缺口 2.85 4.37 3.03 上年度末 1-5 5年以 2019年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 2,302,046,786. 5,990,000,000. 5,000,000,000.00 - - - 13,292,046,78 12 00 6.12 交易性金 569,462,487.59 11,673,680,86 2,341,208,248.05 - - - 14,584,351,60 融资产 5.92 1.56 买入返售 6,883,881,325. 416,755,025.14 - - - - 7,300,636,350. 金融资产 82 96 应收利息 - - - - - 104,573,647.44 104,573,647.44 应收申购 - - - - - 364,149.44 364,149.44 款 资产总计 9,755,390,599. 18,080,435,89 7,341,208,248.05 - - 104,937,796.88 35,281,972,53 53 1.06 5.52 负债 卖出回购 2,847,981,986. 2,847,981,986. 金融资产 84 - - - - - 84 款 应付赎回 - - - - - 9.74 9.74 款 应付管理 - - - - - 4,322,281.29 4,322,281.29 人报酬 应付托管 - - - - - 1,440,760.44 1,440,760.44 费 应付销售 - - - - - 348,170.03 348,170.03 服务费 应付交易 - - - - - 425,042.54 425,042.54 费用 应交税费 - - - - - 264,245.61 264,245.61 应付利息 - - - - - 694,621.73 694,621.73 其他负债 - - - - - 189,300.00 189,300.00 负债总计 2,847,981,986. - - - - 7,684,431.38 2,855,666,418. 84 22 利率敏感 6,907,408,612. 18,080,435,89 7,341,208,248.05 - - 97,253,365.50 32,426,306,11 度缺口 69 1.06 7.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可 能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及 上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市 场变量保持不变，本基金资产净值不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长， 公允价值与账面价值相等。 1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产 或负债的不可观察输入值。 2、 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余 额为人民币11,628,476,355.46元(2019年12月31日：属于第二层的余额为人民币 14,584,351,601.56元，无属于第一层次及第三层次的余额)，无属于第一层次及第三层 次的余额。 3、公允价值所属层级间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转换（2019年：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2019年：无）。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 11,628,476,355.46 32.03 其中：债券 11,628,476,355.46 32.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11,692,386,618.63 32.21 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 12,905,963,170.43 35.55 4 其他各项资产 76,826,793.87 0.21 5 合计 36,303,652,938.39 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,416,100,100.82 7.13 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 42.17 7.13 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.02 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 43.71 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 0.44 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 9.59 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 106.93 7.13 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 985,139,162.39 2.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 741,640,445.08 2.19 其中：政策性金融债 741,640,445.08 2.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,000,122.60 0.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,721,696,625.39 28.69 8 其他 - - 9 合计 11,628,476,355.46 34.32 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 债券数量 金资 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 112073875 20宁波银行CD225 5,000,000 497,427,688.75 1.47 2 112073864 20贵阳银行CD161 5,000,000 497,346,476.29 1.47 3 112075414 20徽商银行CD149 4,900,000 487,100,198.21 1.44 4 160206 16国开06 4,800,000 480,057,361.65 1.42 5 112018451 20华夏银行CD451 3,000,000 298,480,875.25 0.88 6 112074497 20东莞农村商业银 3,000,000 298,287,810.61 0.88 行CD193 7 112074610 20厦门银行CD265 3,000,000 298,277,069.47 0.88 8 112075445 20天津银行CD407 3,000,000 298,223,946.88 0.88 9 112015093 20民生银行CD093 2,500,000 248,841,516.88 0.73 10 209959 20贴现国债59 2,500,000 248,718,879.51 0.73 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0559% 报告期内偏离度的最低值 -0.0473% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0269% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除16国开06(160206)、20东莞农村商业银行 CD193(112074497)、20贵阳银行CD161(112073864)、20华夏银行CD451(112018451)、20徽商银行CD149(112075414)、20民生银行CD093(112015093)、20宁波银行 CD225(112073875)、20天津银行CD407(112075445)、20厦门银行CD265(112074610)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 东莞银保监分局2020年11月11日发布对东莞农村商业银行股份有限公司的处罚（东银保监罚决字〔2020〕1号）、银保监会2020年9月4日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕43号）、外管局2020年9月30日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（汇检罚[2018]2号）、央行2020年2月14日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银罚字〔2020〕1号）、国家外汇管理局北京外汇管理部2020年11月26日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（京汇罚〔2020〕44号）、厦门银保监局2021年1月19日发布对厦门银行股份有限公司的处罚（厦银保监罚决字〔2021〕13号）、国家外汇管理局厦门市分局2020年12月11日发布对厦门银行股份有限公司的处罚（厦门汇检罚〔2020〕1号）、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚（津银保监罚决字(2020)71号）、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚（津银保监罚决字(2020)70号）、天津银保监局2020年11月4日发布对天津银行股份有限公司的处罚（津银保监罚决字(2020)69号）、中国银行间市场交易商协会2020年12月31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚、宁波银保监局2020年10月27日发布对宁波银行股份有限公司的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48号）、央行合肥中心支行2021年1月25日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（（合银）罚字〔2016〕9号）、安徽银保监局2020年9月30日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字(2020)29号）、安徽银保监局2020年9月30日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字(2020)28号）、安徽银保监局2020年9月30日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字(2020)27号）、安徽银保监局2020年9月30日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字(2020)26号）、央行合肥中心支行2020年8月14日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（（合银）罚字〔2020〕3号）、安徽银保监局2020年12月25日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字〔2020〕32号）、安徽银保监局2020年12月25日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字〔2020〕31号）、安徽银保监局2020年12月25日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字〔2020〕30号）、安徽银保监局2020年12月25日发布对徽商银行股份有限公司的处罚（皖银保监罚决字〔2020〕25号）、银保监会2020年9月4日发布对华夏银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕24号）、北京市东城区市场监督管理局2020年9月30日发布对华夏银行股份有限公司的处罚（京东市监工罚(2020)133号）、国家外汇管理局北京外汇管理部2020年8月25日发布对华夏银行股份有限公司的处罚（京汇罚〔2020〕19号）、银保监会2021年1月8日发布对国家开发银行的处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕8号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕7号）、贵州银保监局 2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕6号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字 〔2020〕5号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕4号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕11号）、贵州银保监局2020年6月30日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字〔2020〕10号）、中国银行保险监督管理委员会贵州监管局2020年6月29日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字(2020)12号）、中国银行保险监督管理委员会贵州监管局2020年6月28日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚（贵银保监罚决字(2020)9号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 76,027,789.62 4 应收申购款 799,004.25 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 76,826,793.87 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 (户) 持有份额 占总 持有份额 占总份 份额 额比例 比例 中融 现金 37,1 6,566.56 106,806,561.47 43.8 137,062,370.70 56.20% 增利 38 0% 货币A 中融 现金 87 386,618,83 33,610,121,51 99.9 25,716,979.74 0.08% 增利 3.23 1.12 2% 货币C 合计 37,2 910,133.17 33,716,928,07 99.5 162,779,350.44 0.48% 25 2.59 2% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 3,165,908,618.13 9.34% 2 银行类机构 2,244,556,958.45 6.63% 3 银行类机构 2,000,705,669.43 5.91% 4 保险类机构 1,993,692,718.37 5.88% 5 银行类机构 1,587,051,520.39 4.68% 6 银行类机构 1,560,622,178.85 4.61% 7 银行类机构 1,503,272,719.68 4.44% 8 银行类机构 1,457,118,278.98 4.30% 9 信托类机构 1,120,608,048.96 3.31% 10 银行类机构 1,036,545,478.31 3.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员持 中融现金增利 394,680.28 0.16% 有本基金 货币A 中融现金增利 - - 货币C 合计 394,680.28 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 基金合同生效日(2016年11月22 148,794.25 2,000,233,333.33 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 279,671,374.55 32,146,634,742.75 本报告期基金总申购份额 780,163,949.46 58,001,578,430.56 减：本报告期基金总赎回份额 815,966,391.84 56,512,374,682.45 本报告期期末基金份额总额 243,868,932.17 33,635,838,490.86 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2020年2月7日发布公告，中融基金管理有限公司副总裁王启道先生离任。 本基金管理人于2020年2月13日发布公告，黄言先生担任中融基金管理有限公司常务副总裁。 本基金管理人于2020年4月10日发布公告，中融基金管理有限公司副总裁易海波先生离任。 本基金管理人于2020年9月18日发布公告，周妹云女士担任中融基金管理有限公司督察长，原督察长曹健先生担任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2020年11月14日发布公告，田刚先生、罗杰先生担任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人于2020年12月30日发布任职公告，韩笑微女士担任中国邮政储蓄银行托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易单元 占当期股 占当期佣 备 名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 额的比例 比例 银河 2 - - - - - 证券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名称 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 银河证券 - - 9,934,962,000.00 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中融基金管理有限公司关于 1 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2020-01-13 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 2 因2020年春节假期延长调整 中国证监会指定报刊及网站 2020-01-31 旗下基金相关业务安排的提 示性公告 中融基金管理有限公司关于 3 公司固有资金及高级管理人 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-06 员投资公司旗下基金的公告 4 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-07 管理人员变更的公告 5 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-13 管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 6 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-21 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 7 旗下部分基金调整停牌股票 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-17 估值方法的公告 8 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-10 管理人员变更的公告 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加东方财富 9 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-22 构并开展费率优惠活动的公 告 中融基金管理有限公司关于 10 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-23 等业务临时暂停服务的公告 中融基金管理有限公司关于 11 旗下部分基金增加中信证券 中国证监会指定报刊及网站 2020-05-06 华南股份有限公司为销售机 构的公告 中融基金管理有限公司关于 12 北京分公司经营范围及营业 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-04 场所变更的公告 中融基金管理有限公司关于 13 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-15 等业务临时暂停服务的公告 14 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-18 管理人员变更公告 15 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-18 管理人员变更公告 16 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-11-14 管理人员变更公告 17 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2020-11-14 管理人员变更公告 中融基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 18 公司及泰诚财富基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2020-12-19 （大连）有限公司办理本公 司旗下基金销售业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融现金增利货币市场基金募集的文件 （2）《中融现金增利货币市场基金基金合同》 （3）《中融现金增利货币市场基金招募说明书》 （4）《中融现金增利货币市场基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二一年三月二十七日