中融现金增利货币市场基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 第2页 1.2目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2目录................................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................... 6§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................... 7§4 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 16§5 托管人报告............................................................................................................................................. 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16§6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 16 6.1资产负债表..................................................................................................................................... 17 6.2利润表............................................................................................................................................. 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 20 6.4报表附注......................................................................................................................................... 21§7 投资组合报告......................................................................................................................................... 44 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 44 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 44 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明............................................................... 45 7.3基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................... 45 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况.............................................................................................. 45 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例...................................................................................... 45 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......................................................... 46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 46 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 46 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................. 47 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................ 47 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明.............................................................................. 47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................. 47 7.9投资组合报告附注......................................................................................................................... 47 7.9.1 基金计价方法说明................................................................................................................... 47 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除18兴业银行CD263（证券代码111810263）、18兴业 第3页 银行CD238（证券代码111810238）、18浦发银行CD170（证券代码111809170）、18浦发银 行 CD181（证券代码 111809181）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ................................................................... 48 7.9.3期末其他各项资产构成.............................................................................................................. 48§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 49 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................. 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 50 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 50§9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 50§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 51 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 51 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................... 51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 51 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 52 10.9其他重大事件............................................................................................................................... 52§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 55 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 56§12 备查文件目录....................................................................................................................................... 56 12.1备查文件目录............................................................................................................................... 56 12.2存放地点....................................................................................................................................... 56 12.3查阅方式....................................................................................................................................... 56 第4页§2 基金简介2.1基金基本情况 基金名称 中融现金增利货币市场基金 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月22日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,432,079,121.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 报告期末下属分级基金的份额总额 1,215,056,570.55份 26,217,022,550.45份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资 金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 投资策略 益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 第5页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 周妹云 田东辉 露负责 联系电话 010-56517129 010-68858113 人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 95580 9 传真 010-56517001 010-68858120 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 北京市西城区金融大街3号 路6009号新世界中心29层 办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 北京市西城区金融大街3号A 融信托北京园区C座4层、5层 座 邮政编码 100016 100808 法定代表人 王瑶 李国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.zrfunds.com.cn/ 网址 基金半年度报告备置 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区东风南路3号院中融信 托北京园区C座4层、5层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 第6页 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 本期已实现收益 31,974,808.32 624,317,477.00 本期利润 31,974,808.32 624,317,477.00 本期净值收益率 2.1181% 2.2397% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 1,215,056,570.55 26,217,022,550.45 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 7.0138% 7.4205% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融现金增利货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3413% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2303% 0.0004% 个月 过去三 1.0228% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6862% 0.0005% 个月 过去六 2.1181% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.4486% 0.0007% 个月 过去一 4.3557% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 3.0057% 0.0006% 年 第7页 自基金 合同生 7.0138% 0.0010% 2.1674% 0.0000% 4.8464% 0.0010% 效起至 今 中融现金增利货币C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3611% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2501% 0.0004% 个月 过去三 1.0834% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7468% 0.0005% 个月 过去六 2.2397% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.5702% 0.0007% 个月 过去一 4.6067% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 3.2567% 0.0006% 年 自基金 合同生 7.4205% 0.0010% 2.1674% 0.0000% 5.2531% 0.0010% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 第9页 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截止2018年6月30日，中融基金管理有限公司共管理44只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 第10页 中融融丰 纯债债券 型证券投 资基金、 中融货币 市场基 金、中融 融安二号 保本混合 型证券投 资基金、 中融恒泰 纯债债券 李倩女士，中国国籍，毕业于 型证券投 对外经济贸易大学金融学专 资基金、 业，学士学历，具有基金从业 中融增鑫 资格，证券从业年限10年。20 一年定期 2017-08- 07年7月至2014年7月曾任银华 李倩 开放债券 25 - 10 基金管理有限公司交易管理部 型证券投 交易员，固定收益部基金经理 资基金、 助理。2014年7月加入中融基金 中融盈泽 管理有限公司，现任固收投资 债券型证 部基金经理。 券投资基 金、中融 恒信纯债 债券型证 券投资基 金、中融 现金增利 货币市场 基金、中 融睿祥一 年定期开 放债券型 证券投资 第11页 基金、中 融聚商3 个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、中 融季季红 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 日日盈交 易型货币 市场基金 的基金经 理。 中融鑫视 野灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 沈潼女士，中国国籍，毕业于 融强国制 悉尼大学会计商法专业，硕士 造灵活配 研究生学历，具有基金从业资 置混合型 格，证券从业年限10年。2007 沈潼 证券投资 2016-11- - 10 年7月至2014年11月曾任职于 基金、中 22 长盛基金管理有限公司，担任 融现金增 交易员。2014年12月加入中融 利货币市 基金管理有限公司，现任固收 场基金、 投资部基金经理。 中融融安 灵活配置 混合型证 券投资基 金、中融 第12页 新机遇灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫起点灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫思路灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 增鑫一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 日日盈交 易型货币 市场基 金、中融 融安二号 保本混合 型证券投 资基金、 中融融裕 双利债券 型证券投 资基金、 中融稳健 添利债券 型证券投 第13页 资基金、 中融融信 双盈债券 型证券投 资基金、 中融鑫价 值灵活配 置混合型 证券投资 基金的基 金经理 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现. 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 第14页 2018年上半年，经济基本面保持韧性，通胀基本平稳；货币政策维持稳健中性，上半年开启了定向降准，银行表内流动性充足。受经济基本面趋缓影响，资金面保持平稳，银行同业存单利率中枢较一季度明显下行；同时由于预期降准改善货币市场流动性，中美贸易摩擦升级等因素影响，长端利率债收益率继续下行，中低评级信用债受制于对于信 用风险的担忧，收益率上行显著，收益率曲线期限利差走平，信用利差走阔。 在报告期内，本基金把握资产配置节奏，坚持均匀配置思路，合理搭配持仓结构，保持组合流动性，在确保流动性安全和合规的前提下最大限度优化组合期限结构，努力提高组合整体收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.1181%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末中融现金增利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 2.2397%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在经济调结构背景下，受严监管，去杠杆、中美贸易争端等多重因素影响，国内经济开始面临一定下行压力；另外，相对充裕的流动性供给、较低的通胀水平以及监管政策的边际放松将继续为债市提供有利支撑。但同时也要密切关注财政政策加码、人民币贬值压力对货币政策的制约、中美冲突加剧、信用风险爆发、利率债供给冲击等风险因素的影响。 在流动性相对充裕和配置需求较强的局面下，我们依然看好中短期债券的表现；对于长期债券品种，总体持谨慎乐观态度，需要在波动中寻找机会。信用债配置方面，我们将严控信用风险，在保证流动性安全的前提下努力提高组合收益率。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每百份/每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金 第15页 管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：31,974,808.32元，向C类份额持有人分配利润：624,317,477.00元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融现金增利货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金累计分配利润656,292,285.32元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 第16页 6.1资产负债表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,315,047,409.73 15,831,750,007.37 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 11,476,402,379.54 9,060,711,340.22 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,476,402,379.54 9,060,711,340.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,529,866,894.79 2,125,081,927.09 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 104,092,801.64 100,351,684.39 应收股利 - - 应收申购款 55,966,355.24 13,254,638.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 31,481,375,840.94 27,131,149,597.20 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 第17页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,040,492,903.25 706,428,380.35 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,005.64 80,936.93 应付管理人报酬 3,805,263.10 3,626,898.18 应付托管费 1,268,421.04 1,208,966.05 应付销售服务费 501,854.51 516,157.81 应付交易费用 6.4.7.6 277,117.89 184,541.90 应交税费 - - 应付利息 2,831,962.59 428,424.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 108,191.92 209,000.00 负债合计 4,049,296,719.94 712,683,305.69 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 27,432,079,121.00 26,418,466,291.51 未分配利润 6.4.7.9 - - 所有者权益合计 27,432,079,121.00 26,418,466,291.51 负债和所有者权益总计 31,481,375,840.94 27,131,149,597.20 报告截止日2018年06月30日，基金份额总额27,432,079,121.00份，其中A类基金份额净 值为人民币1.00元，份额总额为1,215,056,570.55份；C类基金份额净值为人民币1.00 元，份额总额为26,217,022,550.45份。 6.2利润表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期2018年01月01 上年度可比期间 项 目 号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 724,401,297.52 208,178,829.36 1.利息收入 723,286,364.48 208,217,412.47 第18页 其中：存款利息收入 6.4.7.1 415,333,031.79 171,570,631.86 0 债券利息收入 199,286,618.26 24,069,987.59 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 108,666,714.43 12,576,793.02 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,084,516.39 -38,583.11 列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 1,084,516.39 -38,583.11 1 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 2 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 30,416.65 - 填列） 3 减：二、费用 68,109,012.20 15,021,283.55 1．管理人报酬 22,157,861.29 6,337,752.79 2．托管费 7,385,953.78 2,112,584.26 3．销售服务费 3,290,094.54 1,487,507.99 4．交易费用 6.4.7.1 - 59.82 4 第19页 5．利息支出 35,157,325.45 4,965,901.55 其中：卖出回购金融资产支出 35,157,325.45 4,965,901.55 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.1 117,777.14 117,477.14 5 三、利润总额（亏损总额以“-” 656,292,285.32 193,157,545.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 656,292,285.32 193,157,545.81 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融现金增利货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 26,418,466,291.51 - 26,418,466,291.51 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 656,292,285.32 656,292,285.32 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 1,013,612,829.49 - 1,013,612,829.49 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,069,137,839.43 - 34,069,137,839.43 2.基金赎回 -33,055,525,009.9 - -33,055,525,009.94 款 4 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 - -656,292,285.32 -656,292,285.32 生的基金净值变动 第20页 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 27,432,079,121.00 - 27,432,079,121.00 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,162,164,358.06 - 7,162,164,358.06 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 193,157,545.81 193,157,545.81 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 6,976,925,157.46 - 6,976,925,157.46 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,004,295,954.47 - 14,004,295,954.47 2.基金赎回 -7,027,370,797.01 - -7,027,370,797.01 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -193,157,545.81 -193,157,545.81 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 14,139,089,515.52 - 14,139,089,515.52 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 易海波 黎峰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 第21页 6.4.1基金基本情况 中融现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2418号文《关于准予中融现金增利货币市场基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融现金增利货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金合同于2016年11月22日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金募集期为2016年11月14日至2016年11月17日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集（无认购费）的有效认购金额为人民币2,000,148,772.03元，折合2,000,148,772.03份基金份额(其中：A类基金份额为148,772.03份；C类基金份额为2,000,000,000.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币233,355.55元，折合233,355.55份基金份额(其中：A类基金份额为22.22份；C类基金份额为233,333.33份)，以上收到的实收基金共计人民币2,000,382,127.58元，折合2,000,382,127.58份 中融现金增利货币基金份额(其中：A类基金份额为148,794.25份；C类基金份额为 2,000,233,333.33份)，有效认购户数为389户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特 殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 第22页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 第23页 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 6,047,409.73 定期存款 16,309,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 1,500,000,000.00 存款期限3个月以上 14,809,000,000.00 其他存款 - 合计 16,315,047,409.73 第24页 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市 - - - - 场 债 银行间市 11,476,402,379. 11,488,308,000. 11,905,620.4 0.0434 券 场 54 00 6 合计 11,476,402,379. 11,488,308,000. 11,905,620.4 0.0434 54 00 6 资产支持证券 - - - - 合计 11,476,402,379. 11,488,308,000. 11,905,620.4 0.0434 54 00 6 偏离金额=影子定价-摊余成本；偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,529,866,894.79 - 合计 3,529,866,894.79 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 第25页 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 993.60 应收定期存款利息 98,860,364.33 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,136,991.78 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 4,094,451.93 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 104,092,801.64 6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 277,117.89 合计 277,117.89 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14.78 预提费用 108,177.14 合计 108,191.92 第26页 6.4.7.8实收基金 6.4.7.8.1中融现金增利货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (中融现金增利货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,240,431,281.59 1,240,431,281.59 本期申购 3,205,234,395.42 3,205,234,395.42 本期赎回（以“-”号填列） -3,230,609,106.46 -3,230,609,106.46 本期末 1,215,056,570.55 1,215,056,570.55 6.4.7.8.2中融现金增利货币C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (中融现金增利货币C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,178,035,009.92 25,178,035,009.92 本期申购 30,863,903,444.01 30,863,903,444.01 本期赎回（以“-”号填列） -29,824,915,903.48 -29,824,915,903.48 本期末 26,217,022,550.45 26,217,022,550.45 申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及 金额。 6.4.7.9未分配利润 6.4.7.9.1中融现金增利货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融现金增利货币A) 上年度末 - - - 本期利润 31,974,808.32 - 31,974,808.32 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 第27页 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,974,808.32 - -31,974,808.32 本期末 - - - 6.4.7.9.2中融现金增利货币C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融现金增利货币C) 上年度末 - - - 本期利润 624,317,477.00 - 624,317,477.00 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -624,317,477.00 - -624,317,477.00 本期末 - - - 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 34,025.16 定期存款利息收入 415,298,947.83 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58.80 其他 - 合计 415,333,031.79 6.4.7.11债券投资收益 6.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 第28页 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 1,084,516.39 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,084,516.39 6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 19,348,779,772.41 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 19,323,087,256.02 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 24,608,000.00 买卖债券差价收入 1,084,516.39 6.4.7.12衍生工具收益 6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.13其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 - 其他 30,416.65 合计 30,416.65 第29页 6.4.7.14交易费用 无。 6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 117,777.14 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 第30页 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,157,861.29 6,337,752.79 其中：支付销售机构的客户维护费 609,512.73 295,280.51 ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净 值 X 0.15% / 当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第31页2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,385,953.78 2,112,584.26 ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净 值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金 管理有限 77,001.09 1,355,747.18 1,432,748.27 公司 合计 77,001.09 1,355,747.18 1,432,748.27 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金 管理有限 45,025.43 362,529.97 407,555.40 公司 合计 45,025.43 362,529.97 407,555.40 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级 后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率；C类基金份额的年销售服务费率为0.01%， 对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级 后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算 公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 第32页 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 名称 入 出 中国邮政储蓄 20,793,53 3,449, 银行股份有限 - - - - 0,000.00 551.45 公司 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 各关联方名称 入 出 中国邮政储蓄 25,000,00 1,746. 2,196,180, 158,13 银行股份有限 - - 0.00 58 000.00 6.14 公司 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融现金增利货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2016 年11月22日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 - - 第33页 额 报告期间申购/买入总 - 310,233,636.32 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - 310,000,000.00 总份额 报告期末持有的基金份 - 233,636.32 额 报告期末持有的基金份 - 0.01% 额占基金总份额比例 中融现金增利货币C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2016 年11月22日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 376,578,866.91 - 额 报告期间申购/买入总 207,925,845.00 - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 163,500,000.00 - 总份额 报告期末持有的基金份 421,004,711.91 - 额 报告期末持有的基金份 1.61% - 额占基金总份额比例 （1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付； （2）期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转 第34页 换出份额； （3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中融现金增利货币C 本期末 上年度末 关联方名 2018年06月30日 2017年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 中融（北 京）资产 26,741,062.46 0.10% - - 管理有限 公司 中融国际 信托有限 1,467,968,429.81 5.60% - - 公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 股份有限 6,047,409.73 34,025.16 7,419,920.20 30,124.57 公司活期 存款 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算 的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计息。 第35页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无6.4.11利润分配情况--货币市场基金中融现金增利货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 31,974,808.32 - - 31,974,808.3 - 2 中融现金增利货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 624,317,477.00 - - 624,317,477.0 - 0 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是4,040,492,903.25元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 第36页 130421 13农发21 2018-07-05 100.37 300,000 30,111,000.00 189916 18贴现国债16 2018-07-03 99.89 5,300,000 529,417,000.00 189916 18贴现国债16 2018-07-05 99.89 700,000 69,923,000.00 189918 18贴现国债18 2018-07-02 99.84 6,400,000 638,976,000.00 189918 18贴现国债18 2018-07-06 99.84 2,550,000 254,592,000.00 189926 18贴现国债26 2018-07-02 99.43 2,100,000 208,803,000.00 189926 18贴现国债26 2018-07-04 99.43 2,100,000 208,803,000.00 189926 18贴现国债26 2018-07-05 99.43 750,000 74,572,500.00 189926 18贴现国债26 2018-07-06 99.43 2,050,000 203,831,500.00 111810238 18兴业银行CD2 2018-07-05 99.39 3,700,000 367,743,000.00 38 111894344 18吴江农商行C 2018-07-06 98.89 3,200,000 316,448,000.00 D023 111894345 18张家口银行C 2018-07-06 98.90 3,000,000 296,700,000.00 D013 111898676 18盛京银行CD2 2018-07-06 99.15 4,700,000 466,005,000.00 13 111899095 18南京银行CD0 2018-07-06 99.12 5,850,000 579,852,000.00 83 合计 42,700,00 4,245,777,000.0 0 0 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 第37页 线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,303,714,649.41 2,372,289,633.14 合计 2,303,714,649.41 2,372,289,633.14 第38页 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策 性金融债、央行票据及超短期融资券等。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 8,204,654,184.07 3,695,076,989.92 A-1以下 937,923,902.32 2,643,795,962.80 未评级 - - 合计 9,142,578,086.39 6,338,872,952.72 注：同业存单没有债项评级但有主体评级，本表表头评级符号A-1实际对应主体评级AAA， A-1以下对应主体评级AAA以下。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 30,109,643.74 349,548,754.36 合计 30,109,643.74 349,548,754.36 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策 性金融债、央行票据等。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 第39页 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有） 将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余 到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此 账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因 第40页 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 06月30 日 资产 银行存 365,047,409.7 10,350,000,00 5,600,000,00 - - - 16,315,047,40 款 3 0.00 0.00 9.73 交易性 1,727,415,38 9,503,998,406. 244,988,587.9 11,476,402,37 金融资 5.51 13 0 - - - 9.54 产 买入返 3,529,866,89 3,529,866,894. 售金融 4.79 - - - - - 79 资产 应收利 - - - - - 104,092,801. 104,092,801.64 息 64 应收申 - - - - - 55,966,355.2 55,966,355.24 购款 4 资产总 5,622,329,69 19,853,998,40 5,844,988,58 - - 160,059,156. 31,481,375,84 计 0.03 6.13 7.90 88 0.94 负债 卖出回 4,040,492,90 4,040,492,903. 购金融 3.25 - - - - - 25 资产款 应付赎 - - - - - 11,005.64 11,005.64 回款 应付管 理人报 - - - - - 3,805,263.10 3,805,263.10 酬 应付托 - - - - - 1,268,421.04 1,268,421.04 管费 应付销 售服务 - - - - - 501,854.51 501,854.51 费 应付交 - - - - - 277,117.89 277,117.89 易费用 应付利 - - - - - 2,831,962.59 2,831,962.59 息 其他负 - - - - - 108,191.92 108,191.92 债 第41页 负债总 4,040,492,90 - - - - 8,803,816.69 4,049,296,719. 计 3.25 94 利率敏 1,581,836,78 19,853,998,40 5,844,988,58 151,255,340. 27,432,079,12 感度缺 6.78 6.13 7.90 - - 19 1.00 口 上年度 末2017 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月 31日 资产 银行存 1,801,750,00 11,630,000,00 2,400,000,00 - - - 15,831,750,00 款 7.37 0.00 0.00 7.37 交易性 1,796,975,42 6,985,143,929. 278,591,989.8 9,060,711,340. 金融资 0.62 72 8 - - - 22 产 买入返 1,625,240,97 2,125,081,927. 售金融 7.33 499,840,949.76 - - - - 09 资产 应收利 - - - - - 100,351,684. 100,351,684.39 息 39 应收申 - - - - - 13,254,638.1 13,254,638.13 购款 3 资产总 5,223,966,40 19,114,984,87 2,678,591,98 - - 113,606,322. 27,131,149,59 计 5.32 9.48 9.88 52 7.20 负债 卖出回 706,428,380.3 购金融 5 - - - - - 706,428,380.35 资产款 应付赎 - - - - - 80,936.93 80,936.93 回款 应付管 理人报 - - - - - 3,626,898.18 3,626,898.18 酬 应付托 - - - - - 1,208,966.05 1,208,966.05 管费 应付销 售服务 - - - - - 516,157.81 516,157.81 费 应付交 - - - - - 184,541.90 184,541.90 易费用 应付利 - - - - - 428,424.47 428,424.47 息 其他负 - - - - - 209,000.00 209,000.00 债 第42页 负债总 706,428,380.3 - - - - 6,254,925.34 712,683,305.69 计 5 利率敏 4,517,538,02 19,114,984,87 2,678,591,98 107,351,397. 26,418,466,29 感度缺 4.97 9.48 9.88 - - 18 1.51 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时， 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度末，在 "影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不 变，本基金资产净值不会发生重大变动。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。 1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 2、各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币11,476,402,379.54元，无属于第一层次和第三层次的余额。 3、公允价值所属层级间的重大变动 第43页 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价 值的情况。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 11,476,402,379.54 36.45 其中：债券 11,476,402,379.54 36.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,529,866,894.79 11.21 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,315,047,409.73 51.82 4 其他各项资产 160,059,156.88 0.51 5 合计 31,481,375,840.94 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,040,492,903.25 14.73 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 第44页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 20.50 14.73 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.31 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 64.07 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 21.31 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 114.18 14.73 第45页 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2,303,714,649.41 8.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,109,643.74 0.11 其中：政策性金融债 30,109,643.74 0.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,142,578,086.39 33.33 8 其他 - - 9 合计 11,476,402,379.54 41.84 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 189918 18贴现国债1 10,000,000 998,439,48 3.64 8 8.59 2 111810263 18兴业银行C 10,000,000 991,978,19 3.62 D263 4.82 3 111809170 18浦发银行C 10,000,000 991,977,38 3.62 D170 4.78 4 111809181 18浦发银行C 10,000,000 991,705,54 3.62 D181 5.40 第46页 5 111898676 18盛京银行C 10,000,000 991,525,36 3.61 D213 5.17 6 111899095 18南京银行C 10,000,000 991,191,15 3.61 D083 9.19 7 189926 18贴现国债2 7,100,000 705,917,61 2.57 6 5.34 8 189916 18贴现国债1 6,000,000 599,357,54 2.18 6 5.48 9 111818127 18华夏银行C 5,000,000 496,953,03 1.81 D127 9.08 10 111810238 18兴业银行C 5,000,000 496,952,20 1.81 D238 8.74 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0481% 报告期内偏离度的最低值 -0.0052% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0158% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持在1.00元人民币元。 第47页 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除18兴业银行CD263（证券代码111810263）、 18兴业银行CD238（证券代码111810238）、18浦发银行CD170（证券代码111809170）、 18浦发银行CD181（证券代码111809181）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4号），本基金持有的18浦发银行CD170（证券代码111809170）、18浦发银行CD181（证券代码111809181）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为被行政处罚，罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），本基金持有的18兴业银行CD263（证券代码111810263）、18兴业银行CD238（证券代码111810238）的发行主体兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规行为被行政处罚，罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为货币型基金，上述证券系银行同业存单，具有较高的信用评级，以上发行主体收到的处罚未影响主体正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 104,092,801.64 4 应收申购款 55,966,355.24 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 160,059,156.88 §8 基金份额持有人信息 第48页 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 中融 现金 46,3 26,204.07 36,803,994.55 3.03% 1,178,252,576. 96.97% 增利 69 00 货币A 中融 现金 99 264,818,40 26,094,060,48 99.5 122,962,067.65 0.47% 增利 9.60 2.80 3% 货币C 合计 46,4 590,343.44 26,130,864,47 95.2 1,301,214,643. 4.74% 68 7.35 6% 65 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 4,651,862,767.31 16.96% 2 信托类机构 1,467,968,429.81 5.35% 3 银行类机构 1,275,735,058.80 4.65% 4 银行类机构 971,692,967.28 3.54% 5 券商类机构 731,034,416.20 2.67% 6 其他机构 623,739,712.02 2.27% 7 银行类机构 600,586,363.12 2.19% 8 信托类机构 600,081,660.17 2.19% 9 券商类机构 520,457,516.55 1.90% 第49页 10 银行类机构 515,732,283.29 1.88% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 中融现金增利 4,745,124.68 0.39% 基金管理人所有从业人员持 货币A 有本基金 中融现金增利 - - 货币C 合计 4,745,124.68 0.02% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 中融现金增利货币 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 中融现金增利货币 - 基金 C 合计 10~50 中融现金增利货币 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 A 金 中融现金增利货币 - C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 基金合同生效日(2016年11月22 148,794.25 2,000,233,333.33 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,240,431,281.59 25,178,035,009.92 本报告期基金总申购份额 3,205,234,395.42 30,863,903,444.01 第50页 减：本报告期基金总赎回份额 3,230,609,106.46 29,824,915,903.48 本报告期期末基金份额总额 1,215,056,570.55 26,217,022,550.45 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、 转换出的基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2018年3月14日发布《高级管理人员变更公告》，王启道先生担任中融基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2018年6月30日发布《高级管理人员变更公告》，代宝香女士不再担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 第51页 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 银河 2 - - - - - 证券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中融基金管理有限公司关于 1 直销中心电话更新的提示性 证券日报、基金管理人网站 2018-01-02 公告 2 中融基金管理有限公司更正 证券日报、基金管理人网站 2018-01-25 公告 第52页 关于深圳市小牛基金销售有 3 限公司开通中融基金旗下部 证券日报、基金管理人网站 2018-01-26 分基金定投业务的公告 关于旗下部分基金增加大泰 4 金石基金销售有限公司为销 证券日报、基金管理人网站 2018-01-29 售机构及开通定投业务并开 展费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京 坤元基金销售有限公司为销 5 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 务并参与其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加深圳 信诚基金销售有限公司为销 6 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 务并参与其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加上海 利得基金销售有限公司为销 7 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2018-02-07 务并参与其费率优惠活动的 公告 关于华泰证券股份有限公司 8 开通中融基金旗下部分基金 证券日报、基金管理人网站 2018-02-28 定投、转换业务的公告 中融基金管理有限公司关于 9 修改中融现金增利货币市场 证券日报、基金管理人网站 2018-03-31 基金基金合同等法律文件的 公告 关于旗下部分基金增加中证 10 金牛（北京）投资咨询有限 证券日报、基金管理人网站 2018-05-11 公司为销售机构的公告 11 中融基金管理有限公司更正 证券日报、基金管理人网站 2018-05-12 公告 第53页 中融基金管理有限公司关于 12 中融现金增利货币市场基金 证券日报、基金管理人网站 2018-05-23 调整大额申购、转换转入、 定期定额投资限额的公告 关于旗下部分基金增加平安 13 银行股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2018-05-25 构的公告 中融基金管理有限公司关于 14 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-05-31 估值方法的公告 关于旗下部分基金增加贵州 15 省贵文文化基金销售有限公 证券日报、基金管理人网站 2018-06-04 司为销售机构并开展费率优 惠活动的公告 关于旗下部分基金增加济安 16 财富（北京）基金销售有限 证券日报、基金管理人网站 2018-06-07 公司为销售机构并开展费率 优惠活动的公告 中融基金管理有限公司关于 17 旗下基金持有的“中兴通讯”证券日报、基金管理人网站 2018-06-09 股票估值方法调整的公告 关于旗下部分基金增加天风 18 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2018-06-11 构的公告 中融基金管理有限公司关于 19 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-06-12 估值方法的公告 中融基金管理有限公司关于 20 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-06-14 估值方法的公告 中融基金管理有限公司关于 21 开通直销电子交易平台汇款 证券日报、基金管理人网站 2018-06-19 交易的公告 第54页 中融基金管理有限公司关于 22 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-06-20 估值方法的公告 中融基金管理有限公司关于 23 直销电子交易平台临时暂停 证券日报、基金管理人网站 2018-06-23 服务的公告 中融基金管理有限公司关于 24 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-06-27 估值方法的公告 中融基金管理有限公司关于 25 旗下部分基金调整停牌股票 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 估值方法的公告 关于旗下部分基金增加嘉实 26 财富管理有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 构的公告 27 中融基金管理有限公司高级 证券日报、基金管理人网站 2018-06-30 管理人员变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 1 2-01280011800115,346,029,637.21 284,488,745.26 4,658,825,415.19 971,692,967.28 3.54% 构 24 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流 动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 第55页 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会准予中融现金增利货币市场基金募集的文件 （2）《中融现金增利货币市场基金基金合同》 （3）《中融现金增利货币市场基金招募说明书》 （4）《中融现金增利货币市场基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件12.2存放地点 基金管理人或基金托管人的住所12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 第56页