中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第1季度报告 2023年03月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融物联网主题 基金主代码 003670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月27日 报告期末基金份额总额 8,864,397.90份 本基金以追求长期资本增值为目的，通过重点 投资目标 投资物联网主题相关的优质证券，在充分控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）物联网主题界定 （2）行业配置 （3）股票池与投资组合构建 投资策略 3、债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 （3）权证投资策略 6、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益 率×45% 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高 预期收益产品。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 337,880.25 2.本期利润 404,429.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0453 4.期末基金资产净值 13,266,595.25 5.期末基金份额净值 1.4966 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.94% 1.04% 2.91% 0.47% 0.03% 0.57% 过去六个月 0.77% 1.41% 4.19% 0.60% -3.42% 0.81% 过去一年 -5.35% 1.66% -0.38% 0.63% -4.97% 1.03% 过去三年 59.64% 1.60% 11.51% 0.66% 48.13% 0.94% 过去五年 37.68% 1.64% 14.84% 0.71% 22.84% 0.93% 自基金合同 生效起至今 49.66% 1.63% 23.67% 0.67% 25.99% 0.96% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从 说明 任职 离任 业年限 日期 日期 中融物 吴刚先生，中国国籍，毕业于大连理 联网主 工大学管理科学与工程专业，香港中 吴刚 题灵活 2019- - 12 文大学哲学专业，研究生、硕士学位， 配置混 01-22 具有基金从业资格，证券从业年限12 合型证 年。2011年1月至2013年6月曾于方正 券投资 证券股份有限公司担任高级研究员；2 基金、中 013年6月至2016年10月曾任兴业基金 融鑫价 管理有限公司投资经理、股权业务负 值灵活 责人，2016年10月加入中融基金管理 配置混 有限公司，现任成长投资部基金经理。 合型证 券投资 基金、中 融低碳 经济3个 月持有 期混合 型证券 投资基 金、中融 金融鑫 选3个月 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融核 心成长 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，宏观背景相对稳定，产品在2023年相对均衡配置科技、医药、消费以及央国企改革的优质龙头公司和细分市场的优质个股，结合高强度的调研和案头工作，寻找估值匹配的公司进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为1.4966元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.94%，同期业绩比较基准收益率为2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 11,750,353.15 88.03 其中：股票 11,750,353.15 88.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,585,513.48 11.88 8 其他资产 11,973.94 0.09 9 合计 13,347,840.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 923,511.00 6.96 C 制造业 7,643,535.95 57.61 D 电力、热力、燃气及水生 1,196,372.00 9.02 产和供应业 E 建筑业 456,228.00 3.44 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 745,871.00 5.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 388,069.20 2.93 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 396,766.00 2.99 S 综合 - - 合计 11,750,353.15 88.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600011 华能国际 139,600 1,196,372.00 9.02 2 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 8.23 3 000999 华润三九 14,400 827,280.00 6.24 4 300274 阳光电源 7,500 786,450.00 5.93 5 688389 普门科技 23,438 633,763.52 4.78 6 300750 宁德时代 1,300 527,865.00 3.98 7 002335 科华数据 11,100 520,812.00 3.93 8 601069 西部黄金 36,300 520,179.00 3.92 9 600160 巨化股份 28,000 495,040.00 3.73 10 688012 中微公司 3,123 460,673.73 3.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,973.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,973.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,063,612.88 报告期期间基金总申购份额 624,848.40 减：报告期期间基金总赎回份额 824,063.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,864,397.90 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （2）《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2023年04月21日