新沃通利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共50页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1资产负债表...... 16 6.2利润表...... 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18 第3页共50页 6.4报表附注...... 19 §7投资组合报告...... 41 7.1期末基金资产组合情况...... 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.11投资组合报告附注...... 43 §8基金份额持有人信息...... 44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44 §9开放式基金份额变动...... 45 §10重大事件揭示...... 46 10.1基金份额持有人大会决议...... 46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4基金投资策略的改变...... 46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8其他重大事件 ...... 47 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 49 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 49 第4页共50页 §12备查文件目录...... 50 12.1备查文件目录 ...... 50 12.2存放地点...... 50 12.3查阅方式...... 50 第5页共50页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新沃通利纯债债券型证券投资基金 基金简称 新沃通利纯债 基金主代码 003664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,820,964.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃通利纯债A 新沃通利纯债C 下属分级基金的交易代码： 003664 003665 报告期末下属分级基金的份额总额 96,452,653.24份 1,368,310.81份 2.2基金产品说明 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过主 投资目标 要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值， 力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投 资回报。 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经 济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置 投资策略 策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略及资产支 持证券等品种投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各 种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 陈阳 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 400-698-9988 95559 电子邮箱 service@sinvofund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-698-9988 95559 传真 010-58290555 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188 注册地址 区浦东南路2250号2幢二 号 层C220室 第6页共50页 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号 上海市浦东新区银城中路188 中国电子大厦B座1616室 号 邮政编码 100080 200120 法定代表人 朱灿 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.sinvofund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 大厦B座1616室 第7页共50页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 新沃通利纯债A 新沃通利纯债C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 1,002,140.63 711,182.07 本期利润 1,239,961.25 25,578.50 加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0006 本期加权平均净值利润率 0.40% 0.06% 本期基金份额净值增长率 1.28% 3.79% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 121,354.04 35,661.14 期末可供分配基金份额利润 0.0013 0.0261 期末基金资产净值 97,702,047.86 1,420,494.58 期末基金份额净值 1.0130 1.0381 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1.30% 3.81% 注：1、本基金合同于2016年12月27日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通利纯债A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.25% 0.07% 1.24% 0.07% 0.01% 0.00% 过去三个月 0.68% 0.08% 0.22% 0.08% 0.46% 0.00% 过去六个月 1.28% 0.06% -0.12% 0.08% 1.40% -0.02% 自基金合同 1.30% 0.06% 0.35% 0.08% 0.95% -0.02% 生效起至今 新沃通利纯债C 第8页共50页 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.21% 0.07% 1.24% 0.07% -0.03% 0.00% 过去三个月 0.54% 0.08% 0.22% 0.08% 0.32% 0.00% 过去六个月 3.79% 0.25% -0.12% 0.08% 3.91% 0.17% 自基金合同 3.81% 0.25% 0.35% 0.08% 3.46% 0.17% 生效起至今 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“中债综合指数收益率”作为本基金的比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共50页 第10页共50页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得 到较快发展。 公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 香港城市大学博士，中国籍。 2011年8月至2012年9月任职 本基金的 于海通证券,担任研究所固定收 基金经理、 2016年 益研究员；2012年10月至2016 武亮 固定收益 12月29日 - 5年 年10月任职于平安资产管理有 部总经理 限责任公司，历任债券研究部策 略主管、固收资管部投资经理等 职务；2016年10月加入新沃基 金，任固定收益部总经理。 武汉大学数学基地班本科，伯明 翰大学金融数学硕士。4年金融 行业从业经验。2011年至2015 孟阳 - 2016年 2017年 4年 年7 月就职于万达期货北京研 12月27日 3月10日 究所、资产管理部，独立负责 A股市场的量化选股策略开发。 2015年 8 月加入新沃基金管 理有限公司任职量化研究员。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第11页共50页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金采取了初始低久期，随着债券市场的下跌逐步增加久期的策略，持有品种以中高等级信用债及利率债为主，力求为投资者获得稳健回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，新沃通利纯债A基金份额净值为1.0130元，本报告期基金份额净值 增长率为1.28%；新沃通利纯债C基金份额净值为1.0381元，本报告期基金份额净值增长率为 3.79%；同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年上半年宏观经济整体保持平稳，较2016年出现一定程度的复苏迹象，社会融资总量 保持了稳定的增速，消费增速出现小幅下降。货币政策处于紧平衡状态，金融监管趋严，债券市场新增融资大幅下降。 上半年债券市场整体下跌，10年期国债估值收益率上行56bp，5年AA+中期票据估值收益率 上行71bp，中证综合债指数上涨0.12%。 我们对下半年的债券市场较上半年更为乐观，核心原因如下：（1）从市场情绪角度，国债期货贴水已逐步抹平，表明债券市场最悲观的时刻已经度过；根据草根调研，目前市场各类机构投资者普遍组合久期偏短，因此对于未来的任一潜在利好，市场反应的弹性较大；（2）从基本面角 第12页共50页 度，虽然上半年经济增速略超出市场预期，但关键指标CPI截至6月仅1.5%，核心CPI仅2.2%, 参考国内外CPI与货币政策的关系，当前的通胀环境不支持紧缩性货币政策；（3）考察当前实体 经济的微观结构，我们认为实体企业对降低融资成本的需求并未减弱，企业整体杠杆率与债务水平仍然偏高，非主业收入贡献偏大，部分行业的实体企业存在较大违约风险，供给侧改革带来的价格上涨若不能被持续增长的需求所吸收，未来相当一部分实体企业的前景仍然堪忧。在这种宏观背景下，严监管叠加偏紧的货币政策会增加系统性风险的发生概率。因此，在不考虑外生突发因素的情况下，我们判断下半年货币政策将整体偏温和。 根据我们的量化测算，长期看国内市场债券组合的中性何意久期在3.8年左右，长期维持短 久期并不利于组合的长期收益表现。因此，结合我们的策略判断，我们认为有必要将组合久期调整至中性甚至偏高的区间，同时严控信用风险。下半年，我们将继续以利率债及高等级信用债的持有策略为主，视市场情况拉长组合久期，并适度增加对组合波动的容忍度。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 第13页共50页 4、定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 第14页共50页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度，基金托管人在新沃通利纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度，新沃基金管理有限公司在新沃通利纯债债券型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年度，由新沃基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关新沃通利纯债债 券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第15页共50页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：新沃通利纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 33,877.29 289,648,857.54 结算备付金 3,920,990.22 - 存出保证金 251,283.51 - 交易性金融资产 6.4.7.2 80,570,200.00 23,925,855.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 80,570,200.00 23,925,855.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,200,148.80 480,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 982,721.50 532,574.53 应收股利 - - 应收申购款 2,500.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 104,961,721.32 794,107,287.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,700,000.00 - 应付证券清算款 3,010.07 180,000,000.00 应付赎回款 100.59 - 应付管理人报酬 40,856.16 33,549.22 应付托管费 12,256.84 10,064.77 应付销售服务费 463.24 8,866.54 应付交易费用 6.4.7.7 7,580.86 - 应交税费 - - 第16页共50页 应付利息 -2,006.71 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 76,917.83 945.95 负债合计 5,839,178.88 180,053,426.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,820,964.05 613,909,342.32 未分配利润 6.4.7.10 1,301,578.39 144,519.17 所有者权益合计 99,122,542.44 614,053,861.49 负债和所有者权益总计 104,961,721.32 794,107,287.97 注：报告截止日2017年6月30日，新沃通利纯债A基金份额净值1.0130元，基金份额总额 96,452,653.24份；新沃通利纯债C基金份额净值1.0381元，基金份额总额1,368,310.81份。 新沃通利纯债份额总额合计为97,820,964.05份。 6.2利润表 会计主体：新沃通利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月 30日 一、收入 3,616,883.62 1.利息收入 8,803,405.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,631,426.23 债券利息收入 5,495,544.64 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,676,434.97 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,883,586.45 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,527,736.45 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 644,150.00 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -447,782.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 144,847.18 减：二、费用 2,351,343.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 907,264.92 第17页共50页 2．托管费 6.4.10.2.2 272,179.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 101,291.69 4．交易费用 6.4.7.19 16,991.07 5．利息支出 967,802.86 其中：卖出回购金融资产支出 967,802.86 6．其他费用 6.4.7.20 85,813.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,265,539.75 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,265,539.75 注：本基金合同于2016年12月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通利纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 613,909,342.32 144,519.17 614,053,861.49 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,265,539.75 1,265,539.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -516,088,378.27 -108,480.53 -516,196,858.80 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 60,643,373.85 272,404.17 60,915,778.02 2.基金赎回款 -576,731,752.12 -380,884.70 -577,112,636.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 97,820,964.05 1,301,578.39 99,122,542.44 （基金净值） 注：本基金合同于2016年12月27日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 第18页共50页 ______库三七______ ______库三七______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新沃通利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1599号《关于准予新沃通利纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集613,909,342.32元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第947号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为613,909,342.32份基金份额，其中认购资金利息折合177,271.51份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通利纯债基金基金合同》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年01月01日至2017年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求， 第19页共50页 真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年06 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成 第20页共50页 本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字[2007]21号《关于证 券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中基协发[2014]24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法律、法规、行业协会自律规则的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。估值数据应依据合法的数据来源独立取得。 基本原则如下： （1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 （2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性。 （3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，资产管理人应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 第21页共50页 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 第22页共50页 (7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3)A类基金不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日的C类基金资产净值的0.40% 的年费率逐日计提； (4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （3）A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服 务费将导致在可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （4）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金 份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 第23页共50页 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 第24页共50页 所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 33,877.29 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 33,877.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 22,865,782.99 22,511,200.00 -354,582.99 银行间市场 58,137,547.26 58,059,000.00 -78,547.26 合计 81,003,330.25 80,570,200.00 -433,130.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 81,003,330.25 80,570,200.00 -433,130.25 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 第25页共50页 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 19,100,000.00 - - 合计 19,100,000.00 - - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 19,200,148.80 - 合计 19,200,148.80 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 642.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,439.60 应收债券利息 967,668.76 应收买入返售证券利息 12,960.44 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.20 合计 982,721.50 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第26页共50页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 7,580.86 合计 7,580.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.07 预提费用 76,917.76 合计 76,917.83 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 新沃通利纯债A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 411,098,667.79 411,098,667.79 本期申购 54,900,609.10 54,900,609.10 本期赎回(以"-"号填列) -369,546,623.65 -369,546,623.65 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 96,452,653.24 96,452,653.24 金额单位：人民币元 新沃通利纯债C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 202,810,674.53 202,810,674.53 本期申购 5,742,764.75 5,742,764.75 本期赎回(以"-"号填列) -207,185,128.47 -207,185,128.47 第27页共50页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,368,310.81 1,368,310.81 注：申购含红利再投份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 新沃通利纯债A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,067.08 17,646.95 102,714.03 本期利润 1,002,140.63 237,820.62 1,239,961.25 本期基金份额交易 -965,853.67 872,573.01 -93,280.66 产生的变动数 其中：基金申购款 704,799.90 -601,491.22 103,308.68 基金赎回款 -1,670,653.57 1,474,064.23 -196,589.34 本期已分配利润 - - - 本期末 121,354.04 1,128,040.58 1,249,394.62 单位：人民币元 新沃通利纯债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,099.39 8,705.75 41,805.14 本期利润 711,182.07 -685,603.57 25,578.50 本期基金份额交易 -708,620.32 693,420.45 -15,199.87 产生的变动数 其中：基金申购款 190,777.90 -21,682.41 169,095.49 基金赎回款 -899,398.22 715,102.86 -184,295.36 本期已分配利润 - - - 本期末 35,661.14 16,522.63 52,183.77 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 55,791.27 定期存款利息收入 1,542,805.55 其他存款利息收入 - 第28页共50页 结算备付金利息收入 32,729.13 其他 100.28 合计 1,631,426.23 6.4.7.12股票投资收益 无。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -5,527,736.45 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,527,736.45 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 556,646,917.31 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 555,706,369.76 成本总额 减：应收利息总额 6,468,284.00 买卖债券差价收入 -5,527,736.45 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 第29页共50页 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14贵金属投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 644,150.00 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 无。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -459,482.95 ——股票投资 - ——债券投资 -459,482.95 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 11,700.00 合计 -447,782.95 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 第30页共50页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 144,279.18 其他 568.00 合计 144,847.18 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 6,276.07 银行间市场交易费用 10,715.00 合计 16,991.07 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 34,243.39 其他 250.00 银行费用 3,192.01 开户费 400.00 帐户维护费 15,000.00 合计 85,813.82 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 第31页共50页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司(“新沃基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 907,264.92 其中：支付销售机构的客户维护费 24,737.23 注：支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天 数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 272,179.51 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 第32页共50页 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃通利纯债A 新沃通利纯债C 合计 交通银行股份有限公司 - 92.99 92.99 合计 - 92.99 92.99 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金 的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 交通银行 19,563,138.36 - - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行 33,877.29 55,791.27 第33页共50页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币5,700,000.00元，将于2017年7月1日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所得债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心 第34页共50页 的、由督察长、监察及风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 39,630,000.00 合计 39,630,000.00 第35页共50页 注：未评级债券均为同业存单。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 AAA 15,419,400.00 AAA以下 18,429,000.00 未评级 7,091,800.00 合计 40,940,200.00 注：未评级债券均为国债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％。本基金所持证券均在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第36页共50页 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 33,877.29 - - - 33,877.29 结算备付金 3,920,990.22 - - - 3,920,990.22 存出保证金 22,707.51 - - 228,576.00 251,283.51 交易性金融资产 46,622,300.00 -33,947,900.00 - 80,570,200.00 买入返售金融资产 19,200,000.00 - - - 19,200,000.00 应收利息 - - - 982,721.50 982,721.50 应收申购款 - - - 2,500.00 2,500.00 其他资产 - - - 148.80 148.80 资产总计 69,799,875.02 -33,947,900.00 1,213,946.30 104,961,721.32 负债 卖出回购金融资产款 5,700,000.00 - - - 5,700,000.00 应付证券清算款 - - - 14,710.07 14,710.07 应付赎回款 - - - 100.59 100.59 应付管理人报酬 - - - 40,856.16 40,856.16 应付托管费 - - - 12,256.84 12,256.84 应付销售服务费 - - - 463.24 463.24 应付交易费用 - - - 7,580.86 7,580.86 应付利息 - - - -2,006.71 -2,006.71 其他负债 - - - 65,217.83 65,217.83 负债总计 5,700,000.00 - - 139,178.88 5,839,178.88 利率敏感度缺口 64,099,875.02 -33,947,900.00 1,074,767.42 99,122,542.44 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 289,648,857.54 - - - 289,648,857.54 交易性金融资产 23,925,855.90 - - - 23,925,855.90 买入返售金融资产 180,000,000.00 - - - 180,000,000.00 应收利息 - - - 532,574.53 532,574.53 其他资产 - - -300,000,000.00 300,000,000.00 资产总计 493,574,713.44 - -300,532,574.53 794,107,287.97 第37页共50页 负债 应付证券清算款 - - -180,000,000.00 180,000,000.00 应付管理人报酬 - - - 33,549.22 33,549.22 应付托管费 - - - 10,064.77 10,064.77 应付销售服务费 - - - 8,866.54 8,866.54 其他负债 - - - 945.95 945.95 负债总计 - - -180,053,426.48 180,053,426.48 利率敏感度缺口 493,574,713.44 - -120,479,148.05 614,053,861.49 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以为的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 分析 市场利率上升25个 -233,827.11 基点 市场利率下降25个 236,662.57 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 第38页共50页 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 80,570,200.00 81.28 23,925,855.90 3.90 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,570,200.00 81.28 23,925,855.90 3.90 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第二层级的余额为人民币80,570,200.00元，无属于第一层级和第三层级的余额。 于2017年6月30日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 第39页共50页 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：①金融商品持有期间(含到期)取得的非保 本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；②纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；③资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第40页共50页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 80,570,200.00 76.76 其中：债券 80,570,200.00 76.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,200,148.80 18.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,954,867.51 3.77 7 其他各项资产 1,236,505.01 1.18 8 合计 104,961,721.32 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 7,091,800.00 7.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 33,848,400.00 34.15 5 企业短期融资券 - - 第41页共50页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,630,000.00 39.98 9 其他 - - 10 合计 80,570,200.00 81.28 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111799934 17宁波银行CD111 100,000 9,964,000.00 10.05 2 1680212 16温城专项债02 100,000 9,960,000.00 10.05 3 111710281 17兴业银行CD281 100,000 9,889,000.00 9.98 3 111715170 17民生银行CD170 100,000 9,889,000.00 9.98 4 111711210 17平安银行CD210 100,000 9,888,000.00 9.98 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金持有了部分国债期货头寸用以套期保值，力求在控制组合风险的同时为投资者获取稳定回报。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变 风险指标说明 /卖） 动（元） 0T1712 10年期国债期货 8 7,614,400.00 -22,550.00 - 1712合约 0T1709 10年期国债期货 -12 -11,428,800.00 34,250.00 - 1709合约 公允价值变动总额合计（元） 11,700.00 国债期货投资本期收益（元） 644,150.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 11,700.00 第42页共50页 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。 7.10.3本期国债期货投资评价 报告期内本产品的国债期货操作有效地降低了组合的波动风险。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 251,283.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 982,721.50 5 应收申购款 2,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,236,505.01 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第43页共50页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 新沃 通利 131 736,279.80 84,901,891.42 88.02% 11,550,761.82 11.98% 纯债A 新沃 通利 117 11,694.96 - - 1,368,310.81 100.00% 纯债C 合计 248 394,439.37 84,901,891.42 86.79% 12,919,072.63 13.21% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 新沃通利纯债A 894.85 0.0009% 基金管理人所有从业人员 新沃通利纯债C 900.17 0.0658% 持有本基金 合计 1,795.02 0.0018% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 新沃通利纯债A 0~10 投资和研究部门负责人持 新沃通利纯债C 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 新沃通利纯债A 0 放式基金 新沃通利纯债C 0 合计 0 第44页共50页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通利纯债A 新沃通利纯债C 基金合同生效日（2016年12月27日）基金 411,098,667.79 202,810,674.53 份额总额 本报告期期初基金份额总额 411,098,667.79 202,810,674.53 本报告期基金总申购份额 54,900,609.10 5,742,764.75 减:本报告期基金总赎回份额 369,546,623.65 207,185,128.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 96,452,653.24 1,368,310.81 第45页共50页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，邢凯先生已离任本公司副总经理职务，丁平先生担任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月22日披露的《新沃基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 第46页共50页 中银国际 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共 同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中银国际 263,559,635.64 100.00%4,995,500,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃基金管理有限公司关于 1 增加北京肯特瑞财富投资管 指定报刊和/或管理人网站 2017年1月5日 理有限公司为代销机构的公 告 新沃基金管理有限公司关于 2 增加北京格上富信投资顾问 指定报刊和/或管理人网站 2017年1月12日 有限公司为代销机构的公告 3 关于新沃通利纯债债券型证 指定报刊和/或管理人网站 2017年2月8日 券投资基金开放日常申购、赎 第47页共50页 回和定期定额投资业务公告 新沃基金管理有限公司关于 4 增加厦门市鑫鼎盛控股有限 指定报刊和/或管理人网站 2017年2月15日 公司为代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 5 增加上海长量基金销售投资 指定报刊和/或管理人网站 2017年2月28日 顾问有限公司为代销机构的 公告 关于新沃通利纯债债券型证 6 券投资基金基金经理变更的 指定报刊和/或管理人网站 2017年3月11日 公告 新沃基金管理有限公司关于 7 增加凤凰金信（银川）投资管 指定报刊和/或管理人网站 2017年3月16日 理有限公司为代销机构的公 告 新沃基金管理有限公司关于 8 增加南京苏宁基金销售有限 指定报刊和/或管理人网站 2017年3月20日 公司为代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 9 增加北京晟视天下投资管理 指定报刊和/或管理人网站 2017年4月20日 有限公司为代销机构的公告 10 新沃通利纯债债券型证券投 指定报刊和/或管理人网站 2017年4月22日 资基金2017年第1季度报告 新沃基金管理有限公司关于 11 增加江苏汇林保大基金销售 指定报刊和/或管理人网站 2017年6月14日 有限公司为代销机构的公告 新沃基金管理有限公司关于 12 增加武汉市伯嘉基金销售有 指定报刊和/或管理人网站 2017年6月14日 限公司为代销机构的公告 第48页共50页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 1 2017/4/27-2017/ 0.00 49,904,182 0.00 49,904,182 51.0 6/30 .05 .05 2% 2 2017/4/1-2017/5 30,006,200. 0.00 0.00 30,006,200 30.6 机 /03 00 .00 7% 构 3 2017/1/1-2017/2 200,132,000 0.00 200,132,000 0.00 0.00 /10 .00 .00 % 4 2017/1/1-2017/5 300,022,000 0.00 300,022,000 0.00 0.00 /25 .00 .00 % 产品特有风险 本基金为债券型基金，属于中等预期风险的产品。公司对该基金拥有完全自主投资决策权。报告期末本基金持仓品种以高等级信用债为主。在市场条件不利的情况下，单一投资者赎回本基金可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，叠加基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来净值损失。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可 能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 第49页共50页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 12.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2017年8月29日 第50页共50页