创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 审计报告......18 6.1 审计报告基本信息 ......18 6.2 审计报告的基本内容......19 §7 年度财务报表......21 7.1 资产负债表 ......21 7.2 利润表 ......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4 报表附注 ...... 26 §8 投资组合报告...... 57 8.1 期末基金资产组合情况...... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......80 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......116 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......116 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 117 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 117 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 117 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 117 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 117 8.12 投资组合报告附注 ......118 §9 基金份额持有人信息......118 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......118 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......119 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......119 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......120 §10 开放式基金份额变动......120 §11 重大事件揭示......121 11.1 基金份额持有人大会决议......121 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......121 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......121 11.4 基金投资策略的改变 ......121 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......121 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......121 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......121 11.8 其他重大事件 ......122 §12 影响投资者决策的其他重要信息......125 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......125 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......126 §13 备查文件目录......126 13.1 备查文件目录 ......126 13.2 存放地点 ......126 13.3 查阅方式 ......126 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,256,604.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增 创金合信中证1000增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额总额 48,955,016.06份 81,301,588.27份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 贺倩 信息披 联系电话 0755-23838908 010-66060069 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tgxxpl@abchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 9号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街2 15号投行大厦15层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》变更为《上海证券报》。2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2019年 2018年 2017年 数据和指 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 标 中证1000 中证1000 中证1000 中证1000 中证1000 中证1000 增强A 增强C 增强A 增强C 增强A 增强C 本期已实 6,568,43 9,443,48 -14,374, -8,398,1 -4,982,1 -213,41 现收益 2.75 6.94 051.88 36.00 42.06 8.70 本期利润 9,077,17 11,346,5 -14,820, -8,434,0 -6,204,6 -188,99 3.65 99.46 436.86 91.20 41.10 7.31 加权平均 基金份额 0.1937 0.1843 -0.2546 -0.2978 -0.0309 -0.0272 本期利润 本期加权 平均净值 20.63% 19.63% -27.55% -34.31% -3.16% -2.78% 利润率 本期基金 份额净值 36.62% 35.76% -23.70% -23.76% -1.31% -1.34% 增长率 3.1.2 期末 数据和指 2019年末 2018年末 2017年末 标 期末可供 -5,739,0 -10,137, -8,356,3 -9,899,9 -5,662,2 -279,08 分配利润 02.28 361.44 96.21 25.48 46.40 3.96 期末可供 分配基金 -0.1172 -0.1247 -0.3093 -0.3102 -0.0269 -0.0272 份额利润 期末基金 49,794,0 82,076,2 20,116,1 23,730,9 205,305, 10,001,7 资产净值 46.13 31.84 69.03 01.58 541.73 54.96 期末基金 1.0171 1.0095 0.7445 0.7436 0.9757 0.9754 份额净值 3.1.3 累计 2019年末 2018年末 2017年末 期末指标 基金份额 累计净值 1.71% 0.95% -25.55% -25.64% -2.43% -2.46% 增长率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.43% 0.91% 6.10% 0.96% 1.33% -0.05% 过去六个月 8.20% 1.10% 4.46% 1.12% 3.74% -0.02% 过去一年 36.62% 1.41% 24.51% 1.49% 12.11% -0.08% 过去三年 2.87% 1.29% -32.64% 1.34% 35.51% -0.05% 自基金合同 1.71% 1.28% -33.52% 1.33% 35.23% -0.05% 生效起至今 创金合信中证1000增强C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.36% 0.91% 6.10% 0.96% 1.26% -0.05% 过去六个月 7.99% 1.10% 4.46% 1.12% 3.53% -0.02% 过去一年 35.76% 1.41% 24.51% 1.49% 11.25% -0.08% 过去三年 2.11% 1.29% -32.64% 1.34% 34.75% -0.05% 自基金合同 0.95% 1.28% -33.52% 1.33% 34.47% -0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2019年12月31日，本公司共管理45只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品19只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约235.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月加 入长江证券股份有限公司 任高级研究经理。2009年7 月加入国海证券股份有限 公司任金融工程总监。201 1年7月加入摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司，于2 011年11月15日至2013年4 月15日担任大摩深证300 基金的基金经理。2013年9 程志 本基金基金经理 2016- 2019- 12 月加入泰康资产管理有限 田 12-22 07-05 年 责任公司任量化投资总 监。2015年5月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任量化投资部总监、创金 合信鑫安保本混合型证券 投资基金基金经理(2016 年5月11日至2018年5月18 日)，创金合信睿合定期开 放混合型证券投资基金基 金经理(2018年3月12日至 2018年10月31日)，创金合 信春来回报一年期定期开 放混合型发起式证券投资 基金基金经理(2018年6月 7日至2019年6月13日)，创 金合信沪深300指数增强 型发起式证券投资基金基 金经理(2015年12月31日 至2019年7月5日)，创金合 信中证500指数增强型发 起式证券投资基金基金经 理(2015年12月31日至201 9年7月5日)，创金合信量 化多因子股票型证券投资 基金基金经理(2016年1月 22日至2019年7月5日)，创 金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理(2016年9月27日至20 19年7月5日)，创金合信中 证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金经理(2 016年12月22日至2019年7 月5日)，创金合信量化核 心混合型证券投资基金基 金经理(2017年3月27日至 2019年7月5日)。 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国巴 本基金基金经理、首席量 克莱环球投资者(Barclay 董梁 化官兼任量化指数与国际 2019- - 15 s Global Investors)任高 部总监 07-05 年 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司（Zentific Investment Management） 任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司，现任首席 量化投资官，兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共20次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受中美贸易摩擦的影响，中国进出口贸易下滑显著，上中下游的景气度总体依次递减。宽松政策不断出台，放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷，基建方面水泥量价齐升，工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险依然很高。 市场方面，中证1000指数以小市值股票为主，信息技术、医疗保健行业涨幅居前，能源、地产及公用事业行业表现不佳。 本基金以中证1000指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为1.0171元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为36.62%，同期业绩比较基准收益率为24.51%；截至报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为1.0095元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为35.76%，同期业绩比较基准收益率为24.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对后市走势温和看涨。短期来看消费板块受疫情冲击影响最大，休闲服务、餐饮、交通运输等行业的全年业绩将受影响。一季度经济压力较大，今年房地产调控料将持续。为了对冲由此带来的经济下行压力，政策宽松幅度可能加大，流动性将保持宽松。目前A股的估值仍在中枢以下。中美贸易摩擦的影响正在减弱，国际主流指数显著提高了A股所占权重，外资流入的趋势有望持续，部分具备成长性的股票估值有望进一步提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，于2019年12月22日成立满三年并继续存续。本基金成立满三年后未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—创金合信基金管理有限公司2019年1月1日至2019年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第24949号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资 基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了创金合信 中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下 简称“创金合信中证1000增强基金 ”)的财 务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，20 19年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 (二) 我们的意 审计意见 见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了创金合信中证10 00增强基金2019年12月31日的财务状况以及201 9年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信中证1000增强基金 ，并履 行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信中证1000增强基金的基金管理人创金 合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 管理层和治理层对财务报表的责任 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层 负责评估创金合信中证1000增强基金的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算创金合信中证1000增强基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负 责监督创金合信中证1000增强基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 注册会计师对财务报表审计的责任 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计 相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对创金合信中证1000增强 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 创金合信中证1000增强基金不能持续经 营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括 披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、李崇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2020-04-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,113,187.12 801,785.36 结算备付金 3,266,111.05 696,932.85 存出保证金 305,841.74 33,180.97 交易性金融资产 7.4.7.2 124,131,782.84 42,451,516.03 其中：股票投资 120,700,071.84 40,222,935.23 基金投资 - - 债券投资 3,431,711.00 2,228,580.80 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 61,226.73 61,785.93 应收股利 - - 应收申购款 617,220.83 125,567.78 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 132,495,370.31 44,170,768.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 500.00 - 应付赎回款 155,149.91 25,546.94 应付管理人报酬 88,677.70 29,990.46 应付托管费 16,627.08 5,623.23 应付销售服务费 13,439.32 3,993.92 应付交易费用 7.4.7.7 230,478.84 88,543.41 应交税费 - 0.35 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 120,219.49 170,000.00 负债合计 625,092.34 323,698.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 130,256,604.33 58,934,800.32 未分配利润 7.4.7.10 1,613,673.64 -15,087,729.71 所有者权益合计 131,870,277.97 43,847,070.61 负债和所有者权益总 132,495,370.31 44,170,768.92 计 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额总额130,256,604.33份，其中下属A类基金份额48,955,016.06份，C类基金份额81,301,588.27份。下属A类基金份额净值 1.0171元，C类基金份额净值1.0095元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201 1日 8年12月31日 一、收入 24,234,910.00 -18,251,396.46 1.利息收入 178,531.95 184,686.84 其中：存款利息收入 7.4.7.11 53,125.66 47,693.62 债券利息收入 125,406.29 135,838.71 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 1,154.51 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 18,942,072.94 -18,057,855.68 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 17,845,166.64 -18,510,212.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -15,574.88 21,106.66 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -99,326.60 - 股利收益 7.4.7.15 1,211,807.78 431,250.14 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 4,411,853.42 -482,340.18 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 702,451.69 104,112.56 号填列） 减：二、费用 3,811,136.89 5,003,131.60 1．管理人报酬 7.4.10.2. 803,158.98 630,834.22 1 2．托管费 7.4.10.2. 150,592.34 118,281.34 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 113,519.21 48,739.29 3 4．交易费用 7.4.7.18 2,584,934.53 3,977,743.62 5．利息支出 2,468.37 21,729.33 其中：卖出回购金融资产 2,468.37 21,729.33 支出 6．税金及附加 581.77 0.72 7．其他费用 7.4.7.19 155,881.69 205,803.08 三、利润总额（亏损总额 20,423,773.11 -23,254,528.06 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 20,423,773.11 -23,254,528.06 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 58,934,800.32 -15,087,729.71 43,847,070.61 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 20,423,773.11 20,423,773.11 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 71,321,804.01 -3,722,369.76 67,599,434.25 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 307,113,567.24 -13,705,841.09 293,407,726.15 款 2.基金赎 -235,791,763.23 9,983,471.33 -225,808,291.90 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 130,256,604.33 1,613,673.64 131,870,277.97 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -23,254,528.06 -23,254,528.06 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -161,734,822.37 13,529,124.35 -148,205,698.02 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 99,011,771.99 -10,059,264.86 88,952,507.13 款 2.基金赎 -260,746,594.36 23,588,389.21 -237,158,205.15 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 58,934,800.32 -15,087,729.71 43,847,070.61 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918号《关于准予创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,115,717.42份基金份额，其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,333.36份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价 计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 4,113,187.12 801,785.36 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 4,113,187.12 801,785.36 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 118,090,688.49 120,700,071.84 2,609,383.35 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,432,682.18 3,431,711.00 -971.18 债券 银行间市场 - - - 合计 3,432,682.18 3,431,711.00 -971.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 121,523,370.67 124,131,782.84 2,608,412.17 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,013,085.28 40,222,935.23 -1,790,150.05 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 2,228,832.00 2,228,580.80 -251.20 债券 银行间市场 - - - 合计 2,228,832.00 2,228,580.80 -251.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,241,917.28 42,451,516.03 -1,790,401.25 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,086,800.00 - - - --股指期货 2,086,800.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,086,800.00 - - - 上年度末2018年12月31日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 4,994.97 179.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,142.65 344.85 应收债券利息 54,062.49 61,245.20 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 26.62 16.39 合计 61,226.73 61,785.93 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 230,478.84 88,543.41 银行间市场应付交易费用 - - 合计 230,478.84 88,543.41 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 219.49 - 预提费用 120,000.00 170,000.00 合计 120,219.49 170,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (创金合信中证1000增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,019,851.67 27,019,851.67 本期申购 89,886,029.33 89,886,029.33 本期赎回（以“-”号填列） -67,950,864.94 -67,950,864.94 本期末 48,955,016.06 48,955,016.06 7.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (创金合信中证1000增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,914,948.65 31,914,948.65 本期申购 217,227,537.91 217,227,537.91 本期赎回（以“-”号填列） -167,840,898.29 -167,840,898.29 本期末 81,301,588.27 81,301,588.27 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A 单位：人民币元 项目 (创金合信中证1000增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -8,356,396.21 1,452,713.57 -6,903,682.64 本期利润 6,568,432.75 2,508,740.90 9,077,173.65 本期基金份额交易产 -3,951,038.82 2,616,577.88 -1,334,460.94 生的变动数 其中：基金申购款 -16,290,430.88 11,576,661.81 -4,713,769.07 基金赎回款 12,339,392.06 -8,960,083.93 3,379,308.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,739,002.28 6,578,032.35 839,030.07 7.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (创金合信中证1000增 强C) 上年度末 -9,899,925.48 1,715,878.41 -8,184,047.07 本期利润 9,443,486.94 1,903,112.52 11,346,599.46 本期基金份额交易产 -9,680,922.90 7,293,014.08 -2,387,908.82 生的变动数 其中：基金申购款 -38,276,909.28 29,284,837.26 -8,992,072.02 基金赎回款 28,595,986.38 -21,991,823.18 6,604,163.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,137,361.44 10,912,005.01 774,643.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 26,938.67 13,874.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 25,456.07 32,143.51 其他 730.92 1,676.10 合计 53,125.66 47,693.62 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 1,312,510,399.90 2,079,764,895.29 减：卖出股票成本总额 1,294,665,233.26 2,098,275,107.77 买卖股票差价收入 17,845,166.64 -18,510,212.48 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -15,574.88 21,106.66 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -15,574.88 21,106.66 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 10,847,112.22 14,231,578.87 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 10,537,264.76 13,963,322.70 兑付）成本总额 减：应收利息总额 325,422.34 247,149.51 买卖债券差价收入 -15,574.88 21,106.66 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 期货投资 -99,326.60 - - 0.00 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 1,211,807.78 431,250.14 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,211,807.78 431,250.14 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 4,398,813.42 -482,340.18 ——股票投资 4,399,533.40 -504,328.18 ——债券投资 -719.98 21,988.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 13,040.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 13,040.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 4,411,853.42 -482,340.18 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 701,529.78 101,772.28 转换费收入 921.91 2,340.28 合计 702,451.69 104,112.56 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 2,582,632.10 3,977,743.62 银行间市场交易费用 - - 期货市场交易费用 2,302.43 - 合计 2,584,934.53 3,977,743.62 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 30,000.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 100,000.00 汇划手续费 5,881.69 5,803.08 指数使用费 40,000.00 40,000.00 合计 155,881.69 205,803.08 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 2,199,497,419.58 82.05% 3,291,124,477.15 81.85% 有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 债券成 成交金额 债券成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 8,343,484.89 56.05% 13,400,879.65 83.27% 有限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 占当期 占当期 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 11,000,000.00 44.18% 78,500,000.00 75.85% 有限公司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 923,893.77 89.75% 230,478.84 100.00% 有限公司 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 1,381,218.55 89.63% - - 有限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 803,158.98 630,834.22 其中：支付销售机构的客户维护费 214,224.73 89,288.17 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 150,592.34 118,281.34 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 创金合信 0.00 78,966.85 78,966.85 直销 合计 0.00 78,966.85 78,966.85 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 创金合信 0.00 32,638.78 32,638.78 直销 合计 0.00 32,638.78 32,638.78 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证1000增强A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2016 年12月22日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 5,000,166.70 5,000,166.70 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,166.70 5,000,166.70 额 报告期末持有的基金份 10.21% 18.51% 额占基金总份额比例 创金合信中证1000增强C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2016 年12月22日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 5,000,166.66 5,000,166.66 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,166.66 5,000,166.66 额 报告期末持有的基金份 6.15% 15.67% 额占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 4,113,187.12 26,938.67 801,785.36 13,874.01 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6880 龙软 2019 2020 新股 21.5 41.9 48,5 94,3 78 科技 -12- -06- 锁定 9 5 2,248 34.3 03.6 - 20 30 2 0 6880 嘉必 2019 2020 新股 23.9 31.6 54,3 72,0 89 优 -12- -06- 锁定 0 7 2,274 48.6 17.5 - 12 19 0 8 6880 兴图 2019 2020 新发 28.2 28.2 53,3 53,3 81 新科 -12- -01- 流通 1 1 1,892 73.3 73.3 - 26 06 受限 2 2 0029 侨银 2019 2020 新发 6,57 6,57 73 环保 -12- -01- 流通 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 - 27 06 受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 6037 华友 2019 重大 39.3 2020 40.4 99 钴业 -12- 事项 9 -01- 3 15,600 610,502.00 614,484.00 - 31 停牌 02 6009 博汇 2019 重大 2020 66 纸业 -12- 事项 5.31 -01- 5.84 27,000 126,783.42 143,370.00 - 31 停牌 02 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 560,336.00 - 合计 560,336.00 - 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - 28,944.80 未评级 2,871,375.00 2,199,636.00 合计 2,871,375.00 2,228,580.80 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.75%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为127,932,126.74元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 4,113,187.12 - - - 4,113,187.12 款 结算备 3,266,111.05 - - - 3,266,111.05 付金 存出保 305,841.74 - - - 305,841.74 证金 交易性 金融资 3,431,711.00 - - 120,700,071.84 124,131,782.84 产 应收利 - - - 61,226.73 61,226.73 息 应收申 - - - 617,220.83 617,220.83 购款 资产总 11,116,850.91 - - 121,378,519.40 132,495,370.31 计 负债 应付证 券清算 - - - 500.00 500.00 款 应付赎 - - - 155,149.91 155,149.91 回款 应付管 理人报 - - - 88,677.70 88,677.70 酬 应付托 - - - 16,627.08 16,627.08 管费 应付销 售服务 - - - 13,439.32 13,439.32 费 应付交 - - - 230,478.84 230,478.84 易费用 其他负 - - - 120,219.49 120,219.49 债 负债总 - - - 625,092.34 625,092.34 计 利率敏 感度缺 11,116,850.91 - - 120,753,427.06 131,870,277.97 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 801,785.36 - - - 801,785.36 款 结算备 696,932.85 - - - 696,932.85 付金 存出保 33,180.97 - - - 33,180.97 证金 交易性 金融资 2,199,636.00 - 28,944.80 40,222,935.23 42,451,516.03 产 应收利 - - - 61,785.93 61,785.93 息 应收申 - - - 125,567.78 125,567.78 购款 资产总 3,731,535.18 - 28,944.80 40,410,288.94 44,170,768.92 计 负债 应付赎 - - - 25,546.94 25,546.94 回款 应付管 理人报 - - - 29,990.46 29,990.46 酬 应付托 - - - 5,623.23 5,623.23 管费 应付销 - - - 3,993.92 3,993.92 售服务 费 应付交 - - - 88,543.41 88,543.41 易费用 应交税 - - - 0.35 0.35 费 其他负 - - - 170,000.00 170,000.00 债 负债总 - - - 323,698.31 323,698.31 计 利率敏 感度缺 3,731,535.18 - 28,944.80 40,086,590.63 43,847,070.61 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为2.60%(2018年12月31日：5.08%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 120,700,071.84 91.53 40,222,935.23 91.73 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 120,700,071.84 91.53 40,222,935.23 91.73 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 比较基准上涨5% 6,258,573.49 2,016,052.84 比较基准下降5% -6,258,573.49 -2,016,052.84 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为119,715,945.30元，属于第二层次的余额为4,415,837.54元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次40,239,864.03元，第二层次2,211,652.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 120,700,071.84 91.10 其中：股票 120,700,071.84 91.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,431,711.00 2.59 其中：债券 3,431,711.00 2.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,379,298.17 5.57 8 其他各项资产 984,289.30 0.74 9 合计 132,495,370.31 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,022,650.00 0.78 B 采矿业 1,850,548.88 1.40 C 制造业 64,390,563.42 48.83 D 电力、热力、燃气及水生 1,895,504.11 1.44 产和供应业 E 建筑业 3,150,272.07 2.39 F 批发和零售业 3,607,623.70 2.74 G 交通运输、仓储和邮政业 1,619,391.20 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 13,061,266.81 9.90 术服务业 J 金融业 998,343.00 0.76 K 房地产业 4,105,029.00 3.11 L 租赁和商务服务业 710,714.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 805,323.59 0.61 N 水利、环境和公共设施管 2,981,690.00 2.26 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,379,396.00 1.05 S 综合 845,319.44 0.64 合计 102,423,635.22 77.67 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 417,120.00 0.32 C 制造业 13,355,426.98 10.13 D 电力、热力、燃气及水生 918.00 0.00 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 825,954.00 0.63 G 交通运输、仓储和邮政业 418,664.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,678,115.60 1.27 术服务业 J 金融业 745,096.00 0.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 825,210.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 2,428.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 926.00 0.00 S 综合 - - 合计 18,276,436.62 13.86 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600323 瀚蓝环境 61,500 1,078,710.00 0.82 2 600803 新奥股份 97,700 1,039,528.00 0.79 3 600226 瀚叶股份 323,100 1,014,534.00 0.77 4 603678 火炬电子 44,200 1,013,948.00 0.77 5 603308 应流股份 67,300 1,010,173.00 0.77 6 601222 林洋能源 207,200 1,006,992.00 0.76 7 601163 三角轮胎 65,600 1,003,680.00 0.76 8 603118 共进股份 88,500 994,740.00 0.75 9 600308 华泰股份 213,500 979,965.00 0.74 10 603605 珀莱雅 11,100 977,355.00 0.74 11 600129 太极集团 85,900 976,683.00 0.74 12 600261 阳光照明 203,099 964,720.25 0.73 13 603508 思维列控 16,200 958,716.00 0.73 14 603367 辰欣药业 56,600 936,730.00 0.71 15 603803 瑞斯康达 70,900 914,610.00 0.69 16 603387 基蛋生物 39,560 911,858.00 0.69 17 600571 信雅达 95,500 910,115.00 0.69 18 603169 兰石重装 155,400 907,536.00 0.69 19 600533 栖霞建设 270,800 907,180.00 0.69 20 600619 海立股份 109,800 905,850.00 0.69 21 600295 鄂尔多斯 100,373 905,364.46 0.69 22 600491 龙元建设 123,600 903,516.00 0.69 23 601116 三江购物 69,600 898,536.00 0.68 24 600133 东湖高新 164,100 879,576.00 0.67 25 600242 中昌数据 110,000 865,700.00 0.66 26 603013 亚普股份 56,300 864,768.00 0.66 27 603383 顶点软件 11,300 824,561.00 0.63 28 600622 光大嘉宝 211,100 823,290.00 0.62 29 600184 光电股份 72,500 822,150.00 0.62 30 600720 祁连山 62,700 786,885.00 0.60 31 603180 金牌厨柜 11,500 767,970.00 0.58 32 601858 中国科传 63,800 699,248.00 0.53 33 300571 平治信息 12,300 675,024.00 0.51 34 600172 黄河旋风 230,052 669,451.32 0.51 35 600668 尖峰集团 42,300 668,340.00 0.51 36 601519 大智慧 82,700 652,503.00 0.49 37 600587 新华医疗 45,366 647,826.48 0.49 38 601636 旗滨集团 115,700 635,193.00 0.48 39 600230 沧州大化 59,600 615,668.00 0.47 40 603603 博天环境 66,700 612,306.00 0.46 41 600604 市北高新 68,000 602,480.00 0.46 42 601330 绿色动力 56,100 596,343.00 0.45 43 601908 京运通 177,300 531,900.00 0.40 44 601020 华钰矿业 55,500 506,715.00 0.38 45 603583 捷昌驱动 11,100 494,283.00 0.37 46 300271 华宇软件 19,100 485,140.00 0.37 47 603081 大丰实业 29,600 482,776.00 0.37 48 300661 圣邦股份 1,800 454,464.00 0.34 49 603920 世运电路 23,100 440,979.00 0.33 50 603456 九洲药业 31,300 436,322.00 0.33 51 603008 喜临门 28,100 434,707.00 0.33 52 002396 星网锐捷 11,700 416,052.00 0.32 53 600702 舍得酒业 13,100 393,131.00 0.30 54 300558 贝达药业 5,904 387,892.80 0.29 55 603368 柳药股份 11,200 376,768.00 0.29 56 300212 易华录 11,200 374,528.00 0.28 57 300326 凯利泰 27,100 367,205.00 0.28 58 600990 四创电子 8,200 365,556.00 0.28 59 300699 光威复材 7,600 345,800.00 0.26 60 600200 江苏吴中 63,668 342,533.84 0.26 61 600529 山东药玻 12,300 339,972.00 0.26 62 603588 高能环境 34,800 330,600.00 0.25 63 300496 中科创达 7,105 320,719.70 0.24 64 002123 梦网集团 16,600 317,558.00 0.24 65 600797 浙大网新 31,100 313,177.00 0.24 66 002458 益生股份 10,600 300,510.00 0.23 67 300369 绿盟科技 16,500 298,980.00 0.23 68 600851 海欣股份 36,800 295,872.00 0.22 69 300226 上海钢联 3,800 295,640.00 0.22 70 600550 保变电气 93,452 287,832.16 0.22 71 002036 联创电子 16,900 287,469.00 0.22 72 600873 梅花生物 64,000 284,800.00 0.22 73 600635 大众公用 57,100 280,361.00 0.21 74 002675 东诚药业 16,600 267,426.00 0.20 75 300482 万孚生物 5,100 264,027.00 0.20 76 600459 贵研铂业 17,400 262,740.00 0.20 77 603026 石大胜华 7,500 262,650.00 0.20 78 603305 旭升股份 7,700 261,415.00 0.20 79 603660 苏州科达 23,700 260,700.00 0.20 80 002402 和而泰 20,100 259,893.00 0.20 81 000735 罗 牛 山 25,400 258,064.00 0.20 82 002035 华帝股份 19,200 257,664.00 0.20 83 300118 东方日升 18,600 257,610.00 0.20 84 600641 万业企业 13,700 257,560.00 0.20 85 600252 中恒集团 78,800 256,888.00 0.19 86 002648 卫星石化 15,700 256,695.00 0.19 87 300747 锐科激光 2,150 253,270.00 0.19 88 601058 赛轮轮胎 55,700 248,979.00 0.19 89 600864 哈投股份 30,700 247,442.00 0.19 90 600093 易见股份 17,600 245,696.00 0.19 91 002100 天康生物 18,752 239,650.56 0.18 92 600601 方正科技 64,700 236,802.00 0.18 93 600812 华北制药 24,000 236,160.00 0.18 94 300451 创业慧康 13,100 235,014.00 0.18 95 300595 欧普康视 4,800 227,184.00 0.17 96 300476 胜宏科技 13,800 225,078.00 0.17 97 300463 迈克生物 8,200 221,154.00 0.17 98 600711 盛屯矿业 40,800 215,832.00 0.16 99 600206 有研新材 17,500 213,500.00 0.16 100 600320 振华重工 58,800 213,444.00 0.16 101 000672 上峰水泥 11,600 212,164.00 0.16 102 000917 电广传媒 31,400 211,636.00 0.16 103 300036 超图软件 10,600 211,258.00 0.16 104 601375 中原证券 39,400 211,184.00 0.16 105 300474 景嘉微 3,600 210,888.00 0.16 106 600305 恒顺醋业 13,800 210,450.00 0.16 107 300294 博雅生物 6,700 209,241.00 0.16 108 600559 老白干酒 18,588 208,929.12 0.16 109 603068 博通集成 2,300 207,161.00 0.16 110 000710 贝瑞基因 5,600 204,960.00 0.16 111 300078 思创医惠 16,400 201,392.00 0.15 112 600986 科达股份 40,600 201,376.00 0.15 113 600756 浪潮软件 9,600 198,528.00 0.15 114 603222 济民制药 3,600 198,000.00 0.15 115 300322 硕贝德 9,600 196,416.00 0.15 116 603609 禾丰牧业 16,600 196,378.00 0.15 117 603345 安井食品 3,300 196,053.00 0.15 118 300170 汉得信息 20,100 194,769.00 0.15 119 002568 百润股份 7,400 194,398.00 0.15 120 600667 太极实业 23,800 193,018.00 0.15 121 600868 梅雁吉祥 55,900 192,855.00 0.15 122 600750 江中药业 15,286 191,533.58 0.15 123 002547 春兴精工 23,300 191,526.00 0.15 124 600621 华鑫股份 12,500 191,375.00 0.15 125 000034 神州数码 9,600 190,560.00 0.14 126 600850 华东电脑 7,500 190,200.00 0.14 127 300487 蓝晓科技 5,100 186,150.00 0.14 128 002292 奥飞娱乐 18,700 185,691.00 0.14 129 002389 航天彩虹 16,700 185,370.00 0.14 130 000933 神火股份 33,600 184,128.00 0.14 131 000683 远兴能源 80,900 183,643.00 0.14 132 300458 全志科技 5,700 182,343.00 0.14 133 002697 红旗连锁 24,100 181,955.00 0.14 134 600330 天通股份 22,620 181,864.80 0.14 135 600612 老凤祥 3,800 180,918.00 0.14 136 603869 新智认知 15,000 178,800.00 0.14 137 300038 数知科技 20,723 178,632.26 0.14 138 300724 捷佳伟创 4,700 178,083.00 0.14 139 300348 长亮科技 8,500 177,820.00 0.13 140 603737 三棵树 2,200 177,430.00 0.13 141 600984 建设机械 17,100 176,643.00 0.13 142 600131 国网信通 8,900 176,398.00 0.13 143 600185 格力地产 36,400 176,176.00 0.13 144 603708 家家悦 7,200 175,248.00 0.13 145 600072 中船科技 13,000 173,940.00 0.13 146 002481 双塔食品 21,900 173,886.00 0.13 147 002851 麦格米特 8,350 173,012.00 0.13 148 600771 广誉远 10,200 172,992.00 0.13 149 002234 民和股份 5,400 171,774.00 0.13 150 000555 神州信息 11,584 171,559.04 0.13 151 300130 新国都 9,700 171,011.00 0.13 152 300502 新易盛 4,200 168,588.00 0.13 153 600422 昆药集团 15,700 168,461.00 0.13 154 600483 福能股份 18,300 168,360.00 0.13 155 002446 盛路通信 18,500 167,425.00 0.13 156 300685 艾德生物 2,500 167,050.00 0.13 157 002413 雷科防务 30,500 165,920.00 0.13 158 600596 新安股份 16,700 164,328.00 0.12 159 600562 国睿科技 11,300 162,042.00 0.12 160 600337 美克家居 36,500 161,695.00 0.12 161 300085 银之杰 10,400 160,992.00 0.12 162 600363 联创光电 10,500 160,545.00 0.12 163 600284 浦东建设 25,200 160,020.00 0.12 164 600764 中国海防 5,600 159,376.00 0.12 165 600517 置信电气 19,200 158,208.00 0.12 166 600993 马应龙 9,030 157,934.70 0.12 167 600546 山煤国际 22,500 157,050.00 0.12 168 300602 飞荣达 3,700 156,880.00 0.12 169 600318 新力金融 22,400 156,800.00 0.12 170 600063 皖维高新 40,000 156,800.00 0.12 171 002531 天顺风能 24,800 156,736.00 0.12 172 600602 云赛智联 19,000 156,560.00 0.12 173 600775 南京熊猫 15,400 156,464.00 0.12 174 000697 炼石航空 14,600 154,760.00 0.12 175 600831 广电网络 16,700 154,642.00 0.12 176 601588 北辰实业 47,100 154,488.00 0.12 177 000921 海信家电 12,500 154,125.00 0.12 178 603693 江苏新能 15,100 153,718.00 0.12 179 603363 傲农生物 9,700 153,648.00 0.12 180 601677 明泰铝业 13,300 153,349.00 0.12 181 600110 诺德股份 32,700 153,036.00 0.12 182 600456 宝钛股份 6,300 153,027.00 0.12 183 002649 博彦科技 15,400 152,768.00 0.12 184 600378 昊华科技 7,900 152,549.00 0.12 185 300292 吴通控股 30,100 152,005.00 0.12 186 000049 德赛电池 3,700 150,738.00 0.11 187 300377 赢时胜 13,100 150,519.00 0.11 188 600360 华微电子 22,800 150,252.00 0.11 189 600503 华丽家族 47,200 150,096.00 0.11 190 002705 新宝股份 9,100 150,059.00 0.11 191 000810 创维数字 12,500 149,875.00 0.11 192 603399 吉翔股份 11,100 149,850.00 0.11 193 601011 宝泰隆 33,200 149,732.00 0.11 194 600326 西藏天路 20,400 149,532.00 0.11 195 603638 艾迪精密 4,900 149,254.00 0.11 196 600789 鲁抗医药 20,700 149,247.00 0.11 197 300232 洲明科技 15,000 148,650.00 0.11 198 601918 新集能源 45,800 148,392.00 0.11 199 600761 安徽合力 15,204 147,934.92 0.11 200 000931 中 关 村 15,000 147,150.00 0.11 201 002657 中科金财 7,900 146,466.00 0.11 202 300236 上海新阳 5,250 145,267.50 0.11 203 600742 一汽富维 12,000 145,080.00 0.11 204 601567 三星医疗 19,500 144,300.00 0.11 205 000733 振华科技 8,400 144,060.00 0.11 206 600966 博汇纸业 27,000 143,370.00 0.11 207 600269 赣粤高速 34,500 142,485.00 0.11 208 002777 久远银海 3,900 141,960.00 0.11 209 002022 科华生物 12,100 141,328.00 0.11 210 603323 苏农银行 26,500 140,185.00 0.11 211 601666 平煤股份 34,800 139,896.00 0.11 212 000708 中信特钢 6,100 139,873.00 0.11 213 300223 北京君正 1,600 139,440.00 0.11 214 002318 久立特材 14,800 138,824.00 0.11 215 600988 赤峰黄金 27,500 138,325.00 0.10 216 002251 步 步 高 15,200 138,320.00 0.10 217 603027 千禾味业 6,500 138,190.00 0.10 218 002798 帝欧家居 5,500 137,775.00 0.10 219 600783 鲁信创投 8,700 136,938.00 0.10 220 600846 同济科技 14,700 136,857.00 0.10 221 601929 吉视传媒 64,200 136,746.00 0.10 222 600624 复旦复华 14,100 136,629.00 0.10 223 300327 中颖电子 5,300 136,528.00 0.10 224 002626 金达威 7,000 136,500.00 0.10 225 600366 宁波韵升 20,400 135,864.00 0.10 226 300735 光弘科技 5,200 135,616.00 0.10 227 002639 雪人股份 15,900 135,468.00 0.10 228 600449 宁夏建材 12,100 135,036.00 0.10 229 603596 伯特利 6,000 135,000.00 0.10 230 600210 紫江企业 35,800 134,966.00 0.10 231 002117 东港股份 10,800 134,460.00 0.10 232 600108 亚盛集团 46,100 134,151.00 0.10 233 600116 三峡水利 17,629 133,804.11 0.10 234 600285 羚锐制药 13,400 132,660.00 0.10 235 600936 广西广电 34,500 132,480.00 0.10 236 600057 厦门象屿 31,800 131,970.00 0.10 237 002530 金财互联 11,400 131,898.00 0.10 238 002611 东方精工 31,000 131,750.00 0.10 239 601369 陕鼓动力 19,800 131,670.00 0.10 240 600611 大众交通 32,200 130,732.00 0.10 241 002097 山河智能 22,200 130,536.00 0.10 242 300572 安车检测 2,700 129,816.00 0.10 243 300287 飞利信 33,800 129,792.00 0.10 244 000900 现代投资 29,700 129,492.00 0.10 245 300353 东土科技 10,100 129,482.00 0.10 246 000958 东方能源 22,800 127,224.00 0.10 247 600123 兰花科创 19,400 124,548.00 0.09 248 600502 安徽建工 30,400 123,424.00 0.09 249 600496 精工钢构 42,700 123,403.00 0.09 250 600169 太原重工 52,900 123,257.00 0.09 251 603599 广信股份 8,200 122,918.00 0.09 252 300737 科顺股份 10,800 122,256.00 0.09 253 603606 东方电缆 11,100 121,878.00 0.09 254 600059 古越龙山 14,300 121,693.00 0.09 255 300429 强力新材 7,300 121,691.00 0.09 256 603881 数据港 3,200 121,440.00 0.09 257 002733 雄韬股份 4,500 120,960.00 0.09 258 002617 露笑科技 22,300 120,866.00 0.09 259 300137 先河环保 15,700 120,576.00 0.09 260 600531 豫光金铅 25,700 120,533.00 0.09 261 300406 九强生物 7,400 120,324.00 0.09 262 603718 海利生物 9,400 120,320.00 0.09 263 300298 三诺生物 8,000 119,920.00 0.09 264 300177 中海达 13,400 118,992.00 0.09 265 600175 美都能源 65,200 118,664.00 0.09 266 600736 苏州高新 20,300 118,349.00 0.09 267 000040 东旭蓝天 28,200 117,876.00 0.09 268 002104 恒宝股份 15,300 117,045.00 0.09 269 600020 中原高速 26,500 116,600.00 0.09 270 600681 百川能源 17,000 115,600.00 0.09 271 600708 光明地产 32,800 115,456.00 0.09 272 300047 天源迪科 14,500 115,420.00 0.09 273 002303 美盈森 21,600 114,696.00 0.09 274 600162 香江控股 50,000 114,500.00 0.09 275 601137 博威合金 10,100 113,726.00 0.09 276 300020 银江股份 13,500 113,400.00 0.09 277 300266 兴源环境 32,300 113,373.00 0.09 278 603018 中设集团 11,011 113,303.19 0.09 279 601890 亚星锚链 19,800 113,256.00 0.09 280 601069 西部黄金 7,500 113,250.00 0.09 281 603128 华贸物流 17,900 112,949.00 0.09 282 300366 创意信息 10,900 112,706.00 0.09 283 600103 青山纸业 54,400 112,608.00 0.09 284 002367 康力电梯 14,100 112,095.00 0.09 285 002383 合众思壮 12,000 111,840.00 0.08 286 601010 文峰股份 36,400 111,384.00 0.08 287 603393 新天然气 4,000 111,160.00 0.08 288 603039 泛微网络 1,900 111,150.00 0.08 289 002545 东方铁塔 14,700 110,985.00 0.08 290 002515 金字火腿 20,200 110,292.00 0.08 291 300034 钢研高纳 6,900 110,193.00 0.08 292 300222 科大智能 11,800 110,094.00 0.08 293 603127 昭衍新药 1,900 109,820.00 0.08 294 002474 榕基软件 12,800 109,440.00 0.08 295 002850 科达利 2,400 109,200.00 0.08 296 000969 安泰科技 16,300 108,558.00 0.08 297 600577 精达股份 39,700 108,381.00 0.08 298 600420 现代制药 12,100 108,174.00 0.08 299 300355 蒙草生态 31,700 108,097.00 0.08 300 603113 金能科技 10,000 107,900.00 0.08 301 300043 星辉娱乐 21,000 107,730.00 0.08 302 600552 凯盛科技 18,300 107,604.00 0.08 303 600477 杭萧钢构 38,100 107,442.00 0.08 304 603686 龙马环卫 9,800 107,016.00 0.08 305 002047 宝鹰股份 18,400 106,168.00 0.08 306 600512 腾达建设 37,700 105,937.00 0.08 307 600971 恒源煤电 17,700 105,846.00 0.08 308 000601 韶能股份 19,100 105,814.00 0.08 309 000973 佛塑科技 22,800 105,792.00 0.08 310 600114 东睦股份 12,300 105,534.00 0.08 311 300702 天宇股份 2,100 105,252.00 0.08 312 300198 纳川股份 24,300 104,976.00 0.08 313 600495 晋西车轴 24,900 104,580.00 0.08 314 002668 奥马电器 18,500 104,525.00 0.08 315 002792 通宇通讯 3,900 104,208.00 0.08 316 600197 伊力特 6,500 104,195.00 0.08 317 601700 风范股份 16,100 104,006.00 0.08 318 600978 宜华生活 35,000 103,950.00 0.08 319 002243 通产丽星 6,900 103,500.00 0.08 320 600343 航天动力 11,300 103,395.00 0.08 321 002235 安妮股份 12,000 103,320.00 0.08 322 601949 中国出版 16,300 103,179.00 0.08 323 600790 轻纺城 30,300 103,020.00 0.08 324 603108 润达医疗 10,300 102,382.00 0.08 325 300044 赛为智能 15,700 101,893.00 0.08 326 600300 维维股份 34,500 101,775.00 0.08 327 600997 开滦股份 18,700 101,728.00 0.08 328 600987 航民股份 16,000 101,280.00 0.08 329 601101 昊华能源 20,700 101,223.00 0.08 330 600217 中再资环 19,700 100,864.00 0.08 331 002226 江南化工 18,400 100,832.00 0.08 332 600400 红豆股份 29,900 100,464.00 0.08 333 600658 电子城 19,000 100,320.00 0.08 334 002095 生 意 宝 4,500 100,260.00 0.08 335 600067 冠城大通 25,000 99,500.00 0.08 336 300194 福安药业 17,900 99,166.00 0.08 337 600055 万东医疗 9,600 99,072.00 0.08 338 601886 江河集团 13,600 98,736.00 0.07 339 600981 汇鸿集团 26,400 98,208.00 0.07 340 300367 东方网力 22,542 97,606.86 0.07 341 600548 深高速 8,420 96,830.00 0.07 342 600391 航发科技 7,000 96,670.00 0.07 343 300075 数字政通 8,400 95,676.00 0.07 344 600239 云南城投 33,100 95,659.00 0.07 345 300352 北信源 13,100 95,499.00 0.07 346 600894 广日股份 12,700 95,377.00 0.07 347 002695 煌上煌 5,800 95,120.00 0.07 348 300128 锦富技术 23,600 94,872.00 0.07 349 300726 宏达电子 3,600 94,752.00 0.07 350 300114 中航电测 8,300 94,454.00 0.07 351 600677 航天通信 10,800 94,176.00 0.07 352 600389 江山股份 4,553 94,110.51 0.07 353 300559 佳发教育 3,200 93,760.00 0.07 354 600076 康欣新材 21,300 93,507.00 0.07 355 300386 飞天诚信 5,900 93,161.00 0.07 356 002768 国恩股份 4,000 93,160.00 0.07 357 002240 威华股份 11,700 93,015.00 0.07 358 300373 扬杰科技 5,400 92,880.00 0.07 359 300759 康龙化成 1,800 92,772.00 0.07 360 600351 亚宝药业 15,900 92,697.00 0.07 361 600590 泰豪科技 15,900 92,538.00 0.07 362 600975 新五丰 11,500 92,460.00 0.07 363 603636 南威软件 8,100 91,773.00 0.07 364 601366 利群股份 16,300 91,769.00 0.07 365 300016 北陆药业 10,200 91,698.00 0.07 366 600963 岳阳林纸 20,600 91,258.00 0.07 367 300229 拓尔思 7,000 90,300.00 0.07 368 600626 申达股份 15,100 90,298.00 0.07 369 000676 智度股份 9,900 89,496.00 0.07 370 600096 云天化 16,800 89,040.00 0.07 371 600740 山西焦化 11,900 88,774.00 0.07 372 600106 重庆路桥 28,520 88,697.20 0.07 373 600090 同济堂 21,200 88,616.00 0.07 374 600855 航天长峰 7,200 88,488.00 0.07 375 603096 新经典 1,600 88,480.00 0.07 376 600636 三爱富 8,700 88,392.00 0.07 377 600825 新华传媒 15,400 88,242.00 0.07 378 000687 华讯方舟 13,000 87,230.00 0.07 379 600075 新疆天业 17,200 87,032.00 0.07 380 002308 威创股份 18,700 86,394.00 0.07 381 600710 苏美达 15,500 86,025.00 0.07 382 601952 苏垦农发 12,200 85,278.00 0.06 383 600136 当代明诚 6,900 84,870.00 0.06 384 600662 强生控股 18,600 84,444.00 0.06 385 600773 西藏城投 14,500 84,100.00 0.06 386 000950 重药控股 14,600 84,096.00 0.06 387 603337 杰克股份 4,000 83,840.00 0.06 388 600211 西藏药业 2,600 83,174.00 0.06 389 002928 华夏航空 6,800 82,824.00 0.06 390 002197 证通电子 10,300 82,400.00 0.06 391 600523 贵航股份 6,000 82,200.00 0.06 392 300378 鼎捷软件 5,500 82,060.00 0.06 393 300045 华力创通 8,800 82,016.00 0.06 394 603429 集友股份 2,300 81,190.00 0.06 395 600810 神马股份 10,200 80,478.00 0.06 396 600458 时代新材 11,413 80,461.65 0.06 397 600581 八一钢铁 22,600 80,456.00 0.06 398 600897 厦门空港 3,600 80,424.00 0.06 399 601107 四川成渝 19,100 80,411.00 0.06 400 600481 双良节能 24,200 80,344.00 0.06 401 603313 梦百合 3,800 80,218.00 0.06 402 300205 天喻信息 7,300 80,008.00 0.06 403 600508 上海能源 8,500 79,815.00 0.06 404 601515 东风股份 11,800 79,650.00 0.06 405 002322 理工环科 6,700 79,395.00 0.06 406 601126 四方股份 14,300 79,222.00 0.06 407 600676 交运股份 18,200 78,624.00 0.06 408 600322 天房发展 26,000 78,000.00 0.06 409 300684 中石科技 3,000 77,850.00 0.06 410 600715 文投控股 21,900 77,745.00 0.06 411 000935 四川双马 4,700 77,503.00 0.06 412 600995 文山电力 9,900 77,220.00 0.06 413 300510 金冠股份 11,000 77,000.00 0.06 414 603979 金诚信 8,616 76,940.88 0.06 415 300299 富春股份 15,700 76,773.00 0.06 416 000584 哈工智能 12,200 76,494.00 0.06 417 600229 城市传媒 10,700 75,970.00 0.06 418 600798 宁波海运 21,300 75,828.00 0.06 419 300215 电科院 11,400 75,582.00 0.06 420 600382 广东明珠 10,800 75,492.00 0.06 421 300638 广和通 1,200 75,240.00 0.06 422 002930 宏川智慧 5,000 75,100.00 0.06 423 300021 大禹节水 14,100 74,730.00 0.06 424 603012 创力集团 8,300 74,036.00 0.06 425 600603 广汇物流 14,888 73,695.60 0.06 426 600691 阳煤化工 35,000 73,500.00 0.06 427 002034 旺能环境 4,900 72,569.00 0.06 428 603458 勘设股份 3,800 72,542.00 0.06 429 002929 润建股份 2,600 72,020.00 0.05 430 603267 鸿远电子 1,400 71,834.00 0.05 431 002947 恒铭达 1,100 71,236.00 0.05 432 600933 爱柯迪 5,100 71,094.00 0.05 433 002913 奥士康 1,200 71,028.00 0.05 434 600290 ST华仪 25,000 71,000.00 0.05 435 600929 湖南盐业 10,800 70,848.00 0.05 436 603298 杭叉集团 5,500 70,840.00 0.05 437 603357 设计总院 6,720 70,694.40 0.05 438 603359 东珠生态 4,700 70,453.00 0.05 439 002636 金安国纪 8,200 70,274.00 0.05 440 601606 长城军工 6,400 70,016.00 0.05 441 600054 黄山旅游 7,600 69,692.00 0.05 442 603826 坤彩科技 4,200 68,838.00 0.05 443 002393 力生制药 2,500 68,325.00 0.05 444 603980 吉华集团 8,280 68,310.00 0.05 445 603063 禾望电气 7,300 68,182.00 0.05 446 600035 楚天高速 19,900 67,859.00 0.05 447 600758 红阳能源 15,600 67,704.00 0.05 448 600231 凌钢股份 24,500 67,620.00 0.05 449 300662 科锐国际 2,100 66,759.00 0.05 450 600684 珠江实业 17,600 66,704.00 0.05 451 603220 中贝通信 3,100 66,619.00 0.05 452 300368 汇金股份 8,100 66,582.00 0.05 453 603218 日月股份 3,200 66,464.00 0.05 454 300634 彩讯股份 3,677 66,406.62 0.05 455 603590 康辰药业 1,900 66,348.00 0.05 456 300148 天舟文化 16,800 66,192.00 0.05 457 601789 宁波建工 17,347 66,092.07 0.05 458 300213 佳讯飞鸿 10,100 66,054.00 0.05 459 300343 联创股份 22,937 65,829.19 0.05 460 600278 东方创业 6,200 65,782.00 0.05 461 603959 百利科技 6,500 65,650.00 0.05 462 002609 捷顺科技 7,600 65,284.00 0.05 463 300613 富瀚微 400 64,872.00 0.05 464 600467 好当家 26,100 64,728.00 0.05 465 603595 东尼电子 2,500 64,525.00 0.05 466 000058 深 赛 格 8,700 63,945.00 0.05 467 603666 亿嘉和 900 63,720.00 0.05 468 300237 美晨生态 24,400 63,684.00 0.05 469 603299 苏盐井神 9,200 63,572.00 0.05 470 002137 麦达数字 8,700 63,336.00 0.05 471 600227 圣济堂 25,057 62,893.07 0.05 472 002451 摩恩电气 6,500 62,855.00 0.05 473 002519 银河电子 16,000 62,720.00 0.05 474 600686 金龙汽车 8,900 62,478.00 0.05 475 300393 中来股份 4,300 62,307.00 0.05 476 600180 瑞茂通 8,900 62,122.00 0.05 477 603919 金徽酒 3,500 61,985.00 0.05 478 603612 索通发展 5,000 61,950.00 0.05 479 002016 世荣兆业 7,100 61,486.00 0.05 480 601015 陕西黑猫 19,200 61,440.00 0.05 481 600012 皖通高速 10,400 61,152.00 0.05 482 300288 朗玛信息 5,000 60,950.00 0.05 483 603587 地素时尚 2,400 60,912.00 0.05 484 603348 文灿股份 2,500 60,850.00 0.05 485 603801 志邦家居 2,600 60,554.00 0.05 486 603898 好莱客 3,700 60,458.00 0.05 487 603876 鼎胜新材 3,800 60,268.00 0.05 488 600650 锦江投资 5,800 58,870.00 0.04 489 300531 优博讯 3,600 58,536.00 0.04 490 601566 九牧王 5,100 58,344.00 0.04 491 000657 中钨高新 8,500 58,225.00 0.04 492 600876 洛阳玻璃 3,600 58,068.00 0.04 493 300771 智莱科技 900 57,357.00 0.04 494 000576 广东甘化 7,500 57,075.00 0.04 495 300624 万兴科技 900 56,790.00 0.04 496 603808 歌力思 3,800 56,506.00 0.04 497 603618 杭电股份 10,200 56,100.00 0.04 498 603713 密尔克卫 1,400 56,070.00 0.04 499 600638 新黄浦 7,900 55,458.00 0.04 500 603318 派思股份 4,800 55,344.00 0.04 501 603896 寿仙谷 1,800 54,396.00 0.04 502 300682 朗新科技 2,400 54,312.00 0.04 503 603728 鸣志电器 4,900 54,292.00 0.04 504 300533 冰川网络 1,200 53,796.00 0.04 505 603648 畅联股份 5,400 53,784.00 0.04 506 300520 科大国创 2,900 53,563.00 0.04 507 300357 我武生物 1,200 52,980.00 0.04 508 603579 荣泰健康 1,700 52,870.00 0.04 509 603105 芯能科技 7,300 52,195.00 0.04 510 603466 风语筑 3,500 51,870.00 0.04 511 300140 中环装备 4,800 51,456.00 0.04 512 000567 海德股份 5,700 51,357.00 0.04 513 603626 科森科技 4,900 50,911.00 0.04 514 300765 新诺威 1,400 49,980.00 0.04 515 000070 特发信息 4,500 48,825.00 0.04 516 600618 氯碱化工 6,600 48,774.00 0.04 517 002534 杭锅股份 6,300 48,636.00 0.04 518 600207 安彩高科 10,200 47,634.00 0.04 519 603773 沃格光电 1,400 47,166.00 0.04 520 603421 鼎信通讯 2,700 46,764.00 0.04 521 603327 福蓉科技 1,600 46,704.00 0.04 522 603777 来伊份 3,900 45,903.00 0.03 523 603839 安正时尚 3,500 45,850.00 0.03 524 000056 皇庭国际 11,000 45,540.00 0.03 525 600738 兰州民百 9,100 44,954.00 0.03 526 002662 京威股份 17,002 44,885.28 0.03 527 000011 深物业A 4,700 44,227.00 0.03 528 600283 钱江水利 4,200 43,932.00 0.03 529 603185 上机数控 1,740 43,848.00 0.03 530 300768 迪普科技 1,200 43,764.00 0.03 531 601619 嘉泽新能 11,400 43,548.00 0.03 532 603103 横店影视 2,300 43,263.00 0.03 533 002485 希努尔 6,200 42,718.00 0.03 534 002651 利君股份 8,600 41,710.00 0.03 535 603915 国茂股份 2,700 39,906.00 0.03 536 603533 掌阅科技 2,300 38,962.00 0.03 537 002782 可立克 3,600 38,196.00 0.03 538 000532 华金资本 3,100 36,859.00 0.03 539 603997 继峰股份 4,500 36,360.00 0.03 540 603557 起步股份 4,200 34,734.00 0.03 541 300674 宇信科技 1,300 34,255.00 0.03 542 002906 华阳集团 2,700 32,076.00 0.02 543 603619 中曼石油 2,300 32,062.00 0.02 544 603555 贵人鸟 5,400 31,860.00 0.02 545 603098 森特股份 2,800 31,024.00 0.02 546 603711 香飘飘 1,200 30,720.00 0.02 547 300428 四通新材 2,100 29,526.00 0.02 548 603733 仙鹤股份 2,000 28,520.00 0.02 549 603900 莱绅通灵 3,000 28,350.00 0.02 550 603058 永吉股份 3,700 27,454.00 0.02 551 603680 今创集团 2,300 23,943.00 0.02 552 603956 威派格 1,400 23,226.00 0.02 553 002951 金时科技 1,307 22,611.10 0.02 554 603676 卫信康 1,900 20,159.00 0.02 555 603989 艾华集团 800 17,456.00 0.01 556 300618 寒锐钴业 200 16,478.00 0.01 557 300568 星源材质 100 3,021.00 0.00 558 300209 天泽信息 100 1,427.00 0.00 559 002023 海特高新 100 1,205.00 0.00 560 002041 登海种业 100 963.00 0.00 561 000889 中嘉博创 100 935.00 0.00 562 002428 云南锗业 100 851.00 0.00 563 002436 兴森科技 100 814.00 0.00 564 002590 万安科技 50 345.00 0.00 565 000793 华闻集团 100 337.00 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 603916 苏博特 51,200 864,256.00 0.66 2 603986 兆易创新 4,100 840,049.00 0.64 3 600887 伊利股份 27,100 838,474.00 0.64 4 600183 生益科技 39,900 834,708.00 0.63 5 601965 中国汽研 100,800 834,624.00 0.63 6 603901 永创智能 78,250 832,580.00 0.63 7 603661 恒林股份 18,800 826,072.00 0.63 8 603729 龙韵股份 51,900 825,210.00 0.63 9 603003 龙宇燃油 101,200 821,744.00 0.62 10 603633 徕木股份 79,508 816,547.16 0.62 11 603358 华达科技 55,117 815,180.43 0.62 12 600446 金证股份 38,000 782,040.00 0.59 13 603168 莎普爱思 87,947 763,379.96 0.58 14 600745 闻泰科技 8,200 758,500.00 0.58 15 603277 银都股份 67,700 727,098.00 0.55 16 603799 华友钴业 15,600 614,484.00 0.47 17 603667 五洲新春 58,000 553,900.00 0.42 18 600406 国电南瑞 23,000 487,140.00 0.37 19 600188 兖州煤业 39,500 417,120.00 0.32 20 601319 中国人保 54,400 412,896.00 0.31 21 300709 精研科技 4,200 410,130.00 0.31 22 603227 雪峰科技 82,400 383,160.00 0.29 23 603129 春风动力 8,400 355,320.00 0.27 24 603167 渤海轮渡 31,600 340,964.00 0.26 25 603258 电魂网络 13,400 314,632.00 0.24 26 603501 韦尔股份 1,528 219,115.20 0.17 27 600031 三一重工 12,000 204,600.00 0.16 28 600837 海通证券 12,700 196,342.00 0.15 29 603665 康隆达 8,700 190,356.00 0.14 30 603016 新宏泰 10,200 172,380.00 0.13 31 603067 振华股份 20,500 124,230.00 0.09 32 600155 华创阳安 8,600 120,658.00 0.09 33 688078 龙软科技 2,248 94,303.60 0.07 34 603032 德新交运 3,500 77,700.00 0.06 35 600703 三安光电 4,200 77,112.00 0.06 36 688089 嘉必优 2,274 72,017.58 0.05 37 688081 兴图新科 1,892 53,373.32 0.04 38 601028 玉龙股份 10,400 53,144.00 0.04 39 300397 天和防务 1,800 53,118.00 0.04 40 603601 再升科技 2,900 22,185.00 0.02 41 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 42 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 43 601066 中信建投 500 15,200.00 0.01 44 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 - 45 603214 爱婴室 100 4,210.00 - 46 603332 苏州龙杰 100 2,704.00 - 47 603823 百合花 100 2,650.00 - 48 603060 国检集团 100 2,428.00 - 49 601900 南方传媒 100 926.00 - 50 600886 国投电力 100 918.00 - 51 603969 银龙股份 80 341.60 - 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600745 闻泰科技 3,413,063.00 7.78 2 300271 华宇软件 3,214,726.00 7.33 3 603368 柳药股份 3,187,507.80 7.27 4 600602 云赛智联 3,168,412.00 7.23 5 603678 火炬电子 3,062,826.00 6.99 6 600323 瀚蓝环境 3,008,165.00 6.86 7 300502 新易盛 2,977,194.00 6.79 8 600330 天通股份 2,967,118.20 6.77 9 600491 龙元建设 2,918,625.00 6.66 10 600803 新奥股份 2,823,146.00 6.44 11 600031 三一重工 2,792,535.72 6.37 12 300367 东方网力 2,760,372.07 6.30 13 600261 阳光照明 2,724,145.00 6.21 14 002318 久立特材 2,698,598.00 6.15 15 603308 应流股份 2,680,133.69 6.11 16 603367 辰欣药业 2,649,431.00 6.04 17 600456 宝钛股份 2,639,611.00 6.02 18 002396 星网锐捷 2,610,339.00 5.95 19 002547 春兴精工 2,591,960.00 5.91 20 600728 佳都科技 2,587,008.26 5.90 21 600129 太极集团 2,565,030.00 5.85 22 600622 光大嘉宝 2,546,026.50 5.81 23 002035 华帝股份 2,521,288.38 5.75 24 603118 共进股份 2,516,685.20 5.74 25 600702 舍得酒业 2,515,089.00 5.74 26 000951 中国重汽 2,479,643.59 5.66 27 600529 山东药玻 2,475,618.73 5.65 28 603508 思维列控 2,457,957.00 5.61 29 603277 银都股份 2,427,021.00 5.54 30 600446 金证股份 2,418,560.00 5.52 31 600590 泰豪科技 2,409,102.00 5.49 32 603363 傲农生物 2,389,786.00 5.45 33 600571 信雅达 2,386,387.00 5.44 34 000697 炼石航空 2,350,018.00 5.36 35 603003 龙宇燃油 2,311,673.00 5.27 36 002138 顺络电子 2,269,704.00 5.18 37 000672 上峰水泥 2,265,226.00 5.17 38 603869 新智认知 2,230,046.00 5.09 39 600668 尖峰集团 2,229,585.00 5.08 40 002458 益生股份 2,220,468.00 5.06 41 300263 隆华科技 2,214,024.00 5.05 42 600136 当代明诚 2,207,610.00 5.03 43 600604 市北高新 2,198,343.00 5.01 44 601222 林洋能源 2,183,938.67 4.98 45 600496 精工钢构 2,154,369.00 4.91 46 601163 三角轮胎 2,145,255.00 4.89 47 600211 西藏药业 2,144,861.00 4.89 48 600675 中华企业 2,142,237.00 4.89 49 600343 航天动力 2,097,486.00 4.78 50 600477 杭萧钢构 2,097,368.71 4.78 51 600986 科达股份 2,093,181.00 4.77 52 603660 苏州科达 2,087,254.20 4.76 53 300292 吴通控股 2,079,560.00 4.74 54 000901 航天科技 2,076,651.00 4.74 55 600641 万业企业 2,070,730.00 4.72 56 000739 普洛药业 2,067,644.63 4.72 57 002182 云海金属 2,067,012.00 4.71 58 002648 卫星石化 2,066,489.00 4.71 59 300571 平治信息 2,061,597.00 4.70 60 000837 秦川机床 2,038,278.00 4.65 61 600308 华泰股份 2,025,194.00 4.62 62 600851 海欣股份 2,019,129.00 4.60 63 002675 东诚药业 2,018,408.00 4.60 64 002668 奥马电器 2,015,245.00 4.60 65 600873 梅花生物 2,014,969.00 4.60 66 002091 江苏国泰 2,011,787.85 4.59 67 600132 重庆啤酒 1,994,221.00 4.55 68 600720 祁连山 1,993,111.55 4.55 69 603358 华达科技 1,981,584.88 4.52 70 600172 黄河旋风 1,976,965.65 4.51 71 600230 沧州大化 1,974,318.00 4.50 72 300558 贝达药业 1,974,168.16 4.50 73 000828 东莞控股 1,965,196.00 4.48 74 002537 海联金汇 1,962,995.00 4.48 75 002081 金 螳 螂 1,955,656.00 4.46 76 300628 亿联网络 1,949,702.88 4.45 77 601929 吉视传媒 1,948,013.00 4.44 78 002283 天润曲轴 1,940,866.00 4.43 79 002097 山河智能 1,939,716.00 4.42 80 603777 来伊份 1,935,223.00 4.41 81 603839 安正时尚 1,924,321.20 4.39 82 002567 唐人神 1,915,397.00 4.37 83 600495 晋西车轴 1,908,444.00 4.35 84 603633 徕木股份 1,906,527.00 4.35 85 600850 华东电脑 1,903,537.00 4.34 86 002568 百润股份 1,900,750.00 4.33 87 603313 梦百合 1,895,700.00 4.32 88 002080 中材科技 1,892,560.00 4.32 89 600603 广汇物流 1,888,795.40 4.31 90 603456 九洲药业 1,888,111.40 4.31 91 002413 雷科防务 1,883,973.13 4.30 92 601588 北辰实业 1,872,919.00 4.27 93 600533 栖霞建设 1,871,778.00 4.27 94 600103 青山纸业 1,843,351.50 4.20 95 600337 美克家居 1,830,056.00 4.17 96 300226 上海钢联 1,827,470.00 4.17 97 600020 中原高速 1,824,764.34 4.16 98 300237 美晨生态 1,820,777.20 4.15 99 600133 东湖高新 1,820,256.00 4.15 100 600226 瀚叶股份 1,814,438.00 4.14 101 601858 中国科传 1,810,934.00 4.13 102 002055 得润电子 1,808,805.00 4.13 103 300699 光威复材 1,807,690.00 4.12 104 000933 神火股份 1,801,262.00 4.11 105 300014 亿纬锂能 1,798,756.00 4.10 106 000560 我爱我家 1,794,224.10 4.09 107 600184 光电股份 1,786,933.76 4.08 108 000429 粤高速Ａ 1,786,414.00 4.07 109 002258 利尔化学 1,780,605.00 4.06 110 603387 基蛋生物 1,774,948.00 4.05 111 600183 生益科技 1,770,555.00 4.04 112 601519 大智慧 1,767,266.00 4.03 113 000520 长航凤凰 1,766,172.00 4.03 114 300326 凯利泰 1,763,916.00 4.02 115 002531 天顺风能 1,762,865.00 4.02 116 600618 氯碱化工 1,761,531.00 4.02 117 002746 仙坛股份 1,761,203.60 4.02 118 600999 招商证券 1,756,645.00 4.01 119 300118 东方日升 1,754,428.79 4.00 120 000915 山大华特 1,750,454.00 3.99 121 600596 新安股份 1,747,419.93 3.99 122 600273 嘉化能源 1,742,226.00 3.97 123 603605 珀莱雅 1,734,800.00 3.96 124 601020 华钰矿业 1,725,489.00 3.94 125 002502 鼎龙文化 1,722,963.00 3.93 126 601668 中国建筑 1,718,478.00 3.92 127 600093 易见股份 1,717,451.00 3.92 128 600123 兰花科创 1,715,513.00 3.91 129 600990 四创电子 1,713,423.00 3.91 130 603803 瑞斯康达 1,713,119.00 3.91 131 601908 京运通 1,711,208.00 3.90 132 002262 恩华药业 1,705,717.00 3.89 133 300098 高新兴 1,700,080.00 3.88 134 600055 万东医疗 1,688,882.00 3.85 135 600059 古越龙山 1,688,549.00 3.85 136 000989 九 芝 堂 1,687,945.00 3.85 137 300377 赢时胜 1,683,873.00 3.84 138 600650 锦江投资 1,682,575.42 3.84 139 000683 远兴能源 1,675,670.00 3.82 140 002430 杭氧股份 1,669,740.00 3.81 141 002335 科华恒盛 1,661,011.00 3.79 142 300222 科大智能 1,656,267.00 3.78 143 300213 佳讯飞鸿 1,643,828.00 3.75 144 002100 天康生物 1,643,665.72 3.75 145 000935 四川双马 1,642,434.90 3.75 146 600619 海立股份 1,641,902.00 3.74 147 603167 渤海轮渡 1,637,059.00 3.73 148 601636 旗滨集团 1,635,286.00 3.73 149 000968 蓝焰控股 1,632,614.00 3.72 150 600963 岳阳林纸 1,630,313.00 3.72 151 300100 双林股份 1,626,813.00 3.71 152 600057 厦门象屿 1,622,246.32 3.70 153 300053 欧比特 1,613,989.00 3.68 154 600114 东睦股份 1,611,618.04 3.68 155 002313 日海智能 1,610,397.80 3.67 156 601116 三江购物 1,609,592.00 3.67 157 300038 数知科技 1,608,407.40 3.67 158 603609 禾丰牧业 1,606,424.00 3.66 159 000977 浪潮信息 1,600,373.24 3.65 160 000407 胜利股份 1,581,589.00 3.61 161 000710 贝瑞基因 1,580,489.26 3.60 162 000157 中联重科 1,576,760.00 3.60 163 600242 中昌数据 1,575,699.00 3.59 164 000591 太阳能 1,571,497.00 3.58 165 600577 精达股份 1,562,831.00 3.56 166 000900 现代投资 1,562,610.00 3.56 167 600667 太极实业 1,561,561.00 3.56 168 300232 洲明科技 1,558,513.80 3.55 169 300458 全志科技 1,557,151.00 3.55 170 002139 拓邦股份 1,556,850.00 3.55 171 002364 中恒电气 1,554,742.00 3.55 172 600449 宁夏建材 1,552,458.00 3.54 173 002468 申通快递 1,552,338.53 3.54 174 002126 银轮股份 1,546,196.00 3.53 175 300045 华力创通 1,546,029.93 3.53 176 300078 思创医惠 1,545,823.00 3.53 177 600887 伊利股份 1,545,145.00 3.52 178 300130 新国都 1,540,209.18 3.51 179 600711 盛屯矿业 1,530,265.00 3.49 180 600601 方正科技 1,526,856.00 3.48 181 300339 润和软件 1,523,142.00 3.47 182 002798 帝欧家居 1,517,701.55 3.46 183 600185 格力地产 1,514,938.66 3.46 184 002389 航天彩虹 1,514,593.00 3.45 185 002402 和而泰 1,509,646.00 3.44 186 000875 吉电股份 1,505,515.00 3.43 187 002157 正邦科技 1,505,511.00 3.43 188 300149 量子生物 1,502,599.00 3.43 189 600677 航天通信 1,502,079.00 3.43 190 002063 远光软件 1,500,390.00 3.42 191 600512 腾达建设 1,497,680.00 3.42 192 603603 博天环境 1,496,558.00 3.41 193 603429 集友股份 1,496,169.00 3.41 194 002022 科华生物 1,496,023.00 3.41 195 600480 凌云股份 1,493,457.00 3.41 196 002104 恒宝股份 1,491,321.00 3.40 197 002215 诺 普 信 1,491,237.00 3.40 198 600188 兖州煤业 1,490,462.00 3.40 199 000059 华锦股份 1,487,869.00 3.39 200 600210 紫江企业 1,487,867.00 3.39 201 600483 福能股份 1,485,809.00 3.39 202 601058 赛轮轮胎 1,483,857.00 3.38 203 300533 冰川网络 1,479,703.00 3.37 204 300355 蒙草生态 1,478,493.00 3.37 205 600812 华北制药 1,476,608.00 3.37 206 000155 川能动力 1,475,068.00 3.36 207 300368 汇金股份 1,472,133.62 3.36 208 002117 东港股份 1,466,787.00 3.35 209 600363 联创光电 1,465,186.00 3.34 210 000417 合肥百货 1,462,576.00 3.34 211 600200 江苏吴中 1,462,130.00 3.33 212 600106 重庆路桥 1,458,778.88 3.33 213 300205 天喻信息 1,458,556.00 3.33 214 000818 航锦科技 1,458,420.00 3.33 215 002597 金禾实业 1,452,777.00 3.31 216 601666 平煤股份 1,449,077.37 3.30 217 600105 永鼎股份 1,448,464.00 3.30 218 600797 浙大网新 1,445,247.00 3.30 219 000921 海信家电 1,444,313.99 3.29 220 603393 新天然气 1,443,752.34 3.29 221 603039 泛微网络 1,442,821.96 3.29 222 300369 绿盟科技 1,442,592.00 3.29 223 300145 中金环境 1,434,244.00 3.27 224 002643 万润股份 1,431,587.00 3.26 225 603108 润达医疗 1,430,402.46 3.26 226 300366 创意信息 1,429,906.00 3.26 227 603881 数据港 1,423,181.00 3.25 228 300212 易华录 1,422,151.60 3.24 229 300047 天源迪科 1,421,589.00 3.24 230 002020 京新药业 1,417,594.00 3.23 231 603901 永创智能 1,417,353.50 3.23 232 600997 开滦股份 1,417,148.00 3.23 233 601918 新集能源 1,417,008.00 3.23 234 300248 新开普 1,411,586.00 3.22 235 601139 深圳燃气 1,410,694.00 3.22 236 300300 汉鼎宇佑 1,405,229.00 3.20 237 300203 聚光科技 1,404,280.00 3.20 238 002036 联创电子 1,401,488.00 3.20 239 002421 达实智能 1,400,201.00 3.19 240 002168 惠程科技 1,398,701.00 3.19 241 300347 泰格医药 1,397,989.00 3.19 242 300016 北陆药业 1,395,768.00 3.18 243 002467 二六三 1,393,428.00 3.18 244 600587 新华医疗 1,393,044.24 3.18 245 300531 优博讯 1,388,308.00 3.17 246 000797 中国武夷 1,387,127.00 3.16 247 603180 金牌厨柜 1,377,417.00 3.14 248 603013 亚普股份 1,376,994.00 3.14 249 300102 乾照光电 1,376,646.00 3.14 250 603588 高能环境 1,374,422.00 3.13 251 600252 中恒集团 1,373,110.00 3.13 252 300379 东方通 1,371,135.05 3.13 253 600285 羚锐制药 1,366,216.00 3.12 254 600076 康欣新材 1,361,804.00 3.11 255 300451 创业慧康 1,359,726.00 3.10 256 601965 中国汽研 1,354,058.00 3.09 257 300737 科顺股份 1,346,832.00 3.07 258 002067 景兴纸业 1,343,694.00 3.06 259 600715 文投控股 1,342,327.00 3.06 260 603729 龙韵股份 1,338,662.00 3.05 261 300020 银江股份 1,333,664.00 3.04 262 603986 兆易创新 1,331,545.00 3.04 263 600886 国投电力 1,327,746.00 3.03 264 002073 软控股份 1,326,803.00 3.03 265 000731 四川美丰 1,325,937.99 3.02 266 000301 东方盛虹 1,324,519.00 3.02 267 601101 昊华能源 1,323,976.00 3.02 268 600562 国睿科技 1,320,299.20 3.01 269 300735 光弘科技 1,318,046.93 3.01 270 600707 彩虹股份 1,315,848.00 3.00 271 300482 万孚生物 1,314,580.00 3.00 272 002234 民和股份 1,310,534.00 2.99 273 600110 诺德股份 1,307,689.22 2.98 274 002698 博实股份 1,307,074.88 2.98 275 603218 日月股份 1,307,073.00 2.98 276 601375 中原证券 1,303,415.00 2.97 277 603026 石大胜华 1,303,253.00 2.97 278 002206 海 利 得 1,301,812.00 2.97 279 300365 恒华科技 1,301,162.00 2.97 280 603980 吉华集团 1,300,831.00 2.97 281 600708 光明地产 1,300,199.40 2.97 282 300349 金卡智能 1,300,095.00 2.97 283 002322 理工环科 1,297,018.00 2.96 284 002712 思美传媒 1,296,985.00 2.96 285 000902 新洋丰 1,293,883.00 2.95 286 600278 东方创业 1,293,108.76 2.95 287 300496 中科创达 1,292,810.35 2.95 288 002135 东南网架 1,291,512.00 2.95 289 601949 中国出版 1,288,412.00 2.94 290 002293 罗莱生活 1,286,429.00 2.93 291 002185 华天科技 1,283,958.23 2.93 292 600569 安阳钢铁 1,283,928.00 2.93 293 603005 晶方科技 1,283,518.00 2.93 294 300236 上海新阳 1,283,283.00 2.93 295 002130 沃尔核材 1,281,533.12 2.92 296 600681 百川能源 1,277,996.00 2.91 297 000910 大亚圣象 1,276,402.00 2.91 298 002029 七 匹 狼 1,269,503.00 2.90 299 600206 有研新材 1,269,284.48 2.89 300 603383 顶点软件 1,268,079.00 2.89 301 300233 金城医药 1,267,464.00 2.89 302 603916 苏博特 1,266,825.00 2.89 303 000049 德赛电池 1,265,698.00 2.89 304 603168 莎普爱思 1,260,118.51 2.87 305 603338 浙江鼎力 1,258,919.48 2.87 306 603661 恒林股份 1,257,642.00 2.87 307 603008 喜临门 1,255,226.00 2.86 308 002419 天虹股份 1,255,072.00 2.86 309 000035 中国天楹 1,254,888.00 2.86 310 300567 精测电子 1,253,959.50 2.86 311 600108 亚盛集团 1,253,038.00 2.86 312 600761 安徽合力 1,252,626.60 2.86 313 000733 振华科技 1,252,172.00 2.86 314 002327 富安娜 1,248,312.00 2.85 315 600684 珠江实业 1,248,284.00 2.85 316 600295 鄂尔多斯 1,246,028.00 2.84 317 300463 迈克生物 1,244,966.00 2.84 318 002657 中科金财 1,244,827.00 2.84 319 002007 华兰生物 1,239,753.00 2.83 320 300170 汉得信息 1,235,099.00 2.82 321 600481 双良节能 1,233,119.00 2.81 322 603599 广信股份 1,232,240.00 2.81 323 002203 海亮股份 1,231,464.29 2.81 324 603399 吉翔股份 1,228,831.00 2.80 325 601799 星宇股份 1,227,890.80 2.80 326 300012 华测检测 1,223,942.00 2.79 327 300137 先河环保 1,223,468.00 2.79 328 300194 福安药业 1,222,671.00 2.79 329 600063 皖维高新 1,221,233.00 2.79 330 601388 怡球资源 1,220,645.00 2.78 331 002481 双塔食品 1,220,038.00 2.78 332 300568 星源材质 1,218,994.00 2.78 333 300476 胜宏科技 1,214,536.07 2.77 334 000821 京山轻机 1,214,289.00 2.77 335 300036 超图软件 1,214,272.00 2.77 336 300223 北京君正 1,214,200.44 2.77 337 600197 伊力特 1,213,328.98 2.77 338 000584 哈工智能 1,213,150.00 2.77 339 000034 神州数码 1,211,905.00 2.76 340 300323 华灿光电 1,207,590.00 2.75 341 000851 高鸿股份 1,205,705.00 2.75 342 600693 东百集团 1,205,703.00 2.75 343 603050 科林电气 1,204,799.00 2.75 344 603636 南威软件 1,202,989.71 2.74 345 000815 美利云 1,202,122.00 2.74 346 600320 振华重工 1,200,231.00 2.74 347 002025 航天电器 1,197,279.00 2.73 348 002222 福晶科技 1,195,529.00 2.73 349 603727 博迈科 1,195,400.00 2.73 350 603823 百合花 1,194,926.00 2.73 351 000950 重药控股 1,192,291.00 2.72 352 603920 世运电路 1,191,661.00 2.72 353 000666 经纬纺机 1,191,123.00 2.72 354 600756 浪潮软件 1,187,668.00 2.71 355 300050 世纪鼎利 1,187,160.00 2.71 356 002145 中核钛白 1,180,795.00 2.69 357 600771 广誉远 1,180,312.00 2.69 358 002301 齐心集团 1,178,069.00 2.69 359 603969 银龙股份 1,177,220.68 2.68 360 000822 山东海化 1,173,500.00 2.68 361 603688 石英股份 1,172,733.00 2.67 362 600360 华微电子 1,166,710.00 2.66 363 002376 新北洋 1,164,961.00 2.66 364 600067 冠城大通 1,164,132.00 2.65 365 600502 安徽建工 1,160,473.40 2.65 366 002425 凯撒文化 1,159,079.00 2.64 367 600096 云天化 1,157,830.00 2.64 368 600742 一汽富维 1,155,338.00 2.63 369 603730 岱美股份 1,155,020.00 2.63 370 002171 楚江新材 1,150,932.00 2.62 371 002383 合众思壮 1,150,428.00 2.62 372 603345 安井食品 1,149,897.00 2.62 373 002822 中装建设 1,148,107.00 2.62 374 000498 山东路桥 1,146,872.00 2.62 375 000069 华侨城Ａ 1,145,100.00 2.61 376 000055 方大集团 1,140,823.00 2.60 377 000582 北部湾港 1,137,226.00 2.59 378 600838 上海九百 1,136,184.00 2.59 379 600361 华联综超 1,130,292.00 2.58 380 300529 健帆生物 1,129,892.60 2.58 381 300424 航新科技 1,126,902.00 2.57 382 002267 陕天然气 1,126,301.00 2.57 383 002705 新宝股份 1,125,945.00 2.57 384 300328 宜安科技 1,124,099.20 2.56 385 300299 富春股份 1,122,638.00 2.56 386 002096 南岭民爆 1,120,946.00 2.56 387 002235 安妮股份 1,118,048.00 2.55 388 300285 国瓷材料 1,116,374.00 2.55 389 600366 宁波韵升 1,112,799.00 2.54 390 002099 海翔药业 1,112,455.00 2.54 391 601566 九牧王 1,110,568.00 2.53 392 600676 交运股份 1,109,970.00 2.53 393 300188 美亚柏科 1,108,878.00 2.53 394 300398 飞凯材料 1,108,611.00 2.53 395 000811 冰轮环境 1,108,254.48 2.53 396 600305 恒顺醋业 1,108,034.00 2.53 397 601677 明泰铝业 1,107,845.84 2.53 398 601126 四方股份 1,107,760.00 2.53 399 600559 老白干酒 1,106,788.28 2.52 400 000601 韶能股份 1,100,469.00 2.51 401 002240 威华股份 1,095,935.00 2.50 402 300131 英唐智控 1,093,997.92 2.50 403 600959 江苏有线 1,090,716.00 2.49 404 002649 博彦科技 1,089,424.00 2.48 405 300360 炬华科技 1,087,413.00 2.48 406 300298 三诺生物 1,087,289.00 2.48 407 603595 东尼电子 1,084,962.00 2.47 408 300065 海兰信 1,084,444.50 2.47 409 000016 深康佳Ａ 1,082,654.00 2.47 410 002060 粤 水 电 1,080,782.00 2.46 411 000030 富奥股份 1,079,445.80 2.46 412 002298 中电兴发 1,079,180.00 2.46 413 002851 麦格米特 1,076,199.50 2.45 414 002303 美盈森 1,073,317.00 2.45 415 601319 中国人保 1,071,683.00 2.44 416 000550 江铃汽车 1,069,416.00 2.44 417 002246 北化股份 1,068,555.00 2.44 418 002165 红 宝 丽 1,065,930.00 2.43 419 002031 巨轮智能 1,063,495.00 2.43 420 002261 拓维信息 1,062,932.00 2.42 421 300311 任子行 1,061,926.00 2.42 422 600269 赣粤高速 1,061,673.00 2.42 423 600522 中天科技 1,059,491.00 2.42 424 002621 美吉姆 1,059,085.40 2.42 425 600661 昂立教育 1,055,424.00 2.41 426 002033 丽江旅游 1,054,962.00 2.41 427 300322 硕贝德 1,050,525.00 2.40 428 600855 航天长峰 1,049,285.00 2.39 429 300054 鼎龙股份 1,045,325.31 2.38 430 300034 钢研高纳 1,044,321.78 2.38 431 000040 东旭蓝天 1,043,417.00 2.38 432 002156 通富微电 1,041,368.00 2.38 433 600420 现代制药 1,039,025.00 2.37 434 002550 千红制药 1,038,876.00 2.37 435 600936 广西广电 1,037,433.00 2.37 436 601900 南方传媒 1,033,656.00 2.36 437 300073 当升科技 1,032,831.00 2.36 438 002577 雷柏科技 1,031,721.20 2.35 439 600467 好当家 1,027,312.00 2.34 440 300068 南都电源 1,026,048.00 2.34 441 300288 朗玛信息 1,024,625.00 2.34 442 600531 豫光金铅 1,024,570.00 2.34 443 300219 鸿利智汇 1,022,553.00 2.33 444 002314 南山控股 1,021,780.00 2.33 445 300021 大禹节水 1,020,648.00 2.33 446 300177 中海达 1,020,107.00 2.33 447 300180 华峰超纤 1,019,602.00 2.33 448 600995 文山电力 1,018,400.00 2.32 449 300183 东软载波 1,018,093.00 2.32 450 300075 数字政通 1,016,369.00 2.32 451 002833 弘亚数控 1,016,148.00 2.32 452 600391 航发科技 1,016,102.00 2.32 453 603165 荣晟环保 1,015,892.00 2.32 454 601330 绿色动力 1,013,947.00 2.31 455 002511 中顺洁柔 1,012,726.00 2.31 456 603898 好莱客 1,012,180.00 2.31 457 002226 江南化工 1,011,177.00 2.31 458 300185 通裕重工 1,005,748.00 2.29 459 300294 博雅生物 1,000,012.00 2.28 460 000088 盐 田 港 999,083.00 2.28 461 300276 三丰智能 998,770.80 2.28 462 600825 新华传媒 995,242.00 2.27 463 603959 百利科技 992,985.60 2.26 464 002449 国星光电 992,968.65 2.26 465 002697 红旗连锁 989,658.00 2.26 466 000882 华联股份 989,420.00 2.26 467 600284 浦东建设 989,137.00 2.26 468 300759 康龙化成 985,334.36 2.25 469 603323 苏农银行 984,411.00 2.25 470 002292 奥飞娱乐 978,881.00 2.23 471 603612 索通发展 978,215.20 2.23 472 000800 一汽轿车 977,649.00 2.23 473 002400 省广集团 973,167.00 2.22 474 300552 万集科技 972,698.30 2.22 475 603169 兰石重装 972,517.00 2.22 476 300252 金信诺 972,218.00 2.22 477 000036 华联控股 970,872.00 2.21 478 002543 万和电气 969,143.00 2.21 479 002582 好想你 968,324.00 2.21 480 000546 金圆股份 966,844.00 2.21 481 002271 东方雨虹 966,020.37 2.20 482 300474 景嘉微 965,173.00 2.20 483 603214 爱婴室 963,894.00 2.20 484 601952 苏垦农发 962,566.40 2.20 485 603708 家家悦 961,936.20 2.19 486 300207 欣旺达 958,422.00 2.19 487 603126 中材节能 955,161.00 2.18 488 603711 香飘飘 954,351.00 2.18 489 002326 永太科技 953,887.00 2.18 490 000525 红 太 阳 952,617.00 2.17 491 600326 西藏天路 951,137.00 2.17 492 600227 圣济堂 950,602.00 2.17 493 600479 千金药业 950,125.00 2.17 494 600382 广东明珠 948,193.00 2.16 495 000883 湖北能源 948,028.00 2.16 496 002737 葵花药业 947,770.00 2.16 497 600686 金龙汽车 947,270.00 2.16 498 000708 中信特钢 946,999.00 2.16 499 603081 大丰实业 946,716.00 2.16 500 000676 智度股份 945,997.00 2.16 501 600790 轻纺城 944,694.00 2.15 502 300413 芒果超媒 944,524.30 2.15 503 603128 华贸物流 942,468.00 2.15 504 002756 永兴材料 940,731.00 2.15 505 300566 激智科技 940,001.00 2.14 506 002043 兔 宝 宝 939,454.00 2.14 507 300440 运达科技 936,536.90 2.14 508 603517 绝味食品 935,600.29 2.13 509 600422 昆药集团 933,030.00 2.13 510 600764 中国海防 932,791.00 2.13 511 000973 佛塑科技 932,710.00 2.13 512 300747 锐科激光 932,609.00 2.13 513 000917 电广传媒 932,143.00 2.13 514 002204 大连重工 931,754.00 2.13 515 300309 吉艾科技 930,561.00 2.12 516 002557 洽洽食品 926,467.72 2.11 517 002484 江海股份 926,461.00 2.11 518 603060 国检集团 925,004.00 2.11 519 601898 中煤能源 924,131.00 2.11 520 002123 梦网集团 922,353.00 2.10 521 603915 国茂股份 915,485.35 2.09 522 300031 宝通科技 913,553.00 2.08 523 600231 凌钢股份 911,819.00 2.08 524 300303 聚飞光电 904,989.00 2.06 525 000802 北京文化 904,838.00 2.06 526 002497 雅化集团 904,677.00 2.06 527 600966 博汇纸业 902,596.00 2.06 528 600550 保变电气 900,987.00 2.05 529 002626 金达威 900,506.00 2.05 530 300157 恒泰艾普 900,366.00 2.05 531 600621 华鑫股份 900,337.00 2.05 532 002510 天汽模 900,110.00 2.05 533 300083 劲胜智能 895,178.00 2.04 534 002047 宝鹰股份 893,173.00 2.04 535 300250 初灵信息 892,855.00 2.04 536 300007 汉威科技 891,715.00 2.03 537 002585 双星新材 891,091.00 2.03 538 600180 瑞茂通 890,582.50 2.03 539 000419 通程控股 888,528.00 2.03 540 300467 迅游科技 886,718.00 2.02 541 002436 兴森科技 886,524.00 2.02 542 600373 中文传媒 884,970.71 2.02 543 300140 中环装备 884,958.00 2.02 544 300352 北信源 884,894.00 2.02 545 300511 雪榕生物 883,850.00 2.02 546 600439 瑞贝卡 883,574.00 2.02 547 600229 城市传媒 882,866.00 2.01 548 002321 华英农业 881,560.00 2.01 549 002664 长鹰信质 880,685.00 2.01 550 002918 蒙娜丽莎 879,505.00 2.01 551 000889 中嘉博创 879,396.00 2.01 552 002867 周大生 878,475.00 2.00 553 300523 辰安科技 877,854.00 2.00 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600602 云赛智联 3,168,982.00 7.23 2 600330 天通股份 3,044,873.00 6.94 3 600745 闻泰科技 3,023,113.00 6.89 4 603368 柳药股份 2,954,933.52 6.74 5 300502 新易盛 2,947,256.00 6.72 6 300271 华宇软件 2,928,752.00 6.68 7 600031 三一重工 2,748,525.00 6.27 8 600728 佳都科技 2,696,385.81 6.15 9 002318 久立特材 2,683,440.00 6.12 10 600456 宝钛股份 2,590,052.00 5.91 11 300367 东方网力 2,575,188.80 5.87 12 002547 春兴精工 2,515,702.00 5.74 13 002396 星网锐捷 2,489,026.00 5.68 14 002138 顺络电子 2,479,408.00 5.65 15 002035 华帝股份 2,457,019.00 5.60 16 600590 泰豪科技 2,456,723.00 5.60 17 600529 山东药玻 2,437,584.44 5.56 18 000951 中国重汽 2,425,526.88 5.53 19 600132 重庆啤酒 2,317,563.00 5.29 20 000672 上峰水泥 2,308,464.79 5.26 21 002537 海联金汇 2,257,663.00 5.15 22 002182 云海金属 2,244,841.57 5.12 23 000901 航天科技 2,241,900.00 5.11 24 603678 火炬电子 2,201,833.00 5.02 25 300263 隆华科技 2,189,604.00 4.99 26 600702 舍得酒业 2,166,122.00 4.94 27 600491 龙元建设 2,161,011.81 4.93 28 000739 普洛药业 2,154,892.00 4.91 29 000697 炼石航空 2,148,517.00 4.90 30 002668 奥马电器 2,147,609.00 4.90 31 603839 安正时尚 2,143,834.60 4.89 32 600211 西藏药业 2,118,979.00 4.83 33 600136 当代明诚 2,110,131.00 4.81 34 600323 瀚蓝环境 2,109,528.00 4.81 35 300014 亿纬锂能 2,107,202.00 4.81 36 600675 中华企业 2,101,866.13 4.79 37 002458 益生股份 2,075,898.80 4.73 38 000837 秦川机床 2,056,267.00 4.69 39 600641 万业企业 2,053,836.00 4.68 40 300628 亿联网络 2,049,514.72 4.67 41 603363 傲农生物 2,043,761.00 4.66 42 600477 杭萧钢构 2,034,984.80 4.64 43 000828 东莞控股 2,033,879.00 4.64 44 002283 天润曲轴 2,032,303.00 4.63 45 002091 江苏国泰 2,022,976.07 4.61 46 600261 阳光照明 1,977,945.41 4.51 47 603869 新智认知 1,962,641.55 4.48 48 600343 航天动力 1,959,636.00 4.47 49 002080 中材科技 1,954,182.34 4.46 50 002648 卫星石化 1,951,347.00 4.45 51 600803 新奥股份 1,949,407.00 4.45 52 600873 梅花生物 1,926,172.94 4.39 53 300292 吴通控股 1,924,572.00 4.39 54 603660 苏州科达 1,919,677.20 4.38 55 002568 百润股份 1,911,010.00 4.36 56 603308 应流股份 1,902,658.00 4.34 57 002675 东诚药业 1,880,681.00 4.29 58 600603 广汇物流 1,878,868.92 4.29 59 601588 北辰实业 1,868,431.00 4.26 60 603777 来伊份 1,864,124.80 4.25 61 600986 科达股份 1,860,144.00 4.24 62 002081 金 螳 螂 1,852,562.28 4.23 63 600999 招商证券 1,847,599.87 4.21 64 002746 仙坛股份 1,841,679.27 4.20 65 000977 浪潮信息 1,832,760.00 4.18 66 600273 嘉化能源 1,830,519.00 4.17 67 600851 海欣股份 1,828,355.00 4.17 68 600495 晋西车轴 1,823,772.00 4.16 69 600496 精工钢构 1,818,034.00 4.15 70 600337 美克家居 1,817,412.04 4.14 71 002262 恩华药业 1,815,704.70 4.14 72 603313 梦百合 1,813,808.83 4.14 73 601929 吉视传媒 1,811,003.00 4.13 74 603367 辰欣药业 1,800,754.00 4.11 75 002258 利尔化学 1,799,504.00 4.10 76 603277 银都股份 1,798,666.00 4.10 77 000560 我爱我家 1,794,712.40 4.09 78 600850 华东电脑 1,786,834.00 4.08 79 000520 长航凤凰 1,781,050.00 4.06 80 002430 杭氧股份 1,779,736.00 4.06 81 600618 氯碱化工 1,777,246.00 4.05 82 300098 高新兴 1,775,374.00 4.05 83 600020 中原高速 1,773,659.67 4.05 84 002531 天顺风能 1,767,367.00 4.03 85 002157 正邦科技 1,765,263.00 4.03 86 600103 青山纸业 1,763,638.30 4.02 87 002413 雷科防务 1,759,455.00 4.01 88 002097 山河智能 1,756,449.04 4.01 89 000429 粤高速Ａ 1,750,113.00 3.99 90 002567 唐人神 1,750,055.00 3.99 91 002055 得润电子 1,744,320.00 3.98 92 600059 古越龙山 1,741,398.00 3.97 93 300118 东方日升 1,732,796.00 3.95 94 002139 拓邦股份 1,732,533.50 3.95 95 600668 尖峰集团 1,726,983.00 3.94 96 002335 科华恒盛 1,722,709.00 3.93 97 300237 美晨生态 1,721,412.65 3.93 98 600446 金证股份 1,707,770.00 3.89 99 000968 蓝焰控股 1,704,597.00 3.89 100 600129 太极集团 1,701,042.00 3.88 101 600622 光大嘉宝 1,691,894.00 3.86 102 000591 太阳能 1,689,783.00 3.85 103 000989 九 芝 堂 1,689,393.00 3.85 104 600123 兰花科创 1,687,874.00 3.85 105 002063 远光软件 1,680,323.60 3.83 106 002126 银轮股份 1,675,366.00 3.82 107 000157 中联重科 1,671,061.00 3.81 108 000933 神火股份 1,666,835.44 3.80 109 000915 山大华特 1,664,218.00 3.80 110 300558 贝达药业 1,663,597.00 3.79 111 600812 华北制药 1,660,104.00 3.79 112 300053 欧比特 1,652,576.00 3.77 113 601668 中国建筑 1,649,510.84 3.76 114 600596 新安股份 1,641,153.92 3.74 115 000875 吉电股份 1,638,181.00 3.74 116 002364 中恒电气 1,635,866.00 3.73 117 600114 东睦股份 1,634,069.54 3.73 118 300226 上海钢联 1,633,441.16 3.73 119 002100 天康生物 1,627,754.00 3.71 120 000683 远兴能源 1,618,111.00 3.69 121 000059 华锦股份 1,616,533.00 3.69 122 600650 锦江投资 1,615,899.00 3.69 123 300339 润和软件 1,599,763.00 3.65 124 002313 日海智能 1,595,045.65 3.64 125 002020 京新药业 1,585,442.00 3.62 126 300145 中金环境 1,584,988.00 3.61 127 603003 龙宇燃油 1,581,578.00 3.61 128 002502 鼎龙文化 1,579,968.00 3.60 129 600577 精达股份 1,579,605.00 3.60 130 300213 佳讯飞鸿 1,575,658.00 3.59 131 600057 厦门象屿 1,574,031.00 3.59 132 300377 赢时胜 1,571,127.00 3.58 133 002643 万润股份 1,563,504.50 3.57 134 603118 共进股份 1,558,408.60 3.55 135 300347 泰格医药 1,555,885.68 3.55 136 002467 二六三 1,552,845.10 3.54 137 600480 凌云股份 1,551,856.00 3.54 138 600093 易见股份 1,550,507.00 3.54 139 000900 现代投资 1,548,106.00 3.53 140 000407 胜利股份 1,545,690.80 3.53 141 603508 思维列控 1,545,087.22 3.52 142 000935 四川双马 1,545,059.79 3.52 143 300045 华力创通 1,543,418.25 3.52 144 300223 北京君正 1,541,717.82 3.52 145 300130 新国都 1,540,492.00 3.51 146 600055 万东医疗 1,539,479.12 3.51 147 600667 太极实业 1,531,288.00 3.49 148 600449 宁夏建材 1,530,168.35 3.49 149 300100 双林股份 1,528,624.00 3.49 150 300699 光威复材 1,526,528.20 3.48 151 600604 市北高新 1,525,483.41 3.48 152 600963 岳阳林纸 1,525,067.00 3.48 153 300379 东方通 1,523,603.00 3.47 154 603609 禾丰牧业 1,522,000.00 3.47 155 300222 科大智能 1,521,859.56 3.47 156 300571 平治信息 1,516,584.00 3.46 157 600571 信雅达 1,508,156.00 3.44 158 300038 数知科技 1,505,774.80 3.43 159 002597 金禾实业 1,505,046.99 3.43 160 300326 凯利泰 1,504,883.31 3.43 161 002215 诺 普 信 1,500,484.00 3.42 162 601058 赛轮轮胎 1,497,737.00 3.42 163 300149 量子生物 1,495,544.00 3.41 164 000155 川能动力 1,488,959.00 3.40 165 300232 洲明科技 1,485,989.99 3.39 166 002798 帝欧家居 1,482,627.00 3.38 167 002104 恒宝股份 1,482,159.00 3.38 168 600512 腾达建设 1,477,688.00 3.37 169 603456 九洲药业 1,476,780.00 3.37 170 002022 科华生物 1,473,112.00 3.36 171 002402 和而泰 1,472,382.90 3.36 172 300533 冰川网络 1,469,387.00 3.35 173 002468 申通快递 1,461,709.00 3.33 174 300458 全志科技 1,461,419.00 3.33 175 300012 华测检测 1,457,287.00 3.32 176 600720 祁连山 1,457,255.00 3.32 177 603108 润达医疗 1,456,785.82 3.32 178 300205 天喻信息 1,456,020.79 3.32 179 000921 海信家电 1,453,424.00 3.31 180 600707 彩虹股份 1,448,122.00 3.30 181 000902 新洋丰 1,442,605.00 3.29 182 600230 沧州大化 1,441,284.00 3.29 183 002421 达实智能 1,435,031.00 3.27 184 600105 永鼎股份 1,434,042.00 3.27 185 002698 博实股份 1,432,716.50 3.27 186 002117 东港股份 1,429,696.50 3.26 187 300355 蒙草生态 1,427,124.00 3.25 188 600711 盛屯矿业 1,427,089.00 3.25 189 603393 新天然气 1,426,802.00 3.25 190 000301 东方盛虹 1,425,804.00 3.25 191 000797 中国武夷 1,425,432.30 3.25 192 300047 天源迪科 1,425,014.80 3.25 193 600715 文投控股 1,423,422.00 3.25 194 603881 数据港 1,423,374.00 3.25 195 600363 联创光电 1,421,569.00 3.24 196 300078 思创医惠 1,416,795.00 3.23 197 600677 航天通信 1,416,488.00 3.23 198 002073 软控股份 1,413,772.00 3.22 199 002168 惠程科技 1,411,272.00 3.22 200 300203 聚光科技 1,411,147.00 3.22 201 300300 汉鼎宇佑 1,410,881.14 3.22 202 300248 新开普 1,407,569.00 3.21 203 002419 天虹股份 1,406,330.00 3.21 204 000818 航锦科技 1,402,159.00 3.20 205 000417 合肥百货 1,401,527.00 3.20 206 000731 四川美丰 1,401,430.00 3.20 207 601139 深圳燃气 1,400,896.00 3.19 208 000710 贝瑞基因 1,399,747.00 3.19 209 300366 创意信息 1,394,453.00 3.18 210 601666 平煤股份 1,394,196.40 3.18 211 300236 上海新阳 1,388,109.00 3.17 212 600285 羚锐制药 1,384,209.00 3.16 213 300233 金城医药 1,379,877.00 3.15 214 600106 重庆路桥 1,376,840.20 3.14 215 002130 沃尔核材 1,375,433.00 3.14 216 002206 海 利 得 1,373,351.00 3.13 217 600886 国投电力 1,371,662.00 3.13 218 002185 华天科技 1,368,395.00 3.12 219 000910 大亚圣象 1,365,593.00 3.11 220 603429 集友股份 1,364,714.00 3.11 221 300368 汇金股份 1,363,981.00 3.11 222 300194 福安药业 1,363,640.00 3.11 223 002007 华兰生物 1,363,614.00 3.11 224 601799 星宇股份 1,362,065.00 3.11 225 600997 开滦股份 1,358,779.00 3.10 226 600185 格力地产 1,355,165.60 3.09 227 603167 渤海轮渡 1,352,449.00 3.08 228 300102 乾照光电 1,350,894.00 3.08 229 601163 三角轮胎 1,348,980.00 3.08 230 300531 优博讯 1,346,958.12 3.07 231 002067 景兴纸业 1,344,810.00 3.07 232 600483 福能股份 1,344,799.00 3.07 233 002135 东南网架 1,342,671.00 3.06 234 603338 浙江鼎力 1,341,749.18 3.06 235 600708 光明地产 1,341,176.15 3.06 236 600210 紫江企业 1,339,440.12 3.05 237 300285 国瓷材料 1,337,942.00 3.05 238 601949 中国出版 1,329,495.00 3.03 239 600172 黄河旋风 1,326,984.00 3.03 240 603039 泛微网络 1,324,758.96 3.02 241 300016 北陆药业 1,322,134.00 3.02 242 002327 富安娜 1,322,063.00 3.02 243 300369 绿盟科技 1,322,001.00 3.02 244 300365 恒华科技 1,319,782.50 3.01 245 600990 四创电子 1,318,204.00 3.01 246 603005 晶方科技 1,317,948.00 3.01 247 600601 方正科技 1,317,782.00 3.01 248 002293 罗莱生活 1,317,135.40 3.00 249 603218 日月股份 1,316,903.60 3.00 250 002322 理工环科 1,315,870.00 3.00 251 002025 航天电器 1,311,916.00 2.99 252 002712 思美传媒 1,308,713.80 2.98 253 000851 高鸿股份 1,305,365.00 2.98 254 601101 昊华能源 1,302,978.00 2.97 255 002389 航天彩虹 1,302,013.00 2.97 256 300349 金卡智能 1,297,881.00 2.96 257 600569 安阳钢铁 1,295,532.00 2.95 258 600797 浙大网新 1,292,586.00 2.95 259 000035 中国天楹 1,287,273.00 2.94 260 002099 海翔药业 1,287,143.00 2.94 261 600278 东方创业 1,281,763.02 2.92 262 600252 中恒集团 1,280,919.00 2.92 263 600110 诺德股份 1,280,545.00 2.92 264 600562 国睿科技 1,272,859.60 2.90 265 002222 福晶科技 1,270,712.00 2.90 266 600076 康欣新材 1,270,468.00 2.90 267 000666 经纬纺机 1,269,516.00 2.90 268 002145 中核钛白 1,266,055.00 2.89 269 002171 楚江新材 1,265,258.00 2.89 270 601918 新集能源 1,265,162.00 2.89 271 002203 海亮股份 1,261,863.94 2.88 272 300323 华灿光电 1,258,059.00 2.87 273 000733 振华科技 1,255,135.00 2.86 274 603599 广信股份 1,254,443.00 2.86 275 601222 林洋能源 1,253,733.00 2.86 276 002029 七 匹 狼 1,252,300.00 2.86 277 603980 吉华集团 1,249,049.00 2.85 278 600681 百川能源 1,245,642.60 2.84 279 603823 百合花 1,245,134.00 2.84 280 603727 博迈科 1,242,395.00 2.83 281 603358 华达科技 1,242,117.40 2.83 282 002481 双塔食品 1,238,321.00 2.82 283 300020 银江股份 1,237,581.00 2.82 284 300735 光弘科技 1,233,605.60 2.81 285 600206 有研新材 1,230,645.00 2.81 286 601908 京运通 1,228,126.00 2.80 287 603026 石大胜华 1,226,605.00 2.80 288 300328 宜安科技 1,224,321.00 2.79 289 300737 科顺股份 1,218,011.49 2.78 290 000055 方大集团 1,216,453.00 2.77 291 300050 世纪鼎利 1,213,045.00 2.77 292 600693 东百集团 1,211,786.00 2.76 293 002301 齐心集团 1,208,998.00 2.76 294 300567 精测电子 1,208,194.00 2.76 295 300212 易华录 1,204,639.00 2.75 296 002036 联创电子 1,202,943.00 2.74 297 000821 京山轻机 1,201,546.00 2.74 298 603969 银龙股份 1,200,943.20 2.74 299 002425 凯撒文化 1,200,694.00 2.74 300 300568 星源材质 1,199,920.00 2.74 301 601388 怡球资源 1,198,329.00 2.73 302 603636 南威软件 1,197,496.00 2.73 303 002376 新北洋 1,193,841.16 2.72 304 002822 中装建设 1,192,127.00 2.72 305 300219 鸿利智汇 1,186,199.00 2.71 306 603050 科林电气 1,185,611.60 2.70 307 300451 创业慧康 1,182,922.50 2.70 308 000584 哈工智能 1,182,378.00 2.70 309 000030 富奥股份 1,181,274.40 2.69 310 600481 双良节能 1,177,635.00 2.69 311 000069 华侨城Ａ 1,176,080.00 2.68 312 000815 美利云 1,173,589.00 2.68 313 300360 炬华科技 1,171,260.00 2.67 314 601636 旗滨集团 1,168,964.00 2.67 315 000822 山东海化 1,168,399.00 2.66 316 600838 上海九百 1,168,221.00 2.66 317 300529 健帆生物 1,167,299.00 2.66 318 600320 振华重工 1,167,212.51 2.66 319 600067 冠城大通 1,166,277.00 2.66 320 000049 德赛电池 1,165,633.64 2.66 321 601020 华钰矿业 1,164,260.00 2.66 322 603730 岱美股份 1,162,478.78 2.65 323 002246 北化股份 1,161,197.00 2.65 324 002096 南岭民爆 1,159,892.00 2.65 325 600684 珠江实业 1,156,494.00 2.64 326 002383 合众思壮 1,155,203.00 2.63 327 300065 海兰信 1,155,147.00 2.63 328 000950 重药控股 1,154,814.00 2.63 329 601126 四方股份 1,153,960.00 2.63 330 603399 吉翔股份 1,153,435.00 2.63 331 600063 皖维高新 1,149,950.00 2.62 332 000811 冰轮环境 1,148,359.52 2.62 333 600108 亚盛集团 1,148,260.00 2.62 334 300188 美亚柏科 1,147,248.20 2.62 335 002267 陕天然气 1,146,049.00 2.61 336 002550 千红制药 1,145,964.00 2.61 337 000016 深康佳Ａ 1,144,228.00 2.61 338 002298 中电兴发 1,144,010.00 2.61 339 000582 北部湾港 1,143,767.00 2.61 340 002060 粤 水 电 1,142,155.00 2.60 341 603688 石英股份 1,139,693.00 2.60 342 300311 任子行 1,137,249.06 2.59 343 601519 大智慧 1,136,326.00 2.59 344 002234 民和股份 1,136,040.00 2.59 345 000498 山东路桥 1,135,794.00 2.59 346 000883 湖北能源 1,135,680.35 2.59 347 002033 丽江旅游 1,135,213.00 2.59 348 300036 超图软件 1,133,532.00 2.59 349 600200 江苏吴中 1,130,816.76 2.58 350 002705 新宝股份 1,129,743.00 2.58 351 600308 华泰股份 1,129,211.00 2.58 352 600096 云天化 1,129,146.00 2.58 353 601375 中原证券 1,129,039.00 2.57 354 300424 航新科技 1,125,823.00 2.57 355 300183 东软载波 1,123,154.00 2.56 356 600502 安徽建工 1,122,303.40 2.56 357 300463 迈克生物 1,121,954.00 2.56 358 603588 高能环境 1,121,194.00 2.56 359 002031 巨轮智能 1,117,924.00 2.55 360 600676 交运股份 1,116,619.00 2.55 361 600360 华微电子 1,115,914.00 2.55 362 603633 徕木股份 1,115,830.36 2.54 363 601900 南方传媒 1,115,428.00 2.54 364 300482 万孚生物 1,114,420.00 2.54 365 002649 博彦科技 1,113,528.00 2.54 366 002235 安妮股份 1,113,003.00 2.54 367 300496 中科创达 1,112,463.00 2.54 368 300207 欣旺达 1,111,087.00 2.53 369 600533 栖霞建设 1,110,450.00 2.53 370 300398 飞凯材料 1,108,831.60 2.53 371 000601 韶能股份 1,104,286.00 2.52 372 000550 江铃汽车 1,103,799.00 2.52 373 002240 威华股份 1,103,188.98 2.52 374 600188 兖州煤业 1,102,819.00 2.52 375 600197 伊力特 1,102,253.00 2.51 376 300131 英唐智控 1,101,697.00 2.51 377 600761 安徽合力 1,100,861.00 2.51 378 300303 聚飞光电 1,099,769.60 2.51 379 002156 通富微电 1,098,864.00 2.51 380 300185 通裕重工 1,098,561.00 2.51 381 601858 中国科传 1,098,359.00 2.50 382 002511 中顺洁柔 1,096,120.00 2.50 383 300476 胜宏科技 1,093,820.80 2.49 384 600661 昂立教育 1,093,399.98 2.49 385 300276 三丰智能 1,092,121.00 2.49 386 002261 拓维信息 1,091,700.00 2.49 387 603517 绝味食品 1,091,236.60 2.49 388 600361 华联综超 1,088,785.00 2.48 389 600959 江苏有线 1,087,900.80 2.48 390 002657 中科金财 1,086,556.00 2.48 391 300054 鼎龙股份 1,084,467.00 2.47 392 300137 先河环保 1,083,997.00 2.47 393 601677 明泰铝业 1,083,075.00 2.47 394 600845 宝信软件 1,082,237.00 2.47 395 002165 红 宝 丽 1,080,302.00 2.46 396 000546 金圆股份 1,078,048.00 2.46 397 002577 雷柏科技 1,076,625.08 2.46 398 300073 当升科技 1,072,264.00 2.45 399 000036 华联控股 1,069,759.00 2.44 400 600522 中天科技 1,068,851.00 2.44 401 300299 富春股份 1,063,130.60 2.42 402 300180 华峰超纤 1,056,483.00 2.41 403 300566 激智科技 1,055,717.51 2.41 404 600771 广誉远 1,055,032.60 2.41 405 603345 安井食品 1,048,757.00 2.39 406 600742 一汽富维 1,045,836.60 2.39 407 300298 三诺生物 1,041,896.00 2.38 408 002449 国星光电 1,041,793.00 2.38 409 601566 九牧王 1,040,883.00 2.37 410 000088 盐 田 港 1,038,379.00 2.37 411 600269 赣粤高速 1,035,811.00 2.36 412 600467 好当家 1,031,310.00 2.35 413 000650 仁和药业 1,030,955.00 2.35 414 002314 南山控股 1,028,487.00 2.35 415 000889 中嘉博创 1,027,036.00 2.34 416 002833 弘亚数控 1,025,494.00 2.34 417 002621 美吉姆 1,023,975.20 2.34 418 002756 永兴材料 1,021,788.00 2.33 419 603959 百利科技 1,019,434.72 2.32 420 600366 宁波韵升 1,018,686.00 2.32 421 603595 东尼电子 1,017,913.00 2.32 422 002303 美盈森 1,015,528.00 2.32 423 002484 江海股份 1,015,013.00 2.31 424 000034 神州数码 1,014,343.00 2.31 425 300021 大禹节水 1,013,314.00 2.31 426 300068 南都电源 1,012,514.14 2.31 427 600995 文山电力 1,009,202.00 2.30 428 603060 国检集团 1,009,036.40 2.30 429 603898 好莱客 1,007,956.00 2.30 430 000800 一汽轿车 1,007,883.00 2.30 431 300552 万集科技 1,004,782.00 2.29 432 603165 荣晟环保 1,003,696.00 2.29 433 300007 汉威科技 1,003,408.00 2.29 434 600420 现代制药 1,003,158.00 2.29 435 002582 好想你 1,002,145.00 2.29 436 300170 汉得信息 995,927.00 2.27 437 600855 航天长峰 995,830.00 2.27 438 002436 兴森科技 995,522.00 2.27 439 600479 千金药业 988,053.00 2.25 440 600756 浪潮软件 984,738.00 2.25 441 600382 广东明珠 984,065.10 2.24 442 002867 周大生 982,377.86 2.24 443 300288 朗玛信息 982,185.00 2.24 444 300252 金信诺 980,813.00 2.24 445 300083 劲胜智能 980,457.00 2.24 446 300075 数字政通 979,499.00 2.23 447 002717 岭南股份 977,248.60 2.23 448 000882 华联股份 976,611.00 2.23 449 002543 万和电气 976,088.65 2.23 450 002737 葵花药业 975,539.00 2.22 451 000040 东旭蓝天 974,414.00 2.22 452 002557 洽洽食品 973,071.00 2.22 453 300759 康龙化成 971,356.20 2.22 454 000676 智度股份 969,955.00 2.21 455 600305 恒顺醋业 969,650.00 2.21 456 603920 世运电路 969,621.00 2.21 457 600184 光电股份 968,978.00 2.21 458 300511 雪榕生物 968,196.00 2.21 459 002697 红旗连锁 966,658.00 2.20 460 600486 扬农化工 963,578.90 2.20 461 300157 恒泰艾普 963,221.00 2.20 462 002271 东方雨虹 963,165.68 2.20 463 000525 红 太 阳 962,179.00 2.19 464 002326 永太科技 962,095.00 2.19 465 300523 辰安科技 962,028.00 2.19 466 002043 兔 宝 宝 961,188.50 2.19 467 300284 苏交科 960,333.60 2.19 468 300440 运达科技 958,672.00 2.19 469 300034 钢研高纳 956,553.00 2.18 470 300177 中海达 955,742.00 2.18 471 002309 中利集团 954,162.48 2.18 472 002585 双星新材 954,092.00 2.18 473 600559 老白干酒 952,752.80 2.17 474 603008 喜临门 952,130.00 2.17 475 600686 金龙汽车 951,015.00 2.17 476 000967 盈峰环境 948,995.00 2.16 477 000789 万年青 947,662.64 2.16 478 603612 索通发展 947,107.80 2.16 479 603126 中材节能 943,499.00 2.15 480 002821 凯莱英 942,804.59 2.15 481 600439 瑞贝卡 941,939.00 2.15 482 002610 爱康科技 941,538.00 2.15 483 300039 上海凯宝 938,178.00 2.14 484 000043 中航善达 937,968.00 2.14 485 002204 大连重工 937,797.00 2.14 486 300309 吉艾科技 937,750.00 2.14 487 600391 航发科技 936,958.00 2.14 488 002429 兆驰股份 936,839.00 2.14 489 300413 芒果超媒 936,349.30 2.14 490 300322 硕贝德 936,309.00 2.14 491 603711 香飘飘 935,437.02 2.13 492 603566 普莱柯 933,876.00 2.13 493 600825 新华传媒 933,330.00 2.13 494 000751 锌业股份 931,623.00 2.12 495 603214 爱婴室 931,046.00 2.12 496 600531 豫光金铅 929,038.00 2.12 497 002042 华孚时尚 928,326.00 2.12 498 002664 长鹰信质 927,483.00 2.12 499 600227 圣济堂 927,194.07 2.11 500 601898 中煤能源 927,092.00 2.11 501 600133 东湖高新 926,461.00 2.11 502 002400 省广集团 924,738.00 2.11 503 002851 麦格米特 924,602.00 2.11 504 600422 昆药集团 923,262.00 2.11 505 000973 佛塑科技 922,864.00 2.10 506 603915 国茂股份 922,633.69 2.10 507 002538 司尔特 920,913.00 2.10 508 300250 初灵信息 919,898.00 2.10 509 000802 北京文化 918,364.00 2.09 510 002321 华英农业 915,458.00 2.09 511 002068 黑猫股份 914,127.00 2.08 512 000836 富通鑫茂 913,182.00 2.08 513 002510 天汽模 908,205.00 2.07 514 000603 盛达资源 907,534.00 2.07 515 600373 中文传媒 907,235.00 2.07 516 002626 金达威 906,576.00 2.07 517 002343 慈文传媒 906,418.00 2.07 518 600231 凌钢股份 904,698.60 2.06 519 600936 广西广电 904,454.00 2.06 520 300304 云意电气 904,243.00 2.06 521 300447 全信股份 903,933.80 2.06 522 300465 高伟达 903,685.00 2.06 523 002382 蓝帆医疗 903,266.00 2.06 524 300158 振东制药 902,922.00 2.06 525 601952 苏垦农发 902,805.00 2.06 526 600966 博汇纸业 901,129.00 2.06 527 000419 通程控股 899,450.00 2.05 528 603939 益丰药房 899,176.14 2.05 529 300031 宝通科技 891,887.00 2.03 530 300468 四方精创 890,614.00 2.03 531 300294 博雅生物 888,612.20 2.03 532 002918 蒙娜丽莎 888,144.00 2.03 533 603708 家家悦 884,681.68 2.02 534 300352 北信源 882,920.00 2.01 535 300388 国祯环保 882,536.00 2.01 536 603808 歌力思 882,190.80 2.01 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,370,742,836.47 卖出股票收入（成交）总额 1,312,510,399.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 560,336.00 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,871,375.00 2.18 其中：政策性金融债 2,871,375.00 2.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,431,711.00 2.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 28,500 2,871,375.00 2.18 2 019611 19国债01 5,600 560,336.00 0.42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC2002 IC2002 2 2,099,840. 13,040.00 - 00 公允价值变动总额合计（元） 13,040.00 股指期货投资本期收益（元） -99,326.60 股指期货投资本期公允价值变动（元） 13,040.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 305,841.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,226.73 5 应收申购款 617,220.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 984,289.30 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 1,81 10.2 中证1 5 26,972.46 5,000,166.70 1% 43,954,849.36 89.79% 000增 强A 创金 合信 86.2 中证1 952 85,400.83 70,152,600.41 9% 11,148,987.86 13.71% 000增 强C 合计 2,70 48,100.67 75,152,767.11 57.7 55,103,837.22 42.30% 8 0% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信中证100 28,640.11 0.06% 0增强A 基金管理人所有从业人员 创金合信中证100 持有本基金 0增强C 59,562.11 0.07% 合计 88,202.22 0.07% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信中证1000 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 增强A 基金 创金合信中证1000 0~10 增强C 合计 0~10 创金合信中证1000 0 增强A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证1000 金 增强C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 发起份额承诺 金总份 金总份 持有期限 额比例 额比例 基金管理 人固有资 10,000,333.36 7.68% 10,000,333.36 7.68% 36月 金 基金管理 人高级管 32,838.01 0.03% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 等人员 基金管理 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 人股东 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,033,171.37 7.71% 10,000,333.36 7.68% 36月 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证1000增强 创金合信中证1000增强 A C 基金合同生效日(2016年12月22 5,023,647.81 5,092,069.61 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 27,019,851.67 31,914,948.65 本报告期基金总申购份额 89,886,029.33 217,227,537.91 减：本报告期基金总赎回份额 67,950,864.94 167,840,898.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 48,955,016.06 81,301,588.27 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 2、2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 3、2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 注 单 占当期股 占当期佣 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数 额的比例 比例 量 金元 2 481,155,201.75 17.95% 105,490.14 10.25% - 证券 第一 创业 2 2,199,497,419.58 82.05% 923,893.77 89.75% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 金元证 6,541,177.50 43.95% 13,900,000.00 55.82% - - - - 券 第一创 8,343,484.89 56.05% 11,000,000.00 44.18% - - - - 业证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信中证1000指数增强 1 型发起式证券投资基金2018 公司官网、上海证券报 2019-01-19 年第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证1000指数 2 增强型发起式证券投资基金 公司官网、上海证券报 2019-01-22 增加华泰证券为代销机构的 公告暨参加华泰证券费率优 惠活动的公告 创金合信中证1000指数增强 3 型发起式证券投资基金（20 公司官网、上海证券报 2019-02-01 18年第2号）招募说明书（更 新） 创金合信中证1000指数增强 4 型发起式证券投资基金招募 公司官网、上海证券报 2019-02-01 说明书（更新）摘要（2018 年第2号） 创金合信基金管理有限公司 5 关于旗下开放式基金参与中 公司官网、上海证券报 2019-03-28 投证券费率优惠活动的公告 创金合信中证1000指数增强 6 型发起式证券投资基金2018 公司官网、上海证券报 2019-03-29 年年度报告 创金合信中证1000指数增强 7 型发起式证券投资基金2018 公司官网、上海证券报 2019-03-29 年年度报告摘要 创金合信基金管理有限公司 8 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、上海证券报 2019-04-04 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 9 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、上海证券报 2019-04-08 调整情况的公告 创金合信中证1000指数增强 10 型发起式证券投资基金2019 公司官网、上海证券报 2019-04-22 年第一季度报告 创金合信中证1000指数增强 11 型发起式证券投资基金基金 公司官网、上海证券报 2019-07-06 经理变更公告 创金合信中证1000指数增强 12 型发起式证券投资基金2019 公司官网、上海证券报 2019-07-18 年第2季度报告 创金合信中证1000指数增强 13 型发起式证券投资基金（20 公司官网、上海证券报 2019-08-05 19年第1号）招募说明书（更 新） 创金合信中证1000指数增强 14 型发起式证券投资基金招募 公司官网、上海证券报 2019-08-05 说明书（更新）摘要（2019 年第1号） 创金合信中证1000指数增强 15 型发起式证券投资基金2019 公司官网、上海证券报 2019-08-27 年半年度报告 创金合信中证1000指数增强 16 型发起式证券投资基金2019 公司官网、上海证券报 2019-08-27 年半年度报告摘要 创金合信中证1000指数增强 17 型发起式证券投资基金2019 公司官网、上海证券报 2019-10-23 年第三季度报告 创金合信中证1000指数增强 18 型发起式证券投资基金（20 公司官网、上海证券报 2019-11-29 19年11月）招募说明书（更 新） 创金合信中证1000指数增强 19 型发起式证券投资基金基金 公司官网、上海证券报 2019-11-29 合同（2019年11月修订） 创金合信中证1000指数增强 20 型发起式证券投资基金托管 公司官网、上海证券报 2019-11-29 协议（2019年11月修订） §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过2 0%的时 间区间 201903 04 - 20 19121 55,143,431.0 20,000,000.0 35,143,43 1 9,2019 0.00 5 0 1.05 26.98% 1227 - 机 201912 构 31 201912 50,015,004.5 50,015,004.5 2 20 - 20 0.00 0 0 0.00 0.00% 191226 201912 30,009,002.7 30,009,00 3 27 - 20 0.00 0 0.00 2.70 23.04% 191231 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨 幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2019年年度报告。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日