创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更 新)摘要(2019 年第 1 号) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 截止日:2019 年 06 月 22 日 重要提示 本基金经中国证监会 2016 年 8 月 23 日证监许可[2016]1918 号文注册募集。本基金的基 金合同于 2016 年 12 月 22 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国 证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险 收益特征。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本 基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与 发起式、指数化投资方式相关,以及与投资股指期货等金融衍生品等特定投资标的相关的 特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风 险、流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,本 基金的特有风险指本基金与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、与标的指 数相关的风险以及跟踪偏差风险,与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险, 与投资股指期货等金融衍生品相关的基差风险、盯市结算风险、第三方风险,与投资科创 板股票相关的退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险以及政策风险 等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基 金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在 风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投 资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的金额 不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认 购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用 于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人 认购的本基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届 时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效日起三年后的对应日, 若基金资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大 会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 22 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 成立日期:2014 年 7 月 9 日 联系电话:0755-23838000 联系人:贾崇宝 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2.33 亿元 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。 刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京 京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、 国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、 创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理, 现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事 务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、 资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。 刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国 建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经 理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第 一创业创新资本管理有限公司董事长,深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长,广东 恒元创投资管理有限公司法人代表、董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳 一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公司董 事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深圳市鲲鹏一创股 权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资 基金管理有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限公 司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限公 司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络通讯 股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有 限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公 司独立董事,江苏沃田集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺瑞丰农业发 展有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人, 烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役; 1975 年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委 办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长, 建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公 司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司 总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委 员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民银 行、中国工商银行,1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经 理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。 2011 年 1 月-2013 年 1 月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金 管理有限独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy(通用 电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通 用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限公司 首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管 理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年 8 月加入创金合信基金管理 有限公司。 3、高级管理人员基本情况 刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主 管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创 业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务 部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 董梁先生,中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005 年 3 月加入美国巴克莱环球投 资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。 2009 年 8 月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股 投资。2012 年 8 月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。 2015 年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。 2017 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总 监、创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 11 月 19 日起任 职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 6 月 13 日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职) ,创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职), 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创 金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合 信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理 陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监 曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、量化指数与国际部总监 上述人员之间不存在近亲属关系 第二部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中 国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过 自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多 元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突 出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年 至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公 司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老 金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管 银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运 二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务 系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高 级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共 440 只。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规 范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和 内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人 员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的 复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账 户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技 术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理 人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有 关基金管理人并报中国证监会。 第三部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 (1)安信证券股份有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:郑向溢 联系电话:0755-82558038 客服电话:400-800-1001 官方网址:www.essence.com.cn (2)包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 联系人:刘芳 客服电话:95352 官方网址:www.bsb.com.cn (3)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-666-6888 官方网址:www.cgws.com (4)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 联系电话:021-20691935 客服电话:400-820-2899 官方网址:www.erichfund.com (5)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:王骅 客服电话:400-928-2266 官方网址:www.dtfunds.com (6)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元 法定代表人:申健 联系人:胡旦 客服电话:021-20292031 官方网址:www.wg.com.cn (7)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客服电话:400-061-8518 官方网址:danjuanapp.com (8)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 官方网址:www.firstcapital.com.cn (9)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 客服电话:95328 官方网址:www.dgzq.com.cn (10)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 法定代表人:程刚 联系人:陈旭 客服电话:4000761166 官方网址:www.fengfd.com (11)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新匣路 1508 号 办公地址:上海市静安区新匣路 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨 客服电话:95525 官方网址:www.ebscn.com (12)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575 官方网址:www.gf.com.cn (13)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 客服电话:95396 官方网址:www.gzs.com.cn (14)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 客服电话:95310 官方网址:www.gjzq.com.cn (15)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座 法定代表人:李淑慧 联系人:董亚芳 联系电话:13810222517 客服电话:4000-555-671 官方网址:www.hgccpb.com (16)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 客服电话:010-85650628 官方网址:licaike.hexun.com (17)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人:庞介民 客服电话:440-196-6188 官方网址:www.cnht.com.cn (18)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 客服电话:400-618-0707 官方网址:www.hongdianfund.com (19)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 官方网址:www.htsc.com.cn (20)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (21)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 客服电话:400-820-5999 官方网址:www.shhxzq.com (22)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 客服电话:010-62680527 官方网址:www.hcjijin.com (23)江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (24)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客服电话:400-820-5369 官方网址:www.jiyufund.com.cn (25)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层 法人代表:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 官方网址:8.jrj.com.cn (27)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 官方网址:www.jyzq.cn (28)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇 客服电话:400-643-3389 官方网址:www.vstonewealth.com (29)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 官方网址:jr.jd.com (30)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 客服电话:400-166-6788 官方网址:www.66zichan.com (31)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼 4 楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 官方网址:www.lufunds.com (32)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 官方网址:www.fund123.cn (33)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客服电话:400-821-5399 官方网址:www.noah-fund.com (34)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客服电话:95511-3 官方网址:bank.pingan.com (35)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 联系人:石静武 客服电话:95511-8 官方网址:stock.pingan.com (36)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖嘉琦 客服电话:400-804-8688 官方网址:www.foreseakeynes.com (37)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客服电话:400-700-9665 官方网址:www.ehowbuy.com (38)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海徐汇区东湖路 7 号大公馆 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客服电话:95021/400-1818-188 官方网址:www.1234567.com.cn (39)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 官方网址:www.520fund.com.cn (40)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 客服电话:400-889-5523 官方网址:www.swhysc.com (41)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 联系电话:0991-2307105 客服电话:400-800-0562 官方网址:www.hysec.com (42)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 客服电话:400-678-8887 官方网址:www.zlfund.cn (43)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 客服电话:400-832-3000 官方网址:www.csco.com.cn (44)南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京玄武区苏宁大道 1 号 注册地址:南京玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 客服电话:95177 官方网站:www.snjijin.com (45)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇 联系人:刘美薇 客服电话:400-819-9868 官方网址:www.tdyhfund.com (46)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址: 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人:刘明军 联系人:刘鸣 客服电话:0755-86013388-77386 官方网址:https://www.tenganxinxi.com/ (47)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘宁 客服电话:4008-773-772 官方网址:www.5ifund.com (48)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 客服电话:021-50810673 官方网址:www.wacaijijin.com (49)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:王茜蕊 客服电话:010-59013825 官方网址:www.wanjiawealth.com (50)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12、13 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 联系人:杨超 客服电话:95510 官网网址:http://life.sinosig.com/ (51)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客服电话:400-888-8888 官方网址:www.chinastock.com.cn (52)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 官方网址:www.yingmi.cn (53)永鑫保险销售服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区 办公地址:上海浦东新区世博馆路 200 号 B 栋 3 层 法定代表人:单开 联系人:曹楠 客服电话:95552 官方网址:www.all-share.com.cn (54)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 官方网址:www.cmbchina.com (55)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号 办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82943666 客服电话:95565 官方网址:www.newone.com.cn (56)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:于龙 联系人:张喆 联系电话:13811935936 客服电话:4006-802-123 官方网址:https://www.zhixin-inv.com/ (57)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:秦雨晴 客服电话:95538 官方网址:www.zts.com.cn (58)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客服电话:95532 官方网址:www.china-invs.cn (59)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:许梦圆 联系电话:010-85156398 客服电话:95587 官方网址:www.csc108.com (60)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 官方网站:www.citicsf.com (61)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客服电话:95548 官方网址:www.cs.ecitic.com (62)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 客服电话:95548 官方网址:www.citicssd.com (63)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层 法定代表人:钱卫 联系人:王炜哲 客服电话:400-620-8888 官方网址:www.bocichina.com 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 电话:021-2323 8888 传真:021-2323 8800 联系人:陈怡 经办注册会计师:曹翠丽、陈怡 第四部分基金的名称 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 第五部分基金的类型 指数型证券投资基金 第六部分基金的投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上,追求获得超越标的指数的回报。 第七部分基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监 会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存 款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入 投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第八部分基金投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上,追求获得超越标的指数的回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易 成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子 模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收 益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益 的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检 验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价 值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更 新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将 根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判, 适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制 的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综 合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及 投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置 策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场 投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、 控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现 投资目标。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他 衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相 适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投 资。 4、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提 下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书 更新中公告。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 1000 指数。 本基金的业绩比较基准为: 中证 1000 指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5% 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市 场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围 和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在按照监管部门要求履行适当程序并取得 基金托管人同意后调整基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无须召开基 金份额持有人大会审议。 第十部分风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险 收益特征。 第十一部分基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 94,397,401.00 91.05 其中:股票 94,397,401.00 91.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,360,249.00 4.21 其中:债券 4,360,249.00 4.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,881,297.00 3.74 8 其他资产 1,032,779.32 1.00 9 合计 103,671,726.32 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 824,674.00 0.80 B 采矿业 1,865,220.00 1.81 C 制造业 49,487,820.48 48.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,824,685.00 1.77 E 建筑业 1,497,243.40 1.46 F 批发和零售业 2,692,797.00 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 1,771,940.50 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,556,496.00 9.29 J 金融业 227,736.80 0.22 K 房地产业 3,190,433.40 3.10 L 租赁和商务服务业 476,772.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 1,075,001.00 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 977,134.00 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 152,559.00 0.15 Q 卫生和社会工作 131,976.00 0.13 R 文化、体育和娱乐业 1,193,941.00 1.16 S 综合 225,931.00 0.22 合计 77,172,360.58 75.05 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 136,390.44 0.13 B 采矿业 157,844.00 0.15 C 制造业 10,357,914.66 10.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 858,435.00 0.83 E 建筑业 873,206.00 0.85 F 批发和零售业 1,003,116.35 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 552,315.00 0.54 H 住宿和餐饮业 124,315.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 820,121.94 0.80 J 金融业 276,091.41 0.27 K 房地产业 784,043.00 0.76 L 租赁和商务服务业 280,185.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 366,042.62 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 170,474.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 311,372.00 0.30 S 综合 153,174.00 0.15 合计 17,225,040.42 16.75 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000977 浪潮信息 22,800 570,000.00 0.55 2 002157 正邦科技 27,000 439,830.00 0.43 3 002821 凯莱英 4,200 386,568.00 0.38 4 600873 梅花生物 72,800 378,560.00 0.37 5 300012 华测检测 42,300 372,240.00 0.36 6 300271 华宇软件 16,700 355,209.00 0.35 7 300014 亿纬锂能 14,100 343,758.00 0.33 8 600675 中华企业 50,400 330,120.00 0.32 9 002168 惠程科技 27,400 316,470.00 0.31 10 002138 顺络电子 16,600 313,906.00 0.31 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002532 新界泵业 13,900 112,173.00 0.11 2 002958 青农商行 13,924 105,683.16 0.10 3 600077 宋都股份 27,200 100,912.00 0.10 4 600657 信达地产 17,700 98,943.00 0.10 5 000402 金 融 街 11,500 98,670.00 0.10 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,299,249.00 4.18 其中:政策性金融债 4,299,249.00 4.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 61,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,360,249.00 4.24 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开 1701 24,900 2,490,249.00 2.42 2 108603 国开 1804 18,000 1,809,000.00 1.76 3 128057 博彦转债 208 20,800.00 0.02 4 128060 中装转债 187 18,700.00 0.02 5 128055 长青转 2 91 9,100.00 0.01 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC1904 IC1904 2 2,212,560.00 64,240.00 - 公允价值变动总额合计(元) 64,240.00 股指期货投资本期收益(元) 6,524.27 股指期货投资本期公允价值变动(元) 64,240.00 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 2018 年 7 月 20 日,江西正邦科技股份有限公司(下称正邦科技,股票代码:002157)下 属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚 〔2018〕0505 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607 号)及《责令改正违法行为决 定书》(肇环责改字〔2018〕0607 号);公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司 收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506 号)、《行政处 罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608 号)及《责令改正违法行为决定书》(肇环责改字 〔2018〕0608 号),受罚金额累计为 205 万元,占正邦科技 2017 年度营业收入的 0.01%, 占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 0.39%,占 2017 年底净资产的 0.03%。 本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,正邦科技改正态度积极,并迅速做出反应,查 找不足,积极整改,该事件发生后该公司经营状况正常,且罚款对于正邦科技的业绩影响 有限。该公司作为全国农业龙头股,估值仍然处于底部区间,故维持持有评级。本基金基 金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对正 邦科技进行了投资。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 358,941.28 2 应收证券清算款 8,730.74 3 应收股利 - 4 应收利息 125,778.22 5 应收申购款 539,329.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,032,779.32 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示: 创金合信中证 1000 增强 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.22-2016.12.31 -1.13% 0.44% -1.31% 0.45% 0.18% -0.01% 2017.01.01-2017.12.31 -1.31% 0.91% -16.45% 0.97% 15.14% -0.06% 2018.01.01-2018.12.31 -23.70% 1.46% -35.26% 1.48% 11.56% -0.02% 2019.01.01-2019.03.31 33.23% 1.59% 31.61% 1.71% 1.62% -0.12% 创金合信中证 1000 增强 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.22-2016.12.31 -1.14% 0.44% -1.31% 0.45% 0.17% -0.01% 2017.01.01-2017.12.31 -1.34% 0.91% -16.45% 0.97% 15.11% -0.06% 2018.01.01-2018.12.31 -23.76% 1.46% -35.26% 1.48% 11.50% -0.02% 2019.01.01-2019.03.31 32.89% 1.59% 31.61% 1.71% 1.28% -0.12% 第十三部分费用概览 一、基金运作费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、账户开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,仅就 C 类基金份额所代表的基金资产收取销售服 务费。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%的年费率计提。销 售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机 构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、标的指数许可使用费 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的约定,从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按 前一日基金资产净值 0.016%的年费率计提。具体计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为本基金前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为 每季度人民币壹万元(10,000 元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率 计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进 行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。 5、上述“基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 6、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金 成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由 基金管理人于基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费 用义务。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 二、基金销售费用 1、本基金的基金份额包括 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中,A 类基金份额从本类 别基金资产中收取前端认购费、前端申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费; C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。 2、申购费率 (1)A 类基金份额的申购费率 投资人申购 A 类基金份额时的申购费率如下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元(不含)以下 1.50% 100 万元(含)-200 万元(不含) 0.80% 200 万元(含)-500 万元(不含) 0.30% 500 万元(含)以上 固定费率 1,000 元/笔 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。 (3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。 3、赎回费率 (1)A 类基金份额的赎回费率 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有时间 赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.75% 30 日(含)-180 日(不含) 0.50% 180 日(含)-365 日(不含) 0.25% 365 日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不 含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以 上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产; 对持续持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金 财产;未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 (2)C 类基金份额的赎回费率 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有时间 赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.50% 30 日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 C 类基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 4、正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人有权将本基 金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 5、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 6、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金 促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对 投资者开展不同的费率优惠活动。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2016 年 12 月 22 日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 ,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更 新的内容如下: 一、“重要提示”部分 更新了风险提示、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、“基金管理人”部分 更新了基金管理人概况、董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员 会成员的信息。 三、“基金托管人”部分 更新了基金托管人相关信息。 四、“相关服务机构”部分 更新了其他销售机构和会计师事务所的信息。 五、“基金的投资”部分 1、根据实际情况对投资管理程序进行了更新。 2、更新了最新的“基金投资组合报告”。 六、“基金业绩”部分 更新了最新的“基金业绩”报告。 七、“风险揭示”部分 增加了关于投资科创板股票的风险提示。 八、“其他应披露事项”部分 根据相关公告的内容进行了更新。 创金合信基金管理有限公司 2019 年 08 月 05 日