创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称创金合信中证1000增强 基金主代码003646 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年12月22日 报告期末基金份额总额103,911,613.67份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 2 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人创金合信基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 下属分级基金的交易代码003646 003647 报告期末下属分级基金的份额 总额 38,152,192.47份65,759,421.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 主要财务指标创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 1.本期已实现收益4,444,587.14 6,990,243.28 2.本期利润7,406,504.60 10,456,047.06 3.加权平均基金份额本期利润0.2480 0.2548 4.期末基金资产净值37,845,027.51 64,983,858.07 5.期末基金份额净值0.9919 0.9882 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 33.23% 1.59% 31.61% 1.71% 1.62% -0.12% 创金合信中证1000增强C净值表现 3 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 32.89% 1.59% 31.61% 1.71% 1.28% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 程志 田 本基金基金经理、量化投 资部总监 2016- 12-22 - 12 年 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 年7月加入国海证券股份 有限公司任金融工程总监 。2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有限公 司，于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 5 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化投资部 总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管 理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的交易共3次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基 金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反 向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年一季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 6 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.9919元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为33.23%，同期业绩比较基准收益率为31.61%；截至报告期末 创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.9882元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为32.89%，同期业绩比较基准收益率为31.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资94,397,401.00 91.05 其中：股票94,397,401.00 91.05 2 基金投资- - 3 固定收益投资4,360,249.00 4.21 其中：债券4,360,249.00 4.21 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,881,297.00 3.74 8 其他资产1,032,779.32 1.00 9 合计103,671,726.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业824,674.00 0.80 B 采矿业1,865,220.00 1.81 7 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 C 制造业49,487,820.48 48.13 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 1,824,685.00 1.77 E 建筑业1,497,243.40 1.46 F 批发和零售业2,692,797.00 2.62 G 交通运输、仓储和邮政 业 1,771,940.50 1.72 H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 9,556,496.00 9.29 J 金融业227,736.80 0.22 K 房地产业3,190,433.40 3.10 L 租赁和商务服务业476,772.00 0.46 M 科学研究和技术服务业1,075,001.00 1.05 N 水利、环境和公共设施 管理业 977,134.00 0.95 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育152,559.00 0.15 Q 卫生和社会工作131,976.00 0.13 R 文化、体育和娱乐业1,193,941.00 1.16 S 综合225,931.00 0.22 合计77,172,360.58 75.05 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业136,390.44 0.13 B 采矿业157,844.00 0.15 C 制造业10,357,914.66 10.07 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 858,435.00 0.83 E 建筑业873,206.00 0.85 F 批发和零售业1,003,116.35 0.98 8 创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 G 交通运输、仓储和邮政 业 552,315.00 0.54 H 住宿和餐饮业124,315.00 0.12 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 820,121.94 0.80 J 金融业276,091.41 0.27 K 房地产业784,043.00 0.76 L 租赁和商务服务业280,185.00 0.27 M 科学研究和技术服务业366,042.62 0.36 N 水利、环境和公共设施 管理业 170,474.00 0.17 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业311,372.00 0.30 S 综合153,174.00 0.15 合计17,225,040.42 16.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股 ) 公允价值(元) 占