创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................17 6.4报表附注.........................................................................................................................................18 §7投资组合报告.........................................................................................................................................44 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................44 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..............................................47 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................65 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................71 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................72 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................72 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................72 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................72 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................72 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................72 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................74 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................75 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................75 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................75 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................76 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................76 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................77 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................77 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................77 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................77 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................77 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................77 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................77 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................77 10.8其他重大事件...............................................................................................................................78 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................81 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................81 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................82 §12备查文件目录.......................................................................................................................................82 12.1备查文件目录...............................................................................................................................82 12.2存放地点.......................................................................................................................................82 12.3查阅方式.......................................................................................................................................82 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,218,981.13份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增 创金合信中证1000增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额总额 16,940,984.67份 43,277,996.46份 2.2基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期 业绩比较基准 存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 贺倩 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66060069 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tgxxpl@abchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 9号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街2 15号投行大厦15层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 本期已实现收益 -11,934,313.50 -4,593,992.84 本期利润 -12,387,285.87 -5,229,158.23 加权平均基金份额本期 利润 -0.1291 -0.1924 本期加权平均净值利润 率 -13.51% -20.38% 本期基金份额净值增长 率 -12.67% -12.64% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -3,188,105.61 -8,143,948.03 期末可供分配基金份额 利润 -0.1882 -0.1882 期末基金资产净值 14,435,884.10 36,878,044.94 期末基金份额净值 0.8521 0.8521 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -14.79% -14.79% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -9.04% 1.90% -10.64% 1.87% 1.60% 0.03% 过去三 个月 -12.94% 1.39% -16.66% 1.38% 3.72% 0.01% 过去六 个月 -12.67% 1.43% -19.09% 1.43% 6.42% 0.00% 过去一 年 -9.85% 1.17% -23.66% 1.21% 13.81% -0.04% 自基金 合同生 效起至 -14.79% 1.10% -33.28% 1.13% 18.49% -0.03% 今 创金合信中证1000增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -9.06% 1.90% -10.64% 1.87% 1.58% 0.03% 过去三 个月 -12.89% 1.39% -16.66% 1.38% 3.77% 0.01% 过去六 个月 -12.64% 1.43% -19.09% 1.43% 6.45% 0.00% 过去一 年 -9.79% 1.17% -23.66% 1.21% 13.87% -0.04% 自基金 合同生 -14.79% 1.10% -33.28% 1.13% 18.49% -0.03% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 庞世恩先生，中国国籍，中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 本基金 责任公司，历任金融工程助 庞世恩 基金经 2016-12 6年 理研究员、金融工程研究经 -22 - 理、金融工程研究高级经理 理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 本基金 程志田先生，中国国籍，金 程志田 基金经 2016-12 - 11年 融学硕士，2006年7月加入长 理、量 -22 江证券股份有限公司任高级 化投资 研究经理。2009年7月加入国 部总监 海证券股份有限公司任金融 工程总监。2011年7月加入摩 根士丹利华鑫基金管理有限 公司，于2011年11月15日至2 013年4月15日担任大摩深证3 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共52次，该基金为量化选 股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，我们严格依据量化选股模型进行投资，并严格进行风险管理。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.8521元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.67%，同期业绩比较基准收益率为-19.09%；截至报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.8521元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.64%，同期业绩比较基准收益率为-19.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，在去杠杆的大环境下，市场有所动荡，主流的指数均有所调整。边际上看，宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速没有太大的风险；随着去杠杆取得一定成效，流动性边际上有所改善，对股市有一定的利好；估值的角度来看，以中证 500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置，沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置，股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-创金合信基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 805,174.32 3,656,874.22 结算备付金 1,224,543.40 3,011,126.34 存出保证金 133,878.15 110,107.64 交易性金融资产 6.4.7.2 51,286,464.41 207,208,031.86 其中：股票投资 48,707,756.81 196,110,171.06 基金投资 - - 债券投资 2,578,707.60 11,097,860.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 313,051.33 1,993,099.38 应收利息 6.4.7.5 66,682.30 65,650.24 应收股利 - - 应收申购款 41,063.39 615,783.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,870,857.30 216,660,673.58 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,000,000.00 - 应付证券清算款 136,095.92 - 应付赎回款 24,233.15 20,455.61 应付管理人报酬 35,204.64 144,506.50 应付托管费 6,600.85 27,094.96 应付销售服务费 6,413.65 1,613.21 应付交易费用 6.4.7.7 259,532.57 1,014,705.99 应交税费 - - 应付利息 -537.39 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,384.87 145,000.62 负债合计 2,556,928.26 1,353,376.89 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 60,218,981.13 220,669,622.69 未分配利润 6.4.7.1 -8,905,052.09 -5,362,326.00 0 所有者权益合计 51,313,929.04 215,307,296.69 负债和所有者权益总计 53,870,857.30 216,660,673.58 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额60,218,981.13份，其中下属A类基金份额16,940,984.67份，C类基金份额43,277,996.46份。下属A类基金份额净值0.8521元，C类基金份额净值0.8521元。 6.2利润表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -13,801,147.12 -9,837,384.45 1.利息收入 137,234.76 52,194.55 其中：存款利息收入 6.4.7.1 36,556.62 52,194.55 1 债券利息收入 99,587.40 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 1,090.74 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -12,933,323.77 -9,438,914.99 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -13,281,531.89 -10,498,476.57 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 26,975.89 - 3 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 4 股利收益 6.4.7.1 321,232.23 1,059,561.58 5 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 以“-”号填列） 6 -1,088,137.76 -453,606.14 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 填列） 7 83,079.65 2,942.13 减：二、费用 3,815,296.98 2,758,232.44 1．管理人报酬 6.4.10. 466,193.88 766,741.96 2.1 2．托管费 6.4.10. 87,411.30 143,764.16 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 25,159.75 5,312.94 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 3,116,996.10 1,752,479.29 8 5．利息支出 17,127.16 - 其中：卖出回购金融资产支 出 17,127.16 - 6．税金及附加 0.67 - 7．其他费用 6.4.7.1 102,408.12 89,934.09 9 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -17,616,444.10 -12,595,616.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -17,616,444.10 -12,595,616.89 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -17,616,444.10 -17,616,444.10 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -160,450,641.56 14,073,718.01 -146,376,923.55 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 65,042,060.32 -2,997,428.89 62,044,631.43 2.基金赎回 款 -225,492,701.88 17,071,146.90 -208,421,554.98 四、本期向基金份 额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 60,218,981.13 -8,905,052.09 51,313,929.04 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -12,595,616.89 -12,595,616.89 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 201,694,534.75 1,104,999.53 202,799,534.28 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 202,703,172.14 1,052,059.76 203,755,231.90 2.基金赎回 款 -1,008,637.39 52,939.77 -955,697.62 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 211,823,366.71 -11,605,624.91 200,217,741.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第1918号《关于准予创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,115,717.42份基金份额，其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 805,174.32 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 805,174.32 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,101,452.01 48,707,756.81 -2,393,695.20 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 2,581,211.23 2,578,707.60 -2,503.63 债 银行间市 券 场 - - - 合计 2,581,211.23 2,578,707.60 -2,503.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,682,663.24 51,286,464.41 -2,396,198.83 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 148.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 551.00 应收债券利息 65,922.94 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 60.30 合计 66,682.30 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 259,532.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 259,532.57 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 43.52 预提费用 89,341.35 合计 89,384.87 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1创金合信中证1000增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信中证1000增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 210,415,694.76 210,415,694.76 本期申购 11,023,486.67 11,023,486.67 本期赎回（以“-”号填列） -204,498,196.76 -204,498,196.76 本期末 16,940,984.67 16,940,984.67 6.4.7.9.2创金合信中证1000增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信中证1000增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,253,927.93 10,253,927.93 本期申购 54,018,573.65 54,018,573.65 本期赎回（以“-”号填列） -20,994,505.12 -20,994,505.12 本期末 43,277,996.46 43,277,996.46 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1创金合信中证1000增强A 单位：人民币元 项目 (创金合信中证1000增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -5,662,246.40 552,093.37 -5,110,153.03 本期利润 -11,934,313.50 -452,972.37 -12,387,285.87 本期基金份额交易产 生的变动数 14,408,454.29 583,884.04 14,992,338.33 其中：基金申购款 -734,265.46 37,703.49 -696,561.97 基金赎回款 15,142,719.75 546,180.55 15,688,900.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,188,105.61 683,005.04 -2,505,100.57 6.4.7.10.2创金合信中证1000增强C 单位：人民币元 项目 (创金合信中证1000增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 -279,083.96 26,910.99 -252,172.97 本期利润 -4,593,992.84 -635,165.39 -5,229,158.23 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,270,871.23 2,352,250.91 -918,620.32 其中：基金申购款 -5,372,085.04 3,071,218.12 -2,300,866.92 基金赎回款 2,101,213.81 -718,967.21 1,382,246.60 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,143,948.03 1,743,996.51 -6,399,951.52 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 10,932.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,492.27 其他 1,131.66 合计 36,556.62 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 1,579,067,538.20 减：卖出股票成本总额 1,592,349,070.09 买卖股票差价收入 -13,281,531.89 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 26,975.89 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 26,975.89 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 10,954,492.45 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 10,777,791.47 减：应收利息总额 149,725.09 买卖债券差价收入 26,975.89 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 321,232.23 基金投资产生的股利收益 - 合计 321,232.23 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -1,088,137.76 ——股票投资 -1,107,873.33 ——债券投资 19,735.57 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,088,137.76 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 80,850.68 转换费收入 2,228.97 合计 83,079.65 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 3,116,996.10 银行间市场交易费用 - 合计 3,116,996.10 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 3,066.77 指数使用费 20,000.00 合计 102,408.12 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 3,023,656,411.28 100.00% - - 有限公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 12,375,705.65 100.00% - - 有限公司 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 70,600,000.00 100.00% - - 有限公司 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30日 称 占 占 当期佣金 当 期末应付佣金余额 期 期 末 佣 应 金 付 总 佣 量 金 的 总 比 额 例 的 比 例 第一创业 10 10 证券股份 1,269,459.840. 259,532.570. 有限公司 00 00 % % 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 占 占 期 当 末 期 应 关联方名 佣 付 称 金 佣 当期佣金 总 期末应付佣金余额 金 量 总 的 额 比 的 例 比 例 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 466,193.88 766,741.96 其中：支付销售机构的客户维护费 38,470.49 2,869.35 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 87,411.30 143,764.16 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 创金合信 基金 0.00 18,974.45 18,974.45 合计 - 18,974.45 18,974.45 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 创金合信 基金 - 4,273.25 4,273.25 合计 - 4,273.25 4,273.25 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售 服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证1000增强A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2016 年12月22日）持有的基 5,000,166.70 5,000,166.70 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 29.52% 2.44% 创金合信中证1000增强C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2016 年12月22日）持有的基 5,000,166.66 5,000,166.66 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 11.55% 75.59% 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 805,174.32 10,932.69 8,347,583.67 38,779.03 有限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 凯撒 2018 重大 2018 0007 -01- 事项 12.9 -07- 11.6 77,200 991,861.00 995,880.00 - 96 旅游 停牌 0 1 19 19 东方 2018 重大 2018 3001 -05- 事项 10.8 -08- 9.63 21,900 245,826.00 236,520.00 - 18 日升 停牌 0 07 07 天海 2018 重大 2018 3000 -06- 事项 4.81 -07- 5.20 35,000 195,162.81 168,350.00 - 08 防务 停牌 19 03 经纬 2018 重大 0006 -03- 事项 18.0 - - 9,100 159,053.00 164,528.00 - 66 纺机 停牌 8 12 楚江 2018 重大 0021 -06- 事项 6.78 - - 23,200 160,936.99 157,296.00 - 71 新材 停牌 07 益丰 2018 重大 2018 6039 -04- 事项 59.7 -07- 65.6 2,000 117,351.67 119,440.00 - 39 药房 停牌 2 9 17 16 盛达 2018 重大 2018 0006 -06- 事项 10.8 -08- 9.75 10,100 113,477.00 109,383.00 - 03 矿业 停牌 3 11 21 南威 2018 重大 6036 -05- 事项 10.0 - - 10,000 103,232.46 100,000.00 - 36 软件 停牌 0 29 兴森 2018 重大 0024 -06- 事项 3.99 - - 18,500 79,915.00 73,815.00 - 36 科技 停牌 14 冠福 2018 重大 0021 -06- 事项 4.07 - - 13,600 54,536.00 55,352.00 - 02 股份 停牌 01 骅威 2018 重大 0025 -06- 事项 5.82 - - 8,000 54,976.15 46,560.00 - 02 文化 停牌 05 中南 2018 重大 0024 -06- 事项 8.44 - - 3,700 34,023.00 31,228.00 - 45 文化 停牌 13 新 2018 重大 2018 0020 海 -04- 事项 6.05 -07- 5.45 4,700 28,141.00 28,435.00 - 89 宜 20 停牌 20 浙江 2018 重大 2018 6000 -04- 事项 3.73 -07- 3.90 5,600 20,733.37 20,888.00 - 52 广厦 停牌 02 30 向日 2018 重大 3001 -06- 事项 2.74 - - 5,900 17,044.93 16,166.00 - 11 葵 停牌 04 闻泰 2018 重大 6007 -04- 事项 30.4 - - 500 14,182.00 15,240.00 - 45 科技 停牌 8 17 永清 2018 重大 3001 -04- 事项 9.32 - - 1,500 14,475.00 13,980.00 - 87 环保 停牌 09 江南 2018 重大 0022 -05- 事项 5.42 - - 2,400 13,071.00 13,008.00 - 26 化工 停牌 02 吉林 2018 重大 2018 6001 -03- 事项 7.51 -07- 6.76 1,400 10,466.86 10,514.00 - 89 森工 停牌 28 02 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,000,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 2,578,707.60 10,575,620.00 合计 2,578,707.60 10,575,620.00 未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 490,240.80 AAA以下 0.00 32,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 522,240.80 未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有2,000,000.00元将在1个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 50,094,030.00元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为4.63%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。 此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确 定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算 足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 805,174.32 - - - 805,174.32 结算备 付金 1,224,543.40 - - - 1,224,543.40 存出保 证金 133,878.15 - - - 133,878.15 交易性 金融资 2,578,707.60 - - 48,707,756.81 51,286,464.41 产 应收证 券清算 - - - 313,051.33 313,051.33 款 应收利 息 - - - 66,682.30 66,682.30 应收申 购款 - - - 41,063.39 41,063.39 资产总 4,742,303.47 - - 49,128,553.83 53,870,857.30 计 负债 卖出回 购金融 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 136,095.92 136,095.92 款 应付赎 回款 - - - 24,233.15 24,233.15 应付管 理人报 - - - 35,204.64 35,204.64 酬 应付托 管费 - - - 6,600.85 6,600.85 应付销 售服务 - - - 6,413.65 6,413.65 费 应付交 易费用 - - - 259,532.57 259,532.57 应付利 息 - - - -537.39 -537.39 其他负 债 - - - 89,384.87 89,384.87 负债总 2,000,000.00 - - 556,928.26 2,556,928.26 计 利率敏 2,742,303.47 - - 48,571,625.57 51,313,929.04 感度缺 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 3,656,874.22 - - - 3,656,874.22 结算备 付金 3,011,126.34 - - - 3,011,126.34 存出保 证金 110,107.64 - - - 110,107.64 交易性 金融资 10,575,620.00 490,240.80 32,000.00 196,110,171.06 207,208,031.86 产 应收证 券清算 - - - 1,993,099.38 1,993,099.38 款 应收利 息 - - - 65,650.24 65,650.24 应收申 购款 - - - 615,783.90 615,783.90 资产总 17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 198,784,704.58 216,660,673.58 计 负债 应付赎 回款 - - - 20,455.61 20,455.61 应付管 理人报 - - - 144,506.50 144,506.50 酬 应付托 管费 - - - 27,094.96 27,094.96 应付销 售服务 - - - 1,613.21 1,613.21 费 应付交 易费用 - - - 1,014,705.99 1,014,705.99 其他负 - - - 145,000.62 145,000.62 债 负债总 - - - 1,353,376.89 1,353,376.89 计 利率敏 感度缺 17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 197,431,327.69 215,307,296.69 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（ 单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 - -21,611.13 市场利率下降25个基点 - 21,707.50 于2018年6月30日本基金持有的交易性债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 5.03%(2017年12月31日：5.20%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 48,707,756.81 94.92 196,110,171.06 91.08 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 48,707,756.81 94.92 196,110,171.06 91.08 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 比较基准上涨5%资产净 分析 值变动 2,610,336.31 - 比较基准下降5%资产净 值变动 -2,610,336.31 - 比较基准上涨5%资产净 值变动 - 8,892,532.64 比较基准下降5%资产净 - -8,892,532.64 值变动 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为46,331,173.81元，第二层次的余额为4,955,290.60元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次184,733,660.40元，第二层次 22,474,371.46元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 48,707,756.81 90.42 其中：股票 48,707,756.81 90.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,578,707.60 4.79 其中：债券 2,578,707.60 4.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,029,717.72 3.77 8 其他各项资产 554,675.17 1.03 9 合计 53,870,857.30 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 164,662.00 0.32 B 采矿业 576,938.00 1.12 C 制造业 26,650,001.26 51.94 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 1,150,393.00 2.24 E 建筑业 1,068,465.00 2.08 F 批发和零售业 1,517,444.80 2.96 交通运输、仓储和邮政 G 业 1,278,648.00 2.49 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 4,419,856.00 8.61 J 金融业 - - K 房地产业 1,404,270.80 2.74 L 租赁和商务服务业 1,482,174.00 2.89 M 科学研究和技术服务业 450,180.00 0.88 水利、环境和公共设施 N 管理业 421,520.00 0.82 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 475,482.00 0.93 S 综合 393,300.45 0.77 合计 41,453,335.31 80.78 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 75,619.00 0.15 B 采矿业 275,176.60 0.54 C 制造业 4,106,828.50 8.00 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 228,014.00 0.44 E 建筑业 303,168.00 0.59 F 批发和零售业 443,889.00 0.87 交通运输、仓储和邮政 G 业 201,239.00 0.39 H 住宿和餐饮业 10,968.00 0.02 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 547,077.00 1.07 J 金融业 152,505.00 0.30 K 房地产业 274,021.00 0.53 L 租赁和商务服务业 90,800.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 36,865.00 0.07 水利、环境和公共设施 N 管理业 127,706.60 0.25 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 229,251.80 0.45 S 综合 151,293.00 0.29 合计 7,254,421.50 14.14 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600734 实达集团 210,8001,443,980.00 2.81 2 000796 凯撒旅游 77,200 995,880.00 1.94 3 600567 山鹰纸业 137,700 531,522.00 1.04 4 600486 扬农化工 8,000 447,440.00 0.87 5 000040 东旭蓝天 41,800 422,180.00 0.82 6 002383 合众思壮 25,300 418,715.00 0.82 7 300463 迈克生物 13,300 331,569.00 0.65 8 300098 高新兴 39,700 316,806.00 0.62 9 000818 航锦科技 26,200 304,706.00 0.59 10 600185 格力地产 52,300 283,989.00 0.55 11 002501 利源精制 45,500 282,100.00 0.55 12 002597 金禾实业 13,900 281,892.00 0.55 13 002680 ST长生 12,500 278,625.00 0.54 14 002402 和而泰 32,400 268,920.00 0.52 15 000869 张裕Ａ 6,700 267,062.00 0.52 16 300367 东方网力 21,300 266,250.00 0.52 17 300294 博雅生物 8,500 263,415.00 0.51 18 300285 国瓷材料 13,000 259,220.00 0.51 19 300482 万孚生物 3,700 259,000.00 0.50 20 002095 生意宝 7,200 258,408.00 0.50 21 002449 国星光电 24,160 257,062.40 0.50 22 002421 达实智能 62,900 254,745.00 0.50 23 600337 美克家居 43,030 252,155.80 0.49 24 002185 华天科技 44,500 250,980.00 0.49 25 000088 盐田港 37,400 246,466.00 0.48 26 000591 太阳能 67,300 246,318.00 0.48 27 002550 千红制药 44,000 245,960.00 0.48 28 002327 富安娜 22,600 244,984.00 0.48 29 002156 通富微电 22,400 242,592.00 0.47 30 002258 利尔化学 12,500 242,000.00 0.47 31 000875 吉电股份 84,600 239,418.00 0.47 32 002091 江苏国泰 37,700 239,395.00 0.47 33 300118 东方日升 21,900 236,520.00 0.46 34 300020 银江股份 24,800 235,848.00 0.46 35 601929 吉视传媒 103,400 232,650.00 0.45 36 600420 现代制药 22,300 231,920.00 0.45 37 600114 东睦股份 22,900 223,733.00 0.44 38 002429 兆驰股份 90,200 223,696.00 0.44 39 300178 腾邦国际 15,700 220,742.00 0.43 40 002626 金达威 12,700 220,345.00 0.43 41 600803 新奥股份 18,900 218,106.00 0.43 42 600491 龙元建设 31,200 218,088.00 0.43 43 600708 光明地产 50,340 216,462.00 0.42 44 600285 羚锐制药 24,187 215,506.17 0.42 45 300149 量子生物 12,900 212,592.00 0.41 46 600269 赣粤高速 51,000 208,590.00 0.41 47 002061 浙江交科 19,900 208,353.00 0.41 48 601369 陕鼓动力 32,400 207,360.00 0.40 49 002341 新纶科技 15,600 207,324.00 0.40 50 002139 拓邦股份 36,400 207,116.00 0.40 51 002043 兔宝宝 27,000 206,820.00 0.40 52 300298 三诺生物 9,900 204,732.00 0.40 53 601799 星宇股份 3,400 203,626.00 0.40 54 002649 博彦科技 21,900 199,728.00 0.39 55 000915 山大华特 9,600 193,056.00 0.38 56 002279 久其软件 19,000 188,290.00 0.37 57 002614 奥佳华 9,000 186,210.00 0.36 58 000767 漳泽电力 72,800 185,640.00 0.36 59 002318 久立特材 30,759 185,169.18 0.36 60 600997 开滦股份 34,700 181,828.00 0.35 61 002467 二六三 33,400 181,028.00 0.35 62 000828 东莞控股 22,500 179,550.00 0.35 63 300476 胜宏科技 11,500 177,100.00 0.35 64 300398 飞凯材料 9,000 176,040.00 0.34 65 002557 洽洽食品 11,500 175,375.00 0.34 66 300284 苏交科 22,000 174,460.00 0.34 67 002484 江海股份 26,600 173,964.00 0.34 68 300292 吴通控股 47,400 173,484.00 0.34 69 002206 海利得 34,600 172,654.00 0.34 70 002756 永兴特钢 9,900 171,963.00 0.34 71 300438 鹏辉能源 8,900 171,859.00 0.33 72 600330 天通股份 25,080 171,798.00 0.33 73 600200 江苏吴中 22,700 171,158.00 0.33 74 002025 航天电器 7,400 170,940.00 0.33 75 600676 交运股份 34,300 170,471.00 0.33 76 600602 云赛智联 29,300 169,940.00 0.33 77 300212 易华录 7,180 169,807.00 0.33 78 600331 宏达股份 65,500 169,645.00 0.33 79 002126 银轮股份 18,800 169,576.00 0.33 80 002585 双星新材 31,700 169,278.00 0.33 81 002582 好想你 15,500 168,485.00 0.33 82 300409 道氏技术 4,200 168,462.00 0.33 83 300008 天海防务 35,000 168,350.00 0.33 84 600677 航天通信 20,500 165,435.00 0.32 85 000666 经纬纺机 9,100 164,528.00 0.32 86 002283 天润曲轴 41,200 163,152.00 0.32 87 300184 力源信息 14,800 158,656.00 0.31 88 300183 东软载波 10,300 158,311.00 0.31 89 600590 泰豪科技 24,410 157,444.50 0.31 90 002171 楚江新材 23,200 157,296.00 0.31 91 000036 华联控股 26,000 154,440.00 0.30 92 300485 赛升药业 10,700 153,973.00 0.30 93 002224 三力士 25,800 153,768.00 0.30 94 300231 银信科技 20,200 153,520.00 0.30 95 002255 海陆重工 29,200 151,256.00 0.29 96 603989 艾华集团 6,710 150,773.70 0.29 97 002543 万和电气 7,800 150,696.00 0.29 98 002372 伟星新材 8,500 150,365.00 0.29 99 601566 九牧王 10,100 148,975.00 0.29 100 601599 鹿港文化 36,500 148,555.00 0.29 101 002335 科华恒盛 8,200 148,010.00 0.29 102 002446 盛路通信 21,500 147,490.00 0.29 103 300021 大禹节水 28,450 147,371.00 0.29 104 000631 顺发恒业 42,800 146,804.00 0.29 105 600995 文山电力 19,500 146,445.00 0.29 106 300142 沃森生物 7,300 145,854.00 0.28 107 002298 中电兴发 20,600 145,436.00 0.28 108 000965 天保基建 32,890 145,373.80 0.28 109 600624 复旦复华 27,983 144,112.45 0.28 110 600459 贵研铂业 13,260 143,208.00 0.28 111 002060 粤水电 48,800 142,984.00 0.28 112 000687 华讯方舟 15,500 142,755.00 0.28 113 002430 杭氧股份 9,900 141,867.00 0.28 114 002247 帝龙文化 17,100 140,220.00 0.27 115 600845 宝信软件 5,300 139,655.00 0.27 116 002303 美盈森 26,300 138,864.00 0.27 117 002331 皖通科技 18,700 138,380.00 0.27 118 300309 吉艾科技 6,800 137,904.00 0.27 119 002717 岭南股份 14,000 137,340.00 0.27 120 002393 力生制药 5,600 137,088.00 0.27 121 000070 特发信息 18,900 137,025.00 0.27 122 002314 南山控股 34,000 137,020.00 0.27 123 300194 福安药业 29,100 136,770.00 0.27 124 002737 葵花药业 6,300 136,269.00 0.27 125 600973 宝胜股份 37,280 136,072.00 0.27 126 601100 恒立液压 6,500 135,720.00 0.26 127 002516 旷达科技 37,700 134,212.00 0.26 128 600686 金龙汽车 10,600 132,394.00 0.26 129 002406 远东传动 24,100 132,309.00 0.26 130 300006 莱美药业 31,600 131,456.00 0.26 131 600123 兰花科创 18,700 130,339.00 0.25 132 002141 贤丰控股 30,300 126,957.00 0.25 133 300050 世纪鼎利 21,100 126,600.00 0.25 134 000404 长虹华意 29,100 126,003.00 0.25 135 600650 锦江投资 11,900 124,712.00 0.24 136 002349 精华制药 21,300 124,392.00 0.24 137 002519 银河电子 27,800 123,432.00 0.24 138 600775 南京熊猫 21,800 123,388.00 0.24 139 000901 航天科技 12,200 122,244.00 0.24 140 002158 汉钟精机 13,600 122,128.00 0.24 141 002339 积成电子 16,600 122,010.00 0.24 142 600173 卧龙地产 28,300 121,690.00 0.24 143 300307 慈星股份 19,800 121,374.00 0.24 144 300316 晶盛机电 9,100 120,939.00 0.24 145 300295 三六五网 9,000 119,880.00 0.23 146 603618 杭电股份 19,400 119,504.00 0.23 147 603939 益丰药房 2,000 119,440.00 0.23 148 600475 华光股份 11,100 118,659.00 0.23 149 300381 溢多利 13,600 118,456.00 0.23 150 300011 鼎汉技术 18,300 116,754.00 0.23 151 000892 欢瑞世纪 24,700 116,337.00 0.23 152 600255 梦舟股份 51,800 116,032.00 0.23 153 600592 龙溪股份 18,800 115,620.00 0.23 154 300172 中电环保 20,500 115,415.00 0.22 155 600508 上海能源 10,800 115,344.00 0.22 156 002203 海亮股份 14,200 115,020.00 0.22 157 300052 中青宝 10,700 114,062.00 0.22 158 000789 万年青 10,300 112,682.00 0.22 159 600830 香溢融通 20,700 112,194.00 0.22 160 600136 当代明诚 9,200 111,320.00 0.22 161 600278 东方创业 14,100 111,249.00 0.22 162 000030 富奥股份 14,900 110,558.00 0.22 163 300232 洲明科技 11,120 109,865.60 0.21 164 300213 佳讯飞鸿 17,400 109,620.00 0.21 165 000603 盛达矿业 10,100 109,383.00 0.21 166 300205 天喻信息 14,400 109,296.00 0.21 167 603116 红蜻蜓 8,300 108,896.00 0.21 168 300007 汉威科技 8,600 108,704.00 0.21 169 002401 中远海科 10,800 108,324.00 0.21 170 000058 深赛格 21,100 108,032.00 0.21 171 601908 京运通 23,500 107,630.00 0.21 172 600629 华建集团 9,000 107,370.00 0.21 173 300440 运达科技 16,400 107,092.00 0.21 174 600132 重庆啤酒 3,800 105,222.00 0.21 175 002023 海特高新 8,300 104,082.00 0.20 176 002148 北纬科技 17,700 102,660.00 0.20 177 300252 金信诺 11,260 102,128.20 0.20 178 000407 胜利股份 24,600 101,598.00 0.20 179 601126 四方股份 19,900 101,291.00 0.20 180 601388 怡球资源 39,900 100,548.00 0.20 181 603636 南威软件 10,000 100,000.00 0.19 182 300432 富临精工 11,400 99,864.00 0.19 183 603898 好莱客 3,800 99,712.00 0.19 184 002783 凯龙股份 12,100 99,583.00 0.19 185 600386 北巴传媒 25,500 99,195.00 0.19 186 600662 强生控股 24,700 98,553.00 0.19 187 002287 奇正藏药 3,400 97,886.00 0.19 188 000657 中钨高新 9,600 97,824.00 0.19 189 002232 启明信息 12,500 97,625.00 0.19 190 600626 申达股份 18,900 97,335.00 0.19 191 002231 奥维通信 16,600 96,612.00 0.19 192 300419 浩丰科技 14,800 95,756.00 0.19 193 600456 宝钛股份 6,600 95,700.00 0.19 194 300511 雪榕生物 10,700 95,016.00 0.19 195 603227 雪峰科技 24,400 94,672.00 0.18 196 300303 聚飞光电 34,500 94,530.00 0.18 197 600480 凌云股份 9,800 94,276.00 0.18 198 000902 新洋丰 10,200 93,840.00 0.18 199 300439 美康生物 4,300 92,880.00 0.18 200 002574 明牌珠宝 16,500 91,410.00 0.18 201 000821 京山轻机 9,900 91,179.00 0.18 202 300388 国祯环保 4,700 90,569.00 0.18 203 002166 莱茵生物 12,200 89,304.00 0.17 204 002443 金洲管道 13,000 87,880.00 0.17 205 002518 科士达 8,700 86,739.00 0.17 206 002262 恩华药业 4,300 86,043.00 0.17 207 002540 亚太科技 16,500 85,800.00 0.17 208 002507 涪陵榨菜 3,200 82,176.00 0.16 209 601222 林洋能源 16,100 80,178.00 0.16 210 600758 红阳能源 18,300 79,422.00 0.15 211 000700 模塑科技 21,500 78,905.00 0.15 212 600814 杭州解百 12,700 78,740.00 0.15 213 600082 海泰发展 17,000 78,030.00 0.15 214 000676 智度股份 6,300 77,994.00 0.15 215 000546 金圆股份 5,800 77,546.00 0.15 216 000561 烽火电子 12,900 76,368.00 0.15 217 002511 中顺洁柔 8,000 75,360.00 0.15 218 300378 鼎捷软件 6,000 75,300.00 0.15 219 002293 罗莱生活 5,000 75,150.00 0.15 220 600966 博汇纸业 17,300 74,563.00 0.15 221 603368 柳药股份 2,200 74,316.00 0.14 222 002436 兴森科技 18,500 73,815.00 0.14 223 600310 桂东电力 18,600 73,470.00 0.14 224 601137 博威合金 8,600 69,488.00 0.14 225 300467 迅游科技 2,100 67,410.00 0.13 226 300100 双林股份 6,100 66,795.00 0.13 227 000059 华锦股份 9,600 66,144.00 0.13 228 002215 诺普信 9,500 66,120.00 0.13 229 601588 北辰实业 18,200 64,064.00 0.12 230 300447 全信股份 4,900 63,406.00 0.12 231 002104 恒宝股份 9,200 62,652.00 0.12 232 300528 幸福蓝海 5,500 61,875.00 0.12 233 002151 北斗星通 2,400 61,680.00 0.12 234 000722 湖南发展 10,100 61,408.00 0.12 235 600279 重庆港九 13,800 61,272.00 0.12 236 300349 金卡智能 3,100 59,644.00 0.12 237 000533 万家乐 15,900 58,671.00 0.11 238 002631 德尔未来 7,900 58,460.00 0.11 239 000555 神州信息 4,400 58,432.00 0.11 240 002510 天汽模 12,100 57,233.00 0.11 241 300310 宜通世纪 8,900 56,782.00 0.11 242 600063 皖维高新 20,971 56,411.99 0.11 243 300160 秀强股份 13,300 55,860.00 0.11 244 002102 冠福股份 13,600 55,352.00 0.11 245 300185 通裕重工 30,500 55,205.00 0.11 246 001896 豫能控股 15,400 54,516.00 0.11 247 600055 万东医疗 4,900 54,096.00 0.11 248 300424 航新科技 2,700 52,434.00 0.10 249 002245 澳洋顺昌 8,100 52,407.00 0.10 250 600106 重庆路桥 17,100 51,300.00 0.10 251 600054 黄山旅游 4,400 51,260.00 0.10 252 603979 金诚信 5,800 49,474.00 0.10 253 603108 润达医疗 4,400 49,368.00 0.10 254 300045 华力创通 5,300 49,131.00 0.10 255 300096 易联众 5,800 48,836.00 0.10 256 002685 华东重机 5,900 48,557.00 0.09 257 000550 江铃汽车 4,000 48,440.00 0.09 258 000795 英洛华 10,200 48,042.00 0.09 259 002253 川大智胜 3,300 47,883.00 0.09 260 600103 青山纸业 16,000 47,840.00 0.09 261 002182 云海金属 7,800 47,502.00 0.09 262 300148 天舟文化 10,500 47,250.00 0.09 263 601101 昊华能源 7,200 46,800.00 0.09 264 002502 骅威文化 8,000 46,560.00 0.09 265 600684 珠江实业 8,200 46,248.00 0.09 266 300191 潜能恒信 2,600 46,176.00 0.09 267 600846 同济科技 6,100 45,933.00 0.09 268 603003 龙宇燃油 5,500 45,705.00 0.09 269 600548 深高速 5,800 45,530.00 0.09 270 002521 齐峰新材 6,976 45,483.52 0.09 271 000043 中航善达 6,400 45,376.00 0.09 272 300063 天龙集团 13,100 45,326.00 0.09 273 300048 合康新能 14,700 45,129.00 0.09 274 002124 天邦股份 10,400 44,928.00 0.09 275 000837 秦川机床 8,900 44,055.00 0.09 276 002638 勤上股份 13,300 43,890.00 0.09 277 000838 财信发展 11,600 42,804.00 0.08 278 300276 三丰智能 3,500 42,630.00 0.08 279 600963 岳阳林纸 8,200 42,476.00 0.08 280 600744 华银电力 15,400 41,580.00 0.08 281 000925 众合科技 6,700 41,540.00 0.08 282 002658 雪迪龙 5,300 41,393.00 0.08 283 600467 好当家 17,800 41,296.00 0.08 284 002535 林州重机 10,700 40,232.00 0.08 285 300328 宜安科技 5,300 39,644.00 0.08 286 002662 京威股份 9,000 37,800.00 0.07 287 002584 西陇科学 4,800 35,712.00 0.07 288 600190 锦州港 11,100 34,743.00 0.07 289 600261 阳光照明 9,200 34,592.00 0.07 290 002343 慈文传媒 1,800 33,786.00 0.07 291 000920 南方汇通 5,400 33,318.00 0.06 292 603609 禾丰牧业 3,500 33,040.00 0.06 293 300034 钢研高纳 3,500 32,760.00 0.06 294 002177 御银股份 8,600 32,422.00 0.06 295 002534 杭锅股份 4,700 31,819.00 0.06 296 002445 中南文化 3,700 31,228.00 0.06 297 601011 宝泰隆 5,500 31,185.00 0.06 298 002135 东南网架 6,100 30,927.00 0.06 299 300145 中金环境 3,900 30,537.00 0.06 300 002590 万安科技 3,600 29,520.00 0.06 301 002695 煌上煌 2,200 29,436.00 0.06 302 300386 飞天诚信 2,500 29,425.00 0.06 303 002089 新海宜 4,700 28,435.00 0.06 304 002746 仙坛股份 2,500 28,350.00 0.06 305 300248 新开普 4,500 27,540.00 0.05 306 603508 思维列控 800 27,176.00 0.05 307 000607 华媒控股 6,600 27,126.00 0.05 308 300171 东富龙 4,000 27,040.00 0.05 309 300262 巴安水务 5,200 26,936.00 0.05 310 600828 茂业商业 4,600 23,460.00 0.05 311 002724 海洋王 4,000 22,360.00 0.04 312 300222 科大智能 1,200 22,248.00 0.04 313 600782 新钢股份 3,000 16,740.00 0.03 314 600745 闻泰科技 500 15,240.00 0.03 315 002117 东港股份 1,000 14,830.00 0.03 316 002226 江南化工 2,400 13,008.00 0.03 317 002425 凯撒文化 2,500 11,875.00 0.02 318 600096 云天化 1,800 9,072.00 0.02 319 000429 粤高速Ａ 700 5,054.00 0.01 320 000889 茂业通信 300 3,828.00 0.01 321 600693 东百集团 500 2,995.00 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元 占基金资产净 ） 值比例（%） 1 002374 丽鹏股份 11,600 56,492.00 0.11 2 300427 红相股份 3,500 50,400.00 0.10 3 300190 维尔利 9,000 49,050.00 0.10 4 000997 新大陆 3,100 48,825.00 0.10 5 600805 悦达投资 9,500 48,450.00 0.09 6 000547 航天发展 6,200 48,422.00 0.09 7 002261 拓维信息 10,500 48,300.00 0.09 8 300346 南大光电 3,700 48,211.00 0.09 9 002422 科伦药业 1,500 48,150.00 0.09 10 000551 创元科技 8,300 48,057.00 0.09 11 002487 大金重工 13,100 47,946.00 0.09 12 300150 世纪瑞尔 9,900 47,817.00 0.09 13 002663 普邦股份 16,100 47,817.00 0.09 14 002671 龙泉股份 10,700 47,722.00 0.09 15 000758 中色股份 10,600 47,700.00 0.09 16 300351 永贵电器 3,800 47,614.00 0.09 17 000719 中原传媒 7,100 47,499.00 0.09 18 002078 太阳纸业 4,900 47,481.00 0.09 19 600603 广汇物流 11,800 47,436.00 0.09 20 002391 长青股份 3,700 47,286.00 0.09 21 600705 中航资本 10,100 47,167.00 0.09 22 000975 银泰资源 4,640 47,049.60 0.09 23 002478 常宝股份 10,500 47,040.00 0.09 24 002187 广百股份 5,700 46,968.00 0.09 25 600831 广电网络 7,800 46,956.00 0.09 26 002233 塔牌集团 4,100 46,904.00 0.09 27 000552 靖远煤电 14,300 46,761.00 0.09 28 002687 乔治白 8,700 46,719.00 0.09 29 601717 郑煤机 8,000 46,480.00 0.09 30 600664 哈药股份 11,700 46,449.00 0.09 31 600037 歌华有线 4,500 46,440.00 0.09 32 002093 国脉科技 6,000 46,260.00 0.09 33 002603 以岭药业 3,300 46,134.00 0.09 34 600649 城投控股 7,500 45,900.00 0.09 35 000937 冀中能源 11,100 45,621.00 0.09 36 600064 南京高科 6,200 45,508.00 0.09 37 601898 中煤能源 9,400 45,402.00 0.09 38 600557 康缘药业 3,600 44,460.00 0.09 39 002311 海大集团 2,100 44,310.00 0.09 40 300039 上海凯宝 7,600 44,080.00 0.09 41 300040 九洲电气 7,500 44,025.00 0.09 42 300200 高盟新材 5,300 43,990.00 0.09 43 002440 闰土股份 3,750 43,837.50 0.09 44 600585 海螺水泥 1,300 43,524.00 0.08 45 002454 松芝股份 7,300 42,851.00 0.08 46 600061 国投资本 4,600 42,688.00 0.08 47 000153 丰原药业 6,700 42,679.00 0.08 48 002144 宏达高科 3,800 42,446.00 0.08 49 000026 飞亚达Ａ 4,800 42,336.00 0.08 50 300121 阳谷华泰 3,000 42,090.00 0.08 51 002299 圣农发展 2,700 41,823.00 0.08 52 600088 中视传媒 4,380 41,434.80 0.08 53 002642 荣之联 4,500 41,355.00 0.08 54 000833 粤桂股份 7,900 41,317.00 0.08 55 600639 浦东金桥 3,300 41,184.00 0.08 56 002463 沪电股份 11,000 41,140.00 0.08 57 000548 湖南投资 9,300 40,734.00 0.08 58 300305 裕兴股份 6,700 40,535.00 0.08 59 002373 千方科技 3,100 40,455.00 0.08 60 600757 长江传媒 7,100 40,399.00 0.08 61 002238 天威视讯 6,000 40,380.00 0.08 62 600894 广日股份 6,800 40,324.00 0.08 63 002414 高德红外 3,000 40,320.00 0.08 64 300442 普丽盛 2,400 40,200.00 0.08 65 002064 华峰氨纶 9,600 39,648.00 0.08 66 002304 洋河股份 300 39,480.00 0.08 67 002315 焦点科技 2,700 39,042.00 0.08 68 002561 徐家汇 4,300 38,915.00 0.08 69 000887 中鼎股份 2,700 38,907.00 0.08 70 000858 五粮液 500 38,000.00 0.07 71 601877 正泰电器 1,700 37,944.00 0.07 72 000883 湖北能源 9,100 37,401.00 0.07 73 002398 建研集团 7,300 36,865.00 0.07 74 000419 通程控股 7,600 36,860.00 0.07 75 000568 泸州老窖 600 36,516.00 0.07 76 600887 伊利股份 1,300 36,270.00 0.07 77 600600 青岛啤酒 800 35,064.00 0.07 78 000969 安泰科技 5,600 35,000.00 0.07 79 000028 国药一致 700 34,930.00 0.07 80 300473 德尔股份 900 34,155.00 0.07 81 002330 得利斯 6,400 33,984.00 0.07 82 000592 平潭发展 11,900 33,796.00 0.07 83 002415 海康威视 900 33,417.00 0.07 84 300297 蓝盾股份 4,100 33,251.00 0.06 85 000651 格力电器 700 33,005.00 0.06 86 002217 合力泰 4,000 33,000.00 0.06 87 300422 博世科 2,300 32,775.00 0.06 88 300488 恒锋工具 1,100 32,648.00 0.06 89 300395 菲利华 2,400 32,640.00 0.06 90 002653 海思科 2,700 32,400.00 0.06 91 600153 建发股份 3,600 32,364.00 0.06 92 002599 盛通股份 3,100 32,333.00 0.06 93 600081 东风科技 3,200 32,320.00 0.06 94 000729 燕京啤酒 4,800 32,304.00 0.06 95 600168 武汉控股 5,000 32,300.00 0.06 96 002400 省广集团 10,000 32,300.00 0.06 97 002295 精艺股份 4,800 32,256.00 0.06 98 002205 国统股份 2,700 32,238.00 0.06 99 002107 沃华医药 3,500 32,235.00 0.06 100 002588 史丹利 6,200 32,116.00 0.06 101 002682 龙洲股份 3,900 32,097.00 0.06 102 600888 新疆众和 5,700 32,091.00 0.06 103 002546 新联电子 8,600 32,078.00 0.06 104 600518 康美药业 1,400 32,032.00 0.06 105 300122 智飞生物 700 32,018.00 0.06 106 600019 宝钢股份 4,100 31,939.00 0.06 107 600820 隧道股份 5,400 31,914.00 0.06 108 600248 延长化建 7,100 31,879.00 0.06 109 000682 东方电子 8,300 31,872.00 0.06 110 002654 万润科技 5,800 31,842.00 0.06 111 002317 众生药业 3,000 31,710.00 0.06 112 600516 方大炭素 1,300 31,694.00 0.06 113 000027 深圳能源 6,400 31,616.00 0.06 114 601857 中国石油 4,100 31,611.00 0.06 115 002495 佳隆股份 10,700 31,458.00 0.06 116 600658 电子城 6,000 31,380.00 0.06 117 600170 上海建工 10,300 31,312.00 0.06 118 002243 通产丽星 5,500 31,075.00 0.06 119 000529 广弘控股 5,500 30,910.00 0.06 120 002022 科华生物 2,600 30,810.00 0.06 121 600729 重庆百货 900 29,655.00 0.06 122 300069 金利华电 2,400 28,656.00 0.06 123 002640 跨境通 1,900 28,538.00 0.06 124 002142 宁波银行 1,700 27,693.00 0.05 125 600461 洪城水业 4,400 27,632.00 0.05 126 600352 浙江龙盛 2,300 27,485.00 0.05 127 600613 神奇制药 4,400 26,972.00 0.05 128 000880 潍柴重机 3,500 26,915.00 0.05 129 000966 长源电力 9,700 26,869.00 0.05 130 600640 号百控股 2,600 26,442.00 0.05 131 300239 东宝生物 6,200 26,226.00 0.05 132 600710 苏美达 6,000 25,920.00 0.05 133 300018 中元股份 5,100 25,857.00 0.05 134 300296 利亚德 2,000 25,760.00 0.05 135 002316 亚联发展 2,800 25,760.00 0.05 136 600017 日照港 8,000 25,680.00 0.05 137 600565 迪马股份 8,700 25,665.00 0.05 138 002375 亚厦股份 4,800 25,632.00 0.05 139 001696 宗申动力 5,200 25,480.00 0.05 140 000848 承德露露 2,400 25,416.00 0.05 141 603899 晨光文具 800 25,352.00 0.05 142 000156 华数传媒 2,600 25,064.00 0.05 143 601928 凤凰传媒 4,100 24,928.00 0.05 144 002214 大立科技 4,400 24,068.00 0.05 145 300308 中际旭创 400 24,016.00 0.05 146 000541 佛山照明 4,000 23,960.00 0.05 147 300446 乐凯新材 1,300 23,933.00 0.05 148 600284 浦东建设 4,900 23,912.00 0.05 149 600350 山东高速 5,900 23,895.00 0.05 150 300460 惠伦晶体 2,300 23,805.00 0.05 151 000686 东北证券 3,700 23,717.00 0.05 152 600027 华电国际 6,000 23,520.00 0.05 153 600582 天地科技 6,400 23,488.00 0.05 154 002701 奥瑞金 4,300 23,478.00 0.05 155 601965 中国汽研 2,800 23,464.00 0.05 156 300196 长海股份 2,300 23,437.00 0.05 157 600299 安迪苏 2,000 23,280.00 0.05 158 300119 瑞普生物 2,700 23,085.00 0.04 159 600143 金发科技 4,400 22,968.00 0.04 160 000716 黑芝麻 6,200 22,444.00 0.04 161 600062 华润双鹤 900 22,095.00 0.04 162 603288 海天味业 300 22,092.00 0.04 163 600551 时代出版 2,400 21,216.00 0.04 164 600052 浙江广厦 5,600 20,888.00 0.04 165 600058 五矿发展 2,500 20,775.00 0.04 166 002127 南极电商 2,200 20,658.00 0.04 167 002775 文科园林 1,500 19,770.00 0.04 168 300033 同花顺 500 19,435.00 0.04 169 600809 山西汾酒 300 18,867.00 0.04 170 002399 海普瑞 800 17,712.00 0.03 171 002623 亚玛顿 1,000 17,140.00 0.03 172 603309 维力医疗 1,400 16,884.00 0.03 173 300430 诚益通 1,700 16,847.00 0.03 174 000756 新华制药 1,600 16,512.00 0.03 175 600056 中国医药 900 16,443.00 0.03 176 002276 万马股份 2,800 16,352.00 0.03 177 002559 亚威股份 2,300 16,307.00 0.03 178 600511 国药股份 600 16,170.00 0.03 179 300111 向日葵 5,900 16,166.00 0.03 180 000826 启迪桑德 920 16,081.60 0.03 181 300405 科隆股份 1,800 16,056.00 0.03 182 002551 尚荣医疗 2,600 15,990.00 0.03 183 002251 步步高 1,400 15,932.00 0.03 184 000652 泰达股份 5,100 15,912.00 0.03 185 000705 浙江震元 2,500 15,875.00 0.03 186 000876 新希望 2,500 15,850.00 0.03 187 601005 重庆钢铁 7,800 15,834.00 0.03 188 002297 博云新材 2,600 15,834.00 0.03 189 600706 曲江文旅 1,400 15,820.00 0.03 190 300452 山河药辅 1,100 15,807.00 0.03 191 000898 鞍钢股份 2,800 15,596.00 0.03 192 002533 金杯电工 3,200 15,520.00 0.03 193 600823 世茂股份 3,700 15,466.00 0.03 194 600266 北京城建 1,600 15,040.00 0.03 195 600970 中材国际 2,200 14,696.00 0.03 196 601368 绿城水务 2,100 14,175.00 0.03 197 300408 三环集团 600 14,100.00 0.03 198 300187 永清环保 1,500 13,980.00 0.03 199 600288 大恒科技 1,800 13,968.00 0.03 200 601186 中国铁建 1,600 13,792.00 0.03 201 300423 鲁亿通 600 13,710.00 0.03 202 603808 歌力思 600 13,506.00 0.03 203 000785 武汉中商 1,700 13,090.00 0.03 204 300217 东方电热 5,100 12,240.00 0.02 205 300193 佳士科技 2,100 12,117.00 0.02 206 002201 九鼎新材 1,800 12,078.00 0.02 207 300025 华星创业 2,900 11,977.00 0.02 208 600201 生物股份 700 11,963.00 0.02 209 600611 大众交通 3,000 11,940.00 0.02 210 600780 通宝能源 3,200 11,936.00 0.02 211 600282 南钢股份 2,700 11,934.00 0.02 212 600368 五洲交通 3,700 11,840.00 0.02 213 600377 宁沪高速 1,300 11,804.00 0.02 214 000903 云内动力 4,600 11,776.00 0.02 215 002105 信隆健康 2,600 11,752.00 0.02 216 300144 宋城演艺 500 11,750.00 0.02 217 002403 爱仕达 1,300 11,713.00 0.02 218 600873 梅花生物 2,800 11,704.00 0.02 219 601999 出版传媒 2,100 11,655.00 0.02 220 600267 海正药业 800 11,632.00 0.02 221 600098 广州发展 1,800 11,610.00 0.02 222 600690 青岛海尔 600 11,556.00 0.02 223 002250 联化科技 1,300 11,466.00 0.02 224 300058 蓝色光标 2,000 11,400.00 0.02 225 002050 三花智控 600 11,310.00 0.02 226 002236 大华股份 500 11,275.00 0.02 227 000617 中油资本 1,000 11,240.00 0.02 228 002392 北京利尔 3,300 11,220.00 0.02 229 600819 耀皮玻璃 2,900 11,194.00 0.02 230 300129 泰胜风能 3,100 11,191.00 0.02 231 000999 华润三九 400 11,132.00 0.02 232 000635 英力特 1,200 11,124.00 0.02 233 600586 金晶科技 3,400 11,118.00 0.02 234 000786 北新建材 600 11,118.00 0.02 235 600748 上实发展 2,200 11,088.00 0.02 236 600078 澄星股份 3,200 11,072.00 0.02 237 002498 汉缆股份 5,000 11,050.00 0.02 238 601000 唐山港 4,700 11,045.00 0.02 239 601020 华钰矿业 800 11,032.00 0.02 240 002026 山东威达 1,800 11,016.00 0.02 241 000031 中粮地产 1,900 10,982.00 0.02 242 300041 回天新材 1,200 10,980.00 0.02 243 002404 嘉欣丝绸 1,800 10,980.00 0.02 244 000524 岭南控股 1,200 10,968.00 0.02 245 000862 银星能源 3,500 10,955.00 0.02 246 002084 海鸥住工 2,300 10,948.00 0.02 247 000417 合肥百货 1,900 10,925.00 0.02 248 601567 三星医疗 1,500 10,920.00 0.02 249 002244 滨江集团 2,100 10,920.00 0.02 250 300240 飞力达 1,800 10,908.00 0.02 251 000012 南玻Ａ 2,200 10,890.00 0.02 252 300325 德威新材 3,200 10,848.00 0.02 253 600050 中国联通 2,200 10,824.00 0.02 254 000900 现代投资 2,600 10,816.00 0.02 255 000906 浙商中拓 2,100 10,794.00 0.02 256 300257 开山股份 700 10,703.00 0.02 257 300371 汇中股份 700 10,647.00 0.02 258 002347 泰尔股份 2,700 10,611.00 0.02 259 300174 元力股份 500 10,590.00 0.02 260 002566 益盛药业 1,500 10,545.00 0.02 261 600189 吉林森工 1,400 10,514.00 0.02 262 000919 金陵药业 1,400 10,486.00 0.02 263 600270 外运发展 500 10,480.00 0.02 264 002667 鞍重股份 1,700 10,438.00 0.02 265 600176 中国巨石 1,000 10,230.00 0.02 266 002090 金智科技 700 10,122.00 0.02 267 002420 毅昌股份 2,200 9,042.00 0.02 268 603123 翠微股份 1,300 7,930.00 0.02 269 000009 中国宝安 1,500 7,350.00 0.01 270 002017 东信和平 1,000 6,210.00 0.01 271 603589 口子窖 100 6,145.00 0.01 272 000090 天健集团 960 5,952.00 0.01 273 300182 捷成股份 700 5,306.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601799 星宇股份 8,638,056.00 4.01 2 600622 光大嘉宝 8,423,296.38 3.91 3 000818 航锦科技 7,314,507.71 3.40 4 600567 山鹰纸业 7,007,906.90 3.25 5 002080 中材科技 6,925,132.60 3.22 6 002429 兆驰股份 6,768,448.50 3.14 7 002449 国星光电 6,661,483.00 3.09 8 601126 四方股份 6,648,657.54 3.09 9 300271 华宇软件 6,517,247.28 3.03 10 000040 东旭蓝天 6,395,767.89 2.97 11 600470 六国化工 6,367,405.29 2.96 12 600269 赣粤高速 5,985,951.00 2.78 13 600261 阳光照明 5,883,377.00 2.73 14 000042 中洲控股 5,763,869.88 2.68 15 000591 太阳能 5,761,731.80 2.68 16 600331 宏达股份 5,694,457.00 2.64 17 601222 林洋能源 5,660,641.00 2.63 18 300098 高新兴 5,647,686.03 2.62 19 603898 好莱客 5,640,438.00 2.62 20 002025 航天电器 5,593,451.69 2.60 21 002247 帝龙文化 5,570,770.00 2.59 22 600629 华建集团 5,522,897.12 2.57 23 300297 蓝盾股份 5,458,030.02 2.53 24 600172 黄河旋风 5,458,001.80 2.53 25 300157 恒泰艾普 5,424,427.56 2.52 26 000553 沙隆达Ａ 5,386,367.00 2.50 27 600114 东睦股份 5,382,593.62 2.50 28 600486 扬农化工 5,379,716.35 2.50 29 002483 润邦股份 5,337,107.40 2.48 30 603979 金诚信 5,310,543.92 2.47 31 600491 龙元建设 5,300,083.00 2.46 32 600667 太极实业 5,299,902.00 2.46 33 300050 世纪鼎利 5,284,888.00 2.45 34 000860 顺鑫农业 5,257,857.00 2.44 35 002067 景兴纸业 5,248,356.00 2.44 36 600963 岳阳林纸 5,237,671.81 2.43 37 002383 合众思壮 5,232,902.10 2.43 38 600775 南京熊猫 5,185,579.36 2.41 39 600508 上海能源 5,181,088.53 2.41 40 300485 赛升药业 5,169,935.00 2.40 41 000925 众合科技 5,074,707.19 2.36 42 600803 新奥股份 5,069,671.12 2.35 43 000065 北方国际 5,007,420.01 2.33 44 002372 伟星新材 4,977,039.00 2.31 45 000525 红太阳 4,956,830.00 2.30 46 600143 金发科技 4,928,521.00 2.29 47 600686 金龙汽车 4,924,179.00 2.29 48 000650 仁和药业 4,855,471.00 2.26 49 600057 厦门象屿 4,831,974.04 2.24 50 300447 全信股份 4,787,653.10 2.22 51 000601 韶能股份 4,786,397.75 2.22 52 002680 长生生物 4,785,066.00 2.22 53 600551 时代出版 4,784,575.81 2.22 54 603368 柳药股份 4,773,465.00 2.22 55 002543 万和电气 4,759,068.90 2.21 56 600063 皖维高新 4,739,643.44 2.20 57 000159 国际实业 4,630,887.64 2.15 58 000683 远兴能源 4,621,687.00 2.15 59 600777 新潮能源 4,582,688.00 2.13 60 002393 力生制药 4,526,645.00 2.10 61 600548 深高速 4,470,510.00 2.08 62 002484 江海股份 4,466,675.80 2.07 63 300307 慈星股份 4,456,199.00 2.07 64 600123 兰花科创 4,443,840.00 2.06 65 600035 楚天高速 4,439,885.00 2.06 66 300177 中海达 4,437,996.58 2.06 67 600252 中恒集团 4,428,337.00 2.06 68 600101 明星电力 4,335,066.00 2.01 69 300349 金卡智能 4,334,529.84 2.01 70 300114 中航电测 4,321,670.75 2.01 71 603328 依顿电子 4,308,598.94 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601799 星宇股份 8,489,840.04 3.94 2 000042 中洲控股 8,063,674.57 3.75 3 600622 光大嘉宝 7,988,562.37 3.71 4 002372 伟星新材 7,742,862.82 3.60 5 600486 扬农化工 7,583,120.65 3.52 6 000553 沙隆达Ａ 7,458,593.00 3.46 7 002449 国星光电 7,401,610.74 3.44 8 002247 帝龙文化 7,381,195.32 3.43 9 600114 东睦股份 7,366,428.54 3.42 10 002483 润邦股份 7,209,607.82 3.35 11 300271 华宇软件 7,196,955.03 3.34 12 000818 航锦科技 7,045,132.00 3.27 13 600686 金龙汽车 7,028,069.55 3.26 14 600567 山鹰纸业 6,918,931.00 3.21 15 600261 阳光照明 6,654,460.55 3.09 16 002080 中材科技 6,602,431.40 3.07 17 002429 兆驰股份 6,512,080.00 3.02 18 601126 四方股份 6,496,940.64 3.02 19 600491 龙元建设 6,400,538.00 2.97 20 600548 深高速 6,388,570.49 2.97 21 600331 宏达股份 6,372,205.25 2.96 22 600470 六国化工 6,361,836.36 2.95 23 603979 金诚信 6,304,959.54 2.93 24 300447 全信股份 6,272,478.80 2.91 25 300485 赛升药业 6,261,656.20 2.91 26 601107 四川成渝 6,199,196.32 2.88 27 603898 好莱客 6,178,625.80 2.87 28 603368 柳药股份 6,069,877.00 2.82 29 000921 海信科龙 6,002,756.61 2.79 30 300219 鸿利智汇 5,994,580.00 2.78 31 000525 红太阳 5,986,986.40 2.78 32 600508 上海能源 5,969,866.46 2.77 33 600173 卧龙地产 5,944,478.70 2.76 34 000065 北方国际 5,906,802.50 2.74 35 300050 世纪鼎利 5,848,602.30 2.72 36 600323 瀚蓝环境 5,773,041.30 2.68 37 000040 东旭蓝天 5,769,220.40 2.68 38 600269 赣粤高速 5,731,556.00 2.66 39 600285 羚锐制药 5,598,050.00 2.60 40 002121 科陆电子 5,591,279.00 2.60 41 601666 平煤股份 5,576,448.00 2.59 42 000591 太阳能 5,473,639.00 2.54 43 600736 苏州高新 5,459,608.35 2.54 44 300297 蓝盾股份 5,442,099.00 2.53 45 300098 高新兴 5,426,147.77 2.52 46 000860 顺鑫农业 5,420,328.93 2.52 47 002025 航天电器 5,419,946.00 2.52 48 600101 明星电力 5,412,824.60 2.51 49 600172 黄河旋风 5,330,051.60 2.48 50 300194 福安药业 5,297,433.00 2.46 51 600629 华建集团 5,289,166.80 2.46 52 600582 天地科技 5,278,588.00 2.45 53 002100 天康生物 5,261,228.40 2.44 54 600667 太极实业 5,222,444.00 2.43 55 002067 景兴纸业 5,159,530.06 2.40 56 600963 岳阳林纸 5,151,294.04 2.39 57 603669 灵康药业 5,138,818.08 2.39 58 600337 美克家居 5,119,937.48 2.38 59 601222 林洋能源 5,080,100.00 2.36 60 300323 华灿光电 5,071,193.00 2.36 61 600824 益民集团 5,040,655.95 2.34 62 600775 南京熊猫 5,039,592.00 2.34 63 000925 众合科技 4,906,927.05 2.28 64 600057 厦门象屿 4,866,915.92 2.26 65 600035 楚天高速 4,847,538.20 2.25 66 002383 合众思壮 4,822,278.00 2.24 67 002680 长生生物 4,822,146.63 2.24 68 600990 四创电子 4,795,451.80 2.23 69 600105 永鼎股份 4,777,238.52 2.22 70 600551 时代出版 4,775,973.20 2.22 71 600219 南山铝业 4,768,404.00 2.21 72 300157 恒泰艾普 4,767,966.00 2.21 73 000719 中原传媒 4,721,462.28 2.19 74 000650 仁和药业 4,716,872.25 2.19 75 600143 金发科技 4,706,252.00 2.19 76 600803 新奥股份 4,694,693.30 2.18 77 600063 皖维高新 4,645,285.00 2.16 78 000683 远兴能源 4,586,461.00 2.13 79 000601 韶能股份 4,581,525.10 2.13 80 002543 万和电气 4,559,650.73 2.12 81 300114 中航电测 4,528,372.00 2.10 82 300177 中海达 4,488,017.00 2.08 83 000159 国际实业 4,459,938.00 2.07 84 600742 一汽富维 4,453,890.40 2.07 85 002139 拓邦股份 4,407,229.00 2.05 86 300047 天源迪科 4,358,921.15 2.02 87 600252 中恒集团 4,338,887.85 2.02 88 601900 南方传媒 4,333,647.00 2.01 89 002518 科士达 4,308,787.90 2.00 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,446,054,529.17 卖出股票收入（成交）总额 1,579,067,538.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,578,707.60 5.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,578,707.60 5.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 019579 17国债24 17,500 1,752,625.0 3.42 0 2 019571 17国债17 8,260 826,082.60 1.61 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.12017年10月13日，山鹰国际控股股份公司（下称"山鹰纸业"，股票代码： 600567）收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，中国证监会决定对其财务负责人韩玉红进行立案调查。 据山鹰纸业8月30日发布的公告，山鹰纸业8月29日收到财务负责人韩玉红的报告，其证券账户存在违规买卖公司股票的情况。韩玉红自2017年1月10日起担任公司财务负责人职务。公告显示，韩玉红平时工作繁忙，且对股票交易不甚了解，故证券账户交由家属代为管理和交易。其家属在韩玉红未知情的情况下自2017年8月18日至2017年 8月25日期间，通过二级市场合计买入公司股票31,900股，成交均价4.6108元/股，成交金额合计147,086元，并通过二级市场分两次卖出公司股票合计24,500股，成交均价4.6780元/股，成交金额114,610元，累计获利695.86元(扣除相关费用后)，截至目前韩玉红女士证券账户剩余公司股票7,400股。根据相关规定，韩玉红作为山鹰纸业高级管理人员，其证券账户的上述交易行为违反了上市公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的相关规定；违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易；同时也未能尽到交易报备及预披露的责任。对此，山鹰纸业对韩玉红进行了批评教育、罚款、通报批评的处理，同时，对剩余的7,400股公司股票，董事会要求其在公司任职期内不准减持。韩玉红也表示，对违规买卖公司股票行为进行了深刻反省，已收回证券账户并约束家属股票交易行为，杜绝此类事件再次发生。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，山鹰纸业改正态度积极，并迅速做出反应，积极整改，该事件发生对该公司经营状况无实质影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对山鹰纸业进行了投资。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"）于2017年12月18日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对迈克生物股份有限公司股东、时任监事吕磊给予公开谴责处分的公告》（以下简称"处分决定"） 吕磊在迈克生物首次公开发行招股说明书中承诺："在锁定期满后两年内，本人每年减持公司股份的数量不超过100万股（含100万股）"。2016年5月30日，吕磊所持有的限售股解除限售，获得100万股的减持额度。2016年6月1日，迈克生物实施权益分派，每10股转增20股，吕磊可减持额度从100万股增加至300万股。 2016年6月28日、7月13日及9月5日，吕磊共进行了三笔减持，累计减持300万股，可减持额度已经用完。2017年1月23日、1月26日、2月7日及2月8日，吕磊又进行了四笔减持，合计减持300万股，减持金额63,965,000元，违反了其在首次公开发行招股说明书中所作的承诺。 吕磊的上述相关行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2015年修订）》第 1.4条、第2.10条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.1.4条、第4.3.4条相关规定。 本次减持行为发生后吕磊及迈克生物董事会及时向深交所进行相关事项说明和陈述，同时接受深交所对本次违规行为的处罚意见，吕磊承诺未来加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。同时承诺在2018年5月30日前不再减持所持有的公司股份。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，迈克生物改正态度积极，并迅速做出反应，积极整改，本次受深交所处分不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对迈克生物进行了投资。 7.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 133,878.15 2 应收证券清算款 313,051.33 3 应收股利 - 4 应收利息 66,682.30 5 应收申购款 41,063.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 554,675.17 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例(%) 况说明 值 凯撒旅游 重大事项停 1 000796 995,880.00 1.94牌 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 中证1 850 19,930.57 5,000,166.70 29.52 11,940,817.97 70.48% 000增 % 强A 创金 合信 673 64,306.09 34,608,105.81 79.97 8,669,890.65 20.03% 中证1 % 000增 强C 合计 1,47 40,854.13 39,608,272.51 65.77 20,610,708.62 34.23% 4 % 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例 创金合信中证100 0增强A 71,775.67 0.42% 基金管理人所有从业人员 创金合信中证100 持有本基金 0增强C 162,306.11 0.38% 合计 234,081.78 0.39% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信中证1000 增强A 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证1000 基金 增强C 0~10 合计 0~10 创金合信中证1000 增强A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证1000 金 增强C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 发 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 起 金总份 金总份 份 额比例 额比例 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,333.3 16.61% 10,000,333.3 16.61% 36 6 6 月 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,333.3 16.61% 10,000,333.3 16.61% - 6 6 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证1000增强 创金合信中证1000增强 A C 基金合同生效日(2016年12月22 日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61 本报告期期初基金份额总额 210,415,694.76 10,253,927.93 本报告期基金总申购份额 11,023,486.67 54,018,573.65 减：本报告期基金总赎回份额 204,498,196.76 20,994,505.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,940,984.67 43,277,996.46 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 金元 证券 2 - - - - - 第一 创业 2 3,023,656,411.28 100.00 100.00 - % 1,269,459.84 % 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 金元证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 12,375,705.65 100.00% 70,600,000.00 100.00% - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信中证1000指数增强 2 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券时报 2018-01-19 年第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金（20 公司官网、证券时报 4 17年第2号）招募说明书（ 2018-02-02 更新） 5 创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报 2018-02-02 型发起式证券投资基金招募 说明书（更新）摘要（2017 年第2号） 创金合信基金管理有限公司 6 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证1000指数 增强型发起式证券投资基金 公司官网、证券时报 7 修订基金合同、托管协议部 2018-03-28 分条款及调整赎回费相关规 则的公告 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金（20 公司官网、证券时报 8 17年第2号）招募说明书（ 2018-03-28 更新）（2018年3月修订） 创金合信中证1000指数增强 9 型发起式证券投资基金基金 公司官网、证券时报 2018-03-28 合同（2018年3月修订） 创金合信中证1000指数增强 10 型发起式证券投资基金托管 公司官网、证券时报 2018-03-28 协议（2018年3月修订） 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金招募 11 说明书（更新）摘要（2017 公司官网、证券时报 2018-03-28 年第2号）（2018年3月修订 ） 创金合信基金管理有限公司 12 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-03-29 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 13 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-03-30 调整情况的公告 14 创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报 2018-03-31 型发起式证券投资基金2017 年年度报告 创金合信中证1000指数增强 15 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券时报 2018-03-31 年年度报告摘要 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、证券时报 16 加第一创业证券费率优惠活 2018-04-02 动的公告 创金合信中证1000指数增强 17 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券时报 2018-04-19 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 18 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-04-27 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 19 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、证券时报 20 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 21 加广发证券为代销机构暨参 公司官网、证券时报 2018-06-06 加广发证券费率优惠活动的 公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证1000指数 公司官网、证券时报 22 增强A调整申购金额下限及 2018-06-12 最低持有金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司 23 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券时报 2018-06-15 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 24 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券时报 2018-06-21 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 25 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-06-22 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 26 加恒泰证券为代销机构的公 2018-06-29 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 20180101 1 -201803 158,930,244.65 0.00 158,930,244.65 0.00 0.00% 26 20180208 2 -201803 39,847,579.20 0.00 39,847,579.20 0.00 0.00% 机 27 构 20180328 3 -201804 10,000,333.36 0.00 0.00 10,000,333.36 16.61% 12 20180328 4 -201806 0.00 20,839,564.75 5,000,000.00 15,839,564.75 26.30% 30 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。 12.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 12.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日