创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第 2页，共104页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 §7投资组合报告......41 7.1期末基金资产组合情况......41 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......94 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......94 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......94 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......94 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......94 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......94 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......94 7.12投资组合报告附注......95 §8基金份额持有人信息......96 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......96 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......96 第 3页，共104页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......96 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......97 §9开放式基金份额变动......98 §10重大事件揭示......98 10.1基金份额持有人大会决议......98 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......98 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......98 10.4基金投资策略的改变......98 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......98 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......98 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......99 10.8其他重大事件......100 §11影响投资者决策的其他重要信息......102 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......102 11.2影响投资者决策的其他重要信息......103 §12备查文件目录......103 12.1备查文件目录......103 12.2存放地点......103 12.3查阅方式......103 第 4页，共104页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 211,823,366.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增 创金合信中证1000增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额总额 205,208,427.65份 6,614,939.06份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法 进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与 投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追 求获得超越标的指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法 进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与 投资策略 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追 求获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益 第 5页，共104页 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金为股票型基金， 本基金为股票型基金， 理论上其预期风险收益 理论上其预期风险收益 水平高于混合型基金、 水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场 债券型基金和货币市场 下属分级基金的风险收益特征 基金。本基金主要投资 基金。本基金主要投资 于标的指数成份股及其 于标的指数成份股及其 备选成份股，具有与标 备选成份股，具有与标 的指数类似的风险收益 的指数类似的风险收益 特征。 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 林葛 信息披 联系电话 0755-23838908 010-66060069 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tgxxpl@abchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 一路 1号A栋201室 9号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街2 15号投行大厦15层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 第 6页，共104页 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信中证1000增强 创金合信中证1000增强 A C 本期已实现收益 -11,802,858.89 -339,151.86 本期利润 -12,352,723.09 -242,893.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0633 -0.0435 本期加权平均净值利润率 -6.56% -4.51% 本期基金份额净值增长率 -4.40% -4.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 -12,498,568.89 -406,845.59 期末可供分配基金份额利润 -0.0609 -0.0615 期末基金资产净值 193,969,101.78 6,248,640.02 期末基金份额净值 0.9452 0.9446 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -5.48% -5.54% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 第 7页，共104页 投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 4.81% 1.01% 3.34% 1.03% 1.47% -0.02% 过去三个月 -4.64% 1.06% -9.94% 1.10% 5.30% -0.04% 过去六个月 -4.40% 0.97% -11.44% 1.01% 7.04% -0.04% 自基金合同 -5.48% 0.95% -12.60% 0.98% 7.12% -0.03% 生效起至今 创金合信中证1000增强C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 4.80% 1.01% 3.34% 1.03% 1.46% -0.02% 过去三个月 -4.65% 1.06% -9.94% 1.10% 5.29% -0.04% 过去六个月 -4.45% 0.97% -11.44% 1.01% 6.99% -0.04% 自基金合同 -5.54% 0.95% -12.60% 0.98% 7.06% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8页，共104页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 第 9页，共104页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正 式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投 资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况 为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合 信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公 募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货 币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 庞世恩先生，中国国籍，中国 人民大学理学硕士。2011年7 月加入泰康资产管理有限责任 2016-12- 公司，历任金融工程助理研究 庞世恩 基金经理 22 - 6年 员、金融工程研究经理、金融 工程研究高级经理、金融工程 研究总监、执行投资经理。20 15年9月加入创金合信基金管 理有限公司，现任基金经理。 程志田先生，中国国籍，金融 学硕士，2006年7月加入长江 基金经理 证券股份有限公司任高级研究 程志田 、量化投 2016-12- - 10年 经理。2009年7月加入国海证 资部总监 22 券股份有限公司任金融工程总 监。2011年7月加入摩根士丹 利华鑫基金管理有限公司，于 2011年11月15日至2013年4月1 第 10页，共104页 5日担任大摩深证300基金的基 金经理。2013年9月加入泰康 资产管理有限责任公司任量化 投资总监。2015年5月加入创 金合信基金管理有限公司，现 任量化投资部总监、基金经理 。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控 及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所 有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共18次，为基金在调仓时点 因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产 生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第 11页，共104页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方 面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量 化择时模型进行操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类净值增长率为-4.40%,C类净值增长率为-4.45%,同期业绩比较 基准收益率为-11.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP及6月份工业、投资、消费、进出口增 长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平较 低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。经历了过去两年市场调整，当前股市 估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值 及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基 金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人 士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有 多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 托管人报告 第 12页，共104页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管 理人-创金合信基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事 任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损 害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关 法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,347,583.67 518,397.12 结算备付金 2,382,382.16 - 存出保证金 87,712.97 - 交易性金融资产 6.4.7.2 190,113,650.32 9,503,201.00 其中：股票投资 190,113,650.32 9,503,201.00 第 13页，共104页 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,761,010.62 7,258.41 应收利息 6.4.7.5 2,785.29 1,073.26 应收股利 - - 应收申购款 5,545.90 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 203,700,670.93 10,029,929.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,891,369.52 9,338.23 应付赎回款 4,282.16 968.86 应付管理人报酬 127,879.83 1,974.16 应付托管费 23,977.49 370.15 应付销售服务费 939.92 248.59 应付交易费用 6.4.7.7 357,535.55 2,118.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 76,944.66 1,086.96 第 14页，共104页 负债合计 3,482,929.13 16,105.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 211,823,366.71 10,128,831.96 未分配利润 6.4.7.1 -11,605,624.91 -115,007.55 0 所有者权益合计 200,217,741.80 10,013,824.41 负债和所有者权益总计 203,700,670.93 10,029,929.79 注:1.报告截止日2017年6月30日，基金份额总额211,823,366.71份，其中下属A类基金 份额205,208,427.65份，C类基金份额6,614,939.06份。下属A类基金份额净值 0.9452元，C类基金份额净值0.9446元。 2.本基金合同生效日为2016年12月22日，无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 -9,837,384.45 1.利息收入 52,194.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,194.55 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,438,914.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,498,476.57 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 第 15页，共104页 股利收益 6.4.7.16 1,059,561.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.17 -453,606.14 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 2,942.13 减：二、费用 2,758,232.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 766,741.96 2．托管费 6.4.10.2.2 143,764.16 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,312.94 4．交易费用 6.4.7.19 1,752,479.29 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 89,934.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 -12,595,616.89 ） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,595,616.89 注:本基金合同生效日为2016年12月22日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41 值) 二、本期经营活动产生的基 - -12,595,616.8 -12,595,616.89 金净值变动数(本期利润) 9 三、本期基金份额交易产生 201,694,534.7 1,104,999.53 202,799,534.28 的基金净值变动数（净值减 5 第 16页，共104页 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 202,703,172.1 1,052,059.76 203,755,231.90 4 2.基金赎回款 -1,008,637.39 52,939.77 -955,697.62 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 211,823,366.7 -11,605,624.9 200,217,741.80 净值） 1 1 注:本基金合同生效日为2016年12月22日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第1918号《关于准予创金合 信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型 发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元，已经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金 合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,115,717.42份基金份额，其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金 管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下 简称"中国农业银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括 第 17页，共104页 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、 中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表 附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所指定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 第 18页，共104页 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 第 19页，共104页 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用 市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结 算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的 金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未 实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 第 20页，共104页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收 益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份 额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；（5）法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的 组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 第 21页，共104页 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用 估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 第 22页，共104页 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳 税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 8,347,583.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个 - 月 其他存款 0.00 合计 8,347,583.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 190,677,239.88 190,113,650.32 -563,589.56 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 第 23页，共104页 资产支持证券 - - - 基金 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 合计 190,677,239.88 190,113,650.32 -563,589.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 1,673.69 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 0.00 应收结算备付金利息 1,072.10 应收债券利息 0.00 应收买入返售证券利息 0.00 应收申购款利息 0.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 39.50 合计 2,785.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 第 24页，共104页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 357,535.55 银行间市场应付交易费用 0.00 合计 357,535.55 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 0.00 应付赎回费 0.00 预提费用 76,944.66 合计 76,944.66 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信中证1000增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,022,559.69 5,022,559.69 本期申购 200,323,128.84 200,323,128.84 本期赎回（以"-"号填列） -137,260.88 -137,260.88 本期末 205,208,427.65 205,208,427.65 6.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信中证1000增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,106,272.27 5,106,272.27 第 25页，共104页 本期申购 2,380,043.30 2,380,043.30 本期赎回（以"-"号填列） -871,376.51 -871,376.51 本期末 6,614,939.06 6,614,939.06 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A 单位：人民币元 项目 (创金合信中证1000增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -2,326.70 -54,576.76 -56,903.46 本期利润 -11,802,858.89 -549,864.20 -12,352,723.09 本期基金份额交易产 -693,383.30 1,863,683.98 1,170,300.68 生的变动数 其中：基金申购款 -698,733.51 1,861,418.95 1,162,685.44 基金赎回款 5,350.21 2,265.03 7,615.24 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,498,568.89 1,259,243.02 -11,239,325.87 6.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C 单位：人民币元 项目 (创金合信中证1000增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 -2,618.03 -55,486.06 -58,104.09 本期利润 -339,151.86 96,258.06 -242,893.80 本期基金份额交易产 -65,075.70 -225.45 -65,301.15 生的变动数 其中：基金申购款 -99,875.31 -10,750.37 -110,625.68 基金赎回款 34,799.61 10,524.92 45,324.53 本期已分配利润 - - - 第 26页，共104页 本期末 -406,845.59 40,546.55 -366,299.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 38,779.03 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,789.44 其他 626.08 合计 52,194.55 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 1,049,925,425.34 减：卖出股票成本总额 1,060,423,901.91 买卖股票差价收入 -10,498,476.57 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 第 27页，共104页 股票投资产生的股利收益 1,059,561.58 基金投资产生的股利收益 0.00 合计 1,059,561.58 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 -453,606.14 ——股票投资 -453,606.14 ——债券投资 0.00 ——资产支持证券投资 0.00 ——基金投资 0.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 0.00 ——权证投资 0.00 3.其他 0.00 合计 -453,606.14 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 2,942.13 合计 2,942.13 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 1,752,479.29 第 28页，共104页 银行间市场交易费用 0.00 合计 1,752,479.29 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 2,439.43 帐户维护费 550.00 指数使用费 20,000.00 合计 89,934.09 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金销售机构 券”) 第 29页，共104页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 766,741.96 其中：支付销售机构的客户维护费 2,869.35 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 第 30页，共104页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 143,764.16 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名称 创金合信中证1000增强 创金合信中证1000增强 合计 A C 创金合信基金 - 4,273.25 4,273.2 5 合计 - 4,273.25 4,273.2 5 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.2%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基 金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基 金前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 第 31页，共104页 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证1000增强A 份额单位：份 本期 项目 2017年01月01日至2 017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月22日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 5,000,166.70 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,166.70 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 创金合信中证1000增强C 份额单位：份 本期 项目 2017年01月01日至2 017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月22日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 5,000,166.66 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,166.66 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 第 32页，共104页 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司活期存款 8,347,583.67 38,779.03 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 可流 流通 认购 期末 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 数量 成本 估值 说明 日 类型 单价 总额 总额 00287 长缆 2017- 2017- 新发 23,66 23,66 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 0.26 0.26- 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新发 18,38 18,38 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 9.20 9.20- 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新发 17,31 17,31 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 1.40 1.40- 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新发 15,21 15,21 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 2.26 2.26- 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新发 10.93 10.93 1,259 13,76 13,76- 第 33页，共104页 0 智能 06-26 07-03 流通 0.87 0.87 受限 30067 国科 2017- 2017- 新发 10,65 10,65 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 9.36 9.36- 受限 60333 百达 2017- 2017- 新发 9,620 9,620 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 .37 .37- 受限 30067 富满 2017- 2017- 新发 7,639 7,639 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 .62 .62- 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新发 7,429 7,429 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 .76 .76- 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 60060 云赛 2017- 重大 2017- 283,3 2,269 2,127 2 智联 06-22 事项 7.51 07-04 7.80 00 ,873. ,583.- 停牌 37 00 00003 深大 2017- 重大 53,80 1,924 1,707 8 通 05-12 事项 31.74 - - 0 ,645. ,612.- 停牌 19 00 60060 广汇 2017- 重大 2017- 138,4 1,618 1,634 3 物流 06-15 事项 11.81 07-27 11.71 00 ,722. ,504.- 停牌 53 00 00088 茂业 2017- 重大 58,20 1,019 972,5 9 通信 04-14 事项 16.71 - - 0 ,344. 22.00- 停牌 00 60005 象屿 2017- 重大 10.17 2017- 10.17 65,70 653,2 668,1- 第 34页，共104页 7 股份 06-27 事项 07-04 0 70.00 69.00 停牌 30027 华宇 2017- 重大 2017- 33,90 559,2 562,4 1 软件 06-22 事项 16.59 07-04 16.80 0 51.00 01.00- 停牌 30025 金信 2017- 重大 2017- 15,34 445,7 332,2 2 诺 04-27 事项 21.65 07-27 19.49 8 18.45 84.20- 停牌 60049 鹏欣 2017- 重大 19,20 152,1 151,8 0 资源 02-21 事项 7.91 - - 0 57.86 72.00- 停牌 00262 融钰 2017- 重大 71,01 60,27 2 集团 04-20 事项 12.30 - - 4,900 1.64 0.00- 停牌 60063 富控 2017- 重大 2017- 54,74 46,87 4 互动 04-19 事项 18.03 07-17 17.21 2,600 0.00 8.00- 停牌 00260 大连 2017- 重大 57,31 45,91 6 电瓷 03-02 事项 20.87 - - 2,200 0.92 4.00- 停牌 00003 神州 2017- 重大 2017- 11,68 12,22 4 数码 03-21 事项 24.45 07-18 22.01 500 0.00 5.00- 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 第 35页，共104页 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额 及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请 第 36页，共104页 的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通 受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净 值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在 证券交易所上市交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月3 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 0日 上 资产 银行存款 8,347,583. - - - 8,347,583.6 67 7 结算备付金 2,382,382. - - - 2,382,382.1 第 37页，共104页 16 6 存出保证金 87,712.97 - - - 87,712.97 交易性金融资产 - - - 190,113,650 190,113,650 .32 .32 应收证券清算款 - - - 2,761,010.6 2,761,010.6 2 2 应收利息 - - - 2,785.29 2,785.29 应收申购款 - - - 5,545.90 5,545.90 资产总计 10,817,678 - - 192,882,992 203,700,670 .80 .13 .93 负债 应付证券清算款 - - - 2,891,369.5 2,891,369.5 2 2 应付赎回款 - - - 4,282.16 4,282.16 应付管理人报酬 - - - 127,879.83 127,879.83 应付托管费 - - - 23,977.49 23,977.49 应付销售服务费 - - - 939.92 939.92 应付交易费用 - - - 357,535.55 357,535.55 其他负债 - - - 76,944.66 76,944.66 负债总计 - - - 3,482,929.1 3,482,929.1 3 3 利率敏感度缺口 10,817,678 - - 189,400,063 200,217,741 .80 .00 .80 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 资产 银行存款 518,397.12 - - - 518,397.12 交易性金融资产 - - - 9,503,201.0 9,503,201.0 0 0 应收证券清算款 - - - 7,258.41 7,258.41 应收利息 - - - 1,073.26 1,073.26 资产总计 518,397.12 - - 9,511,532.6 10,029,929. 第 38页，共104页 7 79 负债 应付证券清算款 - - - 9,338.23 9,338.23 应付赎回款 - - - 968.86 968.86 应付管理人报酬 - - - 1,974.16 1,974.16 应付托管费 - - - 370.15 370.15 应付销售服务费 - - - 248.59 248.59 应付交易费用 - - - 2,118.43 2,118.43 其他负债 - - - 1,086.96 1,086.96 负债总计 - - - 16,105.38 16,105.38 利率敏感度缺口 518,397.12 - - 9,495,427.2 10,013,824. 9 41 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的0-95%，基金持有全部权 第 39页，共104页 证的市值不超过基金资产净值的3%，债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持 证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具的投资比例为基金资产的5%-100%。其中，本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价 占基金资产净 值比例( 值 值比例(%) %) 交易性金融资产-股票投资 190,113,650.3 94.95 9,503,2 94.90 2 01.00 交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 - - - - 合计 190,113,650.3 94.95 9,503,2 94.90 2 01.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 9,236,825.79 - 比较基准下降5%资产净值变动 -9,236,825.79 - 第 40页，共104页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为181,667,733.02元，属于第二层次的余额为8,445,917.30元， 无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次9,379,307.00元，第二层次 123,894.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日 期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 第 41页，共104页 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 190,113,650.32 93.33 其中：股票 190,113,650.32 93.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,729,965.83 5.27 7 其他各项资产 2,857,054.78 1.40 8 合计 203,700,670.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,979,739.00 1.99 C 制造业 113,364,311.47 56.62 D 电力、热力、燃气及水 1,806,751.00 0.90 生产和供应业 E 建筑业 1,954,648.15 0.98 F 批发和零售业 2,804,847.42 1.40 G 交通运输、仓储和邮政 4,490,544.00 2.24 业 第 42页，共104页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 12,310,400.98 6.15 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 4,133,573.48 2.06 L 租赁和商务服务业 7,010,223.10 3.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,147,672.59 1.07 S 综合 - - 合计 154,002,711.19 76.92 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,862,922.00 0.93 B 采矿业 1,076,295.00 0.54 C 制造业 18,639,045.72 9.31 D 电力、热力、燃气及水 3,635,001.93 1.82 生产和供应业 E 建筑业 1,903,182.00 0.95 F 批发和零售业 487,944.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 2,655,948.42 1.33 第 43页，共104页 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,486,101.00 1.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,729,995.06 0.86 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,634,504.00 0.82 合计 36,110,939.13 18.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600567 山鹰纸业 664,000 2,377,120.00 1.19 2 601666 平煤股份 444,600 2,343,042.00 1.17 3 600269 赣粤高速 448,500 2,336,685.00 1.17 4 600438 通威股份 416,900 2,326,302.00 1.16 5 300316 晶盛机电 184,200 2,300,658.00 1.15 6 002445 中南文化 177,800 2,284,730.00 1.14 7 002335 科华恒盛 63,400 2,246,896.00 1.12 8 600641 万业企业 201,003 2,243,193.48 1.12 9 300323 华灿光电 160,600 2,229,128.00 1.11 10 600261 阳光照明 338,800 2,225,916.00 1.11 11 600742 一汽富维 115,500 2,207,205.00 1.10 第 44页，共104页 12 002376 新北洋 159,729 2,191,481.88 1.09 13 002537 海立美达 179,006 2,180,293.08 1.09 14 000739 普洛药业 295,500 2,168,970.00 1.08 15 300307 慈星股份 213,917 2,164,840.04 1.08 16 600035 楚天高速 390,900 2,153,859.00 1.08 17 002481 双塔食品 322,500 2,151,075.00 1.07 18 000719 大地传媒 205,913 2,147,672.59 1.07 19 300185 通裕重工 820,200 2,140,722.00 1.07 20 601388 怡球资源 603,600 2,136,744.00 1.07 21 600602 云赛智联 283,300 2,127,583.00 1.06 22 002538 司尔特 236,200 2,123,438.00 1.06 23 601700 风范股份 354,200 2,121,658.00 1.06 24 002210 飞马国际 123,230 2,115,859.10 1.06 25 002247 帝龙文化 161,266 2,115,809.92 1.06 26 002630 华西能源 182,500 2,115,175.00 1.06 27 002091 江苏国泰 220,850 2,109,117.50 1.05 28 600105 永鼎股份 260,700 2,103,849.00 1.05 29 002433 太安堂 226,500 2,095,125.00 1.05 30 600986 科达股份 152,610 2,069,391.60 1.03 31 300269 联建光电 102,900 2,061,087.00 1.03 32 002226 江南化工 292,400 2,058,496.00 1.03 33 000553 沙隆达Ａ 147,900 2,046,936.00 1.02 34 002324 普利特 76,000 2,042,880.00 1.02 35 002111 威海广泰 112,514 2,039,878.82 1.02 36 002528 英飞拓 343,601 2,037,553.93 1.02 37 000990 诚志股份 127,300 2,034,254.00 1.02 38 002102 冠福股份 486,242 2,032,491.56 1.02 39 002546 新联电子 339,826 2,021,964.70 1.01 40 000782 美达股份 214,400 2,019,648.00 1.01 41 002496 辉丰股份 405,300 2,010,288.00 1.00 42 002401 中远海科 151,200 1,988,280.00 0.99 第 45页，共104页 43 000733 振华科技 123,900 1,970,010.00 0.98 44 300303 聚飞光电 454,900 1,969,717.00 0.98 45 300194 福安药业 283,000 1,966,850.00 0.98 46 600218 全柴动力 216,000 1,941,840.00 0.97 47 002212 南洋股份 151,900 1,939,763.00 0.97 48 300468 四方精创 43,382 1,934,403.38 0.97 49 002235 安妮股份 158,500 1,933,700.00 0.97 50 002574 明牌珠宝 221,602 1,927,937.40 0.96 51 000498 山东路桥 268,921 1,922,785.15 0.96 52 000570 苏常柴Ａ 273,276 1,912,932.00 0.96 53 002535 林州重机 362,100 1,911,888.00 0.95 54 300456 耐威科技 50,800 1,893,824.00 0.95 55 601588 北辰实业 304,900 1,890,380.00 0.94 56 002452 长高集团 274,700 1,887,189.00 0.94 57 002484 江海股份 186,717 1,852,232.64 0.93 58 002737 葵花药业 58,800 1,811,040.00 0.90 59 000936 华西股份 256,200 1,798,524.00 0.90 60 002677 浙江美大 128,600 1,791,398.00 0.89 61 000038 深大通 53,800 1,707,612.00 0.85 62 300353 东土科技 129,700 1,670,536.00 0.83 63 600449 宁夏建材 170,800 1,641,388.00 0.82 64 002511 中顺洁柔 114,400 1,513,512.00 0.76 65 002436 兴森科技 200,400 1,262,520.00 0.63 66 603808 歌力思 42,300 1,248,696.00 0.62 67 600990 四创电子 18,900 1,171,611.00 0.59 68 002519 银河电子 148,510 1,168,773.70 0.58 69 000789 万年青 161,800 1,147,162.00 0.57 70 002100 天康生物 141,300 1,134,639.00 0.57 71 002203 海亮股份 127,000 1,033,780.00 0.52 72 601339 百隆东方 166,700 991,865.00 0.50 73 000889 茂业通信 58,200 972,522.00 0.49 第 46页，共104页 74 000902 新洋丰 107,800 970,200.00 0.48 75 601199 江南水务 136,100 935,007.00 0.47 76 600508 上海能源 79,100 923,097.00 0.46 77 000971 高升控股 53,900 904,981.00 0.45 78 000591 太阳能 169,600 871,744.00 0.44 79 300118 东方日升 58,300 819,115.00 0.41 80 000688 建新矿业 89,200 713,600.00 0.36 81 002777 久远银海 10,100 702,960.00 0.35 82 600057 象屿股份 65,700 668,169.00 0.33 83 600382 广东明珠 45,612 657,268.92 0.33 84 300031 宝通科技 33,800 621,582.00 0.31 85 300271 华宇软件 33,900 562,401.00 0.28 86 002712 思美传媒 21,200 457,496.00 0.23 87 002362 汉王科技 19,300 391,983.00 0.20 88 300054 鼎龙股份 38,500 391,545.00 0.20 89 000055 方大集团 51,800 377,104.00 0.19 90 002521 齐峰新材 35,900 354,692.00 0.18 91 300252 金信诺 15,348 332,284.20 0.17 92 300312 邦讯技术 17,800 225,348.00 0.11 93 603118 共进股份 16,300 222,169.00 0.11 94 000837 秦川机床 26,700 192,774.00 0.10 95 300050 世纪鼎利 15,300 154,071.00 0.08 96 600490 鹏欣资源 19,200 151,872.00 0.08 97 300317 珈伟股份 4,746 69,291.60 0.03 98 002622 融钰集团 4,900 60,270.00 0.03 99 300342 天银机电 3,700 56,462.00 0.03 100 300410 正业科技 1,400 50,540.00 0.03 101 600634 富控互动 2,600 46,878.00 0.02 102 002606 大连电瓷 2,200 45,914.00 0.02 103 002759 天际股份 1,300 33,241.00 0.02 104 600846 同济科技 3,900 31,863.00 0.02 第 47页，共104页 105 600090 同济堂 2,800 26,236.00 0.01 106 000034 神州数码 500 12,225.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 期末公允价 公允价值占基 序号 股票代码 股票名称 数量 值 金资产净值比 例(%) 1 300182 捷成股份 233,480 2,232,068.8 1.11 0 2 600736 苏州高新 290,300 2,052,421.0 1.03 0 3 300360 炬华科技 127,600 1,920,380.0 0.96 0 4 000813 德展健康 220,150 1,899,894.5 0.95 0 5 600864 哈投股份 226,303 1,880,577.9 0.94 3 6 300158 振东制药 115,770 1,877,789.4 0.94 0 7 000711 京蓝科技 123,700 1,862,922.0 0.93 0 8 600512 腾达建设 377,000 1,858,610.0 0.93 0 9 600960 渤海活塞 242,400 1,849,512.0 0.92 0 10 600429 三元股份 274,300 1,791,179.0 0.89 0 11 002514 宝馨科技 220,500 1,779,435.0 0.89 0 12 600167 联美控股 82,600 1,754,424.0 0.88 0 13 603017 中衡设计 98,407 1,729,995.0 0.86 第 48页，共104页 6 14 600603 广汇物流 138,400 1,634,504.0 0.82 0 15 002370 亚太药业 52,417 1,536,866.4 0.77 4 16 600499 科达洁能 180,600 1,433,964.0 0.72 0 17 600028 中国石化 181,500 1,076,295.0 0.54 0 18 002286 保龄宝 85,300 1,063,691.0 0.53 0 19 000761 本钢板材 190,900 998,407.00 0.50 20 000066 中国长城 83,200 749,632.00 0.37 21 000959 首钢股份 101,200 707,388.00 0.35 22 002309 中利集团 47,000 587,970.00 0.29 23 600297 广汇汽车 64,800 487,944.00 0.24 24 000732 泰禾集团 26,000 433,680.00 0.22 25 002093 国脉科技 47,300 416,240.00 0.21 26 002003 伟星股份 5,900 61,655.00 0.03 27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 29 002775 文科园林 2,200 44,572.00 0.02 30 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 31 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 32 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 33 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 34 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 35 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 36 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 37 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 38 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 第 49页，共104页 39 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 40 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 41 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 42 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 43 603331 百达精工 999 9,620.37 - 44 300671 富满电子 942 7,639.62 - 45 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 000046 泛海控股 8,458,757.20 84.47 2 002511 中顺洁柔 7,273,756.05 72.64 3 002546 新联电子 7,036,606.82 70.27 4 000936 华西股份 7,024,497.72 70.15 5 600269 赣粤高速 6,933,338.40 69.24 6 600713 南京医药 6,642,611.19 66.33 7 601567 三星医疗 6,535,743.74 65.27 8 300339 润和软件 6,520,342.59 65.11 9 600028 中国石化 6,285,973.00 62.77 10 000761 本钢板材 6,135,819.34 61.27 11 002445 中南文化 6,112,073.00 61.04 12 600711 盛屯矿业 6,107,494.00 60.99 13 002737 葵花药业 6,089,828.77 60.81 14 600261 阳光照明 6,035,529.41 60.27 15 601339 百隆东方 5,930,047.22 59.22 16 002380 科远股份 5,890,861.10 58.83 17 600986 科达股份 5,886,214.99 58.78 18 002441 众业达 5,833,078.39 58.25 第 50页，共104页 19 002712 思美传媒 5,721,858.65 57.14 20 600990 四创电子 5,554,992.89 55.47 21 000782 美达股份 5,545,582.00 55.38 22 300312 邦讯技术 5,537,683.66 55.30 23 002519 银河电子 5,519,771.50 55.12 24 300248 新开普 5,474,004.04 54.66 25 002484 江海股份 5,432,040.50 54.25 26 002093 国脉科技 5,413,927.61 54.06 27 600218 全柴动力 5,353,392.95 53.46 28 600742 一汽富维 5,303,608.65 52.96 29 600530 交大昂立 5,213,817.50 52.07 30 603808 歌力思 5,189,934.60 51.83 31 600167 联美控股 5,178,854.38 51.72 32 600499 科达洁能 5,158,783.44 51.52 33 600090 同济堂 5,144,419.99 51.37 34 300360 炬华科技 5,092,548.12 50.86 35 600515 海航基础 5,077,699.99 50.71 36 000591 太阳能 5,017,327.68 50.10 37 600438 通威股份 4,989,077.30 49.82 38 300303 聚飞光电 4,977,014.00 49.70 39 002102 冠福股份 4,912,003.84 49.05 40 300456 耐威科技 4,850,757.93 48.44 41 002528 英飞拓 4,775,276.28 47.69 42 000813 德展健康 4,750,750.50 47.44 43 002203 海亮股份 4,630,474.30 46.24 44 601636 旗滨集团 4,619,808.00 46.13 45 603017 中衡设计 4,587,253.73 45.81 46 000676 智度股份 4,567,036.50 45.61 47 300269 联建光电 4,549,352.22 45.43 48 601877 正泰电器 4,537,811.30 45.32 49 300130 新国都 4,521,294.86 45.15 第 51页，共104页 50 002608 江苏国信 4,509,539.05 45.03 51 300307 慈星股份 4,476,461.96 44.70 52 002309 中利集团 4,469,985.00 44.64 53 300451 创业软件 4,467,424.00 44.61 54 002777 久远银海 4,392,805.96 43.87 55 601700 风范股份 4,362,284.50 43.56 56 601368 绿城水务 4,309,721.05 43.04 57 600603 广汇物流 4,262,309.52 42.56 58 002630 华西能源 4,226,413.00 42.21 59 000739 普洛药业 4,204,354.00 41.99 60 600382 广东明珠 4,198,985.16 41.93 61 002481 双塔食品 4,196,353.00 41.91 62 600486 扬农化工 4,176,222.22 41.70 63 600589 广东榕泰 4,127,884.99 41.22 64 300184 力源信息 4,069,376.00 40.64 65 002469 三维工程 4,058,516.00 40.53 66 000070 特发信息 4,051,361.28 40.46 67 300468 四方精创 4,048,903.73 40.43 68 002425 凯撒文化 4,042,348.00 40.37 69 300381 溢多利 3,973,314.79 39.68 70 000959 首钢股份 3,969,774.00 39.64 71 600982 宁波热电 3,966,921.87 39.61 72 300316 晶盛机电 3,965,154.82 39.60 73 600168 武汉控股 3,960,695.83 39.55 74 300064 豫金刚石 3,949,915.42 39.44 75 000899 赣能股份 3,944,926.00 39.39 76 002626 金达威 3,931,373.00 39.26 77 002338 奥普光电 3,928,967.50 39.24 78 600105 永鼎股份 3,922,410.90 39.17 79 603599 广信股份 3,889,033.48 38.84 80 600035 楚天高速 3,882,355.00 38.77 第 52页，共104页 81 000404 华意压缩 3,872,421.00 38.67 82 002100 天康生物 3,836,121.01 38.31 83 600470 六国化工 3,820,647.00 38.15 84 601388 怡球资源 3,802,619.05 37.97 85 600548 深高速 3,799,502.88 37.94 86 002370 亚太药业 3,769,171.21 37.64 87 300366 创意信息 3,751,791.00 37.47 88 000564 供销大集 3,692,932.64 36.88 89 002313 日海通讯 3,679,086.73 36.74 90 600429 三元股份 3,676,865.00 36.72 91 300494 盛天网络 3,655,285.10 36.50 92 002147 新光圆成 3,648,974.90 36.44 93 002228 合兴包装 3,642,477.00 36.37 94 002636 金安国纪 3,640,688.25 36.36 95 000043 中航地产 3,602,013.00 35.97 96 002531 天顺风能 3,598,895.00 35.94 97 600052 浙江广厦 3,592,019.00 35.87 98 300323 华灿光电 3,563,553.00 35.59 99 002376 新北洋 3,539,347.62 35.34 100 600395 盘江股份 3,524,049.99 35.19 101 600845 宝信软件 3,496,789.76 34.92 102 300158 振东制药 3,495,593.90 34.91 103 300373 扬杰科技 3,461,707.06 34.57 104 002433 太安堂 3,401,675.00 33.97 105 002062 宏润建设 3,401,249.24 33.97 106 002781 奇信股份 3,397,161.22 33.92 107 600420 现代制药 3,392,653.59 33.88 108 000601 韶能股份 3,372,873.00 33.68 109 002369 卓翼科技 3,370,666.21 33.66 110 002452 长高集团 3,359,133.90 33.54 111 000951 中国重汽 3,304,516.25 33.00 第 53页，共104页 112 002212 南洋股份 3,291,005.00 32.86 113 000055 方大集团 3,280,796.50 32.76 114 002080 中材科技 3,244,604.56 32.40 115 300102 乾照光电 3,231,955.00 32.27 116 600114 东睦股份 3,228,859.00 32.24 117 002121 科陆电子 3,216,215.00 32.12 118 300050 世纪鼎利 3,199,049.41 31.95 119 600508 上海能源 3,159,766.69 31.55 120 000553 沙隆达Ａ 3,130,156.00 31.26 121 600255 鑫科材料 3,105,697.00 31.01 122 000733 振华科技 3,103,136.00 30.99 123 002449 国星光电 3,086,868.53 30.83 124 300031 宝通科技 3,009,570.00 30.05 125 002247 帝龙文化 2,997,317.92 29.93 126 600602 云赛智联 2,989,448.74 29.85 127 002111 威海广泰 2,983,201.52 29.79 128 002324 普利特 2,962,607.54 29.59 129 600864 哈投股份 2,949,100.67 29.45 130 002574 明牌珠宝 2,933,303.78 29.29 131 000688 建新矿业 2,927,894.96 29.24 132 300054 鼎龙股份 2,896,732.20 28.93 133 002235 安妮股份 2,895,686.86 28.92 134 601799 星宇股份 2,891,895.98 28.88 135 000525 红太阳 2,852,205.00 28.48 136 000038 深大通 2,847,666.14 28.44 137 002537 海立美达 2,833,176.24 28.29 138 000498 山东路桥 2,825,819.33 28.22 139 000570 苏常柴Ａ 2,809,679.69 28.06 140 603686 龙马环卫 2,799,997.93 27.96 141 600641 万业企业 2,788,464.56 27.85 142 002064 华峰氨纶 2,785,677.74 27.82 第 54页，共104页 143 002683 宏大爆破 2,776,624.20 27.73 144 600567 山鹰纸业 2,776,454.00 27.73 145 600562 国睿科技 2,771,840.40 27.68 146 002210 飞马国际 2,766,081.22 27.62 147 002435 长江润发 2,730,169.63 27.26 148 002091 江苏国泰 2,706,038.44 27.02 149 600409 三友化工 2,689,673.00 26.86 150 002421 达实智能 2,684,795.05 26.81 151 002535 林州重机 2,681,055.95 26.77 152 300279 和晶科技 2,667,501.64 26.64 153 300193 佳士科技 2,658,260.32 26.55 154 603118 共进股份 2,653,338.00 26.50 155 000898 鞍钢股份 2,650,896.28 26.47 156 002496 辉丰股份 2,634,668.00 26.31 157 002171 楚江新材 2,628,289.00 26.25 158 600676 交运股份 2,625,520.00 26.22 159 600077 宋都股份 2,616,643.65 26.13 160 603128 华贸物流 2,614,872.00 26.11 161 300228 富瑞特装 2,611,546.40 26.08 162 300419 浩丰科技 2,600,269.00 25.97 163 300353 东土科技 2,597,524.00 25.94 164 603368 柳州医药 2,576,691.64 25.73 165 002514 宝馨科技 2,552,628.00 25.49 166 002429 兆驰股份 2,551,061.00 25.48 167 002322 理工环科 2,509,434.23 25.06 168 600512 腾达建设 2,505,939.00 25.02 169 600960 渤海活塞 2,494,530.76 24.91 170 300297 蓝盾股份 2,485,579.08 24.82 171 002296 辉煌科技 2,483,992.00 24.81 172 002226 江南化工 2,481,323.00 24.78 173 000990 诚志股份 2,464,768.00 24.61 第 55页，共104页 174 603996 中新科技 2,460,907.50 24.58 175 603609 禾丰牧业 2,445,744.00 24.42 176 600736 苏州高新 2,397,735.08 23.94 177 300047 天源迪科 2,393,303.98 23.90 178 600527 江南高纤 2,372,373.00 23.69 179 000518 四环生物 2,368,083.75 23.65 180 002401 中远海科 2,355,214.17 23.52 181 300185 通裕重工 2,347,883.00 23.45 182 600730 中国高科 2,329,194.00 23.26 183 300008 天海防务 2,321,632.50 23.18 184 601666 平煤股份 2,311,089.00 23.08 185 000932 *ST华菱 2,287,048.08 22.84 186 600229 城市传媒 2,267,219.25 22.64 187 600667 太极实业 2,253,796.00 22.51 188 300071 华谊嘉信 2,234,499.54 22.31 189 000901 航天科技 2,228,526.96 22.25 190 600775 南京熊猫 2,221,762.92 22.19 191 300182 捷成股份 2,220,439.70 22.17 192 002335 科华恒盛 2,218,818.40 22.16 193 002288 超华科技 2,213,550.00 22.10 194 002604 龙力生物 2,209,211.00 22.06 195 601616 广电电气 2,208,825.04 22.06 196 002020 京新药业 2,200,417.00 21.97 197 600094 大名城 2,191,706.00 21.89 198 002521 齐峰新材 2,188,799.00 21.86 199 600185 格力地产 2,163,589.83 21.61 200 000719 大地传媒 2,154,271.47 21.51 201 300318 博晖创新 2,151,769.57 21.49 202 300349 金卡智能 2,151,271.00 21.48 203 002538 司尔特 2,148,614.00 21.46 204 002094 青岛金王 2,147,239.81 21.44 第 56页，共104页 205 300204 舒泰神 2,138,577.72 21.36 206 300317 珈伟股份 2,130,026.00 21.27 207 000551 创元科技 2,129,153.76 21.26 208 600310 桂东电力 2,126,105.00 21.23 209 000042 中洲控股 2,118,361.00 21.15 210 600756 浪潮软件 2,106,741.00 21.04 211 600661 新南洋 2,105,971.00 21.03 212 300118 东方日升 2,096,517.00 20.94 213 002037 久联发展 2,089,076.06 20.86 214 600075 新疆天业 2,062,616.20 20.60 215 002039 黔源电力 2,053,164.00 20.50 216 300232 洲明科技 2,050,027.00 20.47 217 600191 华资实业 2,046,646.98 20.44 218 000948 南天信息 2,039,596.00 20.37 219 000700 模塑科技 2,038,454.00 20.36 220 600057 象屿股份 2,012,560.00 20.10 221 300194 福安药业 2,005,471.02 20.03 222 002529 海源机械 1,994,266.00 19.92 223 603828 柯利达 1,993,843.88 19.91 224 300189 神农基因 1,989,864.00 19.87 225 002667 鞍重股份 1,983,691.00 19.81 226 002021 中捷资源 1,980,546.00 19.78 227 300439 美康生物 1,973,296.51 19.71 228 300048 合康新能 1,967,823.16 19.65 229 000058 深赛格 1,967,252.00 19.65 230 601588 北辰实业 1,962,755.00 19.60 231 002286 保龄宝 1,960,253.00 19.58 232 000971 高升控股 1,941,010.04 19.38 233 002224 三力士 1,935,630.00 19.33 234 600346 恒力股份 1,932,095.00 19.29 235 300171 东富龙 1,911,318.33 19.09 第 57页，共104页 236 002432 九安医疗 1,902,184.00 19.00 237 600278 东方创业 1,895,081.04 18.92 238 002090 金智科技 1,885,230.46 18.83 239 002518 科士达 1,882,512.81 18.80 240 600273 嘉化能源 1,874,881.00 18.72 241 000705 浙江震元 1,851,303.00 18.49 242 600745 中茵股份 1,850,870.00 18.48 243 000850 华茂股份 1,847,262.00 18.45 244 002109 兴化股份 1,840,531.00 18.38 245 300190 维尔利 1,838,450.00 18.36 246 300162 雷曼股份 1,837,276.00 18.35 247 600377 宁沪高速 1,832,874.00 18.30 248 000711 京蓝科技 1,827,958.00 18.25 249 600879 航天电子 1,826,157.00 18.24 250 002677 浙江美大 1,818,047.00 18.16 251 601199 江南水务 1,812,111.00 18.10 252 300195 长荣股份 1,800,100.00 17.98 253 002609 捷顺科技 1,792,875.98 17.90 254 300342 天银机电 1,785,831.46 17.83 255 300041 回天新材 1,782,105.00 17.80 256 002662 京威股份 1,779,015.20 17.77 257 300165 天瑞仪器 1,778,527.00 17.76 258 600526 菲达环保 1,753,638.00 17.51 259 002763 汇洁股份 1,753,484.72 17.51 260 300485 赛升药业 1,751,494.00 17.49 261 002775 文科园林 1,748,795.00 17.46 262 300123 太阳鸟 1,748,680.00 17.46 263 002771 真视通 1,740,641.00 17.38 264 000732 泰禾集团 1,737,034.62 17.35 265 002148 北纬通信 1,725,478.63 17.23 266 600162 香江控股 1,716,123.10 17.14 第 58页，共104页 267 002144 宏达高科 1,712,333.00 17.10 268 002545 东方铁塔 1,692,344.00 16.90 269 600963 岳阳林纸 1,684,995.00 16.83 270 600502 安徽水利 1,668,692.00 16.66 271 600449 宁夏建材 1,646,954.00 16.45 272 002454 松芝股份 1,641,454.12 16.39 273 002612 朗姿股份 1,633,682.20 16.31 274 603018 中设集团 1,625,434.00 16.23 275 002624 完美世界 1,624,958.80 16.23 276 300083 劲胜智能 1,619,650.00 16.17 277 002766 索菱股份 1,612,069.78 16.10 278 600862 中航高科 1,610,055.00 16.08 279 600172 黄河旋风 1,559,717.18 15.58 280 600771 广誉远 1,536,527.00 15.34 281 002411 必康股份 1,523,918.00 15.22 282 002372 伟星新材 1,521,366.17 15.19 283 600323 瀚蓝环境 1,483,103.88 14.81 284 600728 佳都科技 1,473,486.39 14.71 285 601058 赛轮金宇 1,462,459.80 14.60 286 600885 宏发股份 1,444,019.00 14.42 287 600461 洪城水业 1,442,982.00 14.41 288 002003 伟星股份 1,439,622.64 14.38 289 300310 宜通世纪 1,419,055.00 14.17 290 600613 神奇制药 1,407,964.28 14.06 291 300068 南都电源 1,405,274.00 14.03 292 000036 华联控股 1,390,751.00 13.89 293 000795 英洛华 1,370,984.00 13.69 294 002559 亚威股份 1,360,785.25 13.59 295 002393 力生制药 1,347,712.00 13.46 296 601599 鹿港文化 1,345,147.00 13.43 297 603566 普莱柯 1,345,136.28 13.43 第 59页，共104页 298 601225 陕西煤业 1,338,479.00 13.37 299 000637 茂化实华 1,331,026.48 13.29 300 600405 动力源 1,330,535.00 13.29 301 002583 海能达 1,326,624.00 13.25 302 002023 海特高新 1,322,674.00 13.21 303 002434 万里扬 1,316,039.00 13.14 304 600363 联创光电 1,315,052.55 13.13 305 300040 九洲电气 1,313,247.00 13.11 306 000807 云铝股份 1,312,980.00 13.11 307 000789 万年青 1,309,156.00 13.07 308 000790 泰合健康 1,299,457.27 12.98 309 002392 北京利尔 1,298,153.92 12.96 310 000429 粤高速Ａ 1,297,958.00 12.96 311 300241 瑞丰光电 1,294,994.00 12.93 312 600033 福建高速 1,289,512.00 12.88 313 000910 大亚圣象 1,286,775.63 12.85 314 600677 航天通信 1,285,233.94 12.83 315 002462 嘉事堂 1,273,076.11 12.71 316 002617 露笑科技 1,265,800.00 12.64 317 002436 兴森科技 1,262,475.00 12.61 318 600622 嘉宝集团 1,256,161.00 12.54 319 000657 中钨高新 1,253,417.00 12.52 320 600188 兖州煤业 1,251,388.97 12.50 321 300285 国瓷材料 1,249,012.71 12.47 322 300138 晨光生物 1,246,994.02 12.45 323 300252 金信诺 1,238,295.16 12.37 324 000796 凯撒旅游 1,237,573.00 12.36 325 000030 富奥股份 1,236,767.00 12.35 326 002334 英威腾 1,219,422.00 12.18 327 600595 中孚实业 1,212,819.99 12.11 328 600093 易见股份 1,208,023.06 12.06 第 60页，共104页 329 600211 西藏药业 1,207,343.00 12.06 330 300183 东软载波 1,202,483.00 12.01 331 000915 山大华特 1,178,395.50 11.77 332 002686 亿利达 1,168,110.00 11.66 333 300337 银邦股份 1,167,133.30 11.66 334 002298 中电鑫龙 1,166,172.36 11.65 335 600396 金山股份 1,164,578.00 11.63 336 600063 皖维高新 1,158,928.00 11.57 337 600683 京投发展 1,154,998.06 11.53 338 600744 华银电力 1,149,273.00 11.48 339 000863 三湘印象 1,148,267.00 11.47 340 002362 汉王科技 1,142,395.00 11.41 341 002387 黑牛食品 1,142,064.24 11.40 342 600590 泰豪科技 1,140,609.00 11.39 343 300053 欧比特 1,138,296.00 11.37 344 600846 同济科技 1,138,121.58 11.37 345 000767 漳泽电力 1,125,120.00 11.24 346 601218 吉鑫科技 1,124,437.62 11.23 347 002156 通富微电 1,123,460.20 11.22 348 002188 巴士在线 1,115,029.00 11.13 349 000886 海南高速 1,107,700.00 11.06 350 000065 北方国际 1,106,692.00 11.05 351 300284 苏交科 1,104,611.00 11.03 352 002427 尤夫股份 1,099,992.00 10.98 353 603898 好莱客 1,098,284.86 10.97 354 300139 晓程科技 1,098,074.01 10.97 355 002448 中原内配 1,095,813.00 10.94 356 002446 盛路通信 1,092,571.10 10.91 357 600126 杭钢股份 1,091,873.00 10.90 358 002497 雅化集团 1,089,304.00 10.88 359 300157 恒泰艾普 1,088,821.85 10.87 第 61页，共104页 360 000096 广聚能源 1,086,673.85 10.85 361 300438 鹏辉能源 1,084,072.50 10.83 362 002337 赛象科技 1,083,029.00 10.82 363 600866 星湖科技 1,080,832.00 10.79 364 002197 证通电子 1,080,613.00 10.79 365 002540 亚太科技 1,077,636.00 10.76 366 300038 梅泰诺 1,077,433.04 10.76 367 002126 银轮股份 1,076,614.27 10.75 368 601566 九牧王 1,075,887.60 10.74 369 002097 山河智能 1,074,987.00 10.74 370 002468 申通快递 1,074,390.00 10.73 371 300237 美晨科技 1,073,220.00 10.72 372 300004 南风股份 1,073,045.00 10.72 373 002502 骅威文化 1,071,845.16 10.70 374 603818 曲美家居 1,069,252.00 10.68 375 002086 东方海洋 1,067,615.00 10.66 376 300224 正海磁材 1,055,602.77 10.54 377 600501 航天晨光 1,054,970.00 10.54 378 601107 四川成渝 1,053,191.00 10.52 379 002259 升达林业 1,052,128.86 10.51 380 002256 兆新股份 1,046,791.00 10.45 381 002218 拓日新能 1,046,110.00 10.45 382 600190 锦州港 1,043,700.00 10.42 383 300214 日科化学 1,042,742.00 10.41 384 002483 润邦股份 1,040,383.38 10.39 385 000040 东旭蓝天 1,037,894.00 10.36 386 600531 豫光金铅 1,036,100.80 10.35 387 002060 粤水电 1,035,246.00 10.34 388 600552 凯盛科技 1,031,153.22 10.30 389 002597 金禾实业 1,029,176.00 10.28 390 000701 厦门信达 1,026,628.00 10.25 第 62页，共104页 391 300309 吉艾科技 1,020,546.00 10.19 392 002619 巨龙管业 1,020,382.00 10.19 393 000889 茂业通信 1,019,344.00 10.18 394 300255 常山药业 1,008,743.00 10.07 395 002314 南山控股 1,007,874.10 10.06 396 600708 光明地产 1,005,970.00 10.05 397 300143 星普医科 1,001,304.00 10.00 398 300074 华平股份 1,001,219.00 10.00 399 002139 拓邦股份 999,725.00 9.98 400 002274 华昌化工 998,949.05 9.98 401 600206 有研新材 995,410.00 9.94 402 000066 中国长城 990,549.00 9.89 403 600246 万通地产 989,573.00 9.88 404 002103 广博股份 988,387.98 9.87 405 600726 华电能源 988,349.67 9.87 406 300177 中海达 986,539.00 9.85 407 002648 卫星石化 983,152.96 9.82 408 000811 烟台冰轮 980,784.00 9.79 409 000561 烽火电子 980,662.96 9.79 410 603338 浙江鼎力 979,940.50 9.79 411 002135 东南网架 978,454.00 9.77 412 002472 双环传动 975,634.76 9.74 413 000902 新洋丰 975,490.00 9.74 414 603939 益丰药房 969,993.00 9.69 415 002438 江苏神通 969,285.80 9.68 416 002079 苏州固锝 969,145.00 9.68 417 000531 穗恒运Ａ 966,873.00 9.66 418 002783 凯龙股份 963,981.00 9.63 419 300049 福瑞股份 961,777.00 9.60 420 300018 中元股份 961,719.00 9.60 421 002114 罗平锌电 958,142.00 9.57 第 63页，共104页 422 300389 艾比森 956,776.80 9.55 423 000545 金浦钛业 954,817.00 9.53 424 002182 云海金属 954,256.00 9.53 425 000665 湖北广电 952,208.56 9.51 426 603008 喜临门 951,555.28 9.50 427 603012 创力集团 947,159.00 9.46 428 002383 合众思壮 942,058.93 9.41 429 002115 三维通信 937,811.00 9.37 430 603600 永艺股份 936,697.87 9.35 431 600658 电子城 936,170.00 9.35 432 300254 仟源医药 935,328.69 9.34 433 002279 久其软件 935,031.75 9.34 434 600128 弘业股份 934,761.56 9.33 435 000537 广宇发展 932,523.00 9.31 436 300328 宜安科技 929,113.92 9.28 437 603100 川仪股份 927,150.12 9.26 438 000589 黔轮胎Ａ 926,111.00 9.25 439 300256 星星科技 925,150.25 9.24 440 002567 唐人神 924,072.00 9.23 441 600136 当代明诚 916,452.00 9.15 442 002543 万和电气 910,297.56 9.09 443 002586 围海股份 910,283.00 9.09 444 300484 蓝海华腾 901,509.00 9.00 445 002457 青龙管业 900,077.00 8.99 446 300229 拓尔思 898,150.49 8.97 447 300495 美尚生态 897,563.20 8.96 448 300140 中环装备 897,214.03 8.96 449 300298 三诺生物 894,061.00 8.93 450 002592 八菱科技 889,463.94 8.88 451 300155 安居宝 888,579.00 8.87 452 002520 日发精机 885,770.00 8.85 第 64页，共104页 453 300384 三联虹普 881,316.07 8.80 454 600738 兰州民百 874,790.00 8.74 455 300365 恒华科技 872,685.00 8.71 456 000546 金圆股份 869,366.00 8.68 457 600629 华建集团 867,985.65 8.67 458 002504 *ST弘高 867,339.00 8.66 459 002232 启明信息 863,828.64 8.63 460 300358 楚天科技 860,535.00 8.59 461 300448 浩云科技 859,679.00 8.58 462 000023 深天地Ａ 852,359.00 8.51 463 600550 保变电气 846,463.00 8.45 464 601038 一拖股份 841,847.00 8.41 465 300512 中亚股份 837,801.00 8.37 466 300151 昌红科技 837,058.50 8.36 467 002713 东易日盛 835,574.10 8.34 468 300511 雪榕生物 833,003.00 8.32 469 300508 维宏股份 827,172.00 8.26 470 300356 光一科技 817,596.56 8.16 471 603737 三棵树 815,747.00 8.15 472 300444 双杰电气 813,015.10 8.12 473 600210 紫江企业 809,471.00 8.08 474 002802 洪汇新材 801,511.00 8.00 475 300519 新光药业 797,719.00 7.97 476 300507 苏奥传感 794,288.00 7.93 477 600345 长江通信 791,508.00 7.90 478 300399 京天利 783,888.71 7.83 479 002750 龙津药业 774,528.00 7.73 480 600203 福日电子 774,411.00 7.73 481 600383 金地集团 773,639.00 7.73 482 600054 黄山旅游 769,703.28 7.69 483 600792 云煤能源 763,910.00 7.63 第 65页，共104页 484 000965 天保基建 763,492.00 7.62 485 300522 世名科技 761,861.00 7.61 486 300293 蓝英装备 761,807.10 7.61 487 600573 惠泉啤酒 758,913.00 7.58 488 600186 莲花健康 756,502.00 7.55 489 300246 宝莱特 740,814.00 7.40 490 600685 中船防务 730,055.00 7.29 491 603567 珍宝岛 725,554.00 7.25 492 603788 宁波高发 721,749.76 7.21 493 603588 高能环境 719,586.02 7.19 494 600175 美都能源 718,522.00 7.18 495 600748 上实发展 716,660.00 7.16 496 600335 国机汽车 709,567.07 7.09 497 603166 福达股份 708,569.00 7.08 498 002160 常铝股份 706,568.00 7.06 499 300391 康跃科技 702,321.00 7.01 500 600825 新华传媒 698,551.98 6.98 501 600653 申华控股 697,814.00 6.97 502 000662 天夏智慧 696,364.93 6.95 503 002077 大港股份 695,728.84 6.95 504 002615 哈尔斯 694,486.00 6.94 505 300407 凯发电气 691,760.00 6.91 506 002480 新筑股份 686,639.00 6.86 507 002523 天桥起重 686,243.00 6.85 508 600569 安阳钢铁 682,862.00 6.82 509 002768 国恩股份 682,662.00 6.82 510 600664 哈药股份 680,837.00 6.80 511 000628 高新发展 680,081.00 6.79 512 002493 荣盛石化 678,231.99 6.77 513 000627 天茂集团 678,201.00 6.77 514 000880 潍柴重机 677,040.00 6.76 第 66页，共104页 515 000021 深科技 675,165.00 6.74 516 600782 新钢股份 671,537.00 6.71 517 300462 华铭智能 669,505.00 6.69 518 600755 厦门国贸 667,346.00 6.66 519 600969 郴电国际 665,892.90 6.65 520 603116 红蜻蜓 663,409.00 6.62 521 300395 菲利华 660,003.26 6.59 522 002420 毅昌股份 658,671.00 6.58 523 600597 光明乳业 658,336.00 6.57 524 300509 新美星 657,946.00 6.57 525 600133 东湖高新 657,930.00 6.57 526 002146 荣盛发展 657,015.00 6.56 527 300121 阳谷华泰 656,805.00 6.56 528 000938 紫光股份 656,541.94 6.56 529 603366 日出东方 656,171.00 6.55 530 002382 蓝帆医疗 656,077.00 6.55 531 002534 杭锅股份 655,248.00 6.54 532 002056 横店东磁 652,158.59 6.51 533 300525 博思软件 650,706.35 6.50 534 002607 亚夏汽车 650,650.80 6.50 535 600600 青岛啤酒 650,348.00 6.49 536 002661 克明面业 650,033.00 6.49 537 002295 精艺股份 649,143.31 6.48 538 002150 通润装备 649,140.00 6.48 539 300282 汇冠股份 647,993.76 6.47 540 002190 成飞集成 647,985.00 6.47 541 600872 中炬高新 647,835.00 6.47 542 002165 红宝丽 647,638.00 6.47 543 600812 华北制药 647,578.00 6.47 544 600757 长江传媒 647,397.00 6.47 545 002398 建研集团 647,312.34 6.46 第 67页，共104页 546 600020 中原高速 644,764.00 6.44 547 600894 广日股份 643,423.00 6.43 548 002637 赞宇科技 642,095.00 6.41 549 300108 双龙股份 642,030.00 6.41 550 002181 粤传媒 641,748.00 6.41 551 600350 山东高速 641,460.00 6.41 552 002350 北京科锐 641,310.00 6.40 553 600091 ST明科 641,223.00 6.40 554 300515 三德科技 641,173.00 6.40 555 300067 安诺其 641,154.00 6.40 556 600235 民丰特纸 641,142.35 6.40 557 600831 广电网络 641,119.00 6.40 558 002482 广田集团 641,002.50 6.40 559 002238 天威视讯 639,227.00 6.38 560 600529 山东药玻 639,128.16 6.38 561 002013 中航机电 638,733.00 6.38 562 603958 哈森股份 638,233.00 6.37 563 002778 高科石化 637,129.00 6.36 564 002258 利尔化学 637,106.00 6.36 565 002536 西泵股份 636,901.00 6.36 566 000949 新乡化纤 635,983.00 6.35 567 601313 江南嘉捷 635,445.49 6.35 568 601088 中国神华 633,803.01 6.33 569 002054 德美化工 633,802.94 6.33 570 002151 北斗星通 632,696.00 6.32 571 002563 森马服饰 631,569.00 6.31 572 600426 华鲁恒升 631,535.00 6.31 573 600302 标准股份 631,358.00 6.30 574 002593 日上集团 630,698.00 6.30 575 002440 闰土股份 630,593.00 6.30 576 002050 三花智控 629,972.00 6.29 第 68页，共104页 577 002087 新野纺织 628,795.00 6.28 578 300437 清水源 627,548.00 6.27 579 603968 醋化股份 627,376.00 6.27 580 600293 三峡新材 626,632.00 6.26 581 300287 飞利信 626,632.00 6.26 582 600308 华泰股份 625,507.00 6.25 583 000703 恒逸石化 624,879.00 6.24 584 600389 江山股份 624,364.13 6.24 585 601139 深圳燃气 624,113.00 6.23 586 002548 金新农 623,669.00 6.23 587 600208 新湖中宝 623,542.00 6.23 588 002731 萃华珠宝 623,150.00 6.22 589 300472 新元科技 622,729.70 6.22 590 002541 鸿路钢构 620,907.00 6.20 591 300260 新莱应材 619,543.00 6.19 592 000911 南宁糖业 618,569.00 6.18 593 002705 新宝股份 618,509.00 6.18 594 300306 远方光电 618,219.00 6.17 595 600642 申能股份 618,111.00 6.17 596 603003 龙宇燃油 617,789.00 6.17 597 002267 陕天然气 617,322.82 6.16 598 002108 沧州明珠 616,939.00 6.16 599 300112 万讯自控 616,804.24 6.16 600 600479 千金药业 616,129.00 6.15 601 300220 金运激光 615,402.85 6.15 602 002757 南兴装备 614,575.16 6.14 603 300375 鹏翎股份 613,255.53 6.12 604 600819 耀皮玻璃 612,903.00 6.12 605 002088 鲁阳节能 612,682.00 6.12 606 603299 井神股份 612,662.00 6.12 607 601101 昊华能源 609,937.00 6.09 第 69页，共104页 608 300305 裕兴股份 609,622.25 6.09 609 002101 广东鸿图 609,524.00 6.09 610 600305 恒顺醋业 609,244.00 6.08 611 600727 鲁北化工 608,520.00 6.08 612 002582 好想你 606,342.87 6.06 613 300082 奥克股份 605,596.00 6.05 614 300235 方直科技 604,865.00 6.04 615 002315 焦点科技 603,532.80 6.03 616 600239 云南城投 603,191.00 6.02 617 600721 百花村 602,893.00 6.02 618 002336 人人乐 601,246.00 6.00 619 300081 恒信东方 600,529.30 6.00 620 000069 华侨城Ａ 598,762.00 5.98 621 000090 天健集团 598,228.70 5.97 622 300277 海联讯 596,914.48 5.96 623 603936 博敏电子 596,662.00 5.96 624 603618 杭电股份 592,728.00 5.92 625 600546 山煤国际 591,624.00 5.91 626 002671 龙泉股份 590,329.00 5.90 627 600439 瑞贝卡 590,157.00 5.89 628 600850 华东电脑 589,995.00 5.89 629 000620 新华联 588,978.00 5.88 630 000731 四川美丰 587,112.00 5.86 631 000862 银星能源 581,215.20 5.80 632 000856 冀东装备 564,685.00 5.64 633 002527 新时达 564,252.00 5.63 634 300271 华宇软件 559,251.00 5.58 635 000006 深振业Ａ 554,666.00 5.54 636 600123 兰花科创 542,671.00 5.42 637 600403 *ST大有 535,848.30 5.35 638 002717 岭南园林 517,472.47 5.17 第 70页，共104页 639 000987 越秀金控 509,248.00 5.09 640 000552 靖远煤电 504,940.00 5.04 641 002378 章源钨业 495,264.00 4.95 642 600297 广汇汽车 481,454.00 4.81 643 002581 未名医药 474,234.00 4.74 644 300274 阳光电源 463,250.00 4.63 645 601886 江河集团 457,762.00 4.57 646 600291 西水股份 449,242.00 4.49 647 002507 涪陵榨菜 449,018.40 4.48 648 300125 易世达 446,453.00 4.46 649 000929 兰州黄河 436,840.00 4.36 650 300357 我武生物 432,637.00 4.32 651 002501 利源精制 431,610.00 4.31 652 600287 江苏舜天 430,979.00 4.30 653 002644 佛慈制药 424,478.00 4.24 654 000837 秦川机床 422,535.00 4.22 655 002078 太阳纸业 414,645.00 4.14 656 600965 福成股份 407,995.70 4.07 657 300460 惠伦晶体 399,843.50 3.99 658 600997 开滦股份 399,637.00 3.99 659 002349 精华制药 394,343.00 3.94 660 002776 柏堡龙 391,377.00 3.91 661 600874 创业环保 378,505.00 3.78 662 601222 林洋能源 377,862.13 3.77 663 600238 海南椰岛 366,060.68 3.66 664 002463 沪电股份 365,430.00 3.65 665 600110 诺德股份 351,194.50 3.51 666 600684 珠江实业 342,194.35 3.42 667 000016 深康佳Ａ 340,766.00 3.40 668 000028 国药一致 338,007.00 3.38 669 600585 海螺水泥 336,957.00 3.36 第 71页，共104页 670 603799 华友钴业 320,083.00 3.20 671 600808 马钢股份 319,461.00 3.19 672 300142 沃森生物 313,080.00 3.13 673 600219 南山铝业 301,866.00 3.01 674 601007 金陵饭店 301,402.00 3.01 675 601137 博威合金 293,166.00 2.93 676 000818 方大化工 287,839.99 2.87 677 000415 渤海金控 287,689.00 2.87 678 000059 华锦股份 281,484.00 2.81 679 000426 兴业矿业 244,010.00 2.44 680 603168 莎普爱思 228,536.00 2.28 681 600688 上海石化 228,222.00 2.28 682 002033 丽江旅游 219,441.00 2.19 683 601668 中国建筑 215,800.00 2.16 684 002666 德联集团 215,440.91 2.15 685 600401 *ST海润 205,492.00 2.05 686 300094 国联水产 202,025.00 2.02 687 600490 鹏欣资源 201,107.00 2.01 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 000046 泛海控股 8,495,984.40 84.84 2 601567 三星医疗 6,552,154.87 65.43 3 600713 南京医药 6,438,374.72 64.29 4 300339 润和软件 6,393,553.42 63.85 5 002511 中顺洁柔 5,880,455.83 58.72 6 002441 众业达 5,874,976.34 58.67 7 600711 盛屯矿业 5,772,816.00 57.65 第 72页，共104页 8 002380 科远股份 5,571,448.60 55.64 9 300248 新开普 5,391,493.92 53.84 10 600028 中国石化 5,261,759.00 52.54 11 300312 邦讯技术 5,237,064.00 52.30 12 600515 海航基础 5,176,330.31 51.69 13 002093 国脉科技 5,110,599.28 51.04 14 600090 同济堂 5,035,475.65 50.29 15 600530 交大昂立 5,033,962.00 50.27 16 000761 本钢板材 5,002,930.69 49.96 17 601339 百隆东方 4,946,566.05 49.40 18 002712 思美传媒 4,933,081.12 49.26 19 000936 华西股份 4,912,185.00 49.05 20 002546 新联电子 4,795,023.60 47.88 21 002608 江苏国信 4,744,577.00 47.38 22 601636 旗滨集团 4,696,311.11 46.90 23 000676 智度股份 4,655,247.50 46.49 24 600269 赣粤高速 4,584,353.97 45.78 25 300451 创业软件 4,580,824.97 45.75 26 601877 正泰电器 4,536,937.04 45.31 27 601368 绿城水务 4,224,261.47 42.18 28 002737 葵花药业 4,124,894.27 41.19 29 600486 扬农化工 4,093,057.00 40.87 30 300130 新国都 4,087,386.36 40.82 31 002519 银河电子 4,068,288.64 40.63 32 000070 特发信息 4,060,305.30 40.55 33 600990 四创电子 4,054,110.09 40.49 34 000591 太阳能 4,048,493.96 40.43 35 000899 赣能股份 4,038,496.35 40.33 36 600589 广东榕泰 4,009,220.00 40.04 37 300064 豫金刚石 3,997,451.00 39.92 38 600982 宁波热电 3,964,000.00 39.59 第 73页，共104页 39 002469 三维工程 3,955,119.90 39.50 40 600548 深高速 3,940,557.96 39.35 41 600168 武汉控股 3,935,257.56 39.30 42 603599 广信股份 3,932,352.01 39.27 43 000404 华意压缩 3,906,776.47 39.01 44 002636 金安国纪 3,902,169.39 38.97 45 300381 溢多利 3,895,248.00 38.90 46 002203 海亮股份 3,890,842.64 38.85 47 300184 力源信息 3,875,831.70 38.70 48 603808 歌力思 3,865,226.80 38.60 49 002313 日海通讯 3,811,149.00 38.06 50 002309 中利集团 3,790,228.86 37.85 51 002626 金达威 3,784,800.53 37.80 52 600499 科达洁能 3,781,791.80 37.77 53 600986 科达股份 3,741,012.74 37.36 54 002425 凯撒文化 3,734,614.60 37.29 55 002445 中南文化 3,721,226.00 37.16 56 600470 六国化工 3,701,506.00 36.96 57 002777 久远银海 3,678,465.72 36.73 58 002147 新光圆成 3,672,317.00 36.67 59 000043 中航地产 3,644,818.08 36.40 60 000782 美达股份 3,641,898.00 36.37 61 600261 阳光照明 3,637,624.00 36.33 62 600845 宝信软件 3,617,245.95 36.12 63 300494 盛天网络 3,615,003.75 36.10 64 600167 联美控股 3,575,867.00 35.71 65 002531 天顺风能 3,573,906.37 35.69 66 002228 合兴包装 3,543,651.00 35.39 67 002484 江海股份 3,543,496.24 35.39 68 000601 韶能股份 3,515,385.98 35.11 69 600395 盘江股份 3,496,365.62 34.92 第 74页，共104页 70 002781 奇信股份 3,460,040.00 34.55 71 300366 创意信息 3,456,958.32 34.52 72 600382 广东明珠 3,424,331.00 34.20 73 002062 宏润建设 3,414,146.79 34.09 74 002369 卓翼科技 3,412,849.20 34.08 75 000564 供销大集 3,408,896.65 34.04 76 600218 全柴动力 3,405,029.03 34.00 77 002080 中材科技 3,398,139.00 33.93 78 002338 奥普光电 3,392,003.60 33.87 79 300373 扬杰科技 3,389,905.14 33.85 80 000959 首钢股份 3,376,800.86 33.72 81 600742 一汽富维 3,359,082.00 33.54 82 600420 现代制药 3,350,357.68 33.46 83 600114 东睦股份 3,297,803.00 32.93 84 600052 浙江广厦 3,259,175.34 32.55 85 300102 乾照光电 3,211,708.00 32.07 86 000951 中国重汽 3,185,251.80 31.81 87 002121 科陆电子 3,138,776.00 31.34 88 002449 国星光电 3,126,854.00 31.23 89 300419 浩丰科技 3,100,028.00 30.96 90 601799 星宇股份 3,047,688.89 30.43 91 603686 龙马环卫 3,019,188.99 30.15 92 300303 聚飞光电 3,011,419.02 30.07 93 300050 世纪鼎利 3,008,728.67 30.05 94 000525 红太阳 2,969,735.00 29.66 95 300456 耐威科技 2,943,951.00 29.40 96 600255 鑫科材料 2,889,524.00 28.86 97 300360 炬华科技 2,889,434.00 28.85 98 603017 中衡设计 2,860,522.25 28.57 99 000813 德展健康 2,845,789.34 28.42 100 600409 三友化工 2,837,400.00 28.33 第 75页，共104页 101 300279 和晶科技 2,817,994.67 28.14 102 000055 方大集团 2,789,438.00 27.86 103 002421 达实智能 2,784,797.88 27.81 104 002683 宏大爆破 2,755,053.75 27.51 105 002064 华峰氨纶 2,753,490.00 27.50 106 300228 富瑞特装 2,728,131.60 27.24 107 002100 天康生物 2,668,568.76 26.65 108 002296 辉煌科技 2,668,052.00 26.64 109 002322 理工环科 2,661,898.84 26.58 110 002102 冠福股份 2,647,518.00 26.44 111 603368 柳州医药 2,635,153.00 26.32 112 603128 华贸物流 2,605,929.50 26.02 113 002435 长江润发 2,599,613.65 25.96 114 300193 佳士科技 2,592,683.00 25.89 115 600562 国睿科技 2,572,545.00 25.69 116 000898 鞍钢股份 2,548,407.00 25.45 117 300297 蓝盾股份 2,527,732.96 25.24 118 002528 英飞拓 2,526,795.20 25.23 119 000518 四环生物 2,524,037.76 25.21 120 600603 广汇物流 2,522,341.89 25.19 121 002171 楚江新材 2,513,939.00 25.10 122 600077 宋都股份 2,483,858.00 24.80 123 603118 共进股份 2,454,834.00 24.51 124 600676 交运股份 2,453,535.00 24.50 125 300031 宝通科技 2,448,801.00 24.45 126 300307 慈星股份 2,443,625.75 24.40 127 603996 中新科技 2,441,336.50 24.38 128 002429 兆驰股份 2,426,628.00 24.23 129 600438 通威股份 2,388,573.08 23.85 130 600508 上海能源 2,377,530.00 23.74 131 000688 建新矿业 2,368,960.00 23.66 第 76页，共104页 132 300047 天源迪科 2,368,115.35 23.65 133 000932 *ST华菱 2,353,189.00 23.50 134 600527 江南高纤 2,323,402.00 23.20 135 603609 禾丰牧业 2,320,750.50 23.18 136 600667 太极实业 2,305,132.00 23.02 137 002288 超华科技 2,286,512.00 22.83 138 300054 鼎龙股份 2,283,732.00 22.81 139 600185 格力地产 2,273,271.80 22.70 140 000901 航天科技 2,259,314.00 22.56 141 002604 龙力生物 2,256,630.00 22.54 142 600730 中国高科 2,249,117.02 22.46 143 002370 亚太药业 2,242,600.79 22.40 144 300269 联建光电 2,239,478.00 22.36 145 300317 珈伟股份 2,230,353.84 22.27 146 300071 华谊嘉信 2,186,019.53 21.83 147 002630 华西能源 2,183,183.00 21.80 148 000042 中洲控股 2,160,910.44 21.58 149 600094 大名城 2,158,867.00 21.56 150 601700 风范股份 2,145,698.00 21.43 151 600775 南京熊猫 2,143,425.00 21.40 152 002094 青岛金王 2,137,627.21 21.35 153 600191 华资实业 2,125,366.00 21.22 154 600075 新疆天业 2,121,660.70 21.19 155 300204 舒泰神 2,121,247.45 21.18 156 002020 京新药业 2,120,407.49 21.17 157 601616 广电电气 2,119,568.74 21.17 158 300232 洲明科技 2,119,158.00 21.16 159 600229 城市传媒 2,111,679.40 21.09 160 600346 恒力股份 2,110,926.44 21.08 161 600756 浪潮软件 2,108,435.00 21.06 162 300008 天海防务 2,057,406.68 20.55 第 77页，共104页 163 002667 鞍重股份 2,022,620.00 20.20 164 600310 桂东电力 2,018,795.00 20.16 165 600661 新南洋 2,016,363.00 20.14 166 300318 博晖创新 2,012,634.79 20.10 167 002481 双塔食品 2,003,256.00 20.00 168 002039 黔源电力 1,996,572.55 19.94 169 300189 神农基因 1,991,294.00 19.89 170 300349 金卡智能 1,982,725.00 19.80 171 300316 晶盛机电 1,980,342.00 19.78 172 000551 创元科技 1,977,605.84 19.75 173 002109 兴化股份 1,965,028.00 19.62 174 002021 中捷资源 1,964,753.00 19.62 175 002529 海源机械 1,950,806.00 19.48 176 300468 四方精创 1,946,375.00 19.44 177 002224 三力士 1,932,870.00 19.30 178 000700 模塑科技 1,924,836.00 19.22 179 603828 柯利达 1,924,432.84 19.22 180 002037 久联发展 1,923,114.08 19.20 181 000058 深赛格 1,919,319.00 19.17 182 300048 合康新能 1,908,370.00 19.06 183 000739 普洛药业 1,887,239.75 18.85 184 300083 劲胜智能 1,881,901.97 18.79 185 600273 嘉化能源 1,875,209.00 18.73 186 002090 金智科技 1,868,302.78 18.66 187 000850 华茂股份 1,857,713.00 18.55 188 002624 完美世界 1,853,795.12 18.51 189 000948 南天信息 1,852,642.96 18.50 190 600105 永鼎股份 1,851,748.68 18.49 191 600879 航天电子 1,844,563.53 18.42 192 300123 太阳鸟 1,839,886.12 18.37 193 600745 中茵股份 1,839,305.00 18.37 第 78页，共104页 194 600377 宁沪高速 1,839,150.00 18.37 195 300190 维尔利 1,833,035.47 18.31 196 601388 怡球资源 1,825,970.00 18.23 197 002521 齐峰新材 1,822,571.00 18.20 198 002662 京威股份 1,817,404.00 18.15 199 300041 回天新材 1,813,750.00 18.11 200 300439 美康生物 1,812,788.26 18.10 201 002763 汇洁股份 1,804,054.52 18.02 202 002432 九安医疗 1,788,686.00 17.86 203 300171 东富龙 1,787,865.54 17.85 204 000705 浙江震元 1,783,762.49 17.81 205 300162 雷曼股份 1,781,752.00 17.79 206 300485 赛升药业 1,780,949.00 17.78 207 600278 东方创业 1,779,941.00 17.77 208 300195 长荣股份 1,774,209.00 17.72 209 002609 捷顺科技 1,769,450.00 17.67 210 600162 香江控股 1,768,619.75 17.66 211 300165 天瑞仪器 1,761,039.00 17.59 212 600429 三元股份 1,756,519.00 17.54 213 002518 科士达 1,746,030.00 17.44 214 300342 天银机电 1,734,908.97 17.33 215 603018 中设集团 1,716,381.96 17.14 216 002148 北纬通信 1,715,738.66 17.13 217 002372 伟星新材 1,713,150.00 17.11 218 002775 文科园林 1,712,499.00 17.10 219 000910 大亚圣象 1,703,457.62 17.01 220 002766 索菱股份 1,681,406.40 16.79 221 600526 菲达环保 1,672,471.00 16.70 222 600172 黄河旋风 1,667,243.77 16.65 223 002545 东方铁塔 1,666,918.70 16.65 224 600502 安徽水利 1,650,489.00 16.48 第 79页，共104页 225 600035 楚天高速 1,639,805.00 16.38 226 600963 岳阳林纸 1,622,731.00 16.20 227 002454 松芝股份 1,617,766.72 16.16 228 002612 朗姿股份 1,613,143.64 16.11 229 002144 宏达高科 1,607,001.00 16.05 230 600885 宏发股份 1,602,963.00 16.01 231 600862 中航高科 1,594,578.13 15.92 232 300323 华灿光电 1,592,597.00 15.90 233 002411 必康股份 1,582,916.00 15.81 234 002376 新北洋 1,553,848.00 15.52 235 002497 雅化集团 1,537,649.00 15.36 236 600323 瀚蓝环境 1,529,415.96 15.27 237 600771 广誉远 1,527,799.23 15.26 238 600728 佳都科技 1,521,895.00 15.20 239 002771 真视通 1,509,830.00 15.08 240 300310 宜通世纪 1,508,452.52 15.06 241 000795 英洛华 1,501,622.00 15.00 242 601058 赛轮金宇 1,444,448.00 14.42 243 000036 华联控股 1,441,610.44 14.40 244 600363 联创光电 1,429,897.88 14.28 245 000807 云铝股份 1,428,347.63 14.26 246 002583 海能达 1,425,886.00 14.24 247 603566 普莱柯 1,420,427.00 14.18 248 600033 福建高速 1,418,982.00 14.17 249 600461 洪城水业 1,418,556.00 14.17 250 002559 亚威股份 1,415,234.00 14.13 251 300068 南都电源 1,406,292.00 14.04 252 600613 神奇制药 1,401,042.06 13.99 253 002433 太安堂 1,386,174.00 13.84 254 002003 伟星股份 1,374,820.68 13.73 255 601225 陕西煤业 1,366,811.00 13.65 第 80页，共104页 256 000657 中钨高新 1,363,258.00 13.61 257 600744 华银电力 1,360,153.00 13.58 258 000637 茂化实华 1,351,186.00 13.49 259 600622 嘉宝集团 1,342,750.70 13.41 260 002393 力生制药 1,331,929.00 13.30 261 000429 粤高速Ａ 1,328,479.36 13.27 262 002212 南洋股份 1,316,881.00 13.15 263 300158 振东制药 1,313,794.00 13.12 264 600188 兖州煤业 1,309,878.68 13.08 265 600093 易见股份 1,301,347.00 13.00 266 000065 北方国际 1,292,555.50 12.91 267 300285 国瓷材料 1,283,517.00 12.82 268 300040 九洲电气 1,280,752.56 12.79 269 000732 泰禾集团 1,279,042.04 12.77 270 002392 北京利尔 1,276,881.00 12.75 271 600677 航天通信 1,275,925.16 12.74 272 002427 尤夫股份 1,263,017.00 12.61 273 002434 万里扬 1,260,703.00 12.59 274 002462 嘉事堂 1,257,012.00 12.55 275 002023 海特高新 1,254,126.00 12.52 276 600057 象屿股份 1,253,836.00 12.52 277 603898 好莱客 1,244,079.17 12.42 278 600211 西藏药业 1,236,221.00 12.35 279 000030 富奥股份 1,232,624.72 12.31 280 300138 晨光生物 1,229,440.57 12.28 281 002617 露笑科技 1,226,574.00 12.25 282 002334 英威腾 1,221,261.00 12.20 283 002156 通富微电 1,219,795.94 12.18 284 600190 锦州港 1,217,019.00 12.15 285 002686 亿利达 1,207,541.00 12.06 286 000796 凯撒旅游 1,207,134.00 12.05 第 81页，共104页 287 002597 金禾实业 1,205,739.00 12.04 288 600595 中孚实业 1,204,059.00 12.02 289 002452 长高集团 1,201,063.00 11.99 290 300237 美晨科技 1,199,128.85 11.97 291 000553 沙隆达Ａ 1,196,785.00 11.95 292 002387 黑牛食品 1,192,110.00 11.90 293 600405 动力源 1,187,812.70 11.86 294 000767 漳泽电力 1,178,910.50 11.77 295 300284 苏交科 1,177,383.00 11.76 296 002218 拓日新能 1,176,339.00 11.75 297 300157 恒泰艾普 1,171,093.00 11.69 298 002448 中原内配 1,168,822.00 11.67 299 601599 鹿港文化 1,158,288.00 11.57 300 601566 九牧王 1,155,320.00 11.54 301 000545 金浦钛业 1,155,228.37 11.54 302 600396 金山股份 1,153,622.00 11.52 303 600866 星湖科技 1,148,522.00 11.47 304 000733 振华科技 1,148,036.00 11.46 305 000811 烟台冰轮 1,144,065.00 11.42 306 603338 浙江鼎力 1,142,894.46 11.41 307 300224 正海磁材 1,141,847.00 11.40 308 000915 山大华特 1,141,649.35 11.40 309 002060 粤水电 1,140,815.00 11.39 310 600126 杭钢股份 1,139,614.14 11.38 311 000790 泰合健康 1,139,341.00 11.38 312 600683 京投发展 1,138,947.16 11.37 313 002567 唐人神 1,135,116.00 11.34 314 002126 银轮股份 1,134,404.00 11.33 315 600063 皖维高新 1,132,599.00 11.31 316 002468 申通快递 1,127,069.00 11.26 317 300241 瑞丰光电 1,126,893.00 11.25 第 82页，共104页 318 601218 吉鑫科技 1,113,993.40 11.12 319 002298 中电鑫龙 1,113,939.00 11.12 320 300118 东方日升 1,106,689.40 11.05 321 000040 东旭蓝天 1,105,717.00 11.04 322 002235 安妮股份 1,105,427.00 11.04 323 601107 四川成渝 1,101,006.00 10.99 324 000096 广聚能源 1,091,296.00 10.90 325 300038 梅泰诺 1,090,294.54 10.89 326 000863 三湘印象 1,089,331.00 10.88 327 300183 东软载波 1,082,080.16 10.81 328 000561 烽火电子 1,069,557.56 10.68 329 300214 日科化学 1,067,252.00 10.66 330 002188 巴士在线 1,064,240.00 10.63 331 002446 盛路通信 1,060,210.00 10.59 332 300053 欧比特 1,059,818.94 10.58 333 002139 拓邦股份 1,059,474.00 10.58 334 600552 凯盛科技 1,051,808.26 10.50 335 002502 骅威文化 1,051,022.00 10.50 336 300049 福瑞股份 1,049,805.12 10.48 337 002097 山河智能 1,049,013.00 10.48 338 002314 南山控股 1,047,004.00 10.46 339 002103 广博股份 1,044,778.00 10.43 340 002182 云海金属 1,034,891.00 10.33 341 300495 美尚生态 1,031,569.80 10.30 342 002259 升达林业 1,029,635.00 10.28 343 002086 东方海洋 1,027,919.00 10.26 344 002111 威海广泰 1,022,736.70 10.21 345 002279 久其软件 1,019,722.00 10.18 346 000971 高升控股 1,016,368.63 10.15 347 300004 南风股份 1,013,057.88 10.12 348 300255 常山药业 1,011,706.00 10.10 第 83页，共104页 349 000701 厦门信达 1,010,694.00 10.09 350 603600 永艺股份 1,008,609.00 10.07 351 000886 海南高速 1,007,453.00 10.06 352 002483 润邦股份 1,006,286.00 10.05 353 300143 星普医科 1,004,985.07 10.04 354 002256 兆新股份 1,000,082.00 9.99 355 300256 星星科技 999,159.21 9.98 356 600846 同济科技 991,501.42 9.90 357 603818 曲美家居 989,794.13 9.88 358 300337 银邦股份 984,907.12 9.84 359 300074 华平股份 984,498.00 9.83 360 002619 巨龙管业 983,598.00 9.82 361 002648 卫星石化 981,870.90 9.81 362 002383 合众思壮 977,964.26 9.77 363 002540 亚太科技 976,449.00 9.75 364 000537 广宇发展 975,501.00 9.74 365 600590 泰豪科技 972,105.00 9.71 366 002543 万和电气 971,388.00 9.70 367 002274 华昌化工 969,844.22 9.69 368 600206 有研新材 968,633.00 9.67 369 600658 电子城 967,981.99 9.67 370 300018 中元股份 967,300.00 9.66 371 603939 益丰药房 965,231.00 9.64 372 603008 喜临门 964,631.00 9.63 373 300298 三诺生物 961,549.90 9.60 374 300151 昌红科技 961,104.21 9.60 375 600531 豫光金铅 956,455.00 9.55 376 002079 苏州固锝 953,863.00 9.53 377 300229 拓尔思 953,531.00 9.52 378 002324 普利特 948,951.61 9.48 379 002574 明牌珠宝 948,146.00 9.47 第 84页，共104页 380 600708 光明地产 945,510.00 9.44 381 000665 湖北广电 942,274.90 9.41 382 002438 江苏神通 939,835.70 9.39 383 300309 吉艾科技 932,140.00 9.31 384 002135 东南网架 930,270.00 9.29 385 002713 东易日盛 929,299.00 9.28 386 300356 光一科技 928,220.38 9.27 387 300140 中环装备 927,842.95 9.27 388 002286 保龄宝 927,384.00 9.26 389 300328 宜安科技 926,345.00 9.25 390 300353 东土科技 922,770.00 9.21 391 002520 日发精机 922,289.66 9.21 392 002586 围海股份 922,166.00 9.21 393 002232 启明信息 921,653.40 9.20 394 600726 华电能源 920,984.00 9.20 395 000546 金圆股份 905,491.00 9.04 396 300358 楚天科技 905,090.54 9.04 397 002337 赛象科技 904,785.26 9.04 398 002783 凯龙股份 898,318.00 8.97 399 600501 航天晨光 897,806.00 8.97 400 300155 安居宝 897,201.00 8.96 401 300444 双杰电气 896,535.00 8.95 402 601199 江南水务 895,957.00 8.95 403 300139 晓程科技 890,864.00 8.90 404 600136 当代明诚 884,642.24 8.83 405 002472 双环传动 884,325.69 8.83 406 002457 青龙管业 882,970.66 8.82 407 000531 穗恒运Ａ 882,873.00 8.82 408 300365 恒华科技 877,040.44 8.76 409 603012 创力集团 875,759.00 8.75 410 300438 鹏辉能源 873,832.75 8.73 第 85页，共104页 411 600246 万通地产 873,311.00 8.72 412 603100 川仪股份 872,026.00 8.71 413 600629 华建集团 868,284.58 8.67 414 002592 八菱科技 865,986.74 8.65 415 300177 中海达 863,858.84 8.63 416 000589 黔轮胎Ａ 863,592.63 8.62 417 002115 三维通信 858,437.99 8.57 418 002197 证通电子 858,264.34 8.57 419 300254 仟源医药 854,577.00 8.53 420 002114 罗平锌电 851,191.00 8.50 421 000038 深大通 846,366.00 8.45 422 600864 哈投股份 845,241.00 8.44 423 600550 保变电气 834,543.00 8.33 424 300508 维宏股份 827,431.00 8.26 425 300384 三联虹普 825,308.00 8.24 426 600335 国机汽车 823,535.26 8.22 427 300389 艾比森 822,762.44 8.22 428 300448 浩云科技 816,906.00 8.16 429 603567 珍宝岛 815,659.00 8.15 430 002750 龙津药业 804,114.00 8.03 431 000023 深天地Ａ 802,795.22 8.02 432 002504 *ST弘高 799,959.00 7.99 433 600210 紫江企业 794,521.00 7.93 434 300484 蓝海华腾 792,586.00 7.91 435 300293 蓝英装备 791,618.00 7.91 436 600685 中船防务 772,987.22 7.72 437 600054 黄山旅游 772,226.91 7.71 438 600738 兰州民百 770,229.96 7.69 439 300399 京天利 761,674.95 7.61 440 600792 云煤能源 760,516.00 7.59 441 002146 荣盛发展 759,938.00 7.59 第 86页，共104页 442 000965 天保基建 758,843.00 7.58 443 600186 莲花健康 758,109.00 7.57 444 600345 长江通信 757,746.00 7.57 445 300512 中亚股份 757,280.00 7.56 446 603788 宁波高发 751,861.29 7.51 447 000498 山东路桥 748,017.00 7.47 448 002514 宝馨科技 746,501.00 7.45 449 600128 弘业股份 746,456.87 7.45 450 601088 中国神华 743,456.00 7.42 451 002056 横店东磁 738,125.00 7.37 452 603588 高能环境 735,744.15 7.35 453 002534 杭锅股份 733,820.00 7.33 454 002362 汉王科技 732,211.00 7.31 455 002258 利尔化学 729,801.00 7.29 456 300246 宝莱特 728,639.00 7.28 457 600175 美都能源 723,904.00 7.23 458 300507 苏奥传感 719,263.00 7.18 459 600825 新华传媒 718,897.00 7.18 460 600600 青岛啤酒 717,987.02 7.17 461 600602 云赛智联 713,924.28 7.13 462 002054 德美化工 711,179.00 7.10 463 600203 福日电子 709,302.72 7.08 464 002050 三花智控 708,244.00 7.07 465 300395 菲利华 703,373.78 7.02 466 600782 新钢股份 701,643.00 7.01 467 000570 苏常柴Ａ 699,279.00 6.98 468 603737 三棵树 696,506.00 6.96 469 000880 潍柴重机 695,499.14 6.95 470 601038 一拖股份 693,905.00 6.93 471 600383 金地集团 693,310.00 6.92 472 000662 天夏智慧 691,943.63 6.91 第 87页，共104页 473 600748 上实发展 691,424.60 6.90 474 300519 新光药业 689,896.00 6.89 475 002496 辉丰股份 689,182.00 6.88 476 300407 凯发电气 687,043.00 6.86 477 300511 雪榕生物 685,503.00 6.85 478 600569 安阳钢铁 684,804.00 6.84 479 600208 新湖中宝 683,574.00 6.83 480 600653 申华控股 682,377.00 6.81 481 002661 克明面业 681,173.00 6.80 482 600664 哈药股份 679,276.42 6.78 483 300252 金信诺 676,153.00 6.75 484 600872 中炬高新 675,478.00 6.75 485 600573 惠泉啤酒 674,673.00 6.74 486 002615 哈尔斯 672,861.00 6.72 487 300525 博思软件 670,670.85 6.70 488 300082 奥克股份 669,096.00 6.68 489 603116 红蜻蜓 667,934.00 6.67 490 300522 世名科技 666,743.00 6.66 491 002535 林州重机 666,051.00 6.65 492 600755 厦门国贸 664,605.00 6.64 493 002705 新宝股份 664,382.00 6.63 494 002523 天桥起重 664,216.00 6.63 495 600512 腾达建设 663,652.00 6.63 496 603936 博敏电子 662,657.00 6.62 497 600350 山东高速 661,815.00 6.61 498 000069 华侨城Ａ 661,102.00 6.60 499 300067 安诺其 660,294.00 6.59 500 002181 粤传媒 658,400.00 6.57 501 600546 山煤国际 655,271.00 6.54 502 002607 亚夏汽车 653,763.20 6.53 503 300235 方直科技 653,757.00 6.53 第 88页，共104页 504 002336 人人乐 653,604.00 6.53 505 300112 万讯自控 653,456.41 6.53 506 002536 西泵股份 652,924.00 6.52 507 000949 新乡化纤 650,380.00 6.49 508 000021 深科技 650,222.00 6.49 509 000090 天健集团 650,059.58 6.49 510 600812 华北制药 649,961.50 6.49 511 300260 新莱应材 648,514.00 6.48 512 002480 新筑股份 646,431.00 6.46 513 603166 福达股份 644,343.89 6.43 514 300220 金运激光 643,681.00 6.43 515 300375 鹏翎股份 643,535.00 6.43 516 000938 紫光股份 642,492.00 6.42 517 002802 洪汇新材 642,465.00 6.42 518 002768 国恩股份 641,201.00 6.40 519 600597 光明乳业 640,602.00 6.40 520 600020 中原高速 639,151.00 6.38 521 002013 中航机电 638,037.00 6.37 522 300108 双龙股份 636,969.00 6.36 523 300462 华铭智能 635,383.00 6.35 524 002482 广田集团 635,257.00 6.34 525 300472 新元科技 634,690.00 6.34 526 300081 恒信东方 633,763.00 6.33 527 600133 东湖高新 633,209.00 6.32 528 002398 建研集团 633,180.00 6.32 529 002757 南兴装备 631,809.00 6.31 530 002731 萃华珠宝 631,031.00 6.30 531 600091 ST明科 630,952.00 6.30 532 600727 鲁北化工 630,272.00 6.29 533 002238 天威视讯 629,038.20 6.28 534 002382 蓝帆医疗 628,919.00 6.28 第 89页，共104页 535 002151 北斗星通 627,311.95 6.26 536 600479 千金药业 627,180.00 6.26 537 002150 通润装备 627,100.00 6.26 538 603968 醋化股份 626,914.00 6.26 539 600305 恒顺醋业 626,840.00 6.26 540 600239 云南城投 625,855.10 6.25 541 002088 鲁阳节能 625,553.00 6.25 542 002315 焦点科技 624,497.00 6.24 543 601139 深圳燃气 622,862.00 6.22 544 600389 江山股份 622,725.00 6.22 545 002420 毅昌股份 621,716.00 6.21 546 603366 日出东方 621,638.00 6.21 547 002077 大港股份 620,772.68 6.20 548 600529 山东药玻 620,478.96 6.20 549 300121 阳谷华泰 619,904.72 6.19 550 601313 江南嘉捷 619,127.00 6.18 551 000627 天茂集团 617,804.00 6.17 552 600831 广电网络 616,367.00 6.16 553 002190 成飞集成 616,357.00 6.16 554 600894 广日股份 615,899.00 6.15 555 002350 北京科锐 614,555.94 6.14 556 300277 海联讯 610,589.00 6.10 557 600426 华鲁恒升 609,823.00 6.09 558 002493 荣盛石化 609,207.00 6.08 559 002108 沧州明珠 608,761.00 6.08 560 300305 裕兴股份 608,191.00 6.07 561 002671 龙泉股份 603,275.00 6.02 562 000856 冀东装备 602,610.00 6.02 563 000628 高新发展 601,518.58 6.01 564 002165 红宝丽 601,067.00 6.00 565 000731 四川美丰 598,870.00 5.98 第 90页，共104页 566 600293 三峡新材 597,593.74 5.97 567 000703 恒逸石化 597,366.00 5.97 568 002563 森马服饰 597,137.00 5.96 569 000862 银星能源 594,231.00 5.93 570 600235 民丰特纸 594,012.20 5.93 571 002160 常铝股份 592,505.00 5.92 572 002295 精艺股份 592,030.00 5.91 573 600642 申能股份 591,518.00 5.91 574 600757 长江传媒 590,811.81 5.90 575 600850 华东电脑 589,740.00 5.89 576 002637 赞宇科技 585,664.34 5.85 577 601101 昊华能源 584,568.54 5.84 578 002717 岭南园林 582,303.00 5.81 579 603299 井神股份 580,684.00 5.80 580 300287 飞利信 579,448.00 5.79 581 002440 闰土股份 576,559.00 5.76 582 603618 杭电股份 576,397.00 5.76 583 002210 飞马国际 573,673.56 5.73 584 600960 渤海活塞 571,010.00 5.70 585 603003 龙宇燃油 570,513.00 5.70 586 300391 康跃科技 569,577.57 5.69 587 002527 新时达 569,439.00 5.69 588 002101 广东鸿图 568,922.00 5.68 589 002378 章源钨业 568,612.00 5.68 590 300306 远方光电 568,361.25 5.68 591 300282 汇冠股份 567,753.00 5.67 592 002582 好想你 565,953.80 5.65 593 002087 新野纺织 563,390.00 5.63 594 600874 创业环保 563,083.00 5.62 595 603958 哈森股份 560,715.00 5.60 596 000911 南宁糖业 560,535.00 5.60 第 91页，共104页 597 002267 陕天然气 558,759.00 5.58 598 600969 郴电国际 558,232.00 5.57 599 600721 百花村 557,981.00 5.57 600 002548 金新农 555,355.00 5.55 601 300509 新美星 553,809.00 5.53 602 600308 华泰股份 552,994.00 5.52 603 002778 高科石化 548,159.00 5.47 604 300515 三德科技 544,417.00 5.44 605 000620 新华联 541,521.00 5.41 606 000006 深振业Ａ 541,358.00 5.41 607 300437 清水源 539,869.00 5.39 608 002541 鸿路钢构 539,716.17 5.39 609 600439 瑞贝卡 525,084.14 5.24 610 600819 耀皮玻璃 512,852.00 5.12 611 002593 日上集团 512,548.00 5.12 612 600123 兰花科创 508,887.00 5.08 613 000990 诚志股份 503,168.00 5.02 614 600302 标准股份 501,347.34 5.01 615 002537 海立美达 498,362.80 4.98 616 002091 江苏国泰 495,120.00 4.94 617 000552 靖远煤电 490,538.00 4.90 618 600403 *ST大有 489,991.70 4.89 619 002507 涪陵榨菜 479,543.13 4.79 620 002581 未名医药 476,073.00 4.75 621 300274 阳光电源 468,721.74 4.68 622 002501 利源精制 462,535.00 4.62 623 002247 帝龙文化 461,895.00 4.61 624 000929 兰州黄河 456,619.00 4.56 625 000987 越秀金控 453,825.00 4.53 626 600291 西水股份 445,712.00 4.45 627 601886 江河集团 442,531.99 4.42 第 92页，共104页 628 600567 山鹰纸业 439,491.00 4.39 629 002349 精华制药 429,879.00 4.29 630 002644 佛慈制药 420,308.00 4.20 631 600965 福成股份 413,580.00 4.13 632 300460 惠伦晶体 413,545.00 4.13 633 300357 我武生物 410,060.54 4.09 634 600287 江苏舜天 408,926.00 4.08 635 002463 沪电股份 406,801.00 4.06 636 002078 太阳纸业 402,789.00 4.02 637 300125 易世达 402,644.00 4.02 638 002776 柏堡龙 390,711.00 3.90 639 600238 海南椰岛 386,817.20 3.86 640 600110 诺德股份 385,734.00 3.85 641 600736 苏州高新 384,677.12 3.84 642 002226 江南化工 381,112.00 3.81 643 601222 林洋能源 376,687.60 3.76 644 002401 中远海科 371,619.00 3.71 645 600684 珠江实业 352,586.00 3.52 646 603799 华友钴业 350,939.00 3.50 647 600997 开滦股份 348,442.00 3.48 648 600585 海螺水泥 339,937.00 3.39 649 000028 国药一致 338,815.00 3.38 650 000016 深康佳Ａ 334,905.00 3.34 651 600641 万业企业 333,817.00 3.33 652 000818 方大化工 302,954.00 3.03 653 601137 博威合金 302,385.00 3.02 654 600219 南山铝业 301,775.00 3.01 655 300142 沃森生物 300,757.00 3.00 656 600808 马钢股份 298,329.00 2.98 657 601007 金陵饭店 297,194.00 2.97 658 000415 渤海金控 282,739.00 2.82 第 93页，共104页 659 000066 中国长城 267,029.00 2.67 660 000426 兴业矿业 249,797.00 2.49 661 601668 中国建筑 247,443.00 2.47 662 000059 华锦股份 241,879.00 2.42 663 002033 丽江旅游 233,110.00 2.33 664 000837 秦川机床 229,106.00 2.29 665 600688 上海石化 228,793.00 2.28 666 603168 莎普爱思 214,187.00 2.14 667 000158 常山股份 207,238.00 2.07 668 002302 西部建设 206,259.00 2.06 669 300094 国联水产 203,233.00 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,241,487,957.37 卖出股票的收入（成交）总额 1,049,925,425.34 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 94页，共104页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 87,712.97 2 应收证券清算款 2,761,010.62 3 应收股利 - 4 应收利息 2,785.29 5 应收申购款 5,545.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,857,054.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 第 95页，共104页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 占总 占总 级别 数(户 金份额 份额 份额 ) 持有份额 比例( 持有份额 比例( %) %) 创金 合信 203,777,990.5 中证1 104 1,973,157.96 5 99.30 1,430,437.10 0.70 000增 强A 创金 合信 中证1 176 37,584.88 5,000,166.66 75.59 1,614,772.40 24.41 000增 强C 合计 267 793,345.94 208,778,157.2 98.56 3,045,209.50 1.44 1 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例(%) 创金合信中证100 13,536.97 0.01 0增强A 基金管理人所有从业人员 创金合信中证100 持有本基金 0增强C 8,509.35 0.13 合计 22,046.32 0.01 第 96页，共104页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信中证1000 0.00 本公司高级管理人员、基金投资 增强A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证1000 0~10 基金 增强C 合计 0~10 创金合信中证1000 0.00 增强A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证1000 金 增强C 0.00 合计 - 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 发 起 持有份 发起份 份 额占基 额占基 额 项目 持有份额总数 金总份 发起份额总数 金总份 承 额比例( 额比例(诺 %) %) 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,333.3 4.72 10,000,333.3 4.72 36 6 6 月 基金管理人高级管理人- - - - - 员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 第 97页，共104页 合计 10,000,333.3 4.72 10,000,333.3 4.72 - 6 6 §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证1000增强 创金合信中证1000增强 A C 基金合同生效日(2016年12月22 5,023,647.81 5,092,069.61 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,022,559.69 5,106,272.27 本报告期期间基金总申购份额 200,323,128.84 2,380,043.30 减：本报告期期间基金总赎回份 137,260.88 871,376.51 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 205,208,427.65 6,614,939.06 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 第 98页，共104页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或 处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总备 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比注 比例(% 例(%) ) 中信期货 1 - 0.00 - 0.00 - 金元证券 2 2,288,677,089.4 100.00 499,440.1 100.00- 6 5 第一创业证券 2 - 0.00 - 0.00 - 注:交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报 告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增第一创业证券的2个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 第 99页，共104页 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证交 基金交 成交 交总量 成交 购交易 成交 易成交 成交 易成交 金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的 (%) 额的比 比例(% 比例(% 例(%) ) ) 中信期货 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 第一创业证券- - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 2017-01-01 旗下基金资产净值公告 创金合信基金管理有限公司 2 关于调整旗下部分开放式证 公司官网、证券时报 2017-01-04 券投资基金申购及赎回金额 的公告 创金合信基金管理有限公司 3 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-01-07 金增加代销机构的公告 创金合信中证1000指数增强 4 型发起式证券投资基金暂停 公司官网、证券时报 2017-01-13 大额申购公告 创金合信基金管理有限公司 5 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-01-24 金增加蛋卷基金为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 6 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-02-09 金增加平安证券为代销机构 的公告 7 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 2017-02-11 第100页，共104页 关于旗下部分基金估值方法 变更的提示性公告 创金合信基金管理有限公司 8 关于旗下部分基金增加代销 公司官网、证券时报 2017-02-16 机构的公告 创金合信基金管理有限公司 9 关于直销柜台申购费率优惠 公司官网、证券时报 2017-02-22 政策调整的公告 创金合信中证1000指数增强 10 型发起式证券投资基金暂停 公司官网、证券时报 2017-03-01 大额申购业务的公告 创金合信基金管理有限公司 11 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-03-16 金增加上海基煜为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 12 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、证券时报 2017-03-24 资基金增加汇成基金为代销 机构的公告 创金合信中证1000指数增强 13 型发起式证券投资基金增加 公司官网、证券时报 2017-04-14 大泰金石为代销机构的公告 创金合信中证1000指数增强 14 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券时报 2017-04-21 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 15 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、证券时报 2017-04-26 金增加安信证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 16 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、证券时报 2017-06-05 资基金增加前海凯恩斯为代 销机构的公告 第101页，共104页 创金合信基金管理有限公司 17 关于开通旗下部分开放式基 公司官网、证券时报 2017-06-13 金转换业务的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下部分基金及其代销 公司官网、证券时报 2017-06-23 机构一览表的公告 创金合信基金管理有限公司 19 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 2017-06-28 加代销机构暨参加代销机构 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 份额 者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比( 类号 超过20% 别 的时间区 %) 间 20170101 1 -2017010 10,000,333.36 0.00 0.00 10,000,333.36 4.72 机 5 构 20170106 2 -2017063 0.00 158,930,244. 0.00 158,930,244.6 75.03 0 65 5 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 第102页，共104页 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第103页，共104页