创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第 2页，共56页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告(未经审计)......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 §7投资组合报告......39 7.1期末基金资产组合情况......39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12投资组合报告附注......46 §8基金份额持有人信息......47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 第 3页，共56页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......48 §9开放式基金份额变动......49 §10重大事件揭示......49 10.1基金份额持有人大会决议......49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4基金投资策略的改变......49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8其他重大事件......52 §11影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54 11.2影响投资者决策的其他重要信息......55 §12备查文件目录......55 12.1备查文件目录......55 12.2存放地点......55 12.3查阅方式......55 第 4页，共56页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信资源主题精选股票 基金主代码 003624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月02日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,128,661.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信资源主题精 创金合信资源主题精 选股票A 选股票C 下属分级基金的交易代码 003624 003625 报告期末下属分级基金的份额总额 7,897,288.97份 8,231,372.43份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格 投资目标 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的 分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的 投资策略 分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策 、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与 预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币 市场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存 款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与 预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币 第 5页，共56页 市场基金。 本基金为股票型基金， 本基金为股票型基金， 其长期平均预期风险与 其长期平均预期风险与 下属分级基金的风险收益特征 预期收益率高于混合型 预期收益率高于混合型 基金、债券型基金和货 基金、债券型基金和货 币市场基金。 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 0755-23838908 010-66105799 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 一路 1号A栋201室 5号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 第 6页，共56页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信资源主题精选 创金合信资源主题精选 股票A 股票C 本期已实现收益 -452,266.05 -455,386.36 本期利润 266,688.92 260,092.05 加权平均基金份额本期利润 0.0359 0.0333 本期加权平均净值利润率 3.57% 3.32% 本期基金份额净值增长率 5.45% 5.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 -481,628.76 -524,850.38 期末可供分配基金份额利润 -0.0610 -0.0638 期末基金资产净值 8,044,086.53 8,359,823.47 期末基金份额净值 1.0186 1.0156 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.86% 1.56% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 7页，共56页 创金合信资源主题精选股票A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 5.53% 0.71% 6.27% 0.78% -0.74% -0.07% 过去三个月 1.78% 1.02% -1.17% 0.93% 2.95% 0.09% 过去六个月 5.45% 0.93% 4.23% 0.85% 1.22% 0.08% 自基金合同 1.86% 1.02% 1.85% 0.92% 0.01% 0.10% 生效起至今 创金合信资源主题精选股票C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 5.48% 0.71% 6.27% 0.78% -0.79% -0.07% 过去三个月 1.64% 1.02% -1.17% 0.93% 2.81% 0.09% 过去六个月 5.19% 0.94% 4.23% 0.85% 0.96% 0.09% 自基金合同 1.56% 1.02% 1.85% 0.92% -0.29% 0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8页，共56页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 第 9页，共56页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正 式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投 资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况 为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合 信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公 募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货 币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 李游先生，中国国籍，中南财 经政法大学金融学硕士，曾在 五矿期货有限公司、华创证券 李游 基金经理 2016-11- - 10年 有限责任公司、第一创业证券 02 股份有限公司任研究员，2014 年8月加入创金合信基金管理 有限公司任研究部行业研究员 ，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 第10页，共56页 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控 及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所 有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析判断，来自上而下的选股。一 季度策略偏重石油、基本金属行业的配置，二季度加大了锂、稀土和动力煤行业的配 置，减少了基本金属行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类净值增长率为5.45%，C类净值增长率为5.19%，同期业绩比 较基准收益率为4.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济会维持较为平稳或略有下滑态势，A股市场以结构性行情为主， 市场风格仍会偏好大盘蓝筹，中小创有继续下跌风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值 及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基 金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人 士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有 第11页，共56页 多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等 内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 第12页，共56页 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,199,409.95 3,917,178.63 结算备付金 47,006.31 172,509.93 存出保证金 10,676.13 5,503.89 交易性金融资产 6.4.7.2 15,109,763.17 9,043,489.35 其中：股票投资 15,109,763.17 9,043,489.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 82,642.71 - 应收利息 6.4.7.5 343.93 838.20 应收股利 - - 应收申购款 269,492.66 1,997.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,719,334.86 13,141,517.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 502,490.51 应付赎回款 203,098.38 10,969.27 第13页，共56页 应付管理人报酬 19,023.62 17,569.69 应付托管费 3,170.59 2,928.29 应付销售服务费 3,177.75 2,807.13 应付交易费用 6.4.7.7 19,962.12 20,257.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 66,992.40 2.27 负债合计 315,424.86 557,024.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 16,128,661.40 13,030,743.23 未分配利润 6.4.7.1 275,248.60 -446,251.21 0 所有者权益合计 16,403,910.00 12,584,492.02 负债和所有者权益总计 16,719,334.86 13,141,517.00 注:1.报告截止日2017年6月30日，基金份额总额16,128,661.40份，其中下属A类基金 份额7,897,288.97份，C类基金份额8,231,372.43份。下属A类基金份额净值1.0186元， C类基金份额净值1.0156元。 2.本基金合同生效日为2016年11月02日，无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 811,364.04 1.利息收入 7,601.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,601.86 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 第14页，共56页 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -673,446.93 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -709,902.28 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 36,455.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.17 1,434,433.38 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 42,775.73 减：二、费用 284,583.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 113,170.83 2．托管费 6.4.10.2.2 18,861.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 19,278.29 4．交易费用 6.4.7.19 66,261.42 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 67,010.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 526,780.97 ） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 526,780.97 注:本基金合同生效日为2016年11月02日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 第15页，共56页 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 13,030,743.23 -446,251.21 12,584,492.02 值) 二、本期经营活动产生的基 - 526,780.97 526,780.97 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 3,097,918.17 194,718.84 3,292,637.01 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,665,257.50 379,492.46 15,044,749.96 2.基金赎回款 -11,567,339.3 -184,773.62 -11,752,112.95 3 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 16,128,661.40 275,248.60 16,403,910.00 净值） 注:本基金合同生效日为2016年11月02日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第2202号《关于准予创金合 信资源主题精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型 发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 第16页，共56页 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,163,507.46元，已经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1376号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金 合同》于2016年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,163,907.50份基金份额，其中认购资金利息折合400.04份基金份额。本基金的基金 管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下 简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、 中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证 内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表 附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所指定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 第17页，共56页 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 第18页，共56页 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用 市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结 算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的 金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未 实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 第19页，共56页 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收 益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份 额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；（5）法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的 组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 第20页，共56页 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用 估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 第21页，共56页 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳 税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 1,199,409.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个 - 月 其他存款 0.00 合计 1,199,409.95 6.4.7.2 交易性金融资产 第22页，共56页 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,134,270.15 15,109,763.17 975,493.02 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 合计 14,134,270.15 15,109,763.17 975,493.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 318.03 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 0.00 应收结算备付金利息 21.10 第23页，共56页 应收债券利息 0.00 应收买入返售证券利息 0.00 应收申购款利息 0.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.80 合计 343.93 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 19,962.12 银行间市场应付交易费用 0.00 合计 19,962.12 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 0.00 应付赎回费 47.74 预提费用 66,944.66 合计 66,992.40 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信资源主题精选股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信资源主题精选股票 基金份额（份） 账面金额 第24页，共56页 A) 上年度末 6,769,470.44 6,769,470.44 本期申购 4,550,307.33 4,550,307.33 本期赎回（以"-"号填列） -3,422,488.80 -3,422,488.80 本期末 7,897,288.97 7,897,288.97 6.4.7.9.2 创金合信资源主题精选股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (创金合信资源主题精选股票 基金份额（份） 账面金额 C) 上年度末 6,261,272.79 6,261,272.79 本期申购 10,114,950.17 10,114,950.17 本期赎回（以"-"号填列） -8,144,850.53 -8,144,850.53 本期末 8,231,372.43 8,231,372.43 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信资源主题精选股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信资源主题精 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 选股票A) 上年度末 -43,464.99 -186,763.03 -230,228.02 本期利润 -452,266.05 718,954.97 266,688.92 本期基金份额交易产 14,102.28 96,234.38 110,336.66 生的变动数 其中：基金申购款 -10,957.05 158,755.75 147,798.70 基金赎回款 25,059.33 -62,521.37 -37,462.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -481,628.76 628,426.32 146,797.56 6.4.7.10.2 创金合信资源主题精选股票C 第25页，共56页 单位：人民币元 项目 (创金合信资源主题精 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 选股票C) 上年度末 -43,342.52 -172,680.67 -216,023.19 本期利润 -455,386.36 715,478.41 260,092.05 本期基金份额交易产 -26,121.50 110,503.68 84,382.18 生的变动数 其中：基金申购款 -87,892.98 319,586.74 231,693.76 基金赎回款 61,771.48 -209,083.06 -147,311.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -524,850.38 653,301.42 128,451.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 7,086.04 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 428.85 其他 86.97 合计 7,601.86 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 23,624,027.51 减：卖出股票成本总额 24,333,929.79 买卖股票差价收入 -709,902.28 6.4.7.13 债券投资收益 第26页，共56页 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期无贵金属收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 36,455.35 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,455.35 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 1,434,433.38 ——股票投资 1,434,433.38 ——债券投资 0.00 ——资产支持证券投资 0.00 ——基金投资 0.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 0.00 ——权证投资 0.00 3.其他 0.00 合计 1,434,433.38 第27页，共56页 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 42,775.73 合计 42,775.73 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 66,261.42 银行间市场交易费用 0.00 合计 66,261.42 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 66.00 合计 67,010.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 第28页，共56页 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期末无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 113,170.83 第29页，共56页 其中：支付销售机构的客户维护费 17,514.72 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 18,861.87 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名称 创金合信资源主题精选 创金合信资源主题精选 合计 股票A 股票C 创金合信基金 - 12,551.33 12,551. 33 合计 - 12,551.33 12,551. 第30页，共56页 33 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.50%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基 金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基 金前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信资源主题精选股票A 份额单位：份 本期 项目 2017年01月01日至2 017年06月30日 基金合同生效日（2016年11月02日）持有的基金份额 5,000,200.04 报告期初持有的基金份额 5,000,200.04 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,200.04 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 63.32% 创金合信资源主题精选股票C 份额单位：份 本期 项目 2017年01月01日至2 017年06月30日 基金合同生效日（2016年11月02日）持有的基金份额 5,000,200.00 报告期初持有的基金份额 5,000,200.00 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 第31页，共56页 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,200.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 60.75% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司活期存款 1,199,409.95 7,086.04 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 60108 中国 2017- 重大 22.29 - - 32,45 537,5 723,3- 第32页，共56页 8 神华 06-05 事项 0 56.34 10.50 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额 及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 第33页，共56页 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请 的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通 受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净 值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在 证券交易所上市交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行 第34页，共56页 管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 日 上 资产 银行存款 1,199,409. - - - 1,199,409. 95 95 结算备付金 47,006.31 - - - 47,006.31 存出保证金 10,676.13 - - - 10,676.13 交易性金融资产 - - - 15,109,763 15,109,763 .17 .17 应收证券清算款 - - - 82,642.71 82,642.71 应收利息 - - - 343.93 343.93 应收申购款 - - - 269,492.66 269,492.66 资产总计 1,257,092. - - 15,462,242 16,719,334 39 .47 .86 负债 应付赎回款 - - - 203,098.38 203,098.38 应付管理人报酬 - - - 19,023.62 19,023.62 应付托管费 - - - 3,170.59 3,170.59 应付销售服务费 - - - 3,177.75 3,177.75 应付交易费用 - - - 19,962.12 19,962.12 其他负债 - - - 66,992.40 66,992.40 负债总计 - - - 315,424.86 315,424.86 利率敏感度缺口 1,257,092. - - 15,146,817 16,403,910 39 .61 .00 上年度末2016年12月 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 第35页，共56页 31日 上 资产 银行存款 3,917,178. - - - 3,917,178. 63 63 结算备付金 172,509.93 - - - 172,509.93 存出保证金 5,503.89 - - - 5,503.89 交易性金融资产 - - - 9,043,489. 9,043,489. 35 35 应收利息 - - - 838.20 838.20 应收申购款 - - - 1,997.00 1,997.00 资产总计 4,095,192. - - 9,046,324. 13,141,517 45 55 .00 负债 应付证券清算款 - - - 502,490.51 502,490.51 应付赎回款 - - - 10,969.27 10,969.27 应付管理人报酬 - - - 17,569.69 17,569.69 应付托管费 - - - 2,928.29 2,928.29 应付销售服务费 - - - 2,807.13 2,807.13 应付交易费用 - - - 20,257.82 20,257.82 其他负债 - - - 2.27 2.27 负债总计 - - - 557,024.98 557,024.98 利率敏感度缺口 4,095,192. - - 8,489,299. 12,584,492 45 57 .02 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 第36页，共56页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，债券、中 期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的5%- 100%。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风 险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价 占基金资产净 值比例( 值 值比例(%) %) 交易性金融资产-股票投资 15,109,763.17 92.11 9,043,4 71.86 89.35 交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 第37页，共56页 其他 - - - - 合计 15,109,763.17 92.11 9,043,4 71.86 89.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 比较基准上涨5% 270,712.35 - 比较基准下降5% -270,712.35 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为14,386,452.67元，属于第二层次的余额为723,310.50元，无 属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次8,797,627.35元，第二层次 245,862.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日 期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 第38页，共56页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 15,109,763.17 90.37 其中：股票 15,109,763.17 90.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,246,416.26 7.45 7 其他各项资产 363,155.43 2.17 8 合计 16,719,334.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 第39页，共56页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,610,678.37 40.30 C 制造业 7,451,387.80 45.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,047,697.00 6.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,109,763.17 92.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 239,753 1,421,735.29 8.67 2 601600 中国铝业 313,091 1,415,171.32 8.63 3 002466 天齐锂业 21,422 1,164,285.70 7.10 第40页，共56页 4 601857 中国石油 150,771 1,159,428.99 7.07 5 601899 紫金矿业 232,700 798,161.00 4.87 6 601088 中国神华 32,450 723,310.50 4.41 7 600188 兖州煤业 52,080 637,459.20 3.89 8 600516 方大炭素 42,823 608,943.06 3.71 9 601225 陕西煤业 69,100 488,537.00 2.98 10 000933 神火股份 66,300 483,327.00 2.95 11 002460 赣锋锂业 10,400 481,000.00 2.93 12 600111 北方稀土 41,100 465,663.00 2.84 13 600110 诺德股份 32,847 462,814.23 2.82 14 600219 南山铝业 130,582 442,672.98 2.70 15 002340 格林美 68,990 417,389.50 2.54 16 601168 西部矿业 41,800 321,442.00 1.96 17 601898 中煤能源 50,200 295,176.00 1.80 18 600508 上海能源 23,400 273,078.00 1.66 19 601988 中国银行 61,000 225,700.00 1.38 20 601288 农业银行 62,700 220,704.00 1.35 21 000960 锡业股份 13,900 189,179.00 1.15 22 600362 江西铜业 10,500 177,030.00 1.08 23 000878 云南铜业 13,400 176,746.00 1.08 24 600549 厦门钨业 8,100 174,069.00 1.06 25 000983 西山煤电 19,100 167,507.00 1.02 26 603993 洛阳钼业 33,100 167,486.00 1.02 27 000807 云铝股份 22,700 163,894.00 1.00 28 600581 八一钢铁 16,200 163,134.00 0.99 29 000630 铜陵有色 56,700 161,028.00 0.98 30 002167 东方锆业 14,500 159,210.00 0.97 31 600259 广晟有色 4,000 156,160.00 0.95 32 601939 建设银行 24,800 152,520.00 0.93 33 601169 北京银行 16,500 151,305.00 0.92 34 601229 上海银行 5,900 150,686.00 0.92 第41页，共56页 35 600919 江苏银行 15,800 146,782.00 0.89 36 002497 雅化集团 15,000 145,500.00 0.89 37 002155 湖南黄金 71 679.47 - 38 600583 海油工程 83 517.92 - 39 000709 河钢股份 79 331.01 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 002466 天齐锂业 1,284,829.43 10.21 2 601600 中国铝业 1,167,312.00 9.28 3 000983 西山煤电 1,129,845.00 8.98 4 601899 紫金矿业 1,043,675.00 8.29 5 000709 河钢股份 1,042,122.00 8.28 6 000933 神火股份 887,582.00 7.05 7 002340 格林美 875,913.00 6.96 8 600188 兖州煤业 834,846.00 6.63 9 601857 中国石油 792,444.00 6.30 10 601088 中国神华 778,587.00 6.19 11 600110 诺德股份 767,798.00 6.10 12 600583 海油工程 733,186.00 5.83 13 000778 新兴铸管 699,641.00 5.56 14 600028 中国石化 697,953.80 5.55 15 600595 中孚实业 680,824.00 5.41 16 000878 云南铜业 596,398.00 4.74 17 000758 中色股份 593,205.00 4.71 18 002353 杰瑞股份 557,139.00 4.43 19 603993 洛阳钼业 556,400.00 4.42 20 000554 泰山石油 545,362.00 4.33 第42页，共56页 21 600362 江西铜业 528,974.00 4.20 22 600549 厦门钨业 524,245.00 4.17 23 600516 方大炭素 500,929.00 3.98 24 600111 北方稀土 470,762.00 3.74 25 600489 中金黄金 459,065.00 3.65 26 002460 赣锋锂业 457,739.00 3.64 27 000960 锡业股份 430,099.00 3.42 28 000731 四川美丰 415,620.00 3.30 29 601225 陕西煤业 411,507.00 3.27 30 601699 潞安环能 389,050.00 3.09 31 601988 中国银行 371,215.00 2.95 32 002155 湖南黄金 332,400.00 2.64 33 000975 银泰资源 332,016.00 2.64 34 601168 西部矿业 325,408.00 2.59 35 000807 云铝股份 321,663.00 2.56 36 601001 大同煤业 312,879.00 2.49 37 600348 阳泉煤业 298,488.00 2.37 38 600123 兰花科创 283,503.00 2.25 39 600192 长城电工 270,624.00 2.15 40 600508 上海能源 260,676.00 2.07 41 000898 鞍钢股份 260,091.00 2.07 42 600219 南山铝业 256,152.00 2.04 43 002128 露天煤业 255,200.00 2.03 44 600395 盘江股份 252,624.00 2.01 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 000709 河钢股份 1,402,373.98 11.14 第43页，共56页 2 000554 泰山石油 1,129,394.31 8.97 3 000778 新兴铸管 971,634.71 7.72 4 600595 中孚实业 881,287.62 7.00 5 000983 西山煤电 808,404.90 6.42 6 601857 中国石油 756,917.24 6.01 7 000060 中金岭南 753,859.15 5.99 8 600583 海油工程 725,571.18 5.77 9 000807 云铝股份 710,356.36 5.64 10 002353 杰瑞股份 684,816.00 5.44 11 000878 云南铜业 672,843.38 5.35 12 600028 中国石化 611,332.41 4.86 13 002466 天齐锂业 609,577.40 4.84 14 600362 江西铜业 601,096.66 4.78 15 000758 中色股份 544,929.00 4.33 16 600888 新疆众和 531,877.52 4.23 17 002340 格林美 494,029.04 3.93 18 000852 石化机械 482,973.70 3.84 19 000933 神火股份 464,446.00 3.69 20 600489 中金黄金 435,912.00 3.46 21 000630 铜陵有色 371,634.81 2.95 22 000731 四川美丰 349,902.00 2.78 23 603993 洛阳钼业 341,680.80 2.72 24 600110 诺德股份 336,782.19 2.68 25 600549 厦门钨业 332,280.00 2.64 26 601699 潞安环能 329,948.00 2.62 27 000975 银泰资源 307,962.70 2.45 28 000898 鞍钢股份 298,971.20 2.38 29 600338 西藏珠峰 296,678.40 2.36 30 600348 阳泉煤业 289,518.00 2.30 31 601088 中国神华 289,041.69 2.30 32 600123 兰花科创 284,955.00 2.26 第44页，共56页 33 000688 建新矿业 284,621.46 2.26 34 601001 大同煤业 283,728.00 2.25 35 000960 锡业股份 271,237.00 2.16 36 601168 西部矿业 267,842.00 2.13 37 601808 中海油服 266,129.00 2.11 38 601899 紫金矿业 254,435.00 2.02 39 600871 石化油服 254,013.00 2.02 40 002155 湖南黄金 252,003.57 2.00 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 28,965,770.23 卖出股票的收入（成交）总额 23,624,027.51 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 第45页，共56页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,676.13 2 应收证券清算款 82,642.71 3 应收股利 - 4 应收利息 343.93 5 应收申购款 269,492.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 363,155.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值比 流通受限情 分公允价值 例(%) 况说明 1 601088 中国神华 723,310.50 4.41 重大事项停 牌 第46页，共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 占总 占总 级别 数(户 金份额 份额 份额 ) 持有份额 比例( 持有份额 比例( %) %) 创金 合信 资源 709 11,138.63 5,000,200.04 63.32 2,897,088.93 36.68 主题 精选 股票A 创金 合信 资源 1,246 6,606.24 5,000,200.00 60.75 3,231,172.43 39.25 主题 精选 股票C 合计 1,863 8,657.36 10,000,400.04 62.00 6,128,261.36 38.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例(%) 创金合信资源主题 11,788.42 0.15 基金管理人所有从业人员 精选股票A 持有本基金 创金合信资源主题 精选股票C 0.00 - 第47页，共56页 合计 11,788.42 0.07 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信资源主题 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 精选股票A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信资源主题 0.00 基金 精选股票C 合计 0~10 创金合信资源主题 0.00 精选股票A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信资源主题 金 精选股票C 0.00 合计 - 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 发 起 持有份 发起份 份 额占基 额占基 额 项目 持有份额总数 金总份 发起份额总数 金总份 承 额比例( 额比例(诺 %) %) 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,400.0 62.00 10,000,400.0 62.00 36 4 4 月 基金管理人高级管理人- - - - - 员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 第48页，共56页 其他 - - - - - 合计 10,000,400.0 62.00 10,000,400.0 62.00 - 4 4 §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信资源主题精选 创金合信资源主题精选 股票A 股票C 基金合同生效日(2016年11月02 5,122,307.50 5,041,600.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,769,470.44 6,261,272.79 本报告期期间基金总申购份额 4,550,307.33 10,114,950.17 减：本报告期期间基金总赎回份 3,422,488.80 8,144,850.53 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 7,897,288.97 8,231,372.43 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 周期股在6、7月份大幅上涨后能否延续，重点需要观察金融监管和去杠杆的严厉程 度，若监管和去杠杆比较平稳，周期股的行情可以看的更长一些，在六七月份的悲观 预期修复后，九十月份将迎来开工旺季，十月份过后2+26城市的取暖机环保限产将支 第49页，共56页 撑周期股，但若监管和去杠杆更加严厉并导致市场利率走高，周期股将面临调整风险。 本基金下半年策略，石油行业仍是长期配置的底仓，加大配置锂、稀土和电解铝行业， 适当加大对国企改革预期较强的山西焦煤上市公司配置。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或 处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总 备注 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 比例(% 例(%) ) 华安证券 2 - 0.00 - 0.00 - 天风证券 2 - 0.00 - 0.00 - 第一创业证券 2 - 0.00 - 0.00 - 金元证券 2 - 0.00 - 0.00 - 招商证券 2 - 0.00 - 0.00 - 兴业证券 2 - 0.00 - 0.00 - 国信证券 2 - 0.00 - 0.00 - 广发证券 2 - 0.00 - 0.00 - 申万宏源 2 - 0.00 - 0.00 - 银河证券 2 13,459,777.06 25.59 9,713.41 25.58 - 中信建投证券 2 - 0.00 - 0.00 - 东兴证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中泰证券 2 - 0.00 - 0.00 - 第50页，共56页 中信证券 2 - 0.00 - 0.00 - 长江证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中银国际证券 2 39,130,020.68 74.41 28,259.01 74.42 - 华泰证券 2 - 0.00 - 0.00 - 中投证券 2 - 0.00 - 0.00 - 安信证券 2 - 0.00 - 0.00 - 注:交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报 告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增中信证券、天风证券、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、安 信证券、中投证券、华泰证券、长江证券9家券商的18个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证交 基金交 券商名称 成交 交总量 成交 购交易 成交 易成交 成交 易成交 金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的 (%) 额的比 比例(% 比例(% 例(%) ) ) 华安证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 第一创业证券- - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 第51页，共56页 招商证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信建投证券- - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中银国际证券- - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 本报告期内本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报 2017-01-01 旗下基金资产净值公告 创金合信基金管理有限公司 2 关于调整旗下部分开放式证 公司官网、上海证券报 2017-01-04 券投资基金申购及赎回金额 的公告 创金合信基金管理有限公司 3 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、上海证券报 2017-01-07 金增加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 4 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、上海证券报 2017-01-24 金增加蛋卷基金为代销机构 第52页，共56页 的公告 创金合信基金管理有限公司 5 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、上海证券报 2017-02-09 金增加平安证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 6 关于旗下部分基金估值方法 公司官网、上海证券报 2017-02-11 变更的提示性公告 创金合信基金管理有限公司 7 关于旗下部分基金增加代销 公司官网、上海证券报 2017-02-16 机构的公告 创金合信基金管理有限公司 8 关于直销柜台申购费率优惠 公司官网、上海证券报 2017-02-22 政策调整的公告 创金合信基金管理有限公司 9 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、上海证券报 2017-03-16 金增加上海基煜为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 10 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、上海证券报 2017-03-24 资基金增加汇成基金为代销 机构的公告 创金合信资源主题精选股票 11 型发起式证券投资基金2017 公司官网、上海证券报 2017-04-21 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 12 旗下部分开放式证券投资基 公司官网、上海证券报 2017-04-26 金增加安信证券为代销机构 的公告 创金合信基金管理有限公司 13 关于旗下部分开放式证券投 公司官网、上海证券报 2017-06-05 资基金增加前海凯恩斯为代 销机构的公告 第53页，共56页 创金合信基金管理有限公司 14 关于开通旗下部分开放式基 公司官网、上海证券报 2017-06-13 金转换业务的公告 创金合信资源主题精选股票 15 型发起式证券投资基金（20 公司官网、上海证券报 2017-06-15 17年第1号）招募说明书（ 更新） 创金合信资源主题精选股票 16 型发起式证券投资基金（20 公司官网、上海证券报 2017-06-15 17年第1号）招募说明书（ 摘要） 创金合信基金管理有限公司 17 关于旗下部分基金及其代销 公司官网、上海证券报 2017-06-23 机构一览表的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、上海证券报 2017-06-28 加代销机构暨参加代销机构 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 份额 者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比( 类号 超过20% 别 的时间区 %) 间 机 20170101 构 1 -2017063 10,000,400.04 0.00 0.00 10,000,400.04 62.00 0 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存 第54页，共56页 在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2017年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第55页，共56页 第56页，共56页