华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 2017 年第 1 号 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)根据 2015 年 8 月 3 日中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)《关于准予华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证 监许可【2015】1884 号)和 2016 年 10 月 13 日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2016】2488 号)的注册,进行募集。本基 金的基金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效。 自 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 4 月 22 日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了 《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率等事项的议案》,内容包括降 低本基金的管理费率、托管费率和 C 类份额的销售服务费率等并对其他内容进行相应修改等。 上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2017 年 4 月 24 日起,由原《基金合同》修 订而成的《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《基金合同》失效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称基金管理人或管理人或本公司)保证招募说明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非 系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险 收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 28 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人平安银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核 确认。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人:贾波 成立日期:2004 年 11 月 18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号 经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:汪莹白 联系电话:400-888-0001,(021)38601777 股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产 业股份有限公司 2%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作, 历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部 总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009 年 9 月进入华泰证券工作, 曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股 份有限公司上海分公司总经理。 RajeevMittal 先生:董事,学士,1992 年加入美国国际集团,2009 至 2011 年担任柏瑞投资(欧洲分公司) 总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧洲分公司)。2011 年至今担任 柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研 究团队主管。 杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友 邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾 问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会, 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司。 杨科先生:独立董事,学士,2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该律师事务所合 伙人。 李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 LazardCo.旧金山办事处以及 LazardAsia 香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 JapanResidentialAssetsManagementLimited 董事。2002 年至今历任 ArgyleStreetManagementLimited 基金经理、执行董事,2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIHLimited 董 事。 文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人 民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审 计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。 沈志群先生:独立董事,学士,1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委政策研究室、国 家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987 年至 1997 年先后任国家计委投资研究所研究 室主任、所长助理、副所长(副司级),1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任(正司级), 2000 年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院院长助理,2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限 公司(宏观院下属)总经理。2014 年退休,现任中国投资协会副会长。 2、监事会成员 何雅茵女士:监事会主席,2001-2004 年任安永会计师事务所金融服务审计,2004-2013 任施罗德投资香 港财务部会计,2013 年任卓誉金融服务有限公司财务部经理,2014 年至今任柏瑞投资财务部助理副总裁。 刘晓冰先生:监事,二十二年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西路营业部总经理助 理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职 务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任华安基金管理 有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红 利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金经理,2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼 任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起担任华泰 柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。 童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004 年任国泰基金管 理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任信息技术与电子商务部 总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会, 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司。 王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004 年 任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004 年任华泰 证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001- 2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公 司总经理助理。 田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012 年 8 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理, 2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2016 年 5 月起 任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起任华泰柏 瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学 院。 高山先生,副总经理,博士。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事会投资部,任处长; 2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院,硕士毕业于中国人 民银行研究生部,博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009.3-2012.8 任华夏 基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,2001.2-2012.4 任华 安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民 经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。 4、本基金基金经理 杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006 年至 2009 年 9 月于生命人寿保险公司,历任投连 投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009 年 10 月加入本公司,曾任专户投资部投资经理, 2014 年 6 月起任研究部总监助理。2015 年 4 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2015 年 5 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月起任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券 投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 11 月起任华泰柏瑞睿利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 1 月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基 金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 2 月起任华泰柏瑞价值精选 30 灵活 配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。 2017 年 1 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017 年 3 月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。 5、投资决策委员会成员 主席:总经理韩勇先生; 成员:副总经理王溯舸先生;副总经理高山先生;副总经理田汉卿女士;副总经理董元星先生;投资部总 监方伦煜先生;投资部总监吕慧建先生。 列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、 转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、 监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管 理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额 支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持 有人依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 13、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内 部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规 范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执 行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、 部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点; (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、 清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的; (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本 达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制 度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、 财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董 事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营 方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建 议。 公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发 现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素, 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等 政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分 离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一 部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监 察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息 呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的 信息,并及时送达适当的人员进行处理。 (5)内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围 内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评 价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及 基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755)22168257 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行, 证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为 平安银行的控股股东。截至 2016 年末,平安银行在职员工 36885 人,通过全国 60 家分行、1072 家营业 机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017 年 3 月 31 日,平安银行资产总额 30,061.95 亿元,较上年末增长 1.79%;各项存款余额 23,916 亿元,较上年末增长 0.51%;各项贷款 15,705 亿元,较上年末增长 4.90%;2017 年 1-3 月,营业收 入 277.12 亿元,同比增长 0.65%;净利润 62.14 亿元,同比增长 2.10%;资本充足率 11.48%,满足监管标 准。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员为 58 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证 券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管 理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银 行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助 理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行 武汉分行公司银行部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长; 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉 分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月 加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与 管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策 比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总 裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2017 年 3 月 31 日,平安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.46 万亿,托管证券投资基金共 96 只, 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债 债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金 30 天理财债券型证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基 金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基 金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫 宝 1 号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型 证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资 基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫 享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中 海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合 型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵活配置混合型证券投 资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合 型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券 型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放 债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券 投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏 华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式 证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证 券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券 型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、 广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长 多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安 大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置 混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常 态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期 开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证 券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、平 安大华中证沪港深高股息精选指数型证劵投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型 证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投 资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活 配置混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形 成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、 完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营 风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门, 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作 的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复 核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管, 制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的资产 托管业务系统监控子系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费 用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标 等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证 监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合 规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报 告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构: 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人:贾波 电话:(021)38784638 传真:(021)50103016 联系人:汪莹白 客服电话:400-888-0001,(021)38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 2、代销机构 1)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人:钱华 联系人:王威雅 电话:(021)32229888 传真:(021)68728703 客服电话:4001-962502 公司网站:www.ajzq.com 2)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓云 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 3)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 4)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:(010)66568450 传真:(010)66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 5)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:苗明 电话:021-20691923 传真:021-2069-1861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com 6)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:陆敏 电话:021-20211847 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 7)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱钰 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电话:400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn 8)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn 9)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 公司网址:www.myfp.com 10)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 电话:0571889118188653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 11)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:张得仙 电话:(010)-52413390 公司网址:www.yixinfund.com 客服电话:400-6099-200 12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:(010)58325395 公司网址:http://8.jrj.com.cn/ 客服电话:400-166-1188 13)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 电话:010-57418813 传真:010-57569671 公司网址:www.qianjing.com 客服电话:400-893-6885 14)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:程晨 公司网址:www.lufunds.com 客服电话:4008219031 15)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 公司网址:www.pintec.com 客服电话:400-068-1176 16)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 联系电话:010-65983311 公司网址:www.igesafe.com 客服电话:010-82350618 17)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 319 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 公司网址:https://danjuanapp.com/ 客服电话:4000618518 18)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:孟汉霄 联系电话:010-59336498 公司网址:www.jnlc.com 客服电话:4008-909-998 19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛 公司网址:http://fund.jd.com 客服电话:95518 20)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:010-85650628 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com 2)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人:贾波 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 电话:400-888-0001,(021)38601777 传真:(021)50103016 联系人:赵景云 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150298 经办律师:刘佳、范佳斐 联系人:范佳斐 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:杨绍信 经办注册会计师:单峰、曹阳 电话:021-23238888 传真:021-23238800 四、基金的名称 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中 长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交 易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势, 判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综 合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置 当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结 合国家产业政策的导向,在不备选行业之间合理配置基金资产。 首先,基金管理考察各个行业相对全市场的估值偏离度,运用行业估值中枢模型将投资周期划分为 4 个区 域价值区域、进攻区域、防守区域和风险区域,并按照金字塔的原则确定各备选行业在不同区域内的理论 投资权重。 本基金对各备选行业的基本面趋势进行深入研究(量化指标包括但不限于行业净利润增速),分别按照上 行阶段(即底部反转或持续上升)和下行阶段(即高位回落或持续回落)对各备选行业的理论投资权重进 行合理调整。 在参考调整后的理论投资权重的前提下,本基金继续从经济周期、行业景气周期、宏观政策影响(如当时 国家产业政策的导向)等多方面深入研究,把握各备选行业的发展前景,选择并确定当期拟重点投资的领 先行业。 (2)个股投资策略 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面 研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度 ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度 ROE 等财务指标及 PE、 PB、PS 等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 在股票初选库中,按照企业生命周期理论将股票划分为突出成长类 A 类、高速稳定成长类 B 类、高速周期 性成长类 C 类、成熟类 D 类(D 类又分为成熟/良性转折 D1 类、成熟/周期性 D2 类、成熟/防御性 D3 类)。 本基金管理人对股票初选库中的上市公司深入研究,构建财务模型,进行盈利预测,给出股票评级和目标 价,提交详尽的标准研究报告,其中获得 1、2、3 评级的股票构成本基金的股票精选库。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的 投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益 资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定 收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相 对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在 权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度 设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要 采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规 或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的, 根据届时法律法规的相关规定参与投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 50%+中债综合指数收益率 50%。 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制 合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央 国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、 不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与 市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金业绩比较基准中所 使用的指数暂停或终止发布,或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整, 并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 投资组合报告截止日为 2017 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 74,356,311.51 36.48 其中:股票 74,356,311.51 36.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,490,000.00 58.62 其中:债券 119,490,000.00 58.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.47 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,441,249.58 2.67 8 其他资产 1,563,134.43 0.77 9 合计 203,850,695.52 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,033,600.00 2.47 C 制造业 30,057,495.91 14.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,969,800.00 2.44 E 建筑业 4,968,000.00 2.44 F 批发和零售业 74,088.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 42,964.32 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 24,032,380.80 11.81 K 房地产业 5,177,982.48 2.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,356,311.51 36.55 2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600741 华域汽车 289,975 5,280,444.75 2.60 2 600340 华夏幸福 189,948 5,177,982.48 2.55 3 601633 长城汽车 409,964 5,157,347.12 2.53 4 600066 宇通客车 240,000 5,155,200.00 2.53 5 601009 南京银行 420,000 5,048,400.00 2.48 6 601088 中国神华 260,000 5,033,600.00 2.47 7 601288 农业银行 1,500,000 5,010,000.00 2.46 8 600886 国投电力 660,000 4,969,800.00 2.44 9 601668 中国建筑 540,000 4,968,000.00 2.44 10 600104 上汽集团 190,000 4,822,200.00 2.37 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,954,000.00 4.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,872,000.00 44.17 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 19,664,000.00 9.67 9 其他 - - 10 合计 119,490,000.00 58.73 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011698181 16 首钢 SCP002 100,000 10,036,000.00 4.93 2 041656021 16 云投 CP002 100,000 10,014,000.00 4.92 3 011762009 17 昆山创业 SCP001 100,000 9,994,000.00 4.91 3 011698487 16 厦门航空 SCP010 100,000 9,994,000.00 4.91 5 011759010 17 中化工 SCP001 100,000 9,977,000.00 4.90 5 011698635 16 河钢 SCP004 100,000 9,977,000.00 4.90 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 12、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,986.57 2 应收证券清算款 224,796.98 3 应收股利 - 4 应收利息 1,293,350.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,563,134.43 13、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金的业绩报告截止日为 2017 年 3 月 31 日。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞享利 A 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 1.70% 0.20% 1.56% 0.27% 0.14% -0.07% 华泰柏瑞享利 C 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 1.60% 0.20% 1.56% 0.27% 0.04% -0.07% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1.图示时间为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日。 2.本基金于本报告期末已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的投资标的交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E0.6%当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人 如需要变更此账户,应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.15%当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基 金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E0.25%当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该 项费用的列支情况作专项说明。 上述(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售 服务费率,无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过,但法律法规 要求提高该等报酬标准或费率的除外。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、重要提示部分,增加了基金合同生效时间,基金份额持有人大会的相关事项。 2、二、释义部分,基于基金持有人大会决议删去货币市场工具释义。 3、三、基金管理人部分,对总经理及其他高级管理人员和本基金基金经理的相关信息作了更新。 4、四、基金托管人部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。 5、五、相关服务机构部分,更新了代销机构的相关信息。 6、六、基金的募集部分,增加了基金募集结果等相关信息。 7、九、基金的投资部分,对基金投资组合报告作了更新。 8、十、基金的业绩部分,对基金投资业绩作了更新。 9、八、基金份额的申购与赎回、十二、基金资产的估值和二十、基金托管协议的内容摘要部分,基于基 金持有人大会决议对基金份额净值的位数作出相应的修改。 10、十四、基金费用与税收部分,基于基金份额持有人大会决议对基金管理费率、托管费率和 C 类份额销 售服务费率作出相应的修改。 11、二十二、其他应披露事项部分,根据本基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了 更新。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一七年八月十一日