华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注...... 22 §7 投资组合报告...... 49 7.1 期末基金资产组合情况...... 49 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 59 §10 重大事件揭示...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 10.4 基金投资策略的改变...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点...... 64 12.3 查阅方式...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金主代码 003591 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,245,019.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞享利混合 A 华泰柏瑞享利混合 C 下属分级基金的交易代码： 003591 003592 报告期末下属分级基金的份额总额 200,243,207.79 份 2,001,811.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效控 制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标 分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学 预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及 风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估 值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来 其行业处于景气周期中的股票。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用 投资策略 基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证 进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍 生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活 跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律 法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金 将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率 ×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 刘万方 李帅帅 人 联系电话 021-38601777 0755-25878287 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95511-3 传真 021-38601799 0755-82080387 上海市浦东新区民生路 1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 层 上海市浦东新区民生路 1199 深圳市福田区益田路 5023 号平安 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 金融中心 B 座 26 楼 层 邮政编码 200135 518001 法定代表人 贾波 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞享利混合 A 华泰柏瑞享利混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 7,963,738.01 136,912.00 本期利润 7,042,461.82 15,536.68 加权平均基金份额本期利润 0.0352 0.0045 本期加权平均净值利润率 2.71% 0.35% 本期基金份额净值增长率 2.75% 2.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 59,377,689.51 581,072.31 期末可供分配基金份额利润 0.2965 0.2903 期末基金资产净值 262,894,570.19 2,615,652.33 期末基金份额净值 1.3129 1.3066 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 43.00% 42.39% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞享利混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.32% 0.21% -1.02% 0.40% 0.70% -0.19% 过去三个月 1.69% 0.25% 2.02% 0.49% -0.33% -0.24% 过去六个月 2.75% 0.32% 0.70% 0.66% 2.05% -0.34% 过去一年 13.16% 0.35% 12.51% 0.66% 0.65% -0.31% 过去三年 32.01% 0.39% 26.93% 0.67% 5.08% -0.28% 自基金合同 43.00% 0.36% 30.71% 0.60% 12.29% -0.24% 生效起至今 华泰柏瑞享利混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.33% 0.21% -1.02% 0.40% 0.69% -0.19% 过去三个月 1.64% 0.25% 2.02% 0.49% -0.38% -0.24% 过去六个月 2.75% 0.32% 0.70% 0.66% 2.05% -0.34% 过去一年 13.36% 0.35% 12.51% 0.66% 0.85% -0.31% 过去三年 32.10% 0.39% 26.93% 0.67% 5.17% -0.28% 自基金合同 42.39% 0.36% 30.71% 0.60% 11.68% -0.24% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为 2016 年 12 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 固定收 16 年证券（基金）从业经 郑青 益部副 2020 年 6 月 23 - 16 年 验，经济学硕士。曾任职 总监、本 日 于国信证券股份有限公 基金的 司、平安资产管理有限责 基金经 任公司，2008 年 3 月至 理 2010 年 4月任中海基金管 理有限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任债券研究员。 2012 年 6月起任华泰柏瑞 货币市场证券投资基金基 金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞 信用增利债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 1 月起任固定收益部副总 监。2015 年 7 月起任华泰 柏瑞交易型货币市场基金 的基金经理。2016 年 9 月 起任华泰柏瑞天添宝货币 市场基金的基金经理。 2020 年 6月起任华泰柏瑞 新利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞享利 灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞鼎利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2020 年 7 月 起任华泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中短 债债券型证券投资基金的 基金经理。 上海理工大学金融学硕 士，曾任长江证券首席分 析师，2016 年 6 月加入华 泰柏瑞基金管理有限公 司，历任投资研究部高级 本基金 研究员、研究总监助理兼 董辰 的基金 2020 年 12 月 29 - 8 年 基金经理助理。2020 年 7 经理 日 月起任华泰柏瑞富利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2020 年 8 月 起任华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 12 月 起任华泰柏瑞多策略灵活 配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞享利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2021 年 6 月起任华 泰柏瑞景气优选混合型证 券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年 A 股市场波动较大，春节后经历了一轮较大调整，随着近期反弹，以电动车、 新能源、CXO、半导体等为代表的高景气成长板块纷纷突破前高。同时我们也经历了商品价格的大幅波动，从通胀预期到保供稳价，周期板块也经历了一轮起落。另外值得注意的一点是，不同于2019-2020 年的大小市值的风格分化，我们看到许多优秀的中小市值公司在 2 季度表现也表现十分亮眼，这一趋势可能持续下去。 上半年国内宏观经济修复较好，但 2 季度出现一些隐忧，PMI 自 4 月开始小幅走弱，PMI 新订 单自 3 月高点 53.6 下滑至 5 月的 51.3,6 月小幅反弹至 51.5，新出口订单则由 51.2 回落至 48.1， 掉到枯荣线以下。前 5 个月社会消费品零售总额两年平均增长 4.3%，全国固定资产投资两年同比增长 4.2%，其中基础设施建设投资两年平均增长 2.6%，增速均较新冠疫情前有所放缓，“更高水平均衡”的经济恢复仍有潜力。 2021 年第一季度，积极因素增多，经济增长动能较强，出口维持强势，进口加速回升。社融尤其是企业贷款超预期，贷款流向进一步向高质量发展的领域转换。第二季度，宏观经济维持复苏态势，通胀整体可控，社融增速见顶回落。央行坚持稳健的货币政策，通过常态化的公开市场操作稳定流动性预期，地方债发行进度整体较往年偏慢，上半年资金面整体平衡偏松，回购利率整体维持低位，仅在 1 月末和 6 月末几天出现资金紧张的情况。华泰柏瑞享利，一季度控制组合的久期，二季度适当地拉长组合久期，积极参与波段震荡区间的交易型机会，把握有正收益贡献的交易性机会。面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞享利混合 A 基金份额净值为 1.3129 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.75%；截至本报告期末华泰柏瑞享利混合 C 基金份额净值为 1.3066 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.75%；同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们对宏观经济保持乐观，7 月份的降准表明流动性政策方向依然是“合理充裕”的，总体上系统性和趋势性的下跌风险不大，甚至有可能进一步走高。上半年制约经济的财政政策，有可能在下半年发挥“稳定器”的作用，地方债的额度依然是充足的。出口方面，因为海外新冠疫情再起，将对供给端产生持续影响，预计中国的出口也将保持强劲。虽然下半年市场可能受重点领域反垄断、中美关系、信用风险释放等影响而波动率加大，板块分化可能更加剧烈，但结构性机会依然是我们能够努力把握的地方。方向上，大宗商品依然是我们重点关注的方向，特别是供给侧受到中国高质量发展，尤其是碳中和持续压制的一些工业品，比如钢铁、电解铝，以及一些需求端稳定的比如农化品。成长方面，电动车的上游和半导体是我们相对看好的方向，他们的景气度依然很高，未来的成长空间也比较大，但是随着估值的不断上移，波动和版块内的个股分化也会加剧。 总体而言，我们认为接下来的行情仍以结构性机会为主，本基金将在大宗商品、新能源汽车、半导体等方向上精选高质量公司，紧跟个股空间和景气度变化，适当控制风险，力求获取超额回报。 展望未来，经济仍处于复苏进程之中，国内通胀压力一直停留在 PPI 层面，并未向 CPI 扩散 产生全面通胀压力，国内货币政策暂时不会因通胀压力而发生变化，未来需要警惕 PPI 向 CPI 非食品传导通胀压力。货币政策继续宽松的必要性在下降，并且未来存在收紧的可能。 华泰柏瑞享利仍将继续保持短久期的配置思路，始终保持组合的高流动性，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，获取较高收益”为该基金的运作目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,561,454.90 2,956,293.73 结算备付金 - - 存出保证金 4,828.72 22,723.54 交易性金融资产 6.4.7.2 274,817,680.46 298,214,828.65 其中：股票投资 65,808,300.86 68,707,144.65 基金投资 - - 债券投资 209,009,379.60 229,507,684.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 233,392.30 应收利息 6.4.7.5 2,526,401.01 3,294,641.53 应收股利 - - 应收申购款 2,739.84 17,510.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 283,913,104.93 304,739,390.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 18,049,870.97 46,647,730.03 应付证券清算款 - - 应付赎回款 67,212.72 98,993.52 应付管理人报酬 131,008.97 129,478.18 应付托管费 32,752.26 32,369.56 应付销售服务费 580.74 419.53 应付交易费用 6.4.7.7 19,159.61 19,150.09 应交税费 10,435.36 11,816.95 应付利息 2,601.63 3,773.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00 负债合计 18,402,882.41 47,123,731.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 202,245,019.67 201,630,144.28 未分配利润 6.4.7.10 63,265,202.85 55,985,514.52 所有者权益合计 265,510,222.52 257,615,658.80 负债和所有者权益总计 283,913,104.93 304,739,390.43 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，华泰柏瑞享利混合 A 基金份额净值 1.3129 元，基金份额总额 200,243,207.79 份；华泰柏瑞享利混合 C 基金份额净值 1.3066 元，基金份额总额 2,001,811.88 份。华泰柏瑞享利混合份额总额合计为 202,245,019.67 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 8,463,717.48 2,204,532.42 1.利息收入 3,537,368.02 3,241,152.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,927.15 10,565.78 债券利息收入 3,528,322.71 3,230,586.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,118.16 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,962,968.33 10,149,843.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,896,999.49 8,474,427.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 272,865.68 490,573.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 793,103.16 1,184,842.26 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -1,042,651.51 -11,188,864.96 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 6,032.64 2,401.60 列） 减：二、费用 1,405,718.98 1,437,037.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 786,709.83 693,121.13 2．托管费 6.4.10.2.2 196,677.50 173,280.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,356.61 1,847.85 4．交易费用 6.4.7.19 47,550.94 80,790.90 5．利息支出 254,307.81 374,611.01 其中：卖出回购金融资产支出 254,307.81 374,611.01 6．税金及附加 7,256.14 5,279.07 7．其他费用 6.4.7.20 107,860.15 108,107.60 三、利润总额 （亏损总额以“-” 7,057,998.50 767,494.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 7,057,998.50 767,494.52 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 201,630,144.28 55,985,514.52 257,615,658.80 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,057,998.50 7,057,998.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 614,875.39 221,689.83 836,565.22 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 8,306,250.01 2,476,413.94 10,782,663.95 2.基金赎回款 -7,691,374.62 -2,254,724.11 -9,946,098.73 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 202,245,019.67 63,265,202.85 265,510,222.52 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 203,406,649.70 31,768,674.93 235,175,324.63 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 767,494.52 767,494.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -2,976,630.81 -431,548.00 -3,408,178.81 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 496,209.12 72,436.40 568,645.52 2.基金赎回款 -3,472,839.93 -503,984.40 -3,976,824.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 200,430,018.89 32,104,621.45 232,534,640.34 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1884 号《关于准予华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2016]2488 号《关于华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,004,568.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1708 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,032,068.33 份基金份额，其中认 购资金利息折合 27,500.19 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 6,561,454.90 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 6,561,454.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 62,165,179.45 65,808,300.86 3,643,121.41 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,000.00 6,379.60 2,379.60 银行间市场 209,645,014.75 209,003,000.00 -642,014.75 合计 209,649,014.75 209,009,379.60 -639,635.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 271,814,194.20 274,817,680.46 3,003,486.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 525.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,525,873.23 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.20 合计 2,526,401.01 6.4.7.6 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,041.97 银行间市场应付交易费用 12,117.64 合计 19,159.61 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,260.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,231,530.30 200,231,530.30 本期申购 164,277.23 164,277.23 本期赎回(以"-"号填列) -152,599.74 -152,599.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 200,243,207.79 200,243,207.79 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,398,613.98 1,398,613.98 本期申购 8,141,972.78 8,141,972.78 本期赎回(以"-"号填列) -7,538,774.88 -7,538,774.88 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,001,811.88 2,001,811.88 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞享利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,410,901.17 4,194,782.24 55,605,683.41 本期利润 7,963,738.01 -921,276.19 7,042,461.82 本期基金份额交易 3,050.33 166.84 3,217.17 产生的变动数 其中：基金申购款 43,929.89 5,547.45 49,477.34 基金赎回款 -40,879.56 -5,380.61 -46,260.17 本期已分配利润 - - - 本期末 59,377,689.51 3,273,672.89 62,651,362.40 单位：人民币元 华泰柏瑞享利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 350,510.03 29,321.08 379,831.11 本期利润 136,912.00 -121,375.32 15,536.68 本期基金份额交易 93,650.28 124,822.38 218,472.66 产生的变动数 其中：基金申购款 2,092,304.54 334,632.06 2,426,936.60 基金赎回款 -1,998,654.26 -209,809.68 -2,208,463.94 本期已分配利润 - - - 本期末 581,072.31 32,768.14 613,840.45 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,840.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 86.98 合计 7,927.15 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,579,540.50 减：卖出股票成本总额 7,682,541.01 买卖股票差价收入 4,896,999.49 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 272,865.68 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 272,865.68 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 270,041,435.55 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 266,797,641.04 成本总额 减：应收利息总额 2,970,928.83 买卖债券差价收入 272,865.68 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 793,103.16 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 793,103.16 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,042,651.51 ——股票投资 -37,328.84 ——债券投资 -1,005,322.67 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -1,042,651.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,015.19 转换费收入 003591 17.15 转换费收入 003592 0.30 合计 6,032.64 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 41,449.44 银行间市场交易费用 6,101.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 47,550.94 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 107,860.15 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 平安银行股份有限公司 基金代销机构、基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 13,577,863.50 100.00% 40,034,790.72 100.00% 司 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 12,644.95 100.00% 7,041.97 100.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 37,177.71 100.00% 4,035.83 100.00% 限公司 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 786,709.83 693,121.13 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,832.75 1,909.22 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 196,677.50 173,280.34 的托管费 注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞享利混合 华泰柏瑞享利混合C 合计 A 华泰证券股份有限公司 0.00 186.80 186.80 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 200.63 200.63 公司 合计 0.00 387.43 387.43 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞享利混合 A 华泰柏瑞享利混合C 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 356.67 356.67 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 209.09 209.09 公司 合计 0.00 565.76 565.76 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间债券市场债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 6,561,454.90 7,840.17 2,841,821.44 10,096.01 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 券 华泰联合证 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 券 华泰联合证 688083 中望软件 网下申购 638 96,019.00 券 华泰联合证 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 券 华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 券 华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 券 华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 券 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 注：本基金上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 航宇 2021 年 2022 新股未 688239科技 6 月 25 年1月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,222 48,795.12 48,795.12 - 日 9 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 605287德才 2021 年 2021 新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 6 月 28 年7月上市 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 和林 2021 年 2021 新股锁 688661微纳 3 月 19 年9月定期内 17.71 84.01 1,452 25,714.92121,982.52 - 日 29 日 欧林 2021 年 2021 新股锁 688319生物 5 月 31 年 12 定期内 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 日 月8日 聚石 2021 年 2021 新股锁 688669化学 1 月 15 年7月定期内 36.65 32.39 2,490 91,258.50 80,651.10 - 日 26 日 青云 2021 年 2021 新股锁 688316科技 3月5日年9月定期内 63.70 65.00 1,237 78,796.90 80,405.00 - 16 日 2021 年 2021 688355明志 4 月 30 年 11 新股锁 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 科技 日 月 12 定期内 日 2021 688681科汇 2021 年 年 12 新股锁 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 股份 6月4日月 16 定期内 日 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期 限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向 特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股 份，在受让后 6 个月内不得转让。 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 18,049,870.97 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 210402 21农发02 2021年7月 100.50 190,000 19,095,000.00 1 日 合计 190,000 19,095,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 20,000,000.00 20,032,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 29,994,000.00 20,000,000.00 合计 49,994,000.00 40,032,000.00 注：未评级的债券包括短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 38,856,000.00 合计 0.00 38,856,000.00 注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 68,686,000.00 100,355,000.00 AAA 以下 10,089,379.60 11,684.00 未评级 80,240,000.00 50,253,000.00 合计 159,015,379.60 150,619,684.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 18,049,870.97 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.23%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款和存 出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2021 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 6,561,454.90 - - - - - 6,561,454.90 存款 存出 4,828.72 - - - - - 4,828.72 保证 金 交易 10,089,000.00 20,000,000.00 70,216,379.60 108,704,000.00 -65,808,300.86 274,817,680.46 性金 融资 产 应收 - - - - - 2,526,401.01 2,526,401.01 利息 应收 - - - - - 2,739.84 2,739.84 申购 款 资产 16,655,283.62 20,000,000.00 70,216,379.60 108,704,000.00 -68,337,441.71 283,913,104.93 总计 负债 卖出 18,049,870.97 - - - - - 18,049,870.97 回购 金融 资产 款 应付 - - - - - 67,212.72 67,212.72 赎回 款 应付 - - - - - 131,008.97 131,008.97 管理 人报 酬 应付 - - - - - 32,752.26 32,752.26 托管 费 应付 - - - - - 580.74 580.74 销售 服务 费 应付 - - - - - 19,159.61 19,159.61 交易 费用 应付 - - - - - 2,601.63 2,601.63 利息 应交 - - - - - 10,435.36 10,435.36 税费 其他 - - - - - 89,260.15 89,260.15 负债 负债 18,049,870.97 - - - - 353,011.44 18,402,882.41 总计 利率 -1,394,587.35 20,000,000.00 70,216,379.60 108,704,000.00 -67,984,430.27 265,510,222.52 敏感 度缺 口 上年 度末 2020 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行 2,956,293.73 - - - - - 2,956,293.73 存款 存出 22,723.54 - - - - - 22,723.54 保证 金 交易 - 50,162,000.00 69,126,000.00 110,204,000.00 15,684.00 68,707,144.65 298,214,828.65 性金 融资 产 应收 - - - - - 233,392.30 233,392.30 证券 清算 款 应收 - - - - - 3,294,641.53 3,294,641.53 利息 应收 - - - - - 17,510.68 17,510.68 申购 款 资产 2,979,017.27 50,162,000.00 69,126,000.00 110,204,000.00 15,684.00 72,252,689.16 304,739,390.43总计 负债 卖出 46,647,730.03 - - - - - 46,647,730.03 回购 金融 资产 款 应付 - - - - - 98,993.52 98,993.52 赎回 款 应付 - - - - - 129,478.18 129,478.18 管理 人报 酬 应付 - - - - - 32,369.56 32,369.56 托管 费 应付 - - - - - 419.53 419.53 销售 服务 费 应付 - - - - - 19,150.09 19,150.09 交易 费用 应付 - - - - - 3,773.77 3,773.77 利息 应交 - - - - - 11,816.95 11,816.95 税费 其他 - - - - - 180,000.00 180,000.00 负债 负债 46,647,730.03 - - - - 476,001.60 47,123,731.63 总计 利率-43,668,712.76 50,162,000.00 69,126,000.00 110,204,000.00 15,684.00 71,776,687.56 257,615,658.80 敏感 度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 个 552,090.02 592,815.12 基点 市场利率上升 25 个 -548,823.66 -589,263.61 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 65,808,300.86 24.79 68,707,144.65 26.67 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 209,009,379.60 78.72 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 274,817,680.46 103.51 68,707,144.65 26.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 2,821,462.40 3,080,917.86 沪深 300 指数下降 5% -2,821,462.40 -3,080,917.86 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,808,300.86 23.18 其中：股票 65,808,300.86 23.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 209,009,379.60 73.62 其中：债券 209,009,379.60 73.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,561,454.90 2.31 8 其他各项资产 2,533,969.57 0.89 9 合计 283,913,104.93 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,016,788.00 0.38 C 制造业 32,648,864.53 12.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 304,961.19 0.11 应业 E 建筑业 2,864,493.44 1.08 F 批发和零售业 593,268.30 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 954,119.00 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,297,280.70 0.87 业 J 金融业 19,930,855.10 7.51 K 房地产业 3,788,360.00 1.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,165,029.60 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 244,281.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,808,300.86 24.79 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 6,957 14,308,461.90 5.39 2 600036 招商银行 124,600 6,752,074.00 2.54 3 601166 兴业银行 210,500 4,325,775.00 1.63 4 600887 伊利股份 115,000 4,235,450.00 1.60 5 600585 海螺水泥 89,800 3,686,290.00 1.39 6 600276 恒瑞医药 49,320 3,352,280.40 1.26 7 600309 万华化学 27,800 3,025,196.00 1.14 8 601398 工商银行 499,800 2,583,966.00 0.97 9 600048 保利地产 213,100 2,565,724.00 0.97 10 601668 中国建筑 374,000 1,739,100.00 0.66 11 601336 新华保险 31,000 1,423,210.00 0.54 12 601939 建设银行 196,300 1,305,395.00 0.49 13 600325 华发股份 181,400 1,222,636.00 0.46 14 603259 药明康德 7,440 1,165,029.60 0.44 15 603565 中谷物流 30,700 915,167.00 0.34 16 600570 恒生电子 8,600 801,950.00 0.30 17 600188 兖州煤业 51,600 792,576.00 0.30 18 601009 南京银行 75,000 789,000.00 0.30 19 600030 中信证券 31,000 773,140.00 0.29 20 600216 浙江医药 42,700 683,627.00 0.26 21 600031 三一重工 22,300 648,261.00 0.24 22 600153 建发股份 73,243 593,268.30 0.22 23 600068 葛洲坝 73,700 552,013.00 0.21 24 601186 中国铁建 72,200 536,446.00 0.20 25 688699 明微电子 1,715 489,323.80 0.18 26 601658 邮储银行 96,800 485,936.00 0.18 27 603444 吉比特 900 477,000.00 0.18 28 601211 国泰君安 27,100 464,494.00 0.17 29 600809 山西汾酒 900 403,200.00 0.15 30 601169 北京银行 82,500 401,775.00 0.15 31 600196 复星医药 5,000 360,650.00 0.14 32 600588 用友网络 10,800 359,208.00 0.14 33 600597 光明乳业 18,800 270,908.00 0.10 34 603568 伟明环保 10,700 244,281.00 0.09 35 601328 交通银行 49,300 241,570.00 0.09 36 600900 长江电力 11,700 241,488.00 0.09 37 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.08 38 600741 华域汽车 7,400 194,398.00 0.07 39 600000 浦发银行 18,700 187,000.00 0.07 40 600547 山东黄金 7,400 142,228.00 0.05 41 601636 旗滨集团 7,200 133,632.00 0.05 42 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05 43 603195 公牛集团 600 121,200.00 0.05 44 600703 三安光电 3,300 105,765.00 0.04 45 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.04 46 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.03 47 601088 中国神华 4,200 81,984.00 0.03 48 603612 索通发展 4,500 80,865.00 0.03 49 688669 聚石化学 2,490 80,651.10 0.03 50 688316 青云科技 1,237 80,405.00 0.03 51 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.03 52 600016 民生银行 14,700 64,827.00 0.02 53 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02 54 601818 光大银行 15,000 56,700.00 0.02 55 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 56 603393 新天然气 2,760 50,452.80 0.02 57 688087 英科再生 2,222 48,795.12 0.02 58 601988 中国银行 13,400 41,272.00 0.02 59 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.02 60 688076 诺泰生物 600 40,926.00 0.02 61 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01 62 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 63 603707 健友股份 800 33,400.00 0.01 64 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.01 65 601816 京沪高铁 5,000 26,450.00 0.01 66 601800 中国交建 4,000 25,920.00 0.01 67 600352 浙江龙盛 1,300 17,862.00 0.01 68 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 69 603019 中科曙光 500 13,805.00 0.01 70 600104 上汽集团 600 13,182.00 0.00 71 601006 大秦铁路 1,900 12,502.00 0.00 72 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 73 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 74 600612 老凤祥 200 10,594.00 0.00 75 603899 晨光文具 100 8,456.00 0.00 76 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 77 603338 浙江鼎力 100 5,869.00 0.00 78 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 603565 中谷物流 998,323.00 0.39 2 688538 和辉光电 163,041.25 0.06 3 688083 中望软件 96,019.00 0.04 4 688680 海优新材 93,509.78 0.04 5 688669 聚石化学 91,258.50 0.04 6 688606 奥泰生物 90,227.25 0.04 7 688425 铁建重工 84,306.25 0.03 8 601963 重庆银行 80,921.76 0.03 9 688079 美迪凯 78,921.55 0.03 10 688316 青云科技 78,796.90 0.03 11 688131 皓元医药 76,233.27 0.03 12 688076 诺泰生物 67,900.77 0.03 13 688687 凯因科技 65,329.16 0.03 14 688276 百克生物 63,358.05 0.02 15 688345 博力威 60,422.12 0.02 16 688626 翔宇医疗 59,398.02 0.02 17 688109 品茗股份 59,309.25 0.02 18 688696 极米科技 57,370.17 0.02 19 688239 航宇科技 56,550.48 0.02 20 688639 华恒生物 53,314.32 0.02 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601288 农业银行 2,198,251.00 0.85 2 600340 华夏幸福 824,619.00 0.32 3 688131 皓元医药 389,336.00 0.15 4 688690 纳微科技 317,554.80 0.12 5 688076 诺泰生物 302,618.14 0.12 6 688680 海优新材 300,156.50 0.12 7 688538 和辉光电 271,672.50 0.11 8 688083 中望软件 269,122.86 0.10 9 688425 铁建重工 251,050.50 0.10 10 688613 奥精医疗 238,472.00 0.09 11 688696 极米科技 236,630.50 0.09 12 688575 亚辉龙 212,975.73 0.08 13 688276 百克生物 183,015.00 0.07 14 688079 美迪凯 177,625.84 0.07 15 688621 阳光诺和 170,849.36 0.07 16 688617 惠泰医疗 155,422.00 0.06 17 688345 博力威 145,400.08 0.06 18 688609 九联科技 144,170.80 0.06 19 605499 东鹏饮料 141,520.00 0.05 20 688269 凯立新材 141,469.20 0.05 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,821,026.06 卖出股票收入（成交）总额 12,579,540.50 注：买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,240,000.00 30.22 其中：政策性金融债 80,240,000.00 30.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,994,000.00 18.83 6 中期票据 78,769,000.00 29.67 7 可转债（可交换债） 6,379.60 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,009,379.60 78.72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 210402 21 农发 02 200,000 20,100,000.00 7.57 2 200312 20 进出 12 200,000 20,080,000.00 7.56 3 190303 19 进出 03 200,000 20,062,000.00 7.56 4 072100104 21 广发证券 200,000 20,000,000.00 7.53 CP002BC 5 210302 21 进出 02 200,000 19,998,000.00 7.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,828.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,526,401.01 5 应收申购款 2,739.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,533,969.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 210 953,539.08 200,027,500.00 99.89% 215,707.79 0.11% 享 利 混合 A 华 泰 柏 瑞 1,773 1,129.05 0.00 0.00% 2,001,811.88 100.00% 享 利 混合 C 合计 1,951 103,662.23 200,027,500.00 98.90% 2,217,519.67 1.10% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 享利混合 236.59 0.0001% A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 享利混合 53.70 0.0027% C 合计 290.29 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞享利混合 A 0 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞享利混合 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞享利混合 A 0 放式基金 华泰柏瑞享利混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞享利混 华泰柏瑞享利混 合 A 合 C 基金合同生效日（2016 年 12 月 29 日）基金 200,028,488.17 3,580.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,231,530.30 1,398,613.98 本报告期基金总申购份额 164,277.23 8,141,972.78 减:本报告期基金总赎回份额 152,599.74 7,538,774.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 200,243,207.79 2,001,811.88 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事 业部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁 （主持工作）。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2 13,577,863.50 100.00% 12,644.95 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 15,925.50 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 关于旗下部分基金参与珠海 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日 盈米基金销售有限公司费率 网站 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 3 关于高级管理人员变更的公 网站 2021 年 5 月 21 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 4 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 20 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 5 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 14 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 12 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 7 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 4 月 30 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 8 关于旗下部分基金参加浙商 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 30 日 银行股份有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 9 关于终止上海尚善基金销售 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 27 日 有限公司办理旗下基金相关 网站 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 10 关于旗下部分基金参与蚂蚁 网站 2021 年 4 月 20 日 （杭州）基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 11 富证券股份有限公司开通基 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 18 日 金定期定额投资业务及定期 网站 定额投资手续费率优惠活动 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 12 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 5 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 13 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 2 月 27 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 14 关于旗下基金持有停牌证券 网站 2021 年 2 月 19 日 估值调整的提示性公告 关于终止包商银行股份有限 证监会规定报刊和 15 公司办理本公司旗下基金销 网站 2021 年 2 月 9 日 售业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 16 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 22 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 17 关于网上直销直连招商银行 网站 2021 年 1 月 14 日 升级签约方式的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 18 关于旗下基金参加北京增财 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 7 日 基金销售有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 19 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 7 日 销期内承销证券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 机构 1 20210101-20210630; 200,027,500.00 0.00 0.00 200,027,500.00 98.90% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层及托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日