华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5其他相关资料...............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2基金净值表现.............................................................................................................................10 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................14 §4管理人报告.........................................................................................................................................15 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................19 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................19 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................20 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................20 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................20 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................21 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................22 §5托管人报告.........................................................................................................................................23 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................23 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........23 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................23 §6审计报告.............................................................................................................................................24 6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................24 6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................24 §7年度财务报表.....................................................................................................................................27 7.1资产负债表.................................................................................................................................27 7.2利润表........................................................................................................................................28 7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................29 7.4报表附注....................................................................................................................................30 §8投资组合报告.....................................................................................................................................56 8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................56 8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................56 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................57 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................57 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................59 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................59 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......................60 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................60 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................60 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................60 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................60 8.12投资组合报告附注...................................................................................................................60 §9基金份额持有人信息........................................................................................................................62 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................62 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62 §10开放式基金份额变动......................................................................................................................63 §11重大事件揭示..................................................................................................................................64 11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64 11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................64 11.8其他重大事件...........................................................................................................................65 §12影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................68 12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68 §13备查文件目录...................................................................................................................................69 13.1备查文件目录...........................................................................................................................69 13.2存放地点..................................................................................................................................69 13.3查阅方式..................................................................................................................................69 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金主代码 003591 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,238,176.39份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 下属分级基金的交易代码： 003591 003592 报告期末下属分级基金的份额总额 200,119,987.92份 118,188.47份 2.2基金产品说明 投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效 控制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指 标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市 估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的 估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的 未来其行业处于景气周期中的股票。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于 加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素 对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、 交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生 品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规 定参与投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 方琦 人 联系电话 021-38601777 0755-22160168 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95511-3 传真 021-38601799 0755-82080387 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 深圳市罗湖区深南东路5047号 上海证大五道口广场1号17层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 深圳市罗湖区深南东路5047号 上海证大五道口广场1号17层 邮政编码 200135 518001 法定代表人 贾波 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号 楼17层及托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海湖滨路202号普华永道中心11 普通合伙） 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配 情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指 2018年 2017 2016年12月29日(基金合同生效日)-2016年12月31 标 年 日 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞 利C 享利C 享利C 本 期 已 8,492,832.99 2,850.90 18,981,213.03 83,343.21 9,071.71 0.05 实 现 收 益 本 期-2,644,177.67 -2,278.91 19,472,264.37 47,147.42 9,071.71 0.05 利 润 加 权 平 均 基 金 -0.0132 -0.0270 0.0973 0.0473 0.0000 0.0000 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 -1.20% -2.49% 9.17% 4.32% 0.00% 0.00% 均 净 值 利 润 率 本 期 基 -1.20% -1.35% 9.74% 9.24% 0.00% 0.00% 金 份 额 净 值 增 长 率 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期 末 可 供16,849,508.88 9,169.39 18,989,966.44 1,143.86 9,071.71 0.05 分 配 利 润 期 末 可 供 分 配 0.0842 0.0776 0.0949 0.0900 0.0000 0.0000 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金216,969,496.80 127,357.86 219,516,270.09 13,881.12 200,037,559.88 3,580.21 资 产 净 值 期 末 基 金 1.0842 1.0776 1.0974 1.0924 1.0000 1.0000 份 额 净 值 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基 金 份 额 累 8.42% 7.76% 9.74% 9.24% 0.00% 0.00% 计 净 值 增 长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞享利A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.62% 0.40% -5.31% 0.81% 3.69% -0.41% 过去六个月 0.08% 0.40% -5.87% 0.74% 5.95% -0.34% 过去一年 -1.20% 0.40% -11.02% 0.66% 9.82% -0.26% 自基金合同 8.42% 0.32% -3.08% 0.52% 11.50% -0.20% 生效起至今 华泰柏瑞享利C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.67% 0.40% -5.31% 0.81% 3.64% -0.41% 过去六个月 -0.03% 0.40% -5.87% 0.74% 5.84% -0.34% 过去一年 -1.35% 0.40% -11.02% 0.66% 9.67% -0.26% 自基金合同 7.76% 0.32% -3.08% 0.52% 10.84% -0.20% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.图示日期为2016年12月29日至2018年12月31日。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略 新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI 中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金。 截至2018年12月31日，公司基金管理规模为980.05亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学应用经济学 硕士。曾任华夏基金 管理有限公司交易 员、研究员、基金经 理。2017年1月加入 华泰柏瑞基金管理有 限公司。2017年3月 至2018年4月任华泰 柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞泰利灵 活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦 利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏 瑞裕利灵活配置混合 罗远航 本基金的 2017年3月24 - 7年 型证券投资基金的基 基金经理 日 金经理。2017年3月 至2018年11月任华泰 柏瑞爱利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2017年3 月起任华泰柏瑞季季 红债券型证券投资基 金、华泰柏瑞新利灵 活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞享 利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏 瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金和华 泰柏瑞兴利灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理。 中山大学经济学硕 士。特许金融分析师 （CFA），金融风险 杨景涵 本基金的 2016年12 - 14年 管理师 基金经理 月29日 （FRM）。2004年 至2006年于平安资产 管理有限公司，任投 资分析师；2006年 至2009年9月于生命 人寿保险公司，历任 投连投资经理、投资 经理、基金投资部负 责人。2009年10月加 入本公司，任专户投 资部投资经理。2014 年6月至2015年4月任 研究部总监助 理。2015年4月 至2018年4月任华泰 柏瑞新利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2015年5 月至2017年12月任华 泰柏瑞惠利灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年8月至2017年12月 任华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2016年9月 至2018年11月任华泰 柏瑞爱利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2016年9 月起任华泰柏瑞多策 略灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2016年11月 至2017年12月任华泰 柏瑞睿利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2016年12 月至2018年4月任华 泰柏瑞鼎利灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年12月起任华泰柏瑞 享利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰 柏瑞兴利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2017年1 月至2018年3月任华 泰柏瑞泰利灵活配置 混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年2月起任 华泰柏瑞价值精选30 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2017年2月 至2018年3月任华泰 柏嘉利灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理。2017年3月 至2018年11月任华泰 柏瑞盛利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2017年9 月起任华泰柏瑞富利 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2018年3月起任 华泰柏瑞新金融地产 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2018年6月起任 华泰柏瑞国企整合精 选混合型证券投资基 金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建 立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生 的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的 合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平 交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期 内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交 易的实施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2018年全年,采取稳健的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为主要获利手段,业绩受到市场下跌影响，有所下滑，但回撤保持可控。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞享利A基金份额净值为1.0842元，本报告期基金份额净值增长率为-1.20%；截至本报告期末华泰柏瑞享利C基金份额净值为1.0776元，本报告期基金份额净值增长率为-1.35%；同期业绩比较基准收益率为-11.02%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年全年,随着宏观经济政策以及经济基本面的平稳运行，外部不利因素的边际转好等等可以预见的有利因素逐步出现，市场情绪将逐步修复，并将逐步回归基本面，股票市场可能将出现明显反弹的行情。我们研判目前的权益市场不但显著具备了系统性的配置机会，系统性修复的时机也逐步来临，但全年看仍然会有较大波动的可能，需要保持一定的风险防范。精选个股持有，积极做多，忽略短期波动是正确的盈利手段。固定收益市场表现将会较为平稳。本基金将 灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2019年为投资者带来相对更好的净值表现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 （2）开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 （3）促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 （4）通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为16858678.27元。本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21812号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “华泰柏瑞享利混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的 资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了华泰柏瑞享利混合基金2018年12月31日的财务状况以 及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞享利混 合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的华泰柏瑞享利混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司( 责任 以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞享利混 合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞 享利混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞享利混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞享利混合基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致华泰柏瑞享利混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 楼 审计报告日期 2019年3月26日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 2,600,072.31 3,266,580.91 结算备付金 56,803.49 191,518.67 存出保证金 4,979.32 11,222.82 交易性金融资产 7.4.7.2 267,372,138.76 216,598,720.59 其中：股票投资 55,920,938.76 64,677,220.59 基金投资 - - 债券投资 211,451,200.00 151,921,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,200,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 4,645,717.10 2,035,514.60 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 274,679,710.98 224,303,557.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 56,987,714.52 2,000,000.00 应付证券清算款 - 2,218,749.30 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 111,663.18 111,937.45 应付托管费 27,915.83 27,984.37 应付销售服务费 27.34 3.10 应付交易费用 7.4.7.7 27,012.93 46,429.41 应交税费 12,070.50 - 应付利息 56,452.02 2,302.75 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 360,000.00 366,000.00 负债合计 57,582,856.32 4,773,406.38 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 200,238,176.39 200,047,211.56 未分配利润 7.4.7.10 16,858,678.27 19,482,939.65 所有者权益合计 217,096,854.66 219,530,151.21 负债和所有者权益总计 274,679,710.98 224,303,557.59 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额200,238,176.39份，其中华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.0842元，华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额200,119,987.92份；华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净 值1.0776元，华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额118,188.47份。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 一、收入 513,036.65 22,407,634.47 1.利息收入 8,143,917.45 5,131,985.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,472.03 132,965.60 债券利息收入 8,115,312.60 4,844,497.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,132.82 154,522.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 3,511,076.97 16,819,812.55 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,273,142.64 16,303,411.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 437,044.80 -1,532,156.18 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,800,889.53 2,048,556.90 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -11,142,140.47 454,855.55 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 182.70 981.16 列） 减：二、费用 3,159,493.23 2,888,222.68 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,321,524.64 1,404,756.94 2．托管费 7.4.10.2.2 330,381.18 351,189.28 3．销售服务费 7.4.10.2.3 227.97 2,684.62 4．交易费用 7.4.7.19 76,594.15 407,550.12 5．利息支出 1,019,555.24 275,841.72 其中：卖出回购金融资产支出 1,019,555.24 275,841.72 13,510.05 - 6．税金及附加 7．其他费用 7.4.7.20 397,700.00 446,200.00 三、利润总额（亏损总额以 -2,646,456.58 19,519,411.79 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,646,456.58 19,519,411.79 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 200,047,211.56 19,482,939.65 219,530,151.21 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,646,456.58 -2,646,456.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 190,964.83 22,195.20 213,160.03 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 239,280.71 27,021.10 266,301.81 2.基金赎回款 -48,315.88 -4,825.90 -53,141.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 200,238,176.39 16,858,678.27 217,096,854.66 基金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09 基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,519,411.79 19,519,411.79 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 15,143.23 -45,543.90 -30,400.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,597,840.03 278,986.77 3,876,826.80 2.基金赎回款 -3,582,696.80 -324,530.67 -3,907,227.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（ 200,047,211.56 19,482,939.65 219,530,151.21 基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1884号《关于准予华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2016]2488号《关于华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,004,568.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2016年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,032,068.33份基金份额，其中认购资金利息折合27,500.19份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公 司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 2,600,072.31 3,266,580.91 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 2,600,072.31 3,266,580.91 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,244,307.37 55,920,938.76 -12,323,368.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 12,970,100.00 13,057,200.00 87,100.00 银行间市场 196,845,016.31 198,394,000.00 1,548,983.69 合计 209,815,116.31 211,451,200.00 1,636,083.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 278,059,423.68 267,372,138.76 -10,687,284.92 项目 上年度末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,112,912.32 64,677,220.59 564,308.27 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 12,921,400.00 12,910,500.00 -10,900.00 银行间市场 139,109,552.72 139,011,000.00 -98,552.72 合计 152,030,952.72 151,921,500.00 -109,452.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 216,143,865.04 216,598,720.59 454,855.55 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 2,200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,200,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 573.95 1,108.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 28.16 94.82 应收债券利息 4,645,112.57 2,034,305.56 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.42 5.61 合计 4,645,717.10 2,035,514.60 7.4.7.6其他资产 注：无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 11,604.19 38,647.15 银行间市场应付交易费用 15,408.74 7,782.26 合计 27,012.93 46,429.41 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 360,000.00 366,000.00 合计 360,000.00 366,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,034,505.01 200,034,505.01 本期申购 121,972.34 121,972.34 本期赎回（以“-”号填列） -36,489.43 -36,489.43 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 200,119,987.92 200,119,987.92 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,706.55 12,706.55 本期申购 117,308.37 117,308.37 本期赎回（以“-”号填列） -11,826.45 -11,826.45 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 118,188.47 118,188.47 注：申购含转换入份额、赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,989,966.44 491,798.64 19,481,765.08 本期利润 8,492,832.99 -11,137,010.66 -2,644,177.67 本期基金份额交易 8,661.49 3,259.98 11,921.47 产生的变动数 其中：基金申购款 13,037.82 2,573.90 15,611.72 基金赎回款 -4,376.33 686.08 -3,690.25 本期已分配利润 - - - 本期末 27,491,460.92 -10,641,952.04 16,849,508.88 单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,143.86 30.71 1,174.57 本期利润 2,850.90 -5,129.81 -2,278.91 本期基金份额交易 11,432.65 -1,158.92 10,273.73 产生的变动数 其中：基金申购款 12,773.05 -1,363.67 11,409.38 基金赎回款 -1,340.40 204.75 -1,135.65 本期已分配利润 - - - 本期末 15,427.41 -6,258.02 9,169.39 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31日 月31日 活期存款利息收入 23,265.69 125,252.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,044.60 7,137.03 其他 161.74 576.34 合计 26,472.03 132,965.60 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 21,211,160.55 115,384,556.99 减：卖出股票成本总额 19,938,017.91 99,081,145.16 买卖股票差价收入 1,273,142.64 16,303,411.83 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 437,044.80 -1,532,156.18 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 437,044.80 -1,532,156.18 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 396,055,837.43 402,280,311.31 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 388,408,729.43 396,747,325.76 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 7,210,063.20 7,065,141.73 买卖债券差价收入 437,044.80 -1,532,156.18 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 注：无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 1,800,889.53 2,048,556.90 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,800,889.53 2,048,556.90 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年12 年12月31日 月31日 1.交易性金融资产 -11,142,140.47 454,855.55 ——股票投资 -12,887,676.88 564,308.27 ——债券投资 1,745,536.41 -109,452.72 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 -11,142,140.47 454,855.55 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 158.67 980.75 转换费收入003591 24.03 0.41 合计 182.70 981.16 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 交易所市场交易费用 66,544.15 396,200.12 银行间市场交易费用 10,050.00 11,350.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 76,594.15 407,550.12 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年12 年12月31日 月31日 审计费用 60,000.00 66,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他费用 1,700.00 1,000.00 银行间账户服务费 36,000.00 24,200.00 基金持有人大会费 - 55,000.00 合计 397,700.00 446,200.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金 证券”) 销售机构 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华泰证券 44,394,889.36 100.00% 275,283,940.86 100.00% 7.4.10.1.2权证交易 注：无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华泰证券 41,345.23 100.00% 11,604.19 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华泰证券 256,361.42 100.00% 38,647.15 100.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 日 当期发生的基金应支付 1,321,524.64 1,404,756.94 的管理费 其中：支付销售机构的 136.29 359.94 客户维护费 注：自2016年12月29日(基金合同生效日)至2017年4月23日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率的议案》，自2017年4月24日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 日 当期发生的基金应支付 330,381.18 351,189.28 的托管费 注：自2016年12月29日(基金合同生效日)至2017年4月23日，支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率的议案》，自2017年4月24日起，支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰证券股份有限公司 - 187.10 187.10 华泰柏瑞基金管理有限 - 7.28 7.28 公司 合计 - 194.38 194.38 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰证券股份有限公司 - 10.17 10.17 华泰柏瑞基金管理有限 - 2,416.89 2,416.89 公司 合计 - 2,427.06 2,427.06 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行 2,600,072.31 23,265.69 3,266,580.91 125,275.62 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额56,987,714.52元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801868 18华发集 2019年1月2 100.30 100,000 10,030,000.00 团SCP006 日 011801961 18南方水 2019年1月2 100.19 100,000 10,019,000.00 泥SCP007 日 041800078 18皖出 2019年1月2 101.14 100,000 10,114,000.00 版CP001 日 101800171 18华润置 2019年1月2 103.84 100,000 10,384,000.00 地MTN001 日 101800797 18诚通控 2019年1月2 101.07 100,000 10,107,000.00 股MTN001 日 111895753 18郑州银 2019年1月2 95.92 89,000 8,536,880.00 行CD055 日 合计 589,000 59,190,880.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 40,260,000.00 - A-1以下 - - 未评级 40,153,000.00 63,035,500.00 合计 80,413,000.00 63,035,500.00 注：未评级的债券包括短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 76,933,000.00 68,494,000.00 合计 76,933,000.00 68,494,000.00 注：信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 41,048,000.00 10,371,000.00 AAA以下 - 10,021,000.00 未评级 13,057,200.00 - 合计 54,105,200.00 20,392,000.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有56,987,714.52元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018 年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为269,942,211.07元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2018年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 2,600,072.31 - - - - - 2,600,072.31 结算备付 56,803.49 - - - - - 56,803.49 金 存出保证 4,979.32 - - - - - 4,979.32 金 交易性金 -39,855,000.00130,548,200.0041,048,000.00 -55,920,938.76267,372,138.76 融资产 应收利息 - - - - -4,645,717.10 4,645,717.10 资产总计 2,661,855.1239,855,000.00130,548,200.0041,048,000.00 -60,566,655.86274,679,710.98 负债 卖出回购56,987,714.52 - - - - -56,987,714.52 金融资产 款 应付管理 - - - - - 111,663.18 111,663.18 人报酬 应付托管 - - - - - 27,915.83 27,915.83 费 应付销售 - - - - - 27.34 27.34 服务费 应付交易 - - - - - 27,012.93 27,012.93 费用 应付利息 - - - - - 56,452.02 56,452.02 应交税费 - - - - - 12,070.50 12,070.50 其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00 负债总计56,987,714.52 - - - - 595,141.8057,582,856.32 利率敏感-54,325,859.4039,855,000.00130,548,200.0041,048,000.00 -59,971,514.06217,096,854.66度缺口 上年度末 5年 2017年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款 3,266,580.91 - - - - - 3,266,580.91 结算备付 191,518.67 - - - - - 191,518.67 金 存出保证 11,222.82 - - - - - 11,222.82 金 交易性金 9,915,000.0059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -64,677,220.59216,598,720.59 融资产 买入返售 2,200,000.00 - - - - - 2,200,000.00 金融资产 应收利息 - - - - -2,035,514.60 2,035,514.60 资产总计15,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -66,712,735.19224,303,557.59 负债 卖出回购 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 金融资产 款 应付证券 - - - - -2,218,749.30 2,218,749.30 清算款 应付管理 - - - - - 111,937.45 111,937.45 人报酬 应付托管 - - - - - 27,984.37 27,984.37 费 应付销售 - - - - - 3.10 3.10 服务费 应付交易 - - - - - 46,429.41 46,429.41 费用 应付利息 - - - - - 2,302.75 2,302.75 其他负债 - - - - - 366,000.00 366,000.00 负债总计 2,000,000.00 - - - -2,773,406.38 4,773,406.38 利率敏感13,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -63,939,328.81219,530,151.21度缺口 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年12月31日 上年度末（2017年12月31日 ） ） 市场利率下降25个基 51.09 21.00 点 市场利率上升25个基 -50.70 -21.00 点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 55,920,938.76 25.76 64,677,220.59 29.46 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 55,920,938.76 25.76 64,677,220.59 29.46 7.4.13.1.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年12 上年度末（2017年12 月31日） 月31日） 沪深300指数上升5% 268.74 273.00 沪深300指数下降5% -268.74 -273.00 7.4.13.1.4采用风险价值法管理风险 注：无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为55,920,938.76元，属于第二层次的余额为211,451,200.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次64,640,324.14元，第二层次151,958,396.45元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 55,920,938.76 20.36 其中：股票 55,920,938.76 20.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 211,451,200.00 76.98 其中：债券 211,451,200.00 76.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,656,875.80 0.97 8 其他各项资产 4,650,696.42 1.69 9 合计 274,679,710.98 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 5,354,939.56 2.47 C制造业 3,031,600.00 1.40 D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 15,245,200.00 7.02 F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J金融业 22,325,499.20 10.28 K房地产业 6,451,000.00 2.97 L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 3,512,700.00 1.62 S综合 - - 合计 55,920,938.76 25.76 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未投资港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 847,104 8,301,619.20 3.82 2 601009 南京银行 968,000 6,253,280.00 2.88 3 601668 中国建筑 1,078,000 6,144,600.00 2.83 4 601186 中国铁建 500,000 5,435,000.00 2.50 5 600188 兖州煤业 609,902 5,354,939.56 2.47 6 601166 兴业银行 290,000 4,332,600.00 2.00 7 600325 华发股份 630,000 3,906,000.00 1.80 8 600068 葛洲坝 580,000 3,665,600.00 1.69 9 600373 中文传媒 270,000 3,512,700.00 1.62 10 600016 民生银行 600,000 3,438,000.00 1.58 11 600409 三友化工 530,000 3,031,600.00 1.40 12 600340 华夏幸福 100,000 2,545,000.00 1.17 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601186 中国铁建 5,927,626.00 2.70 2 600325 华发股份 3,923,817.76 1.79 3 600188 兖州煤业 3,013,667.00 1.37 4 601009 南京银行 2,999,767.00 1.37 5 600971 恒源煤电 2,993,285.05 1.36 6 600340 华夏幸福 2,324,566.00 1.06 7 601668 中国建筑 2,001,000.00 0.91 8 601066 中信建投 101,299.80 0.05 9 601838 成都银行 89,465.01 0.04 10 601828 美凯龙 67,026.96 0.03 11 603587 地素时尚 59,305.60 0.03 12 603680 今创集团 47,171.67 0.02 13 601990 南京证券 38,771.70 0.02 14 603876 鼎胜新材 38,223.42 0.02 15 603733 仙鹤股份 33,132.42 0.02 16 603486 科沃斯 32,812.78 0.01 17 603348 文灿股份 30,687.86 0.01 18 603013 亚普股份 30,026.91 0.01 19 603773 沃格光电 29,398.97 0.01 20 603650 彤程新材 29,272.32 0.01 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600398 海澜之家 5,886,212.90 2.68 2 600177 雅戈尔 4,515,949.00 2.06 3 600015 华夏银行 3,906,480.00 1.78 4 600971 恒源煤电 2,304,987.86 1.05 5 600340 华夏幸福 1,789,951.00 0.82 6 600025 华能水电 182,072.64 0.08 7 601066 中信建投 173,817.00 0.08 8 601838 成都银行 158,323.63 0.07 9 601828 美凯龙 142,157.80 0.06 10 603486 科沃斯 127,186.40 0.06 11 601330 绿色动力 123,896.32 0.06 12 603013 亚普股份 108,547.14 0.05 13 601990 南京证券 108,335.70 0.05 14 603712 七一二 106,821.66 0.05 15 603650 彤程新材 104,544.00 0.05 16 603056 德邦股份 101,337.70 0.05 17 603876 鼎胜新材 91,926.88 0.04 18 603706 东方环宇 88,783.50 0.04 19 603348 文灿股份 85,899.70 0.04 20 603105 芯能科技 79,146.10 0.04 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 24,069,412.96 卖出股票收入（成交）总额 21,211,160.55 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,057,200.00 6.01 其中：政策性金融债 13,057,200.00 6.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,413,000.00 37.04 6 中期票据 41,048,000.00 18.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 76,933,000.00 35.44 9 其他 - - 10 合计 211,451,200.00 97.40 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 041800377 18徐工CP001 200,000 20,032,000.00 9.23 2 111817188 18光大银 200,000 19,326,000.00 8.90 行CD188 3 018005 17国开01 130,000 13,057,200.00 6.01 4 101800171 18华润置 100,000 10,384,000.00 4.78 地MTN001 5 101800163 18恒健MTN001 100,000 10,366,000.00 4.77 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,979.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,645,717.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,650,696.42 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的基 持有人结构 级别 户数( 金份额 机构投资者 个人投资者 户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 112 1,786,785.61 200,027,500.00 99.95% 92,487.92 0.05% 享利A 华泰 柏瑞 140 844.20 0.00 0.00% 118,188.47 100.00% 享利C 合计 251 797,761.66 200,027,500.00 99.89% 210,676.39 0.11% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 318.50 0.0002% 持有本基金 享利A 华泰柏瑞 45.75 0.0387% 享利C 合计 364.25 0.0002% 注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞享利A 0 金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞享利C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞享利A 0 放式基金 华泰柏瑞享利C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 基金合同生效日（2016年12月29日）基金 200,028,488.17 3,580.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,034,505.01 12,706.55 本报告期期间基金总申购份额 121,972.34 117,308.37 减:本报告期期间基金总赎回份额 36,489.43 11,826.45 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 200,119,987.92 118,188.47 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年8月20日，公司任命李晓西先生为公司副总经理，李晓西先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本基金本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60000元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 占当期股票 占当期佣金 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 2 44,394,889.36 100.00% 41,345.23 100.00% - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券48,329,600.00 100.00% 276,300,000.00100.00% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年1月12日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 2 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年2月8日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于旗下54只证券投资基金 中国证券报、上海 2018年3月23日 修改基金合同和托管协议的 证券报、证券时报 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 4 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年3月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 5 旗下基金投资资产支持证券 证券报、证券时报 2018年4月2日 的公告 华泰柏瑞基金关于旗下基金 中国证券报、上海 6 所持有中兴通讯（000063） 证券报、证券时报 2018年4月20日 估值调整公告 7 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年4月24日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 8 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年5月29日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金关于增加盈米 财富为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海 9 构同时开通基金定投、基金 证券报、证券时报 2018年6月7日 转换及参加费率优惠等业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 10 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年6月20日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 关于暂停浙江金观诚基金销 中国证券报、上海 2018年6月29日 售有限公司办理旗下基金相 证券报、证券时报 关业务的公告 13 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年7月17日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 14 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年7月19日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 15 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年7月25日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 16 华泰柏瑞基金关于旗下基金 中国证券报、上海 2018年7月25日 所持有康泰生物（300601） 证券报、证券时报 估值调整公告 华泰柏瑞基金关于旗下基金 中国证券报、上海 17 所持有ST长生（002680）估 证券报、证券时报 2018年7月31日 值调整公告 18 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 2018年8月21日 关于聘任副总经理的公告 证券报、证券时报 19 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年9月11日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金关于网上直销 20 平台(含移动终端)开通中国 中国证券报、上海 2018年9月19日 建设银行基金快捷支付业务 证券报、证券时报 并实施交易费率优惠活动 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 21 关于增加基金直销账户的公 证券报、证券时报 2018年9月25日 告 华泰柏瑞基金关于网上直销 22 平台(含移动终端)开通中国 中国证券报、上海 2018年10月9日 银行基金快捷支付业务并实 证券报、证券时报 施交易费率优惠活动 华泰柏瑞基金关于网上直销 23 平台(含移动终端)开通中国 中国证券报、上海 2018年10月9日 民生银行基金快捷支付业务 证券报、证券时报 并实施交易费率优惠活动 24 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年10月12日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 25 华泰柏瑞基金持有长期停牌 中国证券报、上海 2018年10月17日 证券估值方法调整公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 26 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年10月19日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金关于网上直销 27 平台(含移动终端)开通招商 中国证券报、上海 2018年12月25日 银行直付通支付业务并实施 证券报、证券时报 交易费率优惠活动 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 别 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 序号 达到或者超过20%的 份额 份额 份额 持有份额 比 时间区间 机构 1 20180101-20181231 200,027,500.00 0.00 0.00 200,027,500.00 99.89% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年3月27日