华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2基金净值表现...............................................................................................................................9 3.3其他指标.....................................................................................................................................11 §4管理人报告..........................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5托管人报告..........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19 6.1资产负债表.................................................................................................................................19 6.2利润表.........................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21 6.4报表附注.....................................................................................................................................22 §7投资组合报告......................................................................................................................................45 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................45 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................50 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................50 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52 §9开放式基金份额变动........................................................................................................................54 §10重大事件揭示....................................................................................................................................55 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55 10.8其他重大事件...........................................................................................................................56 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................58 §12备查文件目录....................................................................................................................................59 12.1备查文件目录...........................................................................................................................59 12.2存放地点...................................................................................................................................59 12.3查阅方式...................................................................................................................................59 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金主代码 003591 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,222,634.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞享利A混合 华泰柏瑞享利C混合 下属分级基金的交易代码： 003591 003592 报告期末下属分级基金的份额总额 200,118,691.81份 103,942.59份 2.2基金产品说明 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效 投资目标 控制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回 报。 1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指 标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市 估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的 估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的 未来其行业处于景气周期中的股票。 投资策略 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于 加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素 对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、 交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与 投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率 ×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金。 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 陈晖 方琦 信息披露负责 联系电话 人 021-38601777 0755-22160168 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95511-3 传真 021-38601799 0755-82080387 上海市浦东新区民生路 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 深圳市罗湖区深南东路5047号 1号17层 上海市浦东新区民生路 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 深圳市罗湖区深南东路5047号 1号17层 邮政编码 200135 518001 法定代表人 贾波 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层及托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 6,231,081.13 1,772.37 本期利润 -2,833,557.28 -2,118.17 加权平均基金份额本期利润 -0.0142 -0.0396 本期加权平均净值利润率 -1.28% -3.61% 本期基金份额净值增长率 -1.28% -1.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 16,659,936.48 8,099.30 期末可供分配基金份额利润 0.0833 0.0779 期末基金资产净值 216,778,628.29 112,041.89 期末基金份额净值 1.0833 1.0779 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 8.33% 7.79% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞享利A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.29% 0.35% -3.70% 0.64% 2.41% -0.29% 过去三个月 -1.80% 0.36% -4.52% 0.57% 2.72% -0.21% 过去六个月 -1.28% 0.40% -5.47% 0.57% 4.19% -0.17% 过去一年 1.13% 0.31% -1.46% 0.47% 2.59% -0.16% 自合同生效 日至今 8.33% 0.29% 2.97% 0.42% 5.36% -0.13% 华泰柏瑞享利C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.32% 0.36% -3.70% 0.64% 2.38% -0.28% 过去三个月 -1.88% 0.36% -4.52% 0.57% 2.64% -0.21% 过去六个月 -1.33% 0.40% -5.47% 0.57% 4.14% -0.17% 过去一年 0.80% 0.32% -1.46% 0.47% 2.26% -0.15% 自合同生效 日至今 7.79% 0.29% 2.97% 0.42% 4.82% -0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2016年12月29日至2018年6月30日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0- 95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学应用经济学硕士。 曾任华夏基金管理有限公 司交易员、研究员、基金 经理。2017年1月加入 华泰柏瑞基金管理有限公 司。2017年3月至 2018年4月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞 本基金 泰利灵活配置混合型证券 罗远航 的基金 2017年3月 7年 投资基金、华泰柏瑞锦利 24日 - 灵活配置混合型证券投资 经理 基金和华泰柏瑞裕利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金、华 泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎 利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞爱利灵 活配置混合型证券投资基 金和华泰柏瑞兴利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 中山大学经济学硕士。特 许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师（FRM）。 2004年至2006年于平安 资产管理有限公司，任投 资分析师；2006年至 2009年9月于生命人寿 保险公司，历任投连投资 经理、投资经理、基金投 资部负责人。2009年 10月加入本公司，任专 户投资部投资经理。 2014年6月至2015年 4月任研究部总监助理。 2015年4月至2018年 4月任华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015年 本基金 2016年12月 5月至2017年12月任华 杨景涵 的基金 29日 - 14年 泰柏瑞惠利灵活配置混合 经理 型证券投资基金的基金经 理。2016年8月至 2017年12月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年9月起任华泰柏 瑞爱利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞多 策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2016年11月至2017年 12月任华泰柏瑞睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年 12月至2018年4月任华 泰柏瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年12月起任华 泰柏瑞享利灵活配置混合 型证券投资基金和华泰柏 瑞兴利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年1月至2018年 3月任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年2月起任华泰柏 瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金和华 泰柏嘉利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年3月起任华泰柏 瑞盛利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年9月起任华泰柏 瑞富利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年3月起任华泰柏 瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2018年6月起任 华泰柏瑞国企整合精选混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2018年上半年,采取稳健的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为主要获利手段,受到系统性大幅下跌的影响,业绩回撤较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞享利A基金份额净值为1.0833元，本报告期基金份额净值增长率为-1.28%；截至本报告期末华泰柏瑞享利C基金份额净值为1.0779元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.33%；同期业绩比较基准收益率为-5.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年,虽然短期市场信心仍然不稳,但经济基本面复苏态势明确,宏观政策调控逐渐转向,外部冲击效应将边际减弱,金融调控逐步进入尾声,股市可能会在下半年进入筑底回升阶段。我们相信目前的权益市场已经初步具备了系统性的配置机会，国内经济经过政策的连续去杠杆和调控以后，整体正在进入更为健康的结构,长期中国经济可持续增长的前景实际上正在变好。我们认为系统性长期配置加精选个股,波段操作将是目前较好的投资策略。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2018年下半年为投资者带来相对更好的净值表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,222,554.58 3,266,580.91 结算备付金 222,787.11 191,518.67 存出保证金 12,222.45 11,222.82 交易性金融资产 6.4.7.2 229,204,540.00 216,598,720.59 其中：股票投资 60,500,540.00 64,677,220.59 基金投资 - - 债券投资 168,704,000.00 151,921,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,200,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,575,149.90 2,035,514.60 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 234,237,254.04 224,303,557.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 16,999,865.00 2,000,000.00 应付证券清算款 2,939.84 2,218,749.30 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 107,892.29 111,937.45 应付托管费 26,973.07 27,984.37 应付销售服务费 23.79 3.10 应付交易费用 6.4.7.7 17,755.16 46,429.41 应交税费 8,157.26 - 应付利息 4,458.96 2,302.75 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,518.49 366,000.00 负债合计 17,346,583.86 4,773,406.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 200,222,634.40 200,047,211.56 未分配利润 6.4.7.10 16,668,035.78 19,482,939.65 所有者权益合计 216,890,670.18 219,530,151.21 负债和所有者权益总计 234,237,254.04 224,303,557.59 注：报告截止日2018年6月30日，享利A基金份额净值1.0833元，基金份额总额 200,118,691.81份；享利C基金份额净值1.0779元，基金份额总额103,942.59份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -1,400,056.37 15,729,136.26 1.利息收入 4,131,365.57 1,858,559.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,711.32 116,497.20 债券利息收入 4,112,521.43 1,592,838.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,132.82 149,223.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,536,978.05 10,754,728.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,143,400.20 9,337,048.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 133,039.37 83,612.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,260,538.48 1,334,066.81 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -9,068,528.95 3,115,847.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 列） 128.96 0.51 减：二、费用 1,435,619.08 1,488,600.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 661,110.10 735,486.09 2．托管费 6.4.10.2.2 165,277.55 183,871.56 3．销售服务费 6.4.10.2.3 72.14 55.63 4．交易费用 6.4.7.19 50,695.96 297,106.99 5．利息支出 354,641.92 31,961.28 其中：卖出回购金融资产支出 354,641.92 31,961.28 6．税金及附加 6,202.92 - 7．其他费用 6.4.7.20 197,618.49 240,118.49 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -2,835,675.45 14,240,536.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -2,835,675.45 14,240,536.22 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 200,047,211.56 19,482,939.65 219,530,151.21 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -2,835,675.45 -2,835,675.45 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 175,422.84 20,771.58 196,194.42 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 210,446.94 24,328.88 234,775.82 2.基金赎回款 -35,024.10 -3,557.30 -38,581.40 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 200,222,634.40 16,668,035.78 216,890,670.18 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 14,240,591.85 14,240,591.85 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 203,572.98 10,125.06 213,698.04 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 215,960.95 10,638.20 226,599.15 2.基金赎回款 -12,387.97 -513.14 -12,901.11 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 200,235,641.31 14,259,788.67 214,495,429.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1884号《关于准予华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》以及中国证监会机构部函[2016]2488号《关于华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,004,568.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,032,068.33份基金份额，其中认购资金利息折合27,500.19份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 3,222,554.58 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,222,554.58 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,930,226.78 60,500,540.00 -9,429,686.78 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 19,954,000.00 20,076,000.00 122,000.00 银行间市场 147,933,986.62 148,628,000.00 694,013.38 合计 167,887,986.62 168,704,000.00 816,013.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 237,818,213.40 229,204,540.00 -8,613,673.40 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 604.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 100.30 应收债券利息 1,574,439.57 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.50 合计 1,575,149.90 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,083.82 银行间市场应付交易费用 9,671.34 合计 17,755.16 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 178,518.49 合计 178,518.49 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,034,505.01 200,034,505.01 本期申购 109,704.08 109,704.08 本期赎回(以"-"号填列) -25,517.28 -25,517.28 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 200,118,691.81 200,118,691.81 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,706.55 12,706.55 本期申购 100,742.86 100,742.86 本期赎回(以"-"号填列) -9,506.82 -9,506.82 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 103,942.59 103,942.59 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,989,966.44 491,798.64 19,481,765.08 本期利润 6,231,081.13 -9,064,638.41 -2,833,557.28 本期基金份额交易 产生的变动数 8,526.74 3,201.94 11,728.68 其中：基金申购款 11,400.30 2,953.69 14,353.99 基金赎回款 -2,873.56 248.25 -2,625.31 本期已分配利润 - - - 本期末 25,229,574.31 -8,569,637.83 16,659,936.48 单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,143.86 30.71 1,174.57 本期利润 1,772.37 -3,890.54 -2,118.17 本期基金份额交易 产生的变动数 9,616.85 -573.95 9,042.90 其中：基金申购款 10,664.31 -689.42 9,974.89 基金赎回款 -1,047.46 115.47 -931.99 本期已分配利润 - - - 本期末 12,533.08 -4,433.78 8,099.30 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 14,019.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,615.43 其他 76.23 合计 16,711.32 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 14,110,791.42 减：卖出股票成本总额 11,967,391.22 买卖股票差价收入 2,143,400.20 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 133,039.37 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 133,039.37 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 245,778,066.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 240,484,249.80 减：应收利息总额 5,160,777.43 买卖债券差价收入 133,039.37 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,260,538.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,260,538.48 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -9,068,528.95 ——股票投资 -9,993,995.05 ——债券投资 925,466.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 -9,068,528.95 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 104.97 转换费收入003591 23.99 合计 128.96 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 45,820.96 银行间市场交易费用 4,875.00 合计 50,695.96 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 其他费用 1,100.00 银行间账户服务费 18,000.00 合计 197,618.49 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 平安银行股份有限公司 基金代销机构、基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本期与上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 661,110.10 735,486.09 其中：支付销售机构的 客户维护费 193.58 45.64 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 165,277.55 183,871.56 注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 52.76 52.76 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 52.76 52.76 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 6.49 6.49 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 10.98 10.98 合计 0.00 17.47 17.47 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间债券市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 限公司 3,222,554.58 14,019.66 3,957,517.87 110,633.72 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值备注 代码名称认购日通日限类型价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 2018年2018 东方6月 年 新股流 603706环宇 7月 通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85- 29日 9日 2018年2018 芯能6月 年 新股流 603105科技 7月 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30- 29日 9日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 18国开 2018年 180205 05 7月3日 - 100,000 - 合计 100,000 - - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 - 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 20,106,000.000 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 10,019,000.00 131,529,500.00 合计 30,125,000.00 131,529,500.00 注：未评级的债券包括短期融资券。上期末未评级债券包括短期融资券、国债和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 77,258,000.00 68,494,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 77,258,000.00 68,494,000.00 注：A-1、A-1以下实际分别按照AAA、AAA以下填列。信用评级取自第三方评级机构的评级。6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 30,758,000.0 10,371,000.00 AAA以下 0.00 10,021,000.00 未评级 30,563,000.00 0.00 合计 61,321,000.00 20,392,000.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有16,999,865.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 3,222,554.58 - - - - - 3,222,554.58 结算备付金 222,787.11 - - - - - 222,787.11 存出保证金 12,222.45 - - - - - 12,222.45 交易性金融资 - -127,459,000.0030,758,000.0010,487,000.0060,500,540.00 229,204,540.00 产 应收利息 - - - - -1,575,149.90 1,575,149.90 资产总计 3,457,564.14 -127,459,000.0030,758,000.0010,487,000.0062,075,689.90 234,237,254.04 负债 卖出回购金融 16,999,865.00 - - - - - 16,999,865.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 2,939.84 2,939.84 款 应付管理人报 - - - - - 107,892.29 107,892.29 酬 应付托管费 - - - - - 26,973.07 26,973.07 应付销售服务 - - - - - 23.79 23.79 费 应付交易费用 - - - - - 17,755.16 17,755.16 应付利息 - - - - - 4,458.96 4,458.96 应交税费 - - - - - 8,157.26 8,157.26 其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49 负债总计 16,999,865.00 - - - - 346,718.86 17,346,583.86 利率敏感度缺-13,542,300.86 -127,459,000.0030,758,000.0010,487,000.0061,728,971.04 216,890,670.18 口 上年度末 2017年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 3,266,580.91 - - - - - 3,266,580.91 结算备付金 191,518.67 - - - - - 191,518.67 存出保证金 11,222.82 - - - - - 11,222.82 交易性金融资 9,915,000.0059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -64,677,220.59 216,598,720.59 产 买入返售金融 2,200,000.00 - - - - - 2,200,000.00 资产 应收利息 - - - - -2,035,514.60 2,035,514.60 资产总计 15,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -66,712,735.19 224,303,557.59 负债 卖出回购金融 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 资产款 应付证券清算 - - - - -2,218,749.30 2,218,749.30 款 应付管理人报 - - - - - 111,937.45 111,937.45 酬 应付托管费 - - - - - 27,984.37 27,984.37 应付销售服务 - - - - - 3.10 3.10 费 应付交易费用 - - - - - 46,429.41 46,429.41 应付利息 - - - - - 2,302.75 2,302.75 其他负债 - - - - - 366,000.00 366,000.00 负债总计 2,000,000.00 - - - -2,773,406.38 4,773,406.38 利率敏感度缺 13,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -63,939,328.81 219,530,151.21 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月 ） 31日） 市场利率下降25个 80.55 21.00 基点 市场利率上升25个 基点 -79.49 -21.00 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 60,500,540.00 27.89 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 168,704,000.00 77.78 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 229,204,540.00 105.68 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） 沪深300指数上升5% 299.16 273.00 沪深300指数下降5% -299.16 -273.00 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 60,500,540.00 25.83 其中：股票 60,500,540.00 25.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 168,704,000.00 72.02 其中：债券 168,704,000.00 72.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,445,341.69 1.47 8 其他各项资产 1,587,372.35 0.68 9 合计 234,237,254.04 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,594,793.56 4.88 C 制造业 4,719,782.31 2.18 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 23,103.85 0.01 E 建筑业 14,377,680.00 6.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 27,234,454.14 12.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,469,500.00 1.60 S 综合 - - 合计 60,500,540.00 27.89 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 847,104 8,098,314.24 3.73 2 600188 兖州煤业 609,902 7,953,122.08 3.67 3 601009 南京银行 968,000 7,482,640.00 3.45 4 601668 中国建筑 1,078,000 5,885,880.00 2.71 5 600409 三友化工 530,000 4,563,300.00 2.10 6 601186 中国铁建 500,000 4,310,000.00 1.99 7 600068 葛洲坝 580,000 4,181,800.00 1.93 8 601166 兴业银行 290,000 4,176,000.00 1.93 9 600015 华夏银行 492,000 3,665,400.00 1.69 10 600016 民生银行 500,000 3,500,000.00 1.61 11 600373 中文传媒 270,000 3,469,500.00 1.60 12 600971 恒源煤电 369,982 2,641,671.48 1.22 13 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.09 14 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.05 15 603587 地素时尚 2,155 89,023.05 0.04 16 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 17 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 18 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 19 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601186 中国铁建 5,927,626.00 2.70 2 600188 兖州煤业 3,013,667.00 1.37 3 601009 南京银行 2,999,767.00 1.37 4 600971 恒源煤电 2,993,285.05 1.36 5 601668 中国建筑 2,001,000.00 0.91 6 601066 中信建投 101,299.80 0.05 7 601838 成都银行 89,465.01 0.04 8 601828 美凯龙 67,026.96 0.03 9 603587 地素时尚 59,305.60 0.03 10 603680 今创集团 47,171.67 0.02 11 601990 南京证券 38,771.70 0.02 12 603876 鼎胜新材 38,223.42 0.02 13 603733 仙鹤股份 33,132.42 0.02 14 603486 科沃斯 32,812.78 0.01 15 603348 文灿股份 30,687.86 0.01 16 603013 亚普股份 30,026.91 0.01 17 603773 沃格光电 29,398.97 0.01 18 603650 彤程新材 29,272.32 0.01 19 603897 长城科技 28,167.70 0.01 20 603596 伯特利 23,133.20 0.01 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600398 海澜之家 5,886,212.90 2.68 2 600177 雅戈尔 4,515,949.00 2.06 3 600340 华夏幸福 1,789,951.00 0.82 4 600025 华能水电 182,072.64 0.08 5 601838 成都银行 158,323.63 0.07 6 601828 美凯龙 142,157.80 0.06 7 603486 科沃斯 127,186.40 0.06 8 603013 亚普股份 108,547.14 0.05 9 603712 七一二 106,821.66 0.05 10 603056 德邦股份 101,337.70 0.05 11 603876 鼎胜新材 91,926.88 0.04 12 603348 文灿股份 85,899.70 0.04 13 603301 振德医疗 78,297.70 0.04 14 603773 沃格光电 78,093.22 0.04 15 603596 伯特利 73,091.72 0.03 16 603733 仙鹤股份 73,066.86 0.03 17 603897 长城科技 72,738.00 0.03 18 603680 今创集团 67,922.01 0.03 19 603080 新疆火炬 61,724.00 0.03 20 603214 爱婴室 56,909.40 0.03 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,784,705.68 卖出股票收入（成交）总额 14,110,791.42 注：买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,563,000.00 14.09 其中：政策性金融债 30,563,000.00 14.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,125,000.00 13.89 6 中期票据 30,758,000.00 14.18 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,258,000.00 35.62 9 其他 - - 10 合计 168,704,000.00 77.78 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 17国开01 200,000 20,076,000.00 9.26 18浦发银行 2 111809192 CD192 200,000 19,604,000.00 9.04 3 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 4.84 14滨建投 4 101451018 MTN002 100,000 10,390,000.00 4.79 18华润置地 5 101800171 MTN001 100,000 10,194,000.00 4.70 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,222.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,575,149.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,587,372.35 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 享利 118 1,695,921.12 200,027,500.00 99.95% 91,191.81 0.05% A 华泰 柏瑞 享利 152 683.83 0.00 0.00% 103,942.59 100.00% C 合计 270 741,565.31 200,027,500.00 99.90% 195,134.40 0.10% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 享利A 354.96 0.0002% 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 享利C 54.92 0.0528% 合计 409.88 0.0530% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞享利A 0~10 金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞享利C - 持有本开放式基金 合计 0~10 华泰柏瑞享利A - 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞享利C - 合计 - 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 基金合同生效日（2016年12月29日）基金 200,028,488.17 3,580.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,034,505.01 12,706.55 本报告期基金总申购份额 109,704.08 100,742.86 减:本报告期基金总赎回份额 25,517.28 9,506.82 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 本报告期期末基金份额总额 200,118,691.81 103,942.59 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 231,046,136.47 100.00% 28,913.25 100.00% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 华泰证券 41,294,600.00 100.00%269,300,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于暂停浙江金观诚基金销 中国证券报、上海 2018年6月29日 1 售有限公司办理旗下基金相 证券报、证券时报 关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 2 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加珠海盈米财富管理 有限公司为旗下部分基金代 中国证券报、上海 2018年6月7日 3 销机构同时开通基金定投、 证券报、证券时报 基金转换及参加费率优惠等 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 4 关于参加和耕传承基金销售 证券报、证券时报 2018年6月7日 有限公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 5 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年4月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海 6 型证券投资基金2018年第 证券报、证券时报 2018年4月21日 1季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年4月20日 7 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 8 旗下基金投资资产支持证券 证券报、证券时报 2018年4月2日 的公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海 2018年3月28日 9 型证券投资基金2017年年报 证券报、证券时报 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海 10 型证券投资基金2017年年报 证券报、证券时报 2018年3月28日 摘要 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 11 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年3月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下54只证券投资基金 中国证券报、上海 2018年3月23日 12 修改基金合同和托管协议的 证券报、证券时报 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 13 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年2月8日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加北京展恒基金销售 中国证券报、上海 2018年1月30日 14 股份有限公司费率优惠的公 证券报、证券时报 告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海 15 型证券投资基金2017年第 证券报、证券时报 2018年1月22日 4季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 16 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年1月12日 证券估值调整的提示性公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 20180101-20180630 200,027,500.00 0.00 0.00 200,027,500.00 99.90% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层及托管人住所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日