华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共71页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 12 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4管理人报告...... 13 4.1基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20 §5托管人报告...... 21 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6审计报告...... 22 6.1审计报告基本信息...... 22 6.2审计报告的基本内容...... 22 §7年度财务报表...... 25 7.1资产负债表...... 25 7.2利润表...... 26 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 27 7.4报表附注...... 29 §8投资组合报告...... 58 8.1期末基金资产组合情况...... 58 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 58 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 59 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 60 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62 第3页共71页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63 8.12投资组合报告附注...... 63 §9基金份额持有人信息...... 64 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64 §10开放式基金份额变动...... 65 §11重大事件揭示...... 66 11.1基金份额持有人大会决议...... 66 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 66 11.4基金投资策略的改变...... 66 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66 11.8其他重大事件...... 67 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 70 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 70 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §13备查文件目录...... 71 13.1备查文件目录 ...... 71 13.2存放地点...... 71 13.3查阅方式...... 71 第4页共71页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞享利混合 基金主代码 003591 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,047,211.56份 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 下属分级基金的交易代码： 003591 003592 报告期末下属分级基金的份额总额 200,034,505.01份 12,706.55份 2.2基金产品说明 投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效控 制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标 分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学 预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及 风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估 值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来 其行业处于景气周期中的股票。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用 基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证 进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍 生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活 跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律 法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金 第5页共71页 将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 方琦 人 联系电话 021-38601777 0755-22160168 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95511-3 传真 021-38601799 0755-82080387 注册地址 上海市浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1号17 深圳市罗湖区深南东路5047号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199 弄上海证大五道口广场1号17 深圳市罗湖区深南东路5047号 层 邮政编码 200135 518001 法定代表人 贾波 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼17层及托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 普通合伙） 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 第6页共71页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2017年 2016年12月29日(基金合同生效日)-2016年 据和指标 12月31日 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 享利C 本期已实现收 18,981,213.03 83,343.21 9,071.71 0.05 益 本期利润 19,472,264.37 47,147.42 9,071.71 0.05 加权平均基金 0.0973 0.0473 0.0000 0.0000 份额本期利润 本期加权平均 9.17% 4.32% 0.00% 0.00% 净值利润率 本期基金份额 9.74% 9.23% 0.00% 0.00% 净值增长率 3.1.2 期末数 2017年末 2016年末 据和指标 期末可供分配 18,989,966.44 1,143.86 9,071.71 0.05 利润 期末可供分配 0.0949 0.0900 0.0000 0.0000 基金份额利润 期末基金资产 219,516,270.09 13,881.12 200,037,559.88 3,580.21 净值 期末基金份额 1.0974 1.0924 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 期末指标 基金份额累计 9.74% 9.23% 0.00% 0.00% 净值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 第7页共71页 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞享利A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.62% 0.19% 1.96% 0.40% -2.58% -0.21% 过去六个月 2.45% 0.20% 4.24% 0.35% -1.79% -0.15% 过去一年 9.74% 0.21% 8.60% 0.32% 1.14% -0.11% 自基金合同 9.74% 0.21% 8.93% 0.32% 0.81% -0.11% 生效起至今 华泰柏瑞享利C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.84% 0.19% 1.96% 0.40% -2.80% -0.21% 过去六个月 2.16% 0.20% 4.24% 0.35% -2.08% -0.15% 过去一年 9.24% 0.21% 8.60% 0.32% 0.64% -0.11% 自基金合同 9.24% 0.21% 8.93% 0.32% 0.31% -0.11% 生效起至今 第8页共71页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共71页 注：1.图示日期为2016年12月29日至2017年12月31日。 2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 第10页共71页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第11页共71页 3.3其他指标 注：无 3.4过去三年基金的利润分配情况 注：无 第12页共71页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置 第13页共71页 混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金。截至2017年12月31日，公司基金管理规模为826.34亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 清华大学应用经济学 硕士。曾任华夏基金 管理有限公司交易 员、研究员、基金经 理。2017年1月加入 华泰柏瑞基金管理有 限公司，2017年4月 起任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基 金、华泰柏瑞新利灵 活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞精 选回报灵活配置混合 罗远航 本基金的 2017年3月- 6年 型证券投资基金、华 基金经理 24日 泰柏瑞享利灵活配置 混合型证券投资基 金、华泰柏瑞鼎利灵 活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞爱 利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏 瑞兴利灵活配置混合 型证券投资基金、华 泰柏瑞泰利灵活配置 混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞裕 第14页共71页 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 中山大学经济学硕 士。特许金融分析师 （CFA），金融风险管 理师（FRM）。2004年 至2006 年于平安资 产管理有限公司，任 投资分析师；2006年 至2009年9月于生命 人寿保险公司，历任 投连投资经理、投资 经理、基金投资部负 责人。2009年10月 加入本公司，任专户 投资部投资经理。 2014年6月至2015 年4月任研究部总监 助理。2015年4月起 任华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 杨景涵 本基金的 2016年12月- 13年 2015年5月至2017 基金经理 29日 年12月任华泰柏瑞 惠利灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理。2016年8月至 2017年12月任华泰 柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年9月起任华泰柏瑞 爱利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰 柏瑞多策略灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 11月至2017年12月 任华泰柏瑞睿利灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 2016年12月起任华 泰柏瑞鼎利灵活配置 混合型证券投资基 第15页共71页 金、华泰柏瑞享利灵 活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞兴 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年1月起任 华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2017年2月起任 华泰柏瑞价值精选 30灵活配置混合型 证券投资基金和华泰 柏嘉利灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理。2017年3月 起任华泰柏瑞盛利灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2017年9月起任华泰 柏瑞富利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建 第16页共71页 立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共2次，是出于策略需要和投资价值判定。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第17页共71页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2017年全年,采取稳健保守的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为主 要获利手段,较为成功的取得了一定的绝对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞享利A基金份额净值为1.0974元，本报告期基金份额净值增长率为 9.74%；截至本报告期末华泰柏瑞享利C基金份额净值为1.0924元，本报告期基金份额净值增长 率为9.24%；同期业绩比较基准收益率为8.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,尽管市场风险有一定上升,但需求复苏叠加供给侧改革深入推进,使股市迎来较 佳的投资机会。货币政策仍将保持中性,政府把防控风险放在首要位置,世界经济持续复苏,伴随出现贸易争端的概率正在加大。我们认为权益投资市场仍然存在不错的结构性投资机会,但依然需要保持对风险的警惕,防范系统性风险的短期冲击。精选个股将成为下半年获取权益收益的重要手段。固定收益市场将出现战略配置机会。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2018年为投资者带来相对更好的净值表现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 第18页共71页 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每 次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益 分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为18991110.30元。本基金本报告期内未进行利润分配。 第19页共71页 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于200人的情 形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日将《关于华泰 柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方案的报告》上报 中国证监会。截止本报告期末，本基金份额持有人数量已满200人。 第20页共71页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第21页共71页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21118号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “华泰柏瑞享利混合基金”)的财务报表，包括2017年12月31 日和2016年12月31日的资产负债表，2017年度和2016年12月 29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞享利混合基金2017年12月31日和2016年12月31 日的财务状况以及2017年度和2016年12月29日(基金合同生效 日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞享利混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞享利混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 第22页共71页 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞享利混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞享利混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞享利混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞享利混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华 泰柏瑞享利混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 第23页共71页 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年3月26日 第24页共71页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 3,266,580.91 200,032,068.33 结算备付金 191,518.67 - 存出保证金 11,222.82 - 交易性金融资产 7.4.7.2 216,598,720.59 - 其中：股票投资 64,677,220.59 - 基金投资 - - 债券投资 151,921,500.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,200,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,035,514.60 20,003.20 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 224,303,557.59 200,052,071.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,000,000.00 - 应付证券清算款 2,218,749.30 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 111,937.45 8,745.07 应付托管费 27,984.37 2,186.27 应付销售服务费 3.10 0.10 应付交易费用 7.4.7.7 46,429.41 - 应交税费 - - 第25页共71页 应付利息 2,302.75 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 366,000.00 - 负债合计 4,773,406.38 10,931.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 200,047,211.56 200,032,068.33 未分配利润 7.4.7.10 19,482,939.65 9,071.76 所有者权益合计 219,530,151.21 200,041,140.09 负债和所有者权益总计 224,303,557.59 200,052,071.53 注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额总额200,047,211.56份，其中A类基金份额总 额为200,034,505.01份，基金份额净值为1.0974元；C类基金份额总额为12,706.55份，基金 份额净值为1.0924元。于2016年12月31日，基金份额总额200,032,068.33份，其中A类基金 份额总额为200,028,488.17份，基金份额净值为1.0000元；C类基金份额总额为3,580.16份， 基金份额净值为1.0000元。 2.本财务报表的实际编制期间为2017年度和2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月 31日。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年度及2016年12月29日(基金合同生效日) 至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基 年12月31日 金合同生效日)至2016 年12月31日 一、收入 22,407,634.47 20,003.20 1.利息收入 5,131,985.21 20,003.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 132,965.60 20,003.20 债券利息收入 4,844,497.49 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 154,522.12 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,819,812.55 - 第26页共71页 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,303,411.83 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,532,156.18 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,048,556.90 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 454,855.55 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 981.16 - 列） 减：二、费用 2,888,222.68 10,931.44 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,404,756.94 8,745.07 2．托管费 7.4.10.2.2 351,189.28 2,186.27 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,684.62 0.10 4．交易费用 7.4.7.19 407,550.12 - 5．利息支出 275,841.72 - 其中：卖出回购金融资产支出 275,841.72 - 6．其他费用 7.4.7.20 446,200.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 19,519,411.79 9,071.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 19,519,411.79 9,071.76 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年度及2016年12月29日(基金合同生效日) 至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 19,519,411.79 19,519,411.79 第27页共71页 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 15,143.23 -45,543.90 -30,400.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,597,840.03 278,986.77 3,876,826.80 2.基金赎回款 -3,582,696.80 -324,530.67 -3,907,227.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 200,047,211.56 19,482,939.65 219,530,151.21 金净值） 上年度可比期间 2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,032,068.33 - 200,032,068.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 9,071.76 9,071.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 200,032,068.33 9,071.76 200,041,140.09 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第28页共71页 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1884号《关于准予华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2016]2488号《关于华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,004,568.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,032,068.33份基金份额，其中认购资金利息折合27,500.19份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 第29页共71页 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基 准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度和2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日和2016年12月 31日的财务状况以及2017年度和2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年度 和2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 第30页共71页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 第31页共71页 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 第32页共71页 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 第33页共71页 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 第34页共71页 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月26日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月26日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 第35页共71页 的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同 一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 3,266,580.91 200,032,068.33 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,266,580.91 200,032,068.33 第36页共71页 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,112,912.32 64,677,220.59 564,308.27 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 12,921,400.00 12,910,500.00 -10,900.00 银行间市场 139,109,552.72 139,011,000.00 -98,552.72 合计 152,030,952.72 151,921,500.00 -109,452.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 216,143,865.04 216,598,720.59 454,855.55 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 2,200,000.00 - 第37页共71页 合计 2,200,000.00 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,108.61 20,003.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 94.82 - 应收债券利息 2,034,305.56 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.61 - 合计 2,035,514.60 20,003.20 7.4.7.6其他资产 注：无 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 38,647.15 - 银行间市场应付交易费用 7,782.26 - 合计 46,429.41 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 第38页共71页 应付赎回费 - - 预提费用 366,000.00 - 合计 366,000.00 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,028,488.17 200,028,488.17 本期申购 77,676.55 77,676.55 本期赎回（以“-”号填列） -71,659.71 -71,659.71 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 200,034,505.01 200,034,505.01 金额单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,580.16 3,580.16 本期申购 3,520,163.48 3,520,163.48 本期赎回（以“-”号填列） -3,511,037.09 -3,511,037.09 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 12,706.55 12,706.55 注：1.申购含转换入份额、赎回含转换出份额。 2.本基金自2016年12月21日至2016年12月23日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 民币200,004,568.14元。根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 27,500.19 元在本基金成立后，折算为 27,500.19份基金份额，划入基金份额持有人账户。 第39页共71页 3.根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2016年 12月29日(基金合同生效日)至2017年1月9日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回 和转换业务自2017年1月10日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞享利A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,071.71 - 9,071.71 本期利润 18,981,213.03 491,051.34 19,472,264.37 本期基金份额交易 -318.30 747.30 429.00 产生的变动数 其中：基金申购款 5,496.07 1,593.47 7,089.54 基金赎回款 -5,814.37 -846.17 -6,660.54 本期已分配利润 - - - 本期末 18,989,966.44 491,798.64 19,481,765.08 单位：人民币元 华泰柏瑞享利C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.05 - 0.05 本期利润 83,343.21 -36,195.79 47,147.42 本期基金份额交易 -82,199.40 36,226.50 -45,972.90 产生的变动数 其中：基金申购款 194,495.92 77,401.31 271,897.23 基金赎回款 -276,695.32 -41,174.81 -317,870.13 本期已分配利润 - - - 本期末 1,143.86 30.71 1,174.57 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月29日(基金合同生效 12月31日 日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 125,252.23 20,003.20 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,137.03 - 其他 576.34 - 第40页共71页 合计 132,965.60 20,003.20 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基金 年12月31日 合同生效日)至2016年12月 31日 卖出股票成交总额 115,384,556.99 - 减：卖出股票成本总额 99,081,145.16 - 买卖股票差价收入 16,303,411.83 - 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基金 年12月31日 合同生效日)至2016年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -1,532,156.18 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -1,532,156.18 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基金 年12月31日 合同生效日)至2016年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 402,280,311.31 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 396,747,325.76 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 7,065,141.73 - 买卖债券差价收入 -1,532,156.18 - 第41页共71页 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无 7.4.7.14贵金属投资收益 注：无 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 注：无 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年12月29日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,048,556.90 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,048,556.90 - 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基金合同 年12月31日 生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 454,855.55 - ——股票投资 564,308.27 - ——债券投资 -109,452.72 - 第42页共71页 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 454,855.55 - 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月29日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 980.75 - 转换费收入003591 0.41 - 合计 981.16 - 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%的部分归入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于 的25%的部分归入转出基金的基金财产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月29日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 396,200.12 - 银行间市场交易费用 11,350.00 - 合计 407,550.12 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年12月29日(基金合同 年12月31日 生效日)至2016年12月31日 审计费用 66,000.00 - 信息披露费 300,000.00 - 其他费用 1,000.00 - 银行间账户服务费 24,200.00 - 第43页共71页 基金持有人大会费 55,000.00 - 合计 446,200.00 - 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东华泰证券的控股子公 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 司、基金销售机构 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 第44页共71页 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月29日(基金合同生效日)至 关联方名称 2016年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华泰证券股份有 275,283,940.86 100.00% - - 限公司 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华泰证券股份有 256,361.42 100.00% 38,647.15 100.00% 限公司 上年度可比期间 2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年12月29日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 1,404,756.94 8,745.07 的管理费 其中：支付销售机构的客 359.94 0.04 户维护费 注：自2016年12月29日(基金合同生效日)至2017年4月23日，支付基金管理人华泰柏瑞基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其 第45页共71页 计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率的议案》，自2017年4月24日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年12月29日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 351,189.28 2,186.27 的托管费 注：自2016年12月29日(基金合同生效日)至2017年4月23日，支付基金托管人平安银行的托 管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式 为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率的议案》，自2017年4月24日起，支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 - 2,416.89 2,416.89 公司 平安银行股份有限公司 - - - 华泰证券股份有限公司 - 10.17 10.17 华泰联合证券有限责任 - - - 第46页共71页 公司 合计 - 2,427.06 2,427.06 上年度可比期间 2016年12月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 - - - 公司 平安银行股份有限公司 - - - 华泰证券股份有限公司 0.00 0.25 0.25 华泰联合证券有限责任 - - - 公司 合计 - 0.25 0.25 注：自2016年12月29日(基金合同生效日)至2017年4月23日，支付基金销售机构的销售服务 费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰柏瑞 基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.50%/当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率的议案》，自2017年4月24日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰柏瑞基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 第47页共71页 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月29日(基金合同生效日) 名称 至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 3,266,580.91 125,275.62 200,032,068.33 20,003.20 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上一年度可比期间均无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内及上一年度可比期间均未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 2017年2018 603161 科华12月28年1月新股未 控股 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 日 5日 新疆2017年2018新股未 603080火炬 12月25年1月上市 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末及2016年度末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第48页共71页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及2016年度末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额2,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 - 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及 第49页共71页 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 131,529,500.00 - 合计 131,529,500.00 - 注：未评级部分为短期融资券、国债和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 10,371,000.00 - AAA以下 10,021,000.00 - 第50页共71页 未评级 - - 合计 20,392,000.00 - 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有2,000,000.00元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 第51页共71页 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 第52页共71页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2017年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 3,266,580.91 - - - - - 3,266,580.91 结算备付 191,518.67 - - - - - 191,518.67 金 存出保证 11,222.82 - - - - - 11,222.82 金 交易性金 9,915,000.0059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -64,677,220.59216,598,720.59 融资产 买入返售 2,200,000.00 - - - - - 2,200,000.00 金融资产 应收利息 - - - - -2,035,514.60 2,035,514.60 资产总计 15,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -66,712,735.19224,303,557.59 负债 卖出回购 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 金融资产 款 应付证券 - - - - -2,218,749.30 2,218,749.30 清算款 应付管理 - - - - - 111,937.45 111,937.45 人报酬 应付托管 - - - - - 27,984.37 27,984.37 费 应付销售 - - - - - 3.10 3.10 服务费 应付交易 - - - - - 46,429.41 46,429.41 费用 应付利息 - - - - - 2,302.75 2,302.75 其他负债 - - - - - 366,000.00 366,000.00 负债总计 2,000,000.00 - - - -2,773,406.38 4,773,406.38 利率敏感 13,584,322.4059,620,000.0061,994,500.0020,392,000.00 -63,939,328.81219,530,151.21 度缺口 上年度末 5 年不计息 2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 合计 月31日 资产 银行存款200,032,068.33 - - - - -200,032,068.33 应收利息 - - - - - 20,003.20 20,003.20 资产总计200,032,068.33 - - - - 20,003.20200,052,071.53 第53页共71页 负债 应付管理 - - - - - 8,745.07 8,745.07 人报酬 应付托管 - - - - - 2,186.27 2,186.27 费 应付销售 - - - - - 0.10 0.10 服务费 负债总计 - - - - - 10,931.44 10,931.44 利率敏感200,032,068.33 - - - - 9,071.76200,041,140.09 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率下降 25 21.00 无重大影响 个基点 2.市场利率上升 25 -21.00 无重大影响 个基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 第54页共71页 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 64,677,220.59 29.46 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 64,677,220.59 29.46 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 273.00 - 2.沪深300指数下降5% -273.00 - 第55页共71页 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为64,640,324.14元，属于第二层次的余额为151,958,396.45元，无属于第三 层次的余额(2016年12月31日：无属于第一、第二或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 第56页共71页 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第57页共71页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 64,677,220.59 28.83 其中：股票 64,677,220.59 28.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 151,921,500.00 67.73 其中：债券 151,921,500.00 67.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,458,099.58 1.54 8 其他各项资产 2,046,737.42 0.91 9 合计 224,303,557.59 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,516,177.04 2.51 C 制造业 9,513,674.25 4.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 196,852.00 0.09 应业 E 建筑业 9,626,800.00 4.39 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 28,766,259.36 13.10 第58页共71页 K 房地产业 6,468,400.00 2.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,571,100.00 2.08 S 综合 - - 合计 64,677,220.59 29.46 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未投资港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 847,104 10,665,039.36 4.86 2 600188 兖州煤业 379,902 5,516,177.04 2.51 3 600409 三友化工 530,000 5,082,700.00 2.32 4 601166 兴业银行 290,000 4,927,100.00 2.24 5 601668 中国建筑 540,000 4,870,800.00 2.22 6 600068 葛洲坝 580,000 4,756,000.00 2.17 7 600177 雅戈尔 500,000 4,585,000.00 2.09 8 600373 中文传媒 270,000 4,571,100.00 2.08 9 601009 南京银行 588,000 4,551,120.00 2.07 10 600015 华夏银行 492,000 4,428,000.00 2.02 11 600398 海澜之家 450,000 4,365,000.00 1.99 12 600016 民生银行 500,000 4,195,000.00 1.91 13 600340 华夏幸福 60,000 1,883,400.00 0.86 14 600025 华能水电 34,096 180,708.80 0.08 15 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 16 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 17 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 18 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 19 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 第59页共71页 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600000 浦发银行 16,786,162.00 8.39 2 601668 中国建筑 10,761,016.54 5.38 3 600066 宇通客车 10,751,408.36 5.37 4 600352 浙江龙盛 10,743,437.56 5.37 5 601009 南京银行 10,689,334.08 5.34 6 600340 华夏幸福 6,470,090.88 3.23 7 600409 三友化工 5,027,156.00 2.51 8 600688 上海石化 5,007,279.82 2.50 9 600966 博汇纸业 4,967,547.00 2.48 10 601088 中国神华 4,946,446.00 2.47 11 601166 兴业银行 4,849,049.91 2.42 12 600068 葛洲坝 4,796,467.00 2.40 13 600674 川投能源 4,764,235.00 2.38 14 600398 海澜之家 4,757,553.00 2.38 15 601288 农业银行 4,755,721.00 2.38 16 600104 上汽集团 4,752,943.35 2.38 17 601633 长城汽车 4,731,745.96 2.37 18 600741 华域汽车 4,714,652.25 2.36 19 601318 中国平安 4,689,928.60 2.34 20 600015 华夏银行 4,656,439.96 2.33 21 600886 国投电力 4,606,800.00 2.30 22 600177 雅戈尔 4,590,778.00 2.29 23 600373 中文传媒 4,589,073.00 2.29 24 600188 兖州煤业 4,477,518.60 2.24 25 600016 民生银行 4,015,000.00 2.01 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 第60页共71页 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600066 宇通客车 11,596,242.32 5.80 2 600352 浙江龙盛 10,568,680.52 5.28 3 600340 华夏幸福 9,164,382.40 4.58 4 601668 中国建筑 6,082,845.98 3.04 5 600000 浦发银行 5,982,765.20 2.99 6 600104 上汽集团 5,948,356.00 2.97 7 600741 华域汽车 5,930,517.50 2.96 8 601009 南京银行 5,883,297.28 2.94 9 601288 农业银行 5,542,511.00 2.77 10 600966 博汇纸业 5,508,520.00 2.75 11 601088 中国神华 5,480,700.00 2.74 12 601633 长城汽车 5,100,506.79 2.55 13 600886 国投电力 5,096,200.00 2.55 14 601899 紫金矿业 4,931,642.00 2.47 15 600674 川投能源 4,882,737.00 2.44 16 600688 上海石化 4,682,466.00 2.34 17 601318 中国平安 4,659,415.02 2.33 18 601108 财通证券 286,286.90 0.14 19 603260 合盛硅业 232,728.39 0.12 20 601878 浙商证券 197,823.10 0.10 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 163,194,057.48 卖出股票收入（成交）总额 115,384,556.99 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 12,910,500.00 5.88 第61页共71页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,125,000.00 22.83 6 中期票据 20,392,000.00 9.29 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 68,494,000.00 31.20 9 其他 - - 10 合计 151,921,500.00 69.20 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111717279 17光大银行 200,000 19,746,000.00 8.99 CD279 2 111721197 17渤海银行 200,000 19,498,000.00 8.88 CD197 3 101451018 14滨建投 100,000 10,371,000.00 4.72 MTN002 4 011760069 17晋煤SCP005 100,000 10,051,000.00 4.58 5 011752030 17南方水泥 100,000 10,041,000.00 4.57 SCP004 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第62页共71页 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,222.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,035,514.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,046,737.42 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第63页共71页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 134 1,492,794.81 200,027,500.00 100.00% 7,005.01 0.00% 享利A 华泰 柏瑞 168 75.63 0.00 0.00% 12,706.55 100.00% 享利C 合计 302 662,407.99 200,027,500.00 99.99% 19,711.56 0.01% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 418.69 0.0002% 享利A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 54.92 0.4322% 持有本基金 享利C 合计 473.61 0.0002% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞享利A - 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞享利C - 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞享利A - 放式基金 华泰柏瑞享利C - 合计 0 第64页共71页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞享利A 华泰柏瑞享利C 基金合同生效日（2016年12月29日）基金 200,028,488.17 3,580.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,028,488.17 3,580.16 本报告期基金总申购份额 77,676.55 3,520,163.48 减:本报告期基金总赎回份额 71,659.71 3,511,037.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 200,034,505.01 12,706.55 第65页共71页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 自2017年3月24日至2017年4月22日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会 议审议通过了《关于调整华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率等事项的议案》，内容包括降低本基金的管理费率、托管费率和 C类份额的销售服务费率等并对其他内容进行相应修改等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2017年4月24日起，由原《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《基金合同》失效。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月12日，经公司股东会批准，吴海云女士成为公司监事会主席。 本基金本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为66000元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 第66页共71页 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 2275,283,940.86 100.00% 256,361.42 100.00% - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 23,002,498.60 100.00%784,400,000.00 100.00% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 第67页共71页 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 1 关于旗下基金实施增值税政 券报、证券时报 2017年12月30日 策的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2 关于旗下基金调整流通受限 券报、证券时报 2017年12月26日 股票估值方法的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于参加上海好买基金销售 中国证券报、上海证 2017年12月1日 有限公司转换业务费率优惠 券报、证券时报 的公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 4 型证券投资基金2017年三季 券报、证券时报 2017年10月25日 报 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 5 型证券投资基金2017年半年 券报、证券时报 2017年8月26日 报 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 6 型证券投资基金2017年半年 券报、证券时报 2017年8月26日 报摘要 7 华泰柏瑞享利混合更新招募 中国证券报、上海证 2017年8月11日 说明书（2017年第1号） 券报、证券时报 8 华泰柏瑞享利混合更新招募 中国证券报、上海证 2017年8月11日 说明书摘要（2017年第1号）. 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 9 关于参加华泰证券基金认购、 中国证券报、上海证 2017年8月1日 申购、定期定额投资手续费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 10 型证券投资基金2017年第二 券报、证券时报 2017年7月20日 季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于参加上海汇付金融服务 中国证券报、上海证 2017年7月14日 有限公司费率优惠活动的公 券报、证券时报 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 关于参加佳泓(北京)基金销 中国证券报、上海证 2017年7月14日 售有限公司费率优惠活动的 券报、证券时报 公告 华泰柏瑞基金关于执行《证券 13 期货投资者适当性管理办 中国证券报、上海证 2017年7月1日 法》、《非居民金融账户涉税信 券报、证券时报 息尽职调查管理办法》的公告 14 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 2017年4月24日 型证券投资基金基金份额持 券报、证券时报 第68页共71页 有人大会表决结果暨决议生 效公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 中国证券报、上海证 15 型证券投资基金2017年第一 券报、证券时报 2017年4月24日 季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于以通讯方式召开华泰柏 中国证券报、上海证 16 瑞享利灵活配置混合型证券 券报、证券时报 2017年3月25日 投资基金基金份额持有人大 会的第一次提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 17 关于聘任华泰柏瑞享利灵活 中国证券报、上海证 2017年3月25日 配置混合型证券投资基金基 券报、证券时报 金经理的公告 华泰柏瑞基金关于以通讯方 中国证券报、上海证 18 式召开华泰柏瑞享利混合基 券报、证券时报 2017年3月24日 金份额持有人大会的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 19 关于变更旗下基金产品转换 券报、证券时报 2017年2月23日 补差费计算方式的公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 20 型证券投资基金限制大额申 中国证券报、上海证 2017年1月12日 购（含转换转入、定期定额投 券报、证券时报 资）业务的公告 华泰柏瑞享利灵活配置混合 21 型证券投资基金开放日常申 中国证券报、上海证 2017年1月6日 购、赎回、转换、定期定额投 券报、证券时报 资、费率优惠等业务公告 第69页共71页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2017.01.01-2017.12.31 200,027,500.00 0.00 0.00 200,027,500.00 99.99% 构 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第70页共71页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年3月28日 第71页共71页