先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年半年度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 中期财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......44 7.12 投资组合报告附注 ......45 §8 基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46 §9 开放式基金份额变动 ...... 47 §10 重大事件揭示 ...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48 10.8 其他重大事件 ......49 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录 ...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基 基金名称 金 基金简称 先锋精一 基金主代码 003586 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月18日 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,822,091.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 先锋精一A 先锋精一C 下属分级基金的交易代码 003586 003587 报告期末下属分级基金的份额总额 377,918.85份 5,444,172.53份 2.2 基金产品说明 本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期 投资目标 金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下 追求基金资产的长期稳健增值。 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合 考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、 投资策略 债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组 合。 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×4 业绩比较基准 5% 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属 风险收益特征 于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 先锋基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 张松孝 秦一楠 露负责 联系电话 010-58239820 010-66060069 人 电子邮箱 heguifengkong@xf-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-815-9998 95599 传真 010-58239896 010-68121816 深圳市福田区福田街道福安 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 社区益田路5033号平安金融 9号 中心70楼7001-7002室 北京市海淀区北太平庄路18 北京市西城区复兴门内大街2 办公地址 号城建大厦A座24层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100088 100031 法定代表人 张松孝 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 http://www.xf-fund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建 注册登记机构 先锋基金管理有限公司 大厦A座24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 先锋精一A 先锋精一C 本期已实现收益 28,994.37 559,982.29 本期利润 -10,478.83 -324,046.48 加权平均基金份额本期 -0.0294 -0.0456 利润 本期加权平均净值利润 -2.93% -4.77% 率 本期基金份额净值增长 -3.52% -3.76% 率 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 723.30 -250,071.85 期末可供分配基金份额 0.0019 -0.0459 利润 期末基金资产净值 378,642.15 5,194,100.68 期末基金份额净值 1.0019 0.9541 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 0.19% -4.59% 率 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋精一A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.01% 0.86% -1.06% 0.45% 0.05% 0.41% 过去三个月 0.53% 0.91% 2.61% 0.54% -2.08% 0.37% 过去六个月 -3.52% 1.15% 1.32% 0.73% -4.84% 0.42% 过去一年 14.87% 1.29% 15.18% 0.73% -0.31% 0.56% -25.8 过去三年 8.95% 1.18% 34.75% 0.74% 0.44% 0% 自基金合同 -38.3 0.19% 1.04% 38.55% 0.66% 0.38% 生效起至今 6% 先锋精一C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.04% 0.86% -1.06% 0.45% 0.02% 0.41% 过去三个月 0.41% 0.91% 2.61% 0.54% -2.20% 0.37% 过去六个月 -3.76% 1.15% 1.32% 0.73% -5.08% 0.42% 过去一年 14.29% 1.29% 15.18% 0.73% -0.89% 0.56% -29.6 过去三年 5.10% 1.19% 34.75% 0.74% 0.45% 5% 自基金合同 -43.1 -4.59% 1.04% 38.55% 0.66% 0.38% 生效起至今 4% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 先锋基金管理有限公司(以下简称"先锋基金")于2016年4月19日经中国证监会批准,2016年5月16日注册成立,截至报告期末,注册资本为1.5亿元人民币。其中,联合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%,大连亚联投资管理有限公司占注册资本的33.3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)占注册资本的4.99%,张松孝占注册资本的4.99%。截至报告期末,先锋基金旗下管理先锋现金宝货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金及先锋博盈纯债债券型证券投资基金9只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 期限 从 姓名 职务 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 工科硕士,2015年毕业于 华东理工大学,现任公司 投资管理部权益总监、基 金经理。2015年至2019年 孙欣 投资管理部权益总监、基 2021- 6 - 先后任新华基金研究部研 炎 金经理 01-28 年 究生、投资助理,华泰保 险资产管理部投资经理,2 019年9月加入本先锋基 金。 金融学,硕士,2013年毕 研究与产品部总监、基金 2018- 2021- 8 业于中国人民大学,现任 杨帅 经理 04-13 07-22 年 公司投资管理部研究与产 品部总监、基金经理。201 3年至2017年先后任生命 人寿保险股权投资助理、 生命保险资产管理公司研 究员,2017年9月加入先锋 基金从事投资研究工作。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年权益市场整体经历了较大的波动与反复,但上半年整体来看呈震荡上行态势,但指数分化严重,其中上证指数涨3.40%、沪深300上涨0.24%、万得全A上涨5.45%、创业板指上涨17.22%。分行业来看,分化亦相当明显,基础化工、钢铁、电力设备与新能源、煤炭等高景气板块表现居前,非银、家电、军工、房地产、农业等板块表现落后。上半年市场虽然由于通胀以及流动性紧缩担忧致了比较大的波动,但实际上市场盈利和流动性仍处于较好的组合区间,市场中长期向好的逻辑目前仍未发生变化。 报告期内,本基金出于稳健考虑适当降低了股票仓位,同时在行业配置上,将消费和成长板块作均衡配置,具体标的选择上兼顾安全边际与弹性,选择未来景气度有改善空间而目前估值仍处合理区间的板块进行布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋精一A基金份额净值为1.0019元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.52%,同期业绩比较基准收益率为1.32%;截至报告期末先锋精一C基金份额净值为0.9541元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.76%,同期业绩比较基准收益率为1.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,国内外宏观经济将逐步进入后疫情时代,随着消费和生产活动陆续恢复正常,宏观经济和企业盈利水平虽然将继续改善但增速会回落,同时全球宽松的货币政策和扩张的财政政策会面临退出问题,通胀水平和无风险利率将面临上升压力。权益市场方面,企业盈利水平虽然大幅改善,但流动性收紧预期将对估值形成压制,市场波动会加大,但放长眼光,我们仍然坚定看好居民财富重新配置趋势下权益市场的中长期表现。 整体的投资策略方面,基于我们对市场整体的判断,我们会适当控制整体的仓位水平,维持在中等水平之下,同时在行业和个股配置上,更加强调标的稳健性,力争在市场波动中控制好风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了先锋基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职责主要包括有:制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2020年3月19日起至本报告期末(2021年6月30日),本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于5000万元的情形,至本报告期期末(2021年6月30日)基金资产净值仍低于5000万元。 本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-先锋基金管理有限公司 2021年1月1日至 2021年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 先锋基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,先锋基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 3,295,333.05 688,113.26 结算备付金 26,913.68 2,658.28 存出保证金 1,382.09 4,627.13 交易性金融资产 6.4.7.2 2,363,462.20 7,310,819.00 其中:股票投资 2,363,462.20 7,310,819.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.3 642.24 149.55 应收股利 - - 应收申购款 4,788.30 1,578.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,692,521.56 8,007,945.72 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,728.05 71,781.98 应付管理人报酬 7,843.74 9,745.42 应付托管费 784.39 974.55 应付销售服务费 2,464.50 3,071.59 应付交易费用 6.4.7.4 17,157.17 1,906.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 74,800.88 50,030.28 负债合计 119,778.73 137,509.86 所有者权益: 实收基金 6.4.7.6 5,822,091.38 7,918,057.89 未分配利润 6.4.7.7 -249,348.55 -47,622.03 所有者权益合计 5,572,742.83 7,870,435.86 负债和所有者权益总 5,692,521.56 8,007,945.72 计 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额5,822,091.38份,其中A类基金份额总额377,918.85份,基金份额净值1.0019元;C类基金份额总额5,444,172.53份,基金份额净值0.9541元。 6.2 利润表 会计主体:先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 -175,793.81 683,664.27 1.利息收入 4,484.56 22,247.12 其中:存款利息收入 6.4.7.8 4,484.56 19,420.95 债券利息收入 - 15.63 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 2,810.54 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 739,355.56 824,453.68 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.9 695,062.12 640,751.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 47,032.42 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 44,293.44 136,670.24 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.11 -923,501.97 -179,082.94 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.12 3,868.04 16,046.41 号填列) 减:二、费用 158,731.50 308,745.13 6.4.10.2. 1.管理人报酬 53,417.04 155,046.77 1 6.4.10.2. 2.托管费 5,341.68 15,504.70 2 6.4.10.2. 3.销售服务费 16,917.83 31,647.74 3 4.交易费用 6.4.7.13 38,810.70 61,628.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 - 0.05 7.其他费用 6.4.7.14 44,244.25 44,917.19 三、利润总额(亏损总额 -334,525.31 374,919.14 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -334,525.31 374,919.14 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,918,057.89 -47,622.03 7,870,435.86 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -334,525.31 -334,525.31 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -2,095,966.51 132,798.79 -1,963,167.72 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,078,751.00 -19,541.59 1,059,209.41 2.基金赎回 -3,174,717.51 152,340.38 -3,022,377.13 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 5,822,091.38 -249,348.55 5,572,742.83 (基金净值) 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 36,763,869.14 -6,387,069.39 30,376,799.75 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 374,919.14 374,919.14 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -24,243,981.95 3,956,911.26 -20,287,070.69 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,077,409.32 -420,159.49 1,657,249.83 2.基金赎回 -26,321,391.27 4,377,070.75 -21,944,320.52 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 12,519,887.19 -2,055,238.99 10,464,648.20 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘东 高明达 高小巨 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2348号《关于准予先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集40,522,866.83元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1399号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年11月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,523,287.69份基金份额,其中认购资金利息折合420.86份基金份额。本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。发起资金认购为先锋基金管理有限公司认购本基金,净有效认购的基金份额合计10,000,000.00份(不含利息折份额),合计占募集规模比例为 24.68%。先锋基金管理有限公司承诺持有期限不少于3年。于2019年11月19日,发起资金认购份额可流通。 根据《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购、申购、赎回费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,赎回时收取赎回费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,赎回时收取赎回费用的,称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2021年6月30日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 活期存款 3,295,333.05 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,295,333.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,597,705.51 2,363,462.20 765,756.69 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,597,705.51 2,363,462.20 765,756.69 6.4.7.3 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应收活期存款利息 629.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.60 合计 642.24 6.4.7.4 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 17,157.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,157.17 6.4.7.5 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.69 预提费用 74,795.19 合计 74,800.88 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 先锋精一A 金额单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (先锋精一A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 434,589.20 434,589.20 本期申购 369,913.19 369,913.19 本期赎回(以“-”号填列) -426,583.54 -426,583.54 本期末 377,918.85 377,918.85 6.4.7.6.2 先锋精一C 金额单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (先锋精一C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,483,468.69 7,483,468.69 本期申购 708,837.81 708,837.81 本期赎回(以“-”号填列) -2,748,133.97 -2,748,133.97 本期末 5,444,172.53 5,444,172.53 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 先锋精一A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (先锋精一A) 上年度末 -32,966.29 49,710.27 16,743.98 本期利润 28,994.37 -39,473.20 -10,478.83 本期基金份额交易产 5,467.93 -11,009.78 -5,541.85 生的变动数 其中:基金申购款 -12,556.45 20,839.75 8,283.30 基金赎回款 18,024.38 -31,849.53 -13,825.15 本期已分配利润 - - - 本期末 1,496.01 -772.71 723.30 6.4.7.7.2 先锋精一C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (先锋精一C) 上年度末 -882,766.21 818,400.20 -64,366.01 本期利润 559,982.29 -884,028.77 -324,046.48 本期基金份额交易产 82,088.99 56,251.65 138,340.64 生的变动数 其中:基金申购款 -50,423.76 22,598.87 -27,824.89 基金赎回款 132,512.75 33,652.78 166,165.53 本期已分配利润 - - - 本期末 -240,694.93 -9,376.92 -250,071.85 6.4.7.8 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 4,415.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58.53 其他 10.59 合计 4,484.56 6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 16,383,961.00 减:卖出股票成本总额 15,688,898.88 买卖股票差价收入 695,062.12 6.4.7.10 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 44,293.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,293.44 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -923,501.97 ——股票投资 -923,501.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -923,501.97 6.4.7.12 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 3,868.04 合计 3,868.04 6.4.7.13 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 38,810.70 银行间市场交易费用 - 合计 38,810.70 6.4.7.14 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 汇划手续费 849.06 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 44,244.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 先锋基金管理有限公司("先锋基金") 机构 中国农业银行股份有限公司("农业银 基金托管人 行") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 53,417.04 155,046.77 其中:支付销售机构的客户维护费 46,610.77 2,519.85 注:支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,341.68 15,504.70 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 先锋精一A 先锋精一C 合计 先锋基金 0.00 15,536.76 15,536.76 合计 0.00 15,536.76 15,536.76 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 先锋精一A 先锋精一C 合计 先锋基金 0.00 30,281.07 30,281.07 合计 0.00 30,281.07 30,281.07 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类份额的销售服务费率为年费率0.50%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给先锋基金,再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: C类日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.50%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 先锋精一A 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 11,158,747.43 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 11,158,747.43 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 先锋精一C 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 17,963,414.95 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 13,140,400.00 报告期末持有的基金份额 0.00 4,823,014.95 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 39.64% 例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 3,295,333.05 4,415.44 1,725,817.06 13,665.18 有限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金管理人从事风险管理的主要目标是本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2021年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2020年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日,本基金不持有流动性受限资产(2020年12月31日,本基金不持有流动性受限资产)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 5,646,861.91元,超过经确认的当日净赎回金额(2020年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为7,928,728.78元,超过经确认的当日净赎回金额)。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的 资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存 3,295,333.05 - - - 3,295,333.05 款 结算备 26,913.68 - - - 26,913.68 付金 存出保 1,382.09 - - - 1,382.09 证金 交易性 金融资 - - - 2,363,462.20 2,363,462.20 产 应收利 - - - 642.24 642.24 息 应收申 - - - 4,788.30 4,788.30 购款 资产总 3,323,628.82 - - 2,368,892.74 5,692,521.56 计 负债 应付赎 - - - 16,728.05 16,728.05 回款 应付管 理人报 - - - 7,843.74 7,843.74 酬 应付托 - - - 784.39 784.39 管费 应付销 售服务 - - - 2,464.50 2,464.50 费 应付交 - - - 17,157.17 17,157.17 易费用 其他负 - - - 74,800.88 74,800.88 债 负债总 - - - 119,778.73 119,778.73 计 利率敏 感度缺 3,323,628.82 - - 2,249,114.01 5,572,742.83 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 688,113.26 - - - 688,113.26 款 结算备 2,658.28 - - - 2,658.28 付金 存出保 4,627.13 - - - 4,627.13 证金 交易性 金融资 - - - 7,310,819.00 7,310,819.00 产 应收利 - - - 149.55 149.55 息 应收申 - - - 1,578.50 1,578.50 购款 资产总 695,398.67 - - 7,312,547.05 8,007,945.72 计 负债 应付赎 - - - 71,781.98 71,781.98 回款 应付管 理人报 - - - 9,745.42 9,745.42 酬 应付托 - - - 974.55 974.55 管费 应付销 售服务 - - - 3,071.59 3,071.59 费 应付交 - - - 1,906.04 1,906.04 易费用 其他负 - - - 50,030.28 50,030.28 债 负债总 - - - 137,509.86 137,509.86 计 利率敏 感度缺 695,398.67 - - 7,175,037.19 7,870,435.86 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日,本基金未持有交 易性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资产配置,自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 2,363,462.20 42.41 7,310,819.00 92.89 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-债券投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 2,363,462.20 42.41 7,310,819.00 92.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021年06月30日 2020年12月31日 沪深300指数上升5% 146,885.13 371,917.00 沪深300指数下降5% -146,885.13 -371,917.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2363462.20元,无属于第二层次和第三层次的余额(2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为7,310,819.00元,无属于第二或第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 2,363,462.20 41.52 其中:股票 2,363,462.20 41.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,322,246.73 58.36 8 其他各项资产 6,812.63 0.12 9 合计 5,692,521.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,087,350.00 37.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 276,112.20 4.95 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,363,462.20 42.41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 10.50 2 300450 先导智能 8,000 481,120.00 8.63 3 002508 老板电器 10,000 465,000.00 8.34 4 300750 宁德时代 700 374,360.00 6.72 5 300015 爱尔眼科 3,890 276,112.20 4.95 6 300373 扬杰科技 3,000 181,620.00 3.26 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 例(%) 1 000910 大亚圣象 510,223.00 6.48 2 601166 兴业银行 459,440.00 5.84 3 600570 恒生电子 446,256.05 5.67 4 002304 洋河股份 421,560.00 5.36 5 002007 华兰生物 404,378.00 5.14 6 600660 福耀玻璃 393,583.00 5.00 7 600893 航发动力 393,120.00 4.99 8 600760 中航沈飞 392,657.00 4.99 9 002179 中航光电 390,794.00 4.97 10 300015 爱尔眼科 385,245.00 4.89 11 000786 北新建材 381,591.00 4.85 12 002258 利尔化学 361,892.00 4.60 13 603259 药明康德 361,250.00 4.59 14 002812 恩捷股份 341,600.00 4.34 15 603816 顾家家居 340,040.00 4.32 16 002850 科达利 332,800.00 4.23 17 000902 新洋丰 314,000.00 3.99 18 300750 宁德时代 313,935.00 3.99 19 300623 捷捷微电 312,820.00 3.97 20 002459 晶澳科技 296,200.00 3.76 21 300373 扬杰科技 285,600.00 3.63 22 600258 首旅酒店 282,600.00 3.59 23 300347 泰格医药 250,400.00 3.18 24 002008 大族激光 229,320.00 2.91 25 300457 赢合科技 222,533.00 2.83 26 002690 美亚光电 202,800.00 2.58 27 300725 药石科技 201,422.00 2.56 28 002463 沪电股份 201,200.00 2.56 29 603885 吉祥航空 199,200.00 2.53 30 600519 贵州茅台 197,800.00 2.51 31 601688 华泰证券 191,169.00 2.43 32 603986 兆易创新 190,580.00 2.42 33 300894 火星人 189,450.00 2.41 34 605003 众望布艺 187,087.00 2.38 35 600908 无锡银行 181,200.00 2.30 36 601318 中国平安 171,080.00 2.17 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 例(%) 1 000910 大亚圣象 926,990.00 11.78 2 000858 五 粮 液 611,165.00 7.77 3 002918 蒙娜丽莎 551,286.00 7.00 4 600030 中信证券 548,430.00 6.97 5 603515 欧普照明 523,217.00 6.65 6 601688 华泰证券 508,985.00 6.47 7 002572 索菲亚 500,829.00 6.36 8 600570 恒生电子 456,522.00 5.80 9 601166 兴业银行 442,200.00 5.62 10 300450 先导智能 397,174.00 5.05 11 600660 福耀玻璃 387,361.00 4.92 12 002007 华兰生物 385,600.00 4.90 13 600760 中航沈飞 376,900.00 4.79 14 000786 北新建材 373,629.00 4.75 15 002179 中航光电 365,761.00 4.65 16 002304 洋河股份 361,800.00 4.60 17 603259 药明康德 360,000.00 4.57 18 600893 航发动力 357,700.00 4.54 19 002258 利尔化学 340,800.00 4.33 20 002459 晶澳科技 336,628.00 4.28 21 300347 泰格医药 329,964.00 4.19 22 002850 科达利 323,062.00 4.10 23 603816 顾家家居 319,971.00 4.07 24 300623 捷捷微电 318,000.00 4.04 25 002508 老板电器 305,960.00 3.89 26 000902 新洋丰 290,569.00 3.69 27 603960 克来机电 289,570.00 3.68 28 600258 首旅酒店 258,000.00 3.28 29 600276 恒瑞医药 244,170.00 3.10 30 002008 大族激光 231,625.00 2.94 31 000333 美的集团 229,740.00 2.92 32 000988 华工科技 229,168.00 2.91 33 600183 生益科技 226,200.00 2.87 34 600519 贵州茅台 222,252.00 2.82 35 300457 赢合科技 209,143.00 2.66 36 603885 吉祥航空 207,148.00 2.63 37 300725 药石科技 197,371.00 2.51 38 002690 美亚光电 197,002.00 2.50 39 605003 众望布艺 184,860.00 2.35 40 600908 无锡银行 183,270.00 2.33 41 603986 兆易创新 180,716.00 2.30 42 300894 火星人 177,880.00 2.26 43 300373 扬杰科技 173,700.00 2.21 44 002311 海大集团 165,997.00 2.11 45 002463 沪电股份 164,027.00 2.08 46 600741 华域汽车 162,140.00 2.06 47 688007 光峰科技 160,000.00 2.03 注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,665,044.05 卖出股票收入(成交)总额 16,383,961.00 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,382.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 642.24 5 应收申购款 4,788.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,812.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 先锋 100.0 156 2,422.56 0.00 0.00% 377,918.85 精一A 0% 先锋 100.0 226 24,089.26 0.00 0.00% 5,444,172.53 精一C 0% 100.0 合计 382 15,241.08 0.00 0.00% 5,822,091.38 0% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 持有份额总数 占基金总份额比 项目 份额级别 (份) 例 先锋精一A 241.28 0.0638% 基金管理人所有从业人员持 先锋精一C - - 有本基金 合计 241.28 0.0041% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 先锋精一A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 先锋精一C 0 基金 合计 0~10 先锋精一A 0 本基金基金经理持有本开放式基 先锋精一C 0 金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 先锋精一A 先锋精一C 基金合同生效日(2016年11月18 225,700.32 40,297,587.37 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 434,589.20 7,483,468.69 本报告期基金总申购份额 369,913.19 708,837.81 减:本报告期基金总赎回份额 426,583.54 2,748,133.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 377,918.85 5,444,172.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人本报告期内重大人事变动: 高级管理人员变动:2021年4月30日,本公司发布公告,欧阳晓辉先生自2021年4月28日起离任先锋基金管理有限公司督察长;自2021年4月29日起,由本公司董事长张松孝先生代任督察长职务;高明达先生自2021年4月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理;自2021年4月28日起,本公司聘任刘东先生为公司总经理,聘任高明达先生为公司常务副总经理、董事会秘书。 2021年6月7日,本公司发布公告,自2021年6月3日起,聘任朱明方先生为公司副总经理。 2021年5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 备 股票成 佣金总 名称 元 成交金额 佣金 注 交总额 量的比 数 的比例 例 量 东方 财富 2 - - - - - 证券 东方 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 天风 100.0 100.0 2 28,032,715.05 19,939.56 - 证券 0% 0% 五矿 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 建投 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机 构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 1 起式证券投资基金2020年第 2021-01-23 站、证监会指定网站 四季度报告 先锋基金管理有限公司关于 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 2 2021-01-29 起式证券投资基金增聘基金 站、证监会指定网站 经理的公告 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 3 起式证券投资基金招募说明 2021-01-29 站、证监会指定网站 书(更新)(2021年第1号) 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 4 起式证券投资基金基金产品 2021-01-29 站、证监会指定网站 资料概要(更新) 先锋基金管理有限公司关于 中信建投证券股份有限公司 中国证券报、基金管理人网 5 2021-01-29 增加为销售机构及开通定投 站、证监会指定网站 和转换业务的公告 6 先锋基金管理有限公司2021 上海证券报、中国证券报、 2021-03-12 年基金行业高级管理人员变 证券时报、证券日报、基金 更公告 管理人网站、证监会指定网 站 先锋基金管理有限公司关于 和合期货有限公司增加为销 中国证券报、基金管理人网 7 2021-03-17 售机构及开通定投和转换业 站、证监会指定网站 务的公告 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 8 起式证券投资基金2020年年 2021-03-31 站、证监会指定网站 度报告 上海证券报、中国证券报、 先锋基金管理有限公司旗下 证券时报、证券日报、基金 9 基金2020年度报告提示性公 2021-03-31 管理人网站、证监会指定网 告 站 先锋基金管理有限公司关于 增加中国人寿保险股份有限 中国证券报、基金管理人网 10 2021-04-06 公司为销售机构及开通定投 站、证监会指定网站 和转换业务的公告 先锋基金管理有限公司关于 招商证券有限公司增加为销 中国证券报、基金管理人网 11 2021-04-14 售机构及开通定投和转换业 站、证监会指定网站 务的公告 先锋基金管理有限公司关于 先锋精一灵活配置混合型发 起式证券投资基金增加金元 中国证券报、基金管理人网 12 2021-04-21 证券股份有限公司增加为销 站、证监会指定网站 售机构及开通定投和转换业 务的公告 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 13 起式证券投资基金基金2021 2021-04-22 站、证监会指定网站 年第一季度报告 上海证券报、中国证券报、 先锋基金管理有限公司旗下 14 证券时报、证券日报、基金 2021-04-22 基金季度报告提示性公告 管理人网站、证监会指定网 站 上海证券报、中国证券报、 先锋基金管理有限公司高级 证券时报、证券日报、基金 15 管理人员变更公告(一)、 2021-04-30 管理人网站、证监会指定网 (二)、(三) 站 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 万得基金销售有限公司增加 证券时报、证券日报、基金 16 2021-06-07 为销售机构及开通定投和转 管理人网站、证监会指定网 换业务的公告 站 上海证券报、中国证券报、 先锋基金管理有限公司2021 证券时报、证券日报、基金 17 年基金行业高级管理人员变 2021-06-07 管理人网站、证监会指定网 更公告 站 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 北京汇成基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金 18 2021-06-25 增加为销售机构及开通定投 管理人网站、证监会指定网 和转换业务的公告 站 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 北京虹点基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金 19 2021-06-25 增加为销售机构及开通定投 管理人网站、证监会指定网 和转换业务的公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 20%的时间区间 20210101 - 202 1 1,899,400.21 - 1,899,400.21 - 0.00% 个 10615 人 20210101 - 202 2 4,788,125.45 - - 4,788,125.45 82.24% 10630 产品特有风险 (1)特定投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 (2)特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险 如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放 日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。 (3)特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险 如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低,可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,继而触发 基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基 金设立的文件 12.1.2《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.3《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5报告期内先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司 官方网站:http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日