先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 03 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告 ...... 15 §7 年度财务报表 ...... 17 7.1 资产负债表...... 17 7.2 利润表...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注...... 23 §8 投资组合报告 ...... 49 8.1 期末基金资产组合情况...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60 8.12 投资组合报告附注...... 61 §9 基金份额持有人信息 ...... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 63 §10 开放式基金份额变动 ...... 63 §11 重大事件揭示...... 63 11.1 基金份额持有人大会决议...... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64 11.4 基金投资策略的改变...... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8 其他重大事件...... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §13 备查文件目录 ...... 70 13.1 备查文件目录...... 70 13.2 存放地点...... 71 13.3 查阅方式...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 先锋精一 基金主代码 003586 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月18日 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,763,869.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 先锋精一A 先锋精一C 下属分级基金的交易代码 003586 003587 报告期末下属分级基金的份额总额 11,351,710.05份 25,412,159.09份 2.2 基金产品说明 本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期 投资目标 金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下 追求基金资产的长期稳健增值。 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合 投资策略 考虑相关类别资产的风险收益水平，动态调整股票、 债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组 合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×4 5% 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 先锋基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 欧阳晓辉 贺倩 露负责 联系电话 010-58239830 010-66060069 人 电子邮箱 ouyangxh@xf-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-815-9998 95599 传真 010-58239896 010-68121816 深圳市福田区福田街道福安 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 社区益田路5033号平安金融 9号 中心70楼7001-7002室 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18 北京市西城区复兴门内大街2 号城建大厦A座24层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100088 100031 法定代表人 张松孝 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.xf-fund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道 (特殊普通合伙) 中心11楼 注册登记机构 先锋基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建 大厦A座24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2019年 2018年 2017年 和指标 先锋精一 先锋精一 先锋精 先锋精一 先锋精 先锋精一 A C 一A C 一A C 本期已实现收益 354,329. 7,794,93 -35,09 -10,858, 12,19 20,828,5 47 4.50 4.27 945.53 6.37 89.84 本期利润 270,622. 8,989,83 -32,56 -2,339,6 5,386. 12,238,8 10 4.62 4.46 56.21 38 62.18 加权平均基金份 0.1640 0.0754 -0.296 -0.1180 0.0365 0.0784 额本期利润 3 本期加权平均净 19.73% 9.58% -31.3 -12.36% 3.56% 7.52% 值利润率 8% 本期基金份额净 11.80% 9.43% -27.8 -28.67% 6.02% 5.21% 值增长率 6% 3.1.2 期末数据 2019年末 2018年末 2017年末 和指标 期末可供分配利 -1,702,0 -4,685,0 -14,19 -3,046,1 10,68 7,237,82 润 09.13 60.26 5.09 13.51 6.38 7.83 期末可供分配基 -0.1499 -0.1844 -0.239 -0.2547 0.0541 0.0449 金份额利润 6 期末基金资产净 9,649,70 20,727,0 45,05 8,911,51 208,04 168,594, 值 0.92 98.83 9.81 7.20 2.25 417.26 期末基金份额净 0.8501 0.8156 0.7604 0.7453 1.0541 1.0449 值 3.1.3 累计期末 2019年末 2018年末 2017年末 指标 基金份额累计净 -14.99% -18.44% -23.9 -25.47% 5.41% 4.49% 值增长率 6% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋精一A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 4.13% 0.34% 4.71% 0.40% -0.58% -0.06% 个月 过去六 7.40% 0.35% 5.27% 0.47% 2.13% -0.12% 个月 过去一 11.80% 1.08% 21.35% 0.67% -9.55% 0.41% 年 过去三 -14.49% 0.90% 20.26% 0.61% -34.75% 0.29% 年 自基金 合同生 -14.99% 0.88% 17.37% 0.61% -32.36% 0.27% 效起至 今 先锋精一C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 3.86% 0.34% 4.71% 0.40% -0.85% -0.06% 个月 过去六 6.63% 0.35% 5.27% 0.47% 1.36% -0.12% 个月 过去一 9.43% 1.08% 21.35% 0.67% -11.92% 0.41% 年 过去三 -17.88% 0.90% 20.26% 0.61% -38.14% 0.29% 年 自基金 合同生 -18.44% 0.88% 17.37% 0.61% -35.81% 0.27% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）于2016年4月19日经中国证监会批准，2016年5月16日注册成立，截至报告期末，注册资本为1.5亿元人民币。其中，联合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%，大连先锋投资管理有限公司占注册资本的33.3074%，北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,张松孝占注册资本的4.99%,齐靠民占注册资本的4.99%。截至报告期末，先锋基金旗下管理先锋现金宝货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金9只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 2013年7月-2017年8月任 职于生命人寿保险股份 杨帅 基金经理 2018- - 7 有限公司股权投资部，历 04-13 年 任投资经理助理、研究 员； 2017年9加入先锋基 金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《先锋基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节，确保公平对待公司旗下的全部投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年权益市场整体经历了较大幅度的反弹，其中上证综指上涨22.30%、中小板指上涨41.03%、创业板指上涨43.79%，分行业来看，食品饮料、电子、家电、建材等行业涨幅居前，建筑、钢铁、公用事业、商贸零售等行业涨幅居后。2019年权益市场经历大幅反弹，主要源于导致2018年市场深度调整的因素都有所改善。中美贸易战缓和并且谈判取得阶段性成果，宏观经济下行压力下的经济政策由去杠杆转为货币和财政双宽松，金融市场流动性充裕，国债收益率持续下行，市场估值水平相应提升，同时通信、新能源、医药等科技行业面临产业发展临界点，进入新成长阶段，推动科技行业个股普遍取得超越市场的表现。 报告期内，本基金在一季度市场整体估值处于历史低位且流动性、贸易战等因素有改善的背景下积极加仓，股票仓位提升到较高的水平，同时在行业配置上，将消费、成长类和金融板块作均衡配置，后面随着中美贸易战的反复降低仓位做防御性配置，二季度末开始积极抓住科创板的投资机遇，增强投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋精一A基金份额净值为0.8501元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.80%，同期业绩比较基准收益率为21.35%；截至报告期末先锋精一C基金份额净值为0.8156元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.43%，同期业绩比较基准收益率为21.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，尽管受疫情以及海外等因素影响，宏观经济复苏的节奏受阻，不确定性加大，但是货币和财政等方面的逆周期调控政策不断加码，宏观经济无断崖式下滑的风险，在经历短暂调整后，仍有希望迎来复苏。权益市场方面，在无风险利率大幅下行后，市场当前中等偏低水平估值的吸引力进一步增强，资本市场政策利好不断出台，我们仍然坚定看好居民财富重新配置趋势下权益市场的中长期表现。 整体的投资策略方面，基于我们对市场整体的判断，我们在仓位上将继续保持中等偏高的仓位水平，同时在行业配置上，将食品饮料、家电等消费品板块和金融板块作均衡配置，择优选取业绩与估值匹配度较高的标的进行投资，力求实现稳健的投资回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人按照国家相关法律法规和公司内部规章制度持续推进监察稽核各项工作，不断强化内部管理、提升自身合规风控能力。公司通过各项合规管理措施对基金的投资运作、销售宣传、基金运营、信息披露、投资者适当性管理、反洗钱等进行了重点监控与稽核，对公司各项业务开展的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议，并开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险，确保各项法规和管理制度有效落实。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了先锋基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职责主要包括有：制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-先锋基金管理有限公司2019年1月1日至 2019年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 先锋基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，先锋基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2020)第 20771 号 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“先锋精一”)的财务报表，包括2019年 12 月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了先锋精一 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于先锋精一，并履行了职业道德方面的其他责任。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 先锋精一的基金管理人先锋基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估先锋精一的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算先锋精一、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督先锋精一的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对先锋精一持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致先锋精一不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ———————— 薛 竞 中国 上海市 注册会计师 ———————— 2020 年 3 月 24 日 陈 轶 杰 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,345,187.91 1,083,078.25 结算备付金 6,238,095.24 248,089.82 存出保证金 47,945.95 7,998.98 交易性金融资产 7.4.7.2 21,160,204.47 4,782,706.04 其中：股票投资 20,938,204.47 4,782,706.04 基金投资 - - 债券投资 222,000.00 - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 3,000,000.00 应收证券清算款 - 3,084.25 应收利息 7.4.7.5 10,419.67 -252.11 应收股利 - - 应收申购款 14,798.05 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 30,816,651.29 9,124,705.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,541.70 - 应付管理人报酬 171,089.02 11,468.90 应付托管费 17,108.92 1,146.89 应付销售服务费 53,004.68 3,804.17 应付交易费用 7.4.7.7 72,101.95 1,708.26 应交税费 1.10 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 110,004.17 150,000.00 负债合计 439,851.54 168,128.22 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,763,869.14 12,016,885.61 未分配利润 7.4.7.10 -6,387,069.39 -3,060,308.60 所有者权益合计 30,376,799.75 8,956,577.01 负债和所有者权益总 30,816,651.29 9,124,705.23 计 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额总额36,763,869.14份，其中A类基金份额净值0.8501元，基金份额总额为11,351,710.05份；C类基金份额净值0.8156元，基金份额总额为25,412,159.09份。 7.2 利润表 会计主体：先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日至2019年12月31 2018年01月01日至201 日 8年12月31日 一、收入 11,859,971.51 -1,555,917.57 1.利息收入 996,336.57 204,492.35 其中：存款利息收入 7.4.7.11 246,876.65 53,715.66 债券利息收入 105.18 29,134.25 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 749,354.74 121,642.44 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 9,552,767.46 -10,283,401.09 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,983,301.65 -10,317,661.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 47,531.25 -9,250.00 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 521,934.56 43,510.32 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 1,111,192.75 8,521,819.13 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 199,674.73 1,172.04 号填列） 减：二、费用 2,599,514.79 816,303.10 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1,409,082.30 282,921.72 1 2．托管费 7.4.10.2. 140,908.23 28,292.18 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 463,028.57 93,785.82 3 4．交易费用 7.4.7.18 432,344.55 220,967.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 0.13 - 7．其他费用 7.4.7.19 154,151.01 190,335.77 三、利润总额（亏损总额 9,260,456.72 -2,372,220.67 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,260,456.72 -2,372,220.67 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 12,016,885.61 -3,060,308.60 8,956,577.01 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 9,260,456.72 9,260,456.72 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 24,746,983.53 -12,587,217.51 12,159,766.02 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 316,174,683.31 -71,500,353.21 244,674,330.10 款 2.基金赎 -291,427,699.78 58,913,135.70 -232,514,564.08 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 - - - 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 36,763,869.14 -6,387,069.39 30,376,799.75 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 161,553,945.30 7,248,514.21 168,802,459.51 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -2,372,220.67 -2,372,220.67 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -149,537,059.69 -7,936,602.14 -157,473,661.83 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 368,010.61 -64,125.94 303,884.67 款 2.基金赎 -149,905,070.30 -7,872,476.20 -157,777,546.50 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 12,016,885.61 -3,060,308.60 8,956,577.01 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高明达 刘岩 王汇琴 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2348号《关于准予先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集40,522,866.83元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1399号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年11月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为40,523,287.69份基金份额，其中认购资金利息折合420.86份基金份额。本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。发起资金认购为先锋基金管理有限公司认购本基金，净有效认购的基金份额合计10,000,000.00份(不含利息折份额)，合计占募集规模比例为 24.68%。先锋基金管理有限公司承诺持有期限不少于3年。于2019年11月19日，发起资金认购份额可流通。 根据《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购、申购、赎回费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，赎回时收取赎回费用，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时收取赎回费用的，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人先锋基金管理有限公司于2020年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 3,345,187.91 1,083,078.25 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 3,345,187.91 1,083,078.25 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,265,922.26 20,938,204.47 672,282.21 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 222,000.00 222,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 222,000.00 222,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,487,922.26 21,160,204.47 672,282.21 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,221,616.58 4,782,706.04 -438,910.54 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,221,616.58 4,782,706.04 -438,910.54 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 7,277.87 237.91 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,087.81 122.87 应收债券利息 30.23 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -616.85 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 23.76 3.96 合计 10,419.67 -252.11 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 72,101.95 1,708.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 72,101.95 1,708.26 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4.17 - 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 60,000.00 100,000.00 合计 110,004.17 150,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 先锋精一A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (先锋精一A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 59,254.90 59,254.90 本期申购 11,914,494.64 11,914,494.64 本期赎回（以“-”号填列） -622,039.49 -622,039.49 本期末 11,351,710.05 11,351,710.05 7.4.7.9.2 先锋精一C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (先锋精一C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,957,630.71 11,957,630.71 本期申购 304,260,188.67 304,260,188.67 本期赎回（以“-”号填列） -290,805,660.29 -290,805,660.29 本期末 25,412,159.09 25,412,159.09 注：申购含转换入份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 先锋精一A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (先锋精一A) 上年度末 -12,414.46 -1,780.63 -14,195.09 本期利润 354,329.47 -83,707.37 270,622.10 本期基金份额交易产 -1,963,399.46 4,963.32 -1,958,436.14 生的变动数 其中：基金申购款 -2,075,158.83 6,133.70 -2,069,025.13 基金赎回款 111,759.37 -1,170.38 110,588.99 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,621,484.45 -80,524.68 -1,702,009.13 7.4.7.10.2 先锋精一C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (先锋精一C) 上年度末 -2,691,396.18 -354,717.33 -3,046,113.51 本期利润 7,794,934.50 1,194,900.12 8,989,834.62 本期基金份额交易产 -9,618,628.57 -1,010,152.80 -10,628,781.37 生的变动数 其中：基金申购款 -64,612,242.01 -4,819,086.07 -69,431,328.08 基金赎回款 54,993,613.44 3,808,933.27 58,802,546.71 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,515,090.25 -169,970.01 -4,685,060.26 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 209,173.15 49,736.74 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,254.13 3,055.39 其他 449.37 923.53 合计 246,876.65 53,715.66 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 156,320,428.51 116,379,692.66 减：卖出股票成本总额 147,337,126.86 126,697,354.07 买卖股票差价收入 8,983,301.65 -10,317,661.41 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 47,531.25 -9,250.00 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 47,531.25 -9,250.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 903,607.30 19,955,561.37 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 856,000.00 19,386,110.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 76.05 578,701.37 买卖债券差价收入 47,531.25 -9,250.00 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 521,934.56 43,510.32 基金投资产生的股利收益 - - 合计 521,934.56 43,510.32 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 1,111,192.75 8,521,819.13 ——股票投资 1,111,192.75 8,515,209.13 ——债券投资 - 6,610.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 1,111,192.75 8,521,819.13 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 199,674.73 1,172.04 合计 199,674.73 1,172.04 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 432,344.55 220,617.61 银行间市场交易费用 - 350.00 合计 432,344.55 220,967.61 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 60,000.00 100,000.00 汇划手续费 6,951.01 3,135.77 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 154,151.01 190,335.77 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000.00万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020年3月19日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000.00万元的情形，本基金的基金管理人已评估后续处理方案，待提交中国证监会。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 先锋基金管理有限公司("先锋基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银 基金托管人 行") 联合创业集团有限公司 基金管理人股东 大连亚联投资管理有限公司 基金管理人股东 北京鹏康投资有限公司 基金管理人股东 张松孝 基金管理人股东 齐靠民 基金管理人股东 网信证券有限责任公司("网信证券") 基金管理人股东的子公司、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,409,082.30 282,921.72 其中：支付销售机构的客户维护费 14,312.27 1,029.13 注：支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 140,908.23 28,292.18 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15% /当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 先锋精一A 先锋精一C 合计 先锋基金 0.00 421,714.69 421,714.69 网信证券 - - - 合计 0.00 421,714.69 421,714.69 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 先锋精一A 先锋精一C 合计 先锋基金 0.00 93,486.11 93,486.11 网信证券 0.00 96.04 96.04 合计 0.00 93,582.15 93,582.15 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类份额的销售服务费率为年费率 0.50%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给先锋基金，再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 先锋精一A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2016 年11月18日）持有的基 0.00 0.00 金份额 报告期初持有的基金份 0.00 0.00 额 报告期间申购/买入总 11,158,747.43 0.00 份额 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 总份额 报告期末持有的基金份 11,158,747.43 0.00 额 报告期末持有的基金份 98.30% 0.00% 额占基金总份额比例 先锋精一C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2016 0.00 0.00 年11月18日）持有的基 金份额 报告期初持有的基金份 10,000,400.00 10,000,400.00 额 报告期间申购/买入总 7,963,014.95 0.00 份额 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 总份额 报告期末持有的基金份 17,963,414.95 10,000,400.00 额 报告期末持有的基金份 70.69% 83.63% 额占基金总份额比例 注： 1.期间申购总份额含转换入份额。 2.基金管理人先锋基金在本年度申购本基金的交易委托先锋基金直销中心办理，适用费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 先锋精一A 本期末 上年度末 关联方名 2019年12月31日 2018年12月31日 称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 比例 张松孝 804.16 0.01% 0.00 0.00% 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 3,345,187.91 209,173.15 1,083,078.25 49,736.74 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 无。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认购 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本总 备 证券代码 证券名称 日 日 限类型 价格 估值 位：股） 额 期末估值总额 注 单价 2019-10- 2020-04 科创板 688139 海尔生物 18 -27 新股锁 15.53 24.00 13,249 205,756.97 317,976.00 - 定期 2019-09- 2020-03 科创板 688030 山石网科 20 -30 新股锁 21.06 37.90 7,957 167,574.42 301,570.30 - 定期 2019-12- 2020-06 科创板 688039 当虹科技 04 -11 新股锁 50.48 73.40 2,805 141,596.40 205,887.00 - 定期 2019-12- 2020-06 科创板 688268 华特气体 19 -29 新股锁 22.16 35.78 4,068 90,146.88 145,553.04 - 定期 2019-10- 2020-04 科创板 688108 赛诺医疗 22 -30 新股锁 6.99 12.40 9,304 65,034.96 115,369.60 - 定期 2019-10- 2020-05 科创板 688288 鸿泉物联 29 -06 新股锁 24.99 28.45 3,429 85,690.71 97,555.05 - 定期 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认购 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本总 备 证券代码 证券名称 日 日 限类型 价格 估值 位：张） 额 期末估值总额 注 单价 113029 明阳转债 2019-12- 2020-01 新债未 100.0 100.0 810 81,000.00 81,000.00 - 19 -07 上市 0 0 128085 鸿达转债 2019-12- 2020-01 新债未 100.0 100.0 510 51,000.00 51,000.00 - 19 -08 上市 0 0 128084 木森转债 2019-12- 2020-01 新债未 100.0 100.0 410 41,000.00 41,000.00 - 18 -10 上市 0 0 128086 国轩转债 2019-12- 2020-01 新债未 100.0 100.0 310 31,000.00 31,000.00 - 23 -10 上市 0 0 113554 仙鹤转债 2019-12- 2020-01 新债未 100.0 100.0 180 18,000.00 18,000.00 - 19 -10 上市 0 0 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定 期限为自发行人股票上市之日起6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资对象是具有良好流 动性的金融工具，在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金管理人从事风险管理的主要目标是本基金以资产配 置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.73%(2018年12月31日：无)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为4.63%(2018年12月31日：本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.0351%)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为23,097,733.57 元，超过经确认的当日净赎回金额(2018年12月31日：本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为8,866,118.54元，超过经确认的当日净赎回金额)。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,345,187.91 - - - 3,345,187.91 结算备付金 6,238,095.24 - - - 6,238,095.24 存出保证金 47,945.95 - - - 47,945.95 交易性金融资产 - - 222,000.00 20,938,204.47 21,160,204.47 应收利息 - - - 10,419.67 10,419.67 应收申购款 - - - 14,798.05 14,798.05 资产总计 9,631,229.10 - 222,000.00 20,963,422.19 30,816,651.29 负债 应付赎回款 - - - 16,541.70 16,541.70 应付管理人报酬 - - - 171,089.02 171,089.02 应付托管费 - - - 17,108.92 17,108.92 应付销售服务费 - - - 53,004.68 53,004.68 应付交易费用 - - - 72,101.95 72,101.95 应交税费 - - - 1.10 1.10 其他负债 - - - 110,004.17 110,004.17 负债总计 - - - 439,851.54 439,851.54 利率敏感度缺口 9,631,229.10 - 222,000.00 20,523,570.65 30,376,799.75 上年度末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,083,078.25 - - - 1,083,078.25 结算备付金 248,089.82 - - - 248,089.82 存出保证金 7,998.98 - - - 7,998.98 交易性金融资产 - - - 4,782,706.04 4,782,706.04 买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 应收证券清算款 3,084.25 3,084.25 应收利息 -252.11 -252.11 资产总计 4,339,167.05 - - 4,785,538.18 9,124,705.23 负债 应付管理人报酬 - - - 11,468.90 11,468.90 应付托管费 - - - 1,146.89 1,146.89 应付销售服务费 - - - 3,804.17 3,804.17 应付交易费用 - - - 1,708.26 1,708.26 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - 168,128.22 168,128.22 利率敏感度缺口 4,339,167.05 - - 4,617,409.96 8,956,577.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.73%(2018 年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 20,938,204.47 68.93 4,782,706.04 53.40 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 20,938,204.47 68.93 4,782,706.04 53.40 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 1.沪深300指数上升5% 1,025,052.00 502,061.00 2.沪深300指数下降5% -1,025,052.00 -502,061.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为19,754,293.48元，属于第二层次的余额为1,405,910.99 元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次4,779,566.04 元，第二层次3,140.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 20,938,204.47 67.94 其中：股票 20,938,204.47 67.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 222,000.00 0.72 其中：债券 222,000.00 0.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,583,283.15 31.10 8 其他各项资产 73,163.67 0.24 9 合计 30,816,651.29 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 712,977.00 2.35 C 制造业 8,129,703.17 26.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 803,576.00 2.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 179,937.00 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 698,882.30 2.30 J 金融业 9,503,965.00 31.29 K 房地产业 560,674.00 1.85 L 租赁和商务服务业 302,430.00 1.00 M 科学研究和技术服务业 46,060.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,938,204.47 68.93 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,700 2,011,100.00 6.62 2 601318 中国平安 22,800 1,948,488.00 6.41 3 000858 五 粮 液 10,500 1,396,605.00 4.60 4 600036 招商银行 35,100 1,319,058.00 4.34 5 600276 恒瑞医药 11,300 988,976.00 3.26 6 601166 兴业银行 48,800 966,240.00 3.18 7 600887 伊利股份 20,800 643,552.00 2.12 8 600030 中信证券 25,200 637,560.00 2.10 9 600016 民生银行 86,600 546,446.00 1.80 10 601328 交通银行 95,900 539,917.00 1.78 11 600000 浦发银行 40,000 494,800.00 1.63 12 601398 工商银行 75,400 443,352.00 1.46 13 600837 海通证券 26,100 403,506.00 1.33 14 601668 中国建筑 71,100 399,582.00 1.32 15 601601 中国太保 10,100 382,184.00 1.26 16 600048 保利地产 23,300 376,994.00 1.24 17 600585 海螺水泥 6,800 372,640.00 1.23 18 600031 三一重工 18,900 322,245.00 1.06 19 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 1.05 20 601888 中国国旅 3,400 302,430.00 1.00 21 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.99 22 600309 万华化学 5,200 292,084.00 0.96 23 600104 上汽集团 12,200 290,970.00 0.96 24 601988 中国银行 73,500 271,215.00 0.89 25 601211 国泰君安 14,600 269,954.00 0.89 26 601766 中国中车 33,900 242,046.00 0.80 27 600028 中国石化 47,000 240,170.00 0.79 28 601229 上海银行 24,700 234,403.00 0.77 29 600690 海尔智家 12,000 234,000.00 0.77 30 601818 光大银行 52,000 229,320.00 0.75 31 601688 华泰证券 11,100 225,441.00 0.74 32 601088 中国神华 11,500 209,875.00 0.69 33 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.68 34 601628 中国人寿 5,600 195,272.00 0.64 35 600050 中国联通 32,500 191,425.00 0.63 36 600340 华夏幸福 6,400 183,680.00 0.60 37 600019 宝钢股份 30,600 175,644.00 0.58 38 601939 建设银行 23,600 170,628.00 0.56 39 601989 中国重工 32,200 168,728.00 0.56 40 601390 中国中铁 27,900 165,726.00 0.55 41 601186 中国铁建 16,000 162,240.00 0.53 42 601857 中国石油 27,600 160,908.00 0.53 43 688268 华特气体 4,068 145,553.04 0.48 44 600703 三安光电 7,300 134,028.00 0.44 45 601336 新华保险 2,700 132,705.00 0.44 46 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.38 47 603993 洛阳钼业 23,400 102,024.00 0.34 48 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.32 49 601111 中国国航 9,900 95,931.00 0.32 50 600196 复星医药 3,500 93,100.00 0.31 51 600029 南方航空 11,700 84,006.00 0.28 52 601800 中国交建 8,300 76,028.00 0.25 53 601138 工业富联 3,800 69,426.00 0.23 54 603259 药明康德 500 46,060.00 0.15 55 601066 中信建投 1,300 39,520.00 0.13 56 002142 宁波银行 1,000 28,150.00 0.09 57 601319 中国人保 3,400 25,806.00 0.08 58 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 17,126,824.00 191.22 2 600519 贵州茅台 12,189,270.00 136.09 3 600036 招商银行 9,010,533.00 100.60 4 600593 大连圣亚 8,984,301.00 100.31 5 601166 兴业银行 6,397,538.00 71.43 6 601398 工商银行 5,841,265.00 65.22 7 600276 恒瑞医药 5,133,526.00 57.32 8 600887 伊利股份 5,017,540.00 56.02 9 600030 中信证券 4,593,913.00 51.29 10 601328 交通银行 3,947,301.00 44.07 11 600016 民生银行 3,748,848.00 41.86 12 601628 中国人寿 3,456,017.00 38.59 13 601336 新华保险 3,393,413.00 37.89 14 600000 浦发银行 3,293,426.00 36.77 15 601688 华泰证券 3,150,649.00 35.18 16 601668 中国建筑 2,859,723.00 31.93 17 600837 海通证券 2,732,853.00 30.51 18 601601 中国太保 2,711,582.00 30.27 19 600104 上汽集团 2,247,409.00 25.09 20 600048 保利地产 2,173,586.00 24.27 21 601211 国泰君安 2,113,090.00 23.59 22 600585 海螺水泥 2,066,388.00 23.07 23 601888 中国国旅 2,065,692.00 23.06 24 601766 中国中车 1,897,456.00 21.19 25 601988 中国银行 1,897,013.00 21.18 26 600031 三一重工 1,862,535.00 20.80 27 600028 中国石化 1,764,920.00 19.71 28 600309 万华化学 1,653,692.00 18.46 29 601088 中国神华 1,600,462.00 17.87 30 600690 海尔智家 1,558,717.00 17.40 31 601229 上海银行 1,549,536.00 17.30 32 601818 光大银行 1,462,196.00 16.33 33 600340 华夏幸福 1,445,464.00 16.14 34 600050 中国联通 1,403,162.00 15.67 35 600019 宝钢股份 1,390,551.00 15.53 36 000858 五 粮 液 1,376,248.00 15.37 37 601857 中国石油 1,329,826.00 14.85 38 601939 建设银行 1,206,695.00 13.47 39 601989 中国重工 1,204,228.00 13.45 40 601390 中国中铁 1,184,843.00 13.23 41 601186 中国铁建 1,112,336.00 12.42 42 000776 广发证券 978,200.00 10.92 43 603816 顾家家居 843,246.90 9.41 44 002701 奥瑞金 726,166.00 8.11 45 600703 三安光电 718,187.00 8.02 46 600958 东方证券 700,600.00 7.82 47 601111 中国国航 673,029.00 7.51 48 688111 金山办公 672,261.74 7.51 49 603993 洛阳钼业 658,879.00 7.36 50 002035 华帝股份 649,768.00 7.25 51 600029 南方航空 646,062.00 7.21 52 601800 中国交建 631,681.00 7.05 53 300602 飞荣达 615,500.00 6.87 54 600196 复星医药 613,033.00 6.84 55 600498 烽火通信 597,872.00 6.68 56 002242 九阳股份 544,400.00 6.08 57 603515 欧普照明 542,843.00 6.06 58 002399 海普瑞 516,500.00 5.77 59 002837 英维克 506,423.00 5.65 60 300383 光环新网 489,000.00 5.46 61 601138 工业富联 367,792.00 4.11 62 000049 德赛电池 344,746.00 3.85 63 601968 宝钢包装 338,215.00 3.78 64 300502 新易盛 338,170.00 3.78 65 300252 金信诺 335,100.00 3.74 66 300255 常山药业 334,500.00 3.73 67 603806 福斯特 333,251.00 3.72 68 603208 江山欧派 306,000.00 3.42 69 688199 久日新材 299,659.92 3.35 70 600699 均胜电子 282,800.00 3.16 71 300037 新宙邦 272,500.00 3.04 72 600885 宏发股份 270,300.00 3.02 73 603589 口子窖 239,771.00 2.68 74 601319 中国人保 232,540.00 2.60 75 603259 药明康德 231,042.00 2.58 76 688358 祥生医疗 229,456.73 2.56 77 300207 欣旺达 207,278.00 2.31 78 688139 海尔生物 205,756.97 2.30 79 688025 杰普特 204,168.30 2.28 80 603659 璞泰来 193,753.00 2.16 81 002821 凯莱英 183,075.00 2.04 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 15,492,843.95 172.98 2 600519 贵州茅台 11,600,718.49 129.52 3 600593 大连圣亚 9,974,976.00 111.37 4 600036 招商银行 7,894,974.00 88.15 5 601166 兴业银行 5,561,897.00 62.10 6 601398 工商银行 5,525,510.00 61.69 7 600276 恒瑞医药 4,955,645.00 55.33 8 600887 伊利股份 4,401,872.00 49.15 9 600030 中信证券 4,268,681.00 47.66 10 601628 中国人寿 3,695,678.28 41.26 11 601328 交通银行 3,399,676.00 37.96 12 600016 民生银行 3,351,650.00 37.42 13 601336 新华保险 3,085,569.00 34.45 14 600000 浦发银行 2,944,717.06 32.88 15 601688 华泰证券 2,678,722.00 29.91 16 600837 海通证券 2,627,031.00 29.33 17 601668 中国建筑 2,382,793.00 26.60 18 601601 中国太保 2,370,247.00 26.46 19 688111 金山办公 2,052,297.52 22.91 20 600048 保利地产 2,012,672.00 22.47 21 600585 海螺水泥 1,940,112.43 21.66 22 600104 上汽集团 1,868,118.76 20.86 23 601211 国泰君安 1,789,106.00 19.98 24 601888 中国国旅 1,781,772.00 19.89 25 600031 三一重工 1,670,116.00 18.65 26 601988 中国银行 1,617,909.00 18.06 27 600309 万华化学 1,574,989.00 17.58 28 601766 中国中车 1,563,532.00 17.46 29 600028 中国石化 1,484,354.00 16.57 30 600690 海尔智家 1,430,869.00 15.98 31 601088 中国神华 1,364,050.00 15.23 32 601229 上海银行 1,349,878.00 15.07 33 601818 光大银行 1,348,464.00 15.06 34 600050 中国联通 1,233,174.00 13.77 35 600340 华夏幸福 1,214,825.00 13.56 36 600019 宝钢股份 1,155,178.00 12.90 37 601857 中国石油 1,072,424.00 11.97 38 603589 口子窖 1,066,401.00 11.91 39 601989 中国重工 1,053,024.00 11.76 40 601939 建设银行 1,017,338.00 11.36 41 601390 中国中铁 989,966.00 11.05 42 601186 中国铁建 965,584.00 10.78 43 600498 烽火通信 933,336.00 10.42 44 603515 欧普照明 853,039.00 9.52 45 000776 广发证券 838,268.00 9.36 46 600703 三安光电 826,328.00 9.23 47 600570 恒生电子 743,193.20 8.30 48 002035 华帝股份 742,314.00 8.29 49 601799 星宇股份 714,909.00 7.98 50 002242 九阳股份 711,582.75 7.94 51 603816 顾家家居 669,404.00 7.47 52 601111 中国国航 637,004.00 7.11 53 002701 奥瑞金 602,716.00 6.73 54 002916 深南电路 596,622.00 6.66 55 600029 南方航空 555,372.00 6.20 56 300602 飞荣达 551,475.00 6.16 57 600196 复星医药 550,927.00 6.15 58 603993 洛阳钼业 545,191.00 6.09 59 600958 东方证券 541,750.00 6.05 60 300383 光环新网 500,100.00 5.58 61 601800 中国交建 497,222.00 5.55 62 600872 中炬高新 442,573.00 4.94 63 688168 安博通 432,389.56 4.83 64 300255 常山药业 425,000.00 4.75 65 002399 海普瑞 424,745.00 4.74 66 300673 佩蒂股份 421,742.00 4.71 67 002837 英维克 415,159.35 4.64 68 601138 工业富联 409,066.00 4.57 69 002281 光迅科技 407,300.00 4.55 70 601968 宝钢包装 372,711.00 4.16 71 600271 航天信息 357,648.00 3.99 72 603208 江山欧派 346,159.00 3.86 73 000049 德赛电池 346,000.00 3.86 74 603806 福斯特 335,100.00 3.74 75 300502 新易盛 329,034.00 3.67 76 300252 金信诺 326,100.00 3.64 77 300144 宋城演艺 324,000.00 3.62 78 688199 久日新材 319,478.46 3.57 79 688025 杰普特 293,265.00 3.27 80 300476 胜宏科技 272,200.00 3.04 81 600885 宏发股份 269,158.00 3.01 82 688098 申联生物 257,515.92 2.88 83 688368 晶丰明源 255,700.00 2.85 84 603259 药明康德 244,331.00 2.73 85 688369 致远互联 240,629.40 2.69 86 688358 祥生医疗 237,066.42 2.65 87 002821 凯莱英 230,726.00 2.58 88 603288 海天味业 230,280.00 2.57 89 600699 均胜电子 218,000.00 2.43 90 688128 中国电研 216,648.00 2.42 91 300207 欣旺达 216,360.00 2.42 92 300037 新宙邦 211,100.00 2.36 93 603659 璞泰来 201,637.00 2.25 94 601319 中国人保 193,169.00 2.16 95 688218 江苏北人 192,575.40 2.15 96 688023 安恒信息 192,369.25 2.15 97 000802 北京文化 189,800.00 2.12 注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 162,381,432.54 卖出股票收入（成交）总额 156,320,428.51 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 222,000.00 0.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 222,000.00 0.73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 (%) 1 113029 明阳转债 810 81,000.00 0.27 2 128085 鸿达转债 510 51,000.00 0.17 3 128084 木森转债 410 41,000.00 0.13 4 128086 国轩转债 310 31,000.00 0.10 5 113554 仙鹤转债 180 18,000.00 0.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2019 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会按照《科创板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》第七十四条第（一）项、第（二）项的相关规定对中信证券股份有限公司采取出具警示函的行政监督管理措施。 2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会做出银保监罚决字[2019]24 号, 对交通银行股份有限公司因（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则予以处罚，罚款 150 万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 报告期内，本基金投资的前十名证券其他发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序 名称 金额 号 1 存出保证金 47,945.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,419.67 5 应收申购款 14,798.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,163.67 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数 基金份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 比例 持有份额 额比例 先锋精一A 85 133,549.53 11,158,747.43 98.30% 192,962.62 1.70% 先锋精一C 177 143,571.52 17,963,414.95 70.69% 7,448,744.14 29.31% 合计 262 140,320.11 29,122,162.38 79.21% 7,641,706.76 20.79% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 先锋精一A 1,045.44 0.01% 基金管理人所有从业人员持有本基 先锋精一C 125.90 0.00% 金 合计 1,171.34 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万 份） 先锋精一A 0-10 本公司高级管理人员、基金投资和研 先锋精一C 0 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 先锋精一A 0 先锋精一C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额占基 发起份额承 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 金总份额比例 诺持有期限 份额比例 基金管理人固有 29,122,162.38 79.21% 10,000,400.00 27.20% 3年 资金 基金管理人高级 804.16 0.00% - 管理人员 基金经理等人员 - 基金管理人股东 - 其他 - 合计 29,122,966.54 79.21% 10,000,400.00 27.20% - §10 开放式基金份额变动 单位：份 先锋精一A 先锋精一C 基金合同生效日(2016年11月18日)基 225,700.32 40,297,587.37 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 59,254.90 11,957,630.71 本报告期基金总申购份额 11,914,494.64 304,260,188.67 减：本报告期基金总赎回份额 622,039.49 290,805,660.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,351,710.05 25,412,159.09 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人本报告期内重大人事变动： 高级管理人员变更：2019年2月27日，本公司发布公告，自2019年2月20日起聘任马晓昕先生为先锋基金管理有限公司副总经理。 代任高级管理人员：2019年3月5日，本公司发布公告，张松孝先生自2019年3月1日起代任先锋基金管理有限公司总经理。 离任高级管理人员：2019年3月5日，本公司发布公告，齐靠民先生因任期届满自2019年2月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理。 高级管理人员变更：2019年7月3日，本公司发布公告，自2019年6月26日起聘任刘岩先生为先锋基金管理有限公司首席信息官。 离任高级管理人员：2019年7月3日，本公司发布公告，王致远先生因任期届满自2019年6月26日起离任先锋基金管理有限公司督察长。 高级管理人员变更：2019年8月13日，本公司发布公告，自2019年8月9日起聘任欧阳晓辉先生为先锋基金管理有限公司督察长。 高级管理人员变更：2019年8月28日，本公司发布公告，自2019年8月26日起聘任高明达先生为先锋基金管理有限公司总经理。 离任高级管理人员：2019年8月28日，本公司发布公告，赵春来先生因个人原因自2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理。 离任高级管理人员：2019年8月28日，本公司发布公告，马晓昕先生因个人原因自2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理。 本基金托管人本报告期内重大人事变动： 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年9月5日，中国证监会北京监管局对公司出具了《关于对先锋基金管理有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》，主要事由为公司旗下先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额的赎回费仅计入A类份额资产，未计入全部基金财产。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 东方 2 6,483,750.35 2.06% 3,315.13 1.45% - 证券 五矿 2 20,442,358.05 6.50% 14,540.29 6.38% - 证券 东方 财富 2 99,161,981.61 31.55% 72,516.99 31.80% - 证券 东兴 2 188,255,410.40 59.89% 137,670.15 60.37% - 证券 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 东方证 - - - - - - - - 券 五矿证 - - 86,300,000.00 1.44% - - - - 券 东方财 903,607.30 100.00% 4,413,600,000.00 73.56% - - - - 富证券 东兴证 - - 1,500,000,000.00 25.00% - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 先锋基金管理有限公司2018 上海证券报、中国证券报、 1 年12月31日基金资产净值公 证券时报、证券日报、基金 2019-01-02 告 管理人网站 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 2 起式证券投资基金2018年第 站 2019-01-22 4季度报告 3 关于证券基金经营机构债券 基金管理人网站 2019-01-25 交易相关人员信息公示表 4 先锋基金管理有限公司办公 中国证券报、基金管理人网 2019-02-19 地址变更公告 站 5 先锋基金管理有限公司高级 中国证券报、基金管理人网 2018-02-27 管理人员变更公告 站 6 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 2019-02-28 参加深圳盈信基金销售有限 证券时报、证券日报、基金 公司费率优惠活动的公告 管理人网站 7 先锋基金管理有限公司高级 中国证券报、基金管理人网 2019-03-05 管理人员变更公告 站 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金增加光大证券股份 上海证券报、中国证券报、 8 有限公司为销售机构及开通 证券时报、证券日报、基金 2019-03-26 定投和转换业务并参加其费 管理人网站 率优惠活动的公告 先锋精一灵活配置混合型发 9 起式证券投资基金2018年年 基金管理人网站 2019-03-29 度报告(正文） 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 10 起式证券投资基金2018年年 站 2019-03-29 度报告(摘要） 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 11 旗下基金部分销售机构更名 证券时报、证券日报、基金 2019-03-29 的公告 管理人网站 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 12 起式证券投资基金2019年第 站 2019-04-18 1季度报告 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 13 旗下基金销售机构更名的公 证券时报、证券日报、基金 2019-05-17 告 管理人网站 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 14 旗下基金销售机构更名的公 证券时报、证券日报、基金 2019-05-24 告 管理人网站 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金增加阳光人寿保险 上海证券报、中国证券报、 15 股份有限公司为销售机构及 证券时报、证券日报、基金 2019-06-18 开通定投和转换业务并参加 管理人网站 其费率优惠活动的公告 16 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 2019-06-21 旗下部分基金估值调整情况 证券时报、证券日报、基金 的公告 管理人网站 先锋精一灵活配置混合型发 17 起式证券投资基金招募说明 基金管理人网站 2019-06-28 书(更新)（2019年第1号） 先锋精一灵活配置混合型发 18 起式证券投资基金招募说明 中国证券报、基金管理人网 2019-06-28 书（更新）摘要（2019年第1 站 号） 先锋基金管理有限公司2019 上海证券报、中国证券报、 19 年6月30日基金资产净值公 证券时报、证券日报、基金 2019-07-01 告 管理人网站 20 先锋基金管理有限公司高级 中国证券报、证基金管理人 2019-07-03 管理人员变更公告 网站 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 21 起式证券投资基金2019年第 站 2019-07-19 二季度报告 先锋基金管理有限公司2019 中国证券报、基金管理人网 22 年行业高级管理人员变更公 站 2019-08-13 告 先锋精一灵活配置混合型发 23 起式证券投资基金2019年半 基金管理人网站 2019-08-23 年度报告（正文） 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 24 起式证券投资基金2019年半 站 2019-08-23 年度报告（摘要） 先锋基金管理有限公司2019 中国证券报、基金管理人网 25 年行业高级管理人员变更公 站 2019-08-28 告 关于取消北京恒天明泽基金 上海证券报、中国证券报、 26 销售有限公司为销售机构的 证券时报、证券日报、基金 2019-09-19 公告 管理人网站 27 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 2019-09-26 旗下部分基金增加北京蛋卷 证券时报、证券日报、基金 基金销售有限公司为销售机 管理人网站 构及开通定投和转换业务并 参加其费率优惠活动的公告 先锋精一灵活配置混合型发 中国证券报、基金管理人网 28 起式证券投资基金2019年第 站 2019-10-25 三季度报告 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 29 取消佳泓（北京）基金销售 证券时报、证券日报、基金 2019-10-28 有限公司为销售机构的公告 管理人网站 先锋基金管理有限公司成立 上海证券报、中国证券报、 30 山东分公司公告 证券时报、证券日报、基金 2019-11-20 管理人网站 先锋基金管理有限公司关于 参加交通银行股份有限公司 上海证券报、中国证券报、 31 手机银行基金申购、定期定 证券时报、证券日报、基金 2019-12-31 额投资手续费率优惠活动的 管理人网站 公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过20% 的时间 区间 2019010 1 1 - 2019 10,000,400.00 19,121,762.38 0.00 29,122,162.38 79.21% 机 0625 构 2019062 2 6 - 2019 0.00 39,261,876.72 39,261,876.72 0.00 0.00% 0717 3 2019070 0.00 41,181,853.83 41,181,853.83 0.00 0.00% 1 - 2019 0717 2019070 4 1 - 2019 0.00 36,213,884.17 36,213,884.17 0.00 0.00% 0715 2019071 5 8 - 2019 0.00 82,536,156.45 82,536,156.45 0.00 0.00% 1218 2019022 1 8 - 2019 0.00 4,788,125.45 0.00 4,788,125.45 13.02% 个 0625 人 2019062 2 6 - 2019 0.00 39,261,876.72 39,261,876.72 0.00 0.00% 0717 产品特有风险 （1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增 长率受到不利影响。 （2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险 如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回， 如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的 赎回申请。 （3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险 如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元 的情形，继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基 金设立的文件 13.1.2《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.3《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5报告期内先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司 官方网站：http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十六日