招商招利宝货币市场基金 2023 年中期 报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 34 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 债券回购融资情况...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按实际利率计 算账面价值占 基金资产净值 比例大小排名 的前十名债券 投资明 细...... 36 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 37 7.9 投资组合报告附注...... 37 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 46 10.9 其他重大事件...... 46 §11 备查文件目录...... 47 11.1 备查文件目录...... 47 11.2 存放地点...... 47 11.3 查阅方式...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商招利宝货币市场基金 基金简称 招商招利宝货币 基金主代码 003537 交易代码 003537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,538,568,933.46 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003537 003538 报告期末下属分级基金的份 3,341,529,799.50 份 4,197,039,133.96 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基 准的投资回报。 整体资产配置策略:本基金 将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期 的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走势的判断。 类属资产配置策略:类属资 产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券 回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 个券选择策略:本基金将以 安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期 国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 投资策略 久期策略:本基金根据对未 来短期利率走势的预判，结合货币市场基金资 产的高流动性要求 及其相关的投资比例规定 ，动态调整组合的久期，以 谋求控制风险，增加或锁定收益。 回购投资策略:本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。 资产支持证券的投资策略:在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持 证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 现金流管理策略:本基金将 根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的 动态预测，通过回 购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配，动态调整 并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商招利宝货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年6 月 30 日) 本期已实现收益 31,529,027.61 本期利润 31,529,027.61 本期净值收益率 0.9451% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 3,341,529,799.50 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 17.8105% 2、招商招利宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年6 月 30 日) 本期已实现收益 48,099,299.51 本期利润 48,099,299.51 本期净值收益率 1.0653% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 4,197,039,133.96 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 19.5350% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊 余成本法核算，所以， 公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招利宝货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1531% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1239% 0.0004% 过去三个月 0.4804% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.3919% 0.0007% 过去六个月 0.9451% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.7691% 0.0006% 过去一年 1.7537% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.3988% 0.0007% 过去三年 6.1586% 0.0011% 1.0646% 0.0000% 5.0940% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 17.8105% 0.0027% 2.2031% 0.0000% 15.6074% 0.0027% 招商招利宝货币 B 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1729% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1437% 0.0004% 过去三个月 0.5405% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4520% 0.0007% 过去六个月 1.0653% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.8893% 0.0006% 过去一年 1.9982% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6433% 0.0007% 过去三年 6.9257% 0.0011% 1.0646% 0.0000% 5.8611% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 19.5350% 0.0027% 2.2031% 0.0000% 17.3319% 0.0027% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，管理学学士。2008 年 9 月加入毕马 威华振会计师事务 所，从事审计工 作； 2010 年 9 月加入招 商基金管理有 限公 司，曾任基金核算 部基金会计、固 定收 益投资部研究员， 招商保证金快线 货币 市场基金、招商理财 7 天债券型证券投 资基金、招商招恒 纯债债券型证券 投资 基金、招商招裕纯 债债券型证券投 资基 金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、 招商招元纯债债券 型证券投资基金 、招 商招庆纯债债券型 证券投资基金、 招商 招通纯债债券型证 券投资基金、招 商招 盛纯债债券型证券 投资基金、招商 招旺 本基金 纯债债券型证券投 资基金、招商招 怡纯 许强 基金经 2017 年 4 债债券型证券投资 基金、招商招丰 纯债 月 17 日 - 12 债券型证券投资基 金、招商招惠纯 债债 理 券型证券投资基金 、招商招顺纯债 债券 型证券投资基金、 招商招祥纯债债 券型 证券投资基金、招 商招琪纯债债券 型证 券投资基金、招商 招旭纯债债券型 证券 投资基金、招商招 华纯债债券型证 券投 资基金、招商招弘 纯债债券型证券 投资 基金、招商招益宝 货币市场基金、 招商 招景纯债债券型证 券投资基金、招 商招 享纯债债券型证券 投资基金、招商 招禧 宝货币市场基金、 招商招诚半年定 期开 放债券型发起式证 券投资基金、招 商招 轩纯债债券型证券 投资基金基金经 理， 现任招商招金宝货 币市场基金、招 商财 富宝交易型货币市 场基金、招商招 信 3 个月定期开放债券 型发起式证券投 资基 金、招商招利宝货 币市场基金、招 商定 期宝六个月期理财债券型证券投资基 金、招商现金增值 开放式证券投资 基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方法和投资决 策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反 向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关 法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023 年上半年，国内经济 有所复苏， 但二季度开始增长动 力有所趋弱。投资 方面，6 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.8%，其中 6 月房地产开发投资累计同比下降 7.9%，较一季度地产投资同比降 幅进一步扩 大，由于商品房销售疲 弱带来的房企拿地及 新开工意愿下降，地产投资仍处于低迷状态；6 月基建投资累计同比增长 10.7%，政府使用基建支持经济的能力和意愿依旧较强，基建投资具有一定韧性；6 月制造业投资累计同比增长 6.0%，较 2023 年一季度 7.0%的累计同比增速有所回落，主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱有关。消费方 面，在去年 低基数影响下，6 月社会消费品零售总额当 月同比上升 3.1%，消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面，6 月出口金额当月同比下降 12.4%，主要系去年高基数以及全球 加息周期背 景下外需回落导致，未 来出口增速可能继续 承压。生 产方面，6 月 PMI 指数为 49%，连续三个月位于荣枯线以下，6 月生产指数和新订单指数分 别为50.3%和48.6%，反映经济边际复苏动能略显不足，预计2023年三季度国内经济将处于筑底期，重点关注后续可能出台的经济刺激与稳增长政策。 货币市场回顾： 2023 年一季度，随着宏观经济逐渐修复、银行信贷投放同比增幅较大以及地方债发行 节奏前置等原因，银行间资金利率中枢较 2022 年四季度有所抬升，DR007 利率基本围绕 7 天 OMO 利率波动。具体来看，2023 年 1 月和 2 月新 增人民币贷款与 2022 年同期相比有所增 长，尤其是企业中长期融 资增幅明显 ，大量的信贷投放需求 对银行间超储形成消 耗，加之疫情冲突减退后，春节期间居民取现需求旺盛，导致 M0 波动较大，对资金面形成一定影响，1年期AAA存单利率相应从年初2.41%的低位上行至 2月底2.73%的阶段性高点。进 入3月，随着央行强调把握好信贷投放节奏、M0 逐渐回流银行表内，加之月内央行超额续作 MLF、并在月末宣布降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，银行间资金利率环比略有下降， 1 年期 AAA 存单利率也降至 3 月底 2.6%左右水平。 2023 年二季度，随着宏观经济动能有所趋弱，银行间资金利率中枢较上个季度略有下 降，但基本维持在政策利率附近偏宽松的状态，DR001中枢在1.5%、DR007中枢在1.9%左右。具体来看，4 月份国股行票据转贴利率从高位回落，显示信贷投放疲弱，另一方面4 月作为缴税大月，对资金面形成一定扰动，公布的3 月份宏观数据显示经济仍相对较强，整体看4月银行间资金利率环比 3 月变动不大。5 月份随着各项核心宏观经济金融数据出现回落，PMI 数据显示经济运行偏弱，央行维稳流动性意愿较强，大行融出规模出现上升，1 年 AAA 存单利率由 4 月底的 2.59%下行至 5 月底的 2.4%附近。6 月份中上旬资金利率环比变动不大， 降息操作并未对资金面形 成较大影响 ，资金利率仍维持在政 策利率附近偏宽松水 平，体现出央行引导资金面平稳的意愿较强，进入下旬资金利率主要受跨季影响有所波动，1 年 AAA存单利率则在 6 月份继续波动下行至 2.3%左右。 基金操作： 本基金在报告期内，在满 足法律法 规及流动性需求的情 况下，积极寻找利率 曲线上高收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.9451%，同期业绩基准收益率为0.1760%，B类份额净值收益率为 1.0653%，同期业绩基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 整体看，目前在经济依然 处于筑底 期的背景下，央行呵 护资金面的意愿较强 ，大行净融出依然处于高位。尽管6月信贷总量和结构数据表现较好，但7月以来票据利率仍低位运行，信贷投放的增量持续 性仍需观察 ，短期内资金面上行风 险有限，不过考虑到 出口下行状态下汇率压力增大，以及 类似去年的 大量财政资金支出导 致资金面充裕的情况难 以出现，预计未来资金面在政策利率附近略宽松水平波动的可能性较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提 出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，运作期末将 投资人账户 累计的收益结转为其基 金份额，计入该投资 人账户的本基金份额中。本报告期内，招商招利宝货币A共分配利润人民币31,529,027.61元，招商招利宝货币B共分配利润人民币48,099,299.51元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商招利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有 关规定，不 存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金净值收益率的计算以及 基金费用开 支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金 管理人存 在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,012,358,357.25 1,403,291,923.58 结算备付金 - 8,803,960.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,706,932,331.78 4,013,028,006.44 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,706,932,331.78 4,013,028,006.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,689,002,969.19 1,282,137,280.22 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 12,695,224.81 16,023,585.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 8,420,988,883.03 6,723,284,755.71 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 880,080,454.25 - 应付清算款 - - 应付赎回款 10,106.06 0.96 应付管理人报酬 1,005,490.94 861,043.72 应付托管费 335,163.67 287,014.59 应付销售服务费 729,992.18 713,865.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 9,133.02 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 249,609.45 294,768.09 负债合计 882,419,949.57 2,156,692.68 净资产： 实收基金 6.4.7.7 7,538,568,933.46 6,721,128,063.03 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 7,538,568,933.46 6,721,128,063.03 负债和净资产总计 8,420,988,883.03 6,723,284,755.71 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，招商招利宝货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,341,529,799.50 份 ； 招 商 招 利宝 货 币 B 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额 总 额 4,197,039,133.96 份；总份额合计 7,538,568,933.46 份。 6.2 利润表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 94,435,030.17 84,589,832.50 1.利息收入 60,578,220.88 42,269,818.38 其中：存款利息收入 6.4.7.9 33,094,095.74 18,155,517.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 27,484,125.14 24,114,300.87 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 33,856,809.29 42,320,014.12 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 33,856,809.29 42,320,014.12 资产支持证券投资 收益 6.4.7.11 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.12 - - 号填列） 减：二、营业总支出 14,806,703.05 12,646,393.05 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,878,052.96 5,250,737.03 2.托管费 6.4.10.2.2 1,959,350.98 1,750,245.71 3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,383,401.64 4,377,566.78 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 2,398,659.77 1,093,638.49 其中：卖出回购金融资产 支出 2,398,659.77 1,093,638.49 6.信用减值损失 6.4.7.13 - - 7.税金及附加 3,232.06 220.97 8.其他费用 6.4.7.14 184,005.64 173,984.07 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 79,628,327.12 71,943,439.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 79,628,327.12 71,943,439.45 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 79,628,327.12 71,943,439.45 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 6,721,128,063.03 - - 6,721,128,063.03 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 6,721,128,063.03 - - 6,721,128,063.03 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 817,440,870.43 - - 817,440,870.43 （一）、综合收益总额 - - 79,628,327.12 79,628,327.12 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 817,440,870.43 - - 817,440,870.43 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 19,863,115,747.17 - - 19,863,115,747.17 2.基金赎回款 -19,045,674,876.74 - - -19,045,674,876.74 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - -79,628,327.12 -79,628,327.12 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 7,538,568,933.46 - - 7,538,568,933.46 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 5,917,442,074.85 - - 5,917,442,074.85 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 5,917,442,074.85 - - 5,917,442,074.85 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -29,286,128.04 - - -29,286,128.04 （一）、综合收益总额 - - 71,943,439.45 71,943,439.45 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -29,286,128.04 - - -29,286,128.04 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,104,755,728.34 - - 13,104,755,728.34 2.基金赎回款 -13,134,041,856.38 - - -13,134,041,856.38 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - -71,943,439.45 -71,943,439.45 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 5,888,155,946.81 - - 5,888,155,946.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商招利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基 金管理人招商基金管 理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招利宝货币市场基金基金合同》(以下 简称 “基金合 同 ”)及其 他有关 法律法规 的规定 ，经中国 证券监 督管理 委员会( 以下简称 “中国证监会”)证监 许可[2016]2263 号文准予公开 募集注册 。本基金为契约型 开放式基 金，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 B 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 203,295,677.47 份，经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00114 号验资报 告。基金合同于2017年 4月17日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招利宝货币市场基金招募 说明书》的 有关规定，本基金的投 资范围主要为现金， 期限在 1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资组合相关规定如下：当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过 基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平 均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低 于 30%；与 由基金管理 人管理的其他基金持 有一家公司发行的证券，不得超过 该证券的 10%；投资于 有固定期限 银行存款的比例，不 得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期 限，根据协议可提前 支取的银行存款不受 上述比例限制；投资于具有基金托 管人资格的 同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%， 投资于不具有基金托 管人资格的 同一商业银行的银行 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持 证券占基金资产净值的 比例合计不得超过 10% ，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% ；持有的全部资产支持证券，其 市值不得超过基金资 产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10%；投资于同一 原始权益人 的各类资产支持证券 的比例，不得超过基金资产净值的 10 %；本基金管理人管 理的全部证 券投资基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券 ，不得超过 其各类资产支持证券 合计规模的 10 %；投资 的资产支持证券须具有评级资质的 资信评级机 构进行持续信用评级， 且其信用评级应不低 于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证 券信用等 级下降、不再符合投 资标准的，基金管理 人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；总资产不得超过基金净资产的 140%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；主动投资于流动性受限资 产的市值合 计不得超过本基金资产 净值的 10% ；因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理 人之外的因 素致使基金不符合前款 所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投 资；基金管理人管理的 全部货币市场基金投 资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存 单与债券，不得超过该 商业银行最近一个季 度末净资产的 10%；投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；本基金与私募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求 应当与基金 合同约定的投资范围保 持一致。本基金的业 绩比较基准为人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金 融房地产 开发教育辅助服务等 增值税政策的通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运 营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,860,580.51 等于：本金 2,845,327.78 加：应计利息 15,252.73 减：坏账准备 - 定期存款 3,009,497,776.74 等于：本金 3,000,000,000.00 加：应计利息 9,497,776.74 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 2,607,300,443.59 存款期限 3 个月以上 402,197,333.15 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,012,358,357.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,706,932,331.78 3,708,877,787.21 1,945,455.43 0.0258 合计 3,706,932,331.78 3,708,877,787.21 1,945,455.43 0.0258 资产支持证券 - - - - 合计 3,706,932,331.78 3,708,877,787.21 1,945,455.43 0.0258 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,689,002,969.19 - 合计 1,689,002,969.19 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 131,102.08 其中：交易所市场 - 银行间市场 131,102.08 应付利息 - 预提费用 118,507.37 合计 249,609.45 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,277,051,293.89 3,277,051,293.89 本期申购 4,051,844,492.12 4,051,844,492.12 本期赎回（以“-”号填列） -3,987,365,986.51 -3,987,365,986.51 基金份额折算变动份额 - - 本期末 3,341,529,799.50 3,341,529,799.50 招商招利宝货币 B 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,444,076,769.14 3,444,076,769.14 本期申购 15,811,271,255.05 15,811,271,255.05 本期赎回（以“-”号填列） -15,058,308,890.23 -15,058,308,890.23 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,197,039,133.96 4,197,039,133.96 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 31,529,027.61 - 31,529,027.61 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,529,027.61 - -31,529,027.61 本期末 - - - 招商招利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 48,099,299.51 - 48,099,299.51 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -48,099,299.51 - -48,099,299.51 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 680,750.37 定期存款利息收入 32,394,471.45 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,873.92 其他 - 合计 33,094,095.74 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 33,466,184.84 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 390,624.45 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 33,856,809.29 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 6,300,214,554.57 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 6,271,449,935.89 减：应计利息总额 28,374,444.23 减：交易费用 -450.00 买卖债券差价收入 390,624.45 6.4.7.10.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.10.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.11.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.11.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.12 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.13 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 55,898.27 其他 18,600.00 合计 184,005.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,005,000,000.00 100.00% 1,700,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 5,878,052.96 5,250,737.03 其中：支付销售机构的客户 维护费 2,413,304.16 1,501,909.10 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,959,350.98 1,750,245.71 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 公司 75,038.28 54,523.60 129,561.88 招商银行 109,463.56 113,915.94 223,379.50 招商证券 996.16 - 996.16 中国银行 536,555.10 3,074.64 539,629.74 合计 722,053.10 171,514.18 893,567.28 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 公司 91,168.11 129,252.11 220,420.22 招商银行 162,890.05 3,551.97 166,442.02 中国银行 111,916.43 4,026.75 115,943.18 招商证券 - - - 合计 365,974.59 136,830.83 502,805.42 注：本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A 类份额日销售服务费=前一日 A 类基金资产净值×0.25%÷当年天数 B 类份额日销售服务费=前一日 B 类基金资产净值×0.01%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 578.58 105,254,330.93 报告期间申购/买入总份额 5.61 1,129,118.93 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 584.19 106,383,449.86 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.00% 2.53% 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 月 17 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 8,082,671.75 141,016,914.24 报告期间申购/买入总份额 77,696.16 240,419,031.18 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - 27,680,611.89 报告期末持有的基金份额 8,160,367.91 353,755,333.53 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.25% 13.31% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 招商招利宝货币 B 关联方名称 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 基金总份额的比例 招商财富资产管 理有限公司 31,973,194.93 0.76% 61,333,419.07 1.78% 注：表格中的比例为四舍五入的结果。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 2,860,580.51 680,750.37 4,204,727.38 39,495.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 单位：人民币元 招商招利宝货币 A 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合 备注 转实收基金 回款转出金额 动 计 31,529,027.61 - - 31,529,027.61 - 招商招利宝货币 B 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合 备注 转实收基金 回款转出金额 动 计 48,099,299.51 - - 48,099,299.51 - 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年 6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 880,080,454.25 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 22 广核电 2023 年 7 月 012283877 力 SCP006 3 日 100.88 187,000 18,863,631.63 22 河钢集 2023 年 7 月 042280551 CP002 3 日 103.01 89,000 9,168,266.59 22 中信银 2023 年 7 月 112208088 行 CD088 3 日 99.71 1,000,000 99,714,691.72 22 北京银 2023 年 7 月 112212115 行 CD115 3 日 99.75 1,000,000 99,751,630.16 22 江苏银 2023 年 7 月 112214150 行 CD150 3 日 99.64 953,000 94,960,266.93 22 上海银 2023 年 7 月 112216155 行 CD155 3 日 99.63 240,000 23,912,056.43 23 农业银 2023 年 7 月 112303134 行 CD134 3 日 99.47 905,000 90,020,626.83 23 建设银 2023 年 7 月 112305039 行 CD039 3 日 98.45 1,000,000 98,453,645.46 22 国开 11 2023 年 7 月 220211 3 日 101.60 1,900,000 193,031,032.24 22 进出 06 2023 年 7 月 220306 3 日 101.52 600,000 60,909,894.97 22 农发 08 2023 年 7 月 220408 3 日 101.33 100,000 10,132,733.73 23 农发 01 2023 年 7 月 230401 3 日 101.02 1,400,000 141,434,953.66 合计 - - - 9,374,000 940,353,430.35 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要为债券投资、银行 存款与买 入返售金融资产。与这些 金融工具有 关的风险，以及本基金 管理人管理这些风险 所采取的 风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长 、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本 基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证 券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。 本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项 清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对 手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 10,301,423.14 - A-1 以下 - - 未评级 958,417,860.72 - 合计 968,719,283.86 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 245,961,990.98 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 245,961,990.98 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 1,740,105,481.37 3,211,063,278.63 AAA 以下 346,636,960.97 448,124,631.62 未评级 - - 合计 2,086,742,442.34 3,659,187,910.25 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于 开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变 现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投 资品种。除卖出回购金融 资产款外， 本基金所持有的其他金 融负债无固定到期日 或合约约 定到期日均为一个月以内且 不计息，可 赎回基金 份额净值( 所有者权益 )无固定到 期日且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 120 天。本基金保留的现 金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，针对兑 付赎回资金的流动性风险 ，本基金的 基金管理人在基金合同 约定巨额赎回条款， 设计了非 常情况下赎回资金的处理 模式，控制 因开放模式带来的流动 性风险，有效保障基 金持有人 利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 3,012,358,357.25 - - - 3,012,358,357.25 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,706,932,331.78 - - - 3,706,932,331.78 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 1,689,002,969.19 - - - 1,689,002,969.19 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,695,224.81 12,695,224.81 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,408,293,658.22 - - 12,695,224.81 8,420,988,883.03 负债 应付赎回款 - - - 10,106.06 10,106.06 应付管理人报酬 - - - 1,005,490.94 1,005,490.94 应付托管费 - - - 335,163.67 335,163.67 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 880,080,454.25 - - - 880,080,454.25 应付销售服务费 - - - 729,992.18 729,992.18 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 9,133.02 9,133.02 其他负债 - - - 249,609.45 249,609.45 负债总计 880,080,454.25 - - 2,339,495.32 882,419,949.57 利率敏感度缺口 7,528,213,203.97 - - 10,355,729.49 7,538,568,933.46 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 1,403,291,923.58 - - - 1,403,291,923.58 结算备付金 8,803,960.00 - - - 8,803,960.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 4,013,028,006.44 - - - 4,013,028,006.44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 1,282,137,280.22 - - - 1,282,137,280.22 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 16,023,585.47 16,023,585.47 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,707,261,170.24 - - 16,023,585.47 6,723,284,755.71 负债 应付赎回款 - - - 0.96 0.96 应付管理人报酬 - - - 861,043.72 861,043.72 应付托管费 - - - 287,014.59 287,014.59 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 713,865.32 713,865.32 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 294,768.09 294,768.09 负债总计 - - - 2,156,692.68 2,156,692.68 利率敏感度缺口 6,707,261,170.24 - - 13,866,892.79 6,721,128,063.03 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -5,610,686.95 -5,701,831.51 2. 市场利率平行下降 50 个基点 5,634,895.99 5,724,076.35 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工 具的公允 价值受市场利率和外 汇汇率以外的市场价 格因素变 动发生波动的风险。该风 险可能与特 定投资品种相关，也有 可能与整体投资组合 相关。对 本基金而言，其他价格风 险表现在当 投资组合的公允价值受 市场利率和外汇汇率 以外的市 场价格因素的变动导致与 其摊余成本 发生重大差异时对损益 的影响。本基金管理 人通过对 加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于2023年 6月30日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值 为 0.0258%（2022 年 12 月 31 日该值为：0.0494%）。本基金管理人将视情况调整组合以控 制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 3,706,932,331.78 第三层次 - 合计 3,706,932,331.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 3,706,932,331.78 44.02 其中：债券 3,706,932,331.78 44.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,689,002,969.19 20.06 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 3 合计 3,012,358,357.25 35.77 4 其他资产 12,695,224.81 0.15 5 合计 8,420,988,883.03 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 3.80 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 880,080,454.25 11.67 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融 资余额占基 金资产净值的比例为报 告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 26.33 11.67 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天（含）-60 天 11.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天（含）-90 天 42.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 15.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 16.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 111.54 11.67 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 537,780,587.89 7.13 其中：政策性金融债 405,508,614.60 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 968,719,283.86 12.85 6 中期票据 113,690,017.69 1.51 7 同业存单 2,086,742,442.34 27.68 8 其他 - - 9 合计 3,706,932,331.78 49.17 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值 净值比例 （％） 1 112303134 23 农业银行 5,000,000 497,351,529.47 6.60 CD134 2 072310056 23 国信证券 2,000,000 201,275,695.92 2.67 CP004 23 平安证券 3 072310053 CP003 2,000,000 201,274,377.55 2.67 4 220211 22 国开 11 1,900,000 193,031,032.24 2.56 5 112322030 23 邮储银行 1,500,000 149,205,458.84 1.98 CD030 6 230401 23 农发 01 1,400,000 141,434,953.66 1.88 7 2128013 21 交通银行 1,000,000 101,594,321.33 1.35 小微债 8 072310066 23 国信证券 1,000,000 100,589,921.82 1.33 CP005 22 广州银行 9 112283515 CD047 1,000,000 99,898,477.61 1.33 10 112212115 22 北京银行 1,000,000 99,751,630.16 1.32 CD115 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0286% 报告期内偏离度的最低值 -0.0606% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0252% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本 法，即估 值对象以买入成本列 示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩 余存续期内 摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红 使基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 21 交通银行小微债（证券代码 2128013）、22 北京 银行 CD115（证券代码 112212115）、22 广州银行 CD047（证券代码 112283515）、22 国开 11（证券代码 220211）、23 国信证券 CP004（证券代码 072310056）、23 国信证券 CP005 （证券代码 072310066）、23 农发 01（证券代码 230401）、23 农业银行 CD134（证券代码 112303134）、23 平安证券 CP003（证券代码 072310053）、2 3 邮储银行 CD030（证券代码 112322030）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21 交通银行小微债（证券代码 2128013） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、22 北京银行 CD115（证券代码 112212115） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、22 广州银行 CD047（证券代码 112283515） 根据 2022 年 8 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳银保监 局处以罚款。 根据2022年 8月10日发布的相关公告，该证券发行人因非法查询、冻结、扣划存款被 广东银保监局处以罚款。 根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被肇庆银保监 分局处以罚款。 根据2023年 4月19日发布的相关公告，该证券发行人因未按时披露定期报告被广州市 海珠区市场监管局处以罚款,列入经营异常名录,没收违法所得,并责令改正。 4、22 国开 11（证券代码 220211） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 5、23 国信证券 CP004（证券代码 072310056） 根据 2023 年 2 月 7 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京证券交 易所给予警示。 根据 2023 年 4 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江证监局 给予警示。 6、23 国信证券 CP005（证券代码 072310066） 根据 2023 年 2 月 7 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京证券交 易所给予警示。 根据 2023 年 4 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江证监局 给予警示。 7、23 农发 01（证券代码 230401） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、违规提供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、23 农业银行 CD134（证券代码 112303134） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、23 平安证券 CP003（证券代码 072310053） 根据2023年 2月27日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被云南证监局 暂停或取消相关资格,责令改正。 10、23 邮储银行 CD030（证券代码 112322030） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 12,695,224.81 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,695,224.81 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商招利 宝货币 A 1,759,801 1,898.81 108,404,115.57 3.24% 3,233,125,683.93 96.76% 招商招利 宝货币 B 379,275 11,065.95 736,006,019.35 17.54% 3,461,033,114.61 82.46% 合计 2,139,076 3,524.22 844,410,134.92 11.20% 6,694,158,798.54 88.80% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 106,384,034.05 1.41% 2 保险类机构 105,632,941.78 1.40% 3 其他机构 104,321,755.49 1.38% 4 银行类机构 102,973,012.47 1.37% 5 券商类机构 50,909,459.25 0.68% 6 基金类机构 37,865,982.42 0.50% 7 基金类机构 31,973,194.93 0.42% 8 其他机构 25,959,306.83 0.34% 9 银行类机构 20,056,215.18 0.27% 10 银行类机构 20,056,215.18 0.27% 11 银行类机构 20,056,215.18 0.27% 12 银行类机构 20,056,215.18 0.27% 13 银行类机构 20,056,215.18 0.27% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商招利宝货币 A 116,050.62 0.0035% 人员持有本基金 招商招利宝货币 B 5,424,478.84 0.1292% 合计 5,540,529.46 0.0735% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商招利宝货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 招商招利宝货币 B 50~100 本开放式基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放 招商招利宝货币 A 0 式基金 招商招利宝货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日(2017 年 4 月 17 3,295,677.47 200,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,277,051,293.89 3,444,076,769.14 本报告期期间基金总申购份额 4,051,844,492.12 15,811,271,255.05 减:本报告期基金总赎回份额 3,987,365,986.51 15,058,308,890.23 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,341,529,799.50 4,197,039,133.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 安信证券 6 - - - - - 财通证券 3 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 长江证券 6 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 德邦证券 4 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 6 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 7 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 4 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 5 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华金证券 4 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 5 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 6 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 天风证券 7 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 5 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 证券 5 - - - - - 中信证券 6 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - 1,005,000,000.00 100.00% - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 证券时报、基金管理 1 招商招利宝货币市场基金2022年第4季度报告 人网站及中国证监会 2023-01-18 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 证券时报及基金管理 2 季度报告提示性公告 人网站 2023-01-18 证券时报、基金管理 3 招商招利宝货币市场基金 2022 年年度报告 人网站及中国证监会 2023-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证券时报及基金管理 4 报告提示性公告 人网站 2023-03-30 招商招利宝货币市场基金更新的招募说明书 证券时报、基金管理 5 （二零二三年第一号） 人网站及中国证监会 2023-04-14 基金电子披露网站 招商招利宝货币市场基金（A 类份额）基金产 证券时报、基金管理 6 品资料概要更新 人网站及中国证监会 2023-04-14 基金电子披露网站 招商招利宝货币市场基金（B类份额）基金产 证券时报、基金管理 7 品资料概要更新 人网站及中国证监会 2023-04-14 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 证券时报及基金管理 8 季度报告提示性公告 人网站 2023-04-21 证券时报、基金管理 9 招商招利宝货币市场基金2023年第1季度报告 人网站及中国证监会 2023-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 10 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2023-05-12 基金电子披露网站 11 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 2023-06-22 的公告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招利宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招利宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招利宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招利宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日