招商招利宝货币市场基金 2022 年中期 报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 34 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 债券回购融资情况...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按实际利率计 算账面价值占 基金资产净值 比例大小排名 的前十名债券 投资明 细...... 36 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 37 7.9 投资组合报告附注...... 37 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 40 §10 重大事件揭示...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 44 10.9 其他重大事件...... 45 §11 备查文件目录...... 46 11.1 备查文件目录...... 46 11.2 存放地点...... 46 11.3 查阅方式...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商招利宝货币市场基金 基金简称 招商招利宝货币 基金主代码 003537 交易代码 003537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,888,155,946.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003537 003538 报告期末下属分级基金的份 3,230,844,041.68 份 2,657,311,905.13 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基 准的投资回报。 整体资产配置策略:本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走势的判断。 类属资产配置策略:类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券 回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 个券选择策略:本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期 国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 投资策略 久期策略:本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货币市场基金资 产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期，以 谋求控制风险，增加或锁定收益。 回购投资策略:本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。 资产支持证券的投资策略:在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持 证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 现金流管理策略:本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的 动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整 并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 95566 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商招利宝货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年6 月 30 日) 本期已实现收益 32,346,617.54 本期利润 32,346,617.54 本期净值收益率 0.9584% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 3,230,844,041.68 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 15.7801% 2、招商招利宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年6 月 30 日) 本期已实现收益 39,596,821.91 本期利润 39,596,821.91 本期净值收益率 1.0787% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 2,657,311,905.13 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 17.1933% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊 余成本法核算，所以， 公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招利宝货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1267% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.0975% 0.0005% 过去三个月 0.4252% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.3367% 0.0008% 过去六个月 0.9584% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.7824% 0.0009% 过去一年 2.0611% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.7062% 0.0008% 过去三年 6.6158% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.5502% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 15.7801% 0.0027% 1.8482% 0.0000% 13.9319% 0.0027% 招商招利宝货币 B 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1464% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1172% 0.0005% 过去三个月 0.4853% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.3968% 0.0008% 过去六个月 1.0787% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9027% 0.0009% 过去一年 2.3065% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.9516% 0.0008% 过去三年 7.3873% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.3217% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 17.1933% 0.0027% 1.8482% 0.0000% 15.3451% 0.0027% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，管理学学士。2008 年 9 月加入毕马 威华振会计师事务所，从事审计工作； 2010 年 9 月加入招商基金管理有限公 司，曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员，招商保证金快线货币 市场基金、招商理财 7 天债券型证券投 资基金、招商招恒纯债债券型证券投资 基金、招商招裕纯债债券型证券投资基 金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、 招商招元纯债债券型证券投资基金、招 商招庆纯债债券型证券投资基金、招商 招通纯债债券型证券投资基金、招商招 盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺 本基金 纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯 许强 基金经 2017 年 4 债债券型证券投资基金、招商招丰纯债 月 17 日 - 11 债券型证券投资基金、招商招惠纯债债 理 券型证券投资基金、招商招顺纯债债券 型证券投资基金、招商招祥纯债债券型 证券投资基金、招商招琪纯债债券型证 券投资基金、招商招旭纯债债券型证券 投资基金、招商招华纯债债券型证券投 资基金、招商招弘纯债债券型证券投资 基金、招商招益宝货币市场基金、招商 招景纯债债券型证券投资基金、招商招 享纯债债券型证券投资基金、招商招禧 宝货币市场基金、招商招诚半年定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商招 轩纯债债券型证券投资基金基金经理， 现任招商招金宝货币市场基金、招商财 富宝交易型货币市场基金、招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、招商招利宝货币市场基金、招商定 期宝六个月期理财债券型证券投资基 金、招商现金增值开放式证券投资基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方法和投资决 策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反 向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关 法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过五次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2022 年上半年，地产投资相对疲弱，基建和制造业投资持续高企，国内经济在 4 月份 各地疫情频出的背景下触 及低点，后 又因政府稳增长措施发 力、各地加快复工复 产，于 5月份开始出现边际好转。投资方面，最新的 6 月固定资产投资完成额累计同比增长 6.1%，其中 6 月房地产开发投资累计同比下降 5.4%，单月投资同比下降 9.4%，由于房企拿地和新开工意愿下滑，地产投资 仍处于低迷 状态；在今年发改委强 调适度超前开展基建 投资、专项债发行节奏前置的情况下，6 月基建投资累计同比增长 9.3%，2022 年至今基建投资力度持续位于高位，较 2021 年全年 0.2%的同比增速出现明显好转，在政府持续宽财政的背景下，预计基建投资仍有一定韧性；6 月制造业投资累计同比增长 10.4%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，6月社会消费品零售总额当月同比增长3.1%，较4月份单月-11%的同比增速低点边际回 升较多，预 计随着后续疫情缓解 和复工复产，消费增 速短期内回升概率较大。对外贸易方面，6 月出口金额当月同比增长 17.9%，增速依然处于高位，但随着全球通胀普遍高企、 美联储加息 预期抬升、全球经济衰 退压力显现，未来出 口增速仍 有较大下行压力。生产方面，6 月 PMI 指数为 50.2%，时隔 4 个月再次回到荣枯线以上，4 月以来 PMI 指数持续呈上行态势，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为 52.8%和 50.4%， 反映经济在边际上的弱复苏 状态。整体 来看，在各项月度经 济数据出现边际好转的 背景下，预计 2022 年下半年经济增长 处于边际 复苏状态，但经济复 苏的高点仍有待进一 步跟踪观察。 货币市场回顾： 2022 年上半年，除月末和季末小幅扰动外，银行间市场资金持续保持充裕，资金利率 中枢不断下探，一季度内 DR001 维持在 1.95%附近、DR007 维持在 2.1%附近，存单利率仍随 着市场预期变动处于震荡状态，1 月份由于央行宣布 1 年期 MLF 利率和 7 天逆回购利率均调 降 10bp、叠加当时较强的继续降准降息预期，1 年存单利率下探至 2.41%低位，而后 2 月和 3 月降息预期落空，叠加房企违约、转债和股市下挫导致债基和固收+产品赎回压力提升，存单利率在 3 月中旬回调至 2.62%高位。进入二季度后，随着央行上缴利润、财政开始大规 模实施留抵退税，加之央行宣布下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，银行间流动性 愈发宽松，二季度 DR001 中枢下探至 1.4%附近、DR00 7 为 1.7%附近，存单利率也持续处于 下行趋势中，1年期存单利率在5月中旬达到2.3%的低位水平。此后虽然5 -6月新增专项债发行提速导致流动性加快 回笼，但财 政支出力度加大、信贷 投放不畅也导致银行 间资金淤 积，资金利率在 5 月中下旬至 6 月底基本处于窄幅震荡状态，1 年期存单利率在 2.3%-2.4% 之间波动。 基金操作： 本基金在报告期内，在满 足法律法 规及流动性需求的情 况下，积极寻找利率 曲线上高收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.9584%，同期业绩基准收益率为0.1760%，B类份额净值收益率为 1.0787%，同期业绩基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 整体看，目前在经济低位 运行到弱 复苏的过渡期内，央 行呵护资金面的态度 仍较为明显，7月央行等量续作1000 亿MLF，DR001进一步降至1.3%附近，加之地方政府新增专项债已基本发行完毕，目前对 资金面形成 压力的因素相对有限。 我们认为在当前稳增 长诉求仍较强的情形下，下半年资 金利率维持 低位以促进实体经济复 苏的概率较大，但考 虑到目前DR007 与 7 天逆回购利率持续存在较大差距、且银行间质押式回购成交量持续处于高位，若后续经济边际恢复较好，需要警惕资金面边际收紧的可能性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模 型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，运作期末将 投资人账户 累计的收益结转为其基 金份额，计入该投资 人账户的本基金份额中。本报告期内，招商招利宝货币A共分配利润人民币32,346,617.54元，招商招利宝货币B共分配利润人民币39,596,821.91元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商招利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有 关规定，不 存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资运作进行了 必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金净值收益率的计算以及 基金费用开 支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金 管理人存 在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 706,847,783.51 2,105,233,408.79 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,787,254,721.26 3,037,617,608.53 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,787,254,721.26 3,037,617,608.53 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,035,251,915.48 1,069,091,923.64 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 835,354.90 3,381,536.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 17,723,334.57 资产总计 6,530,189,775.15 6,233,047,812.22 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 640,055,315.07 309,999,425.00 应付清算款 - - 应付赎回款 - 3,460,000.00 应付管理人报酬 788,264.40 793,825.28 应付托管费 262,754.79 264,608.41 应付销售服务费 702,785.38 790,784.22 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1,518.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 224,708.70 295,576.28 负债合计 642,033,828.34 315,605,737.37 净资产： 实收基金 6.4.7.7 5,888,155,946.81 5,917,442,074.85 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 5,888,155,946.81 5,917,442,074.85 负债和净资产总计 6,530,189,775.15 6,233,047,812.22 注：1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，招商招利宝货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总 额 3,230,844,041.68 份；招商招利宝货币 B 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,657,311,905.13 份；总份额合计 5,888,155,946.81 份； 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列 示在本期资产负债表中 “其他资产”项目的 “上年度 末”余额，上年度资产负 债表中“应 付交易费用”、“应付 利息”与“其他负债 ”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 6.2 利润表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 84,589,832.50 92,940,775.23 1.利息收入 42,269,818.38 92,844,082.26 其中：存款利息收入 6.4.7.9 18,155,517.51 31,993,762.62 债券利息收入 - 35,690,799.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,114,300.87 25,159,520.62 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,320,014.12 89,486.34 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 42,320,014.12 89,486.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.11 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 - 7,206.63 减：二、营业总支出 12,646,393.05 13,003,455.71 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,250,737.03 5,010,562.98 2.托管费 6.4.10.2.2 1,750,245.71 1,670,187.69 3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,377,566.78 5,363,636.12 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 1,093,638.49 786,294.78 其中：卖出回购金融资产支出 1,093,638.49 786,294.78 6.信用减值损失 6.4.7.13 - - 7.税金及附加 220.97 1,395.02 8.其他费用 6.4.7.14 173,984.07 171,379.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 71,943,439.45 79,937,319.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,943,439.45 79,937,319.52 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 71,943,439.45 79,937,319.52 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其 他费用”项目的“本期” 金额合并列 示在本期利润表中“其 他费用”项目的“上 年度可比 期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金 净值） 5,917,442,074.85 - - 5,917,442,074.85 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 5,917,442,074.85 - - 5,917,442,074.85 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -29,286,128.04 - - -29,286,128.04 （一）、综合收益总额 - - 71,943,439.45 71,943,439.45 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数（净 -29,286,128.04 - - -29,286,128.04 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,104,755,728.3 - - 13,104,755,728.34 4 2.基金赎回款 -13,134,041,856.3 - - -13,134,041,856.38 8 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - -71,943,439.45 -71,943,439.45 号填列） （四）、其他综合收益结转 留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 5,888,155,946.81 - - 5,888,155,946.81 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金 净值） 6,617,875,454.39 - - 6,617,875,454.39 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 6,617,875,454.39 - - 6,617,875,454.39 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -52,722,991.68 - - -52,722,991.68 （一）、综合收益总额 - - 79,937,319.52 79,937,319.52 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数（净 -52,722,991.68 - - -52,722,991.68 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,305,584,607.3 - - 10,305,584,607.32 2 2.基金赎回款 -10,358,307,599.0 - - -10,358,307,599.00 0 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - -79,937,319.52 -79,937,319.52 号填列） （四）、其他综合收益结转 留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 6,565,152,462.71 - - 6,565,152,462.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商招利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基 金管理人招商基金管 理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招利宝货币市场基金基金合同》(以下 简称 “基金合 同 ”)及其 他有关 法律法规 的规定 ，经中国 证券监 督管理 委员会( 以下简称 “中国证监会”)证监 许可[2016]2263 号文准予公开 募集注册 。本基金为契约型 开放式基 金，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 B 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 203,295,677.47 份，经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00114 号验资报 告。基金合同于2017年 4月17日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招利宝货币市场基金招募 说明书》的 有关规定，本基金的投 资范围主要为现金， 期限在 1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资组合相关规定如下：当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过 基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平 均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低 于 30%；与 由基金管理 人管理的其他基金持 有一家公司发行的证券，不得超过 该证券的 10%；投资于 有固定期限 银行存款的比例，不 得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期 限，根据协议可提前 支取的银行存款不受 上述比例限制；投资于具有基金托 管人资格的 同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%， 投资于不具有基金托 管人资格的 同一商业银行的银行 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持 证券占基金资产净值的 比例合计不得超过 10% ，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% ；持有的全部资产支持证券，其 市值不得超过基金资 产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10%；投资于同一 原始权益人 的各类资产支持证券 的比例，不得超过基金资产净值的 10 %；本基金管理人管 理的全部证 券投资基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券 ，不得超过 其各类资产支持证券 合计规模的 10 %；投资 的资产支持证券须具有评级资质的 资信评级机 构进行持续信用评级， 且其信用评级应不低 于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证 券信用等 级下降、不再符合投 资标准的，基金管理 人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；总资产不得超过基金净资产的 140%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；主动投资于流动性受限资 产的市值合 计不得超过本基金资产 净值的 10% ；因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理 人之外的因 素致使基金不符合前款 所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投 资；基金管理人管理的 全部货币市场基金投 资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存 单与债券，不得超过该 商业银行最近一个季 度末净资产的 10%；投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；本基金与私募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求 应当与基金 合同约定的投资范围保 持一致。本基金的业 绩比较基准为人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致，具体请见6.4.5.1 会计政策变更的说明。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险 监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准 则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 本中期财务报表时已采用 新金融工具 准则，并采用准则允许 的实务简便方法，调 整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基 金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余 成本计量 的金融工具包括银行 存款、买入返售金融 资产、应 收 申 购 款 、 应 收 利 息 、 卖 出回 购 金 融 资 产 款和 应 付 利 息 ， 金 额分 别 为 人 民 币 2,105,233,408.79 元、人民币 1,069,091,923.64 元、人民币 3,381,536.69 元、人民币 17,723,334.57 元、人民币 309,999,425.00 元和人民 币 20,088.96 元。新金融工具准则下 以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、买入返售金融资产、应收申购款、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金 融工具的账 面余额中，并反映在银 行存款、买入返售金 融资产、应收申购款和卖出回购金 融资产款等 项目中，不单独列示应 收利息项目或应付利 息项目。新金融工具准则下，银行存款、买入返售金融资产、应收申购款、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息的金额分别为人民币 2,112,037,825.71 元、人民 币 1,069,758,545.40 元 、 人 民 币 3,381,536.69 元 、 人 民 币 0.00 元 、 人 民 币 310,019,513.96 元和人民币 0.00 元。 原金融工具准则下以公允 价值计量 且其变动计入当期损 益计量的金融工具为 交易性金融资产，金额为人民币 3,037,617,608.53 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 10,252,295.89 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 3,047,869,904.42 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金 融房地产 开发教育辅助服务等 增值税政策的通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运 营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 4,204,727.38 等于：本金 4,203,915.79 加：应计利息 811.59 减：坏账准备 - 定期存款 702,643,056.13 等于：本金 700,000,000.00 加：应计利息 2,643,056.13 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 202,337,500.55 存款期限 3 个月以上 500,305,555.58 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 706,847,783.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,787,254,721.26 3,788,967,550.69 1,712,829.43 0.0291 合计 3,787,254,721.26 3,788,967,550.69 1,712,829.43 0.0291 资产支持证券 - - - - 合计 3,787,254,721.26 3,788,967,550.69 1,712,829.43 0.0291 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,035,251,915.48 - 合计 2,035,251,915.48 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 111,570.35 其中：交易所市场 - 银行间市场 111,570.35 应付利息 - 预提费用 113,138.35 合计 224,708.70 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,487,137,266.57 3,487,137,266.57 本期申购 3,794,840,437.93 3,794,840,437.93 本期赎回（以“-”号填列） -4,051,133,662.82 -4,051,133,662.82 基金份额折算变动份额 - - 本期末 3,230,844,041.68 3,230,844,041.68 招商招利宝货币 B 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,430,304,808.28 2,430,304,808.28 本期申购 9,309,915,290.41 9,309,915,290.41 本期赎回（以“-”号填列） -9,082,908,193.56 -9,082,908,193.56 基金份额折算变动份额 - - 本期末 2,657,311,905.13 2,657,311,905.13 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 32,346,617.54 - 32,346,617.54 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -32,346,617.54 - -32,346,617.54 本期末 - - - 招商招利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 39,596,821.91 - 39,596,821.91 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -39,596,821.91 - -39,596,821.91 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,495.22 定期存款利息收入 18,101,233.87 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,788.42 其他 - 合计 18,155,517.51 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 41,517,117.17 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 802,896.95 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 42,320,014.12 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 8,632,981,756.16 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 8,593,171,946.33 减：应计利息总额 39,006,912.88 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 802,896.95 6.4.7.10.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.10.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.11.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.11.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.12 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.13 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 51,245.72 其他 18,600.00 合计 173,984.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,700,000,000.00 100.00% 5,069,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,250,737.03 5,010,562.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,501,909.10 1,343,191.17 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,750,245.71 1,670,187.69 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 公司 91,168.11 129,252.11 220,420.22 招商银行 162,890.05 3,551.97 166,442.02 中国银行 111,916.43 4,026.75 115,943.18 合计 365,974.59 136,830.83 502,805.42 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 公司 91,915.64 104,974.94 196,890.58 招商银行 198,712.27 - 198,712.27 中国银行 152,069.79 4,371.82 156,441.61 合计 442,697.70 109,346.76 552,044.46 注：本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A 类份额日销售服务费=前一日 A 类基金资产净值×0.25%÷当年天数 B 类份额日销售服务费=前一日 B 类基金资产净值×0.01%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 8,082,671.75 141,016,914.24 报告期间申购/买入总份额 77,696.16 240,419,031.18 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 27,680,611.89 额 报告期末持有的基金份额 8,160,367.91 353,755,333.53 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.25% 13.31% 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 126,304,485.47 报告期间申购/买入总份额 - 281,864,584.06 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 380,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 - 28,169,069.53 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - 1.04% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 招商招利宝货币 B 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 招商财富资产管理有限公司 70,769,411.85 2.66% 258,299,043.27 10.63% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-定期 - - 700,000,000.00 10,552,722.85 中国银行-活期 4,204,727.38 39,495.22 7,634,485.34 80,843.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 单位：人民币元 招商招利宝货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 32,346,617.54 - - 32,346,617.54 - 招商招利宝货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 39,596,821.91 - - 39,596,821.91 - 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年 6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 640,055,315.07 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 112117120 21 光大银行 CD120 2022年7 月1日 99.92 500,000 49,959,433.61 112117206 21 光大银行 CD206 2022年7 月1日 99.22 1,334,000 132,357,579.08 112118212 21 华夏银行 CD212 2022年7 月1日 99.69 2,000,000 199,371,121.92 190214 19 国开 14 2022年7 月1日 102.35 500,000 51,175,197.53 210211 21 国开 11 2022年7 月1日 101.96 78,000 7,952,554.65 210411 21 农发 11 2022年7 月1日 101.64 900,000 91,478,812.06 220201 22 国开 01 2022年7 月1日 101.00 500,000 50,501,729.49 2203672 22 进出 672 2022年7 月1日 99.91 500,000 49,952,717.23 227707 22 贴现国开 07 2022年7 月1日 99.71 500,000 49,853,861.16 229917 22 贴现国债 17 2022年7 月1日 99.39 300,000 29,817,460.28 合计 - - - 7,112,000 712,420,467.01 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要为债券投资、银行 存款与买 入返售金融资产。与这些 金融工具有 关的风险，以及本基金 管理人管理这些风险 所采取的 风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA 3,305,597,725.57 2,409,862,289.77 AAA 以下 148,681,635.06 197,766,667.29 未评级 - - 合计 3,454,279,360.63 2,607,628,957.06 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于 开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变 现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投 资品种。除卖出回购金融 资产款外， 本基金所持有的其他金 融负债无固定到期日 或合约约 定到期日均为一个月以内且 不计息，可 赎回基金 份额净值( 所有者权益 )无固定到 期日且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 120 天。本基金保留的现 金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，针对兑 付赎回资金的流动性风险 ，本基金的 基金管理人在基金合同 约定巨额赎回条款， 设计了非 常情况下赎回资金的处理 模式，控制 因开放模式带来的流动 性风险，有效保障基 金持有人 利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 706,847,783.51 - - - 706,847,783.51 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,787,254,721.26 - - - 3,787,254,721.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 2,035,251,915.48 - - - 2,035,251,915.48 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 835,354.90 835,354.90 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,529,354,420.25 - - 835,354.90 6,530,189,775.15 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 788,264.40 788,264.40 应付托管费 - - - 262,754.79 262,754.79 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 640,055,315.07 - - - 640,055,315.07 应付销售服务费 - - - 702,785.38 702,785.38 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 224,708.70 224,708.70 负债总计 640,055,315.07 - - 1,978,513.27 642,033,828.34 利率敏感度缺口 5,889,299,105.18 - - -1,143,158.37 5,888,155,946.81 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 2,105,233,408.79 - - - 2,105,233,408.79 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,037,617,608.53 - - - 3,037,617,608.53 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 1,069,091,923.64 - - - 1,069,091,923.64 应收利息 - - - 17,723,334.57 17,723,334.57 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,381,536.69 3,381,536.69 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,211,942,940.96 - - 21,104,871.26 6,233,047,812.22 负债 应付赎回款 - - - 3,460,000.00 3,460,000.00 应付管理人报酬 - - - 793,825.28 793,825.28 应付托管费 - - - 264,608.41 264,608.41 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 309,999,425.00 - - - 309,999,425.00 应付销售服务费 - - - 790,784.22 790,784.22 应付交易费用 - - - 56,487.32 56,487.32 应付利息 - - - 20,088.96 20,088.96 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,518.18 1,518.18 其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00 负债总计 309,999,425.00 - - 5,606,312.37 315,605,737.37 利率敏感度缺口 5,901,943,515.96 - - 15,498,558.89 5,917,442,074.85 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -6,447,285.75 -4,271,895.21 2. 市场利率平行下降 50 个基点 6,477,236.04 4,285,886.55 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工 具的公允 价值受市场利率和外 汇汇率以外的市场价 格因素变 动发生波动的风险。该风 险可能与特 定投资品种相关，也有 可能与整体投资组合 相关。对 本基金而言，其他价格风 险表现在当 投资组合的公允价值受 市场利率和外汇汇率 以外的市 场价格因素的变动导致与 其摊余成本 发生重大差异时对损益 的影响。本基金管理 人通过对 加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于2022年 6月30日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值 为 0.0291%（2021 年 12 月 31 日该值为：0.0243%）。本基金管理人将视情况调整组合以控 制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 3,787,254,721.26 第三层次 - 合计 3,787,254,721.26 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 资产和负 债主要包括应收款项和其他金融负债，其 公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 3,787,254,721.26 58.00 其中：债券 3,787,254,721.26 58.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,035,251,915.48 31.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 3 合计 706,847,783.51 10.82 4 其他资产 835,354.90 0.01 5 合计 6,530,189,775.15 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1.82 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 640,055,315.07 10.87 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融 资余额占基 金资产净值的比例为报 告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 40.05 10.87 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天（含）-60 天 7.63 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天（含）-90 天 20.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 12.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 30.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 110.78 10.87 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,817,460.28 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 303,157,900.35 5.15 其中：政策性金融债 303,157,900.35 5.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,454,279,360.63 58.66 8 其他 - - 9 合计 3,787,254,721.26 64.32 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值 净值比例 （％） 1 112281204 22 苏州银行 CD177 3,000,000 298,818,370.44 5.07 2 112216087 22 上海银行 CD087 2,100,000 208,440,389.70 3.54 3 112118212 21 华夏银行 CD212 2,000,000 199,371,121.92 3.39 4 112281052 22 长沙银行 CD144 2,000,000 199,214,432.56 3.38 5 112281083 22 东莞银行 CD179 2,000,000 199,210,352.82 3.38 6 112299343 22 北京农商银行 CD152 2,000,000 198,534,088.13 3.37 7 112117206 21 光大银行 CD206 2,000,000 198,437,150.05 3.37 8 112105144 21 建设银行 CD144 1,500,000 149,747,667.59 2.54 9 112117120 21 光大银行 CD120 1,000,000 99,918,867.22 1.70 10 112188671 21 广州银行 CD071 1,000,000 99,644,069.13 1.69 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0406% 报告期内偏离度的最低值 -0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0210% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本 法，即估 值对象以买入成本列 示，按实际利率并考 虑其买入 时的溢价与折价，在其剩 余存续期内 摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红 使基金份 额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 21 光大银行 CD120（证券代码 112117120）、21 光 大银行 CD206（证券代码 112117206）、21 华夏银行 CD212（证券代码 112118212）、21 建 设银行 CD144（证券代码 112105144）、22 长沙银行 CD144（证券代码 112281052）、22 东 莞银行 CD179（证券代码 112281083）、22 上海银行 CD087（证券代码 112216087）、22 苏 州银行 CD177（证券代码 112281204）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21 光大银行 CD120（证券代码 112117120） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、21 光大银行 CD206（证券代码 112117206） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、21 华夏银行 CD212（证券代码 112118212） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部 制度不完 善、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、21 建设银行 CD144（证券代码 112105144） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、22 长沙银行 CD144（证券代码 112281052） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 6、22 东莞银行 CD179（证券代码 112281083） 根据2022年 2月25日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被东莞银保监 分局处以罚款。 根据2022年 2月28日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被东莞银保 监分局处以罚款。 根据2022年 4月14日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被东莞银保监 分局处以罚款。 7、22 上海银行 CD087（证券代码 112216087） 根据发布的相关公告，该 证券发行人 在报告期内因违规经 营、未依法履行职责 等原因，多次受到监管机构的处罚。 8、22 苏州银行 CD177（证券代码 112281204） 根据 2021 年 10 月 18 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被江苏省市 场监管局处以罚款、警告,并没收违法所得。 根据 2021 年 12 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被淮安银保监分局 处以罚款、没收违法所得,并责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 835,354.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 835,354.90 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持 持有人结构 份额级别 持有人户 有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 招商招利宝货币 A 1,784,825 1,810.17 110,150,758.91 3.41% 3,120,693,282.77 96.59% 招商招利宝货币 B 57,618 46,119.47 1,590,888,250.50 59.87% 1,066,423,654.63 40.13% 合计 1,842,443 3,195.84 1,701,039,009.41 28.89% 4,187,116,937.40 71.11% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 361,915,701.44 6.15% 2 银行类机构 303,110,612.86 5.15% 3 银行类机构 201,965,770.65 3.43% 4 银行类机构 103,853,927.67 1.76% 5 其他机构 102,278,280.27 1.74% 6 银行类机构 100,955,956.65 1.71% 7 保险类机构 100,615,099.99 1.71% 8 其他机构 77,056,901.81 1.31% 9 基金类机构 70,769,411.85 1.20% 10 其他机构 46,558,965.93 0.79% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商招利宝货币 A 77,254.02 0.0024% 人员持有本基金 招商招利宝货币 B 5,630,472.40 0.2119% 合计 5,707,726.42 0.0969% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商招利宝货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 招商招利宝货币 B >100 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 招商招利宝货币 A 0 式基金 招商招利宝货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日(2017 年 4 月 17 3,295,677.47 200,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,487,137,266.57 2,430,304,808.28 本报告期期间基金总申购份额 3,794,840,437.93 9,309,915,290.41 减:本报告期基金总赎回份额 4,051,133,662.82 9,082,908,193.56 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,230,844,041.68 2,657,311,905.13 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚 的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 安信证券 4 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 长江证券 4 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安证券 3 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 4 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投证券 5 - - - - - 中信证券 6 - - - - - 中银国际证券 4 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - 1,700,000,000.00 100.00% - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 证券时报、基金管理 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 人网站及中国证监会 2022-01-01 基金电子披露网站 证券时报、基金管理 2 招商招利宝货币市场基金2021年第4季度报告 人网站及中国证监会 2022-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 证券时报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2022-01-21 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 证券时报、基金管理 4 旗下公募基金的公告 人网站及中国证监会 2022-01-27 基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 证券时报、基金管理 5 诈骗活动的特别提示公告 人网站及中国证监会 2022-03-22 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 证券时报及基金管理 6 报告提示性公告 人网站 2022-03-30 证券时报、基金管理 7 招商招利宝货币市场基金 2021 年年度报告 人网站及中国证监会 2022-03-30 基金电子披露网站 招商招利宝货币市场基金更新的招募说明书 证券时报、基金管理 8 （二零二二年第一号） 人网站及中国证监会 2022-04-15 基金电子披露网站 招商招利宝货币市场基金（A 类份额）基金产 证券时报、基金管理 9 品资料概要更新 人网站及中国证监会 2022-04-15 基金电子披露网站 招商招利宝货币市场基金（B类份额）基金产 证券时报、基金管理 10 品资料概要更新 人网站及中国证监会 2022-04-15 基金电子披露网站 证券时报、基金管理 11 招商招利宝货币市场基金2022年第1季度报告 人网站及中国证监会 2022-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 证券时报及基金管理 12 季度报告提示性公告 人网站 2022-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 13 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2022-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 证券时报、基金管理 14 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 人网站及中国证监会 2022-06-09 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招利宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招利宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招利宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招利宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日