招商招利宝货币市场基金 2019 年半年 度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 债券回购融资情况......34 7.3 基金投资组合平均剩余期限......35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......35 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......36 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.9 投资组合报告附注......37 §8 基金份额持有人信息......38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39 §9 开放式基金份额变动......39 §10 重大事件揭示......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......43 10.9 其他重大事件......43 §11 备查文件目录......44 11.1 备查文件目录......44 11.2 存放地点......44 11.3 查阅方式......44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商招利宝货币市场基金 基金简称 招商招利宝货币 基金主代码 003537 交易代码 003537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,496,059,416.56 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003537 003538 报告期末下属分级基金的份 14,697,337,473.73 份 6,798,721,942.83 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基 准的投资回报。 整体资产配置策略:本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走势的判断。 类属资产配置策略:类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券 回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 个券选择策略:本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期 国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 久期策略:本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货币市场基金资 投资策略 产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期，以 谋求控制风险，增加或锁定收益。 回购投资策略:本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。 资产支持证券的投资策略:在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持 证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 现金流管理策略:本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的 动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整 并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594896 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京西城区复兴门内大街 1 号 7088 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京西城区复兴门内大街 1 号 7088 号招商银行大厦 邮政编码 518040 100818 法定代表人 李浩 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、招商招利宝货币 A 金额单位：人民币元 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 242,861,816.54 本期利润 242,861,816.54 本期净值收益率 1.4132% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 14,697,337,473.73 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 8.5956% 2、招商招利宝货币 B 金额单位：人民币元 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 121,148,051.33 本期利润 121,148,051.33 本期净值收益率 1.5341% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 6,798,721,942.83 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 9.1315% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招利宝货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2091% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1799% 0.0004% 过去三个月 0.6702% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.5817% 0.0005% 过去六个月 1.4132% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.2372% 0.0007% 过去一年 3.1986% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 2.8437% 0.0013% 自基金合同 8.5956% 0.0021% 0.7826% 0.0000% 7.8130% 0.0021% 生效起至今 招商招利宝货币 B 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2289% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1997% 0.0004% 过去三个月 0.7305% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.6420% 0.0005% 过去六个月 1.5341% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.3581% 0.0007% 过去一年 3.4467% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 3.0918% 0.0013% 自基金合同 9.1315% 0.0020% 0.7826% 0.0000% 8.3489% 0.0020% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立 。目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019 年上半年获奖情况如下： Morningstar 晨星(中国)2019 年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，管理学学士。2008 年 9 月加入毕马 威华振会计师事务所，从事审计工作； 2010 年 9 月加入招商基金管理有限公 司，曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员，招商招恒纯债债券型 证券投资基金、招商招裕纯债债券型证 券投资基金、招商招悦纯债债券型证券 投资基金、招商招元纯债债券型证券投 资基金、招商招庆纯债债券型证券投资 基金、招商招通纯债债券型证券投资基 金、招商招盛纯债债券型证券投资基 金、招商招旺纯债债券型证券投资基 金、招商招怡纯债债券型证券投资基 金、招商招丰纯债债券型证券投资基 金、招商招惠纯债债券型证券投资基 本基金 金、招商招顺纯债债券型证券投资基 许强 基金经 2017 年 4 - 8 金、招商招祥纯债债券型证券投资基 理 月 17 日 金、招商招琪纯债债券型证券投资基 金、招商招旭纯债债券型证券投资基 金、招商招华纯债债券型证券投资基 金、招商招弘纯债债券型证券投资基金 基金经理，现任招商保证金快线货币市 场基金、招商理财 7 天债券型证券投资 基金、招商招金宝货币市场基金、招商 财富宝交易型货币市场基金、招商招益 宝货币市场基金、招商招景纯债债券型 证券投资基金、招商招信 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商招 享纯债债券型证券投资基金、招商招禧 宝货币市场基金、招商招利宝货币市场 基金、招商招诚半年定期开放债券型发 起式证券投资基金、招商定期宝六个月 期理财债券型证券投资基金、招商招轩 纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2019 年上半年，经济增速探底的趋势趋缓，仍面临一些不确定性因素。投资方面，上 半年投资呈现前高后低的态势，前三月固定资产投资同比增速保持在 6.3%的相对高位，主要来自基建和地产的支撑，四月开始，制造业投资和基建投资增速均大幅下滑，拖累了整体投资的增长。具体来看，前五个月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 9.4%，增速较前四个月回落 3 个百分点。其中，水利管理业投资增长 3.9% ，增速回落 1.9 个百分点；公共设施管理业投资增长 8.6%，增速回落 2.2 个百分点；道路 运输业投资增长 14.8%，增速回落 3.4 个百分点；铁路运输业投资下降 11.4%，降幅扩大2.5 个百分点。经过一季度地方债和专项债的发行前移，五月开始基建增速已经难以维持年初的高增速，预计基建增速将继续保持下行的趋势。上半年地产销售端出现回暖迹象，地产投资也维持在相对高位，前五个月房地产投资增速达 11.2%，较上年全年提高 1.7 个百分点，但相较前四个月已经有所回落。消费方面，上半年消费数据持续疲弱，1~5 月社零增速继续下探至 8.1%，创下近年来的新低，汽车消费不振和地产产业链的滞后影响仍然是拖累消费的主要因素。出口方面，上半年出口数据波动较大，整体仍然处于下行通道中，从海外基本面来看，全球主要经济体运行呈现经济放缓的趋势，欧元区各项指标显著下行，美国的领先指标也高位回落，外需恶化持续加剧，叠加尚不明朗的贸易摩擦局势，全年出口形势不容乐观。生产方面，1~5 月，规模以上工业增加值同比实际增长 6.0 %，低于2018 全年 0.2 个百分点，主要源于汽车制造业下滑幅度的扩大。此外，分经济类型看，5月外资企业工业增加值同比下滑 0.3%，历史首次负增长。前五个月工业增加值总体小幅下滑，增速创下 2016 年以来的最低值，表明目前国内经济不确定性风险有所增强。汽车制造业下降幅度进一步扩大，行业前景堪忧。 货币市场回顾： 2019 年前三个月银行间流动性保持宽裕，存款存单价格持续维持在低位。虽然 3 月受 季节性影响，资金利率整体小幅度上行，但是存单存款价格仍然不及预期，最高在 3%附近。4 月份央行强调流动性要把握好度，警惕市场主体形成“流动性幻觉”和单边预期，短端资金利率波动率有所上升。然而，5 月初受外部贸易摩擦加剧影响，央行态度有所变动。央行连续多日净投放，维持资金面整体宽松。5 月中下旬，受包商被接管事件的影响，中小银行风险暴露，同业信仰被打破，流动性受到冲击，中小银行 NCD 发行量锐减。央行为稳定市场情绪，通过为中小行存单发行增信、重启 28 天逆回购、增加 3000 亿元再贴现和常备借贷便利的额度等手段，缓解流动性分层的状况。截至目前，中小银行存单发行量和发行成功率有所恢复，但是中低评级的存单仍然发行困难。受到同业信仰裂痕的影响，各家机构重新梳理交易对手，严格押券制度，导致银行间资金利率出现分层。存款利率方 面，受季节性因素影响，3M、6M 利率从 5 月中下旬开始上行，一直到 6 月中下旬维持了一 个月 3%以上的高利率。但是随着央行宽松政策密集出台，线上资金面明显由紧转松，存款利率掉头向下，迅速回到 2.5%左右的水平。 基金操作回顾： 回顾 2019 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在证券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 1.4132%，同期业绩基准收益率为 0.1760%， B 类份额净值收益率为 1.5341%，同期业绩基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 展望 2019 年下半年，经历了前两年的金融去杠杆，各类金融机构的负债压力是有所减轻的，加上大环境仍是宽松的货币政策，预计后续演变成危机的可能性不大，可能会是结构性资产荒与结构性负债荒并存。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中。本报告期内，招商招利宝货币 A 共分配利润人民币 242,861,816.54 元，招商招利宝货币 B 共分配利润人民币 121,148,051.33 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商招利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告 中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,402,416,639.15 6,139,006,391.88 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 9,901,964,210.28 10,763,690,828.84 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,901,964,210.28 10,763,690,828.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,276,186,614.04 5,431,193,466.79 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 71,049,463.60 43,718,122.92 应收股利 - - 应收申购款 3,147,495.50 11,924,881.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 21,654,764,422.57 22,389,533,691.92 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 150,349,804.82 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 768,133.62 460,428.08 应付管理人报酬 2,894,891.43 3,162,270.98 应付托管费 964,963.80 1,054,090.34 应付销售服务费 3,307,032.38 3,926,946.08 应付交易费用 6.4.7.7 281,830.60 250,535.82 应交税费 - - 应付利息 19,349.36 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 119,000.00 199,000.00 负债合计 158,705,006.01 9,053,271.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,496,059,416.56 22,380,480,420.62 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 21,496,059,416.56 22,380,480,420.62 负债和所有者权益总计 21,654,764,422.57 22,389,533,691.92 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，招商招利宝货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 14,697,337,473.73 份；招商招利宝货币 B 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 6,798,721,942.83 份；总份额合计 21,496,059,416.56 份。 6.2 利润表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日 上年度可比期间 2018 至 2019 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 412,527,196.05 626,227,303.14 1.利息收入 413,081,197.14 626,171,259.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,936,617.59 382,969,533.28 债券利息收入 181,631,137.08 160,696,534.32 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 123,513,442.47 82,505,191.51 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- -554,001.09 - ”填列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -554,001.09 - 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－ - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.7.14 - 56,044.03 ”号填列） 减：二、费用 48,517,328.18 70,575,304.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 18,779,815.77 18,777,384.71 2.托管费 6.4.10.2.2 6,259,938.55 6,259,128.22 3.销售服务费 6.4.10.2.3 21,800,505.80 22,734,257.95 4.交易费用 6.4.7.15 889.88 - 5.利息支出 1,479,669.57 22,641,349.67 其中：卖出回购金融资产 1,479,669.57 22,641,349.67 支出 6.税金及附加 - 332.57 7.其他费用 6.4.7.16 196,508.61 162,851.58 三、利润总额（亏损总额 364,009,867.87 555,651,998.44 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ 364,009,867.87 555,651,998.44 -”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商招利宝货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 22,380,480,420.62 - 22,380,480,420.62 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 364,009,867.87 364,009,867.87 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -884,421,004.06 - -884,421,004.06 动数（净值减少以“ －”号填列） 其中：1.基金申购款 30,286,713,534.33 - 30,286,713,534.33 2.基金赎回款 -31,171,134,538.39 - -31,171,134,538.39 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -364,009,867.87 -364,009,867.87 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 21,496,059,416.56 - 21,496,059,416.56 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 20,055,934,531.89 - 20,055,934,531.89 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 555,651,998.44 555,651,998.44 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 5,975,413,534.80 - 5,975,413,534.80 动数（净值减少以“ －”号填列） 其中：1.基金申购款 32,168,866,359.11 - 32,168,866,359.11 2.基金赎回款 -26,193,452,824.31 - -26,193,452,824.31 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -555,651,998.44 -555,651,998.44 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 26,031,348,066.69 - 26,031,348,066.69 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商招利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招利宝货币市场基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2016]2263 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金 ，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金 份额和 B 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 203,295,677.47 份，经德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00114 号验资报告 。基金合同于 2017 年 4 月 17 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司 ，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天 以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资组合相关规定如下：当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3个月内对其予以全部卖出；总资产不得超过基金净资产的 140%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 2,416,639.15 定期存款 5,400,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 2,900,000,000.00 存款期限 1-3 个月 2,000,000,000.00 存款期限 3 个月以上 500,000,000.00 其他存款 - 合计 5,402,416,639.15 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 9,901,964,210.28 9,914,501,000.00 12,536,789.72 0.0583 合计 9,901,964,210.28 9,914,501,000.00 12,536,789.72 0.0583 资产支持证券 - - - - 合计 9,901,964,210.28 9,914,501,000.00 12,536,789.72 0.0583 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 6,276,186,614.04 - 合计 6,276,186,614.04 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 5,892.42 应收定期存款利息 15,231,666.57 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 51,711,263.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 4,100,641.60 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 71,049,463.60 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 281,830.60 合计 281,830.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 119,000.00 合计 119,000.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,147,434,604.35 17,147,434,604.35 本期申购 20,228,454,193.49 20,228,454,193.49 本期赎回（以“-”号填列） -22,678,551,324.11 -22,678,551,324.11 基金份额折算变动份额 - - 本期末 14,697,337,473.73 14,697,337,473.73 金额单位：人民币元 招商招利宝货币 B 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,233,045,816.27 5,233,045,816.27 本期申购 10,058,259,340.84 10,058,259,340.84 本期赎回（以“-”号填列） -8,492,583,214.28 -8,492,583,214.28 基金份额折算变动份额 - - 本期末 6,798,721,942.83 6,798,721,942.83 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 招商招利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 242,861,816.54 - 242,861,816.54 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -242,861,816.54 - -242,861,816.54 本期末 - - - 单位：人民币元 招商招利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 121,148,051.33 - 121,148,051.33 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -121,148,051.33 - -121,148,051.33 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 245,015.36 定期存款利息收入 107,676,653.09 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,949.14 其他 - 合计 107,936,617.59 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -554,001.09 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -554,001.09 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 11,665,509,191.59 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 11,594,462,192.68 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 71,601,000.00 买卖债券差价收入 -554,001.09 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.15 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 889.88 合计 889.88 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 60,000.00 银行费用 67,908.61 其他 18,600.00 合计 196,508.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 2,410,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 2019 年 6 月 30 日 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 18,779,815.77 18,777,384.71 理费 其中：支付销售机构的客户 8,896,519.10 9,527,544.89 维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 2019 年 6 月 30 日 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 6,259,938.55 6,259,128.22 管费 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 1,017,691.31 343,777.48 1,361,468.79 公司 中国银行 630,703.66 10,762.48 641,466.14 招商银行 146,028.45 - 146,028.45 合计 1,794,423.42 354,539.96 2,148,963.38 获得销售服务费的 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 合计 招商基金管理有限 213,073.97 332,370.11 545,444.08 公司 中国银行 - - - 招商银行 - - - 合计 213,073.97 332,370.11 545,444.08 注：本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A 类份额日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数； B 类份额日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 51,902,282.20 - - - - - 单位：人民币元 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 153,341,543.84 - - - 8,231,270,000.00 1,190,352.41 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 693,083.34 481,564,038.19 报告期间申购/买入总份额 9,958.20 511,527,546.55 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 630,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 703,041.54 363,091,584.74 报告期末持有的基金份额占 0.00% 5.34% 基金总份额比例 份额单位：份 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 4 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 129,933.73 402,309,138.80 报告期间申购/买入总份额 150,363,035.24 475,021,738.96 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 145,311,866.04 662,256,753.62 额 报告期末持有的基金份额 5,181,102.93 215,074,124.14 报告期末持有的基金份额占 0.03% 2.97% 基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 招商招利宝货币 B 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 招商财富资产管理有 475,171,602.40 6.9891% 457,043,300.40 8.7338% 限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,416,639.15 245,015.36 141,597,089.07 1,008,148.40 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 招商招利宝货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 242,861,816.54 - - 242,861,816.54 - 招商招利宝货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 121,148,051.33 - - 121,148,051.33 - 6.4.12 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币 150,349,804.82 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 价 2019 年 7 180209 18 国开 09 100.02 1,550,000 155,024,794.10 月 1 日 合计 - - - 1,550,000 155,024,794.10 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要为债券投资、银行存款与买入返售金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，定期存款分别存放于信用良好的股份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并由交易对手向中央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 7,016,535,304.11 8,140,232,670.77 AAA 以下 723,943,594.93 1,562,182,608.73 未评级 - - 合计 7,740,478,899.04 9,702,415,279.50 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 120 天。本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产 ；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占 基金资产的比重较大，但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金管理人 日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线、久期管理及优化利率重新定价日组合等方 法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 5,402,416,639.15 - - - 5,402,416,639.15 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 9,674,770,420.77 227,193,789.51 - - 9,901,964,210.28 买入返售金融资产 6,276,186,614.04 - - - 6,276,186,614.04 应收利息 - - - 71,049,463.60 71,049,463.60 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,147,495.50 3,147,495.50 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 21,353,373,673.96 227,193,789.51 - 74,196,959.10 21,654,764,422.57 负债 应付赎回款 - - - 768,133.62 768,133.62 应付管理人报酬 - - - 2,894,891.43 2,894,891.43 应付托管费 - - - 964,963.80 964,963.80 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 150,349,804.82 - - - 150,349,804.82 应付销售服务费 - - - 3,307,032.38 3,307,032.38 应付交易费用 - - - 281,830.60 281,830.60 应付利息 - - - 19,349.36 19,349.36 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 119,000.00 119,000.00 负债总计 150,349,804.82 - - 8,355,201.19 158,705,006.01 利率敏感度缺口 21,203,023,869.14 227,193,789.51 - 65,841,757.91 21,496,059,416.56 上年度末 2018 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 5,239,006,391.88 900,000,000.00 - - 6,139,006,391.88 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 5,216,135,768.52 5,547,555,060.32 - - 10,763,690,828.84 买入返售金融资产 5,431,193,466.79 - - - 5,431,193,466.79 应收利息 - - - 43,718,122.92 43,718,122.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,924,881.49 11,924,881.49 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 15,886,335,627.19 6,447,555,060.32 - 55,643,004.41 22,389,533,691.92 负债 应付赎回款 - - - 460,428.08 460,428.08 应付管理人报酬 - - - 3,162,270.98 3,162,270.98 应付托管费 - - - 1,054,090.34 1,054,090.34 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 3,926,946.08 3,926,946.08 应付交易费用 - - - 250,535.82 250,535.82 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 - - - 9,053,271.30 9,053,271.30 利率敏感度缺口 15,886,335,627.19 6,447,555,060.32 - 46,589,733.11 22,380,480,420.62 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 上年度末（ 2018 年 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -11,308,835.24 -26,349,950.70 2. 市场利率平行下降 50 个基点 11,381,710.81 26,553,954.11 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对 值为 0.0583%（2018 年 12 月 31 日该值为：0.1004%）。本基金管理人将视情况调整组合以 控制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 9,901,964,210.28 45.73 其中：债券 9,901,964,210.28 45.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,276,186,614.04 28.98 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 5,402,416,639.15 24.95 合计 4 其他资产 74,196,959.10 0.34 5 合计 21,654,764,422.57 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 150,349,804.82 0.70 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 47.76 0.70 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）-60 天 18.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）-90 天 17.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）-120 天 4.15 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 12.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 100.39 0.70 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 50,000,000.00 0.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,111,485,311.24 9.82 其中：政策性金融债 2,111,485,311.24 9.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,740,478,899.04 36.01 8 其他 - - 9 合计 9,901,964,210.28 46.06 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净 （张） 值比例（％） 1 111817231 18 光大银行 6,500,000 643,247,405.16 2.99 CD231 2 111885997 18 重庆银行 6,000,000 594,629,046.90 2.77 CD154 3 111808293 18 中信银行 6,000,000 593,805,562.75 2.76 CD293 4 180209 18 国开 09 5,600,000 560,089,578.69 2.61 5 111814188 18 江苏银行 5,500,000 549,614,375.80 2.56 CD188 6 180410 18 农发 10 5,000,000 500,311,453.06 2.33 7 111814228 18 江苏银行 5,000,000 498,406,926.18 2.32 CD228 8 111809369 18 浦发银行 5,000,000 495,058,638.33 2.30 CD369 9 111887107 18 南京银行 5,000,000 494,371,017.62 2.30 CD115 10 180312 18 进出 12 4,700,000 470,609,014.78 2.19 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1572% 报告期内偏离度的最低值 0.0327% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0944% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 18 光大银行 CD231（证券代码 111817231）、18 江 苏银行 CD188（证券代码 111814188）、18 江苏银行 CD228（证券代码 111814228）、18 浦 发银行 CD369（证券代码 111809369）、18 中信银行 CD293（证券代码 111808293）、18 重 庆银行 CD154（证券代码 111885997）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18 光大银行 CD231（证券代码 111817231） 该证券发行人在报告期内因违规经营,虚假信息传播等原因多次收到监管机构的处罚决定。 2、18 江苏银行 CD188（证券代码 111814188） 根据 2019 年 2 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被江苏银保监 局处以罚款，并警告。 3、18 江苏银行 CD228（证券代码 111814228） 根据 2019 年 2 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被江苏银保监 局处以罚款，并警告。 4、18 浦发银行 CD369（证券代码 111809369） 根据 2018 年 8 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行处以罚款 。 根据 2018 年 12 月 30 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被地方外管 局处以罚款,并警示。 5、18 中信银行 CD293（证券代码 111808293） 根据 2018 年 10 月 18 日发布的相关公告，该证券发行人因违规发放用途不真实个人贷 款，被中国银监会鄂州监管分局处以罚款，并警告。 根据 2018 年 10 月 26 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被人行营管部（南 京分行）处以罚款,警告。 根据 2018 年 12 月 7 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财 务资助被银保监会处以罚款。 根据 2019 年 4 月 15 日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件,未 依法履行职责被交易商协会通报批评,并责令改正。 6、18 重庆银行 CD154（证券代码 111885997） 根据 2019 年 5 月 21 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、内部制度不完善, 未依法履行职责等原因，被监管机构责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 71,049,463.60 4 应收申购款 3,147,495.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,196,959.10 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 招商招利 2,607,936 5,635.62 306,111,522.25 2.08% 14,391,225,951.48 97.92% 宝货币 A 招商招利 10,159 669,231.41 5,737,214,090.96 84.39% 1,061,507,851.87 15.61% 宝货币 B 合计 2,618,095 8,210.57 6,043,325,613.21 28.11% 15,452,733,803.35 71.89% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基 金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,014,313,200.38 4.72% 2 银行类机构 709,920,554.28 3.30% 3 基金类机构 475,171,602.40 2.21% 4 基金类机构 363,794,626.28 1.69% 5 其他机构 302,255,274.88 1.41% 6 银行类机构 300,023,765.26 1.40% 7 银行类机构 203,471,351.88 0.95% 8 银行类机构 200,693,831.68 0.93% 9 银行类机构 200,048,170.16 0.93% 10 基金类机构 191,760,291.31 0.89% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商招利宝货币 A 1,260,449.17 0.0086% 人员持有本基金 招商招利宝货币 B 22,251,865.24 0.3273% 合计 23,512,314.41 0.1094% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（ 即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商招利宝货币 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商招利宝货币 B 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商招利宝货币 A 0 式基金 招商招利宝货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 基金合同生效日(2017 年 4 3,295,677.47 200,000,000.00 月 17 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 17,147,434,604.35 5,233,045,816.27 本报告期期间基金总申购份 20,228,454,193.49 10,058,259,340.84 额 减:本报告期基金总赎回份额 22,678,551,324.11 8,492,583,214.28 本报告期基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 14,697,337,473.73 6,798,721,942.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国泰君安 5 - - - - - 证券 广发证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 中银国际 3 - - - - - 证券 天风证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 西藏东方 1 - - - - - 财富 中泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 海通证券 3 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 中信建投 6 - - - - - 证券 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量 、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 国泰君安 - - - - - - 证券 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - 2,410,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 中银国际 - - - - - - 证券 天风证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 瑞信方正 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内，本基金未发生过偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商招利宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报 证券时报及基金管理 2019-01-22 告 人网站 2 招商基金旗下部分基金增加陆基金为代销机构 证券时报及基金管理 2019-02-01 及开通定投业务的公告 人网站 3 招商招利宝货币市场基金 2018 年度报告 证券时报及基金管理 2019-03-28 人网站 4 招商招利宝货币市场基金 2018 年度报告摘要 证券时报及基金管理 2019-03-28 人网站 5 招商招利宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报 证券时报及基金管理 2019-04-18 告 人网站 6 关于调整招商招利宝货币市场基金大额申购 证券时报及基金管理 2019-05-22 （含定期定额投资）和转换转入业务的公告 人网站 7 招商招利宝货币市场基金更新的招募说明书 证券时报及基金管理 2019-05-30 （二零一九年第一号） 人网站 8 招商招利宝货币市场基金更新的招募说明书摘 证券时报及基金管理 2019-05-30 要（二零一九年第一号） 人网站 9 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 证券时报及基金管理 2019-06-14 证券为代销机构的公告 人网站 10 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创 证券时报及基金管理 2019-06-22 板股票投资及相关风险揭示的公告 人网站 11 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 证券时报及基金管理 2019-06-26 建投证券为代销机构的公告 人网站 12 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报及基金管理 2019-06-27 广发银行为代销机构的公告 人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招利宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招利宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招利宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招利宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019 年 8 月 26 日