国泰利是宝货币市场基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13 5托管人报告 .............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14 6.1资产负债表....................................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16 6.4报表附注........................................................................................................................................17 7投资组合报告 ............................................................................................................................................35 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................35 7.2债券回购融资情况.........................................................................................................................35 7.3基金投资组合平均剩余期限.........................................................................................................36 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................36 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................37 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................................37 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................38 7.9投资组合报告附注........................................................................................................................38 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................38 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................39 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................39 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................39 10重大事件揭示 ..........................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................40 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................40 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ..................................................................................................41 10.9其他重大事件...............................................................................................................................41 11备查文件目录..........................................................................................................................................41 11.1备查文件目录..............................................................................................................................41 11.2存放地点.......................................................................................................................................42 11.3查阅方式.......................................................................................................................................42 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰利是宝货币市场基金 基金简称 国泰利是宝货币 基金主代码 003515 交易代码 003515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,915,874,155.65份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基 金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一 致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期 利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资 收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定 较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具 投资策略 在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收 益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益 率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时 失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 （5）逆回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的 机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机 会。 （6）资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础 资产的信贷资产证券化产品，本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流 的分析，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价 值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等 级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 姓名 李永梅 吴玉婷 联系电话 021-31081600转 021-52629999-212052 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95561 传真 021-31081800 021-62535823 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 福州市湖东路154号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 上海江宁路168号兴业大厦20 楼嘉昱大厦16层-19层 楼 邮政编码 200082 200041 法定代表人 陈勇胜 高建平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司注册登记 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 206,853,878.11 本期利润 206,853,878.11 本期净值收益率 2.1192% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末基金资产净值 73,915,874,155.65 期末基金份额净值 1.000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 累计净值收益率 6.0035% 注：1、本基金利润分配按日结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.3318% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2208% 0.0004% 过去三个月 1.0260% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.6894% 0.0007% 过去六个月 2.1192% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.4497% 0.0006% 过去一年 4.2164% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.8664% 0.0017% 自基金合同生效 6.0035% 0.0020% 2.0563% 0.0000% 3.9472% 0.0020% 起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰利是宝货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年12月22日至2018年6月30日) 注：本基金合同生效日为2016年12月22日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人共管理99只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵 活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价 值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活 配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽 车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市 场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券 投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基 金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期 开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选 混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金。 另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管 理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公 司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、 社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 硕士。2010年9月至2011年9月 基金经 在旻盛投资有限公司工作，任交 理、国泰 易员。2011年9月加入国泰基金 现金管理 管理有限公司，历任债券交易员、 货币、国 基金经理助理。2015年6月起任 韩哲昊 泰货币市 2016-12-22 - 8年 国泰货币市场证券投资基金、国 场、国泰 泰现金管理货币市场基金、国泰 民安增利 民安增利债券型发起式证券投资 债券、国 基金、上证5年期国债交易型开 泰上证5 放式指数证券投资基金及其联接 年期国债 基金的基金经理，2015年6月至 ETF、国 2017年3月任国泰信用债券型证 泰上证5 券投资基金的基金经理，2015年 年期国债 7月至2017年3月任国泰淘金互 ETF联 联网债券型证券投资基金的基金 接、国泰 经理，2015年7月至2017年8月 润泰纯债 兼任国泰创利债券型证券投资基 债券、国 金（由国泰6个月短期理财债券 泰润鑫纯 型证券投资基金转型而来）的基 债、国泰 金经理，2016年12月起兼任国泰 瞬利货币 利是宝货币市场基金的基金经 ETF、上 理，2017年2月至2018年4月任 证10年 国泰润利纯债债券型证券投资基 期国债 金的基金经理，2017年3月起兼 ETF的基 任国泰润泰纯债债券型证券投资 金经理 基金的基金经理，2017年3月至 2017年10月兼任国泰现金宝货币 市场基金的基金经理，2017年7 月兼任国泰润鑫纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2017年8 月起兼任国泰瞬利交易型货币市 场基金和上证10年期国债交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理，2017年12月至2018年6 月兼任国泰民润纯债债券型证券 投资基金和国泰润享纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小 组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，央行年内连续三次降准，资金面维持中性偏松态势，“宽货币+紧信用”是主基调。一季度监管政策在金融机构改革尚未落地影响暂退，市场谨慎情绪有所缓解。市场对经济基本面预期分化加大，中美贸易战加剧市场避险情绪升温对收益率下行形成支撑。后期央行政策维稳力度加大，资金面超预期宽松，监管节奏明显放缓，开年偏强的经济数据并未对债市形成太大冲击。随后中美贸易战愈演愈烈，加剧避险情绪升温，收益率出现快速下行。二季度债券市场收益率呈下行态势，经济基本面逐步转弱，货币政策转向对债市有利，但债券供需矛盾、叠加信用风险爆发以及海外债市走向的不确定性制约收益率的下行。随后，中美贸易战矛盾升级，意大利政局动荡以及 信用债违约不断爆发，市场风险偏好快速下降，收益率震荡中有所下行。 投资操作方面，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，进一步降低低评级且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2018年上半年的净值增长率为2.1192%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，宽货币和紧信用格局有望延续，一方面，央行上半年已三次降准（包括2017年宣布的远期降准），央行货币政策委员会2018年第二季度例会措辞也发生改变，“保持流动性合理充裕，管好货币供给总闸门”，均呈现货币边际趋松的信号。另一方面，融资收缩可能延续，非标严监管、委外去杠杆、融资回表不畅、信用风险恶化都对融资形成约束，信用派生环境依然严峻。回顾2002年至今的债市表现，在宽货币和紧信用政策组合下，债券市场纷纷走牛，预计货币放松、融资收缩仍会对债市收益率下行构成有利支撑，流动性边际缓和或带动曲线牛陡，继而打开长端利率债以及高等级信用债收益率的下行空间。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰利是宝货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 34,934,828,977.43 1,006,598,253.97 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 37,115,885,909.63 836,662,876.69 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 37,115,885,909.63 836,662,876.69 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,992,399,068.60 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 215,193,472.08 9,395,467.30 应收股利 - - 应收申购款 11,383,141.46 20,403,562.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 76,269,690,569.20 1,873,060,160.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,313,897,260.15 242,592,691.42 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 5,933.64 应付管理人报酬 10,706,634.55 350,654.14 应付托管费 1,982,710.11 64,935.96 应付销售服务费 9,913,550.50 324,679.71 应付交易费用 6.4.7.7 296,598.66 34,037.09 应交税费 45,140.35 - 应付利息 538,410.93 68,425.02 应付利润 16,332,466.35 571,811.57 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,641.95 38,473.37 负债合计 2,353,816,413.55 244,051,641.92 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 73,915,874,155.65 1,629,008,518.38 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 73,915,874,155.65 1,629,008,518.38 负债和所有者权益总计 76,269,690,569.20 1,873,060,160.30 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额73,915,874,155.65份。 6.2利润表 会计主体：国泰利是宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 247,683,002.28 4,843,049.38 1.利息收入 246,474,170.20 4,843,049.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,964,740.28 2,240,459.77 债券利息收入 122,622,324.15 2,330,375.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,887,105.77 272,213.64 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,208,832.08 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,208,832.08 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 40,829,124.17 856,667.91 1．管理人报酬 13,215,429.49 326,276.47 2．托管费 2,447,301.82 60,421.63 3．销售服务费 12,236,508.67 302,107.99 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 12,764,261.66 66,925.71 其中：卖出回购金融资产支出 12,764,261.66 66,925.71 6.税金及附加 10,925.75 - 7．其他费用 6.4.7.19 154,696.78 100,936.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 206,853,878.11 3,986,381.47 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 206,853,878.11 3,986,381.47 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰利是宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,629,008,518.38 - 1,629,008,518.38 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 206,853,878.11 206,853,878.11 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 72,286,865,637.27 - 72,286,865,637.27 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 138,955,264,096.65 - 138,955,264,096.65 2.基金赎回款 -66,668,398,459.38 - -66,668,398,459.38 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -206,853,878.11 -206,853,878.11 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 73,915,874,155.65 - 73,915,874,155.65 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 273,964,037.87 - 273,964,037.87 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 3,986,381.47 3,986,381.47 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 58,783,022.34 - 58,783,022.34 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 355,110,962.12 - 355,110,962.12 2.基金赎回款 -296,327,939.78 - -296,327,939.78 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -3,986,381.47 -3,986,381.47 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 332,747,060.21 - 332,747,060.21 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰利是宝货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2278号《关于准予国泰利是宝货币市场基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰利是宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,017,220.16元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1620号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰利是宝货币市场基金基金合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,026,230.11份基金份额，其中认购资金利息折合9,009.95份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰利是宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准：同期7天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年8月20日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰利是宝货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 64,828,977.43 定期存款 34,870,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 16,640,000,000.00 3个月以上 18,230,000,000.00 其他存款 - 合计 34,934,828,977.43 注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2.本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成利息损失。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 37,115,885,9 37,160,933,000 45,047,090.37 0.0609 债券 09.63 .00 合计 37,115,885,9 37,160,933,000 45,047,090.37 0.0609 09.63 .00 资产支持证券 - - - - 合计 37,115,885,9 37,160,933,000 45,047,090.37 0.06 09.63 .00 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 3,992,399,068.60 - 合计 3,992,399,068.60 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 50,645.30 应收定期存款利息 99,171,927.39 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 111,639,586.72 应收买入返售证券利息 4,330,935.78 应收申购款利息 376.89 其他 - 合计 215,193,472.08 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 296,598.66 合计 296,598.66 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 83,381.95 应付银行费用 20,260.00 合计 103,641.95 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,629,008,518.38 1,629,008,518.38 本期申购 138,955,264,096.65 138,955,264,096.65 本期赎回（以“-”号填列） -66,668,398,459.38 -66,668,398,459.38 本期末 73,915,874,155.65 73,915,874,155.65 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 206,853,878.11 - 206,853,878.11 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -206,853,878.11 - -206,853,878.11 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 252,169.30 定期存款利息收入 112,690,315.60 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 22,255.38 合计 112,964,740.28 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 8,691,629,340.51 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 8,682,820,844.47 成本总额 减：应收利息总额 7,599,663.96 买卖债券差价收入 1,208,832.08 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.18交易费用 不适用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 29,750.97 银行汇划费用 61,714.83 债券账户服务费 18,000.00 上清查询服务费 600.00 合计 154,696.78 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,215,429.49 326,276.47 其中：支付销售机构的客户维护费 7,085,178.21 3,725.26 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,447,301.82 60,421.63 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰基金管理有限 2,738,503.83 公司 合计 2,738,503.83 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰基金管理有限 294,847.78 公司 合计 294,847.78 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金约定的销售服务费年费率分别为0.25%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 兴业银行 - - - - 193,600,000.0 14,851.51 0 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 64,828,977.43 252,169.30 304,980.59 67,391.78 注：本基金的银行活期存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 191,093,223.33 - 15,760,654.78 206,853,878. - 11 注：本基金在本半年度累计分配收益206,853,878.11，其中以红利再投资方式结转入实收基金 191,093,223.33元，计入应付收益科目15,760,654.78元。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,313,897,260.15元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 170207 17国开07 2018-07-02 100.00 1,000,000.00 100,000,000.00 150214 15国开14 2018-07-02 100.05 1,200,000.00 120,060,000.00 080214 08国开14 2018-07-02 100.32 1,500,000.00 150,480,000.00 150418 15农发18 2018-07-02 100.03 1,800,000.00 180,054,000.00 189929 18贴现国债 2018-07-02 99.30 2,100,000.00 208,530,000.00 29 111815303 18民生银行 2018-07-02 98.07 5,550,000.00 544,288,500.00 CD303 170410 17农发10 2018-07-02 100.03 9,150,000.00 915,274,500.00 170410 17农发10 2018-07-04 100.03 1,000,000.00 100,030,000.00 189920 18贴现国债 2018-07-05 99.69 1,000,000.00 99,690,000.00 20 合计 24,300,000.00 2,418,407,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司，定期银行存款存放在兴业银行、浦发银行、民生银行、上海银行、平安银行、光大银行、广发银行、浙商银行、中国银行、华夏银行、交通银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - 29,968,125.62 A-1以下 - 0.00 未评级 570,032,512.59 39,988,886.93 合计 570,032,512.59 69,957,012.55 注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - 0.00 AAA以下 - 0.00 未评级 36,545,853,397.04 766,705,864.14 合计 36,545,853,397.04 766,705,864.14 注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债、同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2018年6月30日除卖出回购金融资产款余额中有2,313,897,260.15元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 30日 资产 银行存款 34,934,828,977.43 - - -34,934,828, 977.43 结算备付金 - - - - 0.00 存出保证金 - - - - 0.00 交易性金融36,329,892,397.82 785,993,511.81 0.00 -37,115,885, 资产 909.63 买入返售金 3,992,399,068.60 - - -3,992,399,0 融资产 68.60 应收证券清 - - - 0.00 0.00 算款 应收利息 - - - 215,193,472.08215,193,47 2.08 应收申购款 2,245,637.01 - - 9,137,504.4511,383,141. 46 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 75,259,366,080.86 785,993,511.81 - 224,330,976.5376,269,690, 569.20 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 - - - 10,706,634.5510,706,634. 报酬 55 应付托管费 - - - 1,982,710.111,982,710.1 1 应付销售服 - - - 9,913,550.509,913,550.5 务费 0 应付交易费 - - - 296,598.66296,598.66 用 应付利息 - - - 538,410.93538,410.93 卖出回购金 2,313,897,260.15 - - -2,313,897,2 融资产 60.15 应交税费 - - - 45,140.3545,140.35 应付利润 - - - 16,332,466.3516,332,466. 35 其他负债 - - - 103,641.95103,641.95 负债总计 2,313,897,260.15 - - 39,919,153.402,353,816,4 13.55 利率敏感度72,945,468,820.71 785,993,511.81 - 184,411,823.1373,915,874, 缺口 155.65 上年度末 2017年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,006,598,253.97 - - -1,006,598,2 53.97 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 736,826,995.56 99,835,881.13 - -836,662,87 资产 6.69 买入返售金 - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 9,395,467.309,395,467.3 0 应收申购款 6,069,319.61 - - 14,334,242.7320,403,562. 34 其他资产 - - - - - 资产总计1,749,494,569.1499,835,881.13 - 23,729,710.03 1,873,060,1 60.30 负债 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 5,933.64 5,933.64 应付管理人 - - - 350,654.14 350,654.14 报酬 应付托管费 - - - 64,935.96 64,935.96 应付销售服 - - - 324,679.71 324,679.71 务费 应付交易费 - - - 34,037.09 34,037.09 用 应付利息 - - - 68,425.02 68,425.02 卖出回购金 242,592,691.42 - - - 242,592,69 融资产 1.42 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - 571,811.57 571,811.57 其他负债 - - - 38,473.37 38,473.37 负债总计 242,592,691.42 - - 1,458,950.50244,051,64 1.92 利率敏感度 1,506,901,877.72 99,835,881.13 - 22,270,759.531,629,008,5 缺口 18.38 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 市场利率下降25bp 增加约2,173 增加约36 市场利率上升25bp 减少约2,166 减少约35 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 于2018年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资(2017年12月31日：未持有)，因此无其他价格风险敞口(2017年12月31日：同)。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为37,115,885,909.63元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：未持有持续的以公允价值计量的金融资产)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 37,115,885,909.63 48.66 其中：债券 37,115,885,909.63 48.66 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,992,399,068.60 5.23 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 34,934,828,977.43 45.80 4 其他各项资产 226,576,613.54 0.30 5 合计 76,269,690,569.20 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 13.47 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 2,313,897,260.15 3.13 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 19.43 3.13 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 19.73 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 28.47 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 12.72 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 22.53 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 102.88 3.13 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 537,368,151.73 0.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,310,369,627.24 4.48 其中：政策性金融债 3,310,369,627.24 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 570,032,512.59 0.77 6 中期票据 - - 7 同业存单 32,698,115,618.07 44.24 8 其他 - - 9 合计 37,115,885,909.63 50.21 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 170410 17农发10 12,200,000 1,220,166,676.11 1.65 2 11181026318兴业银行CD263 12,000,000 1,190,365,598.94 1.61 3 170207 17国开07 11,300,000 1,130,086,249.13 1.53 4 11181530218民生银行CD302 10,000,000 979,943,451.06 1.33 5 11181529718民生银行CD297 9,000,000 881,627,893.07 1.19 6 11180917018浦发银行CD170 7,000,000 694,385,276.44 0.94 7 11181027518兴业银行CD275 6,000,000 595,020,735.27 0.80 8 11181530318民生银行CD303 6,000,000 587,963,066.72 0.80 9 11189803118南京银行CD079 5,000,000 496,458,867.45 0.67 10 11189821318盛京银行CD200 5,000,000 496,274,983.33 0.67 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1267% 报告期内偏离度的最低值 -0.0119% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0379% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 7.9.2本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 215,193,472.08 4 应收申购款 11,383,141.46 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 226,576,613.54 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 9,206,702 8,028.49 131,809,966.78 0.18% 73,784,064,188.87 99.82% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 81,857,324.78 0.11% 2 其他机构 17,094,839.24 0.02% 3 个人 7,897,192.43 0.01% 4 个人 6,997,334.57 0.01% 5 个人 6,170,350.25 0.01% 6 基金类机构 6,127,938.01 0.01% 7 基金类机构 6,127,938.01 0.01% 8 基金类机构 6,127,938.01 0.01% 9 基金类机构 6,127,938.01 0.01% 10 基金类机构 6,127,938.01 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 4,367,545.73 0.01% 金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月22 200,026,230.11 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,629,008,518.38 本报告期基金总申购份额 138,955,264,096.65 减：本报告期基金总赎回份额 66,668,398,459.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 73,915,874,155.65 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中泰证券 2 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中泰证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司关于国泰元鑫资产管 《中国证券报》、《上海证 1 理有限公司股权结构等事项变更的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-01-11 券日报》 关于国泰基金管理有限公司旗下证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2 金修改基金合同和托管协议的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-03-23 券日报》 《中国证券报》、《上海证 3 国泰基金管理有限公司住所变更公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-03-28 券日报》 国泰基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚 《中国证券报》、《上海证 4 基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-06-15 券日报》 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、关于准予国泰利是宝货币市场基金注册的批复 2、国泰利是宝货币市场基金基金合同 3、国泰利是宝货币市场基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 11.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日