长盛可转债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.11 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金 基金简称 长盛可转债 基金主代码 003510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 100,572,483.11 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 长盛可转债 A 长盛可转债 C 金简称 下属分级基金的交 003510 003511 易代码 报告期末下属分级 41,496,055.26 份 59,076,427.85 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要 投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进 行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各 大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现 金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、固定收益类资产投资策略 （1）可转债投资策略：本基金可投资可转债、分离交易可转债 或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权人或债务人某种期 权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法， 综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格， 力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传 统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券 部分跟权证部分分别独自进行交易。 （2）普通债券投资策略：本基金的债券投资将主要采取久期策 略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券 选择策略等积极投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60％＋中证综合债券指数收益率× 30％＋沪深 300 指数收益率×10％ 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于 风险水平相对较高的投资产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 长盛可转债 A 长盛可转债 C 本期已实现收益 -1,444,274.24 -2,179,903.77 本期利润 -1,010,685.08 -1,577,350.20 加权平均基金份 -0.0234 -0.0253 额本期利润 本期加权平均净 -2.56% -2.76% 值利润率 本期基金份额净 -2.27% -2.42% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -9,444,033.77 -13,821,398.34 润 期末可供分配基 -0.2276 -0.2340 金份额利润 期末基金资产净 38,347,532.97 54,384,823.62 值 期末基金份额净 0.9241 0.9206 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 29.18% 29.47% 值增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛可转债 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.28% 0.84% -1.68% 0.38% -1.60% 0.46% 过去三个月 1.44% 0.72% 0.78% 0.32% 0.66% 0.40% 过去六个月 -2.27% 0.82% 1.25% 0.35% -3.52% 0.47% 过去一年 -9.38% 0.79% -1.51% 0.32% -7.87% 0.47% -15.37 过去三年 -13.48% 1.12% 1.89% 0.40% 0.72% % 自基金合同生效起 29.18% 1.04% 32.86% 0.45% -3.68% 0.59% 至今 长盛可转债 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.30% 0.84% -1.68% 0.38% -1.62% 0.46% 过去三个月 1.37% 0.72% 0.78% 0.32% 0.59% 0.40% 过去六个月 -2.42% 0.82% 1.25% 0.35% -3.67% 0.47% 过去一年 -9.65% 0.79% -1.51% 0.32% -8.14% 0.47% -16.15 过去三年 -14.26% 1.13% 1.89% 0.40% 0.73% % 自基金合同生效起 29.47% 1.04% 32.86% 0.45% -3.39% 0.59% 至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深300 指数收益率*10%。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，样本券由交易所市场上面值余额大于 3000 万元的可转换债券组成。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、30%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省 信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基 金经理， 长盛积极 配置债券 型证券投 资基金基 金经理， 杨哲先生，硕士。曾任大公国际资信评估 长盛安盈 2018 年 6 有限公司公司信用分析师、信用评审委员 杨哲 混合型证 月 11 日 - 14 年 会委员。2013 年 9 月加入长盛基金管理有 券投资基 限公司。 金基金经 理，长盛 稳怡添利 债券型证 券投资基 金基金经 理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，宏观经济整体平稳运行，外需保持较强韧性，制造业投资较快增长，但房地产投 资下滑、居民消费偏弱、基建投资增速较慢。5 月和 6 月 PMI 指数再度降至收缩区间，显示当前 经济改善基础尚不稳固。4 月政治局会议提出加快财政支出、研究地产去库存等政策，其后相关政策陆续出台。 报告期内，债市延续牛市行情。在地产销售大幅下滑、债券配置需求旺盛、相对宽松的流动性局面下，各品种债券收益率均呈现较大下行，信用利差、期限利差均压缩至较低水平。 权益市场方面，A 股经历了先跌后涨再次下跌的震荡行情。从申万一级行业看，行业结构分 化明显，其中银行、煤炭、公用事业、家电、石油石化等行业涨幅居前，而计算机、商贸、社服、传媒等行业跌幅较大。 可转债市场整体跟随股市走出震荡行情。可转债价格中位数处于近两年较低位置，整体性价比有所提升。6 月以来，受股市震荡调整影响，叠加评级下调、监管问询函等因素，转债市场有所调整，尤其是弱资质可转债普遍出现较大跌幅。 2、报告期内本基金投资策略分析 在经济复苏基础不牢固、出口需求改善、财政政策适度发力局面下，权益市场表现为结构性的震荡行情，本基金动态调整了转债和股票的持仓结构，行业配置适度分散化，个股选择更重视盈利确定性和估值安全边际，可转债减持了部分高价标的和信用资质较弱的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛可转债 A 的基金份额净值为 0.9241 元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%；截至本报告期末长盛可转债 C 的基金份额净值为0.9206 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.42%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，经济仍处于新旧动能转换期，预期全年有望实现 5%左右的目标。政策方面，财政政策预期将保持必要支出强度，通过超长期国债等方式支持设备更新及消费品以旧换新等，货币政策运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。 债券方面，国内总需求偏弱、债券配置需求旺盛、流动性宽松等背景下，债券仍具相对价值，债市行情仍有支撑；关注政府债供给增加、汇率及资金空转对货币政策的制约、重要会议政策导向等因素对行情的扰动。 可转债方面，投资操作需更重视个券挖掘和安全边际，以低价和高性价比转债为主，规避溢价过高品种、临近赎回品种及信用资质较弱个券。 股票方面，在经济复苏动能放缓和新旧动能切换局面下，综合考虑产业周期、基本面、估值与资金结构等因素，适度把握市场结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛可转债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 268,066.89 385,936.96 结算备付金 1,202,477.72 1,405,381.01 存出保证金 12,777.44 8,461.84 交易性金融资产 6.4.7.2 113,059,168.99 124,336,876.18 其中：股票投资 7,683,817.40 10,839,027.32 基金投资 - - 债券投资 105,375,351.59 113,497,848.86 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 200,064.60 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 302,652.76 1,064,325.98 应收股利 - - 应收申购款 11,516.43 28,248.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 114,856,660.23 127,429,295.19 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 21,440,978.11 21,726,339.52 应付清算款 194,510.30 551,166.07 应付赎回款 246,355.70 739,845.66 应付管理人报酬 62,522.81 70,727.83 应付托管费 15,630.69 17,681.95 应付销售服务费 13,795.81 15,758.89 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,571.70 2,590.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 148,938.52 201,034.66 负债合计 22,124,303.64 23,325,144.68 净资产： 实收基金 6.4.7.10 100,572,483.11 110,244,969.48 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -7,840,126.52 -6,140,818.97 净资产合计 92,732,356.59 104,104,150.51 负债和净资产总计 114,856,660.23 127,429,295.19 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，长盛可转债 A 的基金份额净值为 0.9241 元，份额总额为 41,496,055.26 份;长盛可转债 C 的基金份额净值为 0.9206 元，份额总额为 59,076,427.85 份。 基金份额总额 100,572,483.11 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,684,620.15 3,582,273.42 1.利息收入 9,969.52 16,106.56 其中：存款利息收入 6.4.7.13 9,878.58 16,106.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 90.94 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,732,495.30 -5,377,940.96 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,785,993.17 -2,655,071.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 -1,033,307.39 -2,822,691.61 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 86,805.26 99,822.54 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,036,142.73 8,927,272.18 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,762.90 16,835.64 号填列） 减：二、营业总支出 903,415.13 1,252,770.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 384,075.02 514,934.41 2．托管费 6.4.10.2.2 96,018.81 128,733.56 3．销售服务费 6.4.10.2.3 85,076.14 116,253.40 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 241,249.86 396,370.92 其中：卖出回购金融资产 241,249.86 396,370.92 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 1,167.64 944.99 8．其他费用 6.4.7.23 95,827.66 95,533.48 三、利润总额（亏损总额 -2,588,035.28 2,329,502.66 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,588,035.28 2,329,502.66 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,588,035.28 2,329,502.66 6.3 净资产变动表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 110,244,969.48 -6,140,818.97 104,104,150.51 二、本期期初净资产 110,244,969.48 -6,140,818.97 104,104,150.51 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -9,672,486.37 -1,699,307.55 -11,371,793.92 列） （一）、综合收益总 - -2,588,035.28 -2,588,035.28 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -9,672,486.37 888,727.73 -8,783,758.64 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 6,593,844.51 -517,887.78 6,075,956.73 2.基金赎回 -16,266,330.88 1,406,615.51 -14,859,715.37 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 100,572,483.11 -7,840,126.52 92,732,356.59 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 129,635,957.29 195,358.58 129,831,315.87 二、本期期初净资产 129,635,957.29 195,358.58 129,831,315.87 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -10,622,791.91 2,099,762.97 -8,523,028.94 列） （一）、综合收益总 - 2,329,502.66 2,329,502.66 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -10,622,791.91 -229,739.69 -10,852,531.60 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 21,828,602.57 753,940.09 22,582,542.66 2.基金赎回 -32,451,394.48 -983,679.78 -33,435,074.26 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 119,013,165.38 2,295,121.55 121,308,286.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1562 号《关于准予长盛可转债债券型证券投资基金注册 的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效， 于基金合同生效日，本基金规模为 305,290,910.63 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人在中国银行股份有限公司。 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别 计算并公告基金份额净值。 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深 300 指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 268,066.89 等于：本金 268,029.93 加：应计利息 36.96 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 268,066.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 7,740,847.99 - 7,683,817.40 -57,030.59 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 105,767,642.17 307,463.54 105,375,351.59 -699,754.12 债券 银行间市场 - - - - 合计 105,767,642.17 307,463.54 105,375,351.59 -699,754.12 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 113,508,490.16 307,463.54 113,059,168.99 -756,784.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.65 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 9,900.51 其中：交易所市场 9,900.51 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 139,035.36 合计 148,938.52 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛可转债 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,923,116.35 44,923,116.35 本期申购 1,370,670.58 1,370,670.58 本期赎回（以“-”号填列） -4,797,731.67 -4,797,731.67 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,496,055.26 41,496,055.26 长盛可转债 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,321,853.13 65,321,853.13 本期申购 5,223,173.93 5,223,173.93 本期赎回（以“-”号填列） -11,468,599.21 -11,468,599.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 59,076,427.85 59,076,427.85 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 长盛可转债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,746,204.78 6,302,882.20 -2,443,322.58 本期期初 -8,746,204.78 6,302,882.20 -2,443,322.58 本期利润 -1,444,274.24 433,589.16 -1,010,685.08 本期基金份额交易产 746,445.25 -440,959.88 305,485.37 生的变动数 其中：基金申购款 -299,302.91 184,872.60 -114,430.31 基金赎回款 1,045,748.16 -625,832.48 419,915.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,444,033.77 6,295,511.48 -3,148,522.29 长盛可转债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,050,429.63 9,352,933.24 -3,697,496.39 本期期初 -13,050,429.63 9,352,933.24 -3,697,496.39 本期利润 -2,179,903.77 602,553.57 -1,577,350.20 本期基金份额交易产 1,408,935.06 -825,692.70 583,242.36 生的变动数 其中：基金申购款 -1,183,062.19 779,604.72 -403,457.47 基金赎回款 2,591,997.25 -1,605,297.42 986,699.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -13,821,398.34 9,129,794.11 -4,691,604.23 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 600.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,171.17 其他 106.80 合计 9,878.58 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,785,993.17 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,785,993.17 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 16,216,380.41 减：卖出股票成本总额 17,965,567.56 减：交易费用 36,806.02 买卖股票差价收入 -1,785,993.17 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 403,465.72 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -1,436,773.11 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,033,307.39 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 126,816,618.55 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 127,804,033.19 本总额 减：应计利息总额 440,189.12 减：交易费用 9,169.35 买卖债券差价收入 -1,436,773.11 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 86,805.26 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 86,805.26 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,036,142.73 股票投资 -272,902.96 债券投资 1,309,045.69 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,036,142.73 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,722.71 基金转换费收入 40.19 合计 1,762.90 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 2,292.30 账户维护费 9,000.00 合计 95,827.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 384,075.02 514,934.41 其中：应支付销售机构的客户维护 162,977.14 217,537.00 费 应支付基金管理人的净管理费 221,097.88 297,397.41 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 96,018.81 128,733.56 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛可转债 A 长盛可转债 C 合计 长盛基金公司 - 242.50 242.50 中国银行 - 8,509.18 8,509.18 国元证券 - 603.22 603.22 合计 - 9,354.90 9,354.90 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛可转债 A 长盛可转债 C 合计 长盛基金公司 - 226.26 226.26 中国银行 - 10,706.81 10,706.81 国元证券 - 905.49 905.49 合计 - 11,838.56 11,838.56 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.30%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 268,066.89 600.61 245,927.48 856.10 合计 268,066.89 600.61 245,927.48 856.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 21,440,978.11 元，于 2024 年 7 月 5 日前先后到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 5,318,118.74 5,428,257.53 合计 5,318,118.74 5,428,257.53 注：表中所列示的未评级的债券投资为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 30,711,626.06 37,174,790.71 AAA 以下 69,345,606.79 70,894,800.62 未评级 - - 合计 100,057,232.85 108,069,591.33 注：表中所列示的未评级的债券投资为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产 款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 268,029.93 - - 36.96 268,066.89 结算备付金 1,201,990.91 - - 486.81 1,202,477.72 存出保证金 12,772.22 - - 5.22 12,777.44 交易性金融资产 5,632,620.00 86,035,366.20 13,399,901.85 7,991,280.94 113,059,168.99 应收申购款 - - - 11,516.43 11,516.43 应收清算款 - - - 302,652.76 302,652.76 资产总计 7,115,413.06 86,035,366.20 13,399,901.85 8,305,979.12 114,856,660.23 负债 应付赎回款 - - - 246,355.70 246,355.70 应付管理人报酬 - - - 62,522.81 62,522.81 应付托管费 - - - 15,630.69 15,630.69 应付清算款 - - - 194,510.30 194,510.30 卖出回购金融资产款 21,440,000.00 - - 978.11 21,440,978.11 应付销售服务费 - - - 13,795.81 13,795.81 应交税费 - - - 1,571.70 1,571.70 其他负债 - - - 148,938.52 148,938.52 负债总计 21,440,000.00 - - 684,303.64 22,124,303.64 利率敏感度缺口 -14,324,586.94 86,035,366.20 13,399,901.85 7,621,675.48 92,732,356.59 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 385,883.53 - - 53.43 385,936.96 结算备付金 1,404,748.81 - - 632.20 1,405,381.01 存出保证金 8,457.94 - - 3.90 8,461.84 交易性金融资产 9,789,706.70 90,825,434.73 12,562,007.92 11,159,726.83 124,336,876.18 买入返售金融资产 200,000.00 - - 64.60 200,064.60 应收申购款 - - - 28,248.62 28,248.62 应收清算款 - - - 1,064,325.98 1,064,325.98 资产总计 11,788,796.98 90,825,434.73 12,562,007.92 12,253,055.56 127,429,295.19 负债 应付赎回款 - - - 739,845.66 739,845.66 应付管理人报酬 - - - 70,727.83 70,727.83 应付托管费 - - - 17,681.95 17,681.95 应付清算款 - - - 551,166.07 551,166.07 卖出回购金融资产款 21,725,000.00 - - 1,339.52 21,726,339.52 应付销售服务费 - - - 15,758.89 15,758.89 应交税费 - - - 2,590.10 2,590.10 其他负债 - - - 201,034.66 201,034.66 负债总计 21,725,000.00 - - 1,600,144.68 23,325,144.68 利率敏感度缺口 -9,936,203.02 90,825,434.73 12,562,007.92 10,652,910.88 104,104,150.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.市场利率下降 25 850,261.54 900,438.10 个基点 2.市场利率上升 25 -850,261.54 -900,438.10 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 7,683,817.40 8.29 10,839,027.32 10.41 产－股票投资 合计 7,683,817.40 8.29 10,839,027.32 10.41 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度末持有的非固定收益类投资占比并不重大，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 106,187,571.35 115,684,512.18 第二层次 6,871,597.64 8,652,364.00 第三层次 - - 合计 113,059,168.99 124,336,876.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票证券 涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间 将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基 金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,683,817.40 6.69 其中：股票 7,683,817.40 6.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,375,351.59 91.75 其中：债券 105,375,351.59 91.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,470,544.61 1.28 8 其他各项资产 326,946.63 0.28 9 合计 114,856,660.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,779,013.00 3.00 C 制造业 3,082,924.40 3.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 229,190.00 0.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 501,340.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 909,550.00 0.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 181,800.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,683,817.40 8.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300442 润泽科技 29,000 694,550.00 0.75 2 601225 陕西煤业 20,000 515,400.00 0.56 3 601899 紫金矿业 24,900 437,493.00 0.47 4 603993 洛阳钼业 46,000 391,000.00 0.42 5 603296 华勤技术 7,000 386,610.00 0.42 6 600150 中国船舶 8,500 346,035.00 0.37 7 600028 中国石化 53,000 334,960.00 0.36 8 600547 山东黄金 12,000 328,560.00 0.35 9 300308 中际旭创 2,380 328,154.40 0.35 10 600489 中金黄金 22,000 325,600.00 0.35 11 002594 比亚迪 1,300 325,325.00 0.35 12 000333 美的集团 5,000 322,500.00 0.35 13 601600 中国铝业 40,000 305,200.00 0.33 14 002475 立讯精密 7,000 275,170.00 0.30 15 601872 招商轮船 30,000 253,500.00 0.27 16 601919 中远海控 16,000 247,840.00 0.27 17 601985 中国核电 21,500 229,190.00 0.25 18 600188 兖矿能源 10,000 227,300.00 0.25 19 600941 中国移动 2,000 215,000.00 0.23 20 002436 兴森科技 18,000 185,760.00 0.20 21 002027 分众传媒 30,000 181,800.00 0.20 22 300750 宁德时代 1,000 180,030.00 0.19 23 300003 乐普医疗 12,000 178,080.00 0.19 24 600183 生益科技 6,000 126,360.00 0.14 25 600060 海信视像 5,000 123,700.00 0.13 26 600938 中国海油 3,500 115,500.00 0.12 27 601857 中国石油 10,000 103,200.00 0.11 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300442 润泽科技 1,017,894.00 0.98 2 300624 万兴科技 906,030.00 0.87 3 601225 陕西煤业 836,621.00 0.80 4 600188 兖矿能源 615,597.00 0.59 5 000063 中兴通讯 523,866.00 0.50 6 601919 中远海控 517,006.00 0.50 7 002738 中矿资源 461,516.00 0.44 8 603993 洛阳钼业 413,751.00 0.40 9 000933 神火股份 394,769.00 0.38 10 300556 丝路视觉 376,527.00 0.36 11 601899 紫金矿业 370,614.00 0.36 12 600547 山东黄金 361,064.00 0.35 13 600028 中国石化 348,580.00 0.33 14 300567 精测电子 342,570.00 0.33 15 000333 美的集团 339,391.00 0.33 16 600941 中国移动 334,415.00 0.32 17 688321 微芯生物 329,584.82 0.32 18 600150 中国船舶 323,851.00 0.31 19 600309 万华化学 306,858.00 0.29 20 002241 歌尔股份 305,225.00 0.29 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300624 万兴科技 1,301,097.00 1.25 2 002475 立讯精密 1,146,953.00 1.10 3 688008 澜起科技 1,043,020.93 1.00 4 000933 神火股份 970,130.00 0.93 5 000034 神州数码 872,976.00 0.84 6 300556 丝路视觉 733,328.00 0.70 7 688595 芯海科技 668,518.22 0.64 8 000063 中兴通讯 577,572.00 0.55 9 300567 精测电子 556,529.00 0.53 10 002463 沪电股份 539,700.00 0.52 11 688047 龙芯中科 519,304.81 0.50 12 300545 联得装备 479,646.00 0.46 13 300031 宝通科技 474,180.00 0.46 14 603296 华勤技术 454,322.58 0.44 15 603596 伯特利 448,946.19 0.43 16 688262 国芯科技 440,176.75 0.42 17 002036 联创电子 417,203.00 0.40 18 688088 虹软科技 412,488.98 0.40 19 002436 兴森科技 397,610.00 0.38 20 002738 中矿资源 378,042.00 0.36 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,083,260.60 卖出股票收入（成交）总额 16,216,380.41 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,318,118.74 5.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 100,057,232.85 107.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,375,351.59 113.63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110062 烽火转债 45,500 5,346,360.95 5.77 2 019740 24 国债 09 53,000 5,318,118.74 5.73 3 113050 南银转债 38,000 4,765,659.12 5.14 4 127049 希望转 2 43,201 4,471,414.76 4.82 5 127045 牧原转债 25,002 2,958,970.26 3.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 一、南银转债 2023 年 8 月 25 日，国家外汇管理局江苏省分局下发的苏汇检罚〔2023〕4 号处罚函显示，南 京银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定三项违规事实，被国家外汇管理局江苏省分局警告并罚款 60 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 二、华正转债 经查明，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日在上证 e 互动 回复投资者提问称，“公司具备用于 5.5G 的产品和技术，同时公司也正积极与国内领先的通信公 司共同进行前沿技术布局与产品开发”。相关回复发布后，公司股价于 10 月 13 日和 10 月 16 日连 续两个交易日涨停并触及异常波动。公司于 10 月 17 日披露公告澄清称，“公司高频产品 HC298 覆铜板可用于高频通信天线领域，因 5.5G 尚未形成行业技术标准，因此该产品目前未直接用于5.5G 天线领域，后续开发和应用存在不确定性；5.5G 尚未正式商用，目前公司产品未产生相关销售额，未对公司的经营产生实质影响”。公司在上证 e 互动平台发布 5.5G 相关产品和技术信息，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况，相关信息不完整、不准确，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.5.3 条、第 7.5.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书俞高作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书》中作出的承诺。予以监管警示。 三、杭银转债 2024 年 1 月 15 日，浙金罚决字（2024）1 号显示，杭州银行股份有限公司存在债券承销业务 与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位等 6 项违法违规事实，被处罚款 210 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,777.44 2 应收清算款 302,652.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,516.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,946.63 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110062 烽火转债 5,346,360.95 5.77 2 113050 南银转债 4,765,659.12 5.14 3 127049 希望转 2 4,471,414.76 4.82 4 127045 牧原转债 2,958,970.26 3.19 5 113639 华正转债 2,929,273.19 3.16 6 110079 杭银转债 2,165,356.49 2.34 7 113615 金诚转债 2,093,830.36 2.26 8 123076 强力转债 1,912,687.67 2.06 9 132026 G 三峡 EB2 1,553,478.90 1.68 10 123107 温氏转债 1,388,189.45 1.50 11 127068 顺博转债 1,300,526.74 1.40 12 111017 蓝天转债 1,285,245.48 1.39 13 113656 嘉诚转债 1,227,552.08 1.32 14 113049 长汽转债 1,118,068.22 1.21 15 118024 冠宇转债 1,096,539.73 1.18 16 110073 国投转债 1,082,396.71 1.17 17 113641 华友转债 1,014,670.14 1.09 18 113043 财通转债 1,000,394.38 1.08 19 127015 希望转债 884,293.86 0.95 20 111004 明新转债 850,110.68 0.92 21 127067 恒逸转 2 844,454.79 0.91 22 110083 苏租转债 763,222.93 0.82 23 123193 海能转债 738,266.03 0.80 24 113066 平煤转债 720,402.28 0.78 25 127091 科数转债 678,030.90 0.73 26 118033 华特转债 670,630.68 0.72 27 118030 睿创转债 664,263.29 0.72 28 113065 齐鲁转债 652,066.37 0.70 29 123190 道氏转 02 646,491.27 0.70 30 113679 芯能转债 637,338.41 0.69 31 111010 立昂转债 586,556.08 0.63 32 113667 春 23 转债 566,307.74 0.61 33 127075 百川转 2 550,797.04 0.59 34 123169 正海转债 540,514.38 0.58 35 110093 神马转债 535,943.47 0.58 36 123147 中辰转债 519,319.60 0.56 37 123085 万顺转 2 486,020.55 0.52 38 127074 麦米转 2 479,624.11 0.52 39 113045 环旭转债 475,156.27 0.51 40 123128 首华转债 474,094.75 0.51 41 127101 豪鹏转债 471,679.60 0.51 42 127056 中特转债 467,968.99 0.50 43 113653 永 22 转债 463,700.22 0.50 44 113652 伟 22 转债 452,446.36 0.49 45 127052 西子转债 452,056.99 0.49 46 128109 楚江转债 443,306.08 0.48 47 113052 兴业转债 440,445.92 0.47 48 113047 旗滨转债 438,607.67 0.47 49 113644 艾迪转债 430,635.07 0.46 50 123172 漱玉转债 425,907.95 0.46 51 113636 甬金转债 421,432.53 0.45 52 123133 佩蒂转债 398,885.16 0.43 53 123174 精锻转债 397,746.45 0.43 54 113638 台 21 转债 392,326.51 0.42 55 113064 东材转债 385,699.27 0.42 56 127031 洋丰转债 382,507.45 0.41 57 123159 崧盛转债 379,762.47 0.41 58 127100 神码转债 374,280.28 0.40 59 123191 智尚转债 364,175.67 0.39 60 123150 九强转债 359,136.58 0.39 61 113647 禾丰转债 354,427.64 0.38 62 127099 盛航转债 340,878.27 0.37 63 123121 帝尔转债 340,509.86 0.37 64 123117 健帆转债 340,338.90 0.37 65 113062 常银转债 340,142.37 0.37 66 123145 药石转债 339,593.42 0.37 67 127073 天赐转债 336,443.84 0.36 68 110067 华安转债 333,853.94 0.36 69 113024 核建转债 331,074.66 0.36 70 127085 韵达转债 330,303.04 0.36 71 127066 科利转债 327,276.99 0.35 72 123227 雅创转债 324,676.21 0.35 73 123234 中能转债 324,295.64 0.35 74 118015 芯海转债 321,687.95 0.35 75 118013 道通转债 319,766.52 0.34 76 127022 恒逸转债 317,868.67 0.34 77 123078 飞凯转债 317,548.38 0.34 78 118042 奥维转债 317,107.40 0.34 79 128137 洁美转债 316,536.53 0.34 80 118028 会通转债 311,247.49 0.34 81 111013 新港转债 309,077.67 0.33 82 127090 兴瑞转债 308,474.79 0.33 83 128105 长集转债 308,122.36 0.33 84 118003 华兴转债 304,847.60 0.33 85 123212 立中转债 299,632.41 0.32 86 128144 利民转债 295,072.19 0.32 87 113675 新 23 转债 289,832.60 0.31 88 127041 弘亚转债 288,014.73 0.31 89 123184 天阳转债 286,574.64 0.31 90 123178 花园转债 284,735.90 0.31 91 123170 南电转债 281,604.40 0.30 92 127032 苏行转债 280,946.24 0.30 93 127088 赫达转债 278,097.81 0.30 94 113069 博 23 转债 274,953.78 0.30 95 123213 天源转债 274,344.94 0.30 96 123217 富仕转债 272,101.53 0.29 97 113669 景 23 转债 264,652.88 0.29 98 118037 上声转债 262,452.77 0.28 99 113602 景 20 转债 262,413.68 0.28 100 113606 荣泰转债 261,842.15 0.28 101 113619 世运转债 259,745.21 0.28 102 123185 能辉转债 257,001.64 0.28 103 127084 柳工转 2 255,652.12 0.28 104 123101 拓斯转债 250,623.01 0.27 105 127086 恒邦转债 248,373.32 0.27 106 128121 宏川转债 248,026.01 0.27 107 110075 南航转债 247,968.27 0.27 108 113623 凤 21 转债 247,692.33 0.27 109 113067 燃 23 转债 247,157.21 0.27 110 127070 大中转债 246,407.85 0.27 111 123224 宇邦转债 245,728.85 0.26 112 127039 北港转债 241,853.15 0.26 113 113563 柳药转债 241,195.30 0.26 114 113051 节能转债 238,845.75 0.26 115 127076 中宠转 2 237,926.43 0.26 116 123176 精测转 2 233,974.95 0.25 117 123204 金丹转债 233,009.48 0.25 118 127077 华宏转债 231,728.08 0.25 119 113658 密卫转债 231,468.67 0.25 120 127020 中金转债 228,851.88 0.25 121 128136 立讯转债 228,398.08 0.25 122 113663 新化转债 227,731.23 0.25 123 127016 鲁泰转债 226,514.90 0.24 124 118012 微芯转债 226,049.48 0.24 125 113061 拓普转债 225,527.35 0.24 126 128083 新北转债 224,785.97 0.24 127 123059 银信转债 224,473.55 0.24 128 123091 长海转债 224,189.32 0.24 129 127026 超声转债 223,627.95 0.24 130 123071 天能转债 222,394.47 0.24 131 123211 阳谷转债 221,505.81 0.24 132 113058 友发转债 220,027.67 0.24 133 113674 华设转债 218,580.64 0.24 134 127027 能化转债 218,462.58 0.24 135 113621 彤程转债 218,394.38 0.24 136 123208 孩王转债 217,692.80 0.23 137 128129 青农转债 217,107.70 0.23 138 123048 应急转债 217,068.31 0.23 139 127071 天箭转债 216,896.04 0.23 140 128130 景兴转债 215,678.90 0.23 141 127040 国泰转债 215,654.01 0.23 142 113549 白电转债 215,279.11 0.23 143 113631 皖天转债 215,201.37 0.23 144 127030 盛虹转债 214,604.11 0.23 145 113643 风语转债 214,509.59 0.23 146 123235 亿田转债 213,815.24 0.23 147 113616 韦尔转债 213,309.62 0.23 148 127018 本钢转债 212,537.98 0.23 149 118038 金宏转债 211,906.01 0.23 150 110085 通 22 转债 211,534.03 0.23 151 113637 华翔转债 211,119.53 0.23 152 123115 捷捷转债 210,397.67 0.23 153 127043 川恒转债 209,878.51 0.23 154 113676 荣 23 转债 209,860.13 0.23 155 110084 贵燃转债 209,389.81 0.23 156 113648 巨星转债 208,314.96 0.22 157 127028 英特转债 206,689.26 0.22 158 128141 旺能转债 206,143.89 0.22 159 123233 凯盛转债 205,948.24 0.22 160 113666 爱玛转债 205,434.49 0.22 161 128133 奇正转债 203,774.11 0.22 162 113033 利群转债 203,318.03 0.22 163 113059 福莱转债 202,942.90 0.22 164 113634 珀莱转债 202,888.97 0.22 165 118025 奕瑞转债 202,349.60 0.22 166 110089 兴发转债 202,282.27 0.22 167 127082 亚科转债 202,138.38 0.22 168 123149 通裕转债 201,968.22 0.22 169 113659 莱克转债 201,896.88 0.22 170 123168 惠云转债 201,170.70 0.22 171 127042 嘉美转债 200,667.59 0.22 172 113660 寿 22 转债 200,657.29 0.22 173 113632 鹤 21 转债 200,609.08 0.22 174 127054 双箭转债 199,692.77 0.22 175 123132 回盛转债 199,119.18 0.21 176 113030 东风转债 198,960.59 0.21 177 113651 松霖转债 196,228.77 0.21 178 113671 武进转债 195,206.53 0.21 179 113677 华懋转债 194,761.23 0.21 180 123157 科蓝转债 194,554.79 0.21 181 128095 恩捷转债 194,530.19 0.21 182 127098 欧晶转债 194,392.80 0.21 183 113654 永 02 转债 193,762.36 0.21 184 118004 博瑞转债 191,880.21 0.21 185 111002 特纸转债 189,966.90 0.20 186 123236 家联转债 189,221.96 0.20 187 113055 成银转债 188,916.16 0.20 188 110094 众和转债 184,893.82 0.20 189 123119 康泰转 2 184,814.90 0.20 190 128142 新乳转债 183,261.86 0.20 191 123035 利德转债 182,855.49 0.20 192 110060 天路转债 182,308.73 0.20 193 127069 小熊转债 181,627.15 0.20 194 111014 李子转债 180,424.49 0.19 195 127072 博实转债 179,368.56 0.19 196 110082 宏发转债 177,633.49 0.19 197 123143 胜蓝转债 175,502.14 0.19 198 123090 三诺转债 175,231.85 0.19 199 111000 起帆转债 172,327.40 0.19 200 123216 科顺转债 171,661.76 0.19 201 127095 广泰转债 168,677.88 0.18 202 127053 豪美转债 166,216.82 0.18 203 110090 爱迪转债 165,253.12 0.18 204 113060 浙 22 转债 162,633.06 0.18 205 113545 金能转债 161,963.63 0.17 206 123158 宙邦转债 159,200.52 0.17 207 128132 交建转债 139,728.16 0.15 208 118041 星球转债 135,272.22 0.15 209 113582 火炬转债 133,048.08 0.14 210 127035 濮耐转债 131,881.72 0.14 211 127092 运机转债 131,539.24 0.14 212 111003 聚合转债 120,434.25 0.13 213 127038 国微转债 113,649.21 0.12 214 118035 国力转债 106,889.13 0.12 215 123219 宇瞳转债 104,765.12 0.11 216 128122 兴森转债 99,798.14 0.11 217 128128 齐翔转 2 73,953.37 0.08 218 110087 天业转债 70,826.36 0.08 219 118036 力合转债 67,507.97 0.07 220 113598 法兰转债 61,800.68 0.07 221 123194 百洋转债 59,287.74 0.06 222 113673 岱美转债 43,294.59 0.05 223 113056 重银转债 39,045.30 0.04 224 127050 麒麟转债 36,265.99 0.04 225 127083 山路转债 34,174.97 0.04 226 113542 好客转债 32,588.31 0.04 227 127064 杭氧转债 30,761.64 0.03 228 127025 冀东转债 10,348.60 0.01 229 123183 海顺转债 5,289.98 0.01 230 113579 健友转债 2,163.04 0.00 231 113584 家悦转债 2,124.05 0.00 232 128116 瑞达转债 2,108.17 0.00 233 113650 博 22 转债 2,057.00 0.00 234 118005 天奈转债 1,997.79 0.00 235 123192 科思转债 1,504.57 0.00 236 127014 北方转债 1,462.96 0.00 237 123104 卫宁转债 1,147.82 0.00 238 128135 洽洽转债 1,135.25 0.00 239 110064 建工转债 1,115.84 0.00 240 128117 道恩转债 1,110.07 0.00 241 128131 崇达转 2 1,108.26 0.00 242 127017 万青转债 1,107.13 0.00 243 127051 博杰转债 1,092.05 0.00 244 128125 华阳转债 1,088.25 0.00 245 110076 华海转债 1,086.02 0.00 246 111001 山玻转债 1,082.15 0.00 247 127046 百润转债 1,082.03 0.00 248 128101 联创转债 1,080.12 0.00 249 113655 欧 22 转债 1,080.12 0.00 250 113627 太平转债 1,080.09 0.00 251 113605 大参转债 1,073.58 0.00 252 128134 鸿路转债 1,070.91 0.00 253 127024 盈峰转债 1,066.66 0.00 254 113661 福 22 转债 1,063.55 0.00 255 123154 火星转债 1,062.12 0.00 256 113054 绿动转债 1,056.36 0.00 257 123215 铭利转债 1,054.58 0.00 258 110070 凌钢转债 1,054.56 0.00 259 123180 浙矿转债 1,043.10 0.00 260 123210 信服转债 1,036.03 0.00 261 123179 立高转债 1,022.02 0.00 262 113053 隆 22 转债 1,017.50 0.00 263 113657 再 22 转债 1,000.41 0.00 264 123161 强联转债 983.48 0.00 265 127044 蒙娜转债 981.09 0.00 266 128124 科华转债 981.09 0.00 267 127089 晶澳转债 973.03 0.00 268 118010 洁特转债 960.77 0.00 269 111009 盛泰转债 954.59 0.00 270 113048 晶科转债 945.07 0.00 271 118000 嘉元转债 931.71 0.00 272 118031 天 23 转债 928.51 0.00 273 123144 裕兴转债 924.08 0.00 274 113640 苏利转债 923.86 0.00 275 118008 海优转债 816.14 0.00 276 118023 广大转债 709.06 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 长盛可转 3,478 11,931.01 42,129.43 0.10 41,453,925.83 99.90 债 A 长盛可转 4,593 12,862.27 872,851.27 1.48 58,203,576.58 98.52 债 C 合计 8,071 12,460.97 914,980.70 0.91 99,657,502.41 99.09 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 长盛可转债 A 4.29 0.0000 理人所 有从业 人员持 长盛可转债 C 123.22 0.0002 有本基 金 合计 127.51 0.0001 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 长盛可转债 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 长盛可转债 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 长盛可转债 A 0 本开放式基金 长盛可转债 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛可转债 A 长盛可转债 C 基金合同生效日 （2016 年 12 月 7 日） 178,914,151.08 126,376,759.55 基金份额总额 本报告期期初基金份 44,923,116.35 65,321,853.13 额总额 本报告期基金总申购 1,370,670.58 5,223,173.93 份额 减：本报告期基金总 4,797,731.67 11,468,599.21 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 41,496,055.26 59,076,427.85 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期内本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 光大证券 1 17,316,959.20 55.59 16,379.87 61.35 - 华创证券 1 13,835,675.01 44.41 10,319.96 38.65 - 长江证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 光大证 105,524,300 43.03 181,585,000. 15.54 - - 券 .30 00 华创证 139,714,285 56.97 987,240,000. 84.46 - - 券 .55 00 长江证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业 国金证 - - - - - - 券 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交 易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）报告期内，本基金新增租用：无。 （2）报告期内，本基金停止租用：国投证券 1 个交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛可转债债券型证券投资基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 年第 4 季度报告 介 2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 年第 4 季度报告提示性公告 介 3 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 6 日 增加江苏银行为代销机构的公告 介 4 长盛可转债债券型证券投资基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 年年度报告 介 5 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 年年度报告提示性公告 介 6 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 年 1 季度报告提示性公告 介 7 长盛可转债债券型证券投资基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 年第 1 季度报告 介 长盛可转债债券型证券投资基金（长 中国证监会指定披露媒 8 盛可转债 C 份额）基金产品资料概要 介 2024 年 6 月 17 日 更新 9 长盛可转债债券型证券投资基金招募 中国证监会指定披露媒 2024 年 6 月 17 日 说明书（更新） 介 长盛可转债债券型证券投资基金（长 中国证监会指定披露媒 10 盛可转债 A 份额）基金产品资料概要 介 2024 年 6 月 17 日 更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛可转债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日