长盛可转债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛可转债 基金主代码 003510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 100,572,483.11 份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济 因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶 段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统 性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益 率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产 之间的配置比例、调整原则。 2、固定收益类资产投资策略 （1）可转债投资策略：本基金可投资可转债、分离交易 可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权 人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金 将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、 票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被 市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传 统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后 分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。 （2）普通债券投资策略：本基金的债券投资将主要采取 久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、债券选择策略等积极投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收 益率*30%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于 可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的 投资产品。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C 下属分级基金的交易代码 003510 003511 报告期末下属分级基金的份额总额 41,496,055.26 份 59,076,427.85 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 长盛可转债 A 长盛可转债 C 1.本期已实现收益 -345,251.81 -541,075.83 2.本期利润 591,753.20 790,884.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0130 4.期末基金资产净值 38,347,532.97 54,384,823.62 5.期末基金份额净值 0.9241 0.9206 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2024 年 06 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛可转债 A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 1.44% 0.72% 0.78% 0.32% 0.66% 0.40% 过去六个月 -2.27% 0.82% 1.25% 0.35% -3.52% 0.47% 过去一年 -9.38% 0.79% -1.51% 0.32% -7.87% 0.47% 过去三年 -13.48% 1.12% 1.89% 0.40% -15.37% 0.72% 过去五年 20.25% 1.19% 21.05% 0.43% -0.80% 0.76% 自基金合同 29.18% 1.04% 32.86% 0.45% -3.68% 0.59% 生效起至今 长盛可转债 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.37% 0.72% 0.78% 0.32% 0.59% 0.40% 过去六个月 -2.42% 0.82% 1.25% 0.35% -3.67% 0.47% 过去一年 -9.65% 0.79% -1.51% 0.32% -8.14% 0.47% 过去三年 -14.26% 1.13% 1.89% 0.40% -16.15% 0.73% 过去五年 18.73% 1.19% 21.05% 0.43% -2.32% 0.76% 自基金合同 29.47% 1.04% 32.86% 0.45% -3.39% 0.59% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 杨哲 本基金基 2018年6 月11 - 14 年 杨哲先生，硕士。曾任大公国际资信评估 金经理， 日 有限公司公司信用分析师、信用评审委员 长盛积极 会委员。2013 年 9 月加入长盛基金管理 配置债券 有限公司。 型证券投 资基金基 金经理， 长盛安盈 混合型证 券投资基 金基金经 理，长盛 稳怡添利 债券型证 券投资基 金基金经 理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，宏观经济继续转型，外需保持较强韧性，制造业投资较快增长，但房地产投资下 滑、居民消费偏弱、基建投资增速较慢。5 月和 6 月 PMI 指数再度降至收缩区间，显示当前经济 改善基础尚不稳固。4 月政治局会议提出加快财政支出、研究地产去库存等，其后相关政策陆续出台。 报告期内，债券市场整体延续牛市行情，利率整体继续下行。4 月下旬，央行提示长债风险， 债市收益率显著上行，10 年期国债活跃券调整幅度达到 13bp；之后受经济修复较慢、资金宽松、配置力量较强等因素影响，债市收益率继续下行。 报告期内，A 股市场先涨后跌。从申万一级行业指数看，仅银行、公用事业、电子、煤炭、 交运行业指数上涨，其余多数行业指数均为下跌，其中传媒、商贸、社服、计算机等行业指数跌幅较大。 可转债方面，转债市场整体跟随股市先涨后跌。4 月和 5 月理财、保险等增量资金抬升转债 估值，叠加股市有所上涨，转债整体有所上涨；6 月，受评级下调、监管问询函等因素扰动，叠加股市震荡调整，转债市场有所调整，尤其是弱资质转债普遍出现较大跌幅。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，在经济动能切换、出口需求改善、财政政策适度发力局面下，可转债行业配置适度分散化，减持了部分弱资质个券、高价转债和高溢价率个券，主要配置均衡型和高性价比标的；同时，股票个股选择更重视盈利确定性和估值安全边际。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛可转债 A 的基金份额净值为 0.9241 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.44%，同期业绩比较基准收益率为0.78%；截至本报告期末长盛可转债C的基金份额净值为0.9206元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,683,817.40 6.69 其中：股票 7,683,817.40 6.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,375,351.59 91.75 其中：债券 105,375,351.59 91.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,470,544.61 1.28 8 其他资产 326,946.63 0.28 9 合计 114,856,660.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,779,013.00 3.00 C 制造业 3,082,924.40 3.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 229,190.00 0.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 501,340.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 909,550.00 0.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 181,800.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,683,817.40 8.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300442 润泽科技 29,000 694,550.00 0.75 2 601225 陕西煤业 20,000 515,400.00 0.56 3 601899 紫金矿业 24,900 437,493.00 0.47 4 603993 洛阳钼业 46,000 391,000.00 0.42 5 603296 华勤技术 7,000 386,610.00 0.42 6 600150 中国船舶 8,500 346,035.00 0.37 7 600028 中国石化 53,000 334,960.00 0.36 8 600547 山东黄金 12,000 328,560.00 0.35 9 300308 中际旭创 2,380 328,154.40 0.35 10 600489 中金黄金 22,000 325,600.00 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,318,118.74 5.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 100,057,232.85 107.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,375,351.59 113.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110062 烽火转债 45,500 5,346,360.95 5.77 2 019740 24 国债 09 53,000 5,318,118.74 5.73 3 113050 南银转债 38,000 4,765,659.12 5.14 4 127049 希望转 2 43,201 4,471,414.76 4.82 5 127045 牧原转债 25,002 2,958,970.26 3.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 一、南银转债 2023 年 8 月 25 日，国家外汇管理局江苏省分局下发的苏汇检罚〔2023〕4 号处罚函显示，南 京银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定三项违规事实，被国家外汇管理局江苏省分局警告并罚款 60 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 二、华正转债 经查明，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日在上证 e 互动 回复投资者提问称，“公司具备用于 5.5G 的产品和技术，同时公司也正积极与国内领先的通信公 司共同进行前沿技术布局与产品开发”。相关回复发布后，公司股价于 10 月 13 日和 10 月 16 日连 续两个交易日涨停并触及异常波动。公司于 10 月 17 日披露公告澄清称，“公司高频产品 HC298 覆铜板可用于高频通信天线领域，因 5.5G 尚未形成行业技术标准，因此该产品目前未直接用于5.5G 天线领域，后续开发和应用存在不确定性；5.5G 尚未正式商用，目前公司产品未产生相关销售额，未对公司的经营产生实质影响”。公司在上证 e 互动平台发布 5.5G 相关产品和技术信息，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况，相关信息不完整、不准确，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.5.3 条、第 7.5.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书俞高作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书》中作出的承诺。予以监管警示。 三、杭银转债 2024 年 1 月 15 日，浙金罚决字（2024）1 号显示，杭州银行股份有限公司存在债券承销业务 与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位等 6 项违法违规事实，被处罚款 210 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,777.44 2 应收证券清算款 302,652.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,516.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 326,946.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110062 烽火转债 5,346,360.95 5.77 2 113050 南银转债 4,765,659.12 5.14 3 127049 希望转 2 4,471,414.76 4.82 4 127045 牧原转债 2,958,970.26 3.19 5 113639 华正转债 2,929,273.19 3.16 6 110079 杭银转债 2,165,356.49 2.34 7 113615 金诚转债 2,093,830.36 2.26 8 123076 强力转债 1,912,687.67 2.06 9 132026 G 三峡 EB2 1,553,478.90 1.68 10 123107 温氏转债 1,388,189.45 1.50 11 127068 顺博转债 1,300,526.74 1.40 12 111017 蓝天转债 1,285,245.48 1.39 13 113656 嘉诚转债 1,227,552.08 1.32 14 113049 长汽转债 1,118,068.22 1.21 15 118024 冠宇转债 1,096,539.73 1.18 16 110073 国投转债 1,082,396.71 1.17 17 113641 华友转债 1,014,670.14 1.09 18 113043 财通转债 1,000,394.38 1.08 19 127015 希望转债 884,293.86 0.95 20 111004 明新转债 850,110.68 0.92 21 127067 恒逸转 2 844,454.79 0.91 22 110083 苏租转债 763,222.93 0.82 23 123193 海能转债 738,266.03 0.80 24 113066 平煤转债 720,402.28 0.78 25 127091 科数转债 678,030.90 0.73 26 118033 华特转债 670,630.68 0.72 27 118030 睿创转债 664,263.29 0.72 28 113065 齐鲁转债 652,066.37 0.70 29 123190 道氏转 02 646,491.27 0.70 30 113679 芯能转债 637,338.41 0.69 31 111010 立昂转债 586,556.08 0.63 32 113667 春 23 转债 566,307.74 0.61 33 127075 百川转 2 550,797.04 0.59 34 123169 正海转债 540,514.38 0.58 35 110093 神马转债 535,943.47 0.58 36 123147 中辰转债 519,319.60 0.56 37 123085 万顺转 2 486,020.55 0.52 38 127074 麦米转 2 479,624.11 0.52 39 113045 环旭转债 475,156.27 0.51 40 123128 首华转债 474,094.75 0.51 41 127101 豪鹏转债 471,679.60 0.51 42 127056 中特转债 467,968.99 0.50 43 113653 永 22 转债 463,700.22 0.50 44 113652 伟 22 转债 452,446.36 0.49 45 127052 西子转债 452,056.99 0.49 46 128109 楚江转债 443,306.08 0.48 47 113052 兴业转债 440,445.92 0.47 48 113047 旗滨转债 438,607.67 0.47 49 113644 艾迪转债 430,635.07 0.46 50 123172 漱玉转债 425,907.95 0.46 51 113636 甬金转债 421,432.53 0.45 52 123133 佩蒂转债 398,885.16 0.43 53 123174 精锻转债 397,746.45 0.43 54 113638 台 21 转债 392,326.51 0.42 55 113064 东材转债 385,699.27 0.42 56 127031 洋丰转债 382,507.45 0.41 57 123159 崧盛转债 379,762.47 0.41 58 127100 神码转债 374,280.28 0.40 59 123191 智尚转债 364,175.67 0.39 60 123150 九强转债 359,136.58 0.39 61 113647 禾丰转债 354,427.64 0.38 62 127099 盛航转债 340,878.27 0.37 63 123121 帝尔转债 340,509.86 0.37 64 123117 健帆转债 340,338.90 0.37 65 113062 常银转债 340,142.37 0.37 66 123145 药石转债 339,593.42 0.37 67 127073 天赐转债 336,443.84 0.36 68 110067 华安转债 333,853.94 0.36 69 113024 核建转债 331,074.66 0.36 70 127085 韵达转债 330,303.04 0.36 71 127066 科利转债 327,276.99 0.35 72 123227 雅创转债 324,676.21 0.35 73 123234 中能转债 324,295.64 0.35 74 118015 芯海转债 321,687.95 0.35 75 118013 道通转债 319,766.52 0.34 76 127022 恒逸转债 317,868.67 0.34 77 123078 飞凯转债 317,548.38 0.34 78 118042 奥维转债 317,107.40 0.34 79 128137 洁美转债 316,536.53 0.34 80 118028 会通转债 311,247.49 0.34 81 111013 新港转债 309,077.67 0.33 82 127090 兴瑞转债 308,474.79 0.33 83 128105 长集转债 308,122.36 0.33 84 118003 华兴转债 304,847.60 0.33 85 123212 立中转债 299,632.41 0.32 86 128144 利民转债 295,072.19 0.32 87 113675 新 23 转债 289,832.60 0.31 88 127041 弘亚转债 288,014.73 0.31 89 123184 天阳转债 286,574.64 0.31 90 123178 花园转债 284,735.90 0.31 91 123170 南电转债 281,604.40 0.30 92 127032 苏行转债 280,946.24 0.30 93 127088 赫达转债 278,097.81 0.30 94 113069 博 23 转债 274,953.78 0.30 95 123213 天源转债 274,344.94 0.30 96 123217 富仕转债 272,101.53 0.29 97 113669 景 23 转债 264,652.88 0.29 98 118037 上声转债 262,452.77 0.28 99 113602 景 20 转债 262,413.68 0.28 100 113606 荣泰转债 261,842.15 0.28 101 113619 世运转债 259,745.21 0.28 102 123185 能辉转债 257,001.64 0.28 103 127084 柳工转 2 255,652.12 0.28 104 123101 拓斯转债 250,623.01 0.27 105 127086 恒邦转债 248,373.32 0.27 106 128121 宏川转债 248,026.01 0.27 107 110075 南航转债 247,968.27 0.27 108 113623 凤 21 转债 247,692.33 0.27 109 113067 燃 23 转债 247,157.21 0.27 110 127070 大中转债 246,407.85 0.27 111 123224 宇邦转债 245,728.85 0.26 112 127039 北港转债 241,853.15 0.26 113 113563 柳药转债 241,195.30 0.26 114 113051 节能转债 238,845.75 0.26 115 127076 中宠转 2 237,926.43 0.26 116 123176 精测转 2 233,974.95 0.25 117 123204 金丹转债 233,009.48 0.25 118 127077 华宏转债 231,728.08 0.25 119 113658 密卫转债 231,468.67 0.25 120 127020 中金转债 228,851.88 0.25 121 128136 立讯转债 228,398.08 0.25 122 113663 新化转债 227,731.23 0.25 123 127016 鲁泰转债 226,514.90 0.24 124 118012 微芯转债 226,049.48 0.24 125 113061 拓普转债 225,527.35 0.24 126 128083 新北转债 224,785.97 0.24 127 123059 银信转债 224,473.55 0.24 128 123091 长海转债 224,189.32 0.24 129 127026 超声转债 223,627.95 0.24 130 123071 天能转债 222,394.47 0.24 131 123211 阳谷转债 221,505.81 0.24 132 113058 友发转债 220,027.67 0.24 133 113674 华设转债 218,580.64 0.24 134 127027 能化转债 218,462.58 0.24 135 113621 彤程转债 218,394.38 0.24 136 123208 孩王转债 217,692.80 0.23 137 128129 青农转债 217,107.70 0.23 138 123048 应急转债 217,068.31 0.23 139 127071 天箭转债 216,896.04 0.23 140 128130 景兴转债 215,678.90 0.23 141 127040 国泰转债 215,654.01 0.23 142 113549 白电转债 215,279.11 0.23 143 113631 皖天转债 215,201.37 0.23 144 127030 盛虹转债 214,604.11 0.23 145 113643 风语转债 214,509.59 0.23 146 123235 亿田转债 213,815.24 0.23 147 113616 韦尔转债 213,309.62 0.23 148 127018 本钢转债 212,537.98 0.23 149 118038 金宏转债 211,906.01 0.23 150 110085 通 22 转债 211,534.03 0.23 151 113637 华翔转债 211,119.53 0.23 152 123115 捷捷转债 210,397.67 0.23 153 127043 川恒转债 209,878.51 0.23 154 113676 荣 23 转债 209,860.13 0.23 155 110084 贵燃转债 209,389.81 0.23 156 113648 巨星转债 208,314.96 0.22 157 127028 英特转债 206,689.26 0.22 158 128141 旺能转债 206,143.89 0.22 159 123233 凯盛转债 205,948.24 0.22 160 113666 爱玛转债 205,434.49 0.22 161 128133 奇正转债 203,774.11 0.22 162 113033 利群转债 203,318.03 0.22 163 113059 福莱转债 202,942.90 0.22 164 113634 珀莱转债 202,888.97 0.22 165 118025 奕瑞转债 202,349.60 0.22 166 110089 兴发转债 202,282.27 0.22 167 127082 亚科转债 202,138.38 0.22 168 123149 通裕转债 201,968.22 0.22 169 113659 莱克转债 201,896.88 0.22 170 123168 惠云转债 201,170.70 0.22 171 127042 嘉美转债 200,667.59 0.22 172 113660 寿 22 转债 200,657.29 0.22 173 113632 鹤 21 转债 200,609.08 0.22 174 127054 双箭转债 199,692.77 0.22 175 123132 回盛转债 199,119.18 0.21 176 113030 东风转债 198,960.59 0.21 177 113651 松霖转债 196,228.77 0.21 178 113671 武进转债 195,206.53 0.21 179 113677 华懋转债 194,761.23 0.21 180 123157 科蓝转债 194,554.79 0.21 181 128095 恩捷转债 194,530.19 0.21 182 127098 欧晶转债 194,392.80 0.21 183 113654 永 02 转债 193,762.36 0.21 184 118004 博瑞转债 191,880.21 0.21 185 111002 特纸转债 189,966.90 0.20 186 123236 家联转债 189,221.96 0.20 187 113055 成银转债 188,916.16 0.20 188 110094 众和转债 184,893.82 0.20 189 123119 康泰转 2 184,814.90 0.20 190 128142 新乳转债 183,261.86 0.20 191 123035 利德转债 182,855.49 0.20 192 110060 天路转债 182,308.73 0.20 193 127069 小熊转债 181,627.15 0.20 194 111014 李子转债 180,424.49 0.19 195 127072 博实转债 179,368.56 0.19 196 110082 宏发转债 177,633.49 0.19 197 123143 胜蓝转债 175,502.14 0.19 198 123090 三诺转债 175,231.85 0.19 199 111000 起帆转债 172,327.40 0.19 200 123216 科顺转债 171,661.76 0.19 201 127095 广泰转债 168,677.88 0.18 202 127053 豪美转债 166,216.82 0.18 203 110090 爱迪转债 165,253.12 0.18 204 113060 浙 22 转债 162,633.06 0.18 205 113545 金能转债 161,963.63 0.17 206 123158 宙邦转债 159,200.52 0.17 207 128132 交建转债 139,728.16 0.15 208 118041 星球转债 135,272.22 0.15 209 113582 火炬转债 133,048.08 0.14 210 127035 濮耐转债 131,881.72 0.14 211 127092 运机转债 131,539.24 0.14 212 111003 聚合转债 120,434.25 0.13 213 127038 国微转债 113,649.21 0.12 214 118035 国力转债 106,889.13 0.12 215 123219 宇瞳转债 104,765.12 0.11 216 128122 兴森转债 99,798.14 0.11 217 128128 齐翔转 2 73,953.37 0.08 218 110087 天业转债 70,826.36 0.08 219 118036 力合转债 67,507.97 0.07 220 113598 法兰转债 61,800.68 0.07 221 123194 百洋转债 59,287.74 0.06 222 113673 岱美转债 43,294.59 0.05 223 113056 重银转债 39,045.30 0.04 224 127050 麒麟转债 36,265.99 0.04 225 127083 山路转债 34,174.97 0.04 226 113542 好客转债 32,588.31 0.04 227 127064 杭氧转债 30,761.64 0.03 228 127025 冀东转债 10,348.60 0.01 229 123183 海顺转债 5,289.98 0.01 230 113579 健友转债 2,163.04 0.00 231 113584 家悦转债 2,124.05 0.00 232 128116 瑞达转债 2,108.17 0.00 233 113650 博 22 转债 2,057.00 0.00 234 118005 天奈转债 1,997.79 0.00 235 123192 科思转债 1,504.57 0.00 236 127014 北方转债 1,462.96 0.00 237 123104 卫宁转债 1,147.82 0.00 238 128135 洽洽转债 1,135.25 0.00 239 110064 建工转债 1,115.84 0.00 240 128117 道恩转债 1,110.07 0.00 241 128131 崇达转 2 1,108.26 0.00 242 127017 万青转债 1,107.13 0.00 243 127051 博杰转债 1,092.05 0.00 244 128125 华阳转债 1,088.25 0.00 245 110076 华海转债 1,086.02 0.00 246 111001 山玻转债 1,082.15 0.00 247 127046 百润转债 1,082.03 0.00 248 128101 联创转债 1,080.12 0.00 249 113655 欧 22 转债 1,080.12 0.00 250 113627 太平转债 1,080.09 0.00 251 113605 大参转债 1,073.58 0.00 252 128134 鸿路转债 1,070.91 0.00 253 127024 盈峰转债 1,066.66 0.00 254 113661 福 22 转债 1,063.55 0.00 255 123154 火星转债 1,062.12 0.00 256 113054 绿动转债 1,056.36 0.00 257 123215 铭利转债 1,054.58 0.00 258 110070 凌钢转债 1,054.56 0.00 259 123180 浙矿转债 1,043.10 0.00 260 123210 信服转债 1,036.03 0.00 261 123179 立高转债 1,022.02 0.00 262 113053 隆 22 转债 1,017.50 0.00 263 113657 再 22 转债 1,000.41 0.00 264 123161 强联转债 983.48 0.00 265 127044 蒙娜转债 981.09 0.00 266 128124 科华转债 981.09 0.00 267 127089 晶澳转债 973.03 0.00 268 118010 洁特转债 960.77 0.00 269 111009 盛泰转债 954.59 0.00 270 113048 晶科转债 945.07 0.00 271 118000 嘉元转债 931.71 0.00 272 118031 天 23 转债 928.51 0.00 273 123144 裕兴转债 924.08 0.00 274 113640 苏利转债 923.86 0.00 275 118008 海优转债 816.14 0.00 276 118023 广大转债 709.06 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛可转债 A 长盛可转债 C 报告期期初基金份额总额 43,347,571.25 62,738,011.67 报告期期间基金总申购份额 627,306.24 2,824,051.66 减:报告期期间基金总赎回份额 2,478,822.23 6,485,635.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 41,496,055.26 59,076,427.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛可转债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日