长盛可转债债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共64页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5托管人报告......19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6审计报告......20 6.1审计报告基本信息......20 6.2审计报告的基本内容......20 §7年度财务报表......23 7.1资产负债表......23 7.2利润表......24 7.3所有者权益（基金净值）变动表......25 7.4报表附注......26 §8投资组合报告......51 8.1期末基金资产组合情况......51 8.2期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 第3页共64页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 8.11投资组合报告附注......53 §9基金份额持有人信息......55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §10开放式基金份额变动......56 §11重大事件揭示......57 11.1基金份额持有人大会决议......57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4基金投资策略的改变......57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 11.8其他重大事件......60 §12影响投资者决策的其他重要信息......63 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......63 12.2影响投资者决策的其他重要信息......63 §13备查文件目录......64 13.1备查文件目录......64 13.2存放地点......64 13.3查阅方式......64 第4页共64页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金 基金简称 长盛可转债 基金主代码 003510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,036,093.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长盛可转债A 长盛可转债C 下属分级基金的交易代码： 003510 003511 报告期末下属分级基金的份额总额 17,700,837.28份 31,335,256.48份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的， 力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的 基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结合对证 券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在有效控制风险的基础上， 以可转换债券为主要投资标的，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。本 基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券 赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业 的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以 及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债 与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券部分 跟权证部分分别独自进行交易。本基金的债券投资将主要采取久期策略、类 属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极 投资策略。 本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力， 从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60％＋中证综合债券指数收益率×30％＋沪深 300指数收益率×10％ 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基 金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产 品。 第5页共64页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95566 62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 路诺德金融中心主楼10D 1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 18号城建大厦A座20- 1号 22层 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 第6页共64页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2017年 2016年12月7日(基金合同生效日)- 数据和指标 2016年12月31日 长盛可转债A 长盛可转债C 长盛可转债A 长盛可转债C 本期已实现 2,951,588.44 612,648.87 376,123.41 240,767.63 收益 本期利润 3,105,163.29 -1,690,784.30 376,123.41 240,767.63 加权平均基 金份额本期 0.0589 -0.1037 0.0021 0.0019 利润 本期加权平 均净值利润 5.75% -9.95% 0.21% 0.19% 率 本期基金份 额净值增长 1.63% 1.80% 0.21% 0.19% 率 3.1.2 期末 2017年末 2016年末 数据和指标 期末可供分 325,482.19 624,991.14 376,123.41 240,767.63 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0184 0.0199 0.0021 0.0019 利润 期末基金资 18,026,319.47 31,960,247.62 179,290,274.49 126,617,527.18 产净值 期末基金份 1.0184 1.0199 1.0021 1.0019 额净值 3.1.3 累 2017年末 2016年末 计期末指标 基金份额累 计净值增长 1.84% 1.99% 0.21% 0.19% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第7页共64页 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛可转债A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.47% 0.37% -3.68% 0.36% -0.79% 0.01% 过去六个月 -3.53% 0.42% -0.57% 0.37% -2.96% 0.05% 过去一年 1.63% 0.34% 2.06% 0.33% -0.43% 0.01% 自基金合同 1.84% 0.33% -0.29% 0.36% 2.13% -0.03% 生效起至今 长盛可转债C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.54% 0.37% -3.68% 0.36% -0.86% 0.01% 过去六个月 -3.27% 0.42% -0.57% 0.37% -2.70% 0.05% 过去一年 1.80% 0.34% 2.06% 0.33% -0.26% 0.01% 自基金合同 1.99% 0.33% -0.29% 0.36% 2.28% -0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，样本券由交易所市场上面值余额大于3000万元的可转换债券组成。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一 次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一 第8页共64页 项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、30%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共64页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 第10页共64页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第11页共64页 注：本基金合同生效日为2016年12月7日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2017年度、2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日止会计期 间未进行利润分配。 第12页共64页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国 内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳， 总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金基金 经理，长盛 全债指数增 强型债券投 资基金基金 经理，长盛 双月红1年 马文祥先生，1977年7月出 期定期开放 生。清华大学经济管理学院 债券型证券 经济学硕士。历任中国农业 投资基金基 2016年 银行主任科员，工银瑞信企 马文祥 金经理，长 12月7日 - 13年 业年金基金经理、工银瑞信 盛积极配置 信用纯债一年定期开放债券 债券型证券 型证券投资基金基金经理， 投资基金基 2013年8月加入长盛基金管 金经理，长 理有限公司。 盛盛鑫灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经理， 固定收益部 副总监。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 第13页共64页 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 第14页共64页 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 面对国内国际错综复杂的经济形势，17年国内经济显示出超预期的韧性，GDP实际同比增速 达到6.9%，录得近年来经济增速的首次反弹。其中既有海外经济复苏对进出口的拉动，又有国 内供给侧改革及环保限产改善企业利润、房地产去库存拉动上下游产业链，显示我国经济整体正激发出较为强劲的内生动力。 在此过程中，债券市场全年持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，债市收益率分别在4-5月、9- 10月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”政策下，央行持续抬升 政策利率，并控制流动性投放量，债券收益率曲线形态持续扁平化，期限错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。 A股市场整体回暖，结构性行情显着。2017年全年上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨 21.78%，创业板指下跌10.67%。养老金入市、境外投资者入场等新形势下，A股投资逻辑出现一 定变化。市场总体呈现二八分化格局，白马股、消费股、绩优蓝筹股显着跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。 以光大转债发行为标志，转债发行重启并逐步扩容，尤其是自10月份开始转债发行改为信 用申购，转债市场加速扩容，市场规模从年初的不足400亿元迅速扩大到1500亿以上。在供给 节奏的变化和权益市场波动的共同影响下，转债市场流动性和市场波动提升明显。市场热点也逐步转向行业龙头及优质标的，与A股市场呈现类似的结构性分化。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，在股市调整和转债估值压缩过程中，主动降低风险资产配置比例，控制组合的回撤风险。重点配置正股业绩优秀、估值水平合理、流动性高的转债。把握市场交易时机，择机进行波段操作，提高组合收益。 第15页共64页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛可转债A基金份额净值为1.0184元，本报告期基金份额净值增长率为 1.63%；截至本报告期末长盛可转债C基金份额净值为1.0199元，本报告期基金份额净值增长率 为1.80%；同期业绩比较基准收益率为2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我国经济增长的结构和质量相比过去有望得到显着改善，经济运行的韧性和 活力进一步增强，消费对GDP增长贡献率继续提升，环保限产下大中企业盈利持续改善，旧城棚 户区改造及基建投资托底下预计经济增速不会出现断崖式下跌。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。全球主要海外经济体经济温和复苏，通胀有所分化。 债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债券收益率将维持高位震荡，“严监管、去杠杆”的监管大环境叠加稳健中性货币政策仍将制约市场收益率趋势下行，通胀预期抬头、海外市场减税加息也会对债市形成一定利空；从长期来看，较高的绝对收益水平将逐步提升固收类资产的配置价值。经济运行态势有利于低风险行业和企业，但是低评级高风险企业的信用风险可能持续上升。 股市方面，养老金入市、境外投资者入场等新形势带来权益市场投资逻辑的变化，预计业绩为王的结构性机会仍将持续，重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。积极抓住权益市场机会，提升组合收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基 第16页共64页 金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 第17页共64页 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为950,473.33元，其中：长盛可转债 A期末可供分配利润为325,482.19元（未分配利润已实现部分为1,203,905.46元，未分配利润 未实现部分为-878,423.27元），长盛可转债C期末可供分配利润为624,991.14元（未分配利 润已实现部分为2,187,247.55元，未分配利润未实现部分为-1,562,256.41元）。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2017年07月13日至2017年08月21日、2017年09月19日至2017年10月 25日、2017年11月29日至2017年12月29日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 第18页共64页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛可转债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第19页共64页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第60468688_A23号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛可转债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长盛可转债债券型证券投资基金的财务报表，包括 2017年12月31日的资产负债表，2017年度利润表、所有者权益 （基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的长盛可转债债券型证券投资基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛可 转债债券型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于长盛可转债债券型证券投资基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 长盛可转债债券型证券投资基金管理层（以下简称“管理层”） 对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛可转债债券型证券投资 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他 第20页共64页 现实的选择。 治理层负责监督长盛可转债债券型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对长盛可转债债券型证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致长盛可转债债券型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 第21页共64页 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐艳 马剑英 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月27日 第22页共64页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 557,522.71 504,643.83 结算备付金 923,479.05 - 存出保证金 2,355.58 - 交易性金融资产 7.4.7.2 42,941,280.77 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 42,941,280.77 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,900,000.00 305,500,000.00 应收证券清算款 106,246.58 42,389.69 应收利息 7.4.7.5 127,421.83 85,996.87 应收股利 - - 应收申购款 3,020,116.43 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,578,422.95 306,133,030.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 221,735.60 - 应付管理人报酬 31,444.89 160,279.51 应付托管费 7,861.23 40,069.90 应付销售服务费 6,892.49 24,879.31 应付交易费用 7.4.7.7 3,826.03 - 应交税费 - - 第23页共64页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 320,095.62 - 负债合计 591,855.86 225,228.72 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 49,036,093.76 305,290,910.63 未分配利润 7.4.7.10 950,473.33 616,891.04 所有者权益合计 49,986,567.09 305,907,801.67 负债和所有者权益总计 50,578,422.95 306,133,030.39 注：报告截止日2017年12月31日，长盛可转债A类基金份额净值人民币1.0184元，长盛可转 债C类基金份额净值人民币1.0199元；基金份额总额49,036,093.76份，其中长盛可转债A类 基金份额17,700,837.28份，长盛可转债C类基金份额31,335,256.48份。 7.2 利润表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年12月7日(基 2017年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 2,543,733.71 849,624.76 1.利息收入 1,482,786.02 849,624.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 73,911.50 12,739.15 债券利息收入 299,079.54 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,109,794.98 836,885.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,095,695.46 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 62,253.72 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,033,441.74 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -2,149,858.32 - “-”号填列） 第24页共64页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 115,110.55 - 列） 减：二、费用 1,129,354.72 232,733.72 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 571,746.02 160,279.51 2．托管费 7.4.10.2.2 142,936.52 40,069.90 3．销售服务费 7.4.10.2.3 49,848.63 24,879.31 4．交易费用 7.4.7.19 15,170.16 - 5．利息支出 9,912.89 - 其中：卖出回购金融资产支出 9,912.89 - 6．其他费用 7.4.7.20 339,740.50 7,505.00 三、利润总额（亏损总额以 1,414,378.99 616,891.04 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 1,414,378.99 616,891.04 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,414,378.99 1,414,378.99 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -256,254,816.87 -1,080,796.70 -257,335,613.57 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 130,820,679.14 10,348,143.92 141,168,823.06 2.基金赎回款 -387,075,496.01 -11,428,940.62 -398,504,436.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 第25页共64页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09 （基金净值） 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、基金合同生效日所 305,290,910.63 - 305,290,910.63 有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 616,891.04 616,891.04 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1562号《关于准予长盛可转债债券型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2016年10月24日至2016年12月2日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明 （2016）验字第60468688_A14号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年12月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2016年12月6日止，本 第26页共64页 基金A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币178,831,641.24元，折合 178,831,641.24份A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息人民币82,509.84元， 折合82,509.84份A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币178,914,151.08元，折合 178,914,151.08份A类基金份额。长盛可转债C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币 126,361,334.91元，折合126,361,334.91份C类基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为 人民币15,424.64元，折合15,424.64份C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 126,376,759.55元，折合126,376,759.55份C类基金份额。长盛可转债A类及C类收到的实收 基金合计人民币305,290,910.63元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合 305,290,910.63份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司， 基金托管人在中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益*30%+沪深300指数收益率*10%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第27页共64页 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工 第28页共64页 具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 第29页共64页 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； 第30页共64页 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 第31页共64页 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差 额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差 额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计 量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 12次，当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行 收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%， 具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 第32页共64页 红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权； (5) 投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失 由基金资产承 担； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 第33页共64页 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易 日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 第34页共64页 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 557,522.71 504,643.83 定期存款 - - 第35页共64页 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 557,522.71 504,643.83 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32 银行间市场 - - - 合计 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 第36页共64页 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 2,900,000.00 - 买入返售证券_银行间 - - 合计 2,900,000.00 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 305,500,000.00 - 买入返售证券_银行间 - - 合计 305,500,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 362.42 138.67 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 415.60 - 应收债券利息 128,204.34 - 应收买入返售证券利息 -1,561.63 85,858.20 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.10 - 合计 127,421.83 85,996.87 7.4.7.6其他资产 注：本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,826.03 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,826.03 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第37页共64页 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 95.62 - 预提信息披露费用 270,000.00 - 预提审计费用 50,000.00 - 合计 320,095.62 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 长盛可转债A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 178,914,151.08 178,914,151.08 本期申购 10,929,055.58 10,929,055.58 本期赎回（以“-”号填列） -172,142,369.38 -172,142,369.38 本期末 17,700,837.28 17,700,837.28 金额单位：人民币元 长盛可转债C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 126,376,759.55 126,376,759.55 本期申购 119,891,623.56 119,891,623.56 本期赎回（以“-”号填列） -214,933,126.63 -214,933,126.63 本期末 31,335,256.48 31,335,256.48 注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 长盛可转债A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 376,123.41 - 376,123.41 本期利润 2,951,588.44 153,574.85 3,105,163.29 本期基金份额交易 -2,123,806.39 -1,031,998.12 -3,155,804.51 产生的变动数 其中：基金申购款 621,582.17 131,097.13 752,679.30 基金赎回款 -2,745,388.56 -1,163,095.25 -3,908,483.81 本期已分配利润 - - - 第38页共64页 本期末 1,203,905.46 -878,423.27 325,482.19 单位：人民币元 长盛可转债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 240,767.63 - 240,767.63 本期利润 612,648.87 -2,303,433.17 -1,690,784.30 本期基金份额交易 1,333,831.05 741,176.76 2,075,007.81 产生的变动数 其中：基金申购款 7,110,835.90 2,484,628.72 9,595,464.62 基金赎回款 -5,777,004.85 -1,743,451.96 -7,520,456.81 本期已分配利润 - - - 本期末 2,187,247.55 -1,562,256.41 624,991.14 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月7日(基金合同生效 12月31日 日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 26,367.18 12,739.15 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,428.78 - 其他 115.54 - 合计 73,911.50 12,739.15 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金 2017年12月31日 合同生效日)至2016年 12月31日 卖出股票成交总额 4,300,627.72 - 减：卖出股票成本总额 4,238,374.00 - 买卖股票差价收入 62,253.72 - 第39页共64页 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合 2017年12月31日 同生效日)至2016年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 3,033,441.74 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,033,441.74 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合 2017年12月31日 同生效日)至2016年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 159,220,323.50 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 154,771,259.30 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,415,622.46 - 买卖债券差价收入 3,033,441.74 - 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年12月 31日止期间均未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年12月 31日止期间均未取得衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年12月 31日止期间均未取得股利收益。 第40页共64页 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合同 2017年12月31日 生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -2,149,858.32 - ——股票投资 - - ——债券投资 -2,149,858.32 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,149,858.32 - 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合同生 2017年12月31日 效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 114,681.26 - 基金转换费收入 429.29 - 合计 115,110.55 - 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合同生 2017年12月31日 效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 14,945.16 - 银行间市场交易费用 225.00 - 合计 15,170.16 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年12月7日(基金合同 2017年12月31日 生效日)至2016年12月31日 第41页共64页 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 270,000.00 7,500.00 银行汇划费 5,840.50 5.00 其他 400.00 - 银行间账户维护费 13,500.00 - 合计 339,740.50 7,505.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金管理人于2018年1月10日发布分红公告，以截至2017年12月29日的收益为基准， 其中长盛可转债A按每10份基金份额分配红利人民币0.1000元，共计派发红利163,570.70元。 长盛可转债C按每10份基金份额分配红利人民币0.1000元，共计派发红利203,899,78元。权 益登记日为2018年1月12日。 截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第42页共64页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年 12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月7日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 571,746.02 160,279.51 的管理费 其中：支付销售机构的 273,424.59 25,107.00 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月7日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 142,936.52 40,069.90 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 第43页共64页 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛可转债A 长盛可转债C 合计 中国银行 - 1,366.21 1,366.21 长盛基金管理有限公司 - 2,124.89 2,124.89 合计 - 3,491.10 3,491.10 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长盛可转债A 长盛可转债C 合计 中国银行 - 144.26 144.26 长盛基金管理有限公司 - 2,836.75 2,836.75 合计 - 2,981.01 2,981.01 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至2016年12月 31日止期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2016年12月7日（基金合同生效日）至 2016年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第44页共64页 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月7日(基金合同生效日) 名称 至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 557,522.71 26,367.18 504,643.83 12,739.15 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月 31日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止 期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第45页共64页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,596,280.00 - 合计 2,596,280.00 - 注：表中所列示的未评级的债券投资为国债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 10,140,462.70 - 第46页共64页 AAA以下 30,204,538.07 - 未评级 - - 合计 40,345,000.77 - 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。表中所列示的债券投资为除短期融资、超短期融资以外的债券投资。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 第47页共64页 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 557,522.71 - - - 557,522.71 结算备付金 923,479.05 - - - 923,479.05 存出保证金 2,355.58 - - - 2,355.58 交易性金融资产 2,596,280.00 18,828,637.97 21,516,362.80 - 42,941,280.77 买入返售金融资产 2,900,000.00 - - - 2,900,000.00 应收证券清算款 - - - 106,246.58 106,246.58 应收利息 - - - 127,421.83 127,421.83 应收申购款 - - - 3,020,116.43 3,020,116.43 资产总计 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 3,253,784.84 50,578,422.95 负债 应付赎回款 - - - 221,735.60 221,735.60 应付管理人报酬 - - - 31,444.89 31,444.89 应付托管费 - - - 7,861.23 7,861.23 应付销售服务费 - - - 6,892.49 6,892.49 应付交易费用 - - - 3,826.03 3,826.03 其他负债 - - - 320,095.62 320,095.62 负债总计 - - - 591,855.86 591,855.86 利率敏感度缺口 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 2,661,928.98 49,986,567.09 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 504,643.83 - - - 504,643.83 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 305,500,000.00 - - - 305,500,000.00 应收证券清算款 - - - 42,389.69 42,389.69 应收利息 - - - 85,996.87 85,996.87 应收申购款 - - - - - 资产总计 306,004,643.83 - - 128,386.56 306,133,030.39 第48页共64页 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 160,279.51 160,279.51 应付托管费 - - - 40,069.90 40,069.90 应付销售服务费 - - - 24,879.31 24,879.31 应付交易费用 - - - - - 其他负债 - - - - - 负债总计 - - - 225,228.72 225,228.72 利率敏感度缺口 306,004,643.83 - - -96,842.16 305,907,801.67 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月31日 上年度末（2016年12月 ） 31日） 下降25个基准点 455,147.89 - 上升25个基准点 -455,147.89 - 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 40,345,000.77元，属于第二层次的余额为人民币 2,596,280.00元，无属于第三层次的余额 第49页共64页 （2016年12月31日：无）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2016年：无）。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 注：于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情 况，出现该情况的时间范围为2017年07月13日至2017年08月21日、2017年09月19日至 2017年10月25日、2017年11月29日至2017年12月29日。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。 第50页共64页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,941,280.77 84.90 其中：债券 42,941,280.77 84.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,900,000.00 5.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,481,001.76 2.93 8 其他各项资产 3,256,140.42 6.44 9 合计 50,578,422.95 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 第51页共64页 1 601336 新华保险 2,317,492.00 0.76 2 600048 保利地产 1,194,800.00 0.39 3 600755 厦门国贸 501,200.00 0.16 4 000661 长春高新 224,882.00 0.07 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 601336 新华保险 2,307,515.72 0.75 2 600048 保利地产 1,243,312.00 0.41 3 600755 厦门国贸 503,000.00 0.16 4 000661 长春高新 246,800.00 0.08 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,238,374.00 卖出股票收入（成交）总额 4,300,627.72 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 2,596,280.00 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,345,000.77 80.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,941,280.77 85.91 第52页共64页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 73,710 7,693,112.70 15.39 2 110034 九州转债 52,980 5,791,243.80 11.59 3 132012 17巨化EB 38,410 3,660,857.10 7.32 4 128016 雨虹转债 27,859 3,178,154.72 6.36 5 113012 骆驼转债 32,140 3,063,584.80 6.13 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 第53页共64页 8.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,355.58 2 应收证券清算款 106,246.58 3 应收股利 - 4 应收利息 127,421.83 5 应收申购款 3,020,116.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,256,140.42 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 7,693,112.70 15.39 2 110034 九州转债 5,791,243.80 11.59 3 113012 骆驼转债 3,063,584.80 6.13 4 110030 格力转债 2,179,934.60 4.36 5 127004 模塑转债 1,860,600.00 3.72 6 127003 海印转债 1,582,127.47 3.17 7 123001 蓝标转债 1,303,695.00 2.61 8 110032 三一转债 727,920.00 1.46 9 110033 国贸转债 693,180.00 1.39 10 120001 16以岭EB 104,440.00 0.21 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第54页共64页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 长盛 可转 6,242 2,835.76 0.00 0.00% 17,700,837.28 100.00% 债A 长盛 可转 537 58,352.43 0.00 0.00% 31,335,256.48 100.00% 债C 合计 6,779 7,233.53 0.00 0.00% 49,036,093.76 100.00% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 长盛可转 1,086.57 0.0061% 债A 基金管理人所有从业人员 长盛可转 0.00 0.0000% 持有本基金 债C 合计 1,086.57 0.0022% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 长盛可转债A 0 金投资和研究部门负责人 长盛可转债C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 长盛可转债A 0 放式基金 长盛可转债C 0 合计 0 第55页共64页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛可转债A 长盛可转债C 基金合同生效日（2016年12月7日）基金 178,914,151.08 126,376,759.55 份额总额 本报告期期初基金份额总额 178,914,151.08 126,376,759.55 本报告期基金总申购份额 10,929,055.58 119,891,623.56 减:本报告期基金总赎回份额 172,142,369.38 214,933,126.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 17,700,837.28 31,335,256.48 第56页共64页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独 立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基 第57页共64页 金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用50,000.00元。该审 计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 安信证券 1 471,682.00 5.52% 439.26 5.52% - 国金证券 1 8,067,319.72 94.48% 7,513.12 94.48% - 光大证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 安信证券 44,473,436.21 15.29% 200,000.00 0.00% - - 国金证券 246,375,751.31 84.71%4,782,300,000.00 100.00% - - 光大证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 第58页共64页 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国信证券 上海 1 2 国信证券 深圳 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 民族证券 深圳 1 第59页共64页 11.8 其他重大事件 除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于 《中国证券报》、 1 旗下基金参加交通银行手机 《上海证券报》、 2017年12月30日 银行渠道基金申购及定期定 《证券时报》及本 额投资手续费率优惠的公告 公司网站 长盛基金管理有限公司关于 增加上海华夏财富投资管理 2 有限公司销售旗下部分基金 同上 2017年11月25日 并开通定投和转换业务及参 加费率优惠活动的公告 3 长盛基金管理有限公司关于 同上 2017年11月17日 撤销杭州分公司的公告 长盛基金管理有限公司关于 4 在招商银行开通长盛可转债 同上 2017年11月14日 债券型证券投资基金定投及 转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于 5 增加长盛可转债债券型证券 同上 2017年11月9日 投资基金代销机构的公告 长盛基金管理有限公司关于 6 增加国元证券为旗下部分开 同上 2017年11月3日 放式基金代销机构的公告 7 长盛可转债债券型证券投资 同上 2017年10月27日 基金2017年第3季度报告 长盛基金管理有限公司关于 8 增加挖财金融为旗下部分基 同上 2017年10月20日 金销售机构并推出定投业务 和参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于 9 部分代销机构开通旗下部分 同上 2017年9月14日 基金转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于 10 旗下基金在上海大智慧财富 同上 2017年9月12日 管理有限公司开通定投业务 及参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于 11 旗下基金增加和讯信息为销 同上 2017年8月31日 售机构并推出转换的公告 12 长盛基金管理有限公司关于 同上 2017年8月29日 旗下部分开放式基金参加中 第60页共64页 泰证券申购（含定投）费率 优惠活动的公告 长盛可转债债券型证券投资 13 基金2017年半年度报告摘 同上 2017年8月24日 要 14 长盛可转债债券型证券投资 同上 2017年8月24日 基金2017年半年度报告 长盛基金管理有限公司关于 增加金惠家为旗下部分基金 15 销售机构并推出定投和转换 同上 2017年8月11日 业务及参加费率优惠活动的 公告 长盛基金管理有限公司关于 16 降低旗下开放式基金申购、 同上 2017年7月27日 定期定额申购业务单笔最低 金额要求的公告 17 长盛可转债债券型基金招募 同上 2017年7月21日 说明书（更新） 18 长盛可转债债券型证券投资 同上 2017年7月21日 基金招募说明书摘要 19 长盛可转债债券型证券投资 同上 2017年7月19日 基金2017年第2季度报告 长盛基金管理有限公司关于 20 旗下基金参加交通银行网上 同上 2017年7月4日 银行渠道基金申购投资手续 费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于 21 旗下基金参加交通银行手机 同上 2017年7月1日 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠的公告 长盛基金管理有限公司旗下 22 部分基金增加基煜销售并开 同上 2017年6月29日 通基金转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于 《深圳证券交易所分级基金 23 业务管理指引》和《上海证 同上 2017年4月27日 券交易所分级基金业务管理 指引》实施的风险提示公告 24 长盛可转债债券型证券投资 同上 2017年4月22日 基金2017年第1季度报告 长盛基金管理有限公司关于 25 旗下基金参加交通银行手机 同上 2017年4月22日 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠的公告 第61页共64页 长盛基金管理有限公司关于 26 旗下部分基金参加中国工商 同上 2017年4月1日 银行个人电子银行基金申购 优惠活动的公告 27 长盛基金管理有限公司高级 同上 2017年3月28日 管理人员董事长变更的公告 长盛基金管理有限公司高级 28 管理人员副总经理变更的公 同上 2017年3月28日 告 29 长盛基金管理有限公司高级 同上 2017年3月28日 管理人员总经理变更的公告 长盛基金管理有限公司关于 30 增加肯特瑞财富为旗下基金 同上 2017年3月24日 销售机构并参加费率优惠活 动的公告 长盛基金管理有限公司关于 31 增加蛋卷基金为旗下基金销 同上 2017年3月21日 售机构并参加费率优惠活动 的公告 长盛基金管理有限公司关于 32 旗下部分基金参加宜信普泽 同上 2017年3月17日 费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于 33 旗下基金参加交通银行手机 同上 2017年2月23日 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠的公告 长盛可转债债券型证券投资 34 基金开放日常申购 赎回转 同上 2017年1月9日 换及定期定额投资业务的公 告 第62页共64页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 投资 金情况 者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 号 达到或者超过 份额 份额 份额 额 比 20%的时间区间 机构 1 20170101~20170122 99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 第63页共64页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年3月31日 第64页共64页