新疆前海联合添和纯债债券型 证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 2 页 共 52 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 4 页 共 52 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 5 页 共 52 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 6 页 共 52 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添和纯债 基金主代码 003498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,049,191,652.78 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C 下属分级基金的交易代码： 003498 003499 报告期末下属分级基金的份额总额 1,408,198,328.84 份 640,993,323.94 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获 得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率 曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深 入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的 债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期调整、期限结构配置、类属 资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 （1）久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本基金将通过调整债券 资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平 降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下 降时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上 升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失，并获得 较高的再投资收益。 （2）期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给予 方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及 投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期 限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债 券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。 （3）类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 7 页 共 52 页 类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。 （4）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组 合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和 期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采 取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差 与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式 融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取 超额收益的操作方式。 3、行业配置策略 债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本 基金分别采用以下的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上 的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在 下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度 提升行业的债券。 4、债券投资策略 （1）信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国 债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在内部 信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信 用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是 债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券 市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及 分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分 析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高 估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来 信用利差可能上升的信用债券。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足 够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分 析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能 力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投 资策略。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资 产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在 于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 8 页 共 52 页 值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 郭明 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1 号维泰大 厦 1506 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018 号中航中心 26 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518031 100140 法定代表人 王晓耕 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路1018号中航中 心 26 楼 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 9 页 共 52 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 27,665,601.60 17,185,569.70 本期利润 35,052,981.22 21,709,063.11 加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0228 本期加权平均净值利润率 2.30% 2.12% 本期基金份额净值增长率 2.32% 2.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 89,652,370.96 37,091,888.69 期末可供分配基金份额利润 0.0637 0.0579 期末基金资产净值 1,534,246,966.99 694,548,974.53 期末基金份额净值 1.0895 1.0836 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 9.96% 9.37% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的 交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添和纯债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.47% 0.03% 0.28% 0.03% 0.19% 0.00% 过去三个月 0.68% 0.06% -0.24% 0.06% 0.92% 0.00% 过去六个月 2.32% 0.06% 0.24% 0.06% 2.08% 0.00% 过去一年 5.22% 0.06% 2.82% 0.06% 2.40% 0.00% 自基金合同 9.96% 0.07% 0.91% 0.08% 9.05% -0.01% 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 10 页 共 52 页 生效起至今 前海联合添和纯债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.03% 0.28% 0.03% 0.18% 0.00% 过去三个月 0.64% 0.06% -0.24% 0.06% 0.88% 0.00% 过去六个月 2.23% 0.06% 0.24% 0.06% 1.99% 0.00% 过去一年 5.00% 0.06% 2.82% 0.06% 2.18% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.37% 0.07% 0.91% 0.08% 8.46% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数 收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 11 页 共 52 页 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 12 页 共 52 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 22 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、10 只债券型 基金、9 只混合型基金和 1 只指数型基金，另管理 11 只专户理财产品，管理资产总规模超过 341 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2016 年 12 月 7 日 - 9 年 张雅洁女士，悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士，9 年证券基金 投资研究经验。2013 年 6 月至2015年9月在博时基 金从事固定收益研究和投 资工作，曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金 经理助理，2010 年 2 月至 2013 年 5 月在融通基金从 事信用债研究工作。2015 年 9 月加入前海联合基 金，现任前海联合添和纯 债兼新疆前海联合海盈货 币、前海联合添利债券、 前海联合添鑫定开债券、 前海联合永兴纯债、前海 联合添惠纯债、前海联合 泳祺纯债、前海联合泳盛 纯债和前海联合泳益纯债 的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 13 页 共 52 页 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度货币政策逐步呈现边际收紧的态势，在春节前后的宏观政策变动和中美贸易谈 判进展的真空期，债券市场收益率借着过节资金充裕的东风一路下行，透支了未来经济增长略显 疲弱以及降准的预期。随后 2 季度社融数据有所改善，资金面也回到中性宽裕的局面，债券资产 进入较大幅度的市场调整期。直到 5 月下旬包商银行事件冲击后，信用风险溢价抬升带动利差走 扩，市场机构投资者的风险偏好下降，在央行金融维稳的主导下货币资金价格创下今年以来的新 低。与此同时，经济增长的数据较 1 季度有所回落，在基本面和资金面的双轮驱动下，带动 6 月 以来利率债收益率曲线呈现的牛陡走势。 本基金在上半年维持高评级短久期的策略，通过持有商业银行债获取底仓票息收益，再辅以 中久期利率债的波段交易，以实现通过资本利得增厚基金收益的目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添和纯债 A 基金份额净值为 1.0895 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.32%；截至本报告期末前海联合添和纯债 C 基金份额净值为 1.0836 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.23%；同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 14 页 共 52 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往后看债市：在包商银行事件后，货币政策承担了维持金融和社会稳定的重任，难以在短期 内主动收紧；而国内财政政策对经济增速放缓的容忍度加大，暂无强刺激的动力和必要；同时通 胀压力趋稳，短期内的基本面利空较少。 考虑到目前短端绝对收益率已经较低，长端资产在修复行情后继续下行的阻力也再次出现； 预计在下半年，中端资产在市场多方力量博弈不明朗的环境下，突显出攻守兼备的配置和交易的 相对吸引力。而在信用分层的债券市场中寻找 AA+和 AAA 的合理利差，增持包商银行事件冲击中 估值受损的普金债，通过微调提高组合静态收益将有助于控制组合在债市波动时的回撤幅度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对； 每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外， 还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配 备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经 验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约 定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值 工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核 部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方 面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常 估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 15 页 共 52 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至报告期末，本基金可供分配利润为 126,744,259.65 元。报告期内，本基金的基金管理 人于 2019 年 3 月 23 日公告 2019 年度第一次分红，向截至 2019 年 3 月 26 日止在本基金注册登记 机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.1 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 16 页 共 52 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管 理有限公司在新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添和纯债债券型 证券投资基金未对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 23,889,274.87 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添和纯债债券型 证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 17 页 共 52 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 102,637,753.36 10,569,743.45 结算备付金 - - 存出保证金 503.64 519.26 交易性金融资产 6.4.7.2 2,808,609,000.00 3,546,164,446.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,808,609,000.00 3,546,164,446.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 54,978,992.02 38,062,904.28 应收股利 - - 应收申购款 47,826.17 99.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,966,274,075.19 3,594,797,712.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 735,868,056.20 842,823,695.76 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,348.38 150,163,919.16 应付管理人报酬 587,631.70 742,291.90 应付托管费 195,877.22 247,430.65 应付销售服务费 140,387.43 238,636.34 应付交易费用 6.4.7.7 27,169.12 53,692.71 应交税费 8,837.14 9,131.71 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 18 页 共 52 页 应付利息 539,589.57 930,410.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,236.91 160,000.00 负债合计 737,478,133.67 995,369,209.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,049,191,652.78 2,423,482,824.21 未分配利润 6.4.7.10 179,604,288.74 175,945,679.48 所有者权益合计 2,228,795,941.52 2,599,428,503.69 负债和所有者权益总计 2,966,274,075.19 3,594,797,712.91 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，前海联合添和纯债 A 基金份额净值 1.0895 元，基金份额总额 1,408,198,328.84 份；前海联合添和纯债 C 基金份额净值 1.0836 元，基金份额总额 640,993,323.94 份。前海联合添和纯债份额总额合计为 2,049,191,652.78 份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 76,084,006.61 1,353,058.08 1.利息收入 60,316,216.27 794,651.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,114.01 3,497.84 债券利息收入 60,070,144.33 737,346.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 164,957.93 53,806.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,856,833.60 73,722.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,856,833.60 73,722.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 11,910,873.03 482,335.85 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 83.71 2,348.28 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 19 页 共 52 页 列） 减：二、费用 19,321,962.28 274,276.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,803,297.82 77,695.93 2．托管费 6.4.10.2.2 1,267,765.95 25,898.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,020,654.43 51,785.29 4．交易费用 6.4.7.19 9,826.02 678.91 5．利息支出 13,082,218.75 19,813.85 其中：卖出回购金融资产支出 13,082,218.75 19,813.85 6．税金及附加 5,712.60 88.45 7．其他费用 6.4.7.20 132,486.71 98,315.35 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 56,762,044.33 1,078,781.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 56,762,044.33 1,078,781.68 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,423,482,824.21 175,945,679.48 2,599,428,503.69 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 56,762,044.33 56,762,044.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -374,291,171.43 -29,214,160.20 -403,505,331.63 其中：1.基金申购款 185,434,401.33 15,390,639.29 200,825,040.62 2.基金赎回款 -559,725,572.76 -44,604,799.49 -604,330,372.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - -23,889,274.87 -23,889,274.87 五、期末所有者权益 2,049,191,652.78 179,604,288.74 2,228,795,941.52 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 20 页 共 52 页 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 57,090,901.00 1,150,613.12 58,241,514.12 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,078,781.68 1,078,781.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -6,876,602.81 -138,823.23 -7,015,426.04 其中：1.基金申购款 4,952,492.31 114,503.64 5,066,995.95 2.基金赎回款 -11,829,095.12 -253,326.87 -12,082,421.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 50,214,298.19 2,090,571.57 52,304,869.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]2065 号文《关于准予新疆前海联合添和纯债债券型 证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中国人民共和国 证券投资基金法》、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开 募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 5 日，首次发售募集的有效认购资金扣除认购费用的净认购金额为人民币 200,149,241.87 元； 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 33.64 元，折合为 33.64 份基金份额。以新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 21 页 共 52 页 上金额共计人民币 200,149,275.51 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道 中天验字（2016）第 1629 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添和纯债 债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 7 日正式生效。本基金管理人为新疆前海联合基 金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将本基金分设 A 类和 C 类两类基金份 额，两类基金份额单独设置基金代码。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别 基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用， 而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招 募说明书中列示。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、 银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中 国证监会相关规定。本基金不投资于股票或权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于 基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合 全价（总值）指数 收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2019 年 8 月 24 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添和纯债债券型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 22 页 共 52 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 23 页 共 52 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 2,637,753.36 定期存款 100,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 100,000,000.00 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 102,637,753.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 2,785,105,240.70 2,808,609,000.00 23,503,759.30 合计 2,785,105,240.70 2,808,609,000.00 23,503,759.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,785,105,240.70 2,808,609,000.00 23,503,759.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 24 页 共 52 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 272.52 应收定期存款利息 24,583.32 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 54,954,136.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.18 合计 54,978,992.02 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 27,169.12 合计 27,169.12 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.66 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 25 页 共 52 页 预提费用 103,234.25 合计 103,236.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 前海联合添和纯债 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,408,075,103.78 1,408,075,103.78 本期申购 207,330.77 207,330.77 本期赎回(以"-"号填列) -84,105.71 -84,105.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,408,198,328.84 1,408,198,328.84 金额单位：人民币元 前海联合添和纯债 C 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,015,407,720.43 1,015,407,720.43 本期申购 185,227,070.56 185,227,070.56 本期赎回(以"-"号填列) -559,641,467.05 -559,641,467.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 640,993,323.94 640,993,323.94 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 前海联合添和纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,060,172.48 29,005,438.07 105,065,610.55 本期利润 27,665,601.60 7,387,379.62 35,052,981.22 本期基金份额交易 产生的变动数 7,462.08 3,449.50 10,911.58 其中：基金申购款 12,483.21 5,565.75 18,048.96 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 26 页 共 52 页 基金赎回款 -5,021.13 -2,116.25 -7,137.38 本期已分配利润 -14,080,865.20 - -14,080,865.20 本期末 89,652,370.96 36,396,267.19 126,048,638.15 单位：人民币元 前海联合添和纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 50,105,682.80 20,774,386.13 70,880,068.93 本期利润 17,185,569.70 4,523,493.41 21,709,063.11 本期基金份额交易 产生的变动数 -20,390,954.14 -8,834,117.64 -29,225,071.78 其中：基金申购款 10,673,134.27 4,699,456.06 15,372,590.33 基金赎回款 -31,064,088.41 -13,533,573.70 -44,597,662.11 本期已分配利润 -9,808,409.67 - -9,808,409.67 本期末 37,091,888.69 16,463,761.90 53,555,650.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,327.73 定期存款利息收入 70,652.93 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27.92 其他 3,105.43 合计 81,114.01 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 3,856,833.60 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,856,833.60 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 27 页 共 52 页 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,157,705,950.54 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,133,459,989.45 减：应收利息总额 20,389,127.49 买卖债券差价收入 3,856,833.60 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 28 页 共 52 页 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 11,910,873.03 ——股票投资 - ——债券投资 11,910,873.03 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 11,910,873.03 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 83.71 其他 - 合计 83.71 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1.02 银行间市场交易费用 9,825.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 29 页 共 52 页 赎回费 - 合计 9,826.02 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 58,603.27 其他 600.00 律师费用 3,630.00 汇划费 7,022.46 账户维护费 18,000.00 合计 132,486.71 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2019 年 07 月 23 日公告 2019 年度第二次分红，向截至 2019 年 7 月 24 日止在本基金注册登记人新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体 C 类基金份额持有 人，按每 10 份基金份额派发红利 0.606 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、登记机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 30 页 共 52 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,803,297.82 77,695.93 其中：支付销售机构的客 户维护费 149.03 9.66 注：支付基金管理人新疆前海联合基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 1,267,765.95 25,898.62 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 31 页 共 52 页 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债C 合计 新疆前海联合 - 1,020,462.11 1,020,462.11 合计 - 1,020,462.11 1,020,462.11 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债C 合计 新疆前海联合 - 51,774.34 51,774.34 合计 - 51,774.34 51,774.34 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机 构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： C 类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 32 页 共 52 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,637,753.36 7,327.73 129,442.72 2,007.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 前海联合添和纯债 A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年3 月 26 日 - 2019年3 月 26 日 0.1000 14,080,865.11 0.09 14,080,865.20 合 计 - - 0.1000 14,080,865.11 0.09 14,080,865.20 前海联合添和纯债 C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年3 月 26 日 - 2019年3 月 26 日 0.1000 9,808,062.70 346.97 9,808,409.67 合 计 - - 0.1000 9,808,062.70 346.97 9,808,409.67 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 33 页 共 52 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1822035 18 工银租 赁债 01 2019年7月 5 日 101.49 400,000 40,596,000.00 1822033 18 交银租 赁债 02 2019年7月 3 日 101.53 500,000 50,765,000.00 1822022 18 浦银租 赁债 2019年7月 5 日 102.42 1,500,000 153,630,000.00 1822018 18 兴业租 赁债 01 2019年7月 3 日 102.50 900,000 92,250,000.00 1822020 18 招银租 赁债 03 2019年7月 3 日 102.62 1,205,000 123,657,100.00 1828016 18 民生银 行 01 2019年7月 1 日 101.09 1,052,000 106,346,680.00 1822023 18 建信租 赁债 02 2019年7月 3 日 102.48 200,000 20,496,000.00 1822028 18 华融租 赁债 02 2019年7月 5 日 102.17 1,000,000 102,170,000.00 1822037 18 光大租 赁债 2019年7月 4 日 101.56 989,000 100,442,840.00 合计 7,746,000 790,353,620.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，属于中等风险品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市 场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类 品种，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超级短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具和货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 34 页 共 52 页 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比 较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监 察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行，定期存款存放在大中型商业银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 35 页 共 52 页 短期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,984,000.00 - 合计 9,984,000.00 - 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策银行债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 58,704,000.00 582,450,000.00 合计 58,704,000.00 582,450,000.00 注：短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 1,759,410,000.00 1,736,641,000.00 AAA 以下 130,077,000.00 249,220,000.00 未评级 850,434,000.00 977,853,446.00 合计 2,739,921,000.00 2,963,714,446.00 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策银行债、政府支持机构债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 36 页 共 52 页 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 735,868,056.20 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值，且其余额不 得超过基金资产净值的 40%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未 超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 37 页 共 52 页 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 102,637,753.36 - - - 102,637,753.36 存出保证金 503.64 - - - 503.64 交易性金融 资产 178,833,000.00 2,359,688,000.00 270,088,000.00 - 2,808,609,000.00 应收利息 - - - 54,978,992.02 54,978,992.02 应收申购款 - - - 47,826.17 47,826.17 资产总计 281,471,257.00 2,359,688,000.00 270,088,000.00 55,026,818.19 2,966,274,075.19 负债 卖出回购金 735,868,056.20 - - - 735,868,056.20 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 38 页 共 52 页 融资产款 应付赎回款 - - - 7,348.38 7,348.38 应付管理人 报酬 - - - 587,631.70 587,631.70 应付托管费 - - - 195,877.22 195,877.22 应付销售服 务费 - - - 140,387.43 140,387.43 应付交易费 用 - - - 27,169.12 27,169.12 应付利息 - - - 539,589.57 539,589.57 应交税费 - - - 8,837.14 8,837.14 其他负债 - - - 103,236.91 103,236.91 负债总计 735,868,056.20 - - 1,610,077.47 737,478,133.67 利率敏感度 缺口 -454,396,799.20 2,359,688,000.00 270,088,000.00 53,416,740.72 2,228,795,941.52 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,569,743.45 - - - 10,569,743.45 存出保证金 519.26 - - - 519.26 交易性金融 资产 733,482,446.00 2,493,521,000.00 319,161,000.00 - 3,546,164,446.00 应收利息 - - - 38,062,904.28 38,062,904.28 应收申购款 - - - 99.92 99.92 其他资产 - - - - - 资产总计 744,052,708.71 2,493,521,000.00 319,161,000.00 38,063,004.20 3,594,797,712.91 负债 卖出回购金 融资产款 842,823,695.76 - - - 842,823,695.76 应付赎回款 - - - 150,163,919.16 150,163,919.16 应付管理人 报酬 - - - 742,291.90 742,291.90 应付托管费 - - - 247,430.65 247,430.65 应付销售服 务费 - - - 238,636.34 238,636.34 应付交易费 用 - - - 53,692.71 53,692.71 应付利息 - - - 930,410.99 930,410.99 应交税费 - - - 9,131.71 9,131.71 其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00 负债总计 842,823,695.76 - - 152,545,513.46 995,369,209.22 利率敏感度 -98,770,987.05 2,493,521,000.00 319,161,000.00 -114,482,509.26 2,599,428,503.69 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 39 页 共 52 页 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 21,992,574.94 31,656,664.96 2.市场利率上升 25 个基点 -21,770,696.12 -31,313,655.15 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 40 页 共 52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,808,609,000.00 94.68 其中：债券 2,808,609,000.00 94.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 102,637,753.36 3.46 8 其他各项资产 55,027,321.83 1.86 9 合计 2,966,274,075.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 41 页 共 52 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,648,155,000.00 118.82 其中：政策性金融债 758,668,000.00 34.04 4 企业债券 101,750,000.00 4.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 58,704,000.00 2.63 9 其他 - - 10 合计 2,808,609,000.00 126.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160207 16 国开 07 2,200,000 218,746,000.00 9.81 2 1822037 18 光大租赁债 1,700,000 172,652,000.00 7.75 3 180206 18 国开 06 1,600,000 168,848,000.00 7.58 4 1822022 18 浦银租赁债 1,500,000 153,630,000.00 6.89 5 1822020 18 招银租赁债 03 1,300,000 133,406,000.00 5.99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 42 页 共 52 页 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.18 光大租赁债发债主体被监管处罚事件： 2019 年 2 月 14 日，据武银罚字〔2019〕第 5 号，光大金租违反《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第一款第一项规定，未按规定履行客户身份识别义务；违反《中华人民共和国反洗钱 法》第三十二条第一款第三项规定，未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被中国人民 银行武汉分行处以 30 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为光大金租股东背景强，业务发展良好，主体评级为市场最高的 AAA 评级，该事项对光大金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于光大金租的决策程序说明：基于光大金租基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于光大金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对光大金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 2.18 招银租赁债 03 发债主体被监管处罚事件： 2018 年 7 月 23 日，2016 年招银金租未经监管部门批准，通过其下属项目公司开展利率掉期 衍生产品交易，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条，被中国银行业监督管理 委员会上海监管局责令改正，并处罚款 50 万元。 基金管理人经审慎分析，认为招银金租净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资 产及净利润比例低，且招银金租主体评级为市场最高的 AAA 评级，该事项对招银金租自身信用基 本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于招银金租的决策程序说明：基于招银金租基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于招银金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对招银金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 3.18 民生银行 01 发债主体被监管部门处罚事件： （1）2018 年 11 月 9 日，据银保监银罚决字〔2018〕5 号，民生银行贷款业务严重违反审慎 经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以 200 万元的罚款。 （2）2018 年 11 月 9 日，据银保监银罚决字〔2018〕8 号，民生银行因内控管理严重违反审新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 43 页 共 52 页 慎经营规则、同业投资违规接受担保等 7 项违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会处以 3160 万元的罚款。 （3）2019 年 4 月 2 日，根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80 号，因以贷收贷，掩盖资 产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模等案由，民生银行被大连银保监局处以合计 250 万元的 罚款。 基金管理人经审慎分析，认为民生银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净资产 及净利润比例低，且民生银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对民生银行自身信用基 本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于民生银行的决策程序说明：基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于民生银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 4.18 兴业绿色金融 01 发债主体被监管部门处罚事件： 2018 年 9 月 12 日，上海证监局认为兴业银行存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定 条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，对兴业银行 出具责令整改的监管措施，责令兴业银行于 2018 年 10 月 25 日前完成整改并提交整改报告。收到 上述决定后，兴业银行成立整改小组核查相关情况、梳理有关流程并落实整改，并及时向上海证 监局报送了整改报告。 本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 503.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,978,992.02 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 44 页 共 52 页 5 应收申购款 47,826.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,027,321.83 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 45 页 共 52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 前 海 联 合 添 和 纯 债 A 207 6,802,890.48 1,408,056,080.95 99.99% 142,247.89 0.01% 前 海 联 合 添 和 纯 债 C 203 3,157,602.58 640,794,632.73 99.97% 198,691.21 0.03% 合计 363 5,645,156.07 2,048,850,713.68 99.98% 340,939.10 0.02% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海联合 添和纯债 A 322.83 0.0000% 前海联合 添和纯债 C 1,623.97 0.0003% 合计 1,946.80 0.0001% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 46 页 共 52 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合添和纯债 A 0~10 前海联合添和纯债 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合添和纯债 A 0~10 前海联合添和纯债 C 0 合计 0~10 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 47 页 共 52 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添和纯 债 A 前海联合添和纯 债 C 基金合同生效日（2016 年 12 月 7 日）基金份 额总额 804.00 200,148,471.51 本报告期期初基金份额总额 1,408,075,103.78 1,015,407,720.43 本报告期期间基金总申购份额 207,330.77 185,227,070.56 减:本报告期期间基金总赎回份额 84,105.71 559,641,467.05 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,408,198,328.84 640,993,323.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 48 页 共 52 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 49 页 共 52 页 [2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 991,754.40 100.00% 6,500,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 2 日 2 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 14 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 50 页 共 52 页 3 前海联合添和纯债基金 2018 年第 4 季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 22 日 4 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 22 日 5 前海联合添和纯债基金暂停 大额申购（转换转入）业务的 公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 21 日 6 前海联合添和纯债基金 2019 年第一次分红公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 23 日 7 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 27 日 8 前海联合添和纯债基金 2018 年年度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 28 日 9 前海联合添和纯债基金 2018 年年度报告摘要 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 28 日 10 前海联合添和纯债基金 2019 年第 1 季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 4 月 19 日 11 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 7 日 12 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 10 日 13 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 10 日 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 51 页 共 52 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190101-201906 30 1,408,056,080. 95 - - 1,408,056,080. 95 68.71 % 2 20190101-201906 30 941,885,655.08 - 500,000,000.0 0 441,885,655.08 21.56 % 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持 有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额 赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥 有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 52 页 共 52 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日