财通资管鑫管家货币市场基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 15,461,583,859.43份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税 后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,701,623,294.60份 12,759,960,564.83份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 财通资管鑫管家货币 财通资管鑫管家货币 A B 1.本期已实现收益 10,271,021.09 49,441,627.49 2.本期利润 10,271,021.09 49,441,627.49 3.期末基金资产净值 2,701,623,294.60 12,759,960,564.83 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.3718% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.0325% 0.0005% 过去六个月 0.7839% 0.0006% 0.6750% 0.0000% 0.1089% 0.0006% 过去一年 1.7700% 0.0008% 1.3509% 0.0000% 0.4191% 0.0008% 过去三年 5.6076% 0.0009% 4.0509% 0.0000% 1.5567% 0.0009% 过去五年 10.1320% 0.0012% 6.7509% 0.0000% 3.3811% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 21.8127% 0.0026% 10.7122% 0.0000% 11.1005% 0.0026% 财通资管鑫管家货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4323% 0.0004% 0.3393% 0.0000% 0.0930% 0.0004% 过去六个月 0.9049% 0.0006% 0.6750% 0.0000% 0.2299% 0.0006% 过去一年 2.0147% 0.0008% 1.3509% 0.0000% 0.6638% 0.0008% 过去三年 6.3709% 0.0009% 4.0509% 0.0000% 2.3200% 0.0009% 过去五年 11.4620% 0.0012% 6.7509% 0.0000% 4.7111% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 24.1544% 0.0026% 10.7122% 0.0000% 13.4422% 0.0026% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 通资管鸿达纯债债 券型证券投资基金、 财通资管鸿福短债 债券型证券投资基 硕士研究生学历、硕士学 金、财通资管鸿慧中 位。2016年3月加入财通证 短债债券型发起式 券资产管理有限公司，曾任 王珊 证券投资基金、财通 2021- - 8 固收公募投资部研究员、固 资管鸿启90天滚动 06-04 收公募投资部基金经理助 持有中短债债券型 理，现任固收公募投资部基 发起式证券投资基 金经理。 金、财通资管鸿兴60 天持有期债券型证 券投资基金和财通 资管现金聚财货币 市场基金基金经理。 本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学 通资管鸿运中短债 位。2016年1月加入财通证 朱红 债券型证券投资基 2022- 券资产管理有限公司，曾任 金和财通资管现金 06-23 - 8 交易部交易助理、固收公募 聚财货币市场基金 投资部基金经理助理，现任 基金经理。 固收公募投资部基金经理。 本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学 通资管鸿佳60天滚 位。2018年3月加入财通证 动持有中短债债券 券资产管理有限公司，曾任 费钦予 型发起式证券投资 2024- 固收研究部研究助理、固收 09-30 - 6 公募投资部研究助理、固收 基金和财通资管现 公募投资部基金经理助理， 金聚财货币市场基 现任固收公募投资部基金 金基金经理。 经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度经济延续修复态势。从结构上看，供给端修复较快，但有效需求不足、社会预期偏弱等制约性因素依然存在。8月官方制造业PMI为49.1%，低于预期，而制造业景气度略回升。8月财新中国服务业PMI降至51.6%，显示服务业继续扩张但速度放缓。8月CPI同比增长0.6%，PPI同比下降1.8%，均低于预期。8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长2.1%。1-8月份全国固定资产投资增长3.4%，房地产开发投资同比下降10.2%。受政府信贷支撑，中国8月新增社融3.03万亿元，新增人民币贷款9000亿元，均有所回升，金融“挤水分”效应持续，M1货币供应继续回落，同比降幅扩大至7.3%，M1-M2增速负剪刀差进一步扩大。9月制造业PMI为49.8%，比上月提高0.7个百分点；非制造业PMI为50.0%，比上月降低0.3个百分点。9月制造业PMI季节性改善，景气度回升，但仍连续落入荣枯线以下，指向制造业景气度有待继续提高。服务业指数边际下降，落入荣枯线以下，指向服务业景气度回落。 政策方面，9月末的国新办发布会和政治局会议“双管齐下”，政策发力重心聚焦在货币政策、地产政策和消费政策三大领域。货币政策方面：一是通过降准降息释放广义流动性。一方面，央行将下调存款准备金率0.5个百分点；另一方面，央行降低7天逆回购操作利率0.2个百分点，从1.7%降为1.5%。二是通过两大结构性工具面向A股市场定向释放流动性。地产政策方面：政治局会议“止跌回稳”的表态向市场注入信心。一是需求侧放宽贷款和购房条件，一方面将二套房贷款最低首付比例从25%下调至15%；另一方面，强调“调整住房限购政策”，一线城市限购可能持续放松。二是供给侧加码助力收储有助于价格企稳，对于3000亿元保障性住房再贷款，央行支持从60%提高至100%。消费政策方面，存量房贷利率降息约50BP，平均每年降低居民付息压力约1500亿元来让利消费。 海外方面，9月美联储降息50个基点，但鲍威尔声称美联储并不急于放松政策。9月美国新增非农就业数据大幅回升至25.4万，显著超过超预期，美元走强，降息预期再度下调。展望年内后续汇率走势，对于美国，今年较高的赤字率意味着强财政对经济有托底，美国大选后，其货币政策在二次通胀风险下也可能有边际变化，高通胀和强美元可能对人民币汇率形成外部压力。对于国内，后续人民币汇率升值的持续性或主要受财政政策力度影响。9月底政治局会议表态极为积极，一方面将“加大财政货币政策逆周期调节力度”，另一方面“要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债”，后续需重点关注10月重要会议的议程。综合国内、国外形势，预计年内人民币汇率或仍将呈现双向波动的震荡走势。 本报告期内，产品主要以同业存单、同业存款、高流动性高等级信用债和逆回购为主要投资标的，根据对市场利率走势、流动性判断和负债端变化情况动态调整各类资产的投资比例。在季末月增加了同业存款和逆回购投资比例，在保证流动性的前提下力争增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3718%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4323%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,320,683,212.69 46.14 其中：债券 7,320,683,212.69 46.14 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,002,959,863.27 31.53 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,538,702,384.98 22.30 4 其他资产 5,358,562.17 0.03 5 合计 15,867,704,023.11 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.02 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 400,022,033.70 2.59 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 35.16 2.59 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.44 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 23.85 - 其中：剩余存续期超过397 0.13 - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.86 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 28.04 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 102.36 2.59 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 828,444,835.08 5.36 其中：政策性金融债 828,444,835.08 5.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,030,376,699.40 6.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,461,861,678.21 35.33 8 其他 - - 9 合计 7,320,683,212.69 47.35 10 剩余存续期超过397天的浮动利 20,204,962.05 0.13 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 210218 21国开18 2,000,000 205,026,837.06 1.33 2 112415230 24民生银行C 1,970,000 194,373,178.62 1.26 D230 3 112413121 24浙商银行C 1,970,000 194,174,546.41 1.26 D121 4 230216 23国开16 1,500,000 153,004,051.42 0.99 5 112406065 24交通银行C 1,100,000 109,049,080.84 0.71 D065 6 112402024 24工商银行C 1,000,000 99,805,267.01 0.65 D024 7 112406068 24交通银行C 1,000,000 99,683,583.75 0.64 D068 8 112309237 23浦发银行C 1,000,000 99,475,743.37 0.64 D237 9 112414004 24江苏银行C 1,000,000 99,447,421.72 0.64 D004 10 112405148 24建设银行C 1,000,000 99,192,966.71 0.64 D148 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0622% 报告期内偏离度的最低值 0.0100% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0383% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,358,562.17 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,358,562.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,672,317,753.55 11,234,179,182.66 报告期期间基金总申购份额 14,448,411,378.44 13,222,122,615.73 报告期期间基金总赎回份额 14,419,105,837.39 11,696,341,233.56 报告期期末基金份额总额 2,701,623,294.60 12,759,960,564.83 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2024-09-24 800,000,000.00 800,000,000.00 - 2 红利再投 - 233,455.87 233,455.87 - 合计 800,233,455.87 800,233,455.87 注：1、基金管理人2024年9月24日的交易，适用费率参照基金招募说明书收费标准，无须收取交易费用。 2、红利再投份额为整个报告期内红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：400-116-7888 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2024年10月25日