财通资管鑫管家货币市场基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 18,926,122,786.02份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,834,223,216.33份 16,091,899,569.69份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 14,601,239.17 87,898,886.75 2.本期利润 14,601,239.17 87,898,886.75 3.期末基金资产净值 2,834,223,216.33 16,091,899,569.69 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4064% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.0661% 0.0013% 过去六个月 0.8678% 0.0013% 0.6768% 0.0000% 0.1910% 0.0013% 过去一年 1.9166% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.5666% 0.0012% 过去三年 6.2829% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.2329% 0.0013% 过去五年 13.5773% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 6.8273% 0.0026% 自基金合同 17.5553% 0.0027% 8.0112% 0.0000% 9.5441% 0.0027% 生效起至今 财通资管鑫管家货币B净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4671% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.1268% 0.0013% 过去六个月 0.9891% 0.0013% 0.6768% 0.0000% 0.3123% 0.0013% 过去一年 2.1614% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.8114% 0.0012% 过去三年 7.0510% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 3.0010% 0.0013% 过去五年 14.9480% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 8.1980% 0.0026% 自基金合同 19.2411% 0.0027% 8.0112% 0.0000% 11.2299% 0.0027% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 管鸿睿12个月定期开放债 金融学学士，2010年10月 券型证券投资基金、财通 至2012年9月担任日信证 资管鸿达纯债债券型证券 券股份有限公司固定收益 投资基金、财通资管鸿安3 部债券交易员，2012年10 0天滚动持有中短债债券 月至2014年12月担任财通 型发起式证券投资基金、 证券股份有限公司资产管 陈希 财通资管鸿启90天滚动持 2021- 理部高级债券交易员，20 希 有中短债债券型发起式证 01-20 - 11 14年12月至2015年7月担 券投资基金、财通资管鸿 任财通证券资产管理有限 享30天滚动持有中短债债 公司固定收益部高级债券 券型发起式证券投资基 交易员，2015年7月至201 金、财通资管鸿越3个月滚 7年7月期间担任财通证券 动持有债券型证券投资基 资产管理有限公司固定收 金和财通资管鸿商中短债 益部投资主办。 债券型证券投资基金基金 经理。 本基金基金经理、财通资 上海理工大学国际商务硕 管鸿商中短债债券型证券 士。2016年3月起加入财通 投资基金、财通资管鸿达 2021- 证券资产管理有限公司， 王珊 纯债债券型证券投资基金 06-04 - 6 历任固收公募投资部和固 和财通资管鸿慧中短债债 收私募投资部研究员、固 券型发起式证券投资基金 收公募投资部基金经理助 基金经理。 理。 本基金基金经理和财通资 2022- 华东理工大学金融学硕 朱红 管鸿运中短债债券型证券 06-23 - 6 士。2016年1月起加入财通 投资基金基金经理。 证券资产管理有限公司， 历任交易部交易助理、固 收公募投资部基金经理助 理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值，产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅度不大。8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8月社会融资规模2.43万亿元，同比少增5593亿元，数据高于市场一致预期；8月末，M2余额259.51万亿元，M1余额66.46万亿元，M0余额9.72万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。 政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR5bp、5年期及以上LPR10bp。9月降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。 海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。 报告期内，根据市场趋势和流动性指标以及持有人结构，本基金主要以同业存单和同业存款、高流动性的短期信用债以及逆回购为主要投资标的，在关键时点着重调整了逆回购和同业存款的占比以及账户的久期和杠杆，同时辅以利率债波段交易，在保证流动性的前提下，以投资者利益为先，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4064%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4671%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 13,270,480,751.82 58.45 其中：债券 13,270,480,751.82 58.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,828,575,545.04 30.08 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,597,947,916.21 11.44 4 其他资产 5,591,224.34 0.02 5 合计 22,702,595,437.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 号 1 报告期内债券回购融资余额 14.33 其中：买断式回购融资 - 2 报告期末债券回购融资余额 3,766,225,319. 19.90 89 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.35 19.90 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 10.29 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 16.61 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 1.95 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 41.55 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 119.75 19.90 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 200,432,628.06 1.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,008,390,997.63 5.33 其中：政策性金融债 1,008,390,997.63 5.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,728,489,175.67 9.13 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,333,167,950.46 54.60 8 其他 - - 9 合计 13,270,480,751.82 70.12 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112209026 22浦发银行C 4,000,000 397,269,785.83 2.10 D026 2 2203692 22进出692 3,000,000 299,013,179.75 1.58 3 112103146 21农业银行C 3,000,000 298,762,893.86 1.58 D146 4 112108173 21中信银行C 2,500,000 249,222,929.85 1.32 D173 5 150221 15国开21 2,200,000 227,695,851.65 1.20 6 012282606 22龙源电力S 2,000,000 200,524,579.05 1.06 CP013 7 112212107 22北京银行C 2,000,000 199,751,482.09 1.06 D107 8 112215198 22民生银行C 2,000,000 199,462,804.02 1.05 D198 9 229951 22贴现国债5 2,000,000 199,406,670.32 1.05 1 10 112177225 21东莞银行C 2,000,000 199,085,976.83 1.05 D241 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1208% 报告期内偏离度的最低值 0.0217% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0730% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。东莞银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会东莞监管分局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,051.74 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,578,172.60 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,591,224.34 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,834,923,657.58 15,120,843,254.65 报告期期间基金总申购份额 18,022,454,648.62 24,016,629,118.53 报告期期间基金总赎回份额 18,023,155,089.87 23,045,572,803.49 报告期期末基金份额总额 2,834,223,216.33 16,091,899,569.69 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大名路501号4503、4504室。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年10月26日