财通资管鑫管家货币市场基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 17,955,766,912.23份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,834,923,657.58份 15,120,843,254.65份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 11,298,672.31 84,355,734.03 2.本期利润 11,298,672.31 84,355,734.03 3.期末基金资产净值 2,834,923,657.58 15,120,843,254.65 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4596% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1230% 0.0011% 过去六个月 0.9736% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.3041% 0.0010% 过去一年 2.0294% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6794% 0.0008% 过去三年 6.4897% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.4397% 0.0013% 过去五年 14.2760% 0.0027% 6.7500% 0.0000% 7.5260% 0.0027% 自基金合同 17.0795% 0.0027% 7.6710% 0.0000% 9.4085% 0.0027% 生效起至今 财通资管鑫管家货币B净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5195% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1829% 0.0011% 过去六个月 1.0937% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.4242% 0.0010% 过去一年 2.2744% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9244% 0.0008% 过去三年 7.2593% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 3.2093% 0.0013% 过去五年 15.6538% 0.0027% 6.7500% 0.0000% 8.9038% 0.0027% 自基金合同 18.6867% 0.0027% 7.6710% 0.0000% 11.0157% 0.0027% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 金融学学士，2010年10月 管鸿睿12个月定期开放债 至2012年9月担任日信证 券型证券投资基金、财通 券股份有限公司固定收益 资管鸿达纯债债券型证券 部债券交易员，2012年10 投资基金、财通资管鸿安3 月至2014年12月担任财通 陈希 0天滚动持有中短债债券 2021- - 11 证券股份有限公司资产管 希 型发起式证券投资基金、 01-20 理部高级债券交易员，20 财通资管鸿启90天滚动持 14年12月至2015年7月担 有中短债债券型发起式证 任财通证券资产管理有限 券投资基金、财通资管鸿 公司固定收益部高级债券 享30天滚动持有中短债债 交易员，2015年7月至201 券型发起式证券投资基 7年7月期间担任财通证券 金、财通资管鸿越3个月滚 资产管理有限公司固定收 动持有债券型证券投资基 益部投资主办。 金和财通资管鸿商中短债 债券型证券投资基金基金 经理。 上海理工大学国际商务硕 本基金基金经理、财通资 士。2016年3月起加入财通 管鸿商中短债债券型证券 2021- 证券资产管理有限公司， 王珊 投资基金和财通资管鸿达 06-04 - 6 历任固收公募投资部和固 纯债债券型证券投资基金 收私募投资部研究员、固 基金经理。 收公募投资部基金经理助 理。 华东理工大学金融学硕 本基金基金经理和财通资 士。2016年1月起加入财通 朱红 管鸿运中短债债券型证券 2022- - 6 证券资产管理有限公司， 投资基金基金经理。 06-23 历任交易部交易助理、固 收公募投资部基金经理助 理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年，我国宏观经济在三重压力背景下又遭遇海内外三大超预期扰动，一是俄乌冲突使得粮油等资源品价格暴涨，通胀问题席卷全球，特别是主要发达经济体；二是在居高难下的通胀担忧下美联储加息以及缩表重启，紧缩幅度甚至超市场预期；三是疫情，特别是4、5月份。在前述背景下，上半年国内消费、投资和出口均遭遇较大下行压力，就业形势严峻。作为应对，央行货币政策始终坚持以我为主，保证了流动性的持续宽松，并加大信贷投放力度；财政前置亦明显发力，地方债于上半年基本发行完毕；同时地产调控政策因城施策亦不断放松。但在当前经济环境中，微观经济主体活力较以往都面临严峻的中长期不确定性以及短期疫情制约，居民收入预期更是遭遇重大冲击，使其储蓄率大幅提升，因此我国上半年已出现明显的实体融资需求不足问题，信贷数据一度遭遇塌方且持续存在结构偏弱问题。 因此，上半年的宏观基本面整体有利于债市，加上资金面持续宽松，机构欠配压力有增无减，债市整体波动较小，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡，波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。 报告期内，根据市场趋势以及流动性指标和持有人结构，本基金以同业存单和同业存款、高评级的短期信用债以及逆回购为主要投资标的，本季度主要调整了各项资产的投资比例，在关键时点合理的调整久期和杠杆，在保证流动性的前提下，以投资者利益为先，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4596%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5195%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 13,915,746,411.99 67.89 其中：债券 13,915,746,411.99 67.89 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,007,373,493.32 24.43 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,074,560,211.80 5.24 4 其他资产 499,660,866.91 2.44 5 合计 20,497,340,984.02 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 号 1 报告期内债券回购融资余 7.68 额 其中：买断式回购融资 - 2 报告期末债券回购融资余 2,531,747,423.66 14.10 额 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.41 14.10 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 17.01 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 8.16 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 11.02 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.31 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 113.92 14.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 618,709,387.64 3.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 660,717,163.58 3.68 其中：政策性金融债 660,717,163.58 3.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,651,952,910.76 9.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,984,366,950.01 61.17 8 其他 - - 9 合计 13,915,746,411.99 77.50 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 112103146 21农业银行CD 3,000,000 297,231,981.28 1.66 146 2 210211 21国开11 2,700,000 275,224,182.73 1.53 3 229916 22贴现国债16 2,500,000 249,694,760.95 1.39 4 112108173 21中信银行CD 2,500,000 247,456,158.43 1.38 173 5 229925 22贴现国债25 2,200,000 219,251,183.90 1.22 6 190214 19国开14 2,000,000 204,695,166.51 1.14 7 112103098 21农业银行CD 2,000,000 199,751,371.61 1.11 098 8 112210160 22兴业银行CD 2,000,000 199,552,604.43 1.11 160 9 112186268 21上海农商银 2,000,000 199,537,288.46 1.11 行CD024 10 112110363 21兴业银行CD 2,000,000 199,287,877.63 1.11 363 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1133% 报告期内偏离度的最低值 0.0468% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0751% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中21农业银行CD146(证券代码：112103146)、21国开11(证券代码：210211)、21中信银行CD173(证券代码：112108173)、19国开14(证券代码：190214)、21农业银行CD098(证券代码：112103098)、22兴业银行CD160(证券代码：112210160)、21上海农商银行CD024(证券代码：112186268)、21兴业银行CD363(证券代码：112110363)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21农业银行CD146(证券代码：112103146)、21农业银行CD098(证券代码：112103098)的发行主体中国农业银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕12号)，并处人民币480万元罚款；于2021年12月8日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕38号)，并处人民币150万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21国开11(证券代码：210211)、19国开14(证券代码：190214)的发行主体国家开发银行于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕8号)，并处人民币440万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21中信银行CD173(证券代码：112108173)的发行主体中信银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字 〔2022〕17号)，并处人民币290万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一22兴业银行CD160(证券代码：112210160)、21兴业银行CD363(证券代码：112110363)的发行主体兴业银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22号)，并处人民币350万元罚款；于2021年8月13日收到处罚决定书(银罚字〔2021〕26号)，并处人民币5万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21上海农商银行CD024(证券代码： 112186268)的发行主体上海农村商业银行股份有限公司于2021年9月2日收到处罚决定书(上海银罚字〔2021〕11号)，责令限期改正，并处人民币740万元罚款；于2021年8 月30日收到处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕149号)，责令改正，并处人民币115万元罚款；于2021年8月30日收到处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕148号)，责令改正，罚没人民币130.57万元。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,781.40 2 应收证券清算款 492,898,329.32 3 应收利息 - 4 应收申购款 6,757,756.19 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 499,660,866.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 1,872,732,015.67 13,134,667,436.90 报告期期间基金总申购份额 14,702,935,093.62 23,071,854,714.43 报告期期间基金总赎回份额 13,740,743,451.71 21,085,678,896.68 报告期期末基金份额总额 2,834,923,657.58 15,120,843,254.65 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年07月21日