财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 2017 年第 2 号 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一七年十一月  招募说明书 【重要提示】 财通资管鑫管家货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2016 年 9 月 19 日中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2128 号文准 予募集注册。本基金的基金合同于 2016 年 10 月 25 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；投资者购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性 风险；交易对手违约风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金为货币市场基 金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 2  招募说明书 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止至 2017 年 10 月 24 日，基金投资组合报告截止至 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 3  招募说明书 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层 邮政编码：200122 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年 12 月 15 日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：陈希 电话：（021）20568368 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司 100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证券监督管理委员会《关 于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177 号）批准，由财通证券股份有限公司出资 2 亿元，在原财通证券股份有限公司资产 管理部的基础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任联合 证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生 产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产 管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 裴根财先生，董事，1966 年 2 月出生，中共党员，国际金融学硕士。历任浙江 证券营业总部总经理助理，浙江证券上海昆山路证券营业部总经理，方正证券机构 管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理，财通证券有限 4  招募说明书 责任公司总经理助理兼经纪业务总部总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事、 财通证券股份有限公司总经理助理。 官勇华先生，董事，1975 年 9 月生，经济学学士、法学学士。历任财通证券经 纪有限责任公司风险管理部总经理助理，财通证券有限责任公司合规部总经理助理、 副总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事、财通证券股份有限公司合规总监 兼合规部总经理。 杨梅女士，董事，1974 年 9 月出生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公 司总经理助理，宝钢集团有限公司投资总监，华宝投资有限公司总经理助理，华宝 证券有限责任公司董事长。现任财通证券资产管理有限公司董事。 赵明先生，董事，1967 年 9 月出生，经济学硕士。历任宝钢集团投资部首席策 略师，华宝证券投资部总经理，上海汇利资产管理公司副总经理，平安资产管理公 司投资决策委员会主席兼宏观策略部总经理、投连投资部总经理，财通证券股份有 限公司资产管理部副总经理兼首席投资官。现任财通证券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 夏志凡先生，职工监事，1983 年 11 月出生，中共党员，经济学学士。历任阳 光人寿保险股份有限公司人力资源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源部人 才绩效室总监，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有 限公司职工监事、人力资源部总监。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 赵明先生，副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 李红芸女士，副总经理，1971 年 8 月出生，中共党员，经济学学士，会计师。 历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划财务部 总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，现任财通证 券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。 钱慧女士，副总经理，1978 年 1 月出生，上海财经大学经济学硕士，国际注册 内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理部高级 主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财通证券 5  招募说明书 资产管理有限公司副总经理、首席风险官、合规总监兼公募基金管理业务合规负责 人。 周志远先生，副总经理，1983 年 9 月出生，中国民主建国会党员，硕士研究生。 历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理有限公 司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经 理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公 司副总经理。 4、本基金基金经理 宫志芳女士，基金经理。武汉大学数理金融硕士，中级经济师，6 年证券从业 经验，2010 年 7 月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易；2012 年 3 月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易， 同时 15 年初筹备并开展贵金属自营业务；2016 年 3 月加入财通证券资产管理有限 公司。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（董事长、总经理） 宫志芳（基金经理） 周庆（高级产品经理） 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 6  招募说明书 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资 基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境 外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、 私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银行。 3、基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内基金 600 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多 种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前 列。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 7  招募说明书 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 22 号 B 幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年 12 月 15 日 杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男 电话：（0571）89720022、（0571）89720021 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：吴琳晓 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：郑仲帅 电话：0571-85010442 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （2）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103， 1601-1615，1701-1716 室 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103， 1601-1615，1701-1716 室 8  招募说明书 法定代表人：沈继宁 联系人：章力彬 电话：（0571）87825100 客服电话：95336 网址：www.ctsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （3）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：（0571）88911818 传真：（0571）86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （4）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦金座 法定代表人：其实 联系人：胡阅 电话：（021）54509988 传真：（021）64385308 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （5）永安期货股份有限责任公司 注册地址：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 层，2603 室、2702 室 办公地址：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 9  招募说明书 法定代表人：葛国栋 联系人：申春晓 电话：0571-88375017 客服电话：4007007878 网址：www.yafco.com （6）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼 法定代表人：郭林 联系人：陈媛 联系电话：021-63898952 传真电话：021-68776977 客服电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com （7）申万宏源证券有限责任公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话：15901936112 客服电话：95523 网址： www.sywg.com （8）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23，25，27，29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：13681957646 10  招募说明书 传真：021-68757102 客服电话：95531/4008888588 网址：www.qh168.com.cn （9）上海利得基金销售有限公司 注册地址：宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 1003 单元 法定代表人：李兴春 联系人：吴梦晗 电话：021-61101535 传真：021-50583633 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn （10）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：（021）52822063 传真：（021）52975270 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （11）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦 10 层 1008 号 法定代表人：赵荣春 联系人：崔丁元 电话：（010）57418813 传真：（010）57569671 11  招募说明书 客服电话：4008936885 公司网址：www.qianjing.com （12）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：（021）51327185 传真：（021）50710161 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （13）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：赵立功 联系人：马国栋 电话：0755-82540892 客服电话：400-184-0028 网址：www.wkzq.com.cn （14）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 12  招募说明书 （二）登记机构 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 22 号 B 幢 法定代表人：马晓立 电话：（0571）89720155 联系人：刘博 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：李一 经办注册会计师：薛竞、李一 13  招募说明书 四、基金的名称 财通资管鑫管家货币市场基金 五、基金的类型 货币市场基金 六、基金的投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 七、基金的投资方向 本基金投资范围包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金 融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目 标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分 把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡 点。 1、剩余期限结构配置 基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波 动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研 判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。 当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适度 14  招募说明书 延长组合的平均剩余期限。 2、类属资产配置策略 根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参 与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤 形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。 3、个券选择，构建投资组合 构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价格中 枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属债 券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投资组合， 并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组合的收益。 4、现金流均衡管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、 回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配 现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。 5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场 在短期内的非有效性；由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求 关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会， 通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管 理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等， 采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率 较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合 回报率。 7、债券回购杠杆策略 15  招募说明书 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管 理结果，积极参与债券回购交易，放大固定收益类资产投资比例，追求固定收益类 资产的超额收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预 期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截止至 2017 年 9 月 30 日。本报告财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额（元） 产的比例（%） 1 固定收益投资 3,503,083,145.73 71.70 其中：债券 3,503,083,145.73 71.70 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,125,526,136.50 23.04 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 234,300,468.10 4.80 4 其他资产 22,586,040.39 0.46 5 合计 4,885,495,790.72 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 2、报告期债券回购融资情况 16  招募说明书 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.62 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 326,688,749.95 7.17 其中：买断式回购融资 － － 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余 额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 25.35 7.17 其中：剩余存续期超过 397 天 － － 的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 20.19 － 17  招募说明书 其中：剩余存续期超过 397 天 － － 的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 10.54 － 其中：剩余存续期超过 397 天 － － 的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 3.50 － 其中：剩余存续期超过 397 天 － － 的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） 47.17 － 其中：剩余存续期超过 397 天 － － 的浮动利率债 合计 106.76 7.17 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占 基 金资 产净 值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例 （％） 1 国家债券 39,953,963.03 0.88 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,374,815,619.19 30.18 6 中期票据 － － 18  招募说明书 7 同业存单 2,088,313,563.51 45.85 8 其他 － － 9 合计 3,503,083,145.73 76.90 剩余存续期超过 397 天的浮 10 － － 动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） (张) 值比例（％） 17鲁钢铁 1 011754120 1,000,000 99,960,691.04 2.19 SCP001 2 041754029 17鲁钢铁CP002 1,000,000 99,941,358.01 2.19 3 011755026 17瀚瑞SCP001 1,000,000 99,870,670.07 2.19 17兴业银行 4 111710361 1,000,000 99,809,448.03 2.19 CD361 17光大银行 5 111717191 1,000,000 99,359,494.09 2.18 CD191 17包商银行 6 111784290 1,000,000 95,624,749.97 2.10 CD114 7 041775001 17瀚瑞CP001 900,000 89,961,751.13 1.97 8 011763011 17瀚瑞SCP002 900,000 89,940,615.53 1.97 17大同煤矿 9 011763019 800,000 80,011,843.18 1.76 SCP005 19  招募说明书 17九江银行 10 111785380 800,000 78,294,608.18 1.72 CD153 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1392% 报告期内偏离度的最低值 0.0192% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0796% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 （2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 20  招募说明书 3 应收利息 22,586,040.39 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 22,586,040.39 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日，所载财务数据未经审计。 1、财通资管鑫管家货币市场基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 财通资管鑫管家货币市场 A 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 2016年 （2016.10.25-20 0.5401% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.2886% 0.0016% 16.12.31） 2017年 （2017.1.1-2017 2.9464% 0.0015% 1.0097% 0.0000% 1.9367% 0.0015% .9.30） 过去三个月 1.0241% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.6838% 0.0013% 21  招募说明书 合同生效以来 3.5025% 0.0018% 1.2612% 0.0000% 2.2413% 0.0018% 财通资管鑫管家货币市场 B 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ② -③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 2016年 0.334 （2016.10.25-20 0.5857% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.0016% 2% 16.12.31） 2017年 2.121 （2017.1.1-2017 3.1307% 0.0014% 1.0097% 0.0000% 0.0014% 0% .9.30） 过去三个月 1.0840% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.7437% 0.0013% 合同生效以来 3.7348% 0.0018% 1.2612% 0.0000% 2.4736% 0.0018% 注：本基金收益分配按日结转份额。 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通资管鑫管家货币A 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年09月30日） 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2016-10-25 2016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 财通资管鑫管家货币B 22  招募说明书 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年09月30日） 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2016-10-25 2016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2016年10月25号生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为 3.5025% ，同期业绩比较基准收益率为1.2612%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份 额净值收益率为3.7348%，同期业绩比较基准收益率为1.2612%。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； 23  招募说明书 （9）基金的开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支 取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （3）基金销售服务费 本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额数量设定不同分类，对各类 24  招募说明书 基金份额按照不同的费率计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的销售服务费按前 一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25%的年费率计提；B 类基金份额的销售服 务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各类基金份额 的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销 售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最 近可支付日支付。 （4）上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金的申购费和赎回费 （1）除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎 回费用： （2）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于 5%且“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法” 计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险， 基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上 的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 25  招募说明书 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 2、“四、基金托管人”部分对基金托管人基金托管业务经营情况等内容进行了 更新。 3、“五、相关服务机构”部分对其他销售机构等信息进行了更新。 4、“十、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告，内容截止至 2017 年 9 月 30 日。 5、更新“十一、基金的业绩”，内容截止至 2017 年 9 月 30 日。 6、“二十三、其它应披露事项”部分更新了本次招募说明书更新期间，涉及本 基金的相关信息披露。 财通证券资产管理有限公司 2017 年 12 月 6 日 26