财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 财通资管鑫管家货币市场基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月21日 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月25日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 4,433,883,823.84份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基 础上，追求稳定的当前收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过 投资策略 积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期 失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收 益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 风险收益特征 的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 第2页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 212,520,003.80份 4,221,363,820.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月25日-2016年12月31日） 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 2,879,436.40 20,522,053.39 2.本期利润 2,879,436.40 20,522,053.39 3.期末基金资产净值 212,520,003.80 4,221,363,820.04 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3、本基金按日结转份额。 4、本基金合同于2016年10月25日生效，合同当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通资管鑫管家货币A 净值收 业绩比 业绩比较基 阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 准差④ ③ 自基金合同生效日 0.5401% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.2886% 0.0016% 起至今 2、财通资管鑫管家货币B 第3页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 净值收 业绩比 业绩比较基 阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 准差④ ③ 自基金合同生效日 0.5857% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.3342% 0.0016% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫管家货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2016年12月31日） 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 2016-10-252016-11-02 2016-11-11 2016-11-20 2016-11-29 2016-12-08 2016-12-17 2016-12-26 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 财通资管鑫管家货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2016年12月31日） 第4页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 0.55% 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 2016-10-25 2016-11-03 2016-11-12 2016-11-21 2016-11-30 2016-12-09 2016-12-18 2016-12-27 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2016年10月25日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值增长率为0.5401%， 同期业绩比较基准收益率为0.2515%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值增长率为 0.5857%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 基金经 中南财经政法大学财政学 理、财通 学士。2007年8月至2013 资管积 年8月期间，于平安资产管 极收益 2016年10月 理有限公司担任集中交易 张波 债券型 25日 － 7 部债券交易员，2014年7 发起式 月至2016年5月期间，担任 证券投 平安养老保险股份有限公 资基金 司资产管理事业部债券交 基金经 易员。 理 第5页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，首任基金经理任职日期为基金合同生效日期。 2、证券从业的涵义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 近期全球经济有所企稳，美国经济在居民加杠杆以及特朗普政策刺激预期下逐步回升；日元和欧元区汇率贬值使得其出口有所改善；国内经济L型企稳和通胀预期的背景下，政策从稳增长转向去杠杆防风险。在国内外因素影响下，4季度发生了钱荒和债市调整，10年期国债估值收益率从10月下旬的2.64%大幅走升到12月下旬的3.36%。 央行召开四季度货币政策委员会例会，强调了美国经济复苏加快，新兴经济面临更多挑战。中国货币政策将保持中性，维护流动性基本稳定。四季度资金紧张的天数和利率的波动都大于2016年前三季度。同业存单四季度以来收益率上行达到70-100bp。大型股份制银行期限稍长品种收益率达到4.4%-4.5%，一个月品种达到4.8%-5%。90天期限AAA超短融10月上旬一级发行利率在3%以下，12月中旬一级发行利率已上行100bp。12月中旬长久期利率债大幅下跌叠加代持事件的发酵，商业银行限制了与非银机构的融资，资金面急剧紧张。信用债收益率整体上行了150bp以上，机构去杠杆现象显著。12月下旬央行公开市场投放了较大量的资金，并且指导商业银行向非银行机构融出资金，回购利率有较大幅度下行，跨年资金供需情况有所平衡。 第6页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 本基金四季度保持了较好的流动性。在市场资金极度紧张，较大比重的货币基金因资产端债券和同业存单收益率上行可能导致负偏离度超标的情况下，本基金仍然将偏离度维持在较小波动范围内。 展望2017年一季度，资金面波动会继续加大。本基金在操作上会有更多时间节点带来的机会。短期债券资产对于目前经济、通胀预期和市场情绪等方面起到一定防御作用，我们会精选个券以期达到增厚组合收益，抵御流动性波动的目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值增长率为0.5401%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值增长率为0.5857%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 737,743,362.10 16.09 其中：债券 737,743,362.10 16.09 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 3,231,742,031.15 70.49 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 608,116,558.38 13.26 4 其他资产 7,209,890.32 0.16 5 合计 4,584,811,841.95 100.00 注：1.在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的 第7页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 存款。 2.由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.42 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 148,499,577.25 3.35 其中：买断式回购融资 － － 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 80.96 3.35 其中：剩余存续期超过397天 － － 第8页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 2.26 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 6.28 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 6.76 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 6.99 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 103.24 3.35 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期限超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,000.90 － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 389,604,792.13 8.79 6 中期票据 － － 7 同业存单 348,137,569.07 7.85 8 其他 － － 9 合计 737,743,362.10 16.64 第9页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 10 剩余存续期超过397天的浮动 － － 利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净 (张) 值比例（％） 1 011698776 16珠海华发 1,000,000 99,924,393.75 2.25 SCP007 2 111682039 16嘉兴银行 1,000,000 99,854,013.28 2.25 CD067 3 111607173 16招行CD173 1,000,000 99,374,764.65 2.24 4 111697893 16南京银行 1,000,000 99,179,946.35 2.24 CD112 5 041654069 16大秦铁路 700,000 69,956,708.70 1.58 CP002 6 011698819 16潞安SCP009 500,000 49,979,228.09 1.13 7 011698600 16鲁钢铁 500,000 49,890,139.27 1.13 SCP006 8 111610110 16兴业CD110 500,000 49,728,844.79 1.12 9 011698622 16潞安SCP008 400,000 39,852,328.02 0.90 10 041662027 16厦港务CP001 300,000 30,036,570.07 0.68 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0037% 报告期内偏离度的最低值 -0.1667% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 第10页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 0.29 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 7,209,890.03 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 7,209,890.32 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 基金合同生效日基金份额总额 1,873,176,855.71 10,587,382,656.95 基金合同生效日起至报告期期末基 57,011,456.57 4,962,951,139.73 金总申购份额 第11页 共12页 财通资管鑫管家货币市场基金2016年第4季度报告 基金合同生效日起至报告期期末基 1,717,668,308.48 11,328,969,976.64 金总赎回份额 报告期期末基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04 注：A类和B类总申购份额含因份额升降级等原因导致的调制调增份额，总赎回份额含因份额升 降级等原因导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 方式 1 认购 2016年10月21日 200,000,000.00 200,000,000.00 － 2 申购 2016年12月21日 100,000,000.00 100,000,000.00 － 合计 300,000,000.00 300,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 4、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告8.2存放地点 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼8.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一七年一月二十一日 第12页 共12页