财通资管鑫管家货币市场基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 13,906,496,936.21份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税 后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,672,317,753.55份 11,234,179,182.66份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) 主要财务指标 财通资管鑫管家货币 财通资管鑫管家货币 A B 1.本期已实现收益 12,110,834.52 57,756,276.51 2.本期利润 12,110,834.52 57,756,276.51 3.期末基金资产净值 2,672,317,753.55 11,234,179,182.66 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4106% 0.0007% 0.3357% 0.0000% 0.0749% 0.0007% 过去六个月 0.8875% 0.0008% 0.6713% 0.0000% 0.2162% 0.0008% 过去一年 1.8520% 0.0007% 1.3519% 0.0000% 0.5001% 0.0007% 过去三年 5.7609% 0.0009% 4.0519% 0.0000% 1.7090% 0.0009% 过去五年 10.3843% 0.0012% 6.7519% 0.0000% 3.6324% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 21.3615% 0.0026% 10.3728% 0.0000% 10.9887% 0.0026% 财通资管鑫管家货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4705% 0.0007% 0.3357% 0.0000% 0.1348% 0.0007% 过去六个月 1.0080% 0.0008% 0.6713% 0.0000% 0.3367% 0.0008% 过去一年 2.0973% 0.0007% 1.3519% 0.0000% 0.7454% 0.0007% 过去三年 6.5255% 0.0009% 4.0519% 0.0000% 2.4736% 0.0009% 过去五年 11.7176% 0.0012% 6.7519% 0.0000% 4.9657% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 23.6199% 0.0026% 10.3728% 0.0000% 13.2471% 0.0026% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 通资管鸿达纯债债 券型证券投资基金、 财通资管鸿福短债 债券型证券投资基 硕士研究生学历、硕士学 金、财通资管鸿慧中 位。2016年3月加入财通证 短债债券型发起式 券资产管理有限公司，曾任 王珊 证券投资基金、财通 2021- - 8 固收公募投资部研究员、固 资管鸿商中短债债 06-04 收公募投资部基金经理助 券型证券投资基金、 理，现任固收公募投资部基 财通资管鸿兴60天 金经理。 持有期债券型证券 投资基金和财通资 管现金聚财货币市 场基金基金经理。 朱红 本基金基金经理、财 2022- - 8 硕士研究生学历、硕士学 通资管鸿运中短债 06-23 位。2016年1月加入财通证 债券型证券投资基 券资产管理有限公司，曾任 金和财通资管现金 交易部交易助理、固收公募 聚财货币市场基金 投资部基金经理助理，现任 基金经理。 固收公募投资部基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面上来看，在一季度经济实现开门红之后，二季度宏观经济整体保持平稳，但部分数据显示当前仍面临有效需求不足的问题，弱复苏格局未变。5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，前值6.7%，预期6%。1-5月固定资产投资同比增长4.0%，其中基础设施投资同比增长5.7%，制造业投资增长9.6%，房地产开发投资下降10.1%。5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，前值2.3%。5月新增社融规模为20648亿元，新增人民币贷款规模为9500亿元，新增人民币存款规模为1.68万亿元，社融、M1、M2同比增速分别为8.4%、-4.2%、7.0%，分别较上月回升0.1个百分点、下滑2.8个百分点、下滑0.2个百 分点。6月制造业PMI为49.5%，与上月持平，依然位于荣枯线下方，制造业景气水平继续回落。具体来看，生产指数和新订单指数分别为50.6%和49.5%，分别较上月下降0.2和0.1个百分点；采购量指数下调1.2个百分点至48.1%；新出口订单指数为48.3%，与上月持平，出口总体保持稳定；非制造业商务活动指数为50.5%，较上月下降0.6个百分点，基建景气度仍相对偏弱。 政策方面，二季度国内宏观政策仍然着力于稳定经济增长和降低风险。4月政策集中在大规模设备更新和消费品以旧换新，以促进经济结构调整和消费升级。5月财政部明确了2024年超长期特别国债发行安排，以及保交房相关配套政策不断完善，助力财政政策继续积极发力。为支持保交房政策推进，同时缓解房地产市场的压力，央行也推出了降低住房贷款首付比例，设立保障性住房再贷款，下调公积金贷款利率等一系列政策。 海外方面，美国5月CPI超预期放缓，同比增长3.3%，低于预期的3.4%，核心CPI同比增长3.4%，同样低于预期的3.5%。6月美联储议息会议基调略偏强硬，点阵图显示年内预期降息次数降低，并抬升今明两年通胀预期。整体上，美联储对货币政策宽松维持谨慎态度，后续市场对年内降息预期或继续维持较低次数。 本报告期内，产品主要以同业存单、同业存款、高流动性高等级信用债和逆回购为主要投资标的，根据对市场利率走势、流动性判断和投资者结构分析动态调整各类资产的投资比例，在保证流动性的前提下力争增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4106%，同期业绩比较基准收益率为0.3357%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4705%，同期业绩比较基准收益率为0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,683,474,700.08 48.46 其中：债券 7,683,474,700.08 48.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,831,491,967.86 30.47 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,326,115,195.52 20.98 4 其他资产 15,549,317.69 0.10 5 合计 15,856,631,181.15 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.62 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,942,411,287.65 13.97 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.32 13.96 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 13.98 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 16.48 - 其中：剩余存续期超过397 0.22 - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.42 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 37.51 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 113.71 13.96 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 724,564,875.15 5.21 其中：政策性金融债 724,564,875.15 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 436,434,046.04 3.14 6 中期票据 30,782,562.71 0.22 7 同业存单 6,491,693,216.18 46.68 8 其他 - - 9 合计 7,683,474,700.08 55.25 10 剩余存续期超过397天的浮动利 30,782,562.71 0.22 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112414004 24江苏银行C 2,000,000 197,883,493.76 1.42 D004 2 210218 21国开18 1,900,000 193,836,960.72 1.39 3 112497913 24成都银行C 1,560,000 155,688,760.77 1.12 D093 4 230211 23国开11 1,200,000 121,773,113.31 0.88 5 112406065 24交通银行C 1,100,000 108,441,650.68 0.78 D065 6 230216 23国开16 1,000,000 101,583,620.60 0.73 7 112403002 24农业银行C 1,000,000 99,927,758.72 0.72 D002 8 112416010 24上海银行C 1,000,000 99,906,176.96 0.72 D010 9 112402020 24工商银行C 1,000,000 99,877,996.78 0.72 D020 10 112491706 24南京银行C 1,000,000 99,807,311.37 0.72 D012 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0763% 报告期内偏离度的最低值 0.0387% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0533% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,032.18 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 15,543,285.51 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 15,549,317.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,570,186,365.17 12,043,685,111.65 报告期期间基金总申购份额 15,651,599,240.79 14,691,495,541.41 报告期期间基金总赎回份额 15,549,467,852.41 15,501,001,470.40 报告期期末基金份额总额 2,672,317,753.55 11,234,179,182.66 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 号 1 红利再投 - 4,706,380.23 4,706,380.23 - 2 申赎 2024-06-27 -1,021,056,505.0 -1,021,107,324.0 - 5 0 合 -1,016,350,124.8 -1,016,400,943.7 计 2 7 注：红利再投份额为整个报告期内红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，经本基金管理人第三届董事会2023年度会议审议通过并按规定备案，周志远先生自2024年04月30日起担任总经理助理。 2、报告期内，本基金管理人北京分公司住所于2024年06月19日变更至北京市西城区金融大街甲9号楼8层801-01单元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：400-116-7888 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2024年07月19日